Мои мысли по поводу мани-менеджмента (ММ) в этой стратегии.
Возможно, я просто что-то не правильно понял, поэтому поправьте меня.
Читал в одной умной книге, не помню название, что для того, что бы зарабатывать на бирже, необходимо иметь хотя бы чуть-чуть прибыльную в долгосрочной перспективе стратегию. А уже прибыль будет приходить за счет использования мани-менеджмента (ММ). ММ позволит сохранить депозит и получить максимальную прибыль.
Если я не ошибаюсь в этой стратегии Филипп использует вот такой ММ:
1. Торгует одним полным лотом, но разбивает его на несколько частей.
2. Закрывает части лота по мере движения цены в его сторону.
Притом ММ довольно глубоко внедрена в эту стратегию. Те же МА используются как уровни для получения прибыли.
Мне нравится такой ММ, он позволяет получить с каждой «правильной» сделки хотя бы небольшую прибыль. Не знаю, как правильно называется такой ММ, но я бы его назвал «С паршивой овцы хотя бы шерсти клок».
Решил немного подсчитать, позволяет ли такая ММ получить максимальную прибыль и её соотношение к риску.
Для простаты буду разбивать лот на 2 части, если разбивать на 3 части прибыль будет больше, но и описывать дольше.
Предположим мы получили сигнал и вошли в сделку двумя частями лота. Риск к первой прибыли в пипсах составил 1 к 1. Цена пошла в нашу сторону и дошла до первой цели, тут мы закрываем 50% сделки, а по остальной передвигаем стоп-лосс на безубыточность. Затем цена развернулась и пошла в «не правильную» сторону, сработал установленный стоп. В итого у нас только 50% прибыли. По сумме это будет примерно так: 1000 риска на 500 прибыли. 1 к 0.5. Хотя если считать в пипсах, то всё замечательно.
Мы согласились в этой сделке рискнуть 1000 руб. в обмен на возможную прибыль от первой цели тоже в 1000 руб. 1 к 1 = 1000 к 1000, но фактически риск у нас был в 2 раза больше, т.к. мы получили только 500 руб. прибыли и естественно не знали будет ли движение дальше. В итоге мы рисковали 1000 руб. ради 500 руб. Если бы мы закрыли на первой цели весь лот, то у нас было бы, как и рассчитывалось 1000 рублей прибыли. Благодаря этой ММ, мы снизили прибыль на 50 процентов. А если бы мы играли одним полным лотом и закрыли бы у первой цели, то по сумме было бы как и предполагалось, 1000 руб. к 1000 руб.
Рассмотрим другой случай. Предположим, что после того как цена дошла до первой цели, где мы закрыли половину лота, она продолжила движение в нужном направлении и дошла до второй цели и тут мы увидели, что дальше она пойти не должна и закрыли оставшуюся часть лота. Для простаты предположим, что расстояние от первой цели до второй такое же как от открытия сделки до первой цели.
По сумме это примерно так: 1000 руб. риска к 1000 руб. прибыли. 1 к 1. В пипсах это уже 1 к 2.
Но для того, что бы сравнять риск и прибыль нам пришлось дойти до второй цели. В итоге у нас 1000 руб. прибыли. А если бы мы не стали закрывать у первой цели 50 процентов лота, а пошли бы дальше полным лотом до второй цели? То у нас было бы 1 риск к 2 прибыли, т.е. 1000 руб. к 2000 руб. Как видно, играя полным лотом прибыль может быть больше. А что бы получить такое соотношение риск/прибыль (1000 к 2000) используя этот ММ цене придется дойти не только до третей цели (1000/1500), но и до четвертой (1000/2000).
Вывод такой, разбивая на 2 части лот и закрывая его по мере движения в «правильную» сторону, цене придется пройти в 2 раза больше пипсов нежели чем играя полным. Используя такую ММ прибыль в итоге не только не увеличивается, а даже занижается.
Написал и ужаснулся. Неужели всё так и есть? Нет, я наверно чего-то просто не учёл. Хотел бы услышать, где я допустил ошибку в своих размышлениях.
