Тема: Хеджирование валют, практика торговли на Forex от очевидцев.

[Uzver]

Uzver, пасиб, там что то с регистрацией. уже больше суток прошло и не фига, говорит, что имей терпение. млин

Эндрю, если не получилось, пришли мыло.

[MarioDunleavy]

     Раздавалось много мнений за и против хеджирования.
Хеджирование направление перспективное , дело нужное.
Вот в связи с чем я "механизировал" изготовление таких таблиц.
Можно сделать за любой период ,но я как правило болле чем
за 3 месяца данные не сохраняю.Завтра начнётся день,я выложу
в динамике движение всех валют с начала суток или с того времени
как проснулся.

[akadex]

Здравствуйте, а Вы не могли бы дать коротенькое пояснение какие цели преследовались в алгоритме.......
Грубо говоря как это используется и т.д. Таблица цифр к сожалению не обладает необходимой наглядностью для верного посприятия

[MarioDunleavy]

     Это стандартная наша печаль,каждый делает "для себя"  ,каждому кажется что остальные "телепатически понимают" его мысли.  :DЯ тоже не лишён этого недостатка.Буду пытаться пояснить ,что я хотел достичь.Попробую путём написания примечаний к каждому столбцу довести до всеобщего понимания свои "глубокие" мысли.Через часик где-то...
============
Попытка номер один в архиве,я не уверен ,что я справился с задачей.Но я буду над собой работать

[akadex]

Завидую Вам в плане восприятия информации.
Я к сожалению не могу инфу из таблицы поместить себе в мозг и представить целостную картину....
Хотя...... я конечно визуал по природе восприятия.

Если у Вас есть идея как все объединить в одно целое, собрать все данные в одну, так сказать, точку, то с удовольствием попробую Вам в этом помочь.

[MarioDunleavy]

     Да ничего страшного.Тут ещё и русский не есть моим родным языком...
Смотрите вот тут к примеру в этом фрагменте есть неясности?
2007-12-17  16~11~19 (время по Парижу ,МТ-4 время.)
Анализ (рост-падение с начала суток).Расчёт на одну и ту же вложенную сумму.                        
~~~~                        
Пара      |   Пункты   |   %%%   |   индекс   
~~~~      |   ~~~~   |   ~~~~   |   ~~~~   
NZDUSD      |   -156   |   -2.03%   |   203   
EURCAD      |   -221   |   -1.51%   |   151   
USDCAD      |   -134   |   -1.32%   |   132   
USDSEK      |   461   |   0.71%   |   71   
 AUDUSD      |   -54   |   -0.63%   |   63   
EURAUD      |   72   |   0.43%   |   43   
USDNOK      |   214   |   0.39%   |   39   
EURJPY      |   -55   |   -0.34%   |   34   
GOLD      |   -25   |   -0.32%   |   32   
EURCHF      |   -52   |   -0.31%   |   31   
EURUSD      |   -33   |   -0.23%   |   23   
EURGBP      |   -16   |   -0.22%   |   22   
USDDKK      |   109   |   0.21%   |   21   
_DXY      |   12   |   0.16%   |   16   
USDJPY      |   -13   |   -0.11%   |   11   
GBPJPY      |   -26   |   -0.11%   |   11   
USDCHF      |   -13   |   -0.11%   |   11   
GBPCHF      |   -26   |   -0.11%   |   11   
CHFJPY      |   -2   |   -0.02%   |   2   
GBPUSD      |   0   |   0.00%   |   0   
     Первая колонка валютных пар.
     Вторая колонка процент роста или падения.
     Индекс,это просто процент без запятых,ну решил я его индексом назвать.Как ещё?
     Всё остальное на том листе с моей мазнёй это раскраска и расстановка и группировка этих   
     же данных.
     Из этих же данные произведены обратные данные ,которых нет в природе, скажем доллар       
     расставлен как USD-xxxx доллар против всех.
Далее вот этот фрагмент

Анализ (рост-падение с начала суток).Стандартный лот ДЦ Альпари.                                        
~~~~                                       
Пара      |   Пункты   |   %%%   |   индекс   |   usd 1-го пункта   |   usd хода   |   usd лота
~~~~      |   ~~~~   |   ~~~~   |   ~~~~   |   ~~~~~~~~~~   |   ~~~~~~   |   ~~~~~~
EURCAD      |   -221   |   -1.51%   |   151   |   9.96   |   2200.32   |   143710
NZDUSD      |   -156   |   -2.03%   |   203   |   10.00   |   1560.00   |   75290
USDCAD      |   -134   |   -1.32%   |   132   |   9.96   |   1334.13   |   100000
USDSEK      |   461   |   0.71%   |   71   |   1.52   |   702.23   |   100000
EURAUD      |   72   |   0.43%   |   43   |   8.58   |   617.62   |   143710
AUDUSD      |   -54   |   -0.63%   |   63   |   10.00   |   540.00   |   85780
EURJPY      |   -55   |   -0.34%   |   34   |   8.84   |   485.95   |   143710
EURCHF      |   -52   |   -0.31%   |   31   |   8.66   |   450.37   |   143710
USDNOK      |   214   |   0.39%   |   39   |   1.80   |   385.35   |   100000
EURUSD      |   -33   |   -0.23%   |   23   |   10.00   |   330.00   |   143710
EURGBP      |   -16   |   -0.22%   |   22   |   20.16   |   322.62   |   143710
GOLD      |   -25   |   -0.32%   |   32   |   10.00   |   250.00   |   79050
GBPJPY      |   -26   |   -0.11%   |   11   |   8.84   |   229.72   |   201640
GBPCHF      |   -26   |   -0.11%   |   11   |   8.66   |   225.19   |   201640
USDDKK      |   109   |   0.21%   |   21   |   1.93   |   210.01   |   100000
_DXY      |   12   |   0.16%   |   16   |   10.00   |   120.00   |   100000
USDJPY      |   -13   |   -0.11%   |   11   |   8.84   |   114.86   |   100000
USDCHF      |   -13   |   -0.11%   |   11   |   8.66   |   112.59   |   100000
CHFJPY      |   -2   |   -0.02%   |   2   |   8.84   |   17.67   |   86610
GBPUSD      |   0   |   0.00%   |   0   |   10.00   |   0.00   |   201640
 Добавлено сколько долларов за пункт при стандарном (большом) лоте.
 Размер самого лота в долларах на период считывания котировок.
 USD хода это сколько пара прошла в долларах если бы открыть без спреда один лот строго в 00-00 часов по время считыввания котировок.

Впереди листа,то что аляповато раскрашено это ,как я уже говорил группировка по валютам .
Если кто может предложить схему покрасивее я перепишу.Я уже говорил,это работа не на "вынос",а для внутреннего употребления.
===============
Как я употребляю полученные данные ,это отдельный разговор.
=================
2007-12-18 05~43
2007-09-14 08~26
Анализ (рост-падение за 95 дней).Стандартный лот ДЦ Альпари.                                        
~~~~                                       
Пара      |   Пункты   |   %%%   |   индекс   |   usd 1-го пункта   |   usd хода   |   usd лота
~~~~      |   ~~~~   |   ~~~~   |   ~~~~   |   ~~~~~~~~~~   |   ~~~~~~   |   ~~~~~~
GOLD      |   870   |   12.35%   |   1235   |   10.00   |   8700.00   |   79120
GBPCHF      |   -770   |   -3.21%   |   321   |   8.69   |   6693.32   |   201830
EURGBP      |   273   |   3.98%   |   398   |   20.18   |   5509.96   |   143980
EURUSD      |   533   |   3.84%   |   384   |   10.00   |   5330.00   |   143980
NZDUSD      |   412   |   5.77%   |   577   |   10.00   |   4120.00   |   75480
GBPJPY      |   -427   |   -1.83%   |   183   |   8.83   |   3772.42   |   201830
USDDKK      |   -1895   |   -3.53%   |   353   |   1.93   |   3657.88   |   100000
USDCHF      |   -365   |   -3.08%   |   308   |   8.69   |   3172.81   |   100000
EURJPY      |   335   |   2.10%   |   210   |   8.83   |   2959.63   |   143980
USDCAD      |   -291   |   -2.82%   |   282   |   9.95   |   2896.68   |   100000
EURAUD      |   263   |   1.59%   |   159   |   8.59   |   2258.38   |   143980
_DXY      |   -222   |   -2.79%   |   279   |   10.00   |   2220.00   |   100000
USDNOK      |   -1110   |   -1.96%   |   196   |   1.80   |   2001.55   |   100000
AUDUSD      |   185   |   2.20%   |   220   |   10.00   |   1850.00   |   85870
USDJPY      |   -195   |   -1.69%   |   169   |   8.83   |   1722.77   |   100000
USDSEK      |   -1118   |   -1.67%   |   167   |   1.52   |   1701.44   |   100000
EURCAD      |   133   |   0.93%   |   93   |   9.95   |   1323.91   |   143980
CHFJPY      |   137   |   1.41%   |   141   |   8.83   |   1210.35   |   86926
EURCHF      |   107   |   0.65%   |   65   |   8.69   |   930.11   |   143980
GBPUSD      |   -28   |   -0.14%   |   14   |   10.00   |   280.00   |   201830
==========
Это для сведения ,сделано сегодня 2007-Dec-18_06~46~20 (время МТ)
==========
Вот из справки xls
КОРРЕЛ
Возвращает коэффициент корреляции меду интервалами ячеек массив1 и массив2. Коэффициент корреляции используется для определения наличия взаимосвязи между двумя свойствами. Например, можно установить зависимость между средней температурой в помещении и использованием кондиционера.
Сделаю обновляемые таблицы именно К О Р Р Е Л Я Ц И И  для "стратегических" исседований при формировании партфелей валют.
====================
Добавляю первый черновой вариант "тотальной" таблицы корреляций для 19 валютных пар ,а также золота и _DXY.Подскажите параметры,кто ещё занимается этой темой.Всё в архивах List.

[vchek]

Добрый день.

Разрешите высказать свое мнение по вопросу инди zIG.
Безусловно он ценен, но !!!
Ему не было бы цены, если бы…….

Он указывал предполагаемое направление движения.
Поясняю. Рассмотрим ситуацию на настоящий момент на Н4 по EURUSD и USDCHF.
Текущие значения 0,7854 и 0,8182. В идеале значения стремятся к =–1.
EURUSD и USDCHF меняем местами, отрисовка остается неизменной.
Т.е. мы не знаем приоритетное направление движения хеджа.

Ниже выложен рисунок взаимного расположения пар, из которого видно, что приоритет движения по обеим парам вверх, т.к. обе цены ниже 0.



Смотрим на график цены EURUSD  4 свечи вниз  последняя в раздумье, т.е. высока вероятность движения вверх. По USDCHF непонятки.

Вывод, завтра утром ставим хедж EURUSD – BUY, USDCHF – BUY.
Но не факт, что цена подчинится нашему прогнозу. Тогда хеджируем эти обе пары, например EURCHF – SELL.

Вот это коротко.

[bg251]

Тема интересная ! авторы - отзовитесь . За два года наверное произошли положительные изменения в депозите .

[akadex]

Приветствую!
Идеи, описанные тут скорее из разряда ММ, чем из категории торговых систем. Цель хеджирования - снижение рисков волатильности. С помощью грамотно составленного портфеля из валют, например, можно уменьшить волатильность начального актива во много раз. В этом и ценность таких подходов.... не увеличивать прибыль, а уменьшать убытки. 

[akadex]

За два года наверное произошли положительные изменения в депозите .

Два года назад достаточно было просто собрать портфель из йено-пар и торговать в карри-тренде. Тогда это давало прибыль. Сейчас... сомневаюсь.

[ANALITIK]

Как дало, так и забрало....

[akadex]

В аттаче стейт за последние полтора года со счета, где действовал робот работающий по мультивалютному хеджированию.