Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  16 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа за неделю до 6 ноября +25 млрд. куб. футов до 3813 млрд. куб. футов

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре 66.0 против прогноза 71 пункта

Канада. Сальдо торгового баланса в сентябре -C$927 млн. против прогноза -C$1.7 млрд.; в августе -C$1.99 млрд.

США. Индекс импортных цен +0.7% м/м, -5.7% г/г против прогноза +1.0% м/м, -5.6% г/г

США. Сальдо торгового баланса в сентябре -$36.5 млрд. против прогноза -$31.8 млрд.; в августе -$30.8 млрд. (пересмотрено с -$30.7 млрд.)

Еврозона. ВВП в 3-м квартале +0.4% кв/кв, -4.1% г/г против прогноза +0.5% кв/кв, -3.9% г/г

Италия. ВВП в третьем квартале +0.6% кв/кв до -4.6% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до -4.5% г/г

Франция. ВВП в третьем квартале +0.3% кв/кв до -2.4% г/г против прогноза +0.6% кв/кв до -1.9% г/г

Франция. Занятость вне с/х в третьем квартале +0.0% кв/кв до -2.1% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до -0.2% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до -0.2% г/г

Германия. ВВП в третьем квартале +0.7% кв/кв до -4.7% г/г против прогноза +0.8% кв/кв до -5.0% г/г

Обзор рынка

В пятницу финансовые рынки проигнорировали слабые экономические данные по американской экономике, сконцентрировавшись на теме дифференциала в учетных ставках. А такой настрой традиционно играет против американского доллара.

В США торговый баланс за сентябрь оказался в большем дефиците, чем ожидалось - сальдо баланса составило -36,47 млрд. долларов против прогноза -31,65 млрд и августовского значения в -30,71 млрд. Индекс потребительского доверия университета Мичигана в ноябре по предварительной оценке составил 66 пунктов, т.е. на 5 пунктов хуже среднего прогноза и на 3,4 пункта хуже предыдущего значения.

Несмотря на это, биржевые индексы провели большую часть дня на положительной территории. По итогам торгов в пятницу они  продемонстрировали рост на 0,57-0,88%. К закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,72%, достигнув 10 270,47 пункта. S&P 500 набрал 0,57%, достигнув 1 093,48 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов вырос на 0,88% - до 2 167,88 пункта.

Также и на валютном рынке доллар не пользовался особым спросом, несмотря на предпринятую попытку коснуться отметки 1.48 долларов за евро. Европейской валюте, а также другим «рисковым» валютам быстро удалось оправиться после небольшого снижения на фоне роста фондовых индексов и негативных оценок перспектив повышения учетных ставок в США.

Глава ФРБ Чикаго Эванс, выступая в Париже, заявил, что поскольку ФРС не может определить появление на рынках «мыльных пузырей», то соответственно и не может предпринять мер для их предотвращения. В связи с этим нет смысла поднимать процентную ставку или предпринимать другие меры для ограничения ликвидности на рынке. Рынок отреагировал на это заявление продажами доллара.

Евро завершил неделю около 1.4910, фунт в районе 1.67, а японская иена около 89.60.

Основные события предстоящей недели.

По Великобритании

Данные по потребительским и розничным ценам, вторник, 12:30 МСК, повышение ценового давления может оказать поддержку фунту.

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда, 12:30 МСК.

По США

Отчет Казначейства по закупкам иностранными инвесторами американских ценных бумаг TICS, вторник 17:00 МСК.

Индексы потребительских цен, среда 16:30 МСК.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии, четверг, 18:00 МСК.

На сегодня, 16 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/11:15/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Такера/ na/ na/ na
08:50/11:50/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительских цен / октябрь/ -0.1% г/г/ -0.1% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Базовый индекс потребительских цен / октябрь/ 1.2% г/г/ 1.2% г/г
13:30/16:30/ Канада/ Продажи в обрабатывающем секторе промышленности/ сентябрь/ 0.5%/ -2.1%
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс розничных продаж/ октябрь/ 0.4% м/м/ 0.5% м/м
13:30/16:30/ США/ Розничные продажи / октябрь/ 1.0% м/м/ -1.5% м/м
13:30/16:30/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе региона Нью-Йорка Empire Manufacturing/ ноябрь/ 29.9/ 34.6
15:00/18:00/ США/ Коммерческие запасы/ сентябрь/ -0.7% м/м/ -1.5% м/м
17:15/20:15/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ na/ na/ na
18:00/21:00/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Эндрю Сентенса/ na/ na/ na

Вопреки традиции, на этот понедельник запланирован большой объем экономических новостей. Наиболее значимые события этого дня следующие:

1)   Розничные продажи в США. Ожидается рост показателя розничных продаж, однако не очень значительный, выход данных лучше прогноза может оказать давление на доллар.
2)   Индекс деловой активности в промышленности региона Нью-Йорка – аналитики ожидают снижения индекса – это умеренно-позитивный прогноз для доллара, при значении выше 34 возможно давление на доллар.
3)   Выступление Бена Бернанке в Нью-Йорке с речью по экономическим перспективам. Рынок больше всего будут интересовать перспективы повышения ставки, и как ФРС намерена избавлять рынок от избыточной ликвидности. Игнорирование последней темы может оказать давление на доллар, так как покажет неготовность американских банкиров противодействовать появлению пузырей на рынках.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4968


Уверенный пробой вверх 1.4950/60 создаст предпосылки для движения к 1.5062. Однако только пробой последней отметки отменит сценарий «двойной вершины» и приведет пару к 1.5150 или 1.5300. Подтверждение же сценария «двойной вершины», т.е. разворот вниз до пробоя 1.5062, приведет нас к ключевому уровню поддержки 1.4850/20. Необходим его пробой, чтобы пара смогла сходить к 1.4625 или 1.4450.


USD/JPY 89.57

Цель остается на уровне 88.80. Однако до него расположена поддержка на 89.40. Отскок от этой поддержки вверх может привести пару к 90.00/20. В свою очередь, пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону, где дальнейшее направление движения неясно.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  17 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Жилищные ссуды в третьем квартале +0.8% г/г

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре -0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Товарно-материальные запасы в сентябре -0.4% м/м против прогноза -0.7% м/м

США. Индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка Empire State в ноябре 23.51 против прогноза 30.00; в октябре 34.57

США. Розничные продажи без учета автомобилей в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности +1.4% м/м против прогноза +1.7% м/м

США. Розничные продажи в октябре +1.4% м/м против прогноза +0.9% м/м; в сентябре -2.3% м/м

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м, -0.1% г/г против прогноза +0.3% м/м, -0.1% г/г

Еврозона. Базовый HICP в октябре +1.2% г/г против прогноза +1.1% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в октябре (окончат.) +0.1% м/м, +0.3% г/г в соответствии с прогнозом

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре (окончат.) +0.4% м/м, +0.3% г/г против прогноза +0.5% м/м, +0.4% г/г

Обзор рынка

Бену Бернанке, поклявшемуся в верности сильному доллару, удалось немного утихомирить рыночные страсти и спасти американскую валюту от падения. В целом, однако, настрой рынка оставался позитивным и анти-долларовым.

Утром были обнародованы данные по ВВП Японии. Рост ВВП в 3-м квартале составил 1.2% против ожидаемых 0.7%. Это создало позитивный настрой для фондовых индексов во всем мире, которые начали день с высокого старта. Вторым значимым событием стала информация о договоренности лидеров азиатских стран по мерам экономического стимулирования. Бодрый настрой на фондовых рынках сохранился до конца дня, несмотря на разнонаправленные новости по ведущим мировым экономикам. Американские биржевые индексы закрылись повышением на 1.3-1.4%.

Так, в США рост индекса розничных продаж был более значимым, чем ожидалось. Однако рост продаж за исключением автомобилей оказался менее значительным, чем прогнозировали. Аналогично индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State упал ниже прогнозируемой отметки.

Из основных конкурентов доллара наиболее ощутимо прибавил в весе британский фунт, который вырос с дневного минимума 1.6669 до дневного максимума 1.6877.

Под конец дня некоторую поддержку доллару оказал Бен Бернанке. Глава ФРС в очередной раз прочел волшебное заклинание о необходимости сильного доллара. Он заявил, что несмотря на низкие процентные ставки, ФРС большое внимание будет уделять ослаблению доллара и попытается укрепить доверие к нему. Это «магическое» заявление вызвало рост волатильности на рынке, и хотя после него евро и фунт сформировали свои дневные максимумы, обеспечило небольшую коррекцию к концу дня.

На сегодня, 17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи / сентябрь/ 1.1% г/г/ -1.0% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс потребительских цен / октябрь/ 1.4% г/г / 1.1% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс розничных цен / октябрь/ 1.4% г/г/ 1.1% г/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Базовый индекс потребительских цен/ октябрь/ -0.9% г/г/ -1.4% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Сальдо торгового баланса / сентябрь/ -0.9 млрд. евро/ 1.0 млрд. евро
10:30/13:30/ США/ Выступление члена FOMC Джанет Йеллен/ na/ na/ na
13:30/16:30/ США/ Индекс производственных цен / октябрь/ 0.6% м/м/ -0.6% м/м
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс производственных цен / октябрь/ 0.1% м/м/ -0.1% м/м
14:00/17:00/ США/ Покупка ценных бумаг/ сентябрь/ 27.3 млрд. долларов/ 28.6 млрд. долларов
14:15/17:15/ США/ Использование производственных мощностей/ октябрь/ 70.9%/ 70.5%
14:15/17:15/ США/ Промышленное производство / октябрь / 0.4% м/м/ 0.7% м/м
15:15/18:15/ США/ Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера/ na/ na/ na
18:00/21:00/ США/ Индекс рынка жилья/ ноябрь/ 19/ 18

Утром обратите внимание на данные по потребительской инфляции в Великобритании. Рост инфляции на уровне или выше прогнозов может поддержать курс британского фунта.

По США нас ожидает достаточно большой пакет данных, влияние которых на рынок прогнозировать трудно. Во-первых, это данные по производственным ценам. Ожидается, что показатель продемонстрирует позитивную динамику. В нормальных условиях этот прогноз должен быть позитивным для доллара, так как должен бы сыграть в пользу укрепления ставок. Однако Эванс и Бернанке дали понять, что эта тема закрыта и рынок может проигнорировать эту новость. Реакция на PPI очень важна, также поскольку поможет прогнозировать реакцию рынка на индексы потребительских цен, которые выйдут на этой неделе.

Во-вторых, это отчет Казначейства по инвестициям в американские ценные бумаги. Отношение рынка к этой новости неровное. Он может или волатильно реагировать на нее, или игнорировать вовсе. Прогноз нейтральный, но расхождения с прогнозами для этого отчета скорее правило, чем исключение.

Данные по промышленному производству. Выход данных хуже прогноза может оказать давление на фондовый рынок и тем самым поддержать доллар.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4951


Ключевая отметка 1.4950/60, если пара останется выше этой зоны, то на очереди будет сопротивление 1.5062. Однако только пробой этого уровня будет бычьим подтверждением целевых ориентиров 1.5150 и 1.5300. Пробой вниз 1.4920 создаст предпосылки для тестирования ключевой поддержки в зоне 1.4850/20.


USD/JPY 89.04

Пара протестировала вчера поддержку 88.80. Однако нам необходим пробой этого уровня, чтобы говорить о продолжении медвежьего движения. Пока же пара находится в зоне, где лучше не предпринимать действий, так как дальнейшее направление движения неясно. Сопротивление на 89.40.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  18 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс заработных плат в третьем квартале +0.7% кв/кв до +3.6% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +3.6% г/г

США. Промышленное производство в октябре +0.1% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Загрузка производственных мощностей в октябре +0.2% до 70.7% против прогноза 70.8%

США. Чистый поток капитала в сентябре $133.5 млрд. против $25.3 млрд. в августе

США. Базовый индекс цен производителей в октябре -0.6% м/м, +0.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г

США. Индекс цен производителей в октябре +0.3% м/м, -1.9% г/г против прогноза +0.5% м/м, -1.8% г/г

Великобритания. Индекс потребительских цен в октябре: 0.2% м/м и 1.5% г/г против прогноза 0.1% м/м и 1.4% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в октябре: 1.9% г/г против прогноза 1.8% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в октябре: 0.3% м/м и -0.8% г/г против прогноза 0.1% м/м и -1.0% г/г

Базовый индекс потребительских цен в октябре: 1.8% г/г против прогноза 1.8% г/г

Япония. Жилищные ссуды в третьем квартале +0.8% г/г

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре -0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м

Обзор рынка

Инвесторы закрывали короткие позиции по доллару на торгах во вторник на фоне заявлений представителей ведущих мировых Центробанков и макроэкономической неопределенности. Фундаментальные данные по США были смешанными.

Банк Австралии опубликовал вчера утром протоколы последнего заседания. Публикация протоколов вызвала сомнения в том, что на заседании банка 1 декабря учетная ставка будет повышена еще на 25 пунктов, так как в них отмечалось, что повышение ставки не должно происходить быстро. Кроме того РБА выразил обеспокоенность ростом австралийского доллара.

Свою лепту в создание настроя, направленного против рисковых валют, внес глава ЕЦБ Жан Клод Трише. Вчера она заявил, что, судя по словам Бернанке, США действительно заинтересованы в «сильном долларе».

Макроэкономический фон был смешанным. Так, данные по притоку капитала в американские активы оказались лучше, чем прогнозировалось. Однако показатели цен производителей и промышленного производства в США вышли значительно хуже прогнозов.

Европейские фондовые индексы впервые за пять дней открылись на отрицательной территории и завершили день в минусе. Однако американским фондовым индексам удалось к концу дня выйти с отрицательной территории и закрыться с небольшим повышением.

На сегодня, 17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:40/11:40/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише/ na/ na/ na
09:00/12:00/ Еврозона/ Сальдо платежного баланса/ октябрь/ -1.3 млрд. евро/ 0.6 млрд. евро
09:30/12:30/ Великобритания/ Публикация протоколов заседания Банка Англии/ na/ na/ na
11:00/14:00/ Великобритания/ Ожидания промышленных заказов/ ноябрь/ -47/ -51
12:00/15:00/ Канада/ Базовый индекс потребительских цен/ октябрь/ 0.0% м/м/ 0.3% м/м
12:00/15:00/ Канада/ Индекс потребительских цен / октябрь/ 0.2% м/м/ 0.0% м/м
13:30/16:30/ США/ Разрешения на строительство/ октябрь/ 590 000/ 570 000
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс потребительских цен / октябрь/ 0.1% м/м/ 0.2% м/м
13:30/16:30/ США/ Индекс потребительских цен/ октябрь/ 0.2%/ 0.2%
13:30/16:30/ США/ Начало строительства/ октябрь/ 610 000/ 590 000
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 13 ноября/ na/ 1.8 млн. баррелей

Европейские новости будут связаны с Центробанками. Следует обратить внимание на выступление Трише во Франкфурте и публикацию протокола Банка Англии.

Из американских новостей особый интерес вызовут данные по разрешениям на строительства и закладкам новых домов. Выход данных на уровне или выше прогнозов сыграет против доллара, выход данных ниже прогнозов может привести к покупкам американской валюты.

Также, если индексы потребительских цен выйдут ниже прогнозов, то это может оказать давление на доллар так как послужит дополнительным аргументом в пользу того, чтобы учетные ставки оставались на низком уровне.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4886

Вероятен откат пары к сопротивлению на 1.4950. Пробой этого уровня может привести к тестированию верхней границы краткосрочного медвежьего канала. В случае пробоя 1.4950, целевой ориентир будет на 1.5062.


USD/JPY 89.17

Целевые ориентиры на 88.80 и далее на 88. Только пробой вверх 89.50 отменит медвежий сценарий и создаст предпосылки для роста к 90.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  19 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Сальдо операций с ценными бумагами в неделю до 14 ноября -Y1.221 трлн.

США. Запасы нефти за неделю до 13 ноября -0.9 млн. баррелей до 336.8 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 13 ноября -0.3 млн. баррелей до 167.4 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 13 ноября 79.4%

США. Запасы бензина за неделю до 13 ноября -1.7 млн. баррелей до 209.1 млн. баррелей

США. Разрешения на строительство в октябре -4.0% до 552 000 против прогноза 580 000

США. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м, +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м, +1.6% г/г

США. Индекс цен потребителей в октябре +0.3% м/м, -0.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, -0.3% г/г

США. Число новых строительств в октябре -10.6% до 529 000 против прогноза 600 000

Канада. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.0% м/м, +1.7% г/г; в сентябре +0.3% м/м, +1.5% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 14 ноября -2.5%

Канада. Индекс цен потребителей в октябре -0.1% м/м, +0.1% г/г против 0.0% м/м, -0.9% г/г в сентябре

Великобритания. Отчет Конфедерации британский производителей по промышленным трендам за ноябрь: общее число заказов -45% против -51% в октябре

Еврозона. Производство в строительном секторе в сентябре -1.1% м/м, -8.0% г/г; в августе пересмотрено с -0.4% м/м до +0.1% м/м

Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: на ноябрьском заседании 7 из 9 членов комитета проголосовало за увеличение программы покупки активов на 25 млрд. фунтов

Япония. Заказы на станки и оборудование в октябре -42.5% г/г

Австралия. Индекс заработных плат в третьем квартале +0.7% кв/кв до +3.6% г/г против прогноза +0.7% кв/кв до +3.6% г/г

Обзор рынка

Рисковые валюты попробовали укрепиться против доллара США, однако слабый макроэкономический фон и снижение фондовых индексов позволили доллару отыграть часть утерянных позиций.

В первой половине дня на торгах в Европе евро попытался вновь укрепиться против доллара, однако ему не было суждено пройти психологический уровень 1.5000. Еще слабее выглядел британский фунт, который развернулся сверху вниз еще до открытия торгов в США. Причиной слабости фунта стала публикация протокола заседания Банка Англии. Выяснилось, что на последнем заседании идею увеличения объема напечатанных средств до 200 миллиардов фунтов поддержало 7 членов монетарного комитета, тогда как один член требовал увеличить план печати до 215 миллиардов.

Открытие торгов в США совпало с началом процесса возвращения долларом утерянных позиций. Немалую роль тут сыграла публикация данных по выданным разрешениям на строительство и закладкам новых домов. Рост рынка недвижимости, который, как считают, недавно сформировал дно, пока прекратился и наблюдается некоторый откат рынка с занятых рубежей.

Американский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории с понижением на 0.04-0.4%. Под особым давлением находились акции технологических компаний в связи с неблагоприятными корпоративными новостями по сектору.

На сегодня, 19 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:20/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Пола Фишера/ na/ na/ na
09:30/12:30/ Великобритания/ Розничные продажи/ октябрь/ 0.6% м/м/ 0.0% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Чистый объем заимствований госсектора Великобритании/ октябрь/ 6.7 млрд. фунтов стерлингов/ 14.8 млрд. фунтов стерлингов
09:30/12:30/ Великобритания/ Предварительные данные по денежному агрегату М4/ октябрь/ 1.2% м/м/ 0.8% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Покупка ценных бумаг/ сентябрь/ 6.63 млрд. канадских долларов/ 5.08 млрд. канадских долларов
13:30/16:30/ Канада/ Индекс опережающих индикаторов/ октябрь / 0,8% м/м/ 1.1% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Оптовые продажи / сентябрь/ -0.3% м/м/ -1.4% м/м
13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 14 ноября/ 503 000/ 502 000
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в регионе Филадельфии/ ноябрь/ 11,5/ 12,5
15:00/18:00/ США/ Индекс опережающих индикаторов от СВ/ октябрь/ 0,5% м/м/ 1,0% м/м
15:30/18:30/ Канада/ Публикация ежеквартального обзора Банка Канады/ na/ na/ na
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 13 ноября/ na/ 25 млрд. куб. метров
16:00/19:00/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише/ na/ na/ na

Из новостей по Европе стоит обратить внимание на показатель розничных продаж в Великобритании. Прогноз благоприятный и выход данных на уровне ожидаемого или выше может поддержать курс фунта.

По США запланирован блок новостей второго плана. Кроме традиционных еженедельных данных по безработице интерес будут представлять индекс опережающих индикаторов и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии. В обоих случаях ожидается некоторая корректировка показателей. Выход данных лучше прогноза может сыграть против доллара.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4922

Пара так и не смогла преодолеть 1.5000. Все это подтверждает сценарий двойной вершины, сформировавшейся ранее. Для продолжения движения вверх необходим пробой 1.5062. Только он подтвердит бычий базис пары и создаст предпосылки для движения к 1.5150 и далее до 1.5300.

USD/JPY 89.09

Пара не смогла пробить уровень 89.40/50. Только его пробой может создать предпосылки для движения к 90.50. Пробой вниз 88.80 необходим для движения к 88.00


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  20 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%

США. Запасы природного газа за неделю до 13 ноября +20 млрд. куб. футов до 3833 млрд. куб. футов

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в октябре +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м; в сентябре +1.0% (непересм.)

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в ноябре 16.7 против прогноза 12.0; в октябре 11.5

Канада. Оптовые продажи в сентябре +0.2% м/м против прогноза +1.0% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 15 ноября +505 000 в соответствии с прогнозом

Канада. Индекс опережающих индикаторов в октябре +0.7% м/м в соответствии с прогнозом

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 8 ноября -39 тыс. до 5.611 млн. против прогноза 5.598 млн.

ОЭСР: Сохранение процентных ставок на близком к нулю уровне уместно до второго полугодия 2010 года

Великобритания. Розничные продажи в октябре +0.4% м/м, +3.4% г/г против прогноза +0.5% м/м, +2.9% г/г

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в октябре +stg11.419 млрд. против прогноза +stg7.0 млрд.; в октябре 2008 года +stg0.13 млрд.

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в октябре +stg5.899 млрд. против прогноза +stg4.0 млрд.; в октябре 2008 года -stg2.496 млрд.

Великобритания. Агрегат М4 в октябре +1.8% м/м, +11.0% г/г против прогноза +1.0% м/м, +9.9% г/г

Япония. Сальдо операций с ценными бумагами в неделю до 14 ноября -Y1.221 трлн.

Обзор рынка

Интересных событий на рынке вчера не произошло. Открывшись с понижением, рисковые валюты смогли вернуть часть утраченных позиций во второй половине дня на фоне разнонаправленных экономических новостей и снижения биржевых индексов.

Утро началось с ослабления рисковых валют. На стремление избежать рисков повлияли слабые данные по рынку недвижимости США, опубликованные в среду. Фунт испытал дополнительное давление со стороны данных по розничным продажам. Рост объема продаж составил всего 0.4% против ожидаемого роста на 0.5-0.6%.

На ведущих биржевых площадках доминировали негативные тенденции. Ведущие европейские фондовые индексы закрылись на отрицательной территории, американские индексы завершили день понижением на 0.8-1.6%.

Несмотря на столь сильное стремление избежать рисков конкурентам доллара удалось вернуть значительную часть утраченных позиций на американской сессии. Так, евро вырос с 1.4850 выше уровня открытия 1.4930.

Среди причин восстановления рисковых валют можно отметить в целом положительный новостной фон по США. В частности хорошие данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Филадельфии и нейтральные данные по безработице. 

Банк Японии сегодня утром заявил, что оставляет учетную ставку на уровне 0.1%. Поскольку такое решение широко ожидалось, реакции рынка на него не было заметно.
.

На сегодня, 20 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00\ Германия/ Индекс цен производителей / октябрь/ 0.1% м/м/ -0.5% м/м
08:00/11:00/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na
09:15/12:15/ Швейцария/ Выступление главы Швейцарского национального банка Ж.-П.Рота/ na/ na/ na
10:30/13:30/ Еврозона/ Выступление главы ЕЦБ Ж.-К.Трише/ na/ na/ na

На фоне отсутствия статистических данных выступления таких ньюсмейкеров как Вебер, Рот и Трише могут сдвинуть рынок.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4922

Ситуация по паре мало изменилась. Базис нейтральный. Ближайшее сопротивление на 1.4965. Пробой этого уровня может привести к тестированию ключевого сопротивления на 1.5062. Поддержка в зоне 1.4850/20

USD/JPY 88.91

Пара находится в узком диапазоне 89.40 – 88.80/60. Лучшая стратегия – открытие короткой позиции при пробое 88.60 вниз. Или открытие длинной позиции с целью на верхней границе диапазона и жестким стоп-лоссом при пробое вверх 88.80/70


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  23 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Италия: сентябрь, Промышленные заказы +5,2% м/м -20,4% г/г

Германия: октябрь, Индекс цен производителей 0,0% м/м

Германия: октябрь, Индекс цен производителей без топлива -0,1% м/м -3,3% г/г

Германия: октябрь, Индекс цен производителей 0,0% м/м -7,6% г/г

Япония. Банк Японии сохранил ставку на уровне 0.10%


Обзор рынка

Доллару не удалось завершить неделю ростом. В целом же пятничные торги проходили в рамках сформировавшихся ценовых диапазонов без определенной тенденции.

В первой половине дня инвесторы продемонстрировали стремление к закрытию длинных позиций на рисковые валюты, что способствовало некоторому укреплению «зеленого». В частности, он коснулся уровня 1.48 против евро и 1.6459 против фунта.

Усилила такие настроения инвесторов пресс-конференция главы ЕЦБ Жана Клода Трише. Последний заявил о том, что его ведомство намерено начать вывод ликвидности из финансовой системы. Первым шагом должно стать ужесточение стандартов, по которым ЕЦБ будет принимать   вновь выпущенные ценные бумаги, обеспеченные активами, в качестве залога от коммерческих банков для обеспечения операций по рефинансированию. Предполагается, что рейтинг этих бумаг должны оценить два агентства, при этом ЕЦБ при принятии решений об их обеспечении будет руководствоваться более низким из них.

Однако удержаться около дневных максимумов доллару не удалось. На торгах в США инвесторы, вероятно, начали коррекцию позиций в преддверии выходных, что оказало давление на американскую валюту.

Сегодня утром на торгах в Азии доллар оставался под давлением, несмотря на разнонаправленную динамику фондовых рынков. В частности против иены и фунта американская валюта открылась гэпами вниз и продолжает снижаться.

Основные события предстоящей недели.

В четверг США празднуют один из главных праздников года – День Благодарения. Финансовые рынки будут закрыты в четверг, а рынок облигаций еще и в пятницу. Кроме того, в эти дни не ожидается значимых новостей по США. Они будут характеризоваться тоники торгами, а здесь, известно, есть два варианта – либо инертные боковые движения, либо наоборот спекулятивные ралли или сбросы, вызванные желанием спекулянтов сдвинуть рынок в связи с тонким объемом.

По США

ВВП США в 3-м квартале, вторник, 16:30 МСК, ждем снижения до 2.9% против 3.5%

Протокол последнего заседания ФОМК, вторник, 22:00 МСК.

Заказы на товары длительного пользования, среда, 16:30 МСК, прогноз 0.5% против 1%.

Индекс потребительских настроений Университета Мичигана, среда, 18:00 МСК.

По Великобритании.

ВВП в 3-м квартале, среда, 12:30 МСК, прогноз: -0.3% к\к, против -0.4% к\к

По Еврозоне.

Индексы IFO, вторник, 12:00 МСК, ожидается рост показателей, это благоприятный фактор для евро.

На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ ноябрь/ 51,7/ 51,0
08:30/11:30/ Германия/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ ноябрь/ 51,2/ 50,7
09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в производственном секторе/ ноябрь/ 51,4/ 50,7
09:00/12:00/ Еврозона/ Предварительный индекс деловой активности в секторе услуг/ ноябрь/ 52,7/ 52,6
13:00/16:00/ Еврозона/ Выступление президента Европейского центрального банка Жана-Клода Трише/ na/ na/ na
13:30/16:30/ Канада/ Базовый индекс стержневых продаж/ сентябрь/ 0,4% м/м/ 0,5% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Розничные продажи/ сентябрь/ 0,6% м/м/ 0,8% м/м
15:00/18:00/ США/ Продажи на вторичном рынке жилья/ октябрь/ 5,72 миллиона/ 5,57 миллиона

Рост индексов деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны (особенно выше прогноза) может поддержать курс евро.

Из американских новостей следует обратить внимание на показатель вторичных продаж на рынке недвижимости. Увеличение объема продаж может оказать давление на доллар.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4926

Ситуация по паре мало изменилась, она продолжает двигаться в нерешительности. Ближайшее сопротивление на 1.4965. Пробой этого уровня может привести к тестированию ключевого сопротивления на 1.5062. Однако только пробой 1.5062 сможет подтвердить бычий сигнал и создать предпосылки для движения к 1.5150 или 1.53. Поддержка на 1.4820/00, необходим пробой этой зоны для продолжения движения к 1.4625.

USD/JPY 88.86

Пара продолжает оставаться в узком диапазоне 89.40 – 88.80/60. Лучшая стратегия – открытие короткой позиции при пробое 88.60 вниз. Или открытие длинной позиции с целью на верхней границе диапазона и жестким стоп-лоссом при пробое вверх 88.80/70


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  25 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмнода в ноябре 1 против прогноза 8

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 49.5 против прогноза 47.3 пункта; в октябре 48.7 (пересмотрено с 47.7) пункта

США. Индекс цен на жилье FHFA в сентябре +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в сентябре -9.4% г/г против прогноза -9.1% г/г

США. Базовый PCE в 3-м квартале +1.3% кв/кв против прогноза +1.4% кв/кв

США. ВВП в 3-м квартале +2.8% в соответствии с прогнозом

Еврозона. Новые промышленные заказы в сентябре +1.5% м/м, -16.5% г/г против прогноза +1.0% м/м, -17.3% г/г

Великобритания. Капиталовложения в третьем квартале -3.0% кв/кв до -21.7% г/г против прогноза -5.0% кв/кв до -22.9% г/г

Великобритания. Банк России снизил ставку рефинансирования на 0.50% до 9.00%

Великобритания. Число ипотечных кредитов BBA в октябре 42 238 против прогноза 44 000; в сентябре 42 073 (пересмотрено с 42 088)

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в ноябре 98.9 против прогноза 97.3 пункта

Германия. Индекс делового климата Ifo в ноябре 93.9 против прогноза 92.5

Германия. Индекс деловых условий Ifo в ноябре 89.1 против прогноза 88.0 пункта

Франция. Потребительские расходы в октябре +1.1% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.3% г/г

Франция. Индекс делового доверия в ноябре 89 пункт против прогноза 91 пункт


Обзор рынка

Доллар оставался под давлением на торгах во вторник. Несмотря на снижение на фондовых рынках и разнонаправленный новостной фон, американской валюте не удалось существенно укрепиться против оппонентов.

Утро началось с роста доллара на фоне снижения котировок на азиатских фондовых рынках. Американская валюта сформировала на торгах в Азии дневные максимумы на 1.4887 против евро и на  1.6518 против фунта. Но удержаться у этих уровней доллар не смог.

На торгах в Европе американская валюта оказалась под давлением. Этому способствовали благоприятные новости по европейским экономикам, особенно индексы IFO для Германии, которые выросли больше, чем ожидалось. В пользу евро сыграла публикация данных по промышленным заказам в Еврозоне, которые выросли на месячном базисе на 1.5% против ожидаемого роста на 1%.

Данные по США были противоречивыми. С одной стороны, показатель ВВП в 3-квартале, как и ожидалось, пересмотрен вниз до 2.8%, индекс потребительских настроений вырос выше прогнозов, однако индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Ричмонда и индекс цен на жилье оказались значительно ниже, чем ожидалось. Кроме того, ситуация на фондовом рынке оставляла желать лучшего и индексы завершили день с небольшим понижением.

В результате этого противоречивого потока новостей доллар сначала сделал попытку укрепиться против евро и фунта, но так и не достигнув сформированных ранее максимумов, покатился назад. Снижение доллара продолжилось и на торгах в Азии.

Публикация протокола ФРС не вызвала заметного оживления на рынке. Трейдеры и так знали все, что там было написано. ФРС констатирует восстановление экономической активности, но обеспокоена ситуацией на рынке труда, а также внимательно отслеживает инфляционные процессы. Намеков на повышение ставки не было.

На сегодня, 25 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс доверия потребителей от GfK/ ноябрь/ 4,3/ 4,0
09:30/12:30/ Великобритания/ Пересмотренные данные по приросту ВВП/ 3 квартал 2009/ -0,3% кв/кв/ -0,4% кв/кв
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс сферы услуг/ сентябрь/ 0,0% 3м/3м/ -0,1% 3м/3м
13:30/16:30/ Канада/ Корпоративные прибыли/ 3 квартал/ na/ -6,4% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Базовый индекс на заказы товаров длительного пользования/ октябрь/ 0,8% м/м/ 1,2% м/м
13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 21 ноября/ 500.000/ 505.000
13:30/16:30/ США/ Базовый ценовой индекс расходов на потребление/ октябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
13:30/16:30/ США/ Заказы на товары длительного пользования/ октябрь/ 0,5% м/м/ 1,4% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные расходы/ октябрь/ 0,6% м/м/ -0,5% м/м
13:30/16:30/ США/ Личные доходы/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,0% м/м
14:55/17:55/ США/ Пересмотренный индекс потребительского настроения по данным Мичиганского Университета/ ноябрь/ 67,2/ 66,0
14:55/17:55/ США/ Пересмотренные инфляционные ожидания по данным Мичиганского Университета/ ноябрь/ na/ 2,8%
15:00/18:00/ США/ Продажи новых домов/ октябрь/ 408.000/ 402.000
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 20 ноября/ na/ -0,9 миллиона баррелей
17:00/20:00/ США/ Запасы природного газа/ за неделю 14-20 ноября/ na/ 20 миллиардов кубических футов

Из европейских данных следует обратить внимание на публикацию данных по ВВП Великобритании в 3-м квартале. Данные выходят во втором чтении, ожидается небольшой пересмотр. Выход показателя хуже прогноза может оказать давление на фунт.

По США запланирован выход достаточно солидного пакета новостей. Во-первых, это индекс заказов на товары длительного пользования, прогноз нейтральный, расхождения с ним могут вызвать колебания на рынке, 2) Данные по доходам и расходам потребителей. Ожидается положительная динамика, это может оказать давление на доллар, 3) Индекс настроений Университета Мичигана, прогноз по индексу нейтральный. Расхождения с прогнозом могут вызвать колебания на рынке, 4) Продажи новых домов – прогноз нейтральный, расхождения с прогнозом могут вызвать колебания на рынке.

Реакция рынка на новости по США остается «кризисной»: выход новостей лучше прогнозов оказывает давление на доллар, при выходе новостей хуже, чем ожидалось, инвесторы закрывают позиции по рисковым валютам и покупают доллары.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4985

После формирования вчера Доджи, пара пробует пробиться вверх. Сопротивление в зоне 1.4990 - 1.5000, далее находится ключевая вершина на 1.5062. Пробой этого уровня создаст предпосылки для бычьего продолжения к 1.5150 или 1.5300. С другой стороны, если и сейчас пара не сможет пробить 1.5061, то это будет свидетельствовать об истощении бычьего тренда и подтвердит разворотный сценарий с целями на 1.4625 и далее на 1.4450.

USD/JPY 88.31

Цель на 88.00. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 87.50. Прогноз сохраняется пока пара ниже 88.80.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  26 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа за неделю до 20 ноября +2 млрд. куб. футов до 3835 млрд. куб. футов

США. Запасы нефти за неделю до 20 ноября +1.0 млн. баррелей до 337.8 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 20 ноября +1.0 млн. баррелей до 210.1 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 20 ноября -0.5 млн. баррелей до 166.9 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 20 ноября 80.3%

США. Продажи новых домов в октябре +6.2% до 430 000 против прогноза 405 000

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета 67.4 против прогноза 67.0; в октябре 70.6

США. Заказы на товары длительного пользования -0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице в неделю до 15 ноября 5.423 млн. против прогноза 5.565 млн.; неделей ранее 5.613 млн. (пересмотрено с 5.611 млн.)

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 22 ноября 466 000 против прогноза 500 000; неделей ранее 501 000 (пересмотрено с 505 000)

США. Личные доходы в октябре +0.2% м/м в соответствии с прогнозом

США. Личные расходы в октябре +0.7% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Базовый PCE в октябре +0.2% м/м, +1.4% м/м против прогноза +0.1% м/м, +1.4% г/г

Германия. Бундесбанк: немецкие банки могут списать активов еще на Е60 - Е90 млрд

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 21 ноября -4.5%

Великобритания. ВВП в 3-м квартале -0.3% кв/кв, -5.1% г/г в соответствии с прогнозом; пересмотрено с -0.4% кв/кв, -5.2% г/г

Италия. Розничные продажи в сентябре -0.1% м/м до -1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до -2.9% г/г

Италия. Индекс потребительского доверия в ноябре 112.8 против прогноза 111.5 пункта

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в декабре 3.7 против прогноза 4.0

Обзор рынка

Евро и швейцарский франк выросли против доллара до многомесячных максимумов в преддверии выходных в США. Фунт также укрепился против доллара, однако его рост был ограничен неблагоприятными фундаментальными данными.

Традиционно тонкие торги в преддверии дня Благодарения вызвали усиление волатильности на рынке. Доллар вновь оказался под давлением. С самого начала вчерашних торгов инвесторы продавали американскую валюту. В списке причин продаж некоторые указывают реакцию рынка на публикацию протокола ФОМК во вторник вечером. Из протокола следовало, что вопрос учетной ставки пока не обсуждается, а вот ослабление национальной  валюты были признано «закономерным» в данной ситуации. К этому члены ФОМК относятся философски. Диссонансом с настроениями ФРС выглядели распространяемые аналитиками слухи о возможности повышения учетной ставки Резервного Банка Австралии на 25 пунктов.

Еще один удар по доллару нанес ЦБ России, который заявил о намерении диверсифицировать часть своих активов в канадский доллар. В результате луни сформировал недельный максимум против своего коллеги в районе 1.0450.

В целом же в течение почти всего дня доллар падал против большинства конкурентов на фоне роста фондовых индексов и цен на сырье.

Публикация предпраздничного блока новостей по экономике США не смогла изменить ситуацию. Как отмечают эксперты, хотя новости были разнонаправленными, в целом их выход был встречен с оптимизмом. В первую очередь обращает на себя внимание резкое снижение количества заявок на пособие по безработице (466К вместо ожидаемых 500К) и лучшие, чем ожидалось данные по продажам новых домов. Все это способствовало росту оптимизма на рынке и как следствие ослаблению доллара.

Евро сформировал 15-месячный максимум против доллара около важного сопротивления 1.5150. Швейцарский франк достиг уровня паритета против доллара и сформировал 19-месячный максимум около 0,9954.

На сегодня, 26 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3/ октябрь/ 0,7% г/г/ 1,8% г/г
09:00/12:00/ Еврозона/ Кредитование частного сектора/ октябрь/ -0,4% г/г/ -0.3% r/г
10:15/13:15/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na
11:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI/ ноябрь/ 11/ 8
14:15/17:15/ Германия/ Предварительный индекс потребительских цен/ ноябрь/ 0,0% м/м/ 0,1% м/м
17:00/20:00/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na

Сегодня в США выходной – поэтому новостей немного. Объем торгов будет тонкими и прогнозировать движения рынка очень сложно.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.5106

Итак, пара достаточно уверено пересекла уровень 1.5050, около которого раньше сформировалось некое подобие «двойной вершины». Так что паттерн, а с ним и сценарий разворота отменяются. Вероятнее мы будем наблюдать бычье продолжение. Цель движения на 1.5300. Поддержка около 1.5090 и 1.5062. Вероятен откат к этим уровням до начала нового движения вверх.


USD/JPY 86.55

Пара совершила мощный пробой коридора вниз. Цель расположена на 86.10. Однако до ее достижения возможен откат к 87.50. Пробой этого уровня вверх создаст предпосылки для коррекции к 88.00, однако открытие длинных позиций пока не рекомендуется.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  27 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: октябрь, Розничные продажи -0,9% г/г с -1.3% г/г;

Япония: октябрь, Расходы домохозяйств 1,6% г/г с 1,0% г/г;

Япония: ноябрь, Базовый индекс потребительских цен в Токио -1,9% г/г с -2,2% г/г;

Япония: октябрь, Базовый индекс потребительских цен по стране в целом -2,2% г/г с -2,3% г/г;

27/11/2009 02:31  Япония: октябрь, Уровень безработицы 5,1% с 5,3%

Франция. Число безработных в октябре выросло на 52 400 м/м или на 2.0%

Германия. Индекс цен потребителей в ноябре (предв.) -0.2% м/м, +0.3% г/г против прогноза +0.0% м/м, +0.5% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре (предв.) -0.1% м/м, +0.4% г/г против прогноза +0.0% м/м, +0.5% г/г

Великобритания. CBI: баланс продаж в ноябре +13% против +8% в октябре

Великобритания. CBI (квартальный отчет): индекс текущей ситуации +13 против -2 в августе

Еврозона. Агрегат М3 в октябре +0.3% м/м против прогноза +0.8% м/м

Еврозона. Агрегат М3, 3ma в октябре +1.6% м/м против прогноза +1.7% м/м

Италия. Индекс делового доверия в ноябре 78.8 против прогноза 78.

Обзор рынка

На тонких торгах в День Благодарения американскому доллару удалось отыграть часть утерянных позиций против рисковых валют, таких как евро и фунт, однако против иены доллар упал до 14-летнего минимума.

Пара доллар/иена на вчерашних торгах достигла отметки 86.50, а сегодня утром на фоне стремления инвесторов избежать рисков достигла 85.00. Японские власти проявляют все большую обеспокоенность ростом иены, но пока не предпринимают никаких решительных мер. Вчера премьер-министр Юкио Хатояма заявил о нежелательности резких колебаний валютных курсов, а сегодня ЦБ Японии заявил о намерении проверить курсы покупки/продажи доллара в коммерческих банках, стремясь ограничить панику на внутреннем валютном рынке.

Вместе с тем резкое восстановление иены с уровня 85.00 до 86.50 приписывается аналитиками интервенции Банка Японии. Также не исключено, что вчера утром Банк Швейцарии воспользовался тонким объемом торгов и провел интервенцию, вернув курс доллар/франк над уровень паритета.

Что касается высокодоходных валют, то их слабость была связана с появлением информации о том, что эмират Дубаи испытывает проблемы с выплатой госдолга. На фоне отсутствия других новостей, это побудило инвесторов к закрытию длинных позиций на фондовых рынках, а также к закрытию длинных позиций на «рисковые» валюты.

Сегодня утром рисковые валюты также продолжали оставаться под давлением. Британский фунт торгуется около 1.64, а евро около 1.4929.


На сегодня, 27 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Цены на импорт/ октябрь/ 0,4% м/м/ -0,9% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс доверия потребителей/ октябрь/ -18/ -18
10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ ноябрь/ 1,85/ 1,45
13:30/16:30/ Канада/ Сальдо платежного баланса/ 3 квартал 2009/ -10,7 миллиарда канадских долларов/ -11,2 миллиарда

Важных новостей на сегодня не запланировано, однако это не значит, что какая-нибудь непредсказуемая новость вроде вчерашней информации из Дубаи не сдвинет рынок. Тонкий объем торгов и возможность интервенций на рынке остаются главными факторами риска на сегодня.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4928

Поддержка на 1.4889 и далее на 1.4833. Сопротивление на 1.5144

USD/JPY 86.25

Целевой уровень находится около 85, но не исключено что Банк Японии защищает эту отметку. Поэтому около этого уровня стоит быть очень осторожным.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  30 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Промышленное производство в октябре: +0.5% м/м против прогноза +2.5% м/м

Япония. Промышленное производство в октябре: -15.5% г/г против прогноза -13.4% г/г

Канада. Сальдо текущего счета в третьем квартале -C$13.1 млрд. против прогноза -C$13.4 млрд.

Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в октябре +0.6% м/м до -3.4% г/г

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в ноябре -4 против прогноза -6; в октябре -7

Еврозона. Индекс делового климата в ноябре -1.56 против прогноза -1.65; в октябре -1.79

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в ноябре -19 в соответствии с прогнозом

Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -17 в соответствии с прогнозом

Еврозона. Индекс экономического доверия в ноябре 88.0 в соответствии с прогнозом; в октябре пересмотрено с 86.2 до 86.1

Италия. Часовые заработные платы +0.2% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +3.2% г/г

Франция. Индекс потребительского доверия в ноябре -30 пунктов против прогноза -35

Германия. Индекс импортных цен в октябре +0.5% м/м до -8.1% г/г против прогноза +0.4% м/м до -7.8% г/г

Обзор рынка


На торгах в пятницу доллару не удалось продолжить ралли против рисковых валют. После формирования недельных максимумов «зеленый» начал сдавать позиции, вероятно, в результате фиксации прибыли.

Утром в пятницу тема кризиса в Дубаи по-прежнему занимала умы инвесторов. Азиатские фондовые индексы в связи с этим находились под давлением. Против евро доллар сходил на торгах в пятницу к 1.4820, против фунта до 1.6270. Однако уже вскоре настроение инвесторов начало меняться. Это очень хорошо было видно по котировкам британского фунта, который достаточно быстро начал восстанавливаться с дневного минимума по направлению к 1.65, несмотря на то, что британские банки владеют наибольшей долей обязательств Dubai World.

Европейские фондовые индексы закрылись на положительной территории, что означало конец влияния фактора Дубаи на рынок. Соответственно и длинные позиции на доллар интенсивно закрывались инвесторами.

Японская иена сформировала новый 14-летний максимум против доллара на 84.82. Японский Минфин заявил о намерении провести интервенцию на рынок, что способствовало некоторой стабилизации пары доллар/иена.

Сегодняшнее утро началось с ажиотажа вокруг рисковых валют. Пара евро/доллар открывались гэпом верх шириной 50 пипсов, а затем укрепилась еще на пол фигуры, британский фунт также продемонстрировал рост, иена остается стабильной.

Основные события предстоящей недели.

В центре внимания на этой неделе будут решения Резервного Банка Австралии и Европейского Центробанка по учетным ставкам и данные по рынку труда в США.

Решение РБА ожидается во вторник в 06:30 МСК. Согласно прогнозам ставка будет увеличена на 25 пунктов до 3.75%. Если это произойдет, то решимость РБА повышать ставки станет важным антидолларовым аргументом, так как будет способствовать дальнейшему развитию сделок «кэрри» с использованием американской валюты и не только против австралийца. Отказ повысить ставку может оказать давление на осси и другие рисковые валюты.

ЕЦБ, как ожидают, оставит ставку на уровне 1%, решение будет принято в четверг в 15:45 МСК, а в 16:30 состоится пресс-конференция Трише.

В пятницу выйдет отчет по рынку труда США (следует обратить внимание на неофициальный отчет ADP, он выйдет в среду в 16:15 МСК). Публикация отчета по NFP произойдет в 16:30 МСК. Аналитики ожидают замедления тенденции по потере американской экономикой рабочих мест.

На сегодня, 30 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / октябрь/ 0.8 млрд. фунтов стерлингов м/м/ 0.6 млрд фунтов стерлингов м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Количество одобренных заявок на ипотечный кредит/ октябрь/ 59 000/ 56 000
10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительный индекс потребительских цен / ноябрь/ 0,5% г/г/ -0,1% г/г
13:30/16:30/ Канада/ Прирост ВВП / сентябрь/ 0,4% м/м/ -0,1% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на сырье / октябрь/ 2,9% м/м/ -1,1% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен производителей / октябрь/ 0,5% м/м/ -0,5% м/м
14:45/17:45/ США/ Индекс деловой активности/Chicago PMI  ноябрь/ 53,1/ 54,2

Влияние на рынок может оказать пакет данных по кредитованию в Великобритании. Означается незначительное улучшение основных показателей, это может способствовать укреплению фунта. Выход данных хуже прогнозов окажет на фунт давление.

Из американских новостей следует отметить индекс Chicago PMI. Аналитики ожидают снижения индекса, т.е. прогноз направлен в пользу доллара. Снижение ниже прогноза будет способствовать росту американской валюты. Однако показатель лучше прогноза и особенно лучше 54.2 может привести к росту рисковых валют против доллара.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.5045

Важное сопротивление находится около 1.5062. Пробой этого уровня  создаст предпосылки для роста к 1.5140/50. Поддержка расположена около 1.4920.


USD/JPY 86.25

Целевой ориентир пары около 87.50. Однако пробой вниз 86.25 может отменить этот сценарий и создать предпосылки для тестирования долгосрочных минимумов.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  1 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. RBA повысил ставку на 0.25% до 3.75%

Австралия. Разрешения на строительство в октябре: -0.6% м/м против прогноза +2.0% м/м

Австралия. Разрешения на строительство в октябре: +11.7% г/г против прогноза +9.6% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в ноябре 0.3 против прогноза 0.0; в октябре -3.3

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в ноябре 56.1 против прогноза 53.0; в октябре 54.2

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в октябре -0.3% м/м против прогноза 0.3% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в октябре +2.5% м/м против прогноза +3.3% м/м

Канада. ВВП в 3-м квартале +0.4% против прогноза +1.0%; во 2-м квартале -3.1%, в 1-м квартале -6.2%

США. Индекс деловых условий NAPM Нью-Йорка в ноябре 384.4 пункта против 377.9 в октябре

Канада. ВВП в сентябре +0.4% м/м против прогноза +0.4%

Италия. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +0.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.8% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре +0.6% г/г против прогноза +0.4% г/г; в октябре -0.1% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +0.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.8% г/г

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в октябре 57 300 против прогноза 57 000

Великобритания. Агрегат М4 в октябре +1.6% м/м до +10.8% г/г

Великобритания. Чистый потребительский кредит в октябре -stg579 млн. против прогноза -stg0.2 млрд.; в сентябре -stg299 млн.

Великобритания. Чистое кредитование под залог недвижимости в октябре stg922 млн. против прогноза stg 0.9 млрд.; в сентябре stg898 млн.

Италия. Индекс цен производителей в октябре +0.0% м/м до -6.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до -6.0% г/г

Франция. Индекс цен производителей в октябре +0.8% м/м до -6.6% г/г против прогноза +0.2% м/м до -7.3% г/г

Япония. Промышленное производство в октябре: +0.5% м/м против прогноза +2.5% м/м

Япония. Промышленное производство в октябре: -15.5% г/г против прогноза -13.4% г/г

Обзор рынка

После низкого старта доллару удалось немного восстановиться против евро. Торги были неровными, так как инвесторы только что вернулись с длительных выходных и оценивали, произошедшие за эти дни события, в частности кризис Дубаи.

Напомним, что на прошлой неделе правительство ОАЭ обратилось к кредиторам фонда Dubai World с просьбой заморозить выплаты долгов на шесть месяцев. Эта информация вызвала панику на рынке, так как многие посчитали возможный дефолт ОАЭ началом новой волны финансового кризиса. Однако вчера правительство эмирата объявило, что Dubai World не является правительственной структурой и власти снимают с себя ответственность за дальнейшую судьбу фонда. Вряд ли подобные заявления способствуют стабилизации ситуации на рынке.

Утром казалось, что «дубайский кризис» уже не будет влиять на рынок. Рисковые валюты бодро начали день гэпами вверх против доллара на фоне роста на фондовых рынках. Фундаментальные новости свидетельствовали об улучшении ситуации в мировой экономике.

Так данные по кредитованию в Великобритании оказались лучше прогнозов. Кроме того, ценовое давление в Еврозоне выросло до 0.4% против 0.1%. Евро сходил выше 1. 5050, а фунт вырос до  1,6592

Однако новая волна слухов о кризисе в Дубаи привела к тому, что уже в ходе европейских торгов рисковые валюты начали снижаться. Открытие Америки не смогло изменить ситуацию, несмотря на то, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго вырос до 15-месячного максимума к 56.1.

Как отмечено выше, хорошие новости не помогли росту оптимизма. Американские фондовые индексы завершили день на отрицательной территории, правда падение было небольшое 0.2-0.4%. Евро упал к 1.5000, а британский фунт потерял почти две фигуры, сходив в район 1.64.

На сегодня, 1 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00\ Германия/ Розничные продажи / октябрь/ 0,6% м/м/ -0,2% м/м
07:00/10:00/ Великобритания/ Индекс цен на дома от Nationwide / ноябрь/ 0,4% м/м/ 0,4% м/м
08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности от SVME/ ноябрь/ 54,9/ 54,0
08:55/11:55/ Германия/ Изменение количества безработных/ октябрь/ 5 000/ -26 000
09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные про индексу деловой активности в производственной сфере/ ноябрь/ 51,0/ 51,0
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственной сфере/ ноябрь/ 54,1/ 53,7
10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ октябрь/ 9,8%/ 9,7%
13:15/17:15/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена/ na/ na/ na
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ ноябрь/ 54,7/ 55,7
15:00/18:00/ США/ Изменение количества незавершенных продаж на рынке жилья/ октябрь/ -0,2%/ 6,1%
15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство м/м/ октябрь/ -0,3%/ 0,8%
15:00/18:00/ США/ Индекс производственных цен/ ноябрь/ 65,1/ 65,0

Сегодня интерес будут представлять данные по индексам деловой активности в обрабатывающей промышленности. Особенно интересен будет индекс ISM по США. Аналитики ожидают некоторого снижения индекса. Падение его ниже уровня 54 может оказать давление на рисковые валюты. Выход индекса лучше прогнозов приведет к давлению на доллар.

Также стоит обратить внимание на следующие показатели:

1) Производственные индексы PMI для Еврозоны и Великобритании – чем больше будут значения, тем лучше для евровалют.
2) Безработица в Еврозоне – рост безработицы может оказать давление на евро.
3) Незавершенные продажи жилья в США. Сильное падение на 2 или 3% может привести к росту доллара.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4994

Ситуация особенно не изменилась со вчерашнего дня. Краткосрочная поддержка на 1.4980. Более значимая поддержка расположена около 1.4920.
Важное сопротивление находится около 1.5062 – вчера цена не смогла пробить ее. Пробой этого уровня  создаст предпосылки для роста к 1.5140/50.

USD/JPY 87.34

Пробой 87.50 может привести пару выше 88. Откат от этого уровня, скорее всего вернет пару в диапазон 86-87.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  2 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в ноябре 53.6 против прогноза 55.0

США. Расходы на строительство в октябре +0.0% м/м против прогноза -0.5% м/м; в сентябре -1.6% м/м (пересмотрено с +0.8% м/м)

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов, в октябре +3.7% м/м до +28.6% г/г

Швейцария. SNB, Рот: намерен продолжать препятствовать росту франка против евро, ожидает положительной динамики ВВП в третьем квартале, медленного восстановления экономики в 2010

Еврозона. Уровень безработицы в октябре 9.8% против прогноза 9.8%

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в ноябре 51.8 против прогноза 54.0

Германия. Уровень безработицы в ноябре 8.1% против прогноза 8.1%

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 51.2 против прогноза 51.0 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 52.4 против прогноза 52.0 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 54.4 против прогноза 54.2 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 50.1 против прогноза 50.0 пункта

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в ноябре +0.5% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.4% г/г

Германия. Розничные продажи в октябре +0.5% м/м до -1.7% г/г против прогноза +0.4% м/м до -1.9% г/г

Швейцария. ВВП в третьем квартале +0.3% кв/кв до -1.3% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до -1.5% г/г

Австралия. RBA повысил ставку на 0.25% до 3.75%

Австралия. Разрешения на строительство в октябре: -0.6% м/м против прогноза +2.0% м/м

Австралия. Разрешения на строительство в октябре: +11.7% г/г против прогноза +9.6% г/г

Обзор рынка

Рынок, видимо, окончательно пришел в себя после «дубайского шока». По крайней мере вчера мы наблюдали рост фондовых индексов и рисковых валют против доллара, вопреки более слабым, чем ожидалось данных по США.

Одним из основных событий, предопределивших антидолларовый настрой рынка, стало решение Банка Австралии о повышении учетной ставки на 25 пунктов до 3.75%. В то же самое время пока нет никаких оснований говорить о том, что ФРС готова к началу цикла повышения ставок.
Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США упал до 53.6 против ожидаемого значения 54,7. Но рынок проигнорировал эту новость. Американские фондовые индексы завершили день в «плюсе» с повышением на 1.2-1.4%. Пара евро/доллар к концу торгов в США сходила до  1,5117. Британская валюта выросла на две с половиной фигуры до  1,6646.

На фоне вялой реакции рынков на экономическую статистику, намного больший интерес вызывают выступления представителей ведущих мировых Центробанков. В ЦБ Швейцарии продолжают предпринимать лихорадочные шаги, чтобы удержать свою валюту от излишнего роста. Глава ЦБ Швейцарии Жан Пьер Рот предупредил рынки, что стратегия сдерживания франка остается в силе. Однако, несмотря на то, что пара доллар/франк упала ниже уровня паритета, вчера интервенции банка Швейцарии на рынок не произошло.

Банк Японии на сегодняшнем заседании также обсудил проблемы излишнего укрепления курса японской иены. БЯ принял решение о выделении краткосрочных кредитов на сумму 10 триллионов японских иен (около 115 миллиардов долларов) по фиксированной ставке 0.1%. Как было заявлено, это делается, что избежать рисков дефляции и рецессии. Однако укрепление иены также может фигурировать среди причин такого шага. Хотя пара доллар/иена после решения немного выросла, аналитики сомневаются, что для валютного рынка эта мера станет эффективной.


На сегодня, 2 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:20/11:20/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Спенсера Дейла/ na/ na/ na
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительном секторе/ ноябрь/ 46,9 м/м/ 46,2 м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс производственных цен/ октябрь/ 0,1% м/м/ -0,4% м/м
12:30/15:30/ США/ Количество увольнений / ноябрь/ na/ -50,7% г/г
13:15/16:15/ США/ Изменение занятости вне сельского хозяйства ADP/ ноябрь/ -145 000/ -203 000
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 27 ноября/ na/ 1.0 млн. баррелей
17:30/20:30/ США/ Выступление члена FOMC Джеффри Лэкера/ na/ na/ na
17:30/22:00/ США/ Публикация отчета ФРС (Бежевая книга)/ na/ na/ na

Сегодня особое внимание стоит обратить на выход данных по занятости в США. Публикация этого показателя может вызвать рост волатильности на рынке.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.5096

Ключевой уровень по-прежнему около 1.5140/50. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.5300. Поддержка на 1.5062. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону, цель движения от него будет около 1.4950. Однако в целом восстановление рынка после дубайского кризиса указывает на антидолларовый настрой.

USD/JPY 87.02

Пара не смогла пробить сопротивление на 87.50. Необходим пробой этого уровня, чтобы произошла более значительная коррекция вверх к 88.80. Возможная интервенция Банка Японии при подходе к поддержке на 86 может создать хорошие предпосылки для открытия длинной позиции.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  3 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Розничные продажи в октябре: +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

Япония. Капитальные расходы в третьем квартале: -24.8% г/г против прогноза -16.0% г/г

США. Запасы нефти за неделю до 27 ноября +2.1 млн. баррелей до 339.9 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 27 ноября +4.0 млн. баррелей до 214.1 млн.баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 27 ноября -1.2 млн. баррелей до 165.7 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 27 ноября 79.7%

США. Занятость ADP в ноябре -169 000 против прогноза -150 000

США. Увольнения Challenger в ноябре 50 349 против 55 679 в октябре

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 28 ноября +2.1

Еврозона. Индекс цен производителей в октябре +0.2% м/м, -6.7% г/г против прогноза +0.0% м/м, -6.8% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности в ноябре PMI CIPS в строительном секторе 47.0 против прогноза 46.9


Обзор рынка

Вчерашние торги на рынке характеризовались главным образом отсутствием четкой тенденции. Японская иена и евро прервали свои восходящие движения против американского доллара. В целом вчерашние движения на рынке можно уверенно назвать консолидирующими. Валютный рынок, скорее всего, берет паузу перед данными по рынку труда в США, которые в глазах трейдеров являются сейчас главным индикатором состояния первой мировой экономики.

Банк Японии так и не смог определиться со своей позицией относительно дальнейших мер, препятствующих укреплению японской иены. Чиновники наперебой делают заявления о том, что намерены помешать чрезмерному укреплению нац.валюты, но при этом исключают возможность интервенций. Несмотря на столь нечеткую позицию, иена откатилась от многолетних максимумов против доллара, пробив сегодня ночью уровень 87.50.

Евро уверенно рос на торгах в Европе, пока не достиг уровня 1.5110. Отсюда европейская валюта немного откатилась вниз. Можно назвать нескольких причин слабости евро и фунта на американской сессии.

Во-первых, это слабые данные по рынку труда, известные как отчет ADP. Показатель вышел хуже прогноза, и это способствовало снижению оптимизма на рынке. Во-вторых, снижение цен на нефть после публикации данных о росте запасов нефти в США. Последний фактор, оказав давление на акции нефтяных компаний, стал одной из причин слабости фондового рынка, биржевые индексы закрылись с небольшими изменениями в диапазоне от -0.18% до +0.4%.

На сегодня, 3 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг/ ноябрь/ 53,3/ 53,2
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ ноябрь/ 57,1/ 56,9
10:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи/ октябрь/ 0,2% м/м/ -0,7% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Пересмотренные данные по приросту ВВП / 3 квартал/ 0,4% кв/кв/ 0,4% кв/кв
12:45/15:45/ Еврозона/ Решение Европейского центрального банка по процентной ставке/ na/ 1,00%/ 1,00%
13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na
13:30/16:30/ США/ Заявки на пособие по безработице/ за неделю до 28 ноября/ 480 000/ 466 000
13:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу / 3 квартал/ 8,5% кв/кв/ 9,5% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Пересмотренные данные по производительности вне сельского хозяйства / 3 квартал/ -4,3% кв/кв/ -5,2% кв/кв
15:00/18:00/ Еврозона/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na
15:00/18:00/ США/ Выступление главыы ФРС США Бена Бернанке/ na/ na/ na
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в непроизводственном секторе/ ноябрь/ 51,6/ 50,6
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 29 ноября/ na/ 2 млрд. куб. футов

Из достаточно большого пакета экономических данных по европейским экономикам интерес будет представлять показатель розничных продаж в Еврозоне. Выход показателя лучше прогнозов может поддержать евро и наоборот.

Важными событиями дня станут решение ЕЦБ по учетной ставке и пресс-конференция Жана Клода Трише. Если рынок воспримет мессиджи Трише как завуалированные намеки на возможность повышения ставки, то возможна попытка пробоя парой евро/доллар уровня 1.5150. И с другой стороны слишком «голубиная» позиция может углубить наметившуюся консолидацию.

Интересных новостей следует ждать по США. В частности, речь идет о выступлении Бернанке и данных по индексу деловой активности в секторе услуг. 


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.5096

Базис нейтральный. Ключевой уровень по-прежнему около 1.5140/50. Его пробой создаст предпосылки для движения к 1.5300. Поддержка на вчерашнем минимуме 1.5031. Пробой этого уровня перенесет цель движения к 1.4950. Однако, только если пара окажется ниже зоны 1.4950/20 можно будет обсудить возможность тестирования восходящей линии тренда, которая сейчас около 1.4850/20.


USD/JPY 87.77


Целевой ориентир около важного технического уровня 88.80. Однако сейчас пара немного перекуплена. Возможна коррекция к 87.50. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону, однако короткие позиции по паре пока не рекомендуются.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  4 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа за неделю до 27 ноября +2 млрд. куб. футов до 3837 млрд. куб. футов

США. Индекс ISM в секторе услуг в ноябре 48.7 против прогноза 51.5 пункта

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 29 ноября -5 000 до 457 000 против прогноза 483 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, за неделю до 22 ноября +28 000 до 5.465 млн. против прогноза 5.517 млн.

США. Производительность труда вне с/х в 3-м квартале +8.1% против прогноза +8.5%; предварит. +9.5%; +4.0% г/г

США. Затраты на рабочую силу в 3-м квартале -2.5% против прогноза -4.2%; предварит. -5.2%; -1.4% г/г

Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку рефинансирования на уровне 1.00%

Еврозона. Розничные продажи в октябре неизм. м/м, -1.9% г/г против прогноза +0.2% м/м, -2.4% г/г

Еврозона. ВВП в 3-м квартале +0.4% кв/кв, -4.1% г/г (неизм.) в соответствии с прогнозом

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в ноябре 56.6 против прогноза 57.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 53.0 против прогноза 53.2

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в ноябре 53.7 против прогноза 53.7

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 51.4 против прогноза 51.5

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 60.9 против прогноза 60.4

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 49.8 против прогноза 52.2

Австралия. Розничные продажи в октябре: +0.3% м/м против прогноза +0.3% м/м

Япония. Капитальные расходы в третьем квартале: -24.8% г/г против прогноза -16.0% г/г

Обзор рынка

В преддверии знаковых данных по количеству рабочих мест в американской экономике доллар продемонстрировал тенденцию к росту против фунта и иены, а также после отступления ниже 1.51, отыграл утерянные позиции против евро.

Британский фунт торговался слабо, после формирования на торгах в Азии максимума 1.6720 он падал весь оставшийся день и завершил его около 1.6550. Евро же проложил азиатское движение вверх и на торгах в Европе на ожиданиях заседания ЕЦБ, к которому трейдеру готовились с умеренным оптимизмом. В результате евро сформировал максимум на отметке 1.5140, что на 10 пунктов ниже ключевого уровня 1.5150. Не исключено, что сегодня в результате роста волатильности будет предпринята попытка взять этот уровень.


ЕЦБ оставил учетную ставку на уровне 1%, как и ожидали аналитики. Комментарии главы ЕЦБ Трише к принятому решению были противоречивыми, что сначала вызвало рост евро против доллара, а затем его снижение. Трише отметил, что несмотря на восстановление экономики Еврозоны, учетные ставки находится на приемлемом уровней, подчеркнув нежелание руководства банка менять монетарную политику. Также Трише заявил, что инфляция будет «угнетенной» еще в течение некоторого времени, что также является аргументом против повышения ставки. Вдобавок г-н Трише дал положительную оценку действиям ФРС по поддержанию сильного доллара.

Что касается пары доллар/иена, то она постепенно восстанавливалась с многолетних минимумов, так как рынки ожидали интервенции ЦБ Японии.

На сегодня, 4 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

12:00/15:00/ Канада/ Изменение количества занятых/ ноябрь/ 15 300/ -43 000
12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 8,6%/ 8,6%
13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ ноябрь/ -111 000/ -190 000
13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ ноябрь/ 10,2%/ 10,2%
13:30/16:30/ США/ Средняя почасовая оплата труда/ ноябрь/ 0,2% м/м/ 0,3% м/м
15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ ноябрь/ 60,6/ 61,2
15:00/18:00/ США/ Производственные заказы/ октябрь/ 0,2% м/м/ 0,9% м/м

В центре внимания инвесторов будут данные по рынку труда США. Это ключевой показатель оценки перспектив экономического восстановления. Аналитики ожидали, что темпы сокращения рабочих мест снизятся, однако останутся значительными. Также ожидают, что уровень безработицы останется на многолетнем максимуме и составит 10.2%.

Ожидаемое снижение количества рабочих мест должно стать самым маленьким с марта 2008 года.

Напомним, что рынок реагирует на данные по рынку труда неоднозначно. Так, во время публикация октябрьского отчета выход данных хуже прогноза вызвал «движение пилы», которое завершилось с небольшим изменением в пользу доллара.

С другой стороны в сентябре публикация данных хуже прогноза стала причиной достаточно ощутимого внутридневного роста евро.

Поэтому предсказывать во время кризиса реакцию рынка на этот показатель – дело неблагодарное. При бычьем для пары евро/доллар сценарии ключевым уровнем будет 1.5150. Его пробой вверх создаст предпосылки для дальнейшего роста пары. В то же самое время очередной откат от этой вершины может привести к весьма ощутимому коррекционному движению по паре вниз. 


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.5048

Пробой вверх 1.5140/50 создаст предпосылки для роста к 1.53. В то же самое время формирование второй вершины около 1.5150 – неблагоприятный знак для евро. Если паттерн подтвердится, то возможно движение вниз к 1.4950/20 или далее к главой поддержке на 1.4820.


USD/JPY 88.23


Целевой ориентир около важного технического уровня 88.80. Однако сейчас пара немного перекуплена. Возможна коррекция к 87.50. Пробой этого уровня приведет нас в нейтральную зону, однако короткие позиции по паре пока не рекомендуются.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  7 декабря 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Производственные заказы в октябре +0.6% м/м против прогноза +0.0% м/м; в сентябре +1.6% м/м (пересмотрено с +0.9% м/м)

Канада. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ivey PMI в ноябре 55.9 против прогноза 60.0 пункта

США. Занятость вне с/х в ноябре -11 000 против прогноза -125 000

США. Уровень безработицы в ноябре 10.0% против прогноза 10.2%

США. Средняя часовая заработная плата в ноябре +0.1% м/м, +2.2% г/г против прогноза +0.2% м/м, +2.2.% г/г

США. Занятость вне с/х в октябре пересмотрена с -190 000 до -111 000, в сентябре с -219 000 до -139 000

США. Средняя продолжительность рабочей недели +0.2 до 33.2 против прогноза 33.1

Канада. Уровень безработицы в ноябре -0.1% до 8.5% против прогноза 10.2%

Канада. Изменение в числе занятых в ноябре +79 000

Германия. Министерство финансов прогнозирует дефицит государственного сектора экономики в 2009 году на уровне 3.0% ВВП, в 2010 году - 6.0% ВВП

Обзор рынка

В пятницу американский доллар продемонстрировал мощное ралли против основных конкурентов после выхода данных по рынку труда США. Данные оказались лучше прогнозов, и это вызвало укрепление доллара.

Утренние торги прошли разнонаправлено без определенных тенденций. Инвесторы ожидали публикации данных по рынку труда. Данные оказались неожиданностью для рынков. Количество рабочих мест в американской экономике сократилось в ноябре всего на -11.000 против ожидаемого сокращения на -125.000. При этом октябрьский показатель был пересмотрен с -190.000 до -111.000. Уровень безработицы снизился с многолетнего максимума 10.2% до 10.0%.

После выхода данных евро упал более, чем на две фигуры до 1.4810. Фунт также сходил вниз примерно на две фигуры, а пара доллар/иена пробила вверх уровень 90, хотя до выхода данных торговалась около 88.50.

Интересно, что фондовый рынок не отреагировал на столь позитивные данные значительным ростом оптимизма. После гэпа вверх при открытии ведущие биржевые индексы торговались на положительной территории, однако закрылись с очень небольшим повышением на 0.2-09.%.  Фьючерсы на нефть NYMEX закрылись в пятницу около 2-месячного минимума по цене 75,47 доллара за баррель.

Основные события предстоящей недели.

Центробанки Англии, Новой Зеландии и Канады проведут на следующей неделе свои заседания.

Решение Банка Канады ожидается во вторник в 17:00 МСК, ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 0.25%.

Решение Резервного Банка Новой Зеландии ожидается в среду в 23:00 МСК, ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 2.50.

Решение Банка Англии ожидается в четверг в 15:00 МСК, ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 0.5%. Также в четверг в 11:30 МСК будет опубликовано решение Банка Швейцарии по 3-месячной Libor Target Rate, ожидается, что ставка будет оставлена на уровне 0.25%.

Из других значимых новостей можно отметить следующие:

Промышленное производство в Великобритании, 12:30 МСК, вторник.
Сальдо торгового баланса США, четверг, 17:30 МСК.
Объем розничной торговли в США, пятница, 17:30 МСК, пятница.
Индикатор потребительской уверенности Университета Мичигана, пятница, 18:00 МСК.

На сегодня, 7 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/11:00/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центрального банка Ж-.К.Трише/ na/ na/ na
08:15/11:15/ Швейцария/ Розничные продажи / октябрь/ 1,2% г/г/ -1,6% г/г
09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс доверия инвесторов Sentix/ декабрь/ -4,1/ -7,0
11:00/14:00/ Германия/ Промышленные заказы / октябрь/ 0,6% м/м/ 0,9% м/м
13:00/16:00/ Еврозона/ Выступление главы Европейского центрального банка Ж-.К.Трише/ na/ na/ na
13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство/ октябрь/ 1,1% м/м/ 1,6% м/м
17:00/20:00/ США/ Выступление главы ФРС США Бена Бернанке/ na/ na/ na
20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование/ ноябрь/ -9,8 миллиарда долларов США/ -14,8 миллиарда

Кроме выступлений Трише в Париже и Брюсселе, а также Бена Бернанке в Вашингтонском экономическом клубе следует обратить внимание на данные по промышленным заказам в Германии. Выход данных лучше прогнозов может поддержать евро и наоборот. 

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4895

Пятый раз с конца октября пара касается 1.4820/00, но никак не может пробить этот уровень. Сопротивление на 1.4950. пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.5140/50. В зоне 1.4820/00 сильная поддержка, только ее пробой создаст предпосылки для возможного изменения долгосрочного базиса с  бычьего на медвежий.


USD/JPY 89.94


Цель движения на 91.30 и далее на 92.32. Поддержка на 89.50. Пробой вниз этого уровня отложит бычий сценарий и приведет нас в зону неопределенности. Короткие позиции, однако, пока вряд ли стоит открывать.

© www.kroufr.ru