Тема: Система пробоя ATR.

[NRG]

В этом советнике третий отложник BUYSTOP выставляется лотом lot2, а должен вроде lot3. Или я путаю что-то?

Оптимизация показала, что так лучше.
lot1=0.1
lot2=0.5
lot3=0.2

[anton_r]

Да я не о том. Хотя, наверное, оптимизация выровняла ошибку в эксперте.
В советнике написано

Код: [Выделить]

     
      res = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lot1, PriceUp1, Slip, StopLossUp, TakeProfUp, "Up 1", Magic, Time[1] + 24*60*60);   
      if(res<0) {Alert("OrderSend BUY1 Error: ", GetLastError());}
      res = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lot2, PriceUp2, Slip, StopLossUp, TakeProfUp, "Up 2", Magic, Time[1] + 24*60*60);   
      if(res<0) {Alert("OrderSend BUY2 Error: ", GetLastError());}
      res = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lot2, PriceUp3, Slip, StopLossUp, TakeProfUp, "Up 3", Magic, Time[1] + 24*60*60);   
      if(res<0) {Alert("OrderSend BUY3 Error: ", GetLastError());}         
а должно быть

Код: [Выделить]

      res = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lot1, PriceUp1, Slip, StopLossUp, TakeProfUp, "Up 1", Magic, Time[1] + 24*60*60);   
      if(res<0) {Alert("OrderSend BUY1 Error: ", GetLastError());}
      res = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lot2, PriceUp2, Slip, StopLossUp, TakeProfUp, "Up 2", Magic, Time[1] + 24*60*60);   
      if(res<0) {Alert("OrderSend BUY2 Error: ", GetLastError());}
      res = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, lot3, PriceUp3, Slip, StopLossUp, TakeProfUp, "Up 3", Magic, Time[1] + 24*60*60);   
      if(res<0) {Alert("OrderSend BUY3 Error: ", GetLastError());}         


[NRG]

да, ошибка, но на правильную работу она не влияет

[тАт]

Да я не о том. Хотя, наверное, оптимизация выровняла ошибку в эксперте.
В советнике написано

Код: [Выделить]

     
          res = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP, [b]lot2,[/b] PriceUp3, Slip, StopLossUp, TakeProfUp, "Up 3", Magic, Time[1] + 24*60*60);   
    а должно быть
      res = OrderSend(Symbol(), OP_BUYSTOP,[b] lot3[/b], PriceUp3, Slip, StopLossUp, TakeProfUp, "Up 3", Magic, Time[1] + 24*60*60);   
    [/quote]

Да действительно, у меня на покупку открылись 2-й и 3-й ордер по 0,2 лота.

и Еще я установил время 575 мин, но ордера открылись не в 9-45, а 10-00. Так и должно быть?

[NRG]

и Еще я установил время 575 мин, но ордера открылись не в 9-45, а 10-00. Так и должно быть?

По всем вопросам с кодом лучше писать сюда http://forum.alpari-idc.ru/showthread.php?p=1182960
Там человек, который этот советник написал. А моя задача оптимизировать его.

[NRG]

Для применения советника на торговле нужна система оптимизаций.
Например оптимизируем за 3 предыдущих месяца, потом торгуем месяц, потом опять оптимизируем за 3 предыдущих и т.д.

Кто нибудь слушал о правильной оптимизации советников?

[alexav]

Для применения советника на торговле нужна система оптимизаций.
Например оптимизируем за 3 предыдущих месяца, потом торгуем месяц, потом опять оптимизируем за 3 предыдущих и т.д.

Кто нибудь слушал о правильной оптимизации советников?

это тебе сюда только http://mql4.com/ru
в поиске забьешь оптимизация советника и будет куча ссылок, выбирай статьи и читай, описано там помоему все что можно и нельзя

[тАт]

Для применения советника на торговле нужна система оптимизаций.
Например оптимизируем за 3 предыдущих месяца, потом торгуем месяц, потом опять оптимизируем за 3 предыдущих и т.д.

Кто нибудь слушал о правильной оптимизации советников?

С вашего позволения процитирую свой пост из другой ветки

[ Re: Пробойная стратегия Big Dog
« Ответ #12 : 04.09.2008 11:50 »   

--------------------------------------------------------------------------------

Мне импонирует тактика прорыва.
В стратегии «Лондонского прорыва» мне виделся некий недостаток.  В момент открытия Лондона текущая цена часто неравноудалена от от ХАЙ И ЛОУ азиатской сессии, при этом большой диапазон коридора бывает заставляет цену пройти значительное расстояние, что приводит к выдыханию движения после прорыва.   Попробовал немного изменить условия входа.
Тактика очень проста.
На открытии Лондонской биржи (10-00 Киева, 11-00 МСК), ставим вверх и вниз отложенные стоповые ордера на расстоянии 30п от текущей цены.  ТП и СЛ на расстоянии 45п. Через 5 часов ордера удаляем.
Прогнал на советнике с января 2008г. Результат прицепил. Более ранние года не гонял. Рынок все время меняется (ИМХО).
Удвоение депозита только на GBPUSD.
Устанавливал разные ТП и СЛ,  наилучший результат  при вышеуказанных.
Гонял GBPJPY и  EURJPY там слив.  Возможно, на  GBPJPY надо увеличить стопы и профит.
Спросите почему отступ 30п, а не 20п и не 40п. Научного ответа у меня нет.
Цепляю и советник.  Советник написан не мной. Автора зовут Сергей.
 

--------------------------------------------------------------------------------
 StrategyTester1015.htm (427.08 Кб - загружено 58 раз.)
 DolSergon.mq4 (4.57 Кб - загружено 49 раз.)
  /quote]

Я оптимизировал этот советник, результаты выше.
Можно использовать валютную пару, время и отступ отсюда дополнив это входом 3-мя лотами. Результат должен быть интересен, т.к. Тейкпрофит на расстоянии 45п.

[NRG]

Путём более долгой оптимизации (процесс занял более 20 часов на 8 ядерном 2 процовом сервере!). Вычислил оптимальные настройки для данного советника.
Прикрепить отчёт не смог, по размеру даже архивированный не прошёл.



Символ EURUSD (Euro vs US Dollar)
Период 1 Минута (M1)
1999.01.04 12:09 - 2008.10.01 05:47
Чистая прибыль 9915.54
Общая прибыль 28173.77
Общий убыток -18258.23
Прибыльность 1.54
Матожидание выигрыша 15.14
Абсолютная просадка 1218.02
Максимальная просадка 2802.20 (28.63%)
Относительная просадка 28.63% (2802.20)
Всего сделок 655
Короткие позиции (% выигравших) 331 (89.43%)
Длинные позиции (% выигравших) 324 (85.80%)
Прибыльные сделки (% от всех) 574 (87.63%)
Убыточные сделки (% от всех) 81 (12.37%)
Самая большая прибыльная сделка 100.00
убыточная сделка -930.15
Средняя прибыльная сделка 49.08
убыточная сделка -225.41
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 49 (2405.81)
непрерывных проигрышей (убыток) 5 (-1247.56)
Максимальная непрерывная прибыль (число выигрышей) 2405.81 (49)
непрерывный убыток (число проигрышей) -1367.70 (4)
Средний непрерывный выигрыш 13 непрерывный проигрыш 2

Конфигурацию прикрепил для советника.

[NRG]

Теперь думаю, как снизить убыточные сделки (которые очень убыточные)

[NRG]

1 октября
sell +10пп 0.10 eurusd 30.00
sell +10пп 0.50 eurusd 100.00
sell +10пп 0.20 eurusd 20.00

2 октября
sell +10пп 0.10 eurusd 30.00
sell +10пп 0.50 eurusd 100.00
sell +10пп 0.20 eurusd 20.00

[NRG]

Оптимизировал свою любимую пару EURJPY
TriggerTime=872
ATR_period=10
ATR_coeff=3950
Magic=1101
Shift=10
lot1=0.1
lot2=0.5
lot3=0.2

[saw]

Скажите, в 11 45 мы смотрим показания АТР или показания 12 00 И если сработали 3 ордера в убыток то остальные удаляем?

[NRG]

Скажите, в 11 45 мы смотрим показания АТР или показания 12 00 И если сработали 3 ордера в убыток то остальные удаляем?

Основные правила не действуют, советник оптимизирован, только он более менее прибыльный

[saw]

Торговая система, навеянная ACD Фишера и Turtle System.

Используйте 15-минутный график.

- Определите диапазон свечи, закрывшейся в 8:45 по Лондонскому времени и вычислите ATR (используется период 34).

Хорошо, что то я запутался, то есть свеча эта начала образовываться в 8:30 так? или 8:45