Тема: Обзор рынка FOREX от TeleTRADE

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за  14 сентября 2009 года:
Были опубликованы следующие данные:
04:30   Япония        Промышленное производство, г/г июль      -22.9%      -22.9%      -22.7%
04:30   Япония       Промышленное производство июль      1.9%      1.9%      2.1%
09:00   Е16      Промышленное производство, г/г июль      -17.0%      -16.7%      -15.9%
09:00   Е16      Промышленное производство июль      -0.6%      -0.2%      -0.3%

На фоне снижения стоимости заимствований в американской валюте доллар обновил минимумы текущего года против евро. Сегодня трех месячная долларовая ставка Libor, которая используется для кредитования между банками, снизилась до рекордного уровня 0,295%. Это спровоцировало инвесторов продавать доллар и покупать высоко доходные активы за пределами США.
На фоне спекуляций относительно продолжения рецессии на рынке недвижимости Великобритании в следующем году стерлинг отступил от пяти недельного максимума против доллара.
Причиной для подобных спекуляций стало заявление аналитиков Ernst & Young LLC’s, которые полагают, что британский рынок недвижимости покажет очередной резкий спад в 2010 году.
Ограничивают дальнейшее снижение американской валюты против основных конкурентов опасения участников рынка относительно того, что торговая война, которая разворачивается между США и Китаем, может замедлить процесс оживления мировой экономики, повышая тем самым спрос на валюты со статусом safe heaven.
США ввели 35%-е пошлины на импорт китайских шин для легковых автомобилей и небольших грузовиков (объемом $1.8 млрд.). Президент страны БаракОбама должен был до 17 сентября принять решение по рекомендации комиссии по международной торговле. Эксперты этой организации пришли к выводу, что рост импорта китайских покрышек и шин наносит ущерб американским производителям.
В свою очередь, власти КНР поспешили обвинить США в протекционизме. КНР начинает антидемпинговое расследование в отношении импорта автопродукции и мяса птицы из Соединенных Штатов. В ближайшее время Минторг КНР намерен рассмотреть жалобы национальных производителей на то, что американская курятина и автомобильная продукция продаются на китайском рынке по заниженным ценам или выигрывают благодаря госсубсидиям.

EUR/USD пара показала рост в область $1.4651. Минимум сессии был установлен на $1.4514.
GBP/USD пара упала к минимуму сессии на $1.6518 от максимума сессии $1.6685.
USD/JPY пара установила максимум торговой сессии на Y91.12 , а минимум сессии на Y90.19.
Вторник начнется публикацией Данных по промышленному производству в Швейцарии будут опубликованы в 07:15 GMT. В 08:30 GMT выйдет целый ряд данных из Великобритании, а именно индекс потребительских цен, данные по рынку жилья, а также индекс розничных цен. Основным событием первой половины дня станет публикация в 09:00 GMT сентябрьского индекса экономических настроений в Германии ZEW. В 09:45 GMT внимание следует обратить на публикацию Еврокомиссией прогноза основных экономических показателей еврозоны.Вторая половина дня не менее насыщена важными экономическими данными. Так, в 12:30 GMT будет опубликован индекс цен производителей в США за август. В это же время выйдут данные по розничным продажам и индекс производственной активности ФРБ Нью-Йорка.
Отчет об оптовых запасах в США за июль выйдет в14:00 GMT.

[Tteam]

Были опубликованы следующие данные:
01:30    Австралия     Протокол встречи центрального банка
08:30    Великобритания    Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г, август, 1,8%        1.8%   
08:30    Великобритания    Индекс потребительских цен, г/г, август, 1,6%        1,8%   
08:30    Великобритания    Индекс потребительских цен, август, 0,4%        0.0%   
08:30    Великобритания    Розничные цены, базовое значение, г/г, август, 1,4%        1,2%   
08:30    Великобритания    Розничные цены, г/г, август, -1,3%        -1,4%   
08:30    Великобритания    Розничные цены, август, 0,5%        0.0%   
09:00    E16    Индекс стоимости рабочей силы, г/г, 2 кв., 4.0%    3.4%    3.7%   
09:00    Германия    Индекс экономических ожиданий ZEW, сентябрь, 57.7    58.9    56.1   
12:30    США    Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка, сентябрь, 18.9        12.1   
12:30    США    Розничные продажи за исключением автомобилей, август, 1.1%    0.4%    -0.6%   
12:30    США    Розничные продажи, август, 2.7%    1.4%    -0.1%   
12:30    США    Индекс цен производителей, базовое значение, г/г, август, 2.3%        2.6%   
12:30    США    Индекс цен производителей, базовое значение, август, 0.2%    0.1%    -0.1%   
12:30    США    Индекс цен производителей, г/г, август, -4.3%        -6.8%   
12:30    США    Индекс цен производителей, август, 1.7%    0.7%    -0.9%   
14:00    США    Деловые запасы, июль, -1,0%        -1.1%   

Доллар укрепился из района 9-месячного минимума против евро и вырос по отношению к иене после того, как стало известно о самом значительном за последние три года росте розничных продаж в США. Как сообщило Министерство торговли США, продажи в августе выросли на 2.7% по сравнению со снижением на 0.2% в июле. Эксперты предполагали более скромный рост показателя - на 1.9%.
Британский фунт стерлингов во вторник рухнул после того, как Банк Англии дал понять, что может понизить процентную ставку, по которым выплачиваются депозиты, находящиеся в центральном банке. Выступая перед Парламентом, Мервин Кинг заявил, что ищет пути "сокращения компенсации" резервов коммерческих банков.
Вариант снижения ставки по депозитам широко обсуждался в рамках стимулирования банков прекратить увеличение резервирования в центральном банке с целью повышения ликвидности британской финансовой системы.
Кинг добавил, что экономика Британии, вероятно, снова начала восстанавливаться, однако это восстановление будет медленным и сопровождаться рисками снижения инфляции. Это привело к прекращению ралли фунта, которое наблюдалось после публикации статистических данных по потребительской инфляции, которые в августе оказались лучше прогнозов. Данные показали, что в прошлом месяце потребительские цены выросли на 0.4%, при этом в годовом исчислении инфляция составила +1.6%. Это минимальное значение с января 2005 года, но при этом показатель превысил средние прогнозы аналитиков в-1.4% после -1.8% г/г в июле.
В начале дня фунт также получил поддержку благодаря отчету по ценам на жилье в Англии и Уэльсе, который впервые за последние более чем 2 года показал рост цен.
Европейская сессия в среду будет насыщена статистическими данными, включающими показатели рынка труда Великобритании, а также инфляционные данные Еврозоны.
На американских торгах внимание участников рынка будет приковано к данным по потребительской инфляции США (12:30 GMT). В 13:00 GMT Казначейство США опубликует данные по притоку иностранного капитала в страну, а в 13:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству за август. Аналитики прогнозируют рост показателя на 0.7% в прошлом месяце против +0.5% месяцем ранее.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за  16 сентября 2009 года:
Были опубликованы следующие данные:

08:30   Великобритания       Уровень безработицы по методологии ILO         3 мес до июля           7.9%               

08:30   Великобритания       Средние доходы, за исключением бонусов, г/г    3 мес до июля           2.2%               

08:30   Великобритания       Средние доходы, г/г 3 мес до июля           1.7%             

08:30   Великобритания       Уровень безработицы          август 5.0%             

08:30   Великобритания       Изменение количества безработных         август 24.400           

09:00   Е16      Гармонизированный индекс потребительских цен        август 0.3%             

09:00   Е16      Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г      август 1.3%               

09:00   Е16      Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г  август -0.2%

12:30    США    Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г  август    1.4%        1.5%   
12:30    США    Индекс потребительских цен, базовое значение  август   0.1%    0.1%    0.1%   
12:30    США    Индекс потребительских цен, г/г  август  -1.5%         -2.1%   
12:30    США    Индекс потребительских цен  август  0.4%    0.4%    0.0%   
13:00    США    Чистый приток капитала, млрд.  июль   -$97.5         -$56.8   
13:00    США    Чистый приток долгосрочного капитала, млрд.  июль   $15.3         $90.2   
13:15    США    Коэффициент использования производственных мощностей  август   69.6    69.1    68.5   
13:15    США    Промышленное производство  август   0.8%    0.7%    1.0%   
17:00    США    Индекс цен на жилье Национальной Ассоциации строителей жилья   сентябрь    19        18   
23:50    Япония     Индекс активности на внутреннем рынке   июль    0.6%         0.1%
 

На фоне снижения спроса на валюты-убежища доллар обновил минимумы 2009 года против евро. Причиной снижения спроса на валюты со статусом safe heaven являются спекуляции относительно того, что экономика США выходит из самого глубокого кризиса со времен второй мировой войны. Данные спекуляции усилились после публикации накануне сильных данных по розничных продажам в крупнейшей экономике мира, и укрепились на фоне увеличения объема промышленного производства в США. Макроэкономические данные показали рост в августе промышленного производства на  0.8%. Это послужило причиной продажи доллара и японской валюты, а также покупки высокодоходных активов.
"Текущая тенденция способствует росту аппетита к рискам", - сказал Майкл Вулфолк, управляющий директор BNY Mellon в Нью-Йорке, крупнейшего в мире банка по управлению активами, под управлением которого находится активов на сумму более $23 триллионов. " Доллар остается под давлением".

"Совершенно ясно, что восходящий тренд евродоллара отображает повышение склонности инвесторов к риску." - Роберто Майлич, валютный стратег UniCredit Markets & Investment Banking в Милане. - "Есть признаки того, что ситуация в мировой экономике улучшается."
На фоне роста склонности инвесторов к риску также снизился индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США. Сегодня индекс снизился до уровня 76,228 пункта с отметки 76,544 вчера. Ранее индекс достиг уровня 76,202 пункта, что является минимальным его значением с 22 сентября 2008.
Значительно укрепилась йена против основных валют. Поддержку йене продолжают оказывать заявления нового министра финансов Японии Фуджии, который отметил, что новое правительство выступает против проведения валютных интервенций в условиях, когда ситуация на валютном рынке развивается динамично.

Реакция фунта на опубликованные данные по рынку труда Великобритании оказалась сдержанной. Согласно вышедшей статистики, был зафиксирован рост безработицы до максимального с 1995 года уровня - 5,0%.

В центре внимания участников рынков также находилось заявление Уоррена Баффэта, который сообщил, что принадлежащая ему Berkshire Hathaway активно покупает акции, и он позитивно оценивает перспективы фондового рынка.



EUR/USD получив поддержку в районе $1.4640 возобновил рост и во второй половине дня установил максимум на уровне $1.4730 пара закрылась в районе $1.4710.

GBP/USD консолидировался в пределах  $1.6530-$1.6430

USD/JPY  пара установила сессионный минимум в области Y90.10, после чего резко выросла до Y91.40. После коррекции курс закрылся в районе Y90.80.

В четверг в 03:30 GMT будет объявлено решение Банка Японии по процентным ставкам. Отчет по розничным продажам в Великобритании выйдет в 08:30 GMT. В 12:00 GMT решение по процентным ставкам объявит центральный банк Швейцарии.
Во второй половине дня, в 12:30 GMT нас ожидает публикация традиционных данных о количестве обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе, а также данные о количестве новостроек и разрешений на строительство. Завершится день публикацией в 14:00  GMT отчета о состоянии производственной активности ФРБ Филадельфии.

[Tteam]

Были опубликованы следующие данные:
03:30    Япония    Объявление решения по процентным ставкам, 0.10%    0.10%    0.10%   
07:30    Швейцария    Пресс-конференция ШНБ
08:30    Великобритания    Розничные продажи, г/г, август, 2,1%        3.3%   
08:30    Великобритания    Розничные продажи, август, 0,0%        0.4%   
09:00    E16    Торговый баланс, млрд., июль, 12.6    2.3    4.6   
10:00    Великобритания    Баланс заказов в промышленности, сентябрь, -48%        -54%   
11:00    Канада    Индекс потребительских цен,г/г, август, -0.8%        -0.9%   
11:00    Канада    Индекс потребительских цен, август, 0.0%        -0.3%   
11:00    Канада    Индекс потребительских цен, базовое значение,г/г, август, 1.6%        1.0%   
11:00    Канада    Индекс потребительских цен, базовое значение, август, 0.1%        -0.2%   
12:00    Швейцария    Объявление решения по процентным ставкам, 0,25%    0.25%    0.25%   
12:30    США    Разрешения на строительство, млн., август, 0,579    0.568    0.560   
12:30    США    Количество новостроек, млн., август, 0,598    0.586    0.581   
12:30    США    Число обращений за пособием по безработице, неделя до 12.09, 545К        550K (557К)   
14:00    США    Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии, сентябрь, 14.1        4.2   
20:30    США    Денежное предложение M2, млрд., 07.09, +12.6        +11.3

Доллар упал против евро к минимуму текущего года на фоне неожиданного снижения требований по безработице и росте индекса активности в производственном секторе от ФРБ Филадельфии, который в сентябре вырос до уровня 14,1, при прогнозе 8,0 и значении за август на уровне 4,2 пункта. Это в очередной раз послужило причиной роста спроса на высокодоходные активы.
Швейцарский франк остается на максимумах с июля 2008 года, так как центральный банк дал понять, что это поддержит валюту против более сильной валюты.
Иена в начале торгового дня получила поддержку благодаря заявлению главы Банка Японии Масааки Ширакавы относительно того, что сильная иена приведет к снижению цен в краткосрочном периоде, однако может оказать более длительную поддержку экономике. 
Глава центрального банка также добавил, что он тщательно отслеживает влияние курса иены на экономику и то, что процентные ставки должны формироваться не хаотично.
Накануне поддержку иене оказали слова Министра финансов Японии, который сказал, что ситуация на валютном рынке относительно стабильна и что правительство против проведения интервенции до тех пор, пока ситуация развивается динамично.
В четверг Банк Японии принял решение не менять основную учетную ставку, которая составляет 0.1%.
На европейской сессии в 08:00 GMT выйдут данные по платежному балансу Еврозоны, а в 08:30 GMT Британия предоставит данные по денежному агрегату М4.
В 12:30 GMT выйдет отчет по оптовым продажам Канады.

[TTteam]

Обзор валютного рынка за неделю:
Доллар завершил неделю разнонаправлено по отношению к основным конкурентам: против евро американская валюта упала на 0,8%, но при этом сумела показать рост на 2,7% против фунта и на 0,8% против йены.
Стоит отметить, что на прошедшей недели доллар обновил минимумы текущего года против евро, достигнув отметки $1,4765. В начале недели этому способствовало снижение стоимости заимствований в американской валюте – 3-х месячная долларовая  Libor, которая используется для кредитования между банками, снизилась до рекордного уровня 0,295%. Это спровоцировало инвесторов продавать доллар и покупать высоко доходные активы за пределами США.
Давление на доллар как валюту убежище продолжали оказывать спекуляции относительно того, что экономика США выходит из самого глубокого кризиса со времен второй мировой войны. Данные спекуляции усилились после публикации накануне сильных данных по розничных продажам в крупнейшей экономике мира, и укрепились на фоне увеличения объемапромышленного производства в США и роста розничных продаж. Макроэкономические данные показали рост в августе промышленного производства на  0.8%. Розничные продажи в августе неожиданно выросли на 2,7%, в то время как аналитики ожидали роста на 1,4%.

На фоне спекуляций относительно продолжения рецессии на рынке недвижимости Великобритании в следующем году значительные потери на текущей недели показал стерлинг.  Причиной для подобных спекуляций стало заявление аналитиков Ernst & Young LLC’s, которые полагают, что британский рынок недвижимости покажет очередной резкий спад в 2010 году. Позже негативное влияние на динамику фунта оказало заявление центробанка страны. Банк Англии дал понять, что может понизить процентную ставку, по которым выплачиваются депозиты, находящиеся в центральном банке. Выступая перед Парламентом, Мервин Кинг заявил, что ищет пути "сокращения компенсации" резервов коммерческих банков. Вышедшие данные по рынку труда Великобритании, которые зафиксировали рост безработицы до максимального с 1995 года уровня - 5,0%, оказали умеренное влияние на стерлинг. Значительную часть недельных потерь фунт показал в пятницу, когда появилась информация о том, что правительство Великобритании установило для банка Lloyd's более сложные условия для возможного его выхода с программы защиты активов банка.

В начале недели йена значительно укрепилась против основных валют. Поддержку йене оказывали заявления нового министра финансов Японии Фуджии, который отметил, что новое правительство выступает против проведения валютных интервенций в условиях, когда ситуация на валютном рынке развивается динамично. В свою очередь, глава Банка ЯпонииМасааки Ширакавы заявил, что сильная иена приведет к снижению цен в краткосрочном периоде, однако может оказать более длительную поддержку экономике. 
В четверг Банк Японии принял решение не менять основную учетную ставку, которая составляет 0.1%.
Однако, йена завершила неделю падением против основных валют. Одной из причин данного снижения является репатриация японскими инвесторами капиталов в преддверии окончания финансового года в стране, который завершается в сентябре.

В центре внимания участников рынка на текущей недели также находилась торговая война, которая разворачивается между США и Китаем. Инвестора опасаются, что это может замедлить процесс оживления мировой экономики. Напомним, что США ввели 35%-е пошлины на импорт китайских шин для легковых автомобилей и небольших грузовиков (объемом $1.8 млрд.). Президент страныБаракОбама должен был до 17 сентября принять решение по рекомендации комиссии по международной торговле. Эксперты этой организации пришли к выводу, что рост импорта китайских покрышек и шин наносит ущерб американским производителям.
В свою очередь, власти КНР поспешили обвинить США в протекционизме. КНР начинает антидемпинговое расследование в отношении импорта автопродукции и мяса птицы из Соединенных Штатов. В ближайшее время Минторг КНР намерен рассмотреть жалобы национальных производителей на то, что американская курятина и автомобильная продукция продаются на китайском рынке по заниженным ценам или выигрывают благодаря госсубсидиям.

[TTteam]

 Уважаемый подписчик, следить за основными событиями на мировых финансовых рынках в режиме реального времени вы можете на сайтах компании TeleTrade (teletrade.ru или teletrade.com.ua), а также на сайте-информационно-аналитической газеты Деньги.



Дайджест валютного рынка за  21 сентября 2009 года:
Были опубликованы следующие данные:
14:00    США    Индекс лидирующих индикаторов    Август    0,6%
22:45    Новая Зеландия    Платежный баланс, млрд    2 кв 0,12

Доллар вырос против йены, переписав максимум прошлой недели перед публикацией учетной ставки ФРС на этой неделе, а также на фоне увеличения пятый месяц подряд индекса лидирующих индикаторов США, который в августе показал рост на 0,6%.
Йена упала против основной корзины валют на фоне спекуляций относительно того, что после закрытия финансового полугодия японские инвесторы, к концу месяца, снизят репатриацию капитала.
Доллар вырос против евро второй день подряд, так как рост в конце августа оказался слишком бурным и на рынке преобладает мнение, что евро может не выдержать такого темпа.
Стерлинг упал к пяти месячному минимуму против евро на фоне падения британских фондовых площадок. Также стерлинг снизился на 0.6% против доллара.

EUR/USD пара показала минимум на уровне $1,4610, после чего повысилась, достигнув к концу сессии области $1,4680
GBP/USD курс оставался в рамках $1,6135-$1,6265
USD/JPY показав максимумы на уровне Y92,50, позже пара снизилась, упав при том ниже уровня Y92,00

Сегодня ожидается выход данных по розничным продажам в Канаде (12:30 GMT).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за  22 сентября 2009 года:
Были опубликованы следующие данные:
00:00   Япония       Официальный выходной день Bank holiday
12:30      Канада      Розничные продажи Июль      1,0%      0,5%      -0.6%
12:30      Канада      Розничные продажи за исключением автомобилей Июль      1,0%      0,0%      -0.8%

Американская валюта упала во вторник впервые за последние 3 дня против евро на признаках восстановления мировой экономики, что может усилить спрос инвесторов на высокорисковые активы. Максимальное падение доллара наблюдается против новозеландского доллара, а также отступил по отношению к австралийскому доллару после того, как Asian Development Bank заявил, что азиатские экономики покажут рост по итогам этого года выше прогнозов. Общий рост экономик данных регионов, за исключением Японии, составит, согласно прогнозам, 3.9% в 2009 году, что выше мартовского прогноза в +3.4%. В 2010 году рост может ускориться до 6.4%.
Курс евро упал впервые за последние 7 дней против фунта. Goldman Sachs Group Inc. порекомендовал своим инвесторам продавать евро против фунта с целью на 84 пенсов из-за «достаточно напряженной ситуации в финансовом секторе Британии».
Доллар также ослабел на спекуляциях, что на встрече представителей Большой Двадцатки 24-25 сентября прозвучит прибыв к сокращению дисбаланса в мировом торговом балансе. Торговый дефицит США в июле увеличился, при этом объем импорта вырос на рекордные 4.7%, а разрыв между импортом и экспортом вырос на 16% (максимум за последние более чем 10 лет).
EUR/USD пара показала рост в область $1.4820. Минимум сессии был установлен на $1.4673


GBP/USD пара выросла к максимуму сессии $1.6394 от минимума сессии $1.6206.


USD/JPY пара установила минимум торговой сессии на Y90.92 , а максимум сессии на Y92.06


В первой половине дня выйдут индексы деловой активности Германии (07:30 GMT) и ЕС (08:00 GMT). Позже будет опубликован протокол последнего заседания Банка Англии (08:30 GMT). В 09:00 GMT внимание стоит обратить на данные по промышленным заказам в евро зоне за июль, которые, по мнению экспертов, в месячном исчислении должны вырасти на 2,0: против роста на 3,1% за предыдущий отчетный месяц. Основным событием этого дня окончание заседания Комитета по открытым рынкамФРС (18:15 GMT ), по итогам которого, наверняка, основная учётная ставка останется неизменной. Завершится день выходом данных по торговому балансу Японии (23:50GMT).

[Tteam]

Были опубликованы следующие данные:
Япония    День осеннего равноденствия
07:30    Германия    Индекс деловой активности в производственном секторе, Сентябрь, 49.6    51,0    49,2   
07:30    Германия    Индекс деловой активности в секторе услуг, Сентябрь, 52.2    54,0    53,8   
08:00    EU(16)    Индекс деловой активности в производственном секторе, Сентябрь, 49.0    49,7    48,2   
08:00    EU(16)    Индекс деловой активности в секторе услуг, Сентябрь, 52.2    50,5    49,9   
08:30    Великобритания    Протокол заседания Банка Англи от 09-10/09, 9:0           
09:00    EU(16)     Промышленные заказы, Июль, 2,6%    2,0%    3,1%   
09:00    EU(16)     Промышленные заказы, г/г, Июль, -24,3%    -26,0%    -25,1%   
14:30    США    Запасы сырой нефти, млн баррелей, 2.8    -2.25    -4,7   
18:15    США    Решение Комитета по открытым рынкам ФРС по учетной ставке, 0.25%    0,25%    0,25%   
23:50    Япония    Торговый баланс, трлн, Август, 0,185    0,157    0,380   

Доллар укрепился во второй половине дня в среду. Основное внимание участников рынка было сосредоточено на окончании двухдневного заседания комитета по открытым рынкам ФРС, а именно на итоговом заявлении Федерального резерва.
Как и ожидалось, основная ставка рефинансирования была оставлена в диапазоне 0.0% - 0.25%, при этом было отмечено, что ставка будет оставаться на рекордном минимуме еще какое-то время. Однако участник  рынка, как и раньше, основное внимание уделили тексту сопроводительного заявления ФРС.
Так, представители ФРС снова выразили желание завершить программу покупок казначейских облигаций в октябре. Был отмечен рост экономической активности.
На прошлой неделе Председатель ФРС Бернанке заявил, что экономический спад, вероятно, закончился, но до восстановления рынка труда предстоит еще долгий путь.
Основное внимание участников рынка на европейской сессии будет приковано к выходу немецкого индекса делового оптимизма от института экономических исследований IFO.  Ожидается, что в сентябре индекс вырос до 92,0 пп против 90,5 пп месяцем ранее.
Среди американских данных в четверг выйдет традиционный отчет Министерства труда по заявкам на получение пособия по безработице (12:30 GMT).
В 14:00  выйдет отчет по продажам домов на вторичном рынке за август. Аналитики прогнозируют рост показателя до 5,33 млн. г/г против 5,24 млн. г/г.   

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за  24 сентября 2009 года:
Были опубликованы следующие данные:
08:00    Германия    Индекс делового оптимизма от института IFO   Сентябрь   91.3    92,0    90,5   
12:30    США    Количество обращений за пособиями по безработице   неделя до 19/09    530К    546К    551К   
14:00    США    Продажи домов на вторичном рынке, млн   Август   5.10    5,33    5,24   
20:30    США    Денежный агрегат М2, млрд   14/09 -3.9         +12,6   
23:50    Япония    Протокол заседания Банка Японии от 10-11/08

Доллар вырос против евро, уничтожив все достижения общеевропейской валюты на ранних европейских торгах, на фоне неожиданного снижения продаж на вторичном рынке жилья США в прошлом месяце. Продажи домов на вторичном рынке в августе составили -2.7% до 5.10 млн. Эта новость, сразу снизила спрос на высокорисковые активы. Канадская валюта упала против доллара на фоне снижения цен на нефть к месячному минимуму. Напомним, что экспорт нефти составляет наибольшую часть всего экспорта Канады. Стерлинг упал на 91 пенс против евро впервые с апреля месяца на фоне заявлений Мервина Кинга, что снижение фунта "очень полезно" для перебалансировки британской экономики. " Мы все еще находимся в состоянии когда негативные новости будут снижать аппетит к рискам и поддерживать доллар", - сказал Самарджит Шанкар, управляющий директор отдела по торговле валютой BNY Mellon Corp. в Бостоне, крупнейший опекунский банк в мире, под управлением которого находится более $20 триллионов. " Данные по рынку жилья оказались шокирующими".
 Доллар вырос против евро на 0.2% к $1.4713 от вчерашнего уровня $1.4735 куда евро упал с $1.4844 (максимальный  уровень с 22 сентября 2008 года). Доллар немного изменился против йены к Y91.22 по сравнению с Y91.29. Йена выросла на 0.3% против евро к Y134.14 от Y134.52. Стерлинг упал против доллара к минимум сессии на $1.6030
В первой половине дня евро укрепился против доллара после публикации индекс делового оптимизма германского института IFO. Показатель в сентябре достиг максимальной отметки за последние 12 месяцев – 91,3 пункта. Однако, фактическое значение индекса оказалось несколько ниже среднего прогноза (92,0 пункта). В прошлом отчетном месяце индекс был на уровне 90,5 пункта.
Укрепление йены против фунта оказало давление на пару GBP/USD, которая продолжила вчерашние снижение, начатое после окончания заседания Комитета по открытым рынкам ФРС. В результате продажа пара практически полностью перекрыла рост, показанный в предыдущие две торговые сессии.
Иена сохраняет свои позиции против основных валют на фоне спекуляции относительно репатриации японскими инвесторами капиталов в преддверии окончания финансового полугодия.
В центре внимания участников рынка находится встреча представителей стран G20, которая состоится сегодня-завтра в Питтсбурге.
"Рынок становится чувствительным к комментариям официальных лиц в преддверии встречи G20." - Коси Фуджита, валютный дилер SBI Liquidity Markets Co.  в Токио.


EUR/USD показал сессионный максимум на $1.4785, после чего консолидировался в пределах $1.4755/85. Резко снизившись после публикации данных по рынку жилья курс достиг отметки $1.4630, прежде чем завершил день в районе $1.4660.
GBP/USD продолжил вчерашние негативные тенденции и, пробив ключевой уровень поддержки $1.6110 установил сессионный минимум в районе $1.6020, в районе которого и завершил день после незначительного отката.
USD/JPY получил поддержку на Y90.33б после чего последовало восстановление в район Y91.60. К завершению дня пара откатила к Y91.20.

В пятницу в 06:00 GMT будут опубликован германский индекс цен на импорт, а в 08:00 GMT выйдет общеевропейский денежный агрегат М3. Основное же внимание инвесторов будет сосредоточено на американских данных, которые ожидаются во второй половине дня: заказы на товары длительного пользования (12:30 GMT), индекс потребительского доверия Мичиганского Университета (13:55 GMT), продажи домов на первичном рынке (14:00 GMT).

[Tteam]

Выходили следующие данные:
12:25    Германия    Индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г, сентябрь, -0.3%    -0.1%    0.0%   
12:25    Германия    Индекс потребительских цен, предварительная оценка, сентябрь, -0.4%    -0.2%    0.2%   
12:25    Германия    Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительная оценка, г/г, сентябрь, -0.4%        -0.1%   
23:30    Япония    Национальный индекс потребительских цен,г/г, август, -2.2%        -2.2%   
23:30    Япония    Национальный индекс потребительских цен, базовое значение,г/г, август, -0.9%        -0.9%   
23:30    Япония    Индекс потребительских цен Токио,г/г, август, -2.0%        -1.6%   
23:30    Япония    Индекс потребительских цен Токио,базовое значение,г/г, август, -1.4%        -1.1%   
23:30    Япония    Индекс потребительских цен Токио без учета цен на свежие продукты, г/г, август, -2.1%        -1.9%

Йена выросла против всех шестнадцати валютных пар. Йена поднялась против доллара к максимальным уровням за последние восемь месяцев на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит национальной валюте обесцениваться. Доллар упал ниже Y89.00 впервые с февраля месяца после слов министра финансов Японии Хирохиса Фудзии, что рост японской валюты не является чрезмерным. После уточнения министром Фудзии, что люди исказили его комментарии по поводу сильной национальной валюты доллар вернул потери понесенные сегодня. "Комментарий министра финансов Японии снизил риск валютной интервенции, что послужило красным флагом для быков", - сказал Поль Робсон, валютный стратег Royal Bank of Scotland Group Plc в Лондоне. "Я ожидаю укрепления йены против доллара". Йена укрепилась против доллара на 0.4% к Y89.27 от максимума 25 сентября Y89.64. Ранее пара коснулась максимального уровня с 23 января - Y88.24. Йена выросла против евро на 0.3% к Y131.31. Доллар вырос против евро на 0.3% к $1.4650 от $1.4689. Стерлинг упал четвертый день подряд против доллара на 1.1% к $1.5771 - минимальный уровень с 22 мая. С шестого августа стерлинг упал на 5.5%, когда банк Англии расширил программу поддержки с 50-ти млрд фунтов ($79 млрд) до 175-ти млрд фунтов.
Сегодня в 08:30 GMT будет опубликован ВВП Великобритании за 2кв. , а в 09:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия ЕС. Основное же внимание инвесторов будет сосредоточено на американских данных, которые ожидаются во второй половине дня: потребительское доверие сентябрь  (14:00 GMT), Индекс цен на дома от S&P/Case-Shiller июль (13:00 GMT). Также ожидаются показатели промышленного производства Японии (23:50 GMT).

[TTteam]

Доллар сдал позиции против основных валют в следствие увеличения спроса на более прибыльные активы. Также на доллар повлияли заявления МВФ о сокращении списаний и ЕЦБ о сокращении кредитования. Индекс доллара снизился в этом квартале на 4.1%, вслед за 6.2% падением в прошлом квартале.
Доля доллара в мировых валютных резервах снизилась во втором квартале до 62.8%, по сравнению с 65% в первом. В то время как доля евро возросла с 25.9% до 27.5% соответственно.
Швейцарский франк корректируется с 3-х месячного максимума по отношению к евро. Во вторник на ожиданиях интервенции торги велись не ровно. В своем квартальном отчёте, опубликованном в тот же день, Банк Швейцарии выразил намерение и далее предотвращать укрепление франка.
Фунт потерял 3% до $1.6000 поле того, как Банк Англии расширил свою программу поддержки финансового сектора с 50 млрд фунтов ($79 млрд) в августе до 175 млрд фунтов.
Иена укрепилась против доллара на слухах о том, что Банк Японии может инициировать программу срочного выкупа корпоративных долгов в следующем месяце, чтобы предоставить доступ к частному финансированию для бизнеса.

EUR/USD показал сессионный минимум на $1.4570, продолжая торговаться в диапазоне $1.4560- $1.4670.
GBP/USD протестировал уровень $1.6120 и резко откатился, оставшись в горизонте до конца дня.
USD/JPY после незначительного снижения в начале дня (до Y89.30) торговалась в коридоре.

Сегодня будут опубликованы важные данные: производственная активность в ЕС и основных странах Евросоюза ( 8-00 GMT), уровень безработицы ЕС ( 9-00 GMT), заявки на получение пособия по безработице США (12-30 GMT), индекс деловой активности в производственной сфере США(14-00 GMT), уровень безработицы и личные расходы домохозяйств в Японии(23-50 GMT).

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 1 октября 2009 года:

Евровалюта упала к 2-недельному минимуму против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что «удорожание валюты приносит сложности для экономики». Продажи евро активизировались после выхода данных по безработице в евро зоне. Согласно вышедшим данным, безработица в регионе выросла на 0,1% и достигла уровня 9,6%.
"Представителей и ЕЦБ и ЕС, в том числе и Альмунья, на протяжении текущей недели обсуждали курс доллара." – Дараг Маер, Calyon. -  "Евро не несет существенных потерь только потому, что участники рынка задаются вопросом, буду ли они предпринимать реальные меры."
Повышение спроса на высоко доходные активы оказывало давление на йену. Рост склонности инвесторов к риску является результатом опубликованных макроэкономических данных Китая, которые показали, что китайский индекс менеджеров по закупкам в сентябре вырос до уровня 54,3 пункта с августовского значения 54,0 пункта.
"Рост китайского индекса PMI означает, что мировую экономику ожидает неуклонное расширение." - сказал Томоко Фуджи, валютный аналитик Bank of America Securities-Merrill Lynch в Токио.
Фунт снизился против доллара после выхода индекса производственной активности CIPS за сентябрь. В последний отчетный месяц было зафиксировано снижение индкса до уровня 49,5 пункта против августовского значения 49,7 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 50,2 пункта.

EUR/USD пара торговалась с понижением, показав сессионный минимум на $1.4520.
GBP/USD пара торговалась в узком диапазоне $1.5920-$1.6020
USD/JPY после незначительного роста в начале дня (до Y90.20) торговалась в коридоре.

Сегодня будут опубликованы важные данные: индекс цен на жилье от Nat'wide (Великобритания) (6-00 GMT), индекс цен производителей ЕС (9-00 GMT), количество новых рабочих мест за искл-ем с/х сектора в США (12-30 GMT), уровень безработицы в США(12-30 GMT).

[Tteam]

Текущую неделю американская валюта смогла завершить небольшим ростом против евро и фунта и снижение против японской иены. Для евро эта неделя выдалась наихудшей с начала июня. В начале недели продажи евро активизировались после выхода данных по безработице в регионе. Согласно вышедшим данным, безработица в Еврозоне выросла на 0,1% и достигла уровня 9,6%. Дополнительное давление на валюту оказали комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сказал, что «удорожание валюты приносит сложности для экономики».

Доллар пользовался спросом среди инвесторов в статусе валюты-убежища. Глава Федерального Резерва Бен Бернанке в среду заявил, что «не видит риска потери долларом статуса мировой резервной валюты». Опубликованные в четверг данные показали, что на предшествующей неделе количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, выросло до 551,000 человек против 534,000 неделей ранее. Аналитики же прогнозировали рост всего до 535,000.

В пятницу недельные достижения доллара были заметно откорректированы в сторону уменьшения, поскольку рынок разочаровался отчетом по занятости в США. Статистика показала, что уровень безработицы обновил 26-летний пик на 9.8% в сентябре. За последние 2 года уровень безработицы вырос более чем в 2 раза, а количество безработных выросло на 7.6 млн. до 15.1 млн. с момента рецессии, начавшейся в декабре 2007 года.

В сентябре американская экономика оставила без работы 201,000 человек. Средний прогноз аналитиков составлял -175,000. В настоящий момент фьючерсы на Чикагской бирже учитывают 38%-ю вероятность того, что основная ставка рефинансирования ФРС будет повышена до марта. Днем ранее шансы подобного исхода составляли 45%. Между тем, аналитики Goldman Sachs ожидают роста доллара в долгосрочной перспективе до уровня $1.3500.

Фунт изначально снизился против доллара после выхода индекса производственной активности CIPS за сентябрь. В последний отчетный месяц было зафиксировано снижение индекса до уровня 49,5 пункта против августовского значения 49,7 пункта. Основное же давление на фунт продолжают оказывать опасения относительно того, что по итогам заседания МРС на будущей неделе будет принято решение о расширении программы выкупа гособлигаций в целях поддержки финансового сектора страны.

Иена выросла против доллара к максимальным уровням за последние восемь месяцев на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит национальной валюте обесцениваться. Доллар упал после слов министра финансов Японии Хирохиса Фудзии, что рост японской валюты не является чрезмерным. Напомним, что после того, как Демократическая партия Японии две недели назад пришла к власти, Фуджии заявил, что идея о том, что низкий курс иены оказывает поддержку национальным экспортерам, «абсурдна» и что он «в принципе» не согласен с правительственным вмешательством на рынки.

[TTteam]

Дайджест валютного рынка за 05 октября 2009 года:
Были опубликованы следующие данные:
07:45    Италия    Индекс активности в сервисном секторе PMI    сентябрь    48.5
07:50    Франция    Индекс активности в сервисном секторе PMI    сентябрь    53.2
07:55    Германия    Индекс активности в сервисном секторе PMI с учетом сезонных поправок    сентябрь    52.1
08:00    ЕС-16    Индекс активности в сервисном секторе PMI    сентябрь    50.9
08:30    Великобритания    Индекс активности в сервисном секторе CIPS    сентябрь    55,3
09:00    ЕС-16    Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м    август    -0.2%
09:00    ЕС-16    Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г    август    -2.6%
14:00    США    Индекс активности в непроизводственном секторе Института Управления Поставками    сентябрь    50.9    50,0    48,4

Доллар находился под давлением против евро на фоне итогов встречи стран «Большой семерки». Представители входящих в группу стран воздержались от призывов к применению мер по предотвращению дальнейшего обесценивания доллара не смотря на то, что была выражена обеспокоенность относительно слабеющего  доллара, что "несет в себе риски замедления восстановления экономики из кризиса."
В своем итоговом заявлении представители стран-участниц заявили: "Избыток волатильность и беспорядочные движения валютных курсов имеют неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности." – повторив при этом заявление апрельского заседания.
"Похоже, страны «Большой семерки» готовы терпеть ослабление доллара."- Джеффри Ю, валютный стратег UBS AG в Лондоне. - "Это означает, что участники рынка могут продавать доллар дальше для того, что бы увидеть реальные "болевые пороги."
Поддержку единой валюте оказал вышедший индекс активности в сервисном секторе региона, который в сентябре достиг отметки 50.9 пункта против августовского значения 49,9 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя до уровня 50,6 пункта.
Другой экономический отчет оказался менее позитивным. Розничные продажи в евро зоне за август снизились на 0,2%, достигнув при этом 2,6-процентного падения в годовом исчислении.
Доллар активизировал снижение против евро в ходе активизации роста на фондовом рынке США после публикации позитивного прогноза Goldman Sachs Group Inc. по крупным банкам и сектору услуг США. В результате инвесторов увеличили спрос на рискованные активы, избавляясь от доллара.Отметим, что в последний год наблюдалась значительная корреляция между долларом и фондовым рынком.
Австралийская валюта выросла против доллара больше других в преддверии заседания Резервного Банка по процентным ставкам.
Йена продолжает оставаться в области минимумов против основных валют на фоне заявления министра финансов Японии Фудзии, который отметил, что его страна открыта для вмешательства на валютный рынок в случае «чрезмерных» движений на нем.
В центре внимания участников рынка также находилось заявление экономиста Рубини, который в свое время предсказал текущий кризис. Рубини отметил, что в ближайшие месяцы фондовые и сырьевые рынки могут снизится, поскольку поскольку темпы экономического восстановления разочаровывают инвесторов. "Рынки выросли слишком сильно, слишком рано, слишком быстро." – отметил Рубина. - "Я вижу в этом опасность коррекции, особенно если учесть, что нас ожидает, скорее всего, U-образное восстановление, а не V-образное."

EUR/USD получил поддержку в области $1.4580, после чего вырос к $1.4670..
GBP/USD находился под давлением и из района  $1.6024 снизился к до $1.5900. К завершению дня пара смогла восстановиться к $1.5930. USD/JPY торговался в диапазоне Y89.70/90, после чего снизился к Y89.40.

Вторник начнется решением Резервного Банка Австралии по ставкам. Ожидается, что учетная ставка останется на прежнем уровне в 3.0%. В 08:30 GMT прояснится ситуация в промышленном секторе Великобритании. Ожидается, что промышленное производство в августе упало на 8.8% г/г после -9.3% месяцем ранее.

[Tteam]

Были опубликованы следующие данные:
04:30    Австралия    Оглашение решения Резервного Банка Австралии по ставке, 3,25%    3,00%    3,00%   
08:30    Великобритания    Промышленное производство, м/м, август, -2,5%    0,1%    0,5%   
08:30    Великобритания    Промышленное производство, г/г, август, -11,2%    -8,8%    -9,3%   
08:30    Великобритания    Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, м/м, август, -1,9%    0,3%    0,9%   
08:30    Великобритания    Выпуск продукции в обрабатывающей отрасли, г/г, август, -11,3%    -9,3%    -10,1%   
12:55    США    "Красная Книга", 03.10 

Во вторник доллар обновил 2-недельные минимумы против евро после того, как центральный банк Австралии неожиданно поднял процентные ставки, реагируя на признаки укрепления экономики. Это подстегнуло спрос на высокодоходные активы. В результате, австралийская валюта укрепилась против доллара больше других, после повышения процентной ставки Резервным Банком до 3,25%. Более того, ожидается дальнейшее повышение.
Давление на доллар продолжают оказывать также дискуссии стран Персидского залива, Японии, России и Китая об отмене расчетов за нефть в долларах.
Иена также выросла против доллара после выступления министра финансов Японии на встрече представителей Большой Семерки, где он говорил о нецелесообразности политики девальвации валют.
Единственной валютой, которая не укрепилась в результате событий вокруг доллара оказался фунт. Ему помешали промышленные данные, зафиксировавшие сегодня 17-летний минимум.
На европейской сессии внимание участников рынка будет приковано к пересмотренным оценкам ВВП Еврозоны за второй квартал (первоначально -0,1% кв/кв и -4,7% г/г).   Позднее (в 10:00 GMT) Германия опубликует августовские данные по промышленным заказам.
Среди американских данных влияние на рынок (скорее на сырьевой) может оказать отчет Министерства топлива США по запасам нефти в 14:30 GMT. В 19:00 выйдут данные по потребительскому кредитованию, однако они практически не влияют на общую динамику рынка.