Тема: Торговля по Day Open Fibo

[FinGeR]

здесь EA     

[iena]

У кого нить профитный результат получался на EA???

[Artur]

У кого нить профитный результат получался на EA???

НЕА!

[iena]

у меня только по евро/усд что-то зигзагообразное, похожее на прибыль получилось

[Forexshadow]

Получается нужно открывать несколько поз., одну закрывать раньше, другую позже, или как.

Да, совершенно правильно, нужно в идеале открывать по 3 позиции в каждую сторону, соответственно каждая из позиций фиксируется при достижении т/п1, т/п2 и т/п3. Или открывать одну позицию и треть объёма фиксировать на каждой из отметок. Но сложность в том, что такой функции почти нет в Д.Центрах, только в банках.

Вот и я о том же. Если открывать несколько поз одновременно, то в случае когда они сразу пойдут в минус, получится лосс не 34 пункта, а как минимум 68. А, если смотреть на отчет автора системы, то у него все открытия идут 1 лотом (стоп 34 п.). Отсюда закономерный вопрос - Как он, заходя одним лотом берет ТР1 и ТР2 ??. Наверное я что-то не догнал, хотя написано вроде все понятно. Может кто растолкует?

[sydney]

Получается нужно открывать несколько поз., одну закрывать раньше, другую позже, или как.
 Если открывать несколько поз одновременно, то в случае когда они сразу пойдут в минус, получится лосс не 34 пункта, а как минимум 68. А, если смотреть на отчет автора системы, то у него все открытия идут 1 лотом (стоп 34 п.). Отсюда закономерный вопрос - Как он, заходя одним лотом берет ТР1 и ТР2 ??. Наверное я что-то не догнал, хотя написано вроде все понятно. Может кто растолкует?

Да,  пока много неясностей в этой системе, но я думаю со временем разберёмся. Автор Metto работает 2 лотами (можете почитать его форум) но  почему -то сразу об этом не сказал )/ Ордер Sell(если уже открылись бай) разворотный .
Надо разобраться и выложить правила ещё раз, а то что-то сыровато описано .

[sydney]

...и на Бэктесте он использовал трейлинг-стоп.

[ArtZen]

Система интересная. По крайней мере в январе \ феврале 2007 работает хорошо. 

По фунту за февраль : Чистая прибыль 3069.43. Общая прибыль 7887.74 Общий убыток -4818.31

Интереснее по йене. январь-февраль:
Чистая прибыль   9752.59   Общая прибыль 11270.15 Общий убыток -1517.56

Торговля 1 лотом.

[sydney]

Система интересная. По крайней мере в январе \ феврале 2007 работает хорошо. 

По фунту за февраль : Чистая прибыль 3069.43. Общая прибыль 7887.74 Общий убыток -4818.31

Интереснее по йене. январь-февраль:
Чистая прибыль   9752.59   Общая прибыль 11270.15 Общий убыток -1517.56

Торговля 1 лотом.

Система действительно интересная. А как при тестировании брался тэйк-профит и устанавливался стоп-лосс(я так понимаю разворотный..)?

[ArtZen]

Система действительно интересная. А как при тестировании брался тэйк-профит и устанавливался стоп-лосс(я так понимаю разворотный..)?

P - открытие дня (точнее в 1:00 GMT). H1:L1 +34 -34; H2:L2 +89 -89; H3:L3 +144 -144.

2 ордера на BUYSTOP на H1 и 2 ордера SELLSTOP на L1.
Стоп = уровень открытия дня. (Для йены, стопы дальше L1\H1)
Цели 1 и 2 ордера (вверх) H2/H3. Цели 3го и 4го (вниз) L2/L3.
Как только сработал ордер, противоположные 2 снимаем.
Как только достигли первой цели, стопы по второй позиции (2го и 4го ордера) в безубыток

Еще есть смысл открыть "страхующий" ордер. В случае разворота цены, частенько выручает.

Пример:
На Европе пошли вверх. Затронули H1. Сработал BUYSTOP. SELLSTOP удаляем.
Размещаем Еще ордер (двойной) SELLSTOP на цене P, с целью L1.
Дошли до H2. Сняли первую часть прибыли. Стоп по второй позиции в безубыток.
Страхующий ордер снимаем.

При флете бывает так, что трогаем H1, разворачиваемся, и если цена доходит до P
есть хорошая вероятность того что она дойдет до L1. Тут спасает "страховка".

[sydney]

ArtZen , эти правила почему-то не сопоставляются(разнятся) с результатами бэктеста автора системы. Я пробовал тестировать по правилам предложенным вами . Результаты за первые 4 месяца 2006 года(тестилось вручную):

январь 2006:       -263,  с защитой                        108.
февраль 2006:      29    с использованием защиты 165.
март      2006:     -312   с защитой                         28
апрель  2006:      -308   с защитой                        -28

Итог: защита спасает депозит- ИМХО, прибыль несоизмерима с общей суммой спреда затрачиваемой на сделки.(тестирование проводилось без учёта спреда)

[ArtZen]

Итог: защита спасает депозит- ИМХО, прибыль несоизмерима с общей суммой спреда затрачиваемой на сделки.(тестирование проводилось без учёта спреда)

Согласен.

Мои наблюдения показывают, что :
- Система безусловно трендовая, и при хорошем тренде способна дать приемлемый результат.
- Защита спасает при умеренно-флетующем рынке, если полный флет лучше не торговать.
- Не механическая, а скорее "ручно-интуитивная" система. Т.е. предварительная задача определить тип рынка, (например методом тестирования предыдущего периода - месяца-недели), и по результатам действовать.

И основной плюс. Мы не берем производную от цены, а используем саму цену (график) - разбросанную по уровням. И, при длительном наблюдении, "прокачиваем" интуитивное чувство рынка.

Примерно так.