Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[successful]

Понял, что конкретно говорить специалист остерегается. 

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс ISM в секторе услуг в сентябре 50.2 пункта против прогноза 49.7 и против 50.6 в августе

США. Занятость вне с/х в сентябре -159 000 против прогноза -100 000

США. Уровень безработицы в сентябре 6.1% против прогноза 6.1% и против 6.1% в августе

США. Средняя заработная плата в сентябре +0.2% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.3% м/м

Еврозона. Розничные продажи за август +0.3% м/м, -1.8% г/г

Великобритания. Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 46.0 против 49.2 в августе - минимум за 12-летнюю историю отчета

Еврозона. Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 48.4 против предварительной оценки 48.2 и 48.5 в августе

Германия. Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 50.2 против предварительной оценки 49.3 и 51.4 в августе

Франция: Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 50.1 против предварительной оценки 50.4 и 48.0 в августе

Италия. Индекс PMI в секторе услуг за сентябрь 49.4 против 48.5 в августе


Обзор рынка

Американский доллар не смог продолжить победоносное шествие против евро и фунта на торгах в пятницу, несмотря на благоприятные корпоративные новости и одобрение Палатой представителей «спасительного» плана. Один из факторов давления на доллар – слабые данные по рынку труда.

На утренних торгах доллар попытался продолжить движение вверх против основных оппонентов, после оглашения благоприятных новостей по банковскому сектору США. В пятницу стало известно, что компания Wells Fargo намерена купить Wachovia за сумму более 15 миллиардов долларов. Оглашенная сумма и само предложение заставляют оптимистов надеться, что банковский сектор США выкарабкается из кризиса своими собственными силами. Ранее банк Citigroup намеревался купить банковские операции Wachovia за 2.2 миллиарда долларов и теперь между двумя компаниями может развернуться нешуточная борьба.

Данные по рынку труда в США оказались значительно хуже прогнозов. Количество рабочих мест в американской экономике сократилось в течение сентября на 159.000. Это худший показатель с марта 2003 года, уровень безработицы продолжает оставаться на 5-летнем максимуме около 6.1%. Количество рабочих мест в американской экономике снижается в течение 9 месяцев подряд. Такой неблагоприятной картины мы не наблюдали со времен рецессии начала «нулевых».

Как на странно не придало доллар решение Палаты представителей одобрить «спасительный план» Казначейства стоимостью 700 миллиардов долларов. «За» проголосовало 263 парламентария, «против» 171. Аналитики по-разному объясняют реакцию рынка. Одни полагают, что инвесторы уже заложили влияние этой новости в текущие котировки, другие говорят, что рынок скептически настроен к мерам, предпринимаемым американскими властями, и боится «долларового наводнения».

Однако к концу дня европейские валюты немного скорректировались с дневных максимумов, евро дошел до 1.3770, британский фунт снизился до 1.7711.

Утром в понедельник евро оказался под сильным давлением, открывшись гэпом вниз в район 1.3620. Эксперты отмечают, что рынок, вероятно, переоценивает экономические перспективы еврозоны. В частности, инвесторы боятся, что европейская бюрократия слишком неповоротлива, чтобы противостоять экономическому кризису. Накануне состоялась встреча политического руководства Германии, Великобритании, Франции и Италии, которая, однако, завершилась принятием обычной декларации о необходимости скоординированных усилий. Кроме того, что аналитиков прогнозирует вероятность скорого снижения учетных ставок в Европе как вынужденной меры борьбы с кризисом.


Основные события предстоящей недели.

На выходных состоялась встреча представителей европейских финансовых ведомств, посвященная вопросу кризиса. Во вторник в 17:30 ожидается выступление Жана Клода Трише, в котором он может рассказать о своей оценке итогов этой встречи.

Также во вторник внимание инвесторов будет приковано к перспективам монетарной политики в США. На этот день запланировано сразу два важных события. В 21:15 МСК состоится выступление главы ФРС Бернанке с оценкой экономической ситуации. В 22:00 будет опубликован последний протокол ФОМК. Аналитики опасаются, что в нем могут быть даны пессимистичные оценки ситуации и что после публикации протокола инвесторы могут понять, что повышения учетной ставки в этом году не будет. При таком развитии событий доллар может оказаться под давлением.

Ряд ЦБ примут решение по учетным ставкам:

Банк Японии по прогнозу оставит ставку без изменений на уровне 0.5%. Решение станет известно в ночь с понедельника на вторник.

Банк Австралии может понизить ставку с 7% до 6.5%, решение станет известно 07:30 МСК во вторник.

Банк Англии, как ожидают, может понизить ставку с 5% до 4.75%. Решение станет известно в четверг в 15:00 МСК.

Другие важные события:

Пакет данных по промышленному производству в Великобритании, вторник, 12:30 МСК.
Сальдо баланса внешней торговли США, пятница, 16:30 МСК.

На сегодня, 6 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 

12:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ август/-1.5%/ +1.8%
14:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ сентябрь/ 51/ 51.5
19:00/23:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства/ сентябрь/ na/ +$1.225 млрд


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3622

Пока пара выше 1.3601, вероятен сценарий восстановления к 1.3856 или 1.3906.


USD/JPY 103.05

Иена резко укрепилась против доллара на фоне закрытия сделок на разнице в учетных ставках. Одновременно японская валюта сформирована на утренних торгах многолетние максимумы против евро, фунта, швейцарского франка и австралийского доллара.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

Резервный Банк Австралии снизил ставку на 100 пунктов до 6.00%

США. Индекс занятости Conference Board в сентябре 108.4 против 109.3 в августе

Канада. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ivey PMI в сентябре 61.0 против 51.5 в августе


Обзор рынка

Новая рабочая неделя началась с роста доллара по отношению к евро и британскому фунту и ослабления американской валюты по отношению к японской иене. Ожидания снижения ставок в европейских экономиках, падение фондовых индексов и цен на нефть  - основные факторы влияния на рынок.

На состоявшейся в минувшие выходные встрече политических руководителей ведущих европейских стран был затронут вопрос банковского кризиса. Однако внятного плана действий общественности предложено не было. Все ограничилось декларациями с абстрактными лозунгами. Немецкий канцлер Ангела Меркель по итогам встречи подчеркнула, что каждая экономика должна бороться с кризисом на национальном уровне и своими силами. На рынке растут опасения, что чрезмерная бюрократизация ЕС, не позволит европейским властям эффективно противодействовать кризису.

На этом фоне растут ожидания снижения учетных ставок в Еврозоне и Великобритании как вынужденного средства борьбы с замедлением экономик. Британская конфедерация промышленников обратилась вчера к Банку Англии с просьбой понизить ставку репо на 50 пунктов в связи с «нестабильностью на рынках и снижением доверия к реальной экономике».

В связи со всеобщим беспокойством индекс Dow Jones Industrial Average упал до уровня 9600, где не был с 2003 года. Цена на нефть упала до уровня 87 долларов за баррель.

Также на рынке обозначилась тенденция закрытия рискованных сделок «кэрри трейдс», что спровоцировало мощный рост японской иены, как против высокодоходных валют, так и против американского доллара. В ходе торгов евро падал ниже 1.35, фунт к 1.74, а пара доллар/иена достигала уровня 101.


На сегодня, 7 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 


05:00/09:00/ Япония/ Индекс опережающих индикаторов/ август/ na/ 91.4%
05:00/09:00/ Япония/ Индекс совпадающих индикаторов/ август/ na/ 103.5%
06:00/10:00/ Япония/ Ежемесячный Отчет Банка Японии.
06:30/10:30/ Япония/ Пресс-конференция управляющего Банка Японии.
10:00/14:00/ Германия/ Производственные заказы/ август/na / -1.7% м/м, -4.1% г/г
13:00/17:00/ США/ Международный Валютный Фонд публикует Отчет по мировой финансовой стабильности, Вашингтон.
13:30/17:30/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише на Конференции по Мировой Политике во Франции.
17:15/21:15/США/Выступление Бернанке.
18:00/22:00/США / Протоколы последнего заседания ФРС.
19:00/23:00/США / Потребительское кредитование/ август/na /+$4.5 млрд.

Сегодня главным событием будет публикация протокола последнего заседания ФОМК, а также предшествующее ей выступление Бернанке по проблемам экономики. Если в протоколе ФОМК и выступлении главы ФРС будет сделан акцент на экономических проблемах, то это может быть воспринято рынком как указание на то, что повышения учетной ставки ФРС не будет, что может затормозить рост доллара. Однако сейчас реакцию рынка на эти события предсказать сложно.

Также обратите внимание на выступление Трише.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3576

Сейчас пара движется к 1.36, отсюда возможен откат вниз к 1.3497 и 1.3346. Пробой вверх 1.36 может отложить этот сценарий.


USD/JPY 102.79.

Пока пара ниже 103.48 возможно движение к поддержке на 99.63 с вероятным расширением к 97.49. Пробой вверх 104.55 отменит этот сценарий.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

США. Потребительский кредит в августе -$7.9 млрд. против прогноза +$5.5 млрд. и против +$5.2 млрд. (пересмотрено с +$4.5 млрд.) в июле.

США, ICSC: Индекс продаж в розничных сетях за неделю до 4 октября +0,1%

Великобритания. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за август -0.4% м/м, -1.9% г/г

Великобритания. Объем промышленного производства за август -0.6% м/м, -2.3% г/г

Банк Японии оставил процентную ставку на уровне 0,5%

Германия: август, Производственные заказы +3,6% м/м, -7,6% г/г

Резервный Банк Австралии снизил ставку на 100 пунктов до 6.00%


Обзор рынка


На рынках сохраняется волатильность, обусловленная финансовым кризисом. Вчерашний день немного успокоил инвесторов, что привело к ослаблению доллара, который на фоне кризиса рассматривается в качестве валюты-убежища.

В частности, относительно хорошие данные по производственным заказам в Германии способствовали укреплению европейской валюты. Стерлинг получил поддержку от сообщения о том, что британское правительство намерено «влить» 50 миллиардов фунтов в некоторые банки с одновременной покупкой привилегированных акций этих компаний, что приведет к их частичной национализации.

В последние дни налицо скоординированные усилия банков по преодолению кризиса. Федеральная резервная система США объявила о программе выкупа коммерческих бумаг у эмитентов. Данная программа дополнит уже имеющиеся кредитные программы ФРС, направленные на предоставление ликвидности рынкам финансирования, и поддержит эмитентов коммерческих бумаг.

Таким образом, евро удалось укрепиться к середине дня  до 1.3750. Однако после открытия торговых площадок в США негативный фон вновь началась нарастать, что привело к росту интереса к доллару как к валюте-убежищу. В частности, о росте рисков вновь засвидетельствовало падение фондового рынка. Индекс Доу Джонса упал на 5.1% до 9.447.11, Насдак на 5.8% до 1.754.88, индекс SP 500 закрылся с понижением на 5.74% до 996.23.


Опубликованный вчера протокол ФОМК новь выявил основания для снижения учетной ставки. Члены комитета пессимистично настроены в отношении перспектив экономического роста и указывают на замедление инфляции. После публикации протокола ряд аналитиков пересмотрел свой прогноз на следующий ход ФРС: теперь они ожидают снижения учетной ставки на 25-50 пунктов на следующем заседании.

На сегодня, 8 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 

05:00/09:00/ Япония/ Отчет Экономических обозревателей/ сентябрь/ na/ 28.3
09:00/13:00/ Еврозона/ Прирост ВВП/ 2 квартал 2008/-0.2% к/к, 1.4% г/г / -0.2% к/к, 1.4% г/г
10:00/14:00/ Германия/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности/ август/ na/ -2.0% м/м, -0.2% г/г
10:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ август/ -0.3% м/, -2.8% г\г/ -1.8% м/м, -0.6% г/г
11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования/ за неделю до 3 октября/na /na
13:00/17:00/ США/ Международный Валютный Фонд публикует уточненные данные по мировым экономическим прогнозам, Вашинтон
14:00/18:00/ США/ Незавершенные продажи на рынке жилья/ август/ -1.3%/-3.2% 
14:35/18:35/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 3 октября/ na/ na

Сегодня следует обратить внимание на данные по промышленному производству в Германии. Если они будут хуже прогнозов, то возможно давление на евро.

Из американских новостей некоторый интерес может представлять индекс незавершенных продаж на рынке жилья. Сохранение отрицательной динамики окажет давление на доллар.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3633

Пока пара выше зоны 1.3552 - 1.3544, возможен рост до 1.3728 или 1.3867. Если же будет пробита указанная поддержка, возможно сильное движение вниз.


USD/JPY 100.56

С текущего уровня возможно восстановление до 102.81, с другой стороны пробой 100.60 создаст предпосылки для тестирования поддержки на 99.74.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

Рынок нефти. В СМИ слышны сообщение со ссылкой на источники в ОПЕК о том, что в случае падения цен на нефть ниже $80, ОПЕК сократит добычу на встрече в декабре.

Великобритания. Банк Англии не будет проводит заседание по ставкам 9 октября

Великобритания. Банк Англии снизил ставку на 0.50% до 4.50%.

США. ФРС снизила ставку на 0.50% до 1.50%, дисконтная ставка снижена на 0.50% до 1.75%

Еврозона. ЕЦБ снизил ставку рефинансирования на 0.50% до 3.75%

Канада. Банк Канады сократил ставку овернайт на 0.50% до 2.50%, учетная ставка составляет 2.75%

Швейцария. SNB снизил ставку на 0.50% до 2.50%

Швеция. Riksbank снизил ставку репо на 0.50% до 4.25%

Германия. Объем производства в августе вырос на 3.4% м/м

Германия. Промышленное производство в августе +3.4% м/м до +1.7% г/г против прогноза -0.3% м/м и против -1.6% м/м (пересмотрено с -1.8% м/м) в июле. Производство в обрабатывающей промышленности в августе +3.2% м/м до +1.9% г/г.

Еврозона. ВВП за 2 кв. непересм, на уровне -0.2% кв/кв, +1.4% г/г

Франция. Дефицит торгового баланса 5.379 млрд. евро за август против -4.924 за июль


Обзор рынка

Беспрецедентное решение о снижении ключевых процентных ставок крупнейшими мировыми Центробанками не оказало существенного влияния на рынок. Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Из основных событий можно отметить рост иены и падение британского фунта.

Японская иена укрепилась против доллара достигнув уровня 100 иен за доллар. Несмотря на обвал японского фондового рынка (индекс Никкей 225 закрылся с понижением на 9.4%), иена продолжает сохранять статус валюты убежища на фоне стремления инвесторов избежать рисков. Против евро иена торгуется около 3-летнего максимума на 135, а против фунта на уровне 7-летнего максимума на 171.

В середине дня ведущие мировые Центробанки: ФРС, ЕЦБ, Банк Англии, Банк Канады и Швейцарский национальный банк выступили с совместным заявлением, объявив о снижении ключевых процентных ставок на 50 пунктов. Исключение составил Национальный банк Швейцарии, который понизил ставку на 25 пунктов. В заявлении отмечалось, что «интенсификация финансового кризиса создала риски экономическому росту, снизив тем самым инфляционные риски ценовой стабильности». Согласно заявлению, «это делает возможным ослабление монетарной политики на мировом уровне».

Евро это решение ЦБ ничего не дало. Вскоре после публикации заявления он достиг дневного максимума на отметке 1.3750 и пошел вниз, вернувшись к уровням открытия. Британский фунт, наоборот, оказался под давлением, пробив вниз отметку 1.72, несмотря на заявление Банка Англии о том, что вопрос о снижении ставки репо на сегодняшнем заседании рассматриваться не будет.


На сегодня, 10 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 


06:00/10:00/ Германия/ Сальдо баланса текущего счета/ август/ Е9.0 млрд./ +Е11.8 млрд.
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний/ август/ na/ +Е13.9 млрд.
06:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний/ август/ Е12.0 млрд./ +Е11.8 млрд.
08:00/12:00/Великобритания/Индекс цен на жилье от HBOS (3м/г) / HBOS House Price 3Mths/Year/-12.5%/-10.9%.
08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса без учета торговли со странами ЕС/ -август/ -4.6/ -stg4.726 млрд.
08:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса с учетом торговли со странами мира/ август/ -7.6 млрд./ -stg7.667млрд.
11:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии./ 4.5%/4.5%.
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 4 октября/ 475К/497К.
14:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ август/ 0.4%/ +1.4%
14:35/18:35/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 3 октября/ na/ na


Важных новостей в календаре сегодня нет. Снижение цен на дома в Великобритании может оказать давление на британский фунт.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3686

Пара может сходить до 1.3704 и 1.3757. Пробой последнего уровня даст бычий сигнал. Поддержка на 1.3599 и 1.3546, снижение ниже этой отметки создаст предпосылки для тестирования 1.3440.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 3 октября +88 млрд. куб. футов до 3 198 млрд. куб. футов.

США. Оптовые запасы +0.8% м/м против прогноза +0.4% м/м, продажи -1.0% м/м, коэффициент запасы/продажи в августе 1.10 против 1.08 в июле.

ЮАР. Центральный банк сохранил ставку ставки на прежнем уровне. Ставка репо составляет 12.0%.

США. Первичные заявки безработных в неделю до 4 октября -20 000 до 478 000 против прогноза 475 000. Общее число лиц, получающих пособия, в неделю до 27 сентября +56 000 до 3.659 млн. (5-летний максимум)


Великобритания. Дефицит баланса торговли товарами в августе stg8.198 млрд. против stg8.238 млрд. в июле. Дефицит торгового баланса stg4.737 млрд. против stg4.763 млрд. в июле.

Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax за сентябрь -1.3% м/м, -12.4% 3м/3м.

Германия. Оптовые цены за сентябрь снизились на 0.6% м/м

Германия. Профицит торгового баланса за август 13.1 млрд. евро против 11.6 млрд. в июле

Обзор рынка

События в четверг развивались по накатанной в последнее время схеме: утром евровалюты укреплялись против доллара, однако во второй половине дня опасения инвесторов в отношении кризиса брали верх, чтоб способствовало обвалу фондовых рынков и укреплению доллара как валюты-убежища.

Утро началась с укрепления евро, фунта и других высокодоходных валют против валют-убежищ доллара и иены. Причиной укрепления стали меры ведущих мировых ЦБ по спасению глобальной экономики от кризиса. В частности, скоординированное снижение учетных ставок рядом Центробанков и принятие плана стоимостью в 50 миллиардов фунтов по спасению британского банковского сектора. В четверг к банкам, снизившим учетные ставки, присоединились ЦБ Тайваня, Гонконга и Южной Кореи.

 Евро вырос к середине дня до 1.3770, фунт к этому времени укрепился до 1.7370.

Ситуация изменилась после открытия торговых площадок в США. Американские фондовые индексы открылись с понижением и резко пошли вниз. Индекс Доу Джонса упал на 7%, а SP 500 упал до 5-летнего минимума. В свою очередь нефть в Нью-Йорке опустилась до уровня 84.63 доллара за баррель, минимального за последний год.
Эти события изменили направление движения основных валютных пар. Доллар и иена начали укрепляться против высокодоходных валют, так как в ситуации кризиса инвесторы рассматривают их как валюты убежища.

На сегодня, 11 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 

10:00/14:00/ Еврозона/ Индекс опережающих индикаторов/ август/ na/ 94.0
11:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 6.2%/ 6.1%
12:30/16:30/ США/ Индекс цен на экспорт/ сентябрь/ na/ -1.7%
12:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ сентябрь/ -2.8%/ -3.7%
12:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ август/ -59.0 млрд/ -$62.2 млрд.
12:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ август/ 4.5 млрд/ +C$4.851 млрд.

Торговый баланс США – наиболее значимая новость сегодняшнего дня. Сокращение дефицита может способствовать укреплению долларов.

Также ряд новостей может быть связан с запланированной на выходные встречей министров финансов и глав ЦБ «Большой семерки», а также руководства МВФ, посвященной вопросу финансового кризиса.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3550

Поддержка на 1.3528. Пока пара выше этого уровня, вероятно коррекционное восстановление до 1.3695 или 1.3733.


USD/JPY 98.78

Возможно снижение до 98.65 или 97.49, пока пара находится ниже зоны сопротивления 100.65 - 101.23. После этого ждем восстановления к 100.65 или 101.23.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

Рынок нефти. Цены на нефть light sweet установили свежий минимум около $78.55 за баррель, нефти марки brent достигла отметки $75.00.

США. Дефицит торгового баланса в августе $59.1 млрд. против прогноза $59.0 млрд.

Канада. Профицит торгового баланса в августе C$5.80 млрд. против C$4.20 млрд. в июле

США. Индекс импортных цен в сентябре -3.0% м/м до +14.5% г/г против прогноза -2.5% м/м. Индекс экспортных цен -1.0% м/м до +6.8% г/г

Франция. Объем промышленного производства за август -0.4% м/м, против 1.2% м/м, -2.0% г/г в июле.

Франция. Объем производства в секторе обрабатывающей промышленности за август -0.5% м/м против 1.6% м/м в июле.

NIKKEI 225 закрылся с понижением на 9.62% на уровне 8,276.43


Обзор рынка

В пятницу на валютном рынке вновь наблюдались волатильные торги. Тема финансового кризиса остается главной для инвесторов, а динамика торгов во многом определяется ситуацией на фондовых рынках и рынке торговли нефтяными фьючерсами.

Обвал на мировых фондовых рынках в пятницу привел к укреплению американской валюты. Судя по всему, на фоне всеобщего кризиса инвесторы вкладывают средства в долларовые активы по старой генетической памяти десятилетий, все еще считая доллар «валютой-убежищем», хотя макроэкономические и корпоративные данные по США оставляют желать лучшего, а пессимисты пророчат рецессию.

Также росту американской валюты способствовало падение цен на нефть, которые достигли 75-78 долларов за баррель. В  результате доллар сформировал дневной минимум на отметке  1.3254. Это самое низкое значение с июня прошлого года. Однако, когда во второй половине дня американский фондовый рынок восстановился (утром снижение Доу Джонса достигало -5% от уровня открытия), доллар также пошел вниз, завершив день около 1.34.

На выходных состоялась встреча министров финансов стран «Большой семерки». На встрече был представлен пятиступенчатый план, который должен разморозить мировой рынок кредитов. В воскресенье несколько стран также объявили свои собственные стратегии борьбы с кризисом.

Все это привело к тому, что азиатские фондовые индексы открылись с повышением. Однако торги на Токийской бирже не проводятся в связи с выходным в Японии. Соответственно такой старт новой недели оказался неблагоприятным для доллара, евровалюты открылись против «зеленого» гэпами вверх. Иена также упала в цене. В последующие часы фондовые рынки были нестабильный и оказались не в состоянии продолжить рост, что привело к обратному движению на валютном рынке.

Основные события предстоящей недели.

По США

Отчет ФРС «Бежевая книга», среда, 22:00 МСК.
Индекс потребительских цен, четверг 16:30 МСК.
Покупки ценных бумаг иностранными инвесторами, четверг 17:00 МСК.
Промышленное производство, четверг, 17:15 МСК.
Индекс цен на жилье NAHB, четверг, 21:00 МСК,
Число закладок новых домов, пятница, 16:30 МСК.
Число разрешений на строительство, пятница, 16:30 МСК.

По Великобритании

Индексы потребительских и розничных цен, вторник 12:30 МСК.

По Еврозоне.

Индексы ZEW, вторник 13:00 МСК, ожидается ухудшение показателей.


На сегодня, 13 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 

07:15/11:15/Швейцария/Индекс производственных цен и цен на импорт/сентябрь/na/ -0.3% м/м, 3.9% г/г / -0.5% м/м, 4.0% г/г
08:30/12:30/Великобритания/Индекс производственных цен на выходе/сентябрь/na/-0.4% м/м, 8.9% г/г / -0.6% м/м, 9.7% г/г
08:30/12:30/Великобритания/Индекс производственных цен на входе/сентябрь/na/ -1.2% м/м, 20.1% г/г / -2.0% м/м, 26.0% г/г

В США торговые площадки будут закрыты в связи с празднованием Дня Колумба.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

Швейцария: сентябрь, Индекс цен на импорт и цен производителей -0,5% м/м +3,7%г/г

Великобритания: сентябрь, Индекс производственных цен на входе -1,2%м/м, 24,5% г/г

Великобритания: сентябрь, Индекс производственных цен на выходе -0.3% м/м, 8.5% г/г с -0.6% м/м, 9


Обзор рынка

Инвесторы поверили в «спасательные» планы, - так комментируют эксперты вчерашнее укрепление европейских валют против евро. Евро удалось закрепиться над 1.36, а британскому фунту выше 1.75, после того как европейские политики и финансисты рассказали о разработанных ими «планах спасения» от банковского кризиса.

Утро началось с разрыва вверх. При этом евро начал торговаться сразу на 150 пунктов выше уровня закрытия в пятницу. Так, инвесторы отреагировали на воскресные новости о разработанных в разных странах планах борьбы с кризисом. Далее доллар попытался отыграть утраченные позиции, но закрыть «окно» ему не удалось, и евро вскоре вновь продолжил движение вверх.

Вчера стало известно, что европейские правительства намерены в случае развития кризиса реализовать «план спасения» стоимостью 2.4 триллиона американских долларов. ЕЦБ, Банк Англии и Национальный банк Швейцарии открыли кредитные линии всем проблемным банкам. Теперь они «имеют возможность получать любые суммы кредитов по желанию». Таким образом, речь идет о нелимитированном долларовом кредитовании в попытке противостоять кризисным явлениям на кредитном рынке. Великобритания выделила 37 миллиардов британских фунтов для трех крупнейших банков, а Германия объявила о выделении 80 миллиардов евро на рекапитализацию и до 400 млрд евро для обеспечения государственных гарантий на рынке межбанковского кредитования. В ответ на эти новости лондонский индекс FTSE 100 вырос на 8.26:, немецкий DAX 30 на 11.4%, индекс Доу Джонса примерно на 7%.

В результате евро и фунт укрепились против доллара и японской иены, которые в течение последних недель рассматривались многими инвесторами в качестве «валют-убежищ». 

.
На сегодня, 14 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 

08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье / август/ na/ -0.3%
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен / сентябрь/ 0.5% м/м, 4.9% г/г/ 0.3% м/м, 4.8% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Гармонизированный индекс потребительских цен / сентябрь/ 0.3% м/м, 5.0% г/г /0.6% м/м, 4.7% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Стержневой индекс потребительских цен / сентябрь/ 2.1% / 2.0%
08:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен без выплат по ипотечным закладным / сентябрь/ 5,4%/ 5.2%
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW / октябрь/ na/ -10.0
09:00/13:00/ Еврозона/ Индекс экономических ожиданий ZEW / октябрь/ na/ -40.9
09:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство / август/ 1.1% м/м, -1.8% г/г / -0.3% м/м, -1.7% г/г
09:00/13:00/ Германия/ Индекс оценки текущих экономических условий ZEW / октябрь/ -15/ -1.0
09:00/13:00/ Германия/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ октябрь/ -50/ -41.1
08:00/22:00/ США/ Ежемесячный Отчет по состоянию бюджета / сентябрь/ 54,0 млрд. долларов/ 112.9 млрд. долларов

В центре внимания сегодня будут данные по инфляции в Великобритании и индексу ZEW в Германии. Конечно, в последнее время рынок почти полностью игнорирует экономические новости. Однако, нельзя исключать того, что если индекс ZEW выйдет хуже прогноза, это может оказать некоторое давление на евро. Особенно, если индекс экономических ожиданий упадет ниже -50 пкт.

Что касается британской инфляции, то в соответствии с прогнозом ожидается некоторое усиление инфляционного давления, что может оказать поддержку фунту особенно против иены.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3685

Ключевое сопротивление находится в районе 1.3691. Откат от этого уровня вызовет движение к 1.3519 или 1.3464. Пробой же указанного сопротивления даст бычий сигнал .


USD/JPY 102.12

Текущий рост может завершиться около 102.10 или 102.93. Далее ждем отката к 101.25-100.70.

[UserIQ]

Сегодня!!!
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3685

Ключевое сопротивление находится в районе 1.3691. Откат от этого уровня вызовет движение к 1.3519 или 1.3464. Пробой же указанного сопротивления даст бычий сигнал .


USD/JPY 102.12

Текущий рост может завершиться около 102.10 или 102.93. Далее ждем отката к 101.25-100.70.

Подскажите пожалуйста как вычисляются эти точки и уровни или где вы их берете??? 

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

Германия. Правительство пересмотрело прогноз по ВВП на 2009 до +0.0% / +0.2%

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в октябре -10.3% м/м до 41.1 пункта.

Япония. Банк Японии единогласно принял решение сохранить ставки на уровне 0.50%

Еврозона. объем промышленного производства за август 1.1%, в соответствии с прогнозом

Германия: индекс экономических ожиданий ZEW за октябрь -63.0 против -41.1 в сентябре

Германия: индекс текущих условий ZEW за октябрь -35.9 против -1.0 в сентябре

Великобритания. CPI за сентябрь +0.5% м/м; +5.2% г/г против прогноза 0.3% м/м, 5.0% г/г.

Великобритания. RPIX за сентябрь +0.6% м/м; +5.5% г/г

Великобритания. RPI за сентябрь +0.6% м/м; +5.0% г/г

Франция. HICP за сентябрь 0.0% м/м, +3.3% г/г

Франция. ВВП за 3 кв. пересм. до -0.1% кв/кв с +0.1% кв/кв


Обзор рынка

Американский доллар восстановился с сессионных минимумов и завершил день около уровней открытия, после того как глава американского Казначейства заявил о планах масштабного вливания средств в банковский сектор.

Утро началось с ослабления доллара против евро и фунта. Фундаментальная причина та же, что и в понедельник: инвесторы увидели, что европейские власти готовы переходить от пустой болтовни к принятию антикризисных мер. Таким образом, к середине дня евро вырос до  1.3760, а британский фунт на 200 пипсов до  1.7629. При этом очень слабые показатели индекса ZEW для немецкой экономики не оказали никакого влияния на рынок.

Доллару удалось оттолкнуться от дневных минимумов, после открытия торговых площадок в США, когда представители американского казначейства заявили о намерении влить в банковский сектор 250 миллиардов долларов. Американские власти заявили о готовности поддержать девять крупнейших банков в обмен на их частичную национализацию. Предполагается, что взамен вложенных средств правительства получит акции компаний.

Новость оказалась благоприятной для доллара. Против евро американская валюта завершила день в районе 1.3600, а против британского фунта около 1.7400.

.
На сегодня, 15 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 

06:00/10:00/ Германия/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ сентябрь/ 3,0%/ -0.4% м/м, 3.3% г/г
06:00/10:00/ Германия/ Индекс потребительских цен / сентябрь/ -0.1% м/м, 2.9% г/г / -0.3% м/м, 3.1% г/г
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 2,9%/ 2.8%
08:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы ILO / август/ 5.6%/ 5.6%
08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата без учета премий / август/ 3.7%/ 3.7%
08:30/12:30/ Великобритания/ Средняя заработная плата с учетом премий / август/ 3.5%/ 3.5%
09:00/13:00/ Еврозона/ Гармонизированный индекс потребительских цен/ сентябрь/ 0.1% м/м, 3.6% г/г/ -0.1% м/м, 3.8% г/г
11:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования / за неделю до 10 октября/ na/ na
12:30/16:30/ США/ Базовый индекс производственных цен / сентябрь/ +0.2%/ +0.2%
12:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен / сентябрь/ -0,4%/ -0.9%
12:30/16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания без продаж автомобилей/ сентябрь/ -0,2%/ -0.7%
12:30/16:30/ США/ Розничные продажи и продажи продуктов питания / сентябрь/ -0,6% / -0.3%
12:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка / октябрь/ -10/ -7.41
14:00/18:00/ США/ Коммерческие  запасы / август/ +0,4%/ +1.1%
16:15/20:15/ США/ Выступление главы ФРС Б.Бернанке о экономике и финансовых рынках / na/ na/ na
18:00/22:00/ США/ Отчет ФРС Бежевая Книга/ na/ na/ na

Сегодня ожидается выход большого количества данных, и хотя мы привыкли к тому, что они в последнее время не оказывают влияние на рынок, отметим наиболее значительные из них.

1) Инфляция в Еврозоне – ослабление инфляционного давления может оказать давление на евро, так как открывает дорогу к снижению ставок.
2) Цены производителей в США – чем ниже индексы, тем новость более неблагоприятная для доллара.
3) Розничные продажи – ожидается, что негативная динамика сохранится, учитывая относительно большую инфляцию, это показывает, что ситуация в розничном секторе неблагоприятная. Доллару для роста нужно как минимум положительное значение. 
4) Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по версии ФРБ Нью-Йорка, прогноз неблагоприятный доллара.
5) Выступление Бернанке. В центре выступления будет тема кризиса. Намек на возможность снижения ставки для преодоления кризисных явлений может вызвать падение доллара.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3587


Пока пара ниже 1.3619 - 1.3597, вероятно снижение до 1.3460. Отсюда ждем восстановления к 1.3694.

USD/JPY 101.38

Сопротивление на 102, 102.57 и 103.77. Давление сверху может привести к тестированию 101.37. Ждем отскока от этого уровня вверх как минимум к 102 или выше.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

США. Товаро-материальные запасы в августе +0.3% м/м против прогноза +0.5% м/м. Продажи в августе -1.8% м/м, коэффициент запасы/продажи в августе 1.27 против 1.24 в июле.

США. Розничные продажи в сентябре -1.2% м/м против прогноза -0.7% м/м, продажи без учета автомобилей -0.6% м/м против прогноза -0.3% м/м.

США. Общий PPI в сентябре -0.4% м/м до +8.7% г/г против прогноза -0.5% м/м. Стержневой PPI в сентябре +0.4% м/м до +4.0% г/г против прогноза +0.2% м/м.

США. Индекс ФРБ Нью-Йорка Empire State в октябре -24.62 пункта против прогноза -10.0 пункта и против -7.41 в сентябре.

Норвегия. Центральный банк понизил ключевые ставки на 0.50%, ставка по депозитам теперь составляет 5.25%.

Рынок нефти. Цены на нефть light sweet упали к новому 13-месячному минимуму около $76.07

Исландия. Центральный банк сократил ставки на 3.5% до 12%

Еврозона. HICP за сентябрь +3.6% г/г в соответствии с прогнозом.

Великобритания. Число первичных безработных за сентябрь +31 800 м/м

Великобритания. Уровень безработицы за сентябрь 2.9%

Великобритания. Средние доходы за август +3.4% м/м

Еврозона. Регистрация новых автомобилей за сентябрь -3.7% г/г

Германия. HICP за сентябрь -0.1% м/м, 3.0% г/г


Обзор рынка

По итогам торгов в среду «валюты убежища» - доллар и японская иена укрепились против евровалют. Британский фунт и единая европейская валюта находятся под давлением на фоне опасений инвесторов в отношении мировой экономической рецессии. Фондовые индексы на мировых биржах закрылись на отрицательной территории.

Экономические данные, опубликованные вчера, в очередной раз высветили проблемы в американской экономике. Снижение розничных продаж в сентябре было самым значительным за последние 3 года: 1.2% против ожидаемого снижения на 0.7%. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Нью-Йорка достиг рекордного минимума -24.62 пкт против ожидаемых -7.41 пкт. При этом инфляционное давление остается сильным. Индекс цен производителей вырос на 0.4% против 0.2% в прошлом месяце и на 4.0% на годовом базисе сравнения против 3.6%.

Глава ФРС Бен Бернанке, выступая в экономическом клубе в Нью-Йорке, дал мрачный прогноз в отношении перспектив мировой экономики. По его мнению «прямо сейчас ожидать восстановления экономики не стоит». При этом Бернанке выразил уверенность, что «траектория экономической активности   будет сильно зависеть от того, как скоро финансовый и кредитный рынки вернутся к нормальному функционированию».

Несмотря на неблагоприятные новости в отношении американской экономики доллар вырос против евро и фунта. Аналитики связывают рост доллара с закрытием инвесторами рискованных сделок кэрри трейдс и вложением активов в низкодоходные, но «безопасные», по мнению участников торгов, доллар и иену. К закрытию дня евро упал до 1.3500, а британский фунт к 1.7150.

На сегодня, 16 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 

06:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен / сентябрь/na/ -1.8% м/м, 7.4% г/г
12:30/16:30/ Канада/ Поставки в производственном секторе / август/ na/ -0.5%
12:30/16:30/ США/ Стержневой индекс потребительских цен / сентябрь/ +0.2%/ +0.2%
12:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен / сентябрь/ 0.1%/ -0.1%
12:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице / за неделю до 11 октября/ 475000/ 478 000
13:00/17:00/ США/ Притоки капитала по данным Казначейства США / август/ 28 млрд./ 6.1 млрд.долларов
13:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей / сентябрь/ 77,9%/ 78.7%
13:15/17:15/ США/ Промышленное производство / сентябрь/ -0,8%/ -1.1%
14:00/18:00/ США/ Индекс постепенного разгона инфляции ФРБ Филадельфии/ октябрь/ na/ 31.5
14:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности по данным ФРБ Филадельфии / октябрь/ -10,0/ 3.8
14:30/18:30/ США/ Запасы природного газа / за неделю до 10 октября/ na/ na
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 10 октября/na/ 8.1 млн. до 302.6 млн.
17:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья / октябрь/ 17/ 18

Сегодня ожидается большой пакет экономических данных по США, прогнозы в отношении этого пакета несколько лучше, чем вчерашние прогнозы. Аналитики ожидаются некоторого восстановления таких показателей как притоки капитала, индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, индекс промышленного производства с очень низких показателей предыдущего месяца. Также ожидается некоторое усиление инфляционного давления на месячном базисе.

Предсказать реакцию рынка на новости и на расхождения с прогнозами сложно. Есть большая вероятность, что по значительной части показателей реальные цифры будут хуже прогнозов. Однако, учитывая опыт парадоксальных реакций рынка на плохие новости по США, трудно сказать окажет ли это давление на доллар во внутридневной перспективе.




Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3380.

Если закрытие кэрри трейдс продолжится, то рынок может сходить к поддержке 1.33. Прогноз актуален пока пара ниже 1.3557 - 1.3593.

USD/JPY 100.22

Сопротивление на 100.69, отсюда возможно движение вниз к 99.38 -97.73.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа в неделю до 10 октября +79 млрд. куб. футов до 3277 млрд. куб. футов

США. Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре -37.5 пункта против +3.8 в сентябре

США. Промышленное производство в сентябре -2.8% м/м против прогноза -0.7% м/м. Загрузка производственных мощностей 76.4% против прогноза 77.9% и против 78.7% в августе. Без учета забастовки на Boeing и ураганов, сокращение производства составило бы 0.1% м/м.

США. Чистые покупки американских долгосрочных бумаг в августе $14 млрд. против $8.6 млрд. в июле. Чистый отток капитала в августе -$0.4 млрд.

США. Число первичных заявок безработных в неделю до 11 октября -16 000 до 461 000 против прогноза 470 000

США. Индекс цен потребителей в сентябре +0.0% м/м до +4.9% г/г против прогноза +0.1% м/м. Базовый CPI в сентябре +0.1% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м.

Россия. Фондовый рынок упал при открытии на 8.6% на фоне обвала на азиатских площадках.

NIKKEI 225 закончил день с понижением на 1089.02 пунктов, что составило -11.4%, самое существенное падение с 1987 года


Обзор рынка

Вчера на рынке наблюдались консолидационные движения. Было заметно стремление игроков зафиксировать прибыль, а также их неуверенность в дальнейшем направлении движения рынка. Доллару удалось укрепиться против иены, но против остальных конкурентов он завершил день с понижением.

Утро началось с обвала индекса Никкей 225 в Токио. Хаос на азиатских фондовых рынках стимулировал покупку американского доллара как «валюты-убежища». На фоне этих событий американская валюта достигла дневного максимума в районе 1.3350.

Затем основные валютные пары колебались с уменьшающейся амплитудой. Восстановление американского фондового рынка способствовало росту интереса к рискованным активам. Во второй половине дня инвесторы вновь начали выводить активы из иены и доллара, что привело к их ослаблению. Новости по США не предвещали ничего хорошего. Однако реальность превзошла худшие прогнозы. Практически все опубликованные вчера показатели оказались хуже, чем ожидалось. Правда, по традиции особого влияния на рынок новости не оказали.

Единственной валютой, против которой удалось укрепиться «зеленому» была японская иена. Это укрепление происходило на фоне роста против иены других высокодоходных валют, что можно рассматривать и как фиксацию прибыли и возобновление сделок кэрри. Однако аналитики предупреждают, что рынок все еще опасается рисков и закрытие кэрри может продолжиться.


На сегодня, 17 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 

09:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе / август/ na/ 0.1% м/м, -3.3% г/г
09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса без учета сезонных колебаний / август/ na/ -2.3 млрд. евро
09:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний / август/ na/ -6.4 млрд. евро
12:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство / сентябрь / 850 000/ 854 000
12:30/16:30/ США/ Начало строительства / сентябрь/ 895000/ 880 000
13:55/17:55/ США/ Индекс настроения потребителей по данным Мичиганского Университета / октябрь/ 66,0/ 70.3

Некоторое влияние на рынок могут оказать данные по строительному сектору в США. Прогнозы разнонаправлены, и как ожидается, могут продемонстрировать некоторую стабилизацию в секторе. Выход данных ниже прогнозов может оказать давление на доллар.

Также давление на доллар может оказать снижение индекса потребительских настроений по версии университета Мичигана.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3486

Поддержка на 1.3291, ее тестирование может привести к отскоку вверх к 1.3547 или даже 1.3639.


USD/JPY 101.58

Сопротивление находится на 101.64, отсюда возможно снижение к 99.99 и попытка пробоя этого уровня. Пробой 101.64 может привести к движению к уровню фибо 102.80.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс потребительских настроений Reuters/Мичиганского университета в октябре 57.5 пункта против прогноза 65 и против 70.3 в сентябре

США. Число новых строительств в сентябре -6.3% м/м до 817 000 против прогноза 885 000. Разрешения на строительство в сентябре -8.3% м/м до 786 000.

Еврозона. ЕЦБ, Новотны: надеется, что финансовый кризис утихнет к первому кварталу 2009. Экономика может не начать восстановление до третьего квартала следующего года.

Еврозона. Дефицит торгового баланса в августе вырос до -6.1 млрд. евро

Еврозона. Активность в строительном секторе за август +.01% м/м, -3.3% г/г

Япония. NIKKEI 225 закончил день с повышением на 235.37 пкт, или на 2.78%

Япония. Продажи в крупных магазинах за сентябрь -4.7% г/г

Обзор рынка

В пятницу рынок успокоился после волатильной недели. Евро торговался большую часть дня стабильно против доллара в узком диапазоне 1.3400-1.3475. Британский фунт держался около 1.73. Японская иена продолжает притягивать взгляды инвесторов как валюта убежище и остается около высоких уровней. Фондовый рынок также стабилизировался и находился в состоянии консолидации. Нефть восстановилась с 13-месячного минимума к 72 долларам за баррель.

По прогнозам экспертов иена может продолжить укрепление. Любые негативные экономические новости или падение фондовых индексов сразу же вызывают движение капиталов в пользу иены и закрытие рискованных позиций кэрри трейдс.

Данные по США вновь указали на ухудшение ситуации в американской экономике. Потребительское доверие продолжает падать стремительными темпами. В октябре снижение индекса было самым значительным за всю историю его расчета с 70.3 пкт  до 57.5. Также ситуация на рынке недвижимости не стабилизировалась, а продолжает ухудшаться. Показатель начала строительств новых домов в США упал до 17-летнего минимума, снизившись на 6.3% и оказавшись намного хуже прогноза. В основном рынок отреагировал на эти новости ростом иены, доллар же продолжает игнорировать слабые экономические данные по США.

Основные события предстоящей недели.

Внимание инвесторов будет сосредоточено на мировом финансовом кризисе: комментарии, сообщения о предпринимаемых правительствами мерах, фондовые рынки и рынок нефти – таковы будут основные факторы влияния на форекс. Что касается плановых экономических новостей, то важных среди них не так уже много.

По США.

Продажи на вторичном рынке жилья, пятница, 18:00 МСК, ожидается восстановление показателя с 4.91 до 4.98 млн.

По Канаде.

Решение ЦБ по учетной ставке, вторник, 17:00 МСК, ожидается снижение с 2.5% до 2.0%.

По Новой Зеландии.

Решение ЦБ по учетной ставке, четверг 0:00 МСК, ожидается снижение с 7.50% до 6.50%, такое резкое снижение может оказать давление на NZD.

По Великобритании.

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда, 12:30 МСК.
Розничные продажи, четверг, 12:30 МСК. Ожидается ухудшение показателя.


На сегодня, 20 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 

05:00/09:00\ Япония\ Индекс совпадающих индикаторов\ авугст \100,7% \100,7%
05:00/09:00\ Япония\ Индекс опережающих индикаторов\ август \89,3% \89,3%
06:00/10:00\ Германия\Индекс производственных цен\ сентябрь \-0,5% м/м \ -0,6% м/м, 8.1% г/г
08:30/12:30\ Великобритания\Денежный агрегат М4 \ сентябрь \ 0.9% м/м, 11.0% г/г \ 1,4% м/м, 11.5% г/г
08:30/12:30\ Великобритания\Чистый объем заимствований госсектора \сентябрь \ stg6.8 млрд.\ stg10.4 млрд.
08:30/12:30\ Великобритания\Чистая потребность госсектора в денежных средствах\ сентябрь \stg5.1 bln \ stg10.0 bln
12:30/16:30\ Канада\ Оптовые продажи \август \0,3% \2,3%
12:30/16:30\ Канада\ Покупка ценных бумаг \август \C$1.000 \ -C$5.594
14:00/18:00\ США\ Выступление главы ФРС Б.Бернанке с отчетом по экономике и финансовой ситуации
14:00/18:00\ США\ Индекс опережающих индикаторов \сентябрь \-0,2% \-0,5%

Из сегодняшних новостей рост волатильности может вызвать выступление Бернанке. Также оказать влияние на рынок мог бы индекс опережающих индикаторов, хотя это маловероятно.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3475

Цель движения пары находится в районе 1.3486, отсюда возможно снижение к 1.3395. В случае пробоя сопротивления на часовом графике 1.3494 можно ожидать движения к 1.3540.

USD/JPY 102.02

Краткосрочно наблюдается восходящий тренд с целью на 102.51. Отсюда вероятен откат в зону 101.29 - 101.02.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в сентябре +0.3% м/м против прогноза +0.0% м/м и против -0.9% м/м (пересмотрено с -0.5% м/м) в августе

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора (PSNB) за сентябрь 8.092 млрд. против 4.775 млрд. в сентябре 2007 года.

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности за сентябрь 12.646 млрд. против 8.719 млрд. в сентябре 2007 года

Великобритания. Текущий дефицит бюджета за сентябрь 5.9 млрд. фунтов стерлингов против 3.3 млрд. в сентябре 2007 года

Германия. Индекс PPI за сентябрь +0.3% м/м, +8.3% г/г


Обзор рынка

Доллар и японская иена начали неделю с понижением, однако вскоре восстановились против своих конкурентов, завершив день на положительной территории. Американский доллар после формирования утром дневного минимума в районе 1.3530  вырос до 1.3289 долларов за евро. Против фунта он укрепился с 1.7516 до 1.71. Американские фондовые индексы были стабильны, а нефть подорожала до 74.20 долларов за баррель.

Председатель ФРС Бернанке, выступая перед конгрессом, предупредил, что темпы экономического роста будут слабыми в течение ближайших кварталов, и предположил, что сейчас наблюдается серьезный экономический спад. Бернанке также предложил конгрессу рассмотреть вопрос о принятии еще одного пакета для стимулирования экономики, отметив значимость налогового пакета и необходимость облегчения доступа к кредитам. По мнению Бернанке на кредитных рынках видны признаки улучшения ситуации, однако пока слишком рано с уверенностью говорить об этом. При этом, как заявил глава ФРС, преодоление финансового кризиса не будет означать автоматическое улучшение экономической ситуации. Выступление Бернанке увеличило ожидания понижения учетной ставки ФОМК на следующей неделе на 25 базисных пунктов.

Однако влияния на рынок заявление Бернанке не оказало. В пользу доллара также сыграл релиз по индексу опережающих индикаторов, который вместо снижения неожиданно вырос в сентябре на 0.3%. В целом же аналитики объясняют вчерашний рост доллара его статусом валюты убежища на фоне глобального кризиса.


На сегодня, 21 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 

06:15/10:15/ Швейцария/ Сальдо торгового баланса / сентябрь/ 1,20 млрд. франков/ 1.44 млрд. швейцарских франков
09:00/13:00/ Еврозона/ Производство в строительном секторе/ август/ na/ na
14:00/17:00/ Канада/ Решение Банка Канады по процентной ставке/ 2,00% / 2.50%

Сегодня важных новостей не запланировано, только для тех, кто торгует «луни» будет представлять интерес решение местного ЦБ по учетной ставке. Аналитики ожидают снижения на 50 пунктов, что приведет к сокращению спреда в доходности между долларами США и Канады. Снижение ставки на 25 пунктов может привести к укреплению канадца.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3332

Пока пара ниже 1.3438 - 1.3487, есть возможность падения до 1.3244 или 1.3145. После этого ждем восстановления к 1.4338 или 1.4387.

USD/JPY 101.63

Пока пара ниже 101.88, вероятно снижение до 101.35. Пробой 101.88 создаст предпосылки для движения к 102.39, однако только пробой этого уровня изменит краткосрочную перспективу на бычью.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 октября 2008 года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Банк Канады понизил ставку на 25 б.п. до 2.25%

США. Индекс деловой активности ФРБ Чикаго за сентябрь -2.57 против -1.61 в августе

США, Redbook: Розничные продажи -1,1%;

Швейцария: сентябрь, Сальдо торгового баланса +1,44 млрд. франков


Обзор рынка

На фоне опасений мировой рецессии инвесторы предпочитают «валюты-убежища»: доллар и японскую иену. На торгах во вторник американская валюта начала мощное ралли против евро и фунта, которое до сих пор продолжается. Рынки продолжают оценивать перспективы смягчения монетарной политики ведущими мировыми Центробанками. Торги по фьючерсам на учетные ставки демонстрируют, что рынок оценивает вероятность понижения ставки ФРС на следующей неделе на 50 пунктов в 73%.

Темп дня задала публикация протоколов последнего заседания Резервного Банка Австралии, где указывалось на возможность мировой экономической рецессии. Закрытие позиций кэрри трейд и продажа высокодоходных «киви» и «осси», а также покупки доллара в качестве «валюты-убежища» вскоре приобрели панический характер и на рынке произошли беспрецедентные внутридневные движения. Евро упал вчера против доллара до самого низкого уровня с марта 2007 года и продолжил падение сегодня. Против иены евро упал до четырехлетнего минимума.

Не менее сильным был обвал британского фунта. Этому также способствовали негативные оценки перспектив экономики со стороны управляющего Банком Англии Мервина Кинга. Он заявил, что британская экономика входит в состоянии рецессии  и что ситуация на рынке труда продолжает ухудшаться. За прошедшие сутки фунт упал на 900 пипсов.

Цены на нефть упала до 71.26 долларов на опасениях, что мировой экономический кризис приведет к снижению спроса на энергоресурсы. Среди других важных событий дня можно отметить снижение канадского доллара, после решения ЦБ Канады снизить учетную ставку на 25 пунктов до 2.25%. В заявлении ЦБ отмечалось, что экономике могут понадобиться новые стимулы – т.е. содержался намек на возможность снижения ставки. «Канадец» упал до самого низкого уровня против доллара с 2005 года, достигнув 1.22.


На сегодня, 22 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение. 

08:30/12:30/ Великобритания/ Протоколы заседания Банка Англии/ na/ na/ na
09:00/15:00/ США/ Индекс рефинансирования ипотечных банков/ за неделю до 17 октября/ na/ na
12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи без продаж автомобилей/ август / +0.5% / +0.4%
12:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи / август/ +0.1%/ +0.1%
12:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов / сентябрь/ +0.1%/ +0.2%
14:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 17 октября/ na/ 5611 тыс. баррелей
20:00/24:00/Новая Зеландия/Решение ЦБ по учетной ставке 6.50/7.50%.

На курс британского фунта может оказать публикация протокола Банка Англии. Намек на возможность снижения учетной ставки может оказать давление на британскую валюту.

Локальную значимость также имеет решение ЦБ Новой Зеландии по учетной ставке. Снижение ставки на 1% может вызвать рост иены против высокодоходных валют.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.2806

Пара в зоне перепроданности. Возможна коррекция к 1.3057, для изменения краткосрочного тренда нужен пробой зоны 1.3150-1.3158

USD/JPY 99.64

Есть вероятность дальнейшего снижения пары. Сопротивление на 100.50-80. Пока пара ниже этой зоны ее будет притягивать уровень 98.27.