Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  26 октября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Продажи существующих домов в сентябре 5.57 млн. против прогноза 5.40 млн.

Еврозона. Новые промышленные заказы в августе +2.0% м/м, -23.1% г/г против прогноза +1.2% м/м, -22.5% г/г

Великобритания. ВВП в 3-м квартале (предв.) -0.4% кв/кв, -5.2% г/г против прогноза +0.2% кв/кв, -4.6% г/г

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в октябре 96.8 против прогноза 96.2

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 50.0 против прогноза 50.0

Германия. Индекс деловых условий Ifo в октябре 87.3 против прогноза 88.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 52.3 против прогноза 51.3

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в октябре 53.0 против прогноза 51.6

Германия. Индекс делового климата Ifo в октябре 91.9 против прогноза 92.0

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре: 57.8 против прогноза 53.2

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг (PMI Services) октябре: 57.8 против прогноза 53.9

Франция. Потребительские расходы в сентябре +2.3% м/м до +1.0% г/г против прогноза +0.5% м/м до -0.4% г/г

Обзор рынка

На торгах в пятницу европейская валюта продолжала биться о сопротивление против доллара, а британский фунт резко упал против американской валюты на слабых экономических данных. Несмотря на благоприятные корпоративные отчеты и экономический фундаментал, американский фондовый рынок закрылся на отрицательной территории, что предопределило слабость «рисковых валют».

Утром конкуренты доллара сделали попытку укрепиться против американской валюты. Однако евро уткнулся в уровень 1.5050, который так и не смог преодолеть. Наиболее драматичными были события на графике фунт/доллар. Как стало известно в пятницу, согласно предварительным данным снижение ВВП Великобритании составило -0.4% на квартальном базисе, эксперты ожидали роста на 0.2%. Эта новость, которая наложилась в сознании трейдеров еще и на слабые данные по розничной торговле, опубликованные в среду, вызвала обвал британского фунта. Всего за час он упал на две фигуры и продолжил снижаться, завершив день около 1.6300 (против максимума утра 1.6691).

Аналитики вновь заговорили о возможности включения печатного станка в Великобритании. Так, Стивен Кинг, главный экономист HSBC Holdings Plc отмечает, что слабые экономические данные, вероятно, заставят британские власти расширить программу выкупа облигаций.

Данные по рынку жилья США, опубликованные ранее в пятницу, продемонстрировали, что динамика продаж на вторичном рынке в сентябре была более благоприятной, чем ожидалось. Продажи на вторичном рынке жилья выросли на 9,4% до 5,57 млн домов в год против 5,09 млн в августе. Аналитики ожидали роста продаж на 5.5%.

Однако выход такой оптимистичной новости не оказал влияние на рынок. Под влиянием падения цен на нефть, на рынке начали падать акции нефтегазовых компаний, и увлекли за собой весь рынок. К закрытию торгов в пятницу индекс Dow Jones упал на 1,08% - до 9972,18 пункта. S&P 500 понизился на 1,22% - до 1079,60 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов упал на 0,50% до отметки 2154,47 пункта.

Основные события предстоящей недели

Главной новостью недели станет релиз данных по ВВП США. Он запланирован на 15:30 МСК, четверг. Аналитики ожидают, что данные продемонстрируют выход американской экономики из рецессии и постепенное ее восстановление.

В среду в 23:00 ЦБ Новой Зеландии опубликует свое решение по учетной ставке. Ожидают, что она останется на уровне 2.50%, хотя некоторые эксперты не исключают повышения ставки.

Другие новости:

По США

Индекс потребительских настроений СВ, вторник, 17:00 МСК. Ожидается небольшой рост индекса.
Заказы на товары длительного пользования, среда, 15:30 МСК.
Продажи на первичном рынке жилья, среда, 17:00 МСК.
Индекс Chicago PMI, пятница, 16:45 МСК.

По Японии.
Пакет данных по потребительским ценам и рынку труда, пятница 02:30 МСК.
 

На сегодня, 26 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс доверия потребителей GfK/ октябрь/ 4,5/ 4,3
13:10/16:10/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na
18:35/21:35/ Великобритания/ Выступление члена Комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена/ na/ na/ na


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.5030

Сопротивление на 1.5050. Пробой этого уровня может вызвать движение к 1.5140 или 1.5300. Однако сейчас более вероятно движение к поддержке на 1.4920. Ключевой уровень поддержки на 1.4850, его пробой создаст угрозу восходящему тренду.

USD/JPY 91.94

Поддержка на 91.80. Отскок отсюда может вызвать движение к важному сопротивлению на 92.50. Следующая поддержка на 91.40.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  27 октября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: Индекс условия для ведения бизнеса вырос в 3-м кв на 14 пкт  до 5 пкт;

Австралия: Индекс доверия в деловых кругах Австралии вырос в 3-м квартале на 20 пкт до 16 пкт;

Франция. Число безработных в сентябре +21 600 до 2.575 млн.

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в октябре -3.3 против прогноза -0.5

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в сентябре -0.81 против -0.65 в августе


Обзор рынка

Падение на фондовых рынках и худшие, чем ожидалось экономические показатели, ограничили в начале недели интерес инвесторов к риску и поддержали американский доллар.

На утренних торгах американская валюта оказалась под давлением, обновив долгосрочный минимум против евро на отметке  1.5061. Причиной формирования «шипа», который был менее заметен на других графиках, стала публикация в   Financial News, выходящей при поддержке Народного банка Китая, статьи о возможной диверсификации валютных резервов Китая с целью уйти от доллара и увеличить долю евро. Однако ажиотаж вокруг статьи быстро улегся, когда китайский чиновник объяснил, что это «его личное мнение», а не решение, принятое на государственном уровне.

На фондовых рынках доминировали распродажи. В США появилась информация о свертывании налоговых кредитов для граждан, покупающих жилье впервые, что оказало сильное давление на акции компаний строительного сектора. Снижение цен на нефть продолжает оказывать негативное влияние на нефтегазовый сектор, на хуже всего чувствовали себя акции Bank of America, так как в прессе появилась информация о том, что банку придется привлекать дополнительный капитал. Фондовые индексы в США закрылись падением на 0.5-1.2%. На утренних торгах в Азии доминируют негативные тенденции. Нефть держится в районе 78-79 долларов за баррель, упорно четвертый день подряд штурмуя уровень 80 долларов, после формирования пика в районе 82 в прошлую среду.

Неожиданное снижение индекса ФРБ Далласа подлило масла в огонь, обеспечив дополнительное давление на евровалюты.

Американский доллар укрепился против канадского почти на две фигуры с 1.0500 до 1.0700, после того как Банк Канады заявил, что начнет процесс повышения учетной ставки не раньше июля следующего года.


На сегодня, 27 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Швейцария/ Индикатор потребления UBS/ сентябрь/ na/ 0,66
08:30/11:30/ США/ Выступление главы Казначейства США Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na
09:00/12:00/ Еврозона/ Денежный агрегат М3 / сентябрь/ 2,1% г/г/ 2,5% г/г
09:00/12:00/ Еврозона/ Частное кредитование/ сентябрь/ -0,2% г/г/ 0,1% г/г
11:00/14:00/ Великобритания/ Реализованный объем продаж от CBI / октябрь/ 6/ 3
13:00/16:00/ США/ Индекс цен на дома от S&P/CS/ август/ -11,9% г/г/ -13,3% г/г
14:00/17:00/ США/ Индекс потребительского доверия от СВ/ октябрь/ 54,1/ 53,1
14:00/17:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе в регионе Ричмонда/ октябрь/ 14/ 14
15:00/18:00/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na
16:00/19:00/ США/ Выступление главы Казначейства США Тимоти Гейтнера/ na/ na/ na

Пакет данных второго плана по США будет опубликован после обеда. Это данные по ценам на дома, потребительским настроениям по версии СВ и индекс деловой активности в промышленном секторе региона Ричмонда. Все прогнозы нейтральные. Расхождение с прогнозами вверх или вниз может оказать ограниченное влияние на рынок.

Принцип оценки инвесторами рисков сохраняется. Слабые данные ведут к росту доллара и снижению «рисковых» валют.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4895

Пара не смогла пробить важный уровень поддержки на 1.4850 и сейчас евро отыгрывает утерянные позиции. Если пара вернется выше 1.4920/50, то это будет означать возвращение быков на рынок и отмену медвежьего сигнала. Для разворачивания среднесрочного медвежьего тренда необходим пробой 1.4850. В таком случае в перспективе ближайших месяцев цель перейдет на 1.4450. При пробое 1.4850 краткосрочный целевой ориентир будет лежать на 1.47.


USD/JPY 92.10

Сопротивление на 92.50. Для развертывания медвежьего движения нужен пробой этого уровня. Поддержка на 91.40. Пробой этой отметки перенесет цель на 90.50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  28 октября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс потребительских цен, 3 квартал: 1% к/к и 1.3% г/г против прогноза 0.9% к/к и 1.2% г/г

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в октябре 47.7 против прогноза 53.5

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмнода в октябре 7 против прогноза 14

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в августе +1.2% м/м до -11.3 % г/г против прогноза -11.9% г/г

Великобритания. CBI: баланс продаж в октябре 8 против 3 в сентябре

Еврозона. Агрегат М3 в сентябре +1.8% г/г против прогноза +2.2% г/г.

Италия. Индекс потребительского доверия в октябре 111.7 пункта против прогноза 113.7 пункта

Франция. Индекс потребительского доверия в октябре -35 против прогноза -35

Обзор рынка

Доллар вырос против основных валют на торгах во вторник на фоне снижения котировок на фондовых рынках и неблагоприятных данных по американской экономике. Исключения составила японская иена, которой удалось укрепиться против доллара после неудачной попытки доллара закрепиться над уровнем 92. 

Доллар в ходе торгов вырос до 2-недельного максимума 1.4770 против евро и 1.6287 против британского фунта. Катализатором роста  «зеленого» стали слабые экономические данные по США, которые поубавили оптимизм инвесторов.

Значение индекса потребительских настроений по версии Conference Board составило 47.7 пунктов против ожидаемого показателя 54.3 пункта. Аналитики Conference Board указали на то, что ухудшение потребительских настроений связано со сложной ситуацией на рынке труда. Данные по деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда также оказались хуже прогнозов.

Фондовые рынки закрылись с понижением на 0.1-1.2%, цена на нефть продолжает удерживаться ниже психологической отметки 80 долларов.

Рост иены аналитики связывают с итогами аукциона по двухлетним казначейским облигациям США. Поскольку ставки в Японии и США очень близки друг к другу, инвесторы пытаются поймать тенденцию разницы в ставках на основании данных по аукционам. Во вторник доходность 2-летних казначейских билетов упала до 0.98%, что в итоге вызвало значительный рост иены против доллара.


На сегодня, 28 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Индекс цен на импорт/ сентябрь/ -0,7% м/м/ 1,3% м/м
12:30/15:30/ США/ Стержневой индекс заказов на товары длительного пользования/ сентябрь/ 0,6% м/м/ 0,0% м/м
12:30/15:30/ США/ Индекс заказов на товары длительного пользования/ сентябрь/ 1,2% м/м/ -2,6% м/м
13:00/17:00/ США/ Продажи на первичном рынке жилья/ сентябрь/ 443.000/ 429.000
13:30/17:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов / за неделю до 23 октября/ na/ 1,3 миллиона баррелей
20:00/23:00/ Канада/ Выступление главы Банка Канады Марка Карни/ na/ na/ na
20:00/23:00/Новая Зеландия/Решение по учетной ставке/2.5%/2.5%/

Из сегодняшних новостей особый интерес представляют данные по заказам на товары длительного пользования и индекс продаж на первичном рынке жилья. В обоих случаях аналитики ожидают улучшения показателей. Если реализуется прогноз или данные будут лучше прогноза, то это сыграет против доллара. Выход данных хуже прогноза может способствовать укреплению американской валюты.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4815

Целевой ориентир пары находится на 1.4670. Краткосрочный базис остается нисходящим, пока пара ниже 1.4850. Пробой этого уровня перенесет цель на 1.4920/50. Однако пока более вероятен медвежий сценарий. Среднесрочная цель движения находится на 1.4450/80


USD/JPY 91.16

Целевой ориентир находится на 90.70, однако осцилляторы находятся в зоне перепроданности, что может сигнализировать о коррекции нисходящего движения. Сопротивление на 92.50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  29 октября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: август, Индекс опережающих индикаторов 1.8% против 0,7% м/м

Япония: сентябрь, Индекс цен на корпоративные услуги -3.2% г/г против -3,5% г/г;

Япония: сентябрь, Предварительные данные по промышленному производству 1.4% м/м против 1,6% м/м

Германия. Индекс цен потребителей в октябре (предв.) +0.1% м/м, неимз. г/г в соответствии с прогнозом

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре (предв.) +0.2% м/м, неизм. г/г против прогноза +0.1% м/м, -0.1% г/г

США. Запасы нефти за неделю до 24 октября +0.8 млн. до 339.9 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 24 октября -2.1 млн. до 167.8 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ 81.8%

США. Запасы бензина за неделю до 24 октября +1.7 млн. до 208.6 млн. баррелей

Норвегия. Банк Норвегии повысил процентную ставку на 0.25% до 1.50%

США: сентябрь, Продажи новостроек -3,6% до 402 000

США. Заказы на товары длительного пользования в сентябре +1.0% м/м против прогноза +1.0% м/м

Великобритания. Индекс цен на жилье Land Registry в сентябре +0.9% м/м до -5.6% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA в неделю до 24 октября -12.3%

Германия. Парламент переизбрал Ангелу Меркель на пост канцлера

Италия. Индекс делового доверия в октябре 77.1 против прогноза 75.1 пункта

Германия. Индекс импортных цен в сентябре -0.9% м/м до -11.0% г/г против прогноза -0.7% м/м до -10.7% г/г

Австралия. Индекс потребительских цен, 3 квартал: 1% к/к и 1.3% г/г против прогноза 0.9% к/к и 1.2% г/г

Обзор рынка

Американскому доллару вновь удалось укрепиться против доходных валют на фоне падения котировок на американском фондовом рынке и разнонаправленных экономических данных по США.

На американском фондовом рынке вновь неудачный день. Ведущие биржевые индексы закрылись с ощутимым понижением на 1.9-2.7%. Лидировали акции строительных и риэлтерских компаний.  Так, бумаги D.R. Horton "похудели" на 5,42%, а котировки Lennar опустились на 7,25%. Главной причиной сброса акций этого сектора стали слабые данные по продажам на рынке первичной недвижимости. Как отмечают эксперты, ужесточение условий кредитования с одновременным ростом безработицы может помешать восстановлению сектора.

При этом рынок проигнорировал данные по заказам на товары длительного пользования в США, объем которых, в соответствии с прогнозом вырос на 1%.

Евро завершил день около 1.47, британский фунт в районе  1.6376, пара доллар/иена продолжает падать, на  вчерашних торгах иене удалось закрепиться ниже уровня 91.

Центральный банк Новой Зеландии в четверг оставил денежную ставку на рекордно низком уровне 2,5%, как и прогнозировали все экономисты банков частного сектора. Однако при этом глава банка Алан Боллард заявил, что его ведомство не будет продолжать политику снижения ставок, сейчас позиция банка характеризуется как «нейтральная».

На сегодня, 29 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:55/11:55/ Германия/ Изменение числа безработных/ сентябрь/ 17.000/ -12.000
09:30/12:30/ Великобритания/ Общий объем частного кредитования / сентябрь/ 0,7 миллиарда фунтов стерлингов м/м/ 0,7 миллиарда м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Одобренные заявки на ипотечный кредит/ сентябрь/ 54.000/ 52.000
11:00/13:00/ Еврозона/ Индекс потребительского доверия/ сентябрь/ -17/ -19
11:10/14:10/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na
12:20/15:30/ Канада/ Индекс цен на сырье/ сентябрь/ 1,1% м/м/ 3,7% м/м
12:20/15:30/ Канада/ Индекс производственных цен/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,5% м/м
12:20/15:30/ США/ Прирост ВВП/ 3 квартал 2009/ 3,1% кв/кв/ -0,7% кв/кв
12:20/15:30/ США/ Первичные заявки на пособие по безработице/ за неделю до 24 октября/ 522.000/ 531.000
12:20/15:30/ США/ Ценовой индекс ВВП/ 3 квартал 2009/ 1,2% кв/кв/ 0,0% кв/кв
14:30/17:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 23 октября/ na/ 18 миллиардов куб. футов

Из утренних данных следует обратить внимание на данные по рынку труда в Германии. Евро нередко болезненно реагирует на ухудшение ситуации в первой европейской экономики. Именно такого ухудшения ожидают экономисты. После сокращения количества безработных в прошлом месяце на -12.000 эксперты прогнозируют снижение числа рабочих мест на -15-17К. Значение хуже -15К может оказаться неблагоприятным для евро.

Большой пакет данных по Великобритании (кредитования, денежные агрегаты) может оказать влияние на фунт, так что во время выхода этих данных следует проявлять осторожность.

Главная новость дня – ВВП США в 3-м квартале. Значение прогноза очень оптимистично, если показатель выйдет хуже прогноза, то можно ожидать роста интереса инвесторов к «безрисковым» валютам таким как доллар и иена.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4726

На дневном графике пара находится около критической линии восходящего тренда, который начал разворачиваться с конца марта этого года. Пробой линии тренда станет сигналом для реализации медвежьего сценария. Краткосрочный целевой ориентир в случае пробоя поддержки на 1.4580. Сопротивление на 1.4760. Его пробой вверх создаст предпосылки для хода к 1.4850.


USD/JPY 90.37

После неудачного пробоя сопротивления 92.50 пара двигается вниз. Вчера она пробила среднесрочный бычий канал вниз. Целевой ориентир на 90.00 – 89.50. Сопротивление на 91.10.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  30 октября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия: сентябрь, Кредитование частного сектора -0,2% м/м с 0,1% м/м;

Великобритания: октябрь, Индекс потребительского доверия GfK -13 с -16;

Япония: сентябрь, Уровень безработицы 5,3% с 5,5%;

Япония: сентябрь, Стержневой индекс потребительских цен по стране в целом -2,3% г/г с -2,4% г/г;

Япония: октябрь, Стержневой индекс потребительских цен по Токио -2,2% г/г с -2,1% г/г;

Япония: сентябрь, Расходы домохозяйств 1,0% г/г с 2,6% г/г;

Япония: октябрь, Индекс деловой активности в производственном секторе 54,3 с 54,5

Еврозона. Источники в ЕЦБ: Руководство ЕЦБ обеспокоено укреплением европейской валюты

США. Индекс деловой активности ФРБ Канзаса в октябре +6 пунктов

США. Запасы природного газа за неделю до 23 октября +25 млрд. куб. футов

Канада. Индекс цен на сырье в сентябре -1.1% м/м против прогноза -0.5% м/м

США. ВВП в третьем квартале +3.5% против прогноза +3.2%

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в сентябре -0.5% м/м против прогноза -0.2% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 25 октября -1 000 до 530 000 против прогноза 525 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 18 октября -148 000 до 5.797 млн. против прогноза 5.915 млн.

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в октябре -21 против прогноза -22

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в октябре -7 против прогноза -8 и -9 в сентябре

Еврозона. Индекс потребительского доверия в октябре -18 в соответствии с прогнозом

Еврозона. Индекс экономического доверия в октябре 86.2 против прогноза 84.4 и 82.8 в сентябре

Еврозона. Индекс делового климата в октябре -1.78 против прогноза -1.90 и -2.07 в сентябре

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в сентябре 56 200 против прогноза 53 600

Великобритания. Агрегат М4 в сентябре +0.8% м/м, +11.6% г/г

Великобритания. Чистый потребительский кредит в сентябре - stg0.3 млрд. против прогноза- stg0.2 млрд.

Великобритания. Чистое кредитование под залог недвижимости в сентябре stg0.9 млрд. против прогноза stg0.8 млрд.

Германия. Заказы на продукцию машиностроения в сентябре -33% г/г

Еврозона. Агентство Moody’s понизило прогноз по рейтингу Португалии Аа2 со стабильного до негативного. Рейтинг Греции находится в стадии пересмотра и может быть понижен

Германия. Число безработных в октябре -26 000 против прогноза +15 000

Германия. Уровень безработицы ILO в октябре 8.1% против прогноза 8.3%

Россия. Банк России понизил ставку рефинансирования на 0.50% до 9.50%

Обзор рынка

Американский доллар не смог продолжить движение вверх против своих конкурентов. Сильные данные по ВВП США, давшие стимул для мощного ралли на фондовом рынке, привели к падению доллара в районе 1.4850 против евро и 1.6602 против британского фунта.

Укрепляться евровалюты начали еще утром, когда данные по безработице германии просигнализировали об улучшение ситуации в первой европейской экономике. Уровень безработицы снизился до 8.1% против ожидаемого роста до 8.3%. Также, индекс экономических настроений в Еврозоне вырос до 86.2 пунктов против 82.8 пунктов, а индекс потребительских настроений вырос до -18 пунктов против -19 пунктов. В числе благоприятных для евро валют новостей было сообщение об увеличении количества разрешений на получение ипотечного кредита в Великобритании.

Утром казалось, что повторяется паттерн предыдущих дней, когда евровалюты росли в ходе европейской сессии, но падали на торгах в США. Однако вчера ситуация оказалась совершенно другой. Главным фактором американской сессии стала публикация предварительных данных по ВВП США в 3-м квартале. Показатель роста ВВП составил 3.5% против снижения на -0.7% в во 2-м квартале. Аналитики ожидали, что значение показателя будет 3.2%. Компонент продаж вырос на 2.5% против 0.7% во 2-м квартале, тогда как индекс РСЕ вырос на 2.8% против 1.4%.

Публикация этой новости вызвала ралли на фондовым рынке. Ведущие индексы завершили день с повышением на 1.8%-2.2%.

Утренняя тенденция торгов в Азии – повышение фондовых индексов вслед за американскими, что пока не благоприятствует росту «зеленого».


На сегодня, 30 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Розничные продажи/ сентябрь/ 0,8% м/м/ -1,5% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительный индекс потребительских цен/ октябрь/ -0,1% г/г/ -0,3% г/г
10:00/13:00/ Еврозона/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 9,7%/ 9,6%
10:30/13:30/ Швейцария/ Экономический барометр KOF/ октябрь/ 1,16/ 0,85
12:30/15:30/ Канада/ Прирост ВВП/ август/ 0,1% м/м/ 0,0% м/м
12:30/15:30/ США/ Основной индекс расходов на потребление/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м
12:30/15:30/ США/ Индекс затрат на рабочую силу/ 3 квартал 2009 / 0,4% кв/кв/ 0,4% кв/кв
12:30/15:30/ США/ Личные расходы/ сентябрь/ -0,4% м/м/ 1.3% м/м
12:30/15:30/ США/ Личные доходы/ сентябрь/ 0,1% м/м/ 0,2% м/м
13:45/16:45/ США/ Индекс деловой активности в регионе Чикаго/ октябрь/ 48,6/ 46,1
13:55/16:55/ США/ Пересмотренные данные по индексу потребительского настроения Мичиганского университета/ октябрь/ 70,1/ 69,4
13:55/16:55/ США/ Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям Мичиганского университета/ октябрь/ na/ 2,8%

Из европейских данных интерес будут представлять данные по розничным продажам в Германии. Аналитики ожидают положительную динамику показателя. Это может оказать поддержку евро.

Против евро направлен прогноз данных по безработице в Еврозоне – ожидается рост уровня безработицы. Между тем, лучшие, чем ожидалось данные по Германии, опубликованные вчера, могут оказать влияние на общий показатель и исправить реальную цифру в лучшую сторону.

По США ждем релизов о деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго и индексу потребительских настроений. Прогнозируется улучшение показателей. Выход данных на уровне или лучше прогноза – не в пользу доллара. Для укрепления американской валюты необходимы слабые данные.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4835

Пара около ключевого уровня 1.4850. Его пробой вверх создаст предпосылки для движения к 1.4950 – 1.5000 и возможно послужит сигналом завершения коррекционного сценария. Поддержка на 1.4760. Необходим пробой этого уровня вниз, чтобы пара еще раз протестировала линию восходящего тренда в районе 1.47. Только пробой этой долгосрочной линии позволит говорить о доминировании медведей на рынке.



USD/JPY 91.00

Необходим пробой вверх 91.20, чтобы можно было говорить о восходящем базисе с целью на 92.50. Пока пара ниже этого уровня, ситуация является неопределенной.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  2 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 70.6 пункта против прогноза 70.0 пункта

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в октябре 54.2 пункта против прогноза 48.7 пункта

США. Индекс затрат на рабочую силу в 3-м квартале +0.4% против прогноза +0.4%

США. Базовый PCE в сентябре +0.1% м/м, +1.3% г/г против прогноза +0.2% м/м, +1.3% г/г

США. Личные расходы в сентябре -0.5% м/м в соответствии с прогнозом

Канада. ВВП в августе -0.1% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Личные доходы в сентябре +0.0% м/м в соответствии с прогнозом

Швейцария. Индекс опережающих индикаторов KOF в октябре 1.45 против прогноза 1.16

Еврозона. Уровень безработицы в сентябре 9.7% против прогноза 9.7%

Италия. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м, +0.3% г/г против прогноза +0.1% м/м, +0.3% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.5% м/м, +0.4% г/г против прогноза +0.5% м/м, +0.4% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре -0.1% г/г против прогноза -0.1% г/г

Италия. Индекс цен производителей в сентябре -0.3% м/м до -7.9% г/г против прогноза -0.3% м/м до -7.9% г/г

Германия. Розничные продажи в сентябре -0.5% м/м до -3.9% г/г против прогноза +1.0% м/м до -2.2% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в октябре +0.4% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.6% м/м до +1.8% г/г

Обзор рынка

Американскому доллару удалось укрепиться на торгах в пятницу против «рисковых валют», однако он значительно просел против «безрисковой» японской иены. Все это происходило на фоне мощного падения котировок на фондовых рынках.

На рынках сформировалось мнение, что в четверг они переоценили перспективы восстановления экономики США. Опубликованный в пятницу пакет статистических показателей по первой мировой экономике дал намного меньше оснований для оптимизма, чем релиз данных по ВВП.

Правда большинство показателей вышли близко к прогнозным значениям. Порадовал инвесторов разве, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Чикаго, который не только оказался лучше прогноза, но и пересек ключевой уровень 50 пунктов. Индекс потребительских настроений Университета Мичигана также отличался от прогноза в лучшую сторону, однако по нему, как и ожидали, был зарегистрирован ощутимый спад.

Хуже всего обстояли дела с показателями доходов и расходов. Объем потребительских расходов снизился на 0.5% стало самым значительным снижением этого показателя за последние 9 месяцев. Ценовой индекс РСЕ вырос на 0.1% против ожидаемого роста на 0.2%.

Фондовый рынок отреагировал на эти показатели падением. Индекс Доу Джонса снизился на 249,85 пункта (2,51 %) до отметки 9.712,73 пункта. Самое заметное снижение продемонстрировали котировки акций банков, а также энергетических и сырьевых компаний. Индекс Standard and Poors 500 упал на 29,92 пункта (2,8 %) до 1.036,19 пункта, композитный индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 54,44 пункта (2,5 %) до отметки 2.045,11 пункта.

Основные события предстоящей недели.

Главным событием недели станет заседание ФОМК, на котором будет рассмотрен вопрос монетарной политики. Публикация решения по учетной ставке ожидается в 22:15 МСК в среду. Большинство экспертов сходятся во мнении, что ставка останется на уровне 0.25%, однако ФОМК может внести изменения в коммюнике по итогам заседания, просигнализировав о постепенном прекращении стимулирующих программ.

Во вторник в 06:30 МСК будет опубликовано решение Банка Австралии по учетной ставке. Ожидается, что ставка будет повышения на 0.25% до 3.50%.

В четверг вопросы учетных ставок рассмотрят ЕЦБ и Банк Англии. Решения выйдут в 15:00 и 15:45 МСК. По прогнозам экспертов, оба банка оставят ставки без изменений.

Еще один важный показатель выйдет в пятницу в 16:30 МСК. Это ежемесячный отчет по состоянию рынка труда в США. Аналитики ожидают, что ситуация на рынке труда продолжит стабилизироваться, однако будет оставаться неблагоприятной. В среду в 17:15 МСК выйдет опережающий отчет по рынку труда по версии ADP.


На сегодня, 2 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/11:30/ Швейцария/ Индекс деловой активности/ октябрь/ 55.1/ 54.3
09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе/ октябрь/ 50.7/ 50.7
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ октябрь/ 50.1/ 49.5
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в производственном секторе/ октябрь/ 53.1/ 52.6
15:00/18:00/ США/ Незавершенные сделки по продаже жилья / сентябрь/ 0.3% м/м/ 6.4% м/м
15:00/18:00/ США/ Расходы на строительство / сентябрь/ -0.3% м/м/ 0.8% м/м
20:00/23:00/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ na/ na/ na

Главная новость дня индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM. Аналитики ожидают роста индекса. Выход данных на уровне или выше прогноза может оказать давление на доллар. Традиционно высоким также может быть «вес» составляющей занятости в индексе.

Аналогичные индексы будут опубликованы по европейским странам. Здесь особое внимание нужно обратить на индекс деловой активности в промышленности Великобритании. Прогноз благоприятный, но в случае если индекс останется ниже 50, фунт может сильно подешеветь.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4771


Ключевая линия тренда сейчас около 1.4730. Пока пара выше этого уровня – больше вероятность движения вверх к 1.5062. Пробой последнего уровня создаст предпосылки для роста к 1.53. Пробой линии тренда вниз перенесет цель в район 1.4450.


USD/JPY 90.02

Целевой ориентир на 88.80. Сейчас вероятна коррекция в зону 90.10-50. Пробой верхней границы зоны отложит медвежий сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  3 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. RBA повысил ставку на 0.25% до 3.50%

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в октябре 55.7 против прогноза 53.0 пункта

США. Расходы на строительство в сентябре +0.8% м/м против прогноза -0.2% г/г, в августе пересмотрено до -0.1% (с +0.8%)

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в сентябре +6.1% м/м, +19.8% г/г против прогноза +0.0% м/м

Валютный рынок. Источники G20: валютный рынок вряд ли будет одним из основных предметов обсуждения на ближайшем заседании G20

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в октябре 53.7 против прогноза 50.0 пункта

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 50.7 против прогноза 50.7 пункта

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 51.0 против прогноза 51.1 пункта

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 55.6 против прогноза 55.3 пункта

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 49.2 пункта против прогноза 48.8 пункта

Швейцария. Индекс SVME-PMI в октябре 54.0 против прогноза 54.8 пункта


Обзор рынка

Вчерашний день существенным образом не изменил ситуации на рынке Фактор риска – остается решающим при покупке той или иной валюты, поэтому хорошие новости о состоянии ведущих мировых экономик оказывают давление на доллар и иену, а плохие ведут к их укреплению.

Эту, ставшую уже привычной картину, мы наблюдали и вчера. После выхода информации о том, что индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности США ISM неожиданно вырос до многомесячного максимума, инвесторы начали скупать евро и высокодоходные валюты против доллара.

Значение индекса составило 55.7 пунктов против ожидаемого показателя 53.0 пункта. Индекс занятости – что очень важно в преддверии «недели труда» - вырос до 53.1 пункта против 46.2. Репорт также продемонстрировал рост новых заказов, производства, занятости на фоне снижения запасов на складах. Кроме того, вчера стало известно о резком росте незавершенных сделок по продажам жилья в США.

Неудивительно, что после этой новости инвесторам вновь захотелось порисковать. Тем более, что конъюнктура на фондовом рынке сложилась благоприятная. Основные индексы выросли на 0.2-0.8%, Это стимулировало интерес инвесторов к «рисковым валютам». Евро вырос до  1,4844, фунт до 1.6435. Инертность фунта объясняется тем, что на этой неделе Банк Англии может заявить о дополнительных методах стимулирования экономики, включая печать новых денежных знаков. Инвесторы будут опасаться такого решения, поэтому британская валюта может быть очень слабой до четверга.

Однако к концу дня неуверенность снова взяла верх. Фунт упал ниже 1.64, а евро ушел вниз почти на фигуру с уровня, достигнутого на американской сессии.

Австралийский доллар рос почти всю ночь на ожидании повышения учетной ставки Банка Австралии. Когда же она была повышена до 3.50%, по паре произошло резкое движение вниз на исходные позиции.

На сегодня, 3 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс деловой активности в строительной сфере/ октябрь/ 47.2/ 46.7
15:00/18:00/ США/ Промышленные заказы / сентябрь/ 1.1% м/м/ -0.8% м/м
17:00/20:00/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na

Сегодня на макроэкономических фронтах – затишье перед бурей. Новостей почти нет в преддверии очень оживленной второй половины недели.

Наибольший интерес будет представлять индекс промышленных заказов в США. Его значение выше прогноза может поддержать евро и другие рисковые валюты.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4790

Ключевой уровень остается на 1.4850. Пробой этого уровня приведет к 1.4950 - 1.5060. Поддержка в зоне 1.4700 - 1.4680, необходим пробой ее нижней границы для пересмотра бычьего сценария.



USD/JPY 90.27

Ключевой уровень 90.50. Его уверенный пробой может отменить движение к 89.80.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  4 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Производственные заказы в сентябре +0.9% м/м против прогноза +0.8% м/м

США. Johnson & Johnson намерен сократить число работников на 6% - 7%

Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax +1.2% м/м до -4.7% г/г против прогноза +0.6% м/м до -4.9% г/г

Еврокомиссия. Члены Еврокомиссии сохранили прогноз по ВВП Еврозоны на 2009 год на прежнем уровне -4.0%

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе в октябре 46.2 пункта против прогноза 47.2

Великобритания. Казначейство: Правительство увеличит долю в RBS до 84%. Lloyds привлечет дополнительный частный капитал

Австралия. RBA повысил ставку на 0.25% до 3.50%


Обзор рынка

Доллар торговался смешанно против основных валют на торгах во вторник. Ему удалось вырасти против евро до 1.4628, правда, затем евро отыграл значительную часть потерь. Против британского фунта «зеленый» не был столь успешен, после роста в первой половине дня, доллар упал против фунта ниже 1.6419. Против иены доллар торговался в узком диапазоне, сформированном в начале недели.

Важным событием стало формирование нового максимума цены на золото, которая выросла до 1083,50 долларов за унцию. Американские фондовые индексы закрылись повышением на 0.2-0.4%. Вечернее отступление доллара против евро, фунта и других чувствительных рисков валюты было связано с оживлением на сырьевых и фондовых рынках.

Резервный банк Австралии продолжил политику повышения ставок. Учетная ставка была увеличена на 25 пунктов до 3.5%. В заявлении по принятому решению глава РБА Стивнес выразил устойчивый оптимизм, заявив, что «экономика Австралии сильнее, чем предполагалось, меры по восстановлению доверия увенчались успехом», «уровень безработицы достиг пика и находится на намного более низком уровне, чем предполагалось». Несмотря на столь безоблачные перспективы австралийской экономики, инвесторы бросились продавать осси. Дело в том, что в заявлении содержались формулировки, которые были оценены как возможность того, что банк Австралии возьмет паузу в цикле повышения ставок, таким образом некоторые инвесторы попытались зафиксировать прибыль по австралийскому доллару, опасаясь, что он переоценен.

На сегодня, 4 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 52.3/ 52.3
09:00/12:00/ Великобритания/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 55.4/ 55.3
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс цен производителей / сентябрь/ -0.3% м/м/ 0.4% м/м
12:30/15:30/ США/ Количество увольнений / октябрь/ na/ -30.2% г/г
13:05/16:05/ Канада/ Выступление члена правления Банка Канады Джона Мюррея/ na/ na/ na
13:15/16:15/ США/ Занятость в частном секторе от ADP/ октябрь/ -188.000/ -254.000
15:00/18:00/ США/ Индекс деловой активности в секторе услуг/ октябрь/ 51.6/ 50.9
15:30/18:30/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 30 октября/ na/ 0.8 млн. барр.
19:15/22:15/ США/ Решение по процентной ставке ФРС/ na/ 0.25%/ 0.25%

В центре внимание данные по рынку труда в США. Аналитики ожидают, что ситуация на нем может стабилизироваться. Стоит помнить, что реакция рынка форекс на данные по занятости в США часто отличаются от реакций на другие новости. «Фактор риска» тут не работает. Т.е. при выходе данных хуже прогнозов доллар с большой вероятностью упадет, при данных лучше прогнозов – может вырасти.

Еще одно топ-событие – решение ФРС по учетной ставке. Все уверены, что сюрпризов не будет, и она останется на уровне 0.25%. Поэтому внимание следует уделить заявлению ФОМК. Особенно важные моменты: намеки на возможность повышения ставки (позитивный для доллара комментарий), заявление о необходимости сокращать программы финансового стимулирования без намека на повышение ставки (умеренно-позитивный для доллара фон), отсутствие подобного рода намеков и заявлений – негативный для доллара фон.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4721

Серьезных изменений не произошло. Пара сходила вниз, но смогла совершить уверенный пробой нижней границы зоны поддержки 1.4700 - 1.4680, хотя и пробовала обосноваться на 1.4631. Пока позиция нейтральная. Возможен как ход вверх к 1.4850, так и попытка движения вниз к 1.4680 и 1.4630, где вчера наметилась ощутимая поддержка.

USD/JPY 90.17

Пара ходит в прямоугольники 90-90.50, периодически тестируя его то вверх, то вниз, нужен уверенный пробой границ диапазона, чтобы говорить о дальнейшем направлении движения. Возможный рост волатильности сегодня вечером может создать предпосылки для пробоя.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  5 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. FOMC оставил ставку без изменений на уровне 0.00% - 0.25%

США. Запасы нефти в неделю до 30 октября -3.936 млн. против прогноза +1.5 млн.

США. Запасы бензина в неделю до 30 октября -287 000 против прогноза +400 000

США. Запасы дистиллятов в неделю до 30 октября -378 000 против прогноза -1.0 млн.

США. Индекс ISM в секторе услуг в октябре 50.6 пункта против прогноза 51.5 пункта

США Занятость ADP в октябре -203 000 против прогноза -198 000

США. Занятость ADP в сентябре пересмотрена с -254 000 до -227 000

США. Увольнения Challenger в октябре -50.7% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю до 31 октября +8.2%

Еврозона. Индекс цен производителей в сентябре -0.4% м/м, -7.7% г/г против прогноза -0.4% м/м, -7.7% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в октябре 56.9 против прогноза 55.5 и 55.3 в сентябре

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 52.6 против прогноза 52.3 и 50.9 в сентябре

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 50.7 против прогноза 50.9 и 52.1 в сентябре

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 57.7 против прогноза 57.8 и 53.2 в сентябре

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 52.2 против прогноза 49.3

Обзор рынка

Американский доллар упал против «рисковых валют» на торгах в среду, утратив с таким трудом завоеванные в предыдущие дни позиции. Главной причиной слабости доллара – стали худшие, чем ожидалось данные по рынку труда и отсутствие желания ФОМК повышать учетную ставку.

С самого утра доллар находился под давлением. На рынке сформировалось мнение о том, что ФОМК на заседании, которое должно было состоятся вечером, не даст никаких намеков на возможность повышения ставки, что держало под давлением американскую валюту, а также иену, и способствовало росту евровалют.

Открытие торгов в США не изменило этот тренд. Данные по занятости по версии ADP вышли хуже прогнозов, при этом показатель за сентябрь также был пересмотрен в лучшую сторону. В результате на торгах в США евро торговался на две фигуры выше, чем утром около 1.49, а британский фунт в районе 1.66.

ФОМК, как и ожидалось не дал сигналов о возможности повышения учетной ставки. Все члены комитета единогласно проголосовали за то, чтобы оставить ставку на прежнем уровне. В итоговом заявлении отмечалось, что инфляция будет оставаться низкой в течение некоторого времени, поэтому она будет и в дальнейшем проводить политику по содействию экономическому восстановлению и сохранению стабильных цен на товары, включая сохранение учетной ставки на уровне от 0 до 0,25%.

В целом ФОМК более оптимистично отозвался о перспективах экономики: экономическая активность в стране продолжает набирать обороты, финансовый рынок в последние месяцы остается без изменений, жилищный сектор в течение последних месяцев заметно "потеплел", а семейные расходы возросли. Однако неблагоприятная ситуация на рынке труда продолжает сдерживать потребительские расходы, замедляя восстановление и удерживая инфляцию под давлением.

В целом заявление оказалось достаточно сбалансированным, поэтому инвесторы почти сразу после чего выхода начали фиксировать короткие позиции по доллару. Тем более, что сегодня есть значимые факторы риска в виде заседаний ЕЦБ и Банка Англии.

На сегодня, 5 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:55/11:15/ Швейцария/ Индекс потребительских цен / октябрь/ 0.6% м/м/ 0.0% м/м
08:55/11:55/ Австралия/ Выступление главы Резервного банка Австралии Гленна Стивенса/ na/ na/ na
08:30/12:30/ Великобритания/ Производство в обрабатывающем секторе промышленности / сентябрь/ 1.1% м/м/ -1.90% м/м
08:30/12:30/ Великобритания/ Промышленное производство / сентябрь/ 1,2% м/м/ -2.5% м/м
09:00/13:00/ Еврозона/ Розничные продажи / сентябрь / 0.3% м/м/ -0.2% м/м
12:00/15:00/ Великобритания/ Объем покупки облигаций/ октябрь/ 225 млрд. фунтов/ 175 млрд. фунтов
12:00/15:00/ Великобритания/ Решение по процентной ставке Банка Англии/ na/ 0.50%/ 0.50%
12:45/15:45/ Еврозона/ Решение по процентной ставке ЕЦБ/ na/ 1.00%/ 1.00%
13:30/16:30/ Канада/ Разрешения на строительство / сентябрь/ 1.3% м/м/ 7.2% м/м
13:30/16:30/ Еврозона/ Пресс-конференция ЕЦБ/ na/ na/ na
13:30/16:30/ США/ Количество заявок на пособие по безработице/ за неделю до 31 октября/ 519.000/ 530.000
13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по производительности вне сельского хозяйства / 3 квартал/ 6.1% кв/кв/ 6.6% кв/кв
13:30/16:30/ США/ Предварительные данные по затратам на рабочую силу/ 3 квартал/ -3.7% кв/кв/ -5.90% кв/кв
15:00/18:00/ Канада/ Индекс деловой активности/ октябрь/ 60.9/ 61.7
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 30 октября/ na/ 25 млрд. куб. фут.

Два основных события дня – решения Банка Англии и ЕЦБ по учетным ставкам. В обоих случаях, как ожидают, ставки останутся без изменений.

Решение Банка Англии представляет определенную степень риска, так как члены его монетарного комитета вновь могут вернуться к вопросу о печати денежных знаков. Если это произойдет, то фунт окажется под давлением. Если нет – то возможен рост фунта, так как в последнее время он слишком слабо.

Для дальнейшей судьбы евро надо ждать пресс-конференцию Трише. Трудно представить, что бы мог сказать глава европейского ЦБ, чтобы уговорить евро спуститься вниз, но может попробовать использовать эту возможность.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4840

Поддержка на 1.48. Пока пара выше этого уровня, бычий базис сохраняется. Цель в диапазоне 1.4950 – 1.5060.


USD/JPY 90.47

Поддержка на 90.30, далее на 89.80. Сопротивление на 92.50. Пока по паре лучше занять выжидательную позицию.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  6 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа за неделю до 30 октября +29 млрд. куб. футов до 3 788 млрд. куб. футов

Великобритания. Оценка ВВП NIESR в августе-октябре -0.4%

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в октябре 61.2 против прогноза 58.0 пункта


США. Затраты на рабочую силу в 3-м квартале -5.2% против прогноза -4.0% и -6.1% во 2-м квартале; -3.6% г/г

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 1 ноября 512 000 против прогноза 522 000; неделей ранее 532 000 (пересмотрено с 530 000)

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 25 октября 5.749 млн. против прогноза 5.750 млн.; неделей ранее 5.817 млн. (пересмотрено с 5.797 млн.)

США. Производительность труда в не с/х секторе в 3-м квартале (предв.) +9.5% против прогноза +6.5% и +6.9% во 2-м квартале; +4.3% г/г

Канада. Разрешения на строительство в сентябре +1.6% м/м против прогноза +1.6% м/м

Еврозона. ЕЦБ сохранил ставку на прежнем уровне 1.00% в соответствии с прогнозом

Великобритания. Банк Англии увеличил масштабы количественного ослабления до 200 млрд. фунтов против прогноза 225 млрд. фунтов

Великобритания. Банк Англии сохранил ставку на прежнем уровне 0.50% в соответствии с прогнозом

Еврозона. Розничные продажи в сентябре -0.7% м/м, -3.6% г/г против прогноза +0.2% м/м, -2.4% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре +1.7% м/м, -9.3% г/г против прогноза +1.0% м/м, -9.7% г/г

Великобритания. Промышленное производство в сентябре +1.6% м/м до -10.3% г/г против прогноза +1.2% м/м до -10.3% г/г

Обзор рынка

На торгах в четверг доллар продолжил оставаться под давлением на фоне роста фондовых рынков и после решений Банка Англии и Европейского Центробанка по учетным ставкам.

Банк Англии оставил учетную ставку без изменений на уровне 0.5%. При этом программа количественного смягчения была увеличена до 200 миллиардов фунтов. Аналитики ожидали увеличения количества напечатанных денежных знаков до 250 миллиардов фунтов. Таким образом, новость сыграла в пользу фунта и он вырос до недельного максимума на 1,6635. При этом Банк Англии с одной стороны позитивно оценил снижение фунта, отметив, что оно способствует  конкурентоспособности Великобритании, но заявил о том, что инфляция уже в самом скором времени вырастет выше 2% (считают, что это будет сигнал к повышению ставок).

Европейский Центробанк оставил учетную ставку без изменений на уровне 1%. На пресс-конференции глава ЕЦБ Жан Клод Трише заявил, что отказ от стимулирования финансовой системы будет постепенным. В целом Трише светился оптимизмом и говорил о возможности пересмотра вверх экономических прогнозов банка. Не удивительно, что его выступление также было воспринято с ястребиной точки зрения, и евро вырос до нового недельного максимума на  1.4916.

Позже в ходе американской сессии наблюдался некоторый откат рисковых валют с недельных максимумов до 1.4850 для евро и 1.6550 для фунта. Но последние часы рисковые валюты вновь демонстрировали постепенное движение вверх.

На сегодня, 6 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на входе / октябрь/ 1.6% м/м/ -0.5% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен производителей на выходе/ октябрь/ 0.4% м/м/ 0.5% м/м
11:00/14:00/ Германия/ Производственные  заказы / сентябрь/ 1.0% м/м/ 1.4% м/м
12:00/15:00/ Канада/ Изменение числа занятых/ октябрь/ 10 300/ 30 600
12:00/15:00/ Канада/ Уровень безработицы/ октябрь/ 8.4%/ 8.4%
13:30/16:30/ США/ Количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства/ октябрь/ 173 000/ 263 000
13:30/16:30/ США/ Уровень безработицы/ октябрь/ 9.9%/ 9.8%
13:30/16:30/ США/ Почасовая оплата труда / октябрь/ 0.1% м/м/ 0.1% м/м
14:45/17:45/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Эванса/ na/ na/ na
15:00/18:00/ США/ Оптовые запасы/ сентябрь/ -0.9% м/м/ -1.3% м/м
16:30/19:30/ США/ Выступление члена FOMC Элизабет Дьюк/ na/ na/ na
20:00/23:00/ США/ Потребительское кредитование м/м/ октябрь/ -9.9 млрд. долларов США/ -12.0 млрд. долларов США

Главная новость дня публикация отчета профильного министерства по рынку труда США. Аналитики ожидают замедления темпов сокращения рабочих мест в США. Однако, учитывая вышедший в среду индекс ADP, можно ожидать показателя хуже прогноза. В целом при данных хуже прогноза можно ожидать падения доллара, так как из последнего заявления ФОМК следует, что стабильность на рынке труда одно из условий повышения учетной ставки. При значении лучше прогноза доллар может вырасти.

Правда все зависит от настроений рынка. Если вновь будет доминировать стремление избегать рисков, то положительный сюрприз будет неблагоприятным для доллара, а отрицательный благоприятным.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4877

Серьезных изменений не произошло, пара сформировала доджи. Пока пара выше 1.48 ее базис остается повышательным, направленным к  1.5060 и 1.5300. Пробой поддержки переведет нас в режим ожидания.

USD/JPY 90.56

Поддержка на 90.50, ее пробой может создать предпосылки для движения к 89.89

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  9 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Оптовые запасы в сентябре -0.9% м/м против прогноза -1.0% м/м

США. Средняя часовая заработная плата в октябре +0.3% м/м, +2.4% г/г против прогноза +0.1% м/м, +2.2% г/г

США. Занятости вне с/х в октябре -190 000 против прогноза -175 000; в сентябре -219 000 (пересмотрено с -263 000).

США. Уровень безработицы в октябре 10.2% против прогноза 9.9%

США. Средняя продолжительность рабочей недели в октябре 33.0 против прогноза 33.1

Канада. Уровень безработицы в октябре +0.2% до 8.6% против прогноза 8.5%

Канада. Изменение в числе безработных в октябре -43 200 против прогноза +10 000

Германия. Производственные заказы в сентябре +0.9% м/м, -13.1% г/г против прогноза +1.0% м/м, -13.6% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в октябре +2.6% м/м, +1.0% г/г против прогноза +1.5% м/м, -1.3% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в октябре +0.3% м/м, +1.8% г/г против прогноза +0.3% м/м, +1.9% г/г

Великобритания. Базовый PPI в октябре +0.3% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г

Франция. Сальдо торгового баланса в сентябре -Е1.8 млрд. против прогноза -Е3.0 млрд.

Обзор рынка

Рынок отреагировал на данные по рынку труда в США классическим движением пилы. На значительно худшие, чем ожидалось данные, рынок отреагировал первоначально покупками доллара, однако вскоре резко развернулся в обратную сторону.

Американский доллар вырос на торгах в США в пятницу до 1.4814 долларов за евро и упал против «безрисковой» иены до 89.62. Однако затем, следуя тенденции американского фондового рынка, который восстановился с дневных минимумов и на повышенной склонности инвесторов к риску, инвесторы начали продавать доллар. На утренних торгах в Азии доллар восстановился против иены и продолжил падение против евро, пробив свой пятничный минимум.

Причиной столь нестабильных движений на рынке стала публикация данных по рынку труда США. В октябре уровень безработицы в США достиг 26-летнего максимума, составив 10.2% против 9.8% в сентябре. Потери рабочих мест для американской экономики составили 190К против ожидаемых потерь 175К. Первой реакцией рынка на эти данные было стремление избегать рисков. Однако затем оптимизм вернулся на рынок, так как у стремления избежать рисков не хватило сил сдвинуть рынки в противоположную сторону.  После утреннего снижения к закрытию торгов индекс Dow Jones повысился на 0,17%, достигнув 10023,42 пункта. S&P 500 вырос на 0,25%, достигнув 1069,30 пункта. Индекс NASDAQ по итогам торгов поднялся на 0,34% - до 2112,44 пункта. Сегодня утром в Токио фондовые индексы открылись с понижением, однако сейчас индекс Nikkei 225 находится на положительной территории.

Давление на доллар и поддержку евро оказало сегодня заявление МВФ о том, что американская валюта все больше превращается в валюту, финансирующую сделки кэрри, что, по прогнозам специалистов этой международной структуры приведет к укреплению евро против доллара. По оценкам МВФ, даже после последнего падения доллар является переоцененным.

Ухудшение ситуации на рынке труда США, по мнению специалистов, может стать причиной того, что во втором полугодии следующего года ФРС продолжит проводить стимулирующую политику. В таком случае ФРС может остаться далеко позади таких банков как Резервный банк Австралии и Европейских центральный банк, которые начинают отходить от агрессивной политики количественного смягчения.

Основные события предстоящей недели.

После оживленной прошлой недели на макроэкономических фронтах ожидается некоторое затишье.

По Еврозоне.

Индекс ZEW для Германии, вторник, 13:00 МСК.
Выступление Жана Клода Трише во Франкфурте, четверг, 22:00 МСК.
ВВП Еврозоны в 3-м квартале, пятница, 13:00 МСК, ожидается восстановление положительной динамики экономического роста на квартальном базисе сравнения.

По Великобритании.

Пакет данных по безработице, среда, 12:30 МСК.

По США
Баланс внешней торговли, пятница, 16:30 МСК.


На сегодня, 9 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/10:00/ Германия/ Сальдо торгового баланса/ сентябрь/ 12,0 миллиарда евро/ 10,6 миллиарда евро
09:30/12:30/ Еврозона/ Индекс доверия инвесторов Sentix/ ноябрь/ -10,8/ -12,6
11:00/14:00/ Германия/ Промышленное производство/ сентябрь/ 1,4% м/м/ 1,7% м/м
13:15/16:15/ Канада/ Начало строительства/ октябрь/ 157.000/ 149.000

Наиболее интересным показателем будет объем промышленного производства в Германии. Снижение индекса ниже прогноза может оказать давление на евро.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4933

Целевой ориентир 1.4950 - 1.5060. Далее сопротивление на 1.5300. Поддержка на 1.4850 - 1.4800. Пробой этой зоны отложит дальнейшее движение вверх. 

USD/JPY 90.11

Пара пробила краткосрочную линию тренда и остается под ней. Целевой ориентир на 88.80. Однако сейчас можно ждать отката предыдущего движения. Линия тренда находится на 90.27. Пробой этого уровня вверх создаст предпосылки для движения к 92.50.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  10 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Япония: октябрь, Индекс настроения экономических наблюдателей 40.9 против 43,1

Великобритания: октябрь, Монитор розничных продаж 3.8% г/г против 2,8% г/г;

Великобритания: октябрь, Баланс цен на жилье от RICS 34% против 22%;

Япония: сентябрь, Сальдо платежного баланса 1,34 триллиона йен против 1,23 триллиона йен;

Япония: октябрь, Денежный агрегат М2 3,3% г/г против 3,0% г/г;

Япония: октябрь, Банковское кредитование 1.5% г/г против 1,6% г/г;

Канада. Число новых строительств в октябре 157 300 против прогноза 158 500

Германия. Промышленное производство в сентябре +2.7% м/м, -12.9% г/г против прогноза +1.0% м/м, -14.4% г/г

Обзор рынка

Высокодоходные, рисковые валюты выросли против американского доллара на торгах в понедельник на фоне роста фондовых индексов и цен на сырье. Рост оптимизма на рынке был связан с заседанием Большой Двадцатки, которое состоялось на прошлой неделе.

В прошлые выходные министры финансов стран так называемой Большой Двадцатки встретились в шотландском городе Сент-Эндрюсе. В ходе саммита представители США, Японии и Германии, высказывали сомнения в целесообразности продолжения государственных вливаний в экономику. Однако представители Великобритании и МВФ требовали продолжить программы стимулирования экономики до тех пор, пока экономическая ситуация в мире не перестанет внушать опасений. На саммите, несмотря на бодрый тон реляций о победе над кризисом, возобладало именно это мнение.

Рост оптимизма, вызванный решением Большой Двадцатки продолжать печатать деньги через ведущие мировые Центробанки, вызвал рост на фондовых биржах Азии, Европы, а затем и в США. Там, ведущие биржевые индексы завершили день ралли на 1.9-2.2%, при этом индекс Доу Джонса достиг самого высокого значения в 2009 году.

Соответственно доллар находился под давлением с самого утра, когда он открылся разрывом вниз, в течение всего дня. Свой вклад в рост евро против доллара внесли Жан Клод Трише, заявивший, что «свободное падение экономики закончилось» и данные по промышленному производству в Германии, которые оказались выше прогнозов.

К концу дня евро находился около 1,4990, а фунт после формирования 3-месячного максимума на 1,6842., торговался около 1.6740.

На сегодня, 10 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/09:00/ Япония/ Предварительные данные по заказам на станки/ октябрь/ na/ -62,1% г/г
07:00/10:00/ Германия/ Окончательные данные по индексу потребительских цен/ октябрь/ 0,1% м/м/ 0,1% м/м
07:00/10:00/ Германия/ Индекс оптовых цен/ октябрь/ 0,2% м/м/ -0,2% м/м
09:30/12:30/ Великобритания/ Сальдо торгового баланса/ сентябрь/ -6,1 миллиарда фунтов/ -6,2 миллиарда фунтов
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс цен на жилье от DCLG/ сентябрь/ -4,9% г/г/ -5,6% г/г
10:00/13:00/ Германия/ Индекс настроения в деловых кругах ZEW/ ноябрь/ 55,2/ 56,0
10:00/13:00/ Еврозона/ Индекс настроения в деловых кругах ZEW/ ноябрь/ 58,9/ 56,9
10:00/13:00/ Великобритания/ Индекс лидирующих индикаторов/ сентябрь/ na/ 0,9% м/м
14:15/17:15/ США/ Выступление члена FOMC Денниса Локхарта/ na/ na/ na
15:00/18:00/ США/ Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP/ ноябрь/ 50,3/ 48,7
15:05/18:05/ США/ Выступление члена FOMC Джанет Йеллен/ na/ na/ na
20:30/23:30/ США/ Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло/ na/ na/ na

Из наиболее интересных данных на сегодня – индексы ZEW для Германии. Прогнозы разнонаправленные, ожидается снижение индекса экономических настроений и рост индекса оценки текущей ситуации. Выход данных лучше прогноза может оказать давление на доллар.

Фунт может испытать влияние со стороны данных по торговому балансу Великобритании, если будет зарегистрировано значительное расхождение с прогнозами.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4968.

Основное сопротивление находится около 1.5060. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.5150. Однако сейчас более вероятно коррекционное движение к 1.4950 или 1.4850.


USD/JPY 89.73

Целевой ориентир пары около 88.80. Сопротивление в зоне 90.20/50, пробой этой зоны вверх отложит медвежье движение.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  11 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в ноябре 47.9 против прогноза 49.5; в октябре 48.7

Великобритания. В СМИ появилась информация о том, что Lloyds может уволить около 4000 работников

Германия. Индекс текущих условий ZEW в ноябре -65.6 против прогноза -70.0; в октябре -72.2

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в ноябре 51.1 против прогноза 55.0; в октябре 56.0

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в ноябре -70.3 против -75.4 в октябре

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в ноябре 51.8 против прогноза 58.0; в октябре 56.9

Великобритания. Сальдо торгового баланса в сентябре -stg3.469 млрд. против прогноза -stg2.2 млрд.; в августе -stg2.151 млрд. (пересмотрено с -stg2.318 млрд)

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в сентябре -4.1% г/г против прогноза -4.9% г/г

Великобритания. Сальдо торговли товарами в сентябре -stg7.194 млрд. против прогноза -stg6.1 млрд. и -tg6.073 млрд. в августе

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в сентябре -stg3.783 млрд. против прогноза -stg3.0 млрд. и -stg3.06 млрд. в августе

Италия. Промышленное производство в сентябре -5.3% м/м против прогноза -4.0% м/м

Италия. Промышленное производство в сентябре -15.3% г/г против прогноза -13.8% г/г

Италия. Промышленное производство (wda) в сентябре -15.7% г/г против прогноза -15.8% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре -1.6% м/м до -11.0% г/г против прогноза +1.2% м/м до -10.5% г/г

Франция. Промышленное производство в сентябре -1.5% м/м до -10.4% г/г против прогноза +0.5% м/м до -9.2% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до +0.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +0.0% г/г

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до -0.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.0% г/г

Обзор рынка

После роста в понедельник рисковые валюты стабилизировались. Вчерашнее боковое движение по большинству валютных пар можно считать коррекционным. Относительная слабость евро и фунта была связана не только с неопределенностью на фондовом рынке, но и с неблагоприятными новостями.

На торгах в Азии британский фунт упал на 1.5 фигуры, после того как агентство  Fitch заявило о возможности того, что Великобритания может лишиться кредитного рейтинга ААА. Столь резкое падение было вызвано не только неожиданной новостью, но и относительно небольшим объемом торгов в момент снижения фунта. Всю оставшуюся часть дня, несмотря на слабые данные по торговому балансу, фунт постепенно отыгрывал потери злополучного утра, восстановившись с дневного минимума 1.66 к 1.6750.

Пара евро/доллар в течение всего дня двигалась в боковом направлении на фоне разнонаправленных и неопределенных движений на фондовых рынках. Ведущие биржевые индексы США и Европы закрылись разнонаправлено с очень небольшими изменениями.

Против евро сыграли данные по индексу ZEW, показатель которого упал до 51.1 вместо ожидаемого роста к 55.00. После попытки обновить максимум в районе 1.5016, евро упал к 1.4937, однако отсюда вернулся в район уровня открытия. Схожие движения наблюдались по паре доллар/иена. 

На сегодня, 11 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/12:30/ Великобритания/ Изменение числа безработных/ октябрь/ 20.200/ 20.800
09:30/12:30/ Великобритания/ Индекс средней заработной платы / сентябрь/ 1,5% 3м/г/ 1,6% 3м/г
09:30/12:30/ Великобритания/ Уровень безработицы/ сентябрь/ 8,0%/ 7,9%
10:30/13:30/ Великобритания/ Выступление главы Банка Канады Мервина Кинга/ na/ na/ na
10:30/13:30/ Великобритания/ Публикация отчета по инфляции Банка Англии/ na/ na/ na
17:00/20:00/ Германия/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na
na/ Австралия/ na/ na/ na/ na

Сегодня в США отмечают День ветеранов. Рынок облигаций будет закрыт. Это означает значительное снижение объема сделок и на валютном рынке, так как последний часто следует тенденции доходности облигаций. Важных экономических новостей также не запланировано.

Из новостей, которые могут иметь локальное значение стоит отметить данные по рынку труда в Великобритании. Возможно небольшое влияние на фунт. Также интерес будет представлять инфляционный отчет Банка Англии. Этот важный отчет выходит раз в квартал. Ранее эксперты ожидали, что именно после публикации этого отчета Банк Англии может рассмотреть вопрос об увеличении программы количественного смягчения. Фунт (а с ним и евро) может оказаться под давлением, если отчет покажет слабую вероятность увеличения инфляционного давления в ближайший год.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4979

Основное сопротивление находится около 1.5060. Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.5150 и 1.53. Однако сейчас базис пары нейтральный. Не исключена коррекция к 1.4930 – это нижняя граница краткосрочного бычьего канала.  Пробой этого уровня создаст предпосылки для движения к 1.4850. Под этим уровнем находится линия восходящего тренда (около 1.4830). Только ее пробой отменит бычий сценарий.


USD/JPY 89.39

Пара находится на важном уровне поддержки. Его пробой приведет нас к 88.80. Отскок от 89.40 создаст предпосылки для восстановления к 90.20/50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  12 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Уровень безработицы в октябре: 5.8% против прогноза 5.8% и предыдущего значения 5.7%

Австралия. Занятость за октябрь: 24 500 против прогноза -10 000 и пред. Значения 40 600 рабочих мест

ОПЕК прогнозирует увеличение мирового спроса на нефть в 2010 году на 0.75 млн. до 85.1 млн. баррелей в день

Еврозона. Индекс текущих условий Ifo в четвертом квартале 35.5 против 28.0 в третьем

Еврозона. Индекс экономических ожиданий в четвертом квартале 107.0 против 93.0 в третьем

Еврозона. Индекс экономических настроений в четвертом квартале 74.6 против 63.6 в третьем

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в октябре 5.1% против прогноза 5.1%

Великобритания. Число заявок безработных в октябре +12 900 против прогноза +20 000

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в сентябре +1.2% г/г против прогноза +1.4% г/г; в августе +1.6%

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в сентябре +1.8% г/г против прогноза +1.8% г/г; в августе +1.9%

Великобритания. Уровень безработицы ILO в сентябре 7.8% против прогноза 8.0%

Обзор рынка

На фоне выходного в США, ставшего причиной тонкого объема торгов, основные валютные пары торговались неровно и без ясно выраженной тенденции.

Торги в Азии ознаменовались падением доллара против иены, евро и фунта. Главной причиной стало укрепление фондовых индексов азиатского региона, после выходя ряда сильных данных по ведущим экономикам этой части мира.  Так, в Японии изменение объема заказов на машины и оборудование в сентябре составило 10,5%, хотя прогнозировался рост лишь на 4,1%, а объем промышленного производства в Китае в октябре вырос на 16,1% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, тогда как ожидался рост на 15,5%.

Результатом стал рост евро и иены до новых долгосрочных максимумов около 1.5050 и 89.30. Однако удержаться около этих отметок им не удалось.

Главной причиной снижения евровалют стала публикация отчета Банка Англии по инфляции. Представляя отчет глава Банка Мервин Кинг заявил, будто «участники рынка неверно заключили, что Комитет по монетарной политике принял решение о завершении политики количественного ослабления». Рынок отреагировал на это заявление падением фунта на 2.5 фигуры. Снижение евро было более умеренным, но он также последовал вслед за своим европейским коллегой. Торги в США были спокойными и характеризовались затуханием амплитуды колебаний.

На сегодня, 12 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/12:00/ Еврозона/ Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ/ na/ na/ na
10:00/13:00/ Швейцария/ Индекс экономических ожиданий ZEW/ ноябрь/ na/ 65,0
10:00/13:00/ Еврозона/ Промышленное производство/ сентябрь/ 0,6% м/м/ 0,9% м/м
13:30/16:30/ Канада/ Индекс цен на новое жилье/ сентябрь/ 0,2% м/м/ 0,1% м/м
13:30/16:30/ США/ Количество первичных заявок на пособие по безработице/ за неделю до 7 ноября/ 512.000/ 512.000
16:00/19:00/ США/ Запасы нефти и нефтепродуктов/ за неделю до 6 ноября/ na/ -4,0 миллиона баррелей
17:00/20:00/ Швейцария/ Выступление члена правления Швейцарского национального банка томаса Йордана/ na/ na/ na
19:00/22:00/ Еврозона/ Выступление президента ЕЦБ Ж.-К.Трише/ na/ na/ na
19:00/22:00/ США/ Баланс федерального бюджета/ октябрь/ -152,5 миллиарда долларов/ -46,6 миллиарда долларов

Сегодня пристальное внимание следует обратить на европейские новости, такие как публикация отчета ЕЦБ и выступление главы ЕЦБ Трише во Франкфурте. Снижение темпов роста промышленного производства в Еврозоне ниже 0.5% может оказать давление на евро.

По США выходят только новости второго плана. Однако если дефицит федерального бюджета вырастет больше прогноза, то возможно давление на доллар на ночных торгах.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4994

Пара обновила долгосрочный максимум, сформировав вершину в районе 1.5062. Однако маленькое расстояние от предыдущей вершины позволяет заподозрить формирование разворотного паттерна по типу «двойной вершины». Если паттерн подтвердится, то можно будет ожидать попытки пробоя 1.4850 и линии тренда, которая находится в этом районе. В случае успеха ждем более значительного движения вниз. Отмена паттерна и пробой его вершины создаст предпосылки для движения к 1.5150 или 1.5300


USD/JPY 89.79

Пробой 89.40 оказался ложным, так как цена быстро восстановилась вверх, нащупав сопротивление. Базис остается медвежьим, но сейчас лучше воздержаться от открытия коротких позиций. Только уверенный пробой 89.40 создаст предпосылки для движения к 88.80.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс  13 ноября 2009 года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы нефти за неделю до 6 ноября +1.8 млн. баррелей до 337.7 млн. баррелей против прогноза +1.0 млн. баррелей

США. Запасы бензина за неделю до 6 ноября +2.5 млн. баррелей до 210.8 млн. баррелей

США. Запасы дистиллятов за неделю до 6 ноября +0.3 млн. баррелей до 167.7 млн. баррелей

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ за неделю до 6 ноября -0.66% до 79.9%

Канада. Индекс цен на новые дома в сентябре +0.5% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 8 ноября -12 000 до 502 000 против прогноза 510 000

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю до 1 ноября -139 000 до 5.631 млн. против прогноза 5.700 млн.

Еврозона. Промышленное производство в сентябре +0.3% м/м, -12.9% г/г против прогноза +0.5% м/м, -14.1% г/г

Испания. ВВП в третьем квартале -0.3% кв/кв до -4.0% г/г

Австралия. Уровень безработицы в октябре: 5.8% против прогноза 5.8% и предыдущего значения 5.7%

Австралия. Занятость за октябрь: 24 500 против прогноза -10 000 и пред. Значения 40 600 рабочих мест

Обзор рынка

Вчерашний день прошел под знаком укрепления американского доллара на фоне снижения котировок фондовых индексов и цен на нефть. По-прежнему отношение инвесторов к риску определяет тенденцию рынка форекс.

Так, утром рост занятости в Австралии позволил австралийской валюте сформировать годовой максимум против американского доллара  0,9369. В свою очередь евро сделал попытку укрепиться после открытия торгов в США, когда были опубликованы еженедельные данные по безработице в первой мировой экономике, которые вышли лучше прогнозов.

Однако всего этого оказалось недостаточно для изменения настроя рынка. Не в пользу евро оказались новости по Еврозоне. В ежемесячном отчете ЕЦБ отмечалось, что перспективы экономического восстановления все еще остаются неопределенными, а данные по промышленному производству в Еврозоне вышли на уровне +0.3% м\м вместо ожидаемого значения +0.6%.

На американском фондовом рынке произошло ощутимое снижение значений фондовых индексов с 13-месячных максимумов. Падение началось с акций энергетического сектора, так как нефть упала в цене после публикации данных по ее запасам в США. По итогам торгов фондовые индексы закрылись с понижением на 0.8%-1%.

Все это оказало давление на рисковые валюты. Евро упал примерно на полторы фигуры до 1,4850, британский фунт на две фигуры до 1,6580. Японская иена к концу дня торговалась около 90.30.

На сегодня, 13 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.
07:00/10:00/ Германия/ Предварительные данные по ВВП/ 3 квартал 2009/ 0,8% кв/кв/ 0,3% кв/кв
08:15/11:15/ Швейцария/ Индекс цен производителей/ октябрь/ 0,1% м/м/ 0.2% м/м
10:00/13:00/ Еврозона/ Предварительные данные по ВВП/ 3 квартал 2009/ 0,6% кв/кв/ -0,2% кв/кв
13:15/16:15/ Еврозона/ Выступление главы Центрального банка Германии Акселя Вебера/ na/ na/ na
13:30/16:30/ Канада/ Сальдо торгового баланса/ сентябрь/ -1,5 миллиарда канадских долларов/ -2,0 миллиарда
13:30/16:30/ Канада/ Продажи новых автомобилей / сентябрь/ 0,1% м/м/ -0,3% м/м
13:30/16:30/ США/ Сальдо торгового баланса/ сентябрь/ -32,0 миллиарда долларов США/ -30,7 миллиарда долларов США
13:30/16:30/ США/ Индекс цен на импорт/ октябрь/ 1,1% м/м/ 0,1% м/м
14:55/17:55/ США/ Предварительный индекс потребительского настроения по данным Мичиганского Университета/ ноябрь/ 71,2/ 70,6
14:55/17:55/ США/ Предварительные оценка инфляционных ожиданий по данным Мичиганского Университета/ ноябрь/ na/ 2,9%
15:30/18:30/ США/ Запасы природного газа/ за неделю до 6 ноября/ na/ +29 миллиарда кубических футов
16:30/19:30/ США/ Выступление члена FOMC Чарльза Эванса/ na/ na/ na

Из данных по Еврозоне стоит обратить внимание на показатели ВВП Германии и самой Еврозоны. Ожидается, что они продемонстрируют процесс восстановления европейских экономик. Выход данных на уровне или лучше прогнозов сыграет в пользу евро. Выход данных хуже прогноза приведет к падению европейской валюты.

Из американских новостей обратите внимание на показатель сальдо торгового баланса, а также показатель потребительских настроений Университета Мичигана.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4863

Пара не смогла пробить вниз уровень 1.4850, и сейчас мы наблюдаем коррекцию вчерашнего движения. Однако пока евро ниже 1.4930/50 базис остается медвежьим и можно ожидать еще одной попытки пробоя 1.4850 и усиления медвежьего импульса. Пробой вверх 1.4950 создаст предпосылки для движения к 1.5060.


USD/JPY 90.37

Сопротивление на 90.60. Пробой вверх этого уровня отменит сценарий медвежьего движения с целевым ориентиром 88.80.