Тема: Система безопасного хеджирования на свопах

[Пиарщик]

Пользователь neo1001 поделился на форуме Forex Factory своей системой получения дохода. Судя по описанию, это прямо манирубка какая-то: "Мы сидим, а денежки идут..."

Вот вам перевод его поста:

Хочу поделиться стратегией, которой торгую на своем реальном счете уже несколько месяцев. Система очень прибыльная и безопасная при любых движениях рынка, она позволяет Вам брать ежедневные свопы без необходимости иметь два брокерских счета и без риска большой просадки. Кто угодно может, начав с малого, постепенно наращивать свою позицию.

Изначально Вам следует поставить следующие ордера, которые должны иметь равные пропорции и для максимальной стабильности размещаться в течение секунд друг за другом. Я обычно делаю это в 16:55 EST (23:55 GMT), как раз перед начислением свопов:

Бай 1 лот (+)GBP/JPY(-)
Селл 1 лот (-)CHF/JPY(+)
Селл 1 лот (-)GBP/USD(+)
Селл 1 лот (-)USD/CHF(+)

Теперь у нас есть некая хеджирующая комбинация, причем с использованием четырех пар. Если Вы рассмотрите каждую пару по отдельности, то заметите, что продаете и покупаете все четыре валюты одновременно, видите знаки (+) и (-), которые я поместил около каждой валюты? Вы видите, что я покупаю GBP, продаю GBP, покупаю CHF, продаю CHF, и т.д... Вся эта комбинация будет приносить Вам приблизительно 11.00 USD в в день на свопах, если торговать в FXDD. Маржевое требование при 200:1 составляет приблизительно 2500 $, таким образом, чтобы все это работало, у Вас должен быть счет в размере 3500 $. Вам необходимо плечо 200:1 или 400:1, поэтому убедитесь, что Вы его получите.

Далее, 11.00 $ в день составляет приблизительно 330 $ в месяц (свопы начисляются и в выходные, и в праздники), что соответствует почти 10%-й отдаче от Ваших начальных 3500.00 $. Наращивание позиций с использованием сложных процентов через год подводит Вас к 200%-й прибыли (каждый раз, когда счет вырастет на 350 $, Вы устанавливаете новый набор ордеров, добавляя 0.1 лота).

Как только Вы нарастите таким образом свои позиции приблизительно до 20 стандартных лотов, Вы будете делать по 220 $ в день, что составляет уже довольно приличный доход, не учитывая даже положительный рост по паре GBP/JPY.

Некоторые из Вас могут спросить о просадке системы. Скажу, что у меня максимальная просадка составила около 15%. Поначалу рынок может оказаться несколько неблагоприятным, но, как только Вы начнете наращивать свою позицию, открывая новый минилот каждые 10 дней, Вы, фактически, минимизируете просадку.

Кроме того, рекомендую начинать сделку в среду, которая является днем тройных свопов. Таким образом, уже это в значительной степени покроет Ваши потери на спредах и принесет Вам положительный результат с самого первого дня. Обычно может потребоваться до 4 дней, чтобы Ваш счет стал положительным, но повторюсь, начальный вход - самый важный.

Ну-ка, развенчаем или дополним?

[zIG]

Думаю - развенчаем 

Прикладываю картинку, как этот состав вел себя на истории..  Дальше думайте сами...
Он не получил МК, только по тому, что попал в керри-тренды. Есть несколько известных трейдеров, работавших до некоторого времени по сходным принципам. Ничего хорошего это не принесло. Хотя одномоментно это может принести сумасшедшие деньги, и то, не свопы, а движения валют.

Если бы он открылся где-нибудь с середине мая 2006, то сейчас бы плясал около ноля..  В любой другой момент - его 3.5к бы уже корова языком слизала

[akadex]

Априори......любая статичная модель - это нежизнеспособный вариант развития.

[GrayMan77]

Хочу обратить внимание всех на два момента:

1. Пост на Forex Factory, перевод которого представлен, датирован декабрем 2006-го года. По графику эквити, который выложил ув. zIG, видно, что до этого момента карри-тренд успешно продолжался несколько месяцев. Это совпадает с заявлением автора: "...торгую на своем реальном счете уже несколько месяцев."
Поэтому действительно,

Если бы он открылся где-нибудь с середине мая 2006...

и торговал по декабрь 2006-го, все у него шло неплохо.
А вот дальше... График эквити наглядно говорит об этом.

2. Многие, начиная заниматься хеджевыми стратегиями, не очень хорошо представляют себе, что такое хедж. IMHO, в портфельных стратегиях надо четко понимать, сколько и каких валют в портфеле куплено и продано. Может так случиться, что бОльшая часть объемов валют окажется локированной, а это только лишний расход собственных средств (на залог).
Здесь в этом смысле совсем все плохо: автор делает это сознательно, и  считает при этом, "что продает и покупает все четыре валюты одновременно". На самом деле и это не так. А если бы это действительно было так, подумайте, такой портфель вообще никуда бы не двигался!
Во вложении - файл, который помогает выяснить объемы купленных и проданных валют предлагаемого портфеля (цены - примерно на настоящий момент): куплено 107580 USD и 11230 CHF, продано 12959000 JPY (см. 1-й лист). При этом GBP локирован полностью, а CHF - почти полностью.
А теперь попробуем подобрать минимальное количество позиций таким образом, чтобы в итоге получить такие же объемы (см. 2-й лист). Получается: buy 1.07 USDJPY и buy 0.11 CHFJPY (почувствуйте разницу в расходе средств на залог!). При этом куплено 107000 USD и 11000 CHF, продано 12877410 JPY - почти то же самое. Если прикинуть суммарные свопы, то получится даже несколько лучше.
Видно, что ведущую роль в портфеле играет пара USDJPY.
А теперь возьмите график USDJPY (дневки) и сравните его с графиком эквити, который выложил zIG.
Думаю, после этого все станет совсем понятно, и возможные вопросы отпадут сами собой.

[akadex]

Вот так и гибнут хорошие темы..................

[bg251]

Вот так и гибнут хорошие темы..................

Тема интересная ! Но идея сыроватая , попробуем развить .