Тема: Аналитика от компании LiteForex

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Технический взгляд      
         
   Символ: AUDUSD      
         
   Время публикации: 2007-07-25 11:19:14      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   В «ровном», стабильном темпе продолжается рост валютной пары AUDUSD, по которой, в частности, в ходе сегодняшних торгов был сформирован очередной значимый максимум на отметке 0.8870. Таким образом, цена находится на самой высокой отметке с февраля 1989 года, и приближается к ключевому максимуму (уровню сопротивления), сформированному в указанный месяц на отметке 0.8926. После некоторой (почти флэтовой) коррекции, наблюдавшейся с 19 апреля по 29 мая, мы наблюдаем устойчивый рост рассматриваемого финансового инструмента во всех трех временных планах, а в текущем месяце (после 6 июля) вообще почти не было медвежьих дневных свечей.

Лишь в самое последнее время можно наблюдать даже не признаки коррекции, а лишь незначительное снижение темпов роста. В частности, если большую часть июля цена котировалась в непосредственной близости от верхней границы индикаторы «Полосы Болинджера», то в последнее время котировки входят внутрь диапазона, оставаясь несколько ниже верхней линии. В ходе сегодняшних торгов, после формирования очередного значимого максимума, цена в сверхкраткосрочном плане несколько скорректировалась и на момент написания данной публикации дневной бар выглядел как «додж» («дожи»), а текущие цены незначительно колебались вблизи отметки 0.8825.





Некоторые из технических индикаторов (о чем будет более подробно говориться ниже) уже указывают на возможность формирования коррекции, однако, тут следует уточнить две детали: во-первых ценовое движение настолько сильно и устойчиво, что даже в состоянии перекупленности инструмент еще может расти, а во-вторых, даже если коррекция начнет формироваться, то она, скорее всего, примет форму плоской (флэтовой) консолидации, и, не исключено, что будет иметь уклон в сторону роста. В ближайшей перспективе, таким образом, мы ожидаем либо формирования плоской коррекции, либо продолжения восходящей тенденции, но в обоих случаях, на наш взгляд, приоритетным направлением является рост.

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» растет стабильными темпами, которые мы можем характеризовать, как «средние». Надо отметить, что по сравнению с началом июля наблюдается некоторое замедление роста средней, но направленность не вызывает сомнения, как и дальнейшая перспектива. Тем временем, ширина ценового диапазона постепенно сужается, и это является дополнительным свидетельством о снижении темпов направленного движения. Волатильность же остается на прежнем (относительно малом) уровне. Кстати говоря, как правило, перелому тенденции предшествует рост волатильности, а этого пока что не наблюдается.

Гистограмма индикатора MACD, однако, сформировала слабовыраженный медвежий сигнал и начала снижение. Показания данного индикатора трактуются как замедление темпов роста, в следствие чего быстрая ЕМА постепенно приближается к медленной ЕМА (медленная ЕМА «догоняет» быструю). Интерпретирую данный индикатор мы находим подтверждение ранее высказанной мысли, что наиболее вероятным направлением движения цен остается рост, но на фоне снижения динамичности возможна некоторая (плоская) коррекция.

О коррекции говорит также индикатор «Стохстик», но как-то не очень уверенно. С одной стороны, сформирован медвежий сигнал: индикатор после формирования собственного локального максимума, покинул область перекупелнности. Но с другой стороны, мы видим, что индикатор вот-вот готов развернуться в сторону роста (для этого будет достаточно даже незначительного роста цен).

На следующей иллюстрации мы приводим наиболее актуальные технические уровни, в том числе и вновь сформированные.





«Парный» уровень сопротивления 0.8870 – 0.8860 является ключевой отметкой, преодоление которой подтвердит предположения о дальнейшем росте. Цена колеблется в пределах между указанным сопротивлением и уровнем поддержки 0.8783. Несколько ниже расположены дополнительные поддержки: 0.8760, 0.8708, 0.8695. На наш взгляд, коррекция (если таковая начнется), которая будет развиваться в пределах указанного диапазона, может рассматриваться как плоская (в краткосрочном плане). Но, разумеется наши предположения потребуют пересмотра в случае если цена опустится ниже последней из указанных поддержек.

Рассматривать возможности для открытия позиций на покупку мы предлагаем во время отката до отметки 0.8783, на отскок от данного уровня как от поддержки при наличии подтверждающих сигналов технических индикаторов. В случае более глубокой коррекции то же самое можно сделать от уровня 0.8708, но это – несколько более далекая (на наш взгляд) перспектива, и поэтому при открытии такой сделки следует уделить особое внимание тому, чтобы показания технических индикаторов были не противоречивы.

После того, как появятся признаки завершения коррекции можно будет рассмотреть возможности для открытия сделки на покупку при пробое отметки 0.8870. В случае же продолжения роста без отката открытие позиций от данного уровня также возможно, но потребует дополнительной подстраховки от «ложных» прбоев.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=759

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Технический взгляд      
         
   Символ: USDCAD      
         
   Время публикации: 2007-07-25 12:09:22      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   Идеи, изложенные в предыдущей публикации (касающейся валютной пары AUDUSD) во многом применимы и к курсу USDCAD, потому что данные инструменты чаще всего демонстрируют корреляцию, близкую к -1. Так, мы даже не смотря на то, что весь сегодняшний день USDCAD рос, все еще можем констатировать наличие нисходящих тенденций во всех трех рассматриваемых нами временных планах. В частности, сегодня результатом усилий медведей стало формирование очередного значимого минимума на отметке 1.0340, что является очередным абсолютным рекордом за весь доступный для наблюдения период.

Однако, как мы уже говорили, в ходе сегодняшнего дня котировки достаточно активно росли, и если учитывать, что в целом инструмент не способен демонстрировать высокую волатильность, то сегодняшний рост можно характеризовать как достаточно динамичный. Итак, сверхкраткосрочном плане мы наблюдаем коррекцию, и весьма вероятно, что в самое ближайшее время это распространится на краткосрочный план. Поэтому, указывая на наличие нисходящей краткосрочной тенденции мы должны оговориться, что возможен переход во флэт.





Еще одно отличие, которое мы должны отметить – это то, что по данному инструменту наблюдается рост волатильности, а это, как правило, предшествует перелому тенденции. Поэтому мы в ближайшей перспективе ожидаем переход во флэт, как наиболее вероятный исход для текущей ситуации, но при этом мы не можем исключить возможности формирования новых минимумов, потому что кроме краткосрочного, есть еще среднесрочный и долгосрочный нисходящие тренды.

В дальнейшем рассмотрим показания технических индикаторов их интерпретацию. Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» уже практически прекратила снижение. Мы усматриваем в этом, прежде всего, свидетельство о существенном замедлении усредненных темпов снижения цен. Косвенно это является указанием на возможность перехода во флэт. При отсутствии направленного движения, ценовой диапазон остается относительно широким (для данного инструмента) благодаря тому, что наблюдается рост волатильности.

Гистограмма индикатора MACD постепенно растет (что продолжается уже не первый день), и указывает, таким образом, что коррекция (вероятнее всего, плоская) уже давно назрела.

Несколько более подробного комментария заслуживает «Стохастик», который в настоящее время направлен вниз, хотя фактическое ценовое движение в сверхкраткосрочном плане – вверх. Это объясняется тем, что текущее (волатильное) ценовое движение попадает в противотакт с собственной частотой данного индикатора. Весьма вероятно, что с началом нового дня мы обнаружим разворот «Стохастика» в сторону роста. Таким образом, данный индикатор показывает, что коррекция уже началась. Учитывая способность «Стохастика» несколько предвосхищать события, мы можем рассматривать показания данного индикатора как дополнительный фактор в пользу коррекции.

Технические уровни, сформированные в последнее время и ранее представлены на следующей иллюстрации.





После того, как была сформирована ключевая поддержка 1.0340, цены уже «взлетели» над уровнем 1.0399, который теперь также является поддержкой, а на момент написания данной публикации велась «борьба» за отметку 1.0442. В качестве сопротивлений выступают отметки 1.0467, 1.0547. Данные уровни могут рассматриваться как вероятный цели коррекции, которую можно ожидать в соответствии с предлагаемым нами сценарием.

В случае, если наши предположения окажутся верны, и если можно будет наблюдать закрепление цен над уровнем 1.0467, то на отскок от данной отметки как от поддержки возможно рассмотреть покупку. При этом потребуются подтверждающие сигналы технических индикаторов.

В противном случае (учитывая большое влияние среднесрочного и долгосрочного трендов), мы предлагаем рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу после закрепления цен ниже отметки 1.0399, на отскок от данного уровня как от сопротивления. Увеличить объем позиции на продажу или открыть самостоятельные сделки можно будет при пробое отметки 1.0340.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=760

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд      
         
   Символ: EURLFX      
         
   Время публикации: 2007-07-25 12:49:01      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   Резкое падение (по другому назвать это – язык не повернется) индекса единой европейской валюты привело к тому, что ранее высказанными нами предположения относительно возможной среднесрочной и долгосрочной динамики, оказались ошибочными. В настоящее время мы можем говорить лишь о флэте и неопределенности в долгосрочном и среднесрочном планах. В то же время, краткосрочная динамика сомнений не вызывает: ярковыраженная нисходящая тенденция.

В ходе сегодняшних торгов был сформирован (предварительно) минимум на отметке 2.4673. Мы говорим «предварительно», потому что торговая сессия еще не завершена, в сверхкраткосрочном плане также наблюдается очень ярко выраженная нисходящая динамика, что позволяет нам ожидать формирования новых минимумов.

Указанный уровень оказался сопоставим с более важной отметкой 2.4669, которая образовалась 29 июня. Таким образом, динамичное снижение в течение трех дней перечеркнуло достижения почти целого месяца.





Ожидать в ближайшей перспективе ничего иного не приходится, как продолжения снижения, которое, вероятно, будет продолжаться, как миниму, до конца недели. Особенно актуальным наше предположение окажется в случае закрепления цен ниже июньского минимума. При этом среднесрочный и долгосрочный план – на долго во флэте: попытка роста провалилась.

Технические индикаторы и интерпретация их показаний рассматриваются ниже. Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера», несмотря на то, что обладает существенной инертностью, начала разворот в сторону понижения: уж слишком динамичным было падение последних трех дней (включая текущий). Разумеется, при этом стремительынй рост волатильности и единонаправленное движение отразились в виде резкого расширения ценового диапазона по этому же индикатору.

MACD, который ранее сформировал слабовыраженный медвежий сигнал, в настоящее время подтвердил нисходящую направленность пересечением нулевой отметки. Это – уже более весомый аргумент в пользу дальнейшего снижения.

Индикатор «Стохастик» указывает на наличие перепроданности по рассматриваемому инструменту, что и не удивительно при таком-то обвале. Поэтому показания данного индикатора мы пока что игнорируем.

Технические уровни представлены на следующей иллюстрации.





Ближайшая поддержка (сформированная ранее, но не потерявшая актуальности) находится на отметке 2.4663, и при пробое данного уровня мы предполагаем (в качесве первой из возможных целей) достижения отметки 2.4625, но снижение, по-видимому, на этом не остановится. Уровни сопротивления, которые цена пролетела с такой легкостью, располагаются на отметках 2.4697, 2.4723, 2.4760, 2.4793, 2.4816. Между последними двумя сопротивлениями располагается (на часовом графике) скользящая средняя с периодом 55, которую можно также рассматривать как дополнительное сопротивление.

При этом откат до отметки 2.4793 вполне допустим при теперешней волатильности данного инструмента, и мы предлагаем рассматривать его как возможность вступить в тренд для тех, кто не смог (по каким либо причинам) сделать это в соответствии с предыдущими рекомендациями. Итак, при отскоке от отметки 2.4793 как от сопротивления и при наличии медвежьих сигналов технических индикаторов мы предлагаем рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу.

То же самое, на наш взгляд, следует сделать при пробое отметки 2.4663, так как это будет логичным продолжением нисходящей тенденции.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=761

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Обзор рынка от 26 июля 2007г. Кросс-пары      
         
   Символ: EURCHF      
         
   Время публикации: 2007-07-26 00:53:46      
         
   Автор: Сергей Мельников      
         
   EURCHF

На самом малом, 30-ти минутном, рассматриваемом мною периоде, пара в данное время торгуется в рамках восходящего краткосрочного ценового канала и в данное время тестирует линию поддержки расположенную на уровне 1.6640, где также расположилась и скользящая средняя МА(60), которая в данный момент также выступает в качестве линии поддержки.





Критический минимум для текущего ценового диапазона располагается в районе 1.6630 – 1.6625. В случае понижения до данных минимумов и последующем закреплении, пара вероятнее всего незамедлительно проследует к уровню 1.6600 – 1.6590.
Если паре в ближайшее время не удастся преодолеть поддержку на уровне 1.6640, то к середине Европейской сессии восходящая линия поддержки ценового канала сравняется с уровнем 1.6640, в таком случае франку будет еще сложнее преодолеть данную отметку и скорее всего европейская валюта сможет взять верх, спокойно повысившись к уровню 1.6670.





На более старшем 60-ти минутном таймфрейме, пара также заключена между границ восходящего ценового канала и в данное время тестирует линию восходящей поддержки, располагающуюся на уровне 1.6640. В итоге, мы видим, что уровень 1.6640 является достаточно прочным и просто так «свисси» его преодолеть не удастся.
Критические минимумы ценового канала расположены в диапазоне котировок 1.6635 – 1.6620 и в принципе совпадают с минимумами 30-ти минутного временного периода.

Уровни поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки: 1.6640, 1.6605, 1.6585, 1.6550

Уровни сопротивления: 1.6660, 1.6700, 1.6750, 1.6800


Индикаторы:

- %R С началом текущей торговой недели индикатор все же смог закрепится в зоне перекупленности, однако почти сразу понизился к линии отсечения области и в последствии двигался горизонтально, тестируя при этом линию границы зоны перекупленности, в настоящее время индикатор направлен вниз. Что говорит нам о возможном нисходящем движении.

- MACD После вялого повышения гистограммы МАСД в данный момент движется горизонтально. Причем, если обратить внимание на сигнальную линию, то можно заметить, что она в течение развития восходящего импульса с марта месяца, сформировала дивергенцию, а вот гистограмма все же минимально затронула отрицательную зону. МАСД в настоящее время говорит нам скорее о том, что силы бычьего движения подходят к концу и можно ожидать коррекции, с последующим развитием нисходящего движения.

- Stochastic «Стохастик» достигнув зоны перекупленности, несколько сбавил обороты и в данный момент тестирует линию границы области. Однако сигнальная линия уже пересекла основную сверху вниз, что говорит нам о том., что пара уже слишком слаба для восхождения, и в ближайшее время скорее всего следует ожидать понижения.





Среднесрочную динамику движения определяют границы восходящего ценового диапазона с максимальной амплитудой движения равной 0.60 %.
В случае если франку все же удастся перешагнуть через сильное сопротивления на отметке 1.6640, то думаю, пара незамедлительно проследует к уровню 1.6600, где неподалеку располагается уже следующая линия поддержки, на уровне 1.6605. В настоящее время в тот район движется и линия скользящей средней МА (60), которая тоже играет роль поддержки для европейской валюты.





В долгосрочной перспективе отраженной на дневном таймфрейме пара в данный момент движется ближе к середине равноудаленного ценового канала, образованного еще в апреле месяце текущего года.
В случае если на краткосрочных таймфреймах паре удастся справиться с уровнем 1.6640 и закрепится в районе 1.6600, думаю, на данном временном периоде можно будет рассматривать развитие новой динамики движения, отличной от текущей.
Пока же, на мой взгляд, на долгосрочной временной зоне поступает сигнал на покупку, но вот открывать длинные позиции я бы пока не советовал, так как динамика движения данного таймфрейма возможно скоро сменится.

Движение пары, в течение дня: Нисходящее.

Межбанковские дневные минимумы и максимумы по паре EURCHF составляют:

Максимум: 1.6655
Время: 01:25:00
-----------------------
Время: 04:39:00
Минимум: 1.6636
-----------------------
Амплитуда: 0.11 %
______________________________________



Наиболее важные экономические данные, на которые стоит обратить внимание сегодня:

26.07.2007


- Индекс цен на жильё за июль, по Великобритании (10.00 мск.)

- Индекс деловой активности в секторе услуг за июль, по Еврозоне (11.30 мск.)

- Денежная масса М3 в Еврозоне за июль (12.00 мск.)

- Немецкий индекс IFO, настроения в деловых кругах, за июль по Еврозоне (12.00 мск.)

- Немецкий индекс IFO, оценка текущей экономической ситуации, за июль по Еврозоне (12.00 мск.)

- Немецкий индекс IFO, экономические ожидания, за июль по Еврозоне (12.00 мск.)

- Заказы на товары длительного пользования за июнь, по США (16.30 мск.)

- Заказы на товары длительного пользования без учёта транспортного сектора за июнь, по США (16.30 мск.)

- Первичные заявки на пособие по безработице - за неделю 15.07-21.07, по США (16.30 мск.)

- Общее число заявок на пособие по безработице - по состоянию на 14 июля, по США (16.30 мск.)

- Продажи на рынке первичного жилья за июнь, по США (18.00 мск.)

- Индекс количества вакансий за июнь, по США (18.00 мск.)



____________________________________________________________


Опционные уровни:

--------- EUR ---------

Опционы на покупку: 1.3875, 1.3925, 1.3975, 1.4075

Опционы на продажу: 1.3775, 1.3725, 1.3675, 1.3625




--------- GBP ---------

Опционы на покупку: 2.0580, 2.0680, 2.0780

Опционы на продажу: 2.0480, 2.0380, 2.0280



--------- JPY ---------

Опционы на покупку: 122.10, 122.85, 123.60

Опционы на продажу: 121.40, 120.65, 119.90

http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=762

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Обзор рынка от 26 июля 2007г. Кросс-пары      
         
   Символ: GBPCAD      
         
   Время публикации: 2007-07-26 02:48:54      
         
   Автор: Сергей Мельников      
         
   GBPCAD

На 30-ти минутном торговом периоде пара движется в нисходящем ценовом канале и в данное время тестирует линию поддержки расположенную на уровне 2.1355, где немного ниже проходит и скользящая средняя МА, которая также готова оказать поддержку стерлингу.





Думаю, если пара закрепится ниже уровня 2.1350, то в течение сегодняшнего «луни» сможет отыграть еще 40-50пп., но вряд ли больше.
Критические минимумы текущего торгового диапазона расположены на отметках 2.1260 – 2.1255, причем прохождение пары сквозь уровень 2.1290 уже нужно рассматривать как хороший сигнал к смене динамики движения.





А вот на 60-ти минутной временной зоне, пара придерживается восходящего ценового канала.
В случае преодоления вышеописанной поддержки на уровне 2.1355, пара встретит на своем пути восходящую линию поддержки ценового канала, преодоление которой подтвердится в том случае, если пара пробьет район критических минимумов, расположенных на уровнях 2.1285 – 2.1275.
При развитии такого сценария, текущая восходящая динамика движения сменится либо на горизонтальный ценовой диапазон, либо на нисходящий, последнее в частности наиболее вероятнее.

Уровни поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки: 2.1355, 2.1340, 2.1300, 2.1260

Уровни сопротивления: 2.1415, 2.1460, 2.1540, 2.1580


Индикаторы:

- %R Пробив линию границы области перекупленности со второго раза, индикатор достиг максимумов зоны, после чего довольно резко понизился ниже линии отсечения области перекупленности, что говорит нам о нисходящем настрое пары.
В настоящий момент индикатор движется горизонтально и направлен вниз.

- MACD Вот уже около месяца МАСД движется в большей степени без особого изменения гистограммы, не считая недавнего малозначимого повышения, после которого индикатор в данный момент времени понижается и вполне вероятно сформирует пересечение с сигнальной линией. Что будет являться сигналом к продажам пары.

- Stochastic «Стохастик» так и не смог пробиться в зону перекупленности и в настоящее время формирует точку разворота.
Сигнальная линия тем временем увеличила импульсы и довольно часто пересекает основную, что говорит нам о нисходящем настрое рынка.





В среднесрочной перспективе отраженной на 4-ех часовом периоде, пара находится во власти восходящего ценового канала, с максимальной амплитудой движения равной
1.93 %.
Критические минимумы ценового канала расположены на уровнях 2.1180 – 2.1160, причем прокол и последующее закрепление пары ниже отметки 2.1280 будет свидетельствовать о развитии нисходящего движения ориентированного именно на диапазон критических минимумов канала.

В итоге, на текущем таймфрейме я больше склоняюсь к понижению





На долгосрочном таймфрейме Д1 пара располагается в нисходящем ценовом канале и на данный момент времени тестирует критические максимумы ценового равноудаленного канала, проколов чуть ранее нисходящее ценовое сопротивление.
В случае закрепления пары на данных уровнях (2.1370 – 2.1390), текущая динамика движения поменяется.
Говорить же о развороте пары можно лишь после преодоления района 2.1840 – 2.1900, ранее открывать длинные позиции с долгосрочными целями я бы не советовал.

В общем, по всем временным зонам, я больше склоняюсь к небольшому понижению, в масштабе 100пп.

Движение пары, в течение дня: Нисходящее.

Межбанковские дневные минимумы и максимумы по паре GBPCAD составляют:

Максимум: 2.1411
Время: 00:28:00
-----------------------
Время: 06:10:00
Минимум: 2.1353
-----------------------
Амплитуда: 0.27 %
______________________________________


Наиболее важные экономические данные, на которые стоит обратить внимание сегодня:

26.07.2007


- Индекс цен на жильё за июль, по Великобритании (10.00 мск.)

- Индекс деловой активности в секторе услуг за июль, по Еврозоне (11.30 мск.)

- Денежная масса М3 в Еврозоне за июль (12.00 мск.)

- Немецкий индекс IFO, настроения в деловых кругах, за июль по Еврозоне (12.00 мск.)

- Немецкий индекс IFO, оценка текущей экономической ситуации, за июль по Еврозоне (12.00 мск.)

- Немецкий индекс IFO, экономические ожидания, за июль по Еврозоне (12.00 мск.)

- Заказы на товары длительного пользования за июнь, по США (16.30 мск.)

- Заказы на товары длительного пользования без учёта транспортного сектора за июнь, по США (16.30 мск.)

- Первичные заявки на пособие по безработице - за неделю 15.07-21.07, по США (16.30 мск.)

- Общее число заявок на пособие по безработице - по состоянию на 14 июля, по США (16.30 мск.)

- Продажи на рынке первичного жилья за июнь, по США (18.00 мск.)

- Индекс количества вакансий за июнь, по США (18.00 мск.)



____________________________________________________________


Опционные уровни:

--------- EUR ---------

Опционы на покупку: 1.3875, 1.3925, 1.3975, 1.4075

Опционы на продажу: 1.3775, 1.3725, 1.3675, 1.3625




--------- GBP ---------

Опционы на покупку: 2.0580, 2.0680, 2.0780

Опционы на продажу: 2.0480, 2.0380, 2.0280



--------- JPY ---------

Опционы на покупку: 122.10, 122.85, 123.60

Опционы на продажу: 121.40, 120.65, 119.90

http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=763

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Обзор рынка от 26 июля 2007г. Кросс-пары      
         
   Символ: EURAUD      
         
   Время публикации: 2007-07-26 10:54:56      
         
   Автор: Сергей Мельников      
         
   EURAUD

На краткосрочном 30-ти минутном периоде пара отрабатывает с конца прошлой торговой недели нисходящий ценовой диапазон, и все больше старается штурмовать нисходящую линию поддержки ценового канала, которая в данное время расположена на уровне 1.5460.
Сильная поддержка располагается неподалеку от нижней границы канала, расположена она на отметке 1.5490, в течение сегодняшнего дня пара постоянно пыталась закрепиться ниже данного уровня, но не одна попытка не оказалось удачной, в итоге пара резко подскочила, после публикации фундаментальных данных по США и в данное время торгуется на уровне 1.5590. Находясь уже около нисходящей линии сопротивления.
Критические максимумы для текущего торгового диапазона находятся на уровнях 1.5610 – 1.5620.





На более старшем, 60-ти минутном таймфрейме, я рассматриваю движение пары в нисходящем ценовом канале.
В настоящее время пара борется уровнем сопротивления, расположенным на отметке 1.5575, в роли которого выступает скользящая средняя МА (60), прокол данного уровня уже был зафиксирован, теперь паре осталось лишь закрепится чуть выше, для продолжения повышения в район верхней границы канала, расположенной в данный момент в районе 1.5660.





Уровни поддержки и сопротивления:

Уровни поддержки: 1.5490, 1.5460, 1.5400, 1.5380

Уровни сопротивления: 1.5650, 1.5785, 1.5815, 1.5845


Индикаторы:

- %R С начала календарного лета индикатор находится в области перепроданности, не считая двух неудачных попыток покинуть данный диапазон. В настоящее время %R от минимумов области поднимается к линии отсечения зоны перепроданности, что говорит нам о том, что пара пока не может пробить уровень нисходящей поддержки.

- MACD Гистограмма МАСД уже довольно долго находится ниже нулевого барьера и лишь не на долго покидала этот диапазон, в начале и конце мая месяца. В настоящее время МАСД продолжает понижать гистограмму, но медленно снижает й нисходящий настрой.


- Stochastic «Стохастик» в течение текущей торговой недели все таки пробил линию границы зоны перепроданности и в данный момент пытается закрепиться в ней, что пока не совсем ему удается, так как линия сигнал учащает свои попытки сформировать пересечение с главной линией.





В среднесрочной перспективе, отраженной на 4-ех часовом периоде пара также находится в рамках границ нисходящего ценового диапазона.
Протестировав сегодня критические минимумы ценового канала, расположенные на уровне 1.5490 – 1.5470, пара не смогла закрепиться в этом районе и отступила от этой цели, повысившись до уровней текущих торгов.
В случае прохождения парой отметки 1.3620, скорее всего, последует продолжение восходящего движения в район 1.5700, где к тому времени будет располагаться линия скользящей средней, выступающая в качестве сопротивления для европейской валюты.

Сам же я больше рассматриваю еще одной попытки понижения в район нисходящей поддержки канала и в случае если паре удастся преодолеть критические минимумы канала, можно подготовится к дальнейшему понижению в масштабе 100 – 150пп.





На долгосрочной временной зоне Д1, пара также, как и на вышеописанных периодах располагается в рамках границ нисходящего ценового канала, с максимальной амплитудой движения равной 3.47 %.
Критический минимум текущего ценового канала располагается в районе котировок 1.5450 – 1.5420.

В случае подтверждения развития нисходящей тенденции на младших таймфреймах думаю можно рассматривать и продажи на данном периоде. Но перед этим пара вероятнее всего может немного подкорректироватся в масштабах 1 – 2-ух фигур.

Движение пары, в течение дня: Нисходящее.

Межбанковские дневные минимумы и максимумы по паре EURAUD составляют:

Время терминала LiteForex

Максимум: 1.5607
Время: 15:40:00
-----------------------
Время: 13:18:00
Минимум: 1.5473
-----------------------
Амплитуда: 0.87 %
______________________________________





Наиболее важные экономические данные, на которые стоит обратить внимание сегодня:

26.07.2007


- Заказы на товары длительного пользования за июнь, по США (16.30 мск.)

- Заказы на товары длительного пользования без учёта транспортного сектора за июнь, по США (16.30 мск.)

- Первичные заявки на пособие по безработице - за неделю 15.07-21.07, по США (16.30 мск.)

- Общее число заявок на пособие по безработице - по состоянию на 14 июля, по США (16.30 мск.)

- Продажи на рынке первичного жилья за июнь, по США (18.00 мск.)

- Индекс количества вакансий за июнь, по США (18.00 мск.)



____________________________________________________________


Опционные уровни:

--------- EUR ---------

Опционы на покупку: 1.3875, 1.3925, 1.3975, 1.4075

Опционы на продажу: 1.3775, 1.3725, 1.3675, 1.3625




b] --------- GBP ---------

Опционы на покупку: 2.0580, 2.0680, 2.0780

Опционы на продажу: 2.0480, 2.0380, 2.0280



--------- JPY ---------

Опционы на покупку: 122.10, 122.85, 123.60

Опционы на продажу: 121.40, 120.65, 119.90

http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=764

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Кросс-курсы. Технический взгляд      
         
   Символ: EURJPY      
         
   Время публикации: 2007-07-26 19:11:40      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   В ходе торгов 20-го июля, оттолкнувшись от сформированного ранее уровня 168.85 (данный уровень впервые был отмечен 12 июля), кросс-курс «Евро-Йена» начал стремительное падение: по другому это не назовешь. Слабовыраженный рост цен, который наблюдался в течение второй половины июня и практически весь июль, был «уничтожен» пятью днями стремительного снижения ( за исключением 27 июля). Это – та коррекция, которую ожидали, по-видимому, уже почти все участники рынка.

На момент написания данной публикации был сформирован локальный минимум на отметке 162.19 (т.е., за пять предыдущих дней цена прошла более шести фигур, что даже для данного инструмента – отнюдь не нормальная динамичность). Указанный локальный минимум находится в промежутке между пробитой (бывшей) поддержкой 164.22 (от 27 июня) и стремительно приближающейся поддержкой 161.49 (от 13 июня).

Вне всякого сомнения мы имеем дело с нисходящим трендом в краткосрочном плане, однако, относительно среднесрочного и долгосрочного плана пока что можно предположить только переход во флэт, потому что, очевидно, продолжение роста, если, вообще и будет, то не в ближайшее время.





Дальнейшая перспектива, на наш взгляд, прорисовывается в виде дальнейшего снижения, и, возможно, среднесрочная тенденция также примет нисходящую направленность. Чаще всего, для данного инструмента мы ожидаем хотя бы двух-трех недель направленного движения, чтобы говорить о среднесрочной тенденции, но, учитывая очень высокую динамичность, можно предположить, что при условии пробоя отметки 161.49 (от 13 июля), можно будет идентифицировать тренд среднесрочного плана. Так или иначе, текущее снижения является корректирующим по отношению к предыдущему росту, который продолжался с 6 марта (после формирования минимума на отметке 150.72).

Рассмотрим показания технических индикаторов на дневном графике, а также их интерпретацию. Текущего снижения уже хватило для того, чтобы относительно инертную среднюю линию индикатора «Полосы Болинджера» развернуть в сторону понижения, причем с каждым днем темпы снижения средней увеличиваются. Стремительно возросшая волатильность, а также факт направленного (нисходящего) движения нашел свое отражение в виде резко расширившегося ценового диапазона (причем, расширение все еще продолжается очень высокими темпами). Показания данного индикатора, безусловно указывают, как минимум, на перелом предшествующей восходящей тенденции, но на наш взгляд, уже вполне можно говорить о формировании нисходящего тренда.

Аналогично интерпретируются показания индикатора MACD: гистограмма в ходе стремительного снижения пересекла нулевую линию, и если учесть, что некоторые первоначальные предпосылки к снижению намечались уже с 13 июля, то на данный момент индикатор указывает на наличие нисходящей тенденции напрямик.

Индикатор «Стохастик» опустился в область перепроданности, и пока что продолжает снижаться. Вполне объяснимо, что обвал цен привел к тому, что рассматриваемый нами инструмент оказался в состоянии повышенного предложения. При данных обстоятельствах мы вряд ли можем рассчитывать на существенную коррекцию, поэтому показания данного индикатора интерпретируются нами, как малозначимые.

На следующей иллюстрации представлены наиболее значимые технические уровни, которые были сформированы ранее, но не потеряли актуальности.





После «прокола» (ложного пробоя) отметки 162.40 (поддержка), текущая цена на момент написания данной публикации находится в пределах между указанной поддержкой и сопротивлением на отметке 162.81. Уровень 162.40 можно рассматривать как ключевую поддержку, а в случае пробоя в качестве первой цели выступает уровень 161.60.

В качестве сопротивлений выступают стремительно пробитые отметки 163.28, 163.58, 163.84, 164.27 и т.д. (см. иллюстрацию).

Исходя из вышеизложенных соображения, а также, отталкиваясь от стремительно возросшей волатильности, мы можем предположить некоторую коррекцию, однако, основной сценарий, который мы предлагаем – это дальнейшее снижение. Откаты можно рассматривать как удобную возможность вступить в тенденцию, в случае, если этого сделать ранее по каким-то причинам не удалось. Так, при формировании разворотной модели вблизи отметки 164.27, можно рассматривать возможности для открытия позиций на продажу, сверяясь с показаниями технических индикаторов (на отскок от данного уровня). Аналогично (при более глубоком откате) можно поступить от уровня 165.18.

Пробой отметки 161.60 позволит увеличить объем позиции на продажу или открыть самостоятельные сделки.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=765

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики финансовых инструментов. Кросс-курсы. Технический взгляд      
         
   Символ: EURGBP      
         
   Время публикации: 2007-07-26 19:40:53      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   Продолжается постепенное снижение кросс-курса «Евро-Фунт», которое началось 16 мая (после формирования локального максимума 0.6856), и привело к образованию очередного локального минимума 0.6707 (27 июля). Таким образом, более, чем за два месяца инструмент едва преодолел полторы фигуры. В отличие от «Евро-Йены», рассматриваемый кросс-курс обладает крайне низкой волатильностью, и именно по этой причине очень слабо выраженное снижение, растянутое по времени более, чем на два месяца мы называем нисходящей тенденцией, хотя по отношению к любой другой паре это интерпретировалось бы нами как флэтовое движение.

Надо отметить также и то, что по сути данное снижение является корректирующим по отношению к ненамного более динамичному предшествующему росту. Поэтому оно имеет не только слабо выраженное направленное движение, но и очень сложный характер. В целом данный инструмент, на наш взгляд может быть интересен, прежде всего, сверхкраткосрочным трейдерам, или, напротив, долгосрочным инвесторам, ориентирующимся на минимальный риск.





За последние два торговых дня можно наблюдать некоторую сверхкраткосрочную коррекцию, что привело к образованию незначительного сопротивления 06721 (не окончательное, так как сегодняшние торги еще не завершены). Однако, на наш взгляд, влияние среднесрочной тенденции возобладает над текущими настроениями участников рынка, и нисходящая динамика продолжится формированием новых минимумов.

Показания технических индикаторов в настоящее время несколько противоречивы, потому что движение кросс-курса очень слабо выражено, и порождает неодозначную трактовку. В частности, средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» развернулась в сторону понижения, и исходя из этого мы можем предполагать продолжение нисходящей среднесрочной тенденции после окончания текущей коррекции. Ценовой диапазон при этом остается относительно широким, что вызвано (относительно, опять же) активным снижением в период с 13 по 25 июля (включительно). Однако, в настоящее время направленного движения не наблюдается.

Индикатор MACD сформировал слабовыраженный бычий сигнал, что трактуется нами, как указание на начавшуюся коррекцию, которая привела к снижению усредненных темпов снижения. Значимого бычьего сигнала пока что не наблюдается, и мы рассчитываем, что цена развернется вниз раньше, чем гистограмма пересечет нулевую отметку снизу вверх.

Индикатор «Стохастик» после формирования собственного минимума в области перепроданности, развернулся в сторону роста и сформировал бычий сигнал, что нами также рассматривается как указание на коррекцию в краткосрочном плане.

Технические уровни представлены на следующей иллюстрации.





После формирования отметки 0.6680, которая представляется нам на данный момент ключевой поддержкой, цена поднялась выше уровней 0.6685 и 0.6707 (этот, последний уровень является теперь ближайшей к цене поддержкой). В качестве сопротивлений выступают отметки 0.6716, 0.6728, 0.6746.

В случае закрепления цен ниже отметки 0.6707, мы предлагаем рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу, при условии непротиворечивости показаний технических индикаторов н часовом графике. Пробой отметки 0.6680 позволит увеличть объем позиции или открыть самостоятельные сделки. В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку после того, как цена закрепится выше отметки 0.6728, на отскок от данного уровня как от поддержки и при наличии подтверждающих сигналов технических индикаторов.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=766

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд      
         
   Символ: AUDLFX      
         
   Время публикации: 2007-07-27 08:58:47      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   В течение вчерашнего, и большей половины сегодняшнего дня индекс австралийского доллара стремительно снижался, повторяя общерыночные тенденции, актуальные в настоящее время по большинству финансовых инструментов. В частности, к моменту написания данной публикации, был сформирован минимум на отметке 1.5476, что является самой низкой точкой в июле (а точнее, - с 28 июня). Во второй половине торгового дня цена вернулась в торговый диапазон по индикатору «Полосы Болинджера», но коррекция, безусловно, началась.

Корректируется среднесрочный и долгосрочный восходящие тренды, которые продолжались, соответственно, с 30 мая и с 6 марта, и привели к образованию ключевого максимума на отметке 1.5949 (26 июля). Отметим, что данный уровень является наивысшей отметкой за весь доступный для наблюдения период.





Наиболее вероятная перспектива самого ближайшего времени – это высоковолатильная коррекция в пределах между указанными выше ключевыми уровнями, а в более отдаленном будущем, на наш взгляд, можно ожидать продолжения нисходящей тенденции в краткосрочном плане. Отметим, что рассматриваемый инструмент приобрел очень высокую волатильность, а это, помимо того, что свидетельствует о переломе тенденции, предвещает еще и то, что возможны резкие слабопрогнозируемые скачки.

Ниже рассматриваются показания технических индикаторов на дневном графике, и дается их интерпретация. Средняя «Болинджера», обладая большой инертностью, еще не успела отреагировать на стремительное падение цен, но, тем не менее, и ее рост также прекратился. Это можно расценивать как фактор, подтверждающий переход во флэт в среднесрочном плане. Ценовой диапазон продолжает расширяться, потому что повышение волатильности (скачкообразное) перевешивает отсутствие направленного движения.

Гистограмма индикатора MACD обладает большей «гибкостью», поэтому данный индикатор уже отразил начавшуюся тенденцию, и в случае даже если цена начнет консолидацию вблизи текущих уровней, на наш взгляд, в ближайшие дни (в первые дни будущей недели) можно ожидать формирования значимого медвежьего сигнала.

Индикатор «Стохастик» также полностью отразил коррекцию: после формирования собственного локального максимума в области перекупленности, от развернулся в сторону понижения и продолжает снижаться.

На следующей иллюстрации представлены основные технические уровни, сформированные ранее, но не потерявшие своей актуальности.





После незначительного прокола отметки 1.5536, цена сразу же вернулась в область над уровнем 1.5566, и в настоящее время колеблется между указанной поддержкой и сопротивлением 1.5615. В качестве дополнительных уровней сопротивления выступают отметки 1.5659, 1.5761, 1.5785, 1.5904 и 1.5949 (ключевое). В случае, если в ближайшее время ценам удастся закрепиться под уровнем 1.5536 (а мы рассматриваем эту возможность как одну из наиболее вероятных), то при этом возможно будет достижение уровней 1.5446 и 1.5427 (в качестве первых целей). Пробой данного «парного» уровня позволит говорить о возможности дальнейшего снижения и продолжения формирования нисходящей тенденции.

Рассматривать возможности для открытия позиций на продажу мы предлагаем при условии отката до отметки 1.5761. В случае формирования разворотной модели вблизи данного уровня, или при наличии непротиворечивых медвежьих сигналов технических индикаторов, открывать позиции рекомендуется при отскоке от данной отметки как от сопротивления.

Пробой отметки 1.5427 (нижней из парного уровня поддержки) может стать поводом для увеличения объема позиции на продажу или для открытия самостоятельных сделок.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=767

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд      
         
   Символ: CADLFX      
         
   Время публикации: 2007-07-27 09:55:12      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   Индекс канадского доллара также поддался общерыночной тенденции, и начал постепенно снижаться. Коррекция по данному инструменту началась еще после 4 июня, несмотря на то, что ключевой максимум 1.7487 (от 29 июня) был сформирован несколько позже (уровень от 29 июня является высшей точкой за весь доступный для наблюдения период). Таким образом, мы уже уверенно можем говорить о наличии в среднесрочном и долгосрочном плане корректирующей, флэтовой тенденции. А в краткосрочном плане можно наблюдать некоторую активизацию медведей, поэтому мы склонны считать, что формируется нисходящая тенденция.

В частности, в ходе сегодняшних торгов был сформирован локальный минимум 1.7013 (самая низкая цена за период с 23 мая, т.е., практически за два месяца). Однако, во второй половине дня наблюдался некоторый сверхкраткосрочный откат, в результате которого цена вернулась в область нижней границы индикатора «Полосы Болинджера» (ранее пробитой сверху вниз).





Наиболее вероятная текущая перспектива – это незначительное снижение в краткосрочном плане. На наш взгляд, данный инструмент не обладает сейчас достаточной волатильностью для того, чтобы сформировать выраженный, динамичный тренд. Однако, мы вполне можем ожидать постепенного снижения, а возможно, даже перехода в нисходящий тренд в среднесрочном плане.

Основные технические индикаторы, а также интерпретация и показанию описываются ниже. Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» начала снижение умеренными темпами, что отражает реальное положение дел: цена постепенно (в среднем) снижается, но динамика этой тенденции оставляет желать лучшего.

Гистограмма индикатора MACD пересекла нулевую отметку сверху вниз, что указывает на формирование значимого медвежьего сигнала и позволяет нам рассчитывать на дальнейшее снижение цен.

«Стохастик» незначительно колеблется внутри нейтральной области, что отражает сверхкраткосрочные тенденции, формируемые в пределах среднесрочного флэтового канала. В настоящее время индикатор направлен вниз, но его показания несут очень незначительную информативность при теперешних обстоятельствах.

Основные технические уровни представлены на следующей иллюстрации.





На момент написания данной публикации текущая цена колебалась в интервале между уровнем сопротивления 1.7134 и 1.7080. В качестве поддержек выступают отметки 1.7031 (ключевая) 1.6974 (первая цель, в случае пробоя ключевой поддержки). В качестве сопротивлений выступают отметки 1.7220, 1.7274, 1.7390, 1.7415 и 1.7429 (ключевое).

Рассматривать возможности для открытия позиций на продажу рекомендуется при отскоке от отметки 1.7220 как от сопротивления, в случае наличия непротиворечивых сигналов технических индикаторов на часовом графике.

Увеличить объем позиции на продажу или открыть самостоятельные сделки возможно будет при условии пробоя отметки 1.6974. В качестве альтернативного варианта (менее вероятного, на наш взгляд), предлагается рассмотреть возможности для открытия сделок на покупку при условии закрепления цен над отметкой 1.7429, на отскок от данного уровня как от поддержки и при наличии подтверждающих бычьих сигналов.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=768

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Анализ динамики производных инструментов. Индексы. Технический взгляд      
         
   Символ: CHFLFX      
         
   Время публикации: 2007-07-27 17:08:36      
         
   Автор: Максим Устин      
         
   После того, как 25 июля индекс швейцарского франка сформировал очередной рекордный минимум 1.4796 (Самая низшая отметка за весь доступный для наблюдения период), началась активная коррекция предшествовавшего нисходящего тренда краткосрочного плана. В результате предшествовавшей краткосрочной тенденции (от 1.5094 11.07.2007 до 1.4796 25.07.2007) были сформированы, соответственно, верхняя и нижняя границы среднесрочного флэтового канала, внутри которого цена находилась и на момент завершения торгов 27 июля.





Таким образом, варианты развития ценовой динамики, на наш взгляд, могут быть следующими: продолжение роста в область 1.5094, и в случае пробоя данного уровня, - формирование восходящей тенденции краткосрочного плана, а в случае отскока – продолжение флэта в пределах описанного диапазона.

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» незначительно колеблется, отражая краткосрочные тенденции, и в настоящее время, похоже, разворачивается в сторону роста, но точно этого сказать пока что нельзя. Следовательно, средняя подтверждает предположение о флэтовом характере ценовой динамики. При этом весьма широким остается ценовой канал, несмотря на то, что направленного движения уже не наблюдается. Это связано с скачкообразным ростом волатильности.

В ответ на подъем последних двух торговых дней, гистограмма индикатора MACD начала стремительный рост и резко приблизилась к нулевой отметке. В случае, если произойдет пересечение, будет сформирован значимый бычий сигнал, и, весьма вероятно, что это приблизительно совпадет по времени с пробоем отметки 1.5094. Однако, пока что это – лишь предположения, но вероятность формирования бычьего сигнала по MACD очень высока.

Индикатор «Стохастик» отражает коррекцию, выраженную сверхкраткосрочным ростом: после того, как в области перепроданности был сформирован собственный локальный минимум, он начал стремительно расти.

Технические уровни можно видеть на следующей иллюстрации.





Завершение торгов произошло на отметке 1.5005, которая располагается между уровнем сопротивления 1.5013 и уровнем поддержки 1.4977. В качестве дополнительных поддержек выступают отметки 1.4954, 1.4913, 1.4886, 1.4829 и 1.4796 (ключевая).

В качестве значимых уровней сопротивления выступают отметки 1.5028, 1.5064, 1.5078 (ключевое). В случае пробоя последнего из указанных сопротивлений мы можем ожидать дальнейшего роста котировок данного финансового инструмента и формирования краткосрочного восходящего тренда.

Рассматривать возможности для открытия позиций на покупку предлагается либо после закрепления цен выше отметок 1.5028 или 1.5078, на отскок как от поддержек, при наличии подтверждающих сигналов, либо при откате до отметки 1.4913 (подтверждение).

Пробой отметки 1.4796 позволит рассмотреть возможности для продаж и предположение о формировании восходящей тенденции при этом окажется ошибочным.



http://www.liteforex.net/litetext.php?liteid=769

[LiteForex Analytic]

Символ: GBPCHF

   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

В рамках среднесрочного и долгосрочного флэта, кросс-курс «Фунт-Франк» в краткосрочном плане, формирует нисходящую тенденцию. Достигнув ключевого максимума на отметке 2.4964 (25 июля), рассматриваемый инструмент начал стремительно снижаться, и уже на следующей неделе стало очевидно, что пробит значимый локальный минимум на отметке 2.4307 (от 11 июля). В настоящее время сформирован новый локальный минимум 2.4056 (от 6 августа), который уже оказался ниже отметки 2.4150 от 8 июня. В ходе вчерашних торгов, а также сегодня, в первой половине торгового дня можно наблюдать сверхкраткосрочную нисходящую динамику, которая привела цены в область ключевой поддержки, названной ранее. В этой ситуации пробоя отметки 2.4056 будет означать продолжение краткосрочной нисходящей тенденции.


http://www.liteforex.net/images/analytic/733bc2ecf51e9e51e6edb147c62f5b1f-ill11.gif


Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Итак, как мы уже сказали, вероятен пробоя ключевого минимума и продолжение нисходящей тенденции. В общем-то, на данный момент показания всех технических индикаторов указывают именно на такую возможность, как на наиболее вероятную перспективу (это будет более подробно описано ниже). Однако, произойдет ли пробой сегодня или с началом новой торговой недели – сказать достаточно сложно, поэтому мы рекомендуем особое внимание уделить техническим уровням, которые будут рассмотрены ниже.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» снижается с нарастающими темпами. Темпы снижения на данный момент можно характеризовать как высокие, но угол наклона средней все еще растет. Ширина торгового диапазона остается достаточно значительно и стабильной, как за счет высокой волатильности, так и за счет достаточно очевидно просматривающегося направленного движения.

Гистограмма индикатора MACD, находясь ниже нулевой отметки, продолжает снижаться, что также можно рассматривать как фактор, свидетельствующий в пользу возможности дальнейшего продолжения. Единственный момент, который следует отметить, - что текущий минимум гистограммы оказался ниже предыдущего, в то время, как цена не сумела пока что образовать новый собственный минимум. Таким образом, следует дождаться подтверждения в виде пробоя ценой ключевого минимума, прежде чем отрабатывать сигнал по MACD.

Индикатор «Стохастик» колеблется в нейтральной области, и в данный момент направлен горизонтально, что отражает флэтовый, в общем-то характер движения на этой неделе, но и одновременно, не противоречит возможности дальнейшего снижения. Показания данного индикатора, в связи с тем, что значимых сигналов он не формирует, можно выбросить из анализа без ущерба для информативности.

Актуальные ценовые уровни


http://www.liteforex.net/images/analytic/733bc2ecf51e9e51e6edb147c62f5b1f-ill12.gif


Ключевая поддержка располагается на отметке 2.4054, которую мы уже упоминали. Текущая цена на момент написания данной публикации колеблется в пределах между указанным минимумом и ближайшей поддержкой на уровне 2.4198. Дополнительные уровни сопротивления находятся на отметках 2.4300, 2.4382, 2.4514 и т.д. В случае пробоя отметки 2.4382 необходимо будет признать, что наши предположения относительно будущей динамики оказались не верны и пересмотреть сверхкраткосрочную и краткосрочную тенденции.

Торговые рекомендации

Рассматривать возможности для открытия позиций на продажу можно уже сейчас при условии, что цена останется ниже отметки 2.4198, на отскок от данного уровня как от сопротивления, при условии, формирования разворотной модели вблизи данного уровня. Увеличить объем позиции на продажу можно при условии пробоя отметки 2.4054.

В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть возможности для покупок при условии закрепления цен выше отметки 2.4382, на отскок от данного уровня как от поддержки, при наличии бычьих сигналов технических индикаторов.

http://www.liteforex.net/images/analytic/733bc2ecf51e9e51e6edb147c62f5b1f-ill13.gif

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: CADLFX
   
        Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

Индекс канадского доллара котируется во флэте во всех трех рассматриваемых нами временных планах. Можно отметить, что в среднесрочном плане наблюдается крайне слабо выраженный уклон в сторону понижения, но, тем не менее, мы склонны считать это флэтом, потому что динамика слишком мала даже для вялого тренда. В краткосрочном плане флэтовая динамика наблюдается после того, как был сформирован уровень поддержки 1.6945 (от 30 июля). После этого была образована отметка 1.7210 (сопротивление, локальное) от 8 августа.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

В случае продолжения коррекции, после того, как будет пробит уровень 1.6945, описанный выше, мы можем ожидать формирования нисходящей динамики, но для этого потребуется рост волатильности, который, впрочем, может произойти скачкообразно. В противном случае, с очень высокой вероятностью, мы можем ожидать продолжения флэтовой тенденции. Поэтому инструмент, вероятнее всего, может быть интересен сверхкраткосроным трейдерам для внутридневной торговли. Среднесрочным инвесторам желательно дождаться формирования «осмысленной» (направленной) тенденции и роста динамичности.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» снижается, но в данный момент это не является отражением текущей тенденции, а, скорее – реакцией на «резкое» снижение 25-30 июля. Ширина ценового диапазона постепенно сужается, что в полной мере отражает отсутствие направленного движения, а также постепенное снижение волатильности.

Гистограмма индикатора MACD колеблется вблизи нулевой отметки (пока что еще в отрицательно области значений), все ближе приближаясь к ней (т.е., наблюдается некоторый рост). Показания данного индикатора свидетельствуют об отсутствии направленного движения и отражают консолидацию более значительного временного масштаба.

Индикатор «Стохастик», отражая сверхкраткосрочные тенденции, развернулся в сторону понижения, но не сформировал при этом значимого сигнала, поэтому показания данного индикатора можно выбросить из анализа без ущерба для информативности.

Актуальные ценовые уровни





На момент написания данной публикации текущая цена колебалась в пределах между отметками 1.7145 (сопротивление) и 1.7088 (поддержка). Дополнительные уровни сопротивления располагаются на отметках 1.7210, 1.7221, 1.7318 и 1.7335 (ключевое). Дополнительные уровни поддержки располагаются на отметках 1.7027, 1.6988, 1.6945 (ключевая).

Торговые рекомендации

Рассмотреть возможности для открытия позиций на продажу можно после того, как цена уверенно закрепится ниже отметки 1.7027, на отскок от данного уровня как от сопротивления, при наличии медвежьих сигналов технических индикаторов. Пробой отметки 1.6945 (особенно, если это будет достаточно динамичный пробой) можно рассматривать как возможность для увеличения позиции на продажу, или для открытия самостоятельных сделок.

В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку при условии закрепления цен выше отметки 1.7221, на отскок от данного (или от 1.7210) уровня как от поддержки, при условии бычьих сигналов технических индикаторов. Пробой отметки 1.7335 в этом случае может рассматриваться как сигнал для увеличения объема позиции на покупку или для открытия самостоятельных сделок.

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: CHFLFX
   
   Автор: Максим Устин
   
   Обзор текущей ситуации

В рамках среднесрочного и долгосрочного флэтового движения, можно проследить тенденцию роста в краткосрочном плане. После того, как индекс канадского доллара сформировал ключевой минимум на отметке 1.4796 (от 25 июля), инструмент начал расти, и на данный момент уже образовался максимум на уровне 1.5220 (от 6 августа). После некоторого отката в начале текущей недели (в результате которого сформировался локальный минимум на отметке 1.5053), вновь начался рост, который привел текущие котировки в область верхней границы. Тем временем, в ходе сегодняшних торгов наблюдается некоторая консолидация, поэтому мы должны оговориться, что для того, чтобы можно было считать, что восходящая тенденция краткосрочного плана продолжается, потребуется преодоление отметки 1.5220, описанной выше.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Наиболее вероятная перспектива ближайшего времени, - это, по-видимому, консолидация вблизи верхней границы. Снижение активности торговли в конце недели, скорее всего, сыграет свою роль и ключевое сопротивление будет преодолено уже на будущей неделе. Поэтому в некоторой перспективе можно ожидать продолжения роста данного инструмента.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинлжера» растет с ускорением, что может рассматриваться нами как фактор, свидетельствующий в пользу предлагаемого сценария роста. Ценовой диапазон остается стабильно-широким, что указывает на наличие направленного движения (в нашем случае – вверх). Кроме того, ширина канала поддерживается за счет динамичности сверхкраткосрочных движений, а это позволяет ожидать, что пробой ключевого максимума может оказаться достаточно динамичным.

Растет гистограмма MACD, находясь в области положительных значений, что также может рассматриваться как бычий сигнал. Однако, следует отметить, что текущее значение гистограммы выше предыдущего максимума, в то время, как цена колеблется несколько ниже ключевой отметки, а это означает, что прежде чем отрабатывать сигнал по данному индикатору, следует дождаться пробоя последнего сопротивления.

Индикатор «Стохастик» колеблется в нейтральной области, и в настоящее время расположен горизонтально. Из показаний данного индикатора возможности ценового роста и снижения выглядят равновероятными, поэтому мы можем выбросить «Стохастик» из анализа без потери информативности.

Актуальные ценовые уровни





Текущая цена к моменту написания данной публикации котировалась вблизи уровня 1.5136, который в течение сегодняшних торгов уже успел побывать и сопротивлением и поддержкой. При этом ближайшее и ключевое сопротивление располагается на отметке 1.5219, а ближайшая поддержка располагается на отметке 1.5098. Дополнительные уровни поддержи располагаются на отметках 1.5053, 1.5017, 1.4983 и т.д.

Торговые рекомендации

Рекомендуется рассмотреть возможности для открытия позиций на покупку, в случае закрепления цен выше уровня 1.5136, или в случае явного разворота в сторону повышения при наличии подтверждающих сигналов технических индикаторов. После того, как цена закрепится выше уровня 1.5219, можно будет увеличивать (на отскок с подтверждением) объем имеющейся позиции на покупку или открывать самостоятельные сделки.

В качестве альтернативного варианта предлагается рассмотреть возможности для продаж при условии закрепления цен ниже уровня 1.5017, на отскок от данной отметки как от сопротивления. При этом наши предположения относительно будущей динамики роста окажутся ошибочными и необходимо будет пересмотреть сверхкраткосрочную и краткосрочную перспективу.

[LiteForex Analytic]

Аналитика от компании LiteForex

Символ: EURLFX
   
   Автор: Максим Устин
   
        Обзор текущей ситуации

Движение индекса единой европейской валюты полностью перешло во флэт во всех трех рассматриваемых нами временных планах. За последние три недели индекс котировался в пределах достаточно узкого интервала между отметками 2.4669 (от 25 июля, - поддержка) и 2.4907 (от 7 августа, - сопротивление). Более широкий среднесрочный канал можно описать отметками 2.4972 (сопротивление от 12 июля) и 2.4535 (поддержка от 13 июня). Последний уровень (поддержка) является ключевым и описывает нижнюю границу также и долгосрочного флэтового канала, а верхняя граница долгосрочного флэта располагается на отметке 2.5103, сформированной в ходе торгов 27 апреля. Таким образом, можно отметить что формируется фигура, напоминающая сужающийся треугольник, и прорыв одной из границ может привести к достаточно устойчивому тренду краткосрочного или среднесрочного плана, но пока что можно констатировать только сужающийся флэт.





Вероятные сценарии дальнейшего развития ценовой динамики

Ближайшая перспектива также выглядит флэтовой, потому что на данный момент нет факторов, которые могли бы привести к прорыву описанных выше значимых (в той или иной степени) уровней. Исходя из текущей сверхкраткосрочной динамики (а она направлена вниз). Можно предположить достижение нижней границы краткосрочного флэтового диапазона к конце сегодняшних торгов или в начале будущей недели. Тем не менее, чтобы рассчитывать на формирование нисходящей тенденции потребуется явный пробой и закрепление цен ниже данной границы.

Показания технических индикаторов

Средняя линия индикатора «Полосы Болинджера» снижается умеренными темпами, что отражает общую направленность движения цен после формирования максимума 2.4972 (в целом – незначительное снижение). При этом ширина ценового диапазона по этому же индикатору остается достаточно значительной, несмотря на отсутствие направленного движения: это происходит из-за высокой волатильности данного инструмента и формирования сверхкраткосрочных движений.

Гистограмма индикатора MACD полностью отражает консолидационный характера среднесрочного движения, потому что значения незначительно колеблются вблизи нулевой отметки. В то же время разнонаправленные торговые сигналы, которые часто (за птекущий и прошедший месяцы) формирует MACD невозможно отрабатывать до тех пор, пока цена находится в пределах флэтового диапазона.

Индикатор «Стохастик» колеблется в нейтральной области и не формирует значимых торговых сигналов, отражая лишь сверхкраткосрочные ценовые блуждания в рамках канала.

Актуальные ценовые уровни





Ближайшей к текущей цене поддержкой на момент написания данной публикации оказался уровень 2.4723, а ближайшим сопротивлением – отметка 2.4802. данные уровни с некоторым приближением описывают сверхкраткосрочный канал. Дополнительные уровни сопротивления располагаются на отмеках 2.4824, 2.4847 и ключевое сопротивление – 2.4907. Дополнительные уровни поддержки располагаются на отметках 2.4709 и 2.4669 (ключевое).

Торговые рекомендации

Рассматривать возможности для открытия позиций на продажу мы рекомендуем только после того, как цена уверенно закрепится ниже отметки 2.4669, на отскок от данного уровня как от сопротивления, при условии наличия непротиворечивых медвежьих сигналов технических индикаторов на часовом графике.

Аналогичным образом рекомендуется отработать закрепление цен выше отметки 2.4907: на отскок от данного уровня как от поддержки можно будет открывать позиции на покупку при условии наличия бычьих сигналов.

Блуждания цен внутри данного канала мы расцениваем как флэтовые, и они могут отрабатываться сверхкраткосрочными трейдерами самостоятельно.