Многие трейдеры, особенно начинающие, любят приводить в качестве примеров, стратегии, оптимизированные на исторических данных.
Я к таким постам отношусь весьма скептически, по одной простой причине. Я могу вам выстроить стратегию на любом количестве баров "назад" такую, что прибыль будет расти по экспоненте. И, причем, без серьезных дроудаунов. Такую «оптимизацию» может провести не только я, но любой человек, кто хоть сколько-нибудь знаком с вопросами по оптимизации стратегий или, отвлеченно, по оптимизации «целевых функций» с ограничениями.
Оптимизация на исторических данных блеф? Отнюдь, если к этому подходить честно и грамотно.
Конечно, в этих вопросах нужно быть честным перед самим собой. Это очень важно.
Как проводить оптимизацию?
Нужно исходить из того, что рынок бывает в разных фазах. Глобально их две – тренд и флет. Но как их разделить? Сейчас этот вопрос мы рассматривать не будем. Но понятно, что поведение в этих фазах рынка разное и подход к ним должен быть разный. Но суть не в этом.
«Кухаркины секреты».
Если вы хотите разработать стратегию, которая вам поможет заработать сегодня, возьмите период в течение 1999 года и разработайте «оптимальную» стратегию для этого периода. А теперь приложите ее к настоящему времени. Хотите гарантию?
Я вам гарантирую, что в настоящий период стратегия даст вам устойчивый минус. Почему? Да, просто потому, что ситуация сейчас в развитии рынков, другая. Вы неправы? Нет!!! Вы правы, если только ваша стратегия построена на правильной основе!
Нужно, тут, конечно, учитывать, что ситуация мире меняется постепенно. Постепенно – это как? Тут каждый выбирает сам. Я считаю, что «наследственность» рынков составляет 6 месяцев. Но, конечно, возможны форс-мажоры типа 911 или «Катрины», котроые могут "взломать" вашу стратегию, но это не страшно, если позаботились о стопах.
Какой основной вывод, для «оптимизации стратегии на истории»?
Вы построили стратегию, которая на часовках в период 1 января до 31 августа1999 !!! года дает «нормальные» показатели. Что такое «НОРМАЛЬНЫЕ» - вопрос отдельный и мы его сейчас рассматривать не будем. Далее вы сдвигаете время на один месяц. Т.е. рассматриваете свою стратегию с 1 февраля по 31 сентября 1999 года. Она может улучшиться (по профит-фактору), а может и ухудшиться, но все равно она не оптимальна! Вы можете ее улучшить. Улучшайте!!! Проводите новую оптимизацию по профит-фактору. И не забудьте посчитать прибыль за последний месяц. Ведь то, что вы МОГЛИ БЫ заработать за предыдущие полгода, вас совсем не должно волновать – вы там «еще не работали». А вот в сентябре вы уже «работали» по стратегии разработанной ранее.
И так далее - вперед! Очень трудная и нудная задача, я вам скажу, нормальная оптимизация стратегии на истории. И, если вы получите, при таком подходе устойчивую прибыль, при сдвиге рассмотрения стратегии на один месяц вперед - флаг вам в руки! Вы победили! Но только не обманывайте себя и действуйте честно!
Сколько (какое количество) параметров следует оптимизировать при сдвиге стратегии для часовок на один месяц вперед – это вопрос отдельный. Но это для тех, кто понимает о чем, вообще, вопрос.
