Тема: Система OzFx с целью прибыли 100-800+ пипсов

[TheThing]

Оптимистично! 
Конечно идея входа с 5 лотами на пару, как по мне, слишком рискованная. Если 1 лот = 10 дол скажем, по каждой паре получили лося в 500 пип, что в принципе составляет 5К баксов, итого минус 15К-20К за сегодня. Вряд ли кто-то останется живым после такого. если соблюдать ММ и не ставить более 2-3% на каждую сделку, то при депо в 10К-15К можно входить микролотами, тогда такие лоси будут более-менее нормально переносится.
Да и вообще, в любой системе, успех - 80% ММ, 20% системы

Если я правильно понял мысль автора, то им под лотом подразумевается сделка, то есть он рекомендует открывать 5 сделок лотом любым, который удобен для Вас и не идет в разрез с ММ. Можно свободно открывать 5 сделок лотом 0.1 и спокойно собирать профит до закрытия пятой сделки!

Полностью согласен, при возможном убытке в 500 пип, это не должно превышать 2-3% от депо.
Один из возможных примеров расчета:

Депо = $10,000
Валюта = EUR/USD (для простоты расчетов)
СЛ (к примеру) = 30 pips
Риск = 2% от Депо = $200
Размер лота = Mini = 10,000
Цена пипа для мини-лота  EUR/USD = $1
СЛ  30 пип * $1  = $30
Размер позиции = $200 / $30 = 6.67 мини-лотов.
Поскольку большинство брокеров не позволяет использовать не целые значения количества лотов, всегда округляем до меньшего, то есть 6 мини-лотов, при риске 2%, при депо 10К, при СЛ 30 пип.

[MOHAx]

А у меня вообще мысль созрела... возможно где-то она уже оформленна в письменном виде  но мысль такова... почему автор предлагает закрывать первую сделку с профитом +50, но при этом не предлагает заранее выставить отложник BuyStop на цене закрытия первой сделки и с профитом в еще +50 пунктов, то есть на цене закрытия второй сделки, которая будет уже с профитом +100. Смысл в том, что рассчитывая закрыть как минимум 4 сделки по профиту, можно выставлять отложники на дальнейшее движение цены при закрытии каждой следующей сделки. Если кто не понял, я постараюсь это сейчас оформить в виде рисунка, позже выложу. Тем самым при закрытии, например, первых двух сделок мы получаем в сумме не 150 пунктов, а 200... теми же темпами и далее сосчитайте!
И в при таком варианте мы не увеличиваем процент риска и суммарное количество лотов по открытым сделкам, так как одна закрывается, другая открывается.

[MOHAx]

И кто-нибудь пытался под часовой ТФ эту систему использовать? Вроде теже самые сигналы дает или я не прав?!

[akadex]

Оптимистично! 
Конечно идея входа с 5 лотами на пару, как по мне, слишком рискованная. Если 1 лот = 10 дол скажем, по каждой паре получили лося в 500 пип, что в принципе составляет 5К баксов, итого минус 15К-20К за сегодня. Вряд ли кто-то останется живым после такого. если соблюдать ММ и не ставить более 2-3% на каждую сделку, то при депо в 10К-15К можно входить микролотами, тогда такие лоси будут более-менее нормально переносится.
Да и вообще, в любой системе, успех - 80% ММ, 20% системы

Если я правильно понял мысль автора, то им под лотом подразумевается сделка, то есть он рекомендует открывать 5 сделок лотом любым, который удобен для Вас и не идет в разрез с ММ. Можно свободно открывать 5 сделок лотом 0.1 и спокойно собирать профит до закрытия пятой сделки!

Приветствую Вас!
Если так то можно открыть 0.5 лота и по 0.1 закрывать А то если по нескольким парам, то загромождение будет.

[TheThing]

А у меня вообще мысль созрела... возможно где-то она уже оформленна в письменном виде  но мысль такова... почему автор предлагает закрывать первую сделку с профитом +50, но при этом не предлагает заранее выставить отложник BuyStop на цене закрытия первой сделки и с профитом в еще +50 пунктов, то есть на цене закрытия второй сделки, которая будет уже с профитом +100. Смысл в том, что рассчитывая закрыть как минимум 4 сделки по профиту, можно выставлять отложники на дальнейшее движение цены при закрытии каждой следующей сделки. Если кто не понял, я постараюсь это сейчас оформить в виде рисунка, позже выложу. Тем самым при закрытии, например, первых двух сделок мы получаем в сумме не 150 пунктов, а 200... теми же темпами и далее сосчитайте!
И в при таком варианте мы не увеличиваем процент риска и суммарное количество лотов по открытым сделкам, так как одна закрывается, другая открывается.

Хорошая мысль, так многие и делают 

[TheThing]

И кто-нибудь пытался под часовой ТФ эту систему использовать? Вроде теже самые сигналы дает или я не прав?!

Оззи специально разработал ее под дневки, есть Squeeze More - для 4Ч. Все, что ниже - шум 

P.S. а торговать то как хочется, руки чешутся  Дисциплина, господа, дисциплина 

[Beriuk]

По моему мнению, ошибки в сегодняшних входах Ози, это то что он вошел не от отката и то что использует сигналы левого брокера (на мой взгляд левого) а именно Норт Финанс. Он писал что реал у него на ODE, а демка на НортФинансе. Так вот, сигналы индикаторов по его ТС отличаются на Норт Финансе от сигналов индикаторов на том же Лайте или WHC - у Лайта и ВХК сегодня даже АС не стал красным для входа на шорт по указанным парам, а Ози входит в короткую сделку по сигналам Норта, у которого АС был красного цвета. Ну и вход не от отката - т.е. имхо даже по АЕС вход должен быть когда индикаторы возвращаются из зоны перекупленности\перепроданности, а не как сегодня они возле 0 топтались.
Я сегодня вошел по АЕС шорт фунт\кад. Взял по первому лоту 50п, а остальные лоты выбило в б\у +1п. Вообще система на мой взгляд рабочая, но нужно обязательно входить используя фильтр тяжелой средней и не входить по AEC когда находимся возле нее, а только по консервативным сигналам. И по AEC входить только от отката, когда индюки возвращаются из зоны перекупленности\перепроданности.

[MOHAx]

А я вот еще хотел уточнить такой момент, если пропустил отличный сетап, ну допустим уже на 150 пунктов ушла цена куда надо, есть смысл входить на рынок? никто не пробовал?
Просто если брать в расчет то, что на дневках работаем, то вроде как пробежка в 150 п мелочь, просто поймать на откате пару и хорошо войти тоже вроде можно!

[Evgenij_Z]

У меня иногда получалось на откате заходить.

[MOHAx]

тут некоторые не поняли метод предложенный мной выше и я выкладываю как и обещал простой рисунок объясняющий суть и принцип работы. как стало нам известно, люди так и делают, в частности уважаемый TheThing насколько я понял!

[part1zan]

система полностью рабочая ))) всё в силе... работаем по правилам... только сегодня были сигналы не туда... =)
есть как вариант использовать езё shi chanell и торговать в нём! )))

[MOHAx]

По моему мнению, ошибки в сегодняшних входах Ози, это то что он вошел не от отката и то что использует сигналы левого брокера (на мой взгляд левого) а именно Норт Финанс. Он писал что реал у него на ODE, а демка на НортФинансе. Так вот, сигналы индикаторов по его ТС отличаются на Норт Финансе от сигналов индикаторов на том же Лайте или WHC - у Лайта и ВХК сегодня даже АС не стал красным для входа на шорт по указанным парам, а Ози входит в короткую сделку по сигналам Норта, у которого АС был красного цвета.

А что мешает тебе делать поправку на котировки твоего брокера? Извиняюсь, что на "ты" сразу! Разницу в пунктах между ценами одной компании и другой можно узнать открыв терминалы их или же страницу на сайте с котировками... отсюда и думать, смотреть, если через эту разницу все показатели индикаторов соответствуют показателям индикаторов у другого брокера, то значиться что вход верный! Тут скорее всего роль сыграли новости или же я не знаю тогда!

[Beriuk]

система полностью рабочая ))) всё в силе... работаем по правилам... только сегодня были сигналы не туда... =)
есть как вариант использовать езё shi chanell и торговать в нём! )))

Кстати, не плохая идея, респект!

[part1zan]

система полностью рабочая ))) всё в силе... работаем по правилам... только сегодня были сигналы не туда... =)
есть как вариант использовать езё shi chanell и торговать в нём! )))

Кстати, не плохая идея, респект!

а ещё для информации если совмещать сигналы с LWMA Crossover то на мой взгяд они точнее получаются! )))

[Beriuk]

По моему мнению, ошибки в сегодняшних входах Ози, это то что он вошел не от отката и то что использует сигналы левого брокера (на мой взгляд левого) а именно Норт Финанс. Он писал что реал у него на ODE, а демка на НортФинансе. Так вот, сигналы индикаторов по его ТС отличаются на Норт Финансе от сигналов индикаторов на том же Лайте или WHC - у Лайта и ВХК сегодня даже АС не стал красным для входа на шорт по указанным парам, а Ози входит в короткую сделку по сигналам Норта, у которого АС был красного цвета.

А что мешает тебе делать поправку на котировки твоего брокера? Извиняюсь, что на "ты" сразу! Разницу в пунктах между ценами одной компании и другой можно узнать открыв терминалы их или же страницу на сайте с котировками... отсюда и думать, смотреть, если через эту разницу все показатели индикаторов соответствуют показателям индикаторов у другого брокера, то значиться что вход верный! Тут скорее всего роль сыграли новости или же я не знаю тогда!

Дело не в котировках, а в показаниях индикаторов. Ози смотрит у Норта - АС стало красным и стохастик ниже 0 - он входит в короткую сделку, а в то же время если смотреть у Лайта или WHC то у них АС зеленый и получается что сигнала на вход нет. Причем я заметил что это не только сегодня такой косяк образовался, а постоянно у Норта много левых сигналов по сравнению с другими ДЦ по этой ТС. Но главная ошибка, имхо, это вход не от отката - рисковано входить на пике (визуально видно, + АС в районе 0, + стохастик в зоне близкой к перепроданности). Проще и стопудовей войти от отката, когда индикаторы возвращаются из зоны перепроданности\перекупленности опять в сторону тренда.