Возможности часто возникают, когда ситуация выглядит малопривлекательно. Это явление нашло свое отражение в китайском языке, где иероглиф "кризис" означает также и "возможность". По иронии судьбы, именно паника на Шанхайской фондовой бирже 27 февраля 2007 года открыла финансовому миру новые возможности. Все напоминало кризис, благодаря резкому падению и процентам, потерянным в тот и следующие дни. Однако, когда пыль улеглась, появилась масса возможностей, лучшую из которых мы нашли 13 марта 2007. Далее вы узнаете, как в результате этой ситуации мы провели успешную сделку и научитесь находить подобные возможности.
СетапВосходящий клин - разворотный паттерн, часто появляющийся на рынках с нисходящим трендом. Эта модель обнаруживается на графиках, когда цена перемещается вверх так, чтобы линии, соединяющие максимумы и минимумы, сходились в одну точку, называемую вершиной. Используя две линии тренда - одну через два или больше максимумов, а вторую через два или больше минимумов - мы увидим, как эти линии будут сходиться в верхней правой части графика (Рисунок 1). Этот паттерн выглядит подобно медвежьему флагу (Рисунок 2).
Рисунок 1
Рисунок 2
ПаттернВ дни следом за большим падением, которое началось 27 февраля 2007 из-за паники на Шанхайской фондовой бирже, рынок продолжал двигаться вниз, пока это не достиг дна 5 марта 2007. С этого дня началось общее восстановление рынка, которое продолжалось в течение следующих нескольких дней. На графике индекса e-mini Russell фьючерсы сложились в паттерн, который многие технические аналитики сразу распознают как медвежий флаг или восходящий клин (см. Рисунок 1 и Рисунок 2).
Во время формирования модели существует несколько индикаторов, которые могут помочь определить, является ли паттерн реальным или только маскируется под него. По мере движения модели вправо объем должен уменьшаться, показывая расхождение между ценой и объемом. Второй признак состоит в определении того, насколько далеко продвинулся откат от начала нисходящего тренда. Если движение составило больше 50 %-го уровня Фибоначчи, этот паттерн вряд ли будет действительным. Если же откат все еще заканчивается под этим уровнем, паттерн считается истинным.
Рисунок 3
ПрорывЛюбовь трейдеров к этой модели определяет тот факт, что, как только происходит прорыв, цель достигается очень быстро. В отличие от других паттернов, где перед входом в сделку требуется получить подтверждение, а то и не одно, клины часто не нуждаются в подтверждениях; они обычно после прорыва быстро идут к целям. Цели, как правило, расположены в начале основной линии тренда или на уровне первого экстремума, касающегося линии тренда. В нашем примере цель была установлена на уровне 773.69.
Рисунок 4 показывает, что вход в короткую позицию был произведен, когда цена пробила нижнюю линию тренда на уровне 786.0, на закрытии свечи, которая пробила линию тренда. Потребовалось всего шесть часов, чтобы достичь цели, тогда как формирование паттерна до пробоя заняло несколько дней.
Рисунок 4
В данном случае, правильно распознаный восходящий клин сдвинул вероятность в нашу сторону и, как показано на Рисунке 5, сделка достигла цели.
Рисунок 5
Результат Рисунок 6 показывает окончательный результат после достижения цели. Хотя индекс продолжал двигаться ниже, мы вышли из позиции и начали искать другие паттерны восходящего клина.
Рисунок 6
ВыводВосходящие клинья при очень малом риске дают относительно большую прибыль и поэтому эти модели являются любимицами профессиональных трейдеров. Однако, существует множество ложных паттернов, или скрытых моделей, которые могут распознаваться, как восходящие клинья. Единственный способ дифференцировать истинный восходящий клин от ложного - чтобы присутствовало расхождение цены/объема и величина отката не превышала 50 % ретрейсмента Фибоначчи. Как показано в нашем примере, когда происходит прорыв, цель достигается очень быстро.
Larry Swing©
Investopedia ULC© Перевод:
www.kroufr.ru
