Тема: Хеджирование валют, практика торговли на Forex от очевидцев.

[nobody_call]

 

[akadex]

To: nobody_call 
 
Ждать совсем необязательно...
Сегодня только закрыл портфель....
Вот стейт....на выходных будет доступ с счету по старым реквизитам...


...
Месяц август был ооооочень жарким, пришлось хеджировать и 13 фигур фуя с убытком, и евройену, и долларйену, однако серьезный отрезок пройден, хотя в 1998 было жарче, жаль я тогда не торговал.   Риск-менеджмент, ММ, движения по Доу, свечи, ставки и все прочее, что требует полного рабочего дня, крови, пота, нервов, а главное труда и опыта, которого с каждым днем на день больше, если живешь и трудишься с полной самоотдачей на рынке, дают плоды... Мне нравится это, хотя от другой работы это мало чем отличается......Единственное уникальное отличие пожалуй в том, что мне снятся помимо девушек еще и скрины cbot`a, дневки йены с еврой, отчеты ФРС, БОЯ и т.д.

[nobody_call]

спасибо...

[nident]

В подготовке статьи принимали участие и оказывали неоценимую помощь и поддержку (пишу в алфавитном порядке, чтобы было честно): GrayMan77, Valeriyus, VLA, а также отдельная благодарность zIG`у, написавшему индикатор по приведенной ниже формуле.

блин, отвечаю - индикатор офигигенный написал ЗИГ, да и тема по хеджированию рынков - довольно таки интересная,  за что ВАМ ВСЕМ большое человеческое спасибо. вот тока проблема - этот индюк на моём МТ4 можно засунуть тока на валютную пару фунт/ена Н4.


вопрос №1 кореляцию я вижу. теперь мне нужно уравновесить лоты. может быть кто либо подскажет источники, где можно данную инфу выцыпить? знаю вот что: на GBP/JPY против EUR/JPY  лоты примерно 3 к 2. а как же другие валютные пары, ведь во всех книгах пишут, что помимо хеджа валютных двоек (напр  GBP/JPY против EUR/JPY), нужно хеджировать и ВЕСЬ портфель двоек...подскажите пожалста, великая "четвёрка гуру"(обращаюсь с уважением), где можно прочесть про это?

количество вопросов будет увеличиваться...

[nident]

Например, ставим длинтельный териод 30, короткий 7. Зеленая гисторграмма выше нуля и растет. А линия индикатора ушла вниз. Делаем вывод,что за 30 дней корреляция между валютами была положительной и высокой, а за последние 7 дней что-то случилось, и валюты стали ходить в разном направлении... 

вопрос №2 слово "дней". значение 1 "дня" - 24 часа, или же "день" является значением как ОДНА СВЕЧА ?? её тоже постоянно называют "днём" ? я посмотрел исходный код - ответа на этот вопрос не получил... спасибо за понимание )))

вопрос №3 натягиваем индюк на GBP/JPY и индюк пишет, что кореляция пар доллар-евро против фунтоены... а как мне изменить настройки этого индикатора, если я хочу увидеть кореляцию  фунтоену против енофранка вообще - как изменять виды валютных пар? чтобы небыло определённой привязки по парам.. спасибо ))

[zIG]

вопрос №1 кореляцию я вижу. теперь мне нужно уравновесить лоты. может быть кто либо подскажет источники, где можно данную инфу выцыпить? знаю вот что: на GBP/JPY против EUR/JPY  лоты примерно 3 к 2. а как же другие валютные пары, ведь во всех книгах пишут, что помимо хеджа валютных двоек (напр  GBP/JPY против EUR/JPY), нужно хеджировать и ВЕСЬ портфель двоек...подскажите пожалста, великая "четвёрка гуру"(обращаюсь с уважением), где можно прочесть про это?

количество вопросов будет увеличиваться...

По поводу уравновешивания - смотрите в сторону дневной волатильности и цены пункта. При желании из этого можно получить довольно точные коэффициенты для развесовки валютных пар.

[zIG]

Например, ставим длинтельный териод 30, короткий 7. Зеленая гисторграмма выше нуля и растет. А линия индикатора ушла вниз. Делаем вывод,что за 30 дней корреляция между валютами была положительной и высокой, а за последние 7 дней что-то случилось, и валюты стали ходить в разном направлении... 

вопрос №2 слово "дней". значение 1 "дня" - 24 часа, или же "день" является значением как ОДНА СВЕЧА ?? её тоже постоянно называют "днём" ? я посмотрел исходный код - ответа на этот вопрос не получил... спасибо за понимание )))

"Дней" - значит суток (24 часа, PERIOD_D1,D1)... т.е. расчет идет по дневным барам.. как следствие, индикатор будет работать на любом ТФ, не старше D1

вопрос №3 натягиваем индюк на GBP/JPY и индюк пишет, что кореляция пар доллар-евро против фунтоены... а как мне изменить настройки этого индикатора, если я хочу увидеть кореляцию  фунтоену против енофранка вообще - как изменять виды валютных пар? чтобы небыло определённой привязки по парам.. спасибо ))

В настройках индикатора есть пункт Base - это базовая пара. По дефолту там вписано EURUSD, поэтому закинув на график любой другой пары, вы увидите корреляцию EURUSD с парой на чарте. Из этого следует, если хотите посмотреть корреляцию USDCHF с NZDUSD, надо одну из этих пар вписать в настройку Base, и закинуть этот индикатор на чарт второй пары.

ps. Индикатор только что скачал с форума, МТ у меня всегда последнего билда. Операционка была ХП, сейчас Виста. Идикатор у меня всегда работал нормально..

Какие дальше вопросы ?

[nident]

  чёт я врубиться покаместь не могу. исправьте меня, если я чтото не правильно говорю:
берём две валютные пары А и В.
"А" идёт вверх. "В" идет вниз. кореляция допустим +1. и тут "А" и "В" сходятся, а корелляция становится 0.15 (допустим). исходя из этого я принимаю решение, что нужно "А" - купить, а "В" - продать.
Валюты разходятся в нужном направлении и я получаю по обеим ставкам +профит.

вариант два.

если в данном случае - "А" продолжает падение, а "В" начинает ТОЖЕ ПАДАТЬ, но с более быстрее скорости, то я получаю положительный профит за счет закрытия одной убыточной сделки, и одной положительной сделки..

так? или не так? я вот читаю читаю книжки, и чёта понять никак не могу... поможите, люди добрые...

[akadex]

"А" идёт вверх. "В" идет вниз. кореляция допустим +1

Нет корреляция тогда - 1.
При корреляции....основное - то, что идет компенсация постоянная одной позиции за счет другой. И чем больше ордеров тем лучше.
Получается что за счет компенторных воздействий мы имеем не 100 пунктов убытка, а 50....если открыто пар 5 например.
Однако всегда бывают исключения...... из правил конечно На ставках корреляция может нарушиться и сильно.

[valeriyus]

Что такое "корреляция" ? По существу и на русском по простому  это игра против трендов на двух валютах, с ужасающими отсюда последствиями. Все !!!!!!!!, кто играл использую данный метод "корреляцию" двух пар, всё слили!!!!И на демо и на реалах!!! . Примеров огромное количество, в том числе и опытнейший и прославленный коррелятор АРОН !

[nident]

"А" идёт вверх. "В" идет вниз. кореляция допустим +1

Нет корреляция тогда - 1.

мог ошибаться - мне простительно

При корреляции....основное - то, что идет компенсация постоянная одной позиции за счет другой. И чем больше ордеров тем лучше.

после таких слов у меня меняется на 99% всё представление о хедже.. получается так, что мы торгуемся не двойками, а целым рядом пар, где каждая друг друга хеджирует, и получается в итоговом конце то, что мы просто ждем когда же общий профит будет положительный...... ну это же слишком долгий процесс и + ко всему очень трудно охватить 8-10 ставок - кто куда должен идти, кто что локирует.. просто не реально.. не проще ли торговать двойками? дала + - закрылся...



если можно, кто нить направте меня в нужное русло - посоветуйте достойную книженцию.. типо "хеджирование за 24 часа"   или ещё что нить в этом духе..

ВАЛЕРИУС, ВЛА, ГДЕ ВЫ??? ну вы все ХЕДЖИРУЕТЕ и никто не помогает разобраться!!! П О М О Г И Т Е ! ! ! ! !  

[akadex]

Что такое "корреляция" ? По существу и на русском по простому  это игра против трендов на двух валютах, с ужасающими отсюда последствиями. Все !!!!!!!!, кто играл использую данный метод "корреляцию" двух пар, всё слили!!!!И на демо и на реалах!!! . Примеров огромное количество, в том числе и опытнейший и прославленный коррелятор АРОН !

Его карри погубили  ИМХО

[zIG]

Что такое "корреляция" ? По существу и на русском по простому  это игра против трендов на двух валютах, с ужасающими отсюда последствиями. Все !!!!!!!!, кто играл использую данный метод "корреляцию" двух пар, всё слили!!!!И на демо и на реалах!!! . Примеров огромное количество, в том числе и опытнейший и прославленный коррелятор АРОН !

Его карри погубили  ИМХО

+1

[VLA]

Что такое "корреляция" ? По существу и на русском по простому  это игра против трендов на двух валютах, с ужасающими отсюда последствиями. Все !!!!!!!!, кто играл использую данный метод "корреляцию" двух пар, всё слили!!!!И на демо и на реалах!!! . Примеров огромное количество, в том числе и опытнейший и прославленный коррелятор АРОН !

Впервые сталкиваюсь с такой трактовкой корреляции "и на русском и по простому".
Мне всегда казалось, что в первую очередь в подобным методах можно вести речь о хеджировании валютными парами.
Что касается корреляции, то я бы сказал, что рассуждать можно о корреляции рынков и отсюда валютных пар, однако это не тянет даже на краткосрочку, скорее долгосрочные тенденции.
Ну и последнее,.....мне в общем не очень интересен Арон, хотя при любых условиях он коллега, и не первый день в рынке, однако в посте цитируемого автора я усмотрел некое высокомерие по отношению к коллеге, .....вот это точно зря, зарекаться от потерь вряд ли кто из нас может.

[aron]

Прошу прощения у автора ветки, но поскольку в нескольких последних постах прошлись немного по мне, не могу остаться в стороне...

На счет слитых счетов... Слита демка с запредельными рисками, слит свой реал примерно с такими же рисками и один из инвесторских счетов, работаемых также по агрессивной схеме...  Остальные инвесторские, хотя и в ощутимой просадке, живы и  восстанавливаются, так что говорить о каком то крахе моей  корреляционной стратегии несколько преждевременно.. Тем более, что она постоянно находится в процессе доработки...
Ну и действительно, от потерь не застрахован никто...

С уважением