Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров
Ральф Винс
Издательство: Альпина Бизнес Букс, 2006 г., 402 стр., ISBN 5-9614-0353-X
Тираж: 1000 экз.
Книга, основанная на теории вероятности, статистике и современной теории портфеля, рассказывает о том, как использовать различные методы управления капиталом на фьючерсном, валютном, фондовом и других рынках. Концепции, изложенные в этой книге, в большинстве своем просты для понимания, благодаря практическим примерам, наглядно иллюстрирующим их использование в торговле. Сочетая практику современной теории портфеля с концепцией оптимального f, автор показывает, как соизмерять ставки и возможные последствия торговых решений. Стратегии, рассмотренные в этой книге, позволяют определять оптимальное количество контрактов для торговли на любых рынках, максимизировать прибыль при торговле с реинвестированием, рассчитывать веса компонентов инвестиционного портфеля.
Книга ориентирована на профессиональных трейдеров и аналитиков, частных и институциональных инвесторов, работающих на фондовом рынке, рынке форекс, а также на рынках фьючерсов и опционов.
"Новый подход к управлению капиталом""Математика управления капиталом" 1-е изд"Математика управления капиталом" 2-е издПрограмма для вычисления Optimal F (прилагается к книге)
