Многие тысячи страниц посвящены техническому анализу. Сотни авторов, усердно переписывая и переиначивая содержание друг у друга, пытались обратить наше внимание на основные трендовые и контртрендовые аспекты в поведении финансовых инструментов. К сожалению есть обстоятельство, в связи с которым многие участники рынка не обращают внимание на тот факт, что большинство авторов довольно слабо затрагивают тему риск-менеджмента, а это означает следующее. Из всех источников нам активно вещают, что открывать позиции надо в случае минимального количества определенных условий, но практически никто не рассказывает о том, что же делать если ситуация развернулась для нас негативным образом. Как решать эту проблему и как извлекать из убытков выгоду?
Как правило, убытки заканчивают свое развитие либо по достижению стоп-лосса, либо в случае, если цена развернулась и пошла в нужную нам сторону. Эти варианты всем хорошо известны, и их рассматривать не стоит. Правда в том, что тот, кто не использует ММ (Money Management) как минимум переоценивает свои силы, но тот кто не использует риск-менеджмент - всегда нападает, но не умеет защищаться!
Я хочу сказать, что хеджирование на форекс является обязательным элементом защиты от рисков и сопровождения позиции с целью извлечения из них прибыли. Простой пример: вы открыли позицию sell, основываясь на индикаторе МАКД на инструменте EURUSD. Далее вы три раза к ряду получили прибыль, но вот цена пошла вверх и ваши убытки не сокращаются уже более суток. И тут мы получаем ситуацию для хеджирования, но как это грамотно осуществить? Немного математики и анализа помогут нам это сделать.
Всеми известный способ - локирование ордера тем же инструментом является как минимум малоэффективным, а как максимум самообманом, причем замок получается всегда с отрицательным свопом, поскольку положительный своп по паре меньше
отрицательного. Таким образом данное действие по своей сути мало чем отличается от переворота позиции в расчете на продолжение движения, а затем на его полный возврат к точке первой позиции.
Также стоит добавить, что уменьшение маржи в прямом локе - это лукавство дилинговых центров, не более. Я слышал истории о том, что есть люди, которые умеют выходить из самых сложных замков, но хочу предложить Вам более эффективные способы.
Итак, причиной любых убытков является неспрогнозированное поведение валюты (речь о валютном рынке). Именно валюты, а не валютной пары! Если Вы видите по другим графикам, что причина убытков на позиции sell по паре EURUSD заключается именно в падении доллара, то вполне возможно заработать на данной ситуации переводом актива на другую валютную пару без участия доллара США. Для этого действия, нам необходимо определить следующее:
1.) Пару, или пары, которые прилично коррелируют с парой EURUSD.
2.) Этот инструмент/ты должен быть волатильнее первого для того, чтобы прибыль опережала убытки.
3.) Открыть противоположную/ые позиции по доллару США. НО!!! Равной долей.
Это может быть важным, потому как лот EURUSD не равен лоту GBPUSD. Здесь есть разница в цене за пункт (например для USDJPY)
и в волатильности той или иной пары. Эти факторы необходимо учесть для эффективного перевода позиции на другую пару. Иначе разногласия могут стать слишком серьезными, а нам важен изначальный баланс, а только затем опережение по приросту прибыли
по отношению в убыткам. Дальнейшая цель - достичь эффекта "качелей" после окончания ралли, приносящего убытки на EURUSD и опережающую прибыль на GBPUSD. После сильного движения наступает период консолидации, и в определенный момент убыток по
первой паре дополнительно сокращается. В этот момент вы имеете очень большие шансы выйти из позиций с прибылью, а если суммарные свопы положительны, что тоже немаловажно, то это даст Вам дополнительную поддержку. Фактически... данным методом мы переводим вложенные средства на пару EURGBP. Здесь я рассмотрел простой пример из двух валютных пар, однако возможны и желательны более сложные комбинации с использованием дополнительных валютных пар для достижения лучших результатов по итогу закрытия портфеля.
Для определения степени корреляции часто используется алгоритм по формуле линейной корреляции, которую Вы можете обнаружить во вложении вместе с индикатором для МТ4, где она реализована в полной мере. Хочу также отметить что методы по хеджированию довольно разнообразны, ведь даже в даном примере Вы могли бы использовать пары и без общих валют, но при этом разброс по прибыли/убытку может быть значительно выше. Главное в хеджировании – это достижение нужного Вам баланса, посредством диверсификации средств.
Практическое применение связано с использованием среднесрочной торговли на таймфреймах от Н4 и выше, а также необходим некоторый опыт торговли на рынке и депозит от 5000 долларов, либо центов.
В подготовке статьи принимали участие и оказывали неоценимую помощь и поддержку (пишу в алфавитном порядке, чтобы было честно):
GrayMan77,
Valeriyus,
VLA, а также отдельная благодарность
zIG`у, написавшему индикатор по приведенной ниже формуле.
