Индекс расширения диапазона
Известный рыночный аналитик Том ДеМарк разработал множество ценовых паттернов и технических инструментов, включая несколько осцилляторов, в которых он пробует избежать некоторых недостатков, свойственных данному виду рыночных инструментов.
Один из таких осцилляторов - это Индекс расширения диапазона или TD Range Expansion Index (TD REI), описанный ДеМарком в работах "Новая Наука Технического анализа" (1994) и "Новые техники тайминга рынка. Инновационные исследования рыночных ритмов и истощения цены" (1999).
Осцилляторы и Индекс расширения диапазона
Осцилляторы разработаны для идентификации ситуаций передпроданности или перкупленности на рынке. Они основаны на ценовом дифференцировании с использованием выбранного трейдера периодом. В данной статье мы рассмотрим Индекс расширения диапазона, с периодом равным 5. Большинство осцилляторов, в которых используется такой период, являются очень чувствительными. Они имеют обыкновение быстро прыгать от максимумов к минимумам, и наоборот, а если рынок находится в трендовом фазе, прочерчивают линии в районе экстремумов в зависимости от направления тренда. Однако рассматриваемый нами индикатор является сглаженным осциллятором. Его автор ввел целых три элемента в формулу, чтобы снизить чувствительность инструмента.
Как и большинство осцилляторов, рассматриваемый нами индекс, представляет собой соотношение. В числителе находится сумма разностей между двумя максимумами и двумя минимумами, деленная на абсолютное значение разницы между двумя максимумами и двумя минимумами.
Остановимся на этом моменте подробнее. Итак, сначала мы складываем разницу между максимумом текущего бара и максимумом, имевшим место два бара назад. После этого прибавляет к полученной сумме разницу между минимумом текущего бара и минимумом, имевшим место два бара назад.
Числитель = (H - H2) + (L - L2).
Использование значение максимума и минимума с периодом 2, снижает вероятность влияния на результат бара с неожиданно большим диапазоном.
В знаменателе используются абсолютные значения H-H2 и L-L2.
Знаменатель = (ABS((H - H2)) + ABS((L - L2))).
Для TD REI требует того, чтобы ценовой диапазон сегодняшнего дня пересекался с диапазоном, имевшим место 5 или 6 дней назад. Наконец, ценовой диапазон 2 дня назад текущего, должен пересекаться с уровнем закрытия 7 или 8 дней назад. Если ни один из этих критериев не соблюдается, тогда в числители ставится 0. Это правило позволяет избежать экстремумов на осцилляторе в ситуациях, когда на рынке сильный тренд.
TD REI высчитывается путем суммирования числителей за 5 дней и деления полученного результата на сумму знаменателей за пять дней. Результат умножается на 100.
TD REI = (SUM((H - H2) + (L - L2), 5)/ SUM((ABS((H -H2)) + ABS((L - L2))),5))*100
