Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 января  2012  года

Обзор рынка

Первый торговый день 2012 года не преподнес особых сюрпризов. Объем торгов был тонким и ликвидность низким, а движения основных валютных пар совершались в узких диапазонах. Выход азиатских инвесторов на рынки во вторник утром повлек за собой всеобщее давление на курс доллара.

Пара доллар/иена торговалась вчера в очень узком диапазоне 76.83-98. Несколько шире были диапазоны по евро/доллару – 1.2915-68 и фунт/доллару 1.5467-1.5541. Вскоре после открытия торгов в Европе пара евро/доллар сформировала дневной максимум на отметке 1.2968. Однако, публикация релизjd по индексу PMI в обрабатывающей промышленности европейских стран оказала давление на евро. В декабре индекс PMI составил лишь 46,9 пунктов. В ноябре его значение было 46,4 пункта. Значение индекса ниже 50 пунктов указывает на замедление в секторе. Такая ситуация в Еврозоне уже третий месяц подряд. Падает производство и сокращаются новые заказы. Из стран еврозоны лучший показатель по PMI в декабре у Австрии — 49, за ними идут Франция — 48,9 и Германия — 48.

Пара евро/иена сформировала вчера 11-летний минимум на отметке 99.25.

Однако сегодня утром евро начал рост против основных конкурентов, таких как доллар и японская иена. Пока нет оснований приписывать этот рост фундаментальным факторам. Скорее всего это просто спекуляции на низких объемах.


На сегодня, 3 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


08:30/12:30/Швейцария/Индекс PMI в производственном секторе/ PMI Manufacturing/декабрь/45.4/44.8.
08:55/12:55/Германия/ Изменение числа безработных (тыс. чел.) / Unemployment Change (000's)   /декабрь/-10К/-20К.
08:55/12:55/Германия/ Уровень безработицы (с учётом сезонных колебаний) / Unemployment Rate (sa) /декабрь/6.90%/6.90%   
09:30/12:30/Великобритания/ Индекс PMI для производственного сектора / PMI Manufacturing/декабрь/47.3/47.6.   
15:00/19:00/США/ Изменение объёма расходов на строительство (м/м) / Construction Spending (MoM)/ноябрь/0.4%/0.8%.
15:00/19:00/США/ Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing/декабрь/53.4/52.7.
15:00/19:00/США/ Ценовая составляющая индекса ISM / ISM Prices Paid/декабрь/48.0/45.
19:00/23:00/США/ Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 13 декабря / Fed Releases Minutes From December 13 FOMC Meeting

Среди основных событий этого дня индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности по Великобритании и США. От британской промышленности аналитики не ждут ничего хорошего – как ожидают, значение индекса продолжит уменьшаться по важной отметкой 50 пунктов. Выход данных на уровне или ниже прогноза может оказать давление на фунт. В США ожидают роста индекса ISM, но стоит помнить, что с начала кризиса, сильные данные по США в основном оказывают поддержку не доллару, а его рисковым конкурентам.

Также стоит обратить внимание на публикацию протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) 13 декабря.

Объем торгов и ликвидность начнут постепенно восстанавливаться, но скорее всего будут очень низкими.
   

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2984.

Возможен рост пары до 1.3043. Поддержка на 1.2923 - 1.2898. Ее пробой может привести пару к 1.2854.

USD/JPY 76.80

Поддержка на 76.58. Отскок от нее может привести пару к 77.35 - 77.51.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. индекс выплаченных цен ISM за декабрь 47.5

США. индекс занятости ISM за декабрь 55.1

США. индекс ISM в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 53.9

США. Расходы в строительном секторе за ноябрь +1.2%

Великобритания. PMI в секторе обрабатывающей промышленности за декабрь 49.6 против 47.6 в ноябре

Германия. Количество безработных в декабре -22 тыс. м/м

Германия. Уровень безработицы в декабре 6.8% против 6.9% в ноябре

Обзор рынка

Первый полноценный торговый день 2012 года отличался послепраздничной эйфорией и лихорадочной скупкой рисковых активов. В результате американские фондовые индексы завершили день с повышением на 1.5-1.6%, а доллар просел против основных конкурентов.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая в декабре вновь продемонстрировал рост сектора. Его показатель составил 50.3 пункта. В ноябре индекс упал 49 пунктов, указав тем самым на снижение деловой активности в промышленности. Индекс деловой активности PMI для сектора услуг Китая продемонстрировал внушительный рост с 49.7 пунктов до 56.0 пунктов. Данные по промышленным PMI Индии и Австралии также превзошли прогнозы.

Не менее оптимистичными были данные по индексу PMI в Великобритании. В декабре показатель индекса был пересмотрен с 47.7 пунктов до 49.6 пунктов. Аналитики ожидали, что показатель составит 47.3 пункта. В Швейцарии промышленный индекс SVME PMI резко вырос с 44.8 пунктов до 50.7 пунктов. В течение трех месяцев до этого индекс демонстрировал снижение активности в промышленном секторе. Аналитики ожидали, что значение индекса составит 45.5 пункта. В отчете отмечается, что снижение курса швейцарского франка позволило стабилизировать ситуацию в экономике.

В результате инвесторы начали скупать не только «рисковые» евро и фунт, но также «безрисковые» швейцарский франк и японскую иену против доллара.

В США индекс ISM вырос до 53,9 против 52,7 в ноябре. После его публикации конкуренты доллара достигли дневных максимумов. Евро вырос до 1.3061, фунт до 1.5669, пара доллар/иена упала до 76.60, а пара доллар/швейцарский франк упала до 0.9310. Завершился день небольшой консолидацией.

Из интересных новостей которые не оказали влияние на рынок, стоит отметить обещание ФОМК публиковать с начала 2012 года Обзор экономических прогнозов. В обзоре будут содержаться прогнозы членов ФОМК относительно процентной ставки в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Об этом стало известно из опубликованного вчера протокола последнего декабрьского заседания ФОМК.


На сегодня, 4 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:45/11:45 Франция Индекс потребительских расходов ноябрь 0.3% 0.0%
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг декабрь 48.3 48.3
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе декабрь 51.8 52.3
09:30/13:30 Великобритания Ипотечное кредитование физ. лиц. ноябрь 1.0 млрд. 1.3 млрд.
09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 ноябрь 0.1% -0.3%
09:30/13:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечное кредитование ноябрь 53. тыс 53. тыс
10:00/14:00 Еврозона Предварительный индекс потребительских цен декабрь 2.8% 3.0%
15:00/19:00 США Производственные заказы декабрь 1.9% -0.45

Запланированные на сегодня данные, преимущественно второго плана. Наиболее интересным среди них могут оказаться индекс PMI для сектора услуг Еврозоны и индекс производственных заказов в США. 


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3036


Если поддержка на 1.3020 удержится, то возможен рост до 1.3091 или 1.3107. Отсюда ждем отката к 1.3020-1.2991

USD/JPY 76.71

Сопротивление на  76.73 - 76.77, отсюда возможно снижение до 76.58, после чего ждем откат к 76.92.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: 1.380 млрд. австралийских долларов против прогноза 1.650 млрд.

США. Производственные заказы за ноябрь +1.8% м/м против прогноза +2.0% м/м

Италия. Индекс цен потребителей за декабрь +0.3% м/м, +3.7% г/г против прогноза +0.3% м/м, +3.2% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за декабрь 2.8% г/г против прогноза +2.8% г/г

Великобритания. Потребительский кредит за ноябрь 0.394 млрд. ф.ст. против прогноза 0.2 млрд. ф.ст.

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит за ноябрь 52 854 против прогноза 52 500

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в строительном секторе за декабрь 53.2 против прогноза 51.5

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за декабрь 48.8 против прогноза 48.3

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за декабрь 52.4 против прогноза 52.7

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг за декабрь 50.3 против прогноза 50.2


Обзор рынка

Американский доллар отыграл позиции, утерянные в борьбе против конкурентов, во вторник.

Утро казалось, что ситуация развивается успешно для европейской единой валюты. После небольшой коррекции на торгах в Азии, после открытия европейских торговых площадок евро перешел на наступление. Поводом для него стала публикация отчета по PMI в секторе услуг в Еврозоне. Индекс вырос до 48.8 пунктов против прогноза 48.3. В Великобритании индекс PMI в строительном секторе также был несколько лучше прогноза. Но наступление евро было захлебнулось около отметки 1.3070, и он резко развернулся вниз.

Евро оказался под давлением, после того как европейское бюро статистики обнародовало данные по инфляции в декабре. Индекс потребительских цен в Еврозоне вырос на 2.8% против 3.0% в предыдущем месяце. Это сразу же вызвало слухи о том, что снижение инфляционного давления позволит ЕЦБ осуществить снижение процентной ставки. Некоторые аналитики поспешили сделать прогноз, что уже к середине этого года инфляция в Еврозоне снизится ниже целевого ориентира ЕЦБ 2%. Другие аналитики говорят, что еще в первом полугодии возможно снижение процентной ставки ЕЦБ до 0.5%.

Результаты аукциона по немецким государственным облигациям также оказали давление на европейскую валюту. Германия успешно продала 10-летние облигации на сумму 5.82 миллиарда евро при доходности 1.93%. В ноябре доходность десятилетних облигаций составила 1.98%. Однако соотношение спроса к предложению было большим только 1.6%. Хотя, скорее всего это просто новогодний эффект, рынок вновь испытал дрожь в связи с апокалипсическими прогнозами о судьбе Еврозоны.

В результате единая валюта упала до 1.2900, прежде чем ей удалось восстановиться к 1.2950. Фунт, давление на который было меньше, снизился с дневного максимума на 1.5668 до 1.5600.

Пара доллар/иена торговалась в узком диапазоне, но и тут зеленому удалось отыграть часть утерянных во вторник позиций.


На сегодня, 5 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Розничные продажи декабрь 0.1%. 0,2%
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг декабрь 51.6 52.1
09:30/13:30 Великобритания Отчёт Банка Англии по состоянию кредитной политики IV кв. 2011 г.
10:00/14:00 Еврозона Новые заказы в промышленности октябрь 2,5% . 6,2% (пересм. с -6.4%)
10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей ноябрь 0,1% 0,1%
12:30/16:30 США Сокращения рабочих мест декабрь -12,8%
13:15/17:15 США Изменение уровня занятости ADP декабрь 177.000 206.000.
13:30/17:30 Канада Индекс цен на сырьё ноябрь
13:30/17:30 Канада Индекс цен производителей ноябрь
13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 26.12-01.01 375.000 381.000
15:00/19:00 Канада Индекс деловой активности по версии Ivey декабрь 56,7 59,9
15:00/19:00 США Индекс деловой активности вне промышленного сектора по версии ISM декабрь 53,1 52,0
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 26.12-01.01 n/a -81 млрд. куб. футов
16:00/20:00 США Изменение запасов нефти 26.12-01.01 -1,4 млн. баррелей 3,9 млн. баррелей

Сегодня нас ожидает достаточно насыщенный рыночный календарь. На такие новости стоит прежде всего обратить внимание?

Из европейских новостей это: розничные продажи в Германии, новые промышленные заказы в Еврозоне, индекс PMI в секторе услуг.

По США.

В пятницу выйдет релиз министерства труда США с отчетом по рынку занятости. В преддверии этого отчета традиционно еженедельные данные по безработице приобретают бОльший вес. За 15 минут до них состоится публикация перенесенного релиза ADP по рынку труда. Эти новости могут стать главным драйверами сегодняшних торгов.

Также стоит обратить внимание на публикацию индекса ISM для сектора услуг США.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2914

Сопротивление находится в зоне 1.2971 - 1.3008. Пока пара ниже этой зоны, вероятно снижение до 1.2869. Отсюда ждем отката вверх до 1.3008, а в случае пробоя этого уровня и до 1.3045.


USD/JPY 76.72

Возможно снижение до 77.66-61, за которым не исключен рост до 76.77-83. После этого ждем восстановления нисходящего тренда.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за неделю до 31 декабря 372 тыс. против прогноза 375 тыс.

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице за неделю на 24 декабря 3.595 млн. против прогноза 3.573 млн.

США. Данные ADP по занятости за декабрь +325 тыс. против прогноза +180 тыс.
США. Увольнения Challenger за декабрь 41 785

Еврозона. Индекс цен производителей за ноябрь +0.2% м/м до +5.3% г/г против прогноза +0.1% м/м до +5.2% г/г

Еврозона. Новые промышленные заказы за октябрь +1.8% м/м до +1.6% г/г против прогноза +2.5% м/м до +3.3% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг за декабрь 54.0 против прогноза 51.5

Австралия. Сальдо торгового баланса в ноябре: 1.380 млрд. австралийских долларов против прогноза 1.650 млрд.


Обзор рынка


Хотя для фондовых рынков позитивные новости по рынку труда США перевесили негатив от аукциона по гособлигациям Франции, евро и другим рисковым валютам не удалось завершить день повышением против американского доллара.

Снижение кредитного рейтинга Франции может стать реальностью. На вчерашним аукционе по 10 и 30-летним государственным облигациям, французское правительство выручило 7.96 миллиардов евро, что ниже целевого значения, которое составляло 8 миллиардов. Доходность 10-летний облигаций выросла с 3.18% в декабре до 3.29%.

Венгрия заявила вчера о начале переговоров с МВФ о получении кредита в размере стенд-бай, так как валютный кризис в стране углубляется. Венгерский форинт на этой неделе упал до рекордного минимума против евро (который сам тестирует среднесрочные минимумы)

Эти новости оказали негативное влияние не только на евро, но и на другие рисковые валюты. Евро упал против доллара до 12770-80, фунт снизился до 1.5466. Позже фунту, осси и некоторым другим рисковым валютам удалось отыграть часть позиций на восстановлении оптимизма после публикации данных по США, но евро так и остался до конца дня вблизи дневных минимумов Доллар также вырос против швейцарского франка до 0.9530.

Публикация статистических релизов по США вызвала приятное оживление на рынке. Индекс ADP продемонстрировал создание 325К новых рабочих мест в частном секторе американской экономики в декабре. Это вдвое больше прогноза 175К. Хотя часть мест может быть временной, все равно это очень высокий показатель. Он самый большой за всю историю составления отчетов ADP, которые публикуются с 2001 года. Количество планируемых увольнений по данным Challenger сократилось на -1.6%. Кроме того, количество первичных обращений за пособиями по безработице в последнюю неделю декабря снизилось до 372К.

На фондовых рынках начался рост, однако европейские индексы, которые одно время балансировали около нулевой отметки вновь ушли в «минус». Американские фондовые индексы закрылись с небольшим «плюсом». Большинству рисковых валют удалось отыграть часть потерянных ранее позиций против доллара, так фунт восстановился к 1.55. Но евро остался около дневных минимумов, поднявшись менее, чем на 10 пипсов. Пара доллар/иена продемонстрировала внушительное восстановление до 77.20.


На сегодня, 6 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен декабрь -0.1% -0.2%
10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи ноябрь -0.2% ).3% (пересм. с 0.4%)
10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы ноябрь 10.3% 10.3%
11:00/15:00 Германия Заказы в промышленности ноябрь -1.6% 5.2%
12:30/16:00 Канада Изменение занятости декабрь 15.3 тыс. -18.6 тыс.
12:30/16:00 Канада Уровень безработицы декабрь 7.4% 7.4%м
13:30/17:30 США Уровень занятости вне сельскохозяйственного сектора декабрь 153 тыс. 120 тыс.
14:30/17:30 США Уровень безработицы декабрь 8.7% 8.6%
14:30/17:30 США Средняя почасовая оплата труда декабрь 0.2% -0.1%


По Еврозоне ожидается несколько второстепенных релизов, таких как розничные продажи или уровень безработицы, а также промышленные заказы в Германии, однако главной новостью будет релиз по рынку труда США.

Отметим, что инвесторы настроились на данные лучше прогноза, хотя и прогноз нельзя назвать слабым. Реакцию рынка предугадать сложно. Хотя даже сильный NFP вряд ли поможет инвесторам избавиться от тревоги за Еврозону, возможно краткосрочное позитивное влияние на евро, если на рынке будет действовать «фактор риска». Но возможен и рост доллара, как это было вчера на данных ADP. Одним словом прогнозировать реакцию рынка на американские новости давно стало делом неблагодарным.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2784

Пар может пойти дальше вниз к 1.2780 - 1.2724. Коррекция столкнется с сопротивлением на 1.2900. Пробой этого уровня может вызвать движение к 1.3011. Пробой последнего отложит медвежий сценарий.


USD/JPY 77.21.

Пара может проложить ралли до 77.32 или 77.36, если удержится поддержка на 77.01. После этого ждем отката к 77.01 - 76.89.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия, ноябрь: Продажи новых домов: 6,8% м/м против 5,5% м/м

Австралия. Розничные продажи в ноябре +0.0% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Средняя продолжительность рабочей недели в декабре 34.4 против прогноза 34.3

США. Средняя часовая оплата труда в декабре +0.2% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.1% г/г

США. Уровень безработицы в декабре 8.5% против прогноза 8.7%

США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в декабре +200 000 против прогноза +150 000

Канада. Число занятых в декабре +17 500 против прогноза +20 000

Канада. Уровень безработицы в декабре 7.5% против прогноза 7.4%

Германия. Производственные заказы в ноябре -4.8% м/м до -4.4% г/г против прогноза -1.8% м/м до -1.2% г/г

Еврозона. Уровень безработицы в ноябре 10.3% против прогноза 10.3%

Еврозона. Розничные продажи в ноябре -0.8% м/м до -2.5% г/г против прогноза -0.4% м/м до -0.9% г/г

Еврозона. Индекс делового климата в декабре -0.31 против прогноза -0.48

Еврозона. Индекс экономического доверия в декабре 93.3 против прогноза 93.3

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в декабре -7.1 против прогноза -7.5

Еврозона. Индекс потребительского доверия в декабре -21.1 против прогноза -21.2

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в декабре -2.1 против прогноза -2.1

Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре 0.3% м/м до -0.4% г/г

Швейцария. Индекс цен потребителей в декабре -0.2% м/м до -0.7% г/г против прогноза -0.1% м/м до -0.6% г/г

Обзор рынка

Американский доллар укрепился против большинства конкурентов после публикации сильных данных по рынку труда США. Однако на фоне всеобщей нестабильности на рынке японская иена, как главный «безрисковый» актив также привлекает значительное внимание инвесторов.

Количество рабочих мест в американской экономике в декабре выросло на 200К, тогда как аналитики прогнозировали рост на 150К. Данные за ноябрь, хотя и были пересмотрены вниз, все равно остались выше уровня 100К. Октябрьский показатель пересмотрен вверх до 112К. Всего в четвертом квартале было создано 412К новых рабочих мест, чуть меньше, чем в третьем квартале (441К). За 2011 год количество новых рабочих мест составило 1.6 миллионов, что значительно больше 960К в 2010 году. Уровень безработицы неожиданно снизился до 8.6%.Это самый низкий показатель с февраля 2009 года.

Реакцией рынка стал рост доллара против большинства конкурентов. Пара евро/доллар упала до 1.27, фунт/доллар ниже 1.54. Пара доллар/швейцарский франк пробила 0.9550.  Против иены доллар вырос до 77.30.

Стоит также отметить, что японская иена вскоре смогла открыть утраченные позиции. Это произошло на фоне роста иены против все других конкурентов. Так пара фунт/иена упала до 3-месячного минимума на уровне 118.52.

Основные события предстоящей недели.

Как мы могли заметить, в течение последних месяцев, все большее влияние на рынок оказывают итогу аукционов по европейским облигациям. Наибольший интерес будут представлять аукционы по Bono в Испании и по БОТ в Италии. Они состоятся 12 января в 9:30 и 10:10 по местному времени. Еще один аукцион по итальянским ВТР и ССТ состоится 13 января в 10:10. К сожалению, подробности по аукционам будут обнародованы в течение предстоящей недели. Также интерес может представлять аукцион по 5-летним немецким боблям, который пройдет 11 января в 10:00.

Возвращаясь к традиционным для рынка форекс новостям, отметим решения Банков Англии и ЕЦБ по процентным ставкам. Они будут опубликованы в четверг в 16:00 и 16:45 МСК соответственно. Ожидают, что процентные ставки останутся без изменений, хотя есть риски резких движений со стороны Центробанков. Пресс-конференция ЕЦБ по итогам заедания начнется в 17:30 МСК.

Другие новости.

По США
Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга», среда 23:00 МСК.
Изменение объёма оборота розничной торговли, четверг 17:30 МСК, 0.30% против 0.20%.
Сальдо торгового баланса, пятница 17:30 МСК, прогноз -45 млрд. долл. против -43.8 млрд.
Индекс потребительских настроений университета Мичигана, пятница 18:55 МСК, прогноз 71.5 против 69.9

По Великобритании
Пакет данных по промышленному производству, четверг 13:30 МСК, ожидается сохранение хоть и замедленной, но негативной динамики.
Сальдо баланса внешней торговли, среда 13:30 МСК.

По Еврозоне.
Германия. Изменение объёма ВВП (в годовом исчислении), среда 12:00 МСК, прогноз 3.0% против 3.60%,


На сегодня, 9 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы декабрь 3,1% 3,0%
07:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса ноябрь 12,3 млрд. евро 12,6 млрд. евро
08:15/12:15 Швейцария Розничные продажи ноябрь 0,6% г/г -0,2% г/г
09:30/13:30 Еврозона Индекс уверенности инвесторов январь -23,8 -24,0
11:00/15:00 Германия Промышленное производство ноябрь -0,5% м/м 0,8% м/м
13:30/17:30 Канада Разрешения на строительство ноябрь -3,1% м/м 11,9% м/м
15:30/19:30 Канада Отчёт Банка Канады об экономических условиях и перспективах развития бизнеса
16:40/21:40 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта

Из европейских новостей наибольший интерес будут представлять данные по розничным продажам в Швейцарии (для пар с участием швейцарского франка) и промышленное производство в Германии (для евро).

Для канадского доллара отчет Банка Канады традиционно считается одним из важных курсообразующих факторов.

Глава ФРБ Атланты выступит в местном Ротари-клубе. Маловероятно, что влияние этой новости на рынок будет значительным.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2718

Пара может встретить сопротивление на  1.2722 - 1.2744 с последующим движением к 1.2676, отсюда ждем отката к 1.2791..


USD/JPY 76.93. 

Поддержка находится в зоне 76.87-74. Отскок от нее может вызвать попытку пробоя 77.23. Пробой вниз 76.74 отменит этот сценарий.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Обзор рынка

Несмотря на отрицательное открытие рисковых активов, им в ходе вчерашней сессии удалось отыграть часть потерь прошлой недели против доллара США. Формированию устойчивого оптимизма на рынке способствовали многообещающие намеки Меркози. Отставка главы Швейцарского национального банка имела только ограниченное влияние на рынок.

Главный экономист МВФ Оливер Бланкарх заявил, что фонд намерен значительно понизить свои прогнозы на темпы мирового экономического роста. В сентябре прошлого года аналитики МВФ прогнозировали мировой рост ВВП в текущем году в размере 4%. Он ожидает, что рост составит 3-4%, при том в Европе он будет стремиться к нулю. Ожидается, что МВФ опубликует пересмотренные прогнозы 24-25 декабря. Одновременно немецкие СМИ сообщили, что МВФ теряет надежду на способность правительства Греции справиться с проблемой государственных финансов. МВФ видит три возможных выхода: дополнительная помощь Греции, списание долгов частных кредиторов и увеличение европейского плана спасения.

Вскоре после начала рабочего дня в Европе, евро и другим рисковым активам удалось отбиться от минимумов дня и установить восходящий внутридневной восходящий тренд. Одним из стимулов роста евро стала информация о том, что ЕС выпустит-таки 30-летние совместные облигации в рамках EFSF. Интересу к рисковым активам способствовали заявления Меркози (Ангелы Меркель и Николя Саркзозе). Правда в основном, они отделались «шаманскими» заявлениями: о приверженности принципам Еврозоны, необходимости спасения евро, необходимости дальнейших отчислений для спасения Греции и так далее. Но инвесторов эти камлания подействовали умиротворяюще.

По итогам дня евро пробил уровень 1.2760, фунт вырос выше 1.5450.

Еще одним значимым событием стала отставка главы Швейцарского национального банка Хильдебранд. Он ушел в отставку, чтобы избежать дачи показаний политической комиссии о валютных сделках. В течение нескольких недель Хильдебранд подвергался критике после того, как в правительство и прессу просочилась конфиденциальная банковская информация о том, что он и его жена заключали валютные сделки в то время, когда Швейцарский национальный банк боролся с укреплением франка.

Швейцарский франк вырос против доллара и особенно против евро на этой новости, так как бывший глава ШНБ был сторонником радикальных мер в борьбе с укреплением национальной валюты.
.
На сегодня, 10 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

13:15/17:15 Канада Начало строительства домов декабрь 187.000 181.000
14:00/19:00 США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP январь 45,3 42,8
14:00/19:00 США Оптовые запасы ноябрь 0,6% м/м 1,6% м/м
14:30/19:30 США Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Дж.Уильямса
16:10/20:10 США Выступление президента ФРБ Кливленда С. Пианалто

Значимых экономических релизов на сегодня не запланировано. Однако с большой долей вероятности сегодня можно ожидать продолжения европейской долговой саги.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2789

Возможен рост до 1.2811, после чего ждем отката до  1.2692.

USD/JPY 76.79 

Пара может упасть до, после чего ждем ралли до 76.97. Падение ниже 76.64 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Оптовые запасы в ноябре +0.6% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в январе 47.5

Канада. Число новых строительств в декабре 200 200 против прогноза 186 000

США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в декабре 93.8 против прогноза 94.0

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре 1.3% м/м до 2.2% г/г против прогноза -0.4% м/м до -0.1% г/г

Франция. Промышленное производство в ноябре 1.3% м/м до 0.9% г/г против прогноза -0.2% м/м до -0.4% г/г

Франция. Индекс деловых настроений 96 против прогноза 95

Китай. Сальдо торгового баланса в декабре $16.5 млрд. против прогноза +$8.8 млрд.

Австралия. Разрешения на строительство в ноябре +8.4% м/м до -18.9% г/г против прогноза +6.0% м/м до -19.8% г/г

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в декабре -16% против прогноза -19%

Великобритания. Розничные продажи BRC в декабре +2.2% г/г против прогноза +0.4% г/г

Обзор рынка

Относительно спокойно прошел вчерашний день на валютном рынке. На фоне интереса инвесторов к акциям, градус аппетита к риску повысился, что способствовало укреплению конкурентов доллара.

После того как в понедельник компания Alcoa предоставила инвесторам свой финансовый отчет, началась форсированная скупка акций добывающих компаний на мировых фондовых площадках. В целом, это поддержало «рисковых» конкурентов доллара, таких как фунт и евро. Особенно сильную поддержку получили сырьевые валюты: осси, киви и луни. Это происходило на фоне роста цен на сырье. Благородные металлы подорожали: золото на 2%, серебро на 4%. Нефть также росла в цене.

В поддержку евро сыграло заявление агентства Fitch о том, что оно не намерено в этом году пересматривать кредитный рейтинг Франции, который находится на отметке ААА. В середине декабря прошлого агентство поставило на пересмотр рейтинг этой европейской экономики в связи с «интенсификацией кризиса в Еврозоне», однако пересмотр маловероятен до 2013 года в связи с «отсутствием сильных шоков, которые могли бы вызвать сильное ухудшение ситуации в Еврозоне».

В Европе продолжаются интенсивные переговоры. Вчера канцлер Германии Ангела Меркель встречалась с главой МВФ Кристин Лагард. Сегодня ожидается встреча Меркель и Саркози. Евро вырос до 1.2800, хотя позже ушел к 1.2750. Фунт, следуя тенденции евро, вырос до 1.5497, затем скорректировался к 1.5450.

В Швейцарии думают, кого назначить главой нацбанка. Скорее всего, эту должность займет Томас Джордан, нынешний вице-президент банка. Предполагается, что Джордан продолжит политику своего предшественника по сдерживанию роста швейцарского франка.

.
На сегодня, 11 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по ВВП 3 кв. 2011 0,2% кв/кв 0,2% кв/в
09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса ноябрь -8,2 млрд. фунтов -7,6 млрд. фунтов
14:00/18:00 США Выступление президента ФРБ Атланты Д.Локарта
15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 02.01-08.01 n/a 2,2 млн. баррелей
19:00/23:00 США Бежевая книга

Запланированные на сегодня события в основном второго плана. ВВП Еврозоны в 3-м квартале выйдет в окончательной редакции, здесь сюрпризы маловероятны. Небольшое влияние на фунт может оказать релиз данных по торговому балансу Великобритании.

Для доллара наибольший интерес будет представлять публикация Бежевой книги ФРС.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2750


Сопротивление на 1.2798 и далее на 1.2816. Отсюда возможно снижение до 1.2741.

USD/JPY 76.92



Основная поддержка на 76.74, затем возможен рост до 76.91 или даже до 76.97.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний +Y480.4 млрд. против прогноза + Y446.0 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в ноябре +Y138.5 млрд. против прогноза +Y248.4 млрд.

Япония. Сальдо торгового баланса BOP в ноябре -Y585.1 млрд. против прогноза -Y599.4 млрд.

США. Бежевая Книга ФРС: темпы роста варьировались от скромных (в семи районах) до умеренных (в двух), в Нью-Йорке и Чикаго было отмечено усиление активности

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 6 января 85.6%

США. Запасы дистиллятов на 6 января +2.8 млн баррелей

США. Запасы бензина на 6 января +3.6 млн баррелей

США. Запасы нефти на 6 января +5.0 млн баррелей

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 6 января +4.5%

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в ноябре -stg5.021 млрд против прогноза -stg5.00 млрд

Великобритания. Сальдо торговли товарами в ноябре -stg8.644 млрд против прогноза -stg8.40 млрд

Великобритания. Сальдо торгового баланса в ноябре -stg2.566 млрд против прогноза -stg2.40 млрд

Германия. ВВП в 2011 году +3.0% г/г против прогноза +3.0% г/г

Обзор рынка

Европейские валюты и фондовые индексы большую част вчерашних торгов провели под давлением, так как инвесторов вновь испугали перспективы европейского долгового кризиса.

Глава отдела по суверенным долгам агентства Fitch Дэвид Рили заявил, что вскорости может «катаклизм»: коллапс евро, если ЕЦБ не увеличит объем покупок облигаций. Аналитик также полагает, что эффективной мерой борьбы с долговым кризисом будет клятва ЕЦБ не допустить роста доходности облигаций европейских стран выше 7%. Италия, как считает эксперт, находится на передовом крае борьбы с кризисом. «Будущее евро решается у ворот Рима», - высокопарно заявил Рили, добавив, что если Италия не выдержит кризиса, евро не сможет выжить. 

Возможность рецессии в Германии – еще один фактор беспокойства инвесторов. Согласно неофициальному прогнозу Федерального бюро статистики, немецкая экономика в 4-м квартале сократилась на -0.4%, хотя в течение года она росла. Вместе с тем, уровень доверия инвесторов к немецкой экономике относительно высокий. Вчера Германия продала 5-летние облигации на сумму 3.153 миллиарда евро, доходность составила 0.75%. Спрос превысил предложение в 2.8 раза. Но эта хорошая новость не смогла поддержать евро.

Таким образом, евро к середине дня упал до 1.2687, после чего смог восстановиться до 1.2700.

Фунт также находился под давлением, еще более сильным чем евро. Дополнительными факторами давления стали статистические релизы. Индекс розничных цен в британских магазинах по версии BRC упал до 16-месячного минимума, а дефицит торгового баланса. Фунт упал до 1.5315 и закрылся недалеко от дневного минимума.

На сегодня, 12 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен декабрь 0,7% м/м 0,7% м/м
09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающей промышленности ноябрь 0,0% м/м -0,7% м/м
09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство ноябрь 0,1% м/м -0,7% м/м
10:00/14:00 Еврозона Промышленное производство ноябрь -0,2% м/м -0,1% м/м
12:00/16:00 Великобритания Объем выкупа активов Банком Англии 275 млрд. фунтов 275 млрд. фунтов
12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке 0,50% 0,50%
12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке  1,00% 1,00%
13:30/17:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке ноябрь 0,3% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция президента и вице-президента ЕЦБ
13:30/17:30 США Розничные продажи без учёта автомобилей декабрь 0,3%м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 США Розничные продажи декабрь 0,3% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 02.01-08.01 370.000 372.000
15:00/19:00 Великобритания Оценка ВВП от NIESR 4 кв. 2011 n/a 0,3%
15:00/19:00 США Коммерческие запасы ноябрь 0,4% м/м 0,8% м/м
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 02.01-08.01 n/a -76 млрд. куб. футов
19:00/23:00 США Баланс федерального бюджета декабрь -79,0 млрд. долларов -137,3 млрд. Долларов

В центре внимания сегодня будут заседания ЕЦБ и Банка Англии. Согласно данным опросам Bloomberg, вероятность снижения базовой процентной ставки в Еврозоне на 25 пунктов составляет около 12%. Поэтому снижение ставки на текущем заседании крайне маловероятно. Поэтому все зависит от того, какие комментарии даст глава ЕЦБ Драги в ходе запланированной вскоре после окончания заседания пресс-конференции. Также интерес будет представлять его мнение относительно дальнейшей политики ЕЦБ в сфере скупки облигаций.

Банк Англии вряд ли предпримет сегодня радикальные меры. Учетная ставка, скорее всего, останется на уровне 0.5%, а программа количественного смягчения сохранится на 275 миллиардов фунтов.

Кроме того, на сегодня запланировано достаточно много экономических релизов. Наибольший интерес будут представлять:

- пакет данных по промышленному сектору Великобритании
- розничные продажи в США.
- данные по безработице в США.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2719

Пара может упасть до 1.2684 - 1.2649 после столкновения с сопротивлением в зоне 1.2748 - 1.2777. пробой 1.2777 может создать предпосылки для тестирования 1.2847, пробой последнего уровня отменит медвежий сценарий.


USD/JPY 76.87

Пара может пойти вниз 76.77 или до 76.68. Пробой 76.99 отложит, но не отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа на 6 января -95 млрд. куб. футов

США. Товарно-материальные запасы в ноябре +0.3% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Индекс цен на новые дома в ноябре +0.3% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.4% г/г

США. Розничные продажи без учета автомобилей в декабре -0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Розничные продажи в декабре +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 31 декабря 3.628 млн против прогноза 3.575 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 7 января 399 000 против прогноза 375 000

Еврозона. Решение по ставкам: ЕЦБ 1.00% против прогноза 1.00%

Великобритания. Масштабы количественного ослабления: stg275 млрд против прогноза stg275 млрд

Великобритания. Решение по ставкам Банка Англии: 0.50% против прогноза 0.50%

Еврозона. Промышленное производство в ноябре -0.1% м/м до -0.3% г/г против прогноза -0.2% м/м до +0.2% г/г

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в ноябре -0.2% м/м до -0.6% г/г против прогноза -0.2% м/м до -0.5% г/г

Великобритания. Промышленное производство в ноябре -0.6% м/м до -3.1% г/г против прогноза -0.1% м/м до -2.2% г/г

Италия. Промышленное производство в ноябре 0.3% м/м до -4.1% г/г против прогноза -0.2% м/м до -2.9% г/г

Франция. Сальдо текущего счета в ноябре -Е2.3 млрд

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.7% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.8% м/м до +2.4% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в декабре +0.7% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.7% м/м до +2.1% г/г

Франция. Гармонизированный индекс цен потребителей +0.4% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +2.5% г/г

Франция. Индекс цен потребителей в декабре +0.4% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний +Y480.4 млрд. против прогноза + Y446.0 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в ноябре +Y138.5 млрд. против прогноза +Y248.4 млрд.

Обзор рынка

Европейские основные валютные на вчерашних торгах значительно укрепили свои позиции, после публикации итогов по аукционам в Испании и Италии, а также оптимистичных заявлений главы ЕЦБ Марио Драги.

Испания продажа 3-летние облигации на сумму 9.98 миллиардов евро, что почти в два раза больше целевого ориентира 5 миллиардов. Доходность новых базовых облигаций сроком погашения июль 2015 года составила 3.384% против 5.187% в декабре. Доходность облигаций сроком погашения апрель 2016 снизилась с 4.87% до 3.75%. Италия получила 12 миллиардов евро от продажи облигаций, включая 12-месячные векселя БОТ на сумму 8.5 миллиардов с доходностью 2.7% против 6% на прошлом аукционе. Доходность была самой маленькой с июня 2011 года. Данные оказали позитивное воздействие, как на европейский фондовый рынок, так и на европейские валюты.

С другой стороны, данные по США оставляли желать лучшего. Объем розничных продаж в декабре вырос всего на 0.1%, тогда как базовый объем без продаж автомобилей снизился на -0.2%. Количество первичных обращений за пособием по безработице резко выросло до 399К. Участники фондовых рынков отреагировали на эти новости закрытием длинных позиций. Вместе с тем евробыки, окрыленные итогами аукционов, существенного влияния на эти новости не обратили. Значительные откаты от дневных максимумов обозначались у таких рисковых валюты как фунт, оси и другие.

ЕЦБ и Банк Англии, как и ожидали большинство аналитиков, оставили процентные ставки без изменений. На пресс-конференции по итогам заседания глава ЕЦБ Марио Други излучал «устойчивый оптимизм». Он заявил, что 3-летние кредиты LTRO помогли банкам и позволили увеличить доверие к европейской банковской системе. Уровень межбанковского кредитования значительно вырос после наступления нового года. ЕЦБ также подтвердил свою готовность скупать облигации проблемных экономик Еврозоны.

На сегодня, 13 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Индекс закупочных цен для производителей декабрь 0,1% м/м 0,1% м/м
09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей декабрь 0,1% м/м 0,2% м/м
10:00/14:00 Еврозона Сальдо торгового баланса ноябрь 0,7 млрд. евро 0,3 млрд. евро
13:30/17:30 Канада Сальдо торгового баланса ноябрь -0,4 млрд. канадских долларов -0,9 млрд. канадских долларов
13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса ноябрь -44,6 млрд. долларов -43,5 млрд. долларов
13:30/17:30 США Индекс цен на импорт декабрь 0,0% м/м 0,7% м/м
14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу уверенности потребителей от Университета Мичигана январь 70,8 69,9
14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Университета Мичигана январь n/a 3,1%
16:10/20:10 США Выступление члена совета управляющих ФРС Э.Дьюк

Сегодня в Еврозоне, Канаде и США выйдут данные по торговым балансам этих экономик. Наиболее значимым для рынка может оказаться релиз данных по США.

Также стоит обратить внимание на выход данных по потребительским настроениям Университета Мичгана в январе. Выход данных ниже прогноза может стать причиной ухода из рисковых позиций, тем более что приближается конец недели.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2836

Текущий восходящий тренд может завершиться в зоне 1.2830 - 1.2873. Отсюда ждем восстановления к 1.2757 - 1.2728. Пробой вверх 1.2932 отменит этот сценарий.


USD/JPY 76.75

Пара может уйти вниз к 76.63 или даже 76.49. Сопротивление на 76.76-80. Пробой вверх 76.94 отложит, но не отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в январе 74.0 против прогноза 71.5

США. Индекс импортных цен в декабре -0.1% м/м до +8.5% г/г против прогноза -0.1% м/м до +8.3% г/г

Канада. Сальдо торгового баланса в ноябре +C$1.07 млрд против прогноза -C$0.5 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса в ноябре +Е6.9 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в ноябре +Е6.1 млрд против прогноза +Е0.5 млрд

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в декабре -0.1% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.0% м/м до +3.2% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в декабре -0.2% м/м до +4.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +5.0% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в декабре -0.6% м/м до +8.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до +9.1% г/г

Австралия: ноябрь, Ипотечное кредитование 1,4% м/м с 0,7% м/м

Австралия: декабрь, Число объявлений о приеме на работу -0,9% м/м с 0,0% м/м

Великобритания: январь, Индекс цен на жилье от Rightmove -0,8% м/м с -2,7% м/м

Япония: декабрь, Индекс цен на корпоративные товары 1,3% г/г с 1,7% г/г

Япония: ноябрь, Базовый индекс заказов на продукцию машиностроения 14,8% м/м с -6,9% м/м


Обзор рынка

В пятницу инвесторы предпочли зафиксировать длинные позиции по рисковым валютам, после со скепсисом воспринятого аукциона по государственным облигациям Италии. И, были, абсолютно правы, так как сегодняшние торги открылись гэпами против конкурентов доллара вслед за решением SP о снижении кредитного рейтинга ряда европейских стран.

Утро началось с укрепления конкурентов доллара. Так, евро пробил уровень 1.2850, а фунт протестировал 1.54.

Итоги аукциона по итальянским трехлетним облигациям вроде бы вселяли надежду. Стране удалось продать 3-летние облигации на сумму 4.75 миллиардов евро, что соответствовало максимальной цели. Доходность значительно снизилась с 5.62% до 4.83%. Казалось бы, можно радостно покупать евро. Но, соотношение спроса к предложению снизилось с 1.22 до 1.36 пунктов. Перцу добавил клиринговый дом LCH.Clearnet, который заявил о намерении повысить маржинальные требования по некоторым итальянским облигациям. Такая практика традиционно является отражением слишком высоких доходностей облигаций.

Наконец, вскоре после открытия торгов в Европе на рынке распространились слухи о том, что SP может понизить кредитный рейтинг ряда европейских экономик.

В результате евро упал к концу дня до 1.2682, откатив свое недавнее ралли. Фунт упал к  1.5299. Пара доллар/иена закрылась около 76.94. Доллар вырос к иене на фоне роста «зеленого» на широком рынке.

В ночь на 14 января рейтинговое агентство Standard&Poor's пересмотрело кредитные рейтинги девяти стран еврозоны, лишив наивысшей оценки вторую по величине экономику региона, Францию, а также Австрию. Франция лишилась высшего кредитного рейтинга впервые с 1975 года. Теперь он находится на уровне АА+. Рейтинг Португалии, Испании, Италии и Кипра был снижен сразу же на две ступени с «негативным» прогнозом. Португалия и Кипр свалились при этом до низшего уровня, который зарубежные эксперты называют «мусорным». Одна из основных причин снижения рейтинга – неудовлетворительные итоги саммита ЕС 9 декабря прошлого года. Самое плохое в этой истории, что агентство пригрозило взяться за рейтинги ценных бумаг Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF). Раньше планировалось, что они будут выпускаться с рейтингом ААА. Однако после снижения рейтинга Франции, как полагают эксперты, добиться такого рейтинга будет очень сложно.

Сегодняшние торги открылись гэпами не в пользу евровалют и в пользу доллара. Сейчас гэпы почти закрыты, но следует помнить, что рынки возможно еще не полностью оценили решение SP.
Основные события предстоящей недели.

17 января в 9:30 по местному времени состоится аукцион по 12 и 18-месячным долговым векселям Испании. Еще один аукцион по испанским облигациям пройдет 19 января в 09:30 по местному времени. Подробности этого аукциона пока не известны.

Также внимание рынков может привлечь проведение аукционов: 18 января 10:30 по местному времени аукцион по 3 и 6 месячным векселям Португалии. 18: января 10:30 аукциона по 12-летним облигациям Германии. 19 января 09:40 и 10:30 – аукционы про французским долгам.

Банк Канады примет решение по базовой процентной ставке во вторник в 18:00 МСК. Ожидается, что она останется без изменений на уровне 1%.

По Великобритании
Пакет данных по потребительским ценам, вторник, 13:30 МСК.
Пакет данных по безработице, среда, 13:30 МСК.
Розничные продажи, пятница, 13:30 МСК.

По Еврозоне
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Survey (Econ. Sentiment), вторник 14:00 МСК, прогноз -49.2 против -53.8.

По США
Производственный индекс Empire Manufacturing / Empire Manufacturing, вторник 18:00 МСК.
Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, среда 18:00 МСК.
Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами / Net Long-term TIC Flows, среда 18:15 МСК, прогноз 0.5% против -0.2%.
Пакет данных по потребительским ценам, четверг 17:30 МСК.
Закладки новых домов и разрешения на строительство, 17:30 МСК.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии / Philadelphia Fed, четверг 19:00 МСК.
Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке (м/м) / Existing Home Sales (MoM), пятница, 19:00 МСК,прогноз 5.2% против 4%.


На сегодня, 16 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен декабрь 0,3% м/м 0,7% м/м
08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей декабрь -0,3% м/м -0,8% м/м
13:30/17:30 Канада Продажи новых автомобилей ноябрь 0,2% м/м 3,3% м/м
18:00/22:00 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги

Событие дня – выступление главы ЕЦБ Марио Драги перед комитетом Европарламента по экономике в Страсбурге. Особенно инвесторов будет интересовать, что ЕЦБ собирается делать с рейтингом ценных бумаг EFSF.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2638

Пока пара ниже 1.2729 - 1.2781, возможно снижение до 1.2579. Отсюда ждем восстановления к 1.2781 или даже до 1.2833.


USD/JPY 76.85

Пара может вырасти до 77.08. если оттолкнется от 76.88-81. Пробой вниз этой зоны создаст предпосылки для тестирования 76.75.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Китай, декабрь: Розничные продажи: 18,1% г/г против 17,3% г/г

Китай, декабрь: Промышленное производство: 12,8% г/г против 12,4% г/г

Китай, декабрь: Инвестиции в капитальные активы: 23,8% г/г против 24,5% г/г

Китай, 4 кв. 2011 г.: ВВП: 8,9% кв/г против 9,1%

Япония, ноябрь: Индекс деловой активности в секторе услуг: -0,8% м/м против 0,6% м/м

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м до +3.7% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.7% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в декабре +0.4% м/м до +3.3% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.3% г/г

Швейцария. Индекс цен производителей и импортных цен в декабре 0.3% м/м до -2.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до -2.8% г/г


Обзор рынка

Утро новой недели началось с гэпа в пользу доллара на «европейских рисках», однако его конкурентам удалось быстро развернуться и отыграть часть позиций. Сегодня утром доллар оказался под давлением после публикации экономических данных по Китаю.

После того как на выходных агентство S&P снизило кредитный рейтинг ряда европейски стран, оно вполне закономерно понизило рейтинг EFSF до АА+ вместо ААА. Такое событие в целом прогнозировалось инвесторами, так что не оказало существенного влияния на рынок. В заявлении агентства отмечалось, что после снижения рейтинга европейских экономик EFSF не может получать поддержку от членов или ценных бумаг с рейтингом ААА. Также SP заявило, что может переменить прогноз на «негативный»,чтобы отразить прогнозы по Франции и Австрии.

Франция провела первый аукцион по облигациям после снижения рейтинга. Аукциона прошел успешно, ей удалось продать 1-годовые векселя на сумму 1.89 миллиардов евро при доходности 0.406% против 0.454% на аукционе 9 января.

После низкого старта конкуренты доллара закрыли «гэпы» и в течение дня корректировались вверх против доллара.

Сегодня утром стало известно, что в 4-м квартале ВВП Китая замедлился до +8.9%. Это самый низкий показатель за последние 2.5 года. Однако он лучше прогноза о росте на 8.7%. Тяжелая посадка китайской экономики таким образом маловероятна. Это вызвало настоящую эйфории на рыке. Гонконгский индекс HK HSI вырос аж на 300 пунктов, росли и другие фондовые индексы региона. Пара евро/доллар укрепилась с 1.2650 до 1.2730, фунт доллар с 1.5310 до 1.5360. Пара доллар/иена упала с 76.85 до 76.70.

На сегодня, 17 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен декабрь 4,2% г/г 4,8% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен декабрь 4,7% г/г 5,2% г/г
09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен декабрь 3,0% г/г 3,2% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье от DCLG ноябрь 0,2% г/г -0,4% г/г
10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений ZEW январь -49,5 -53,8
10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен декабрь 2,8% г/г 2,8% г/г
10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен декабрь 1,6% г/г 1,6% г/г
10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений январь -48,7 -54,1
10:00/14:00 Великобритания Выступление главы банка Англии Мервина Кинга
10:00/14:00 Великобритания Индекс опережающих индикаторов декабрь  -0,4% м/м
13:30/17:30 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Нью-Йорк январь 10,7 9,5
13:30/17:30 Канада Покупки ценных бумаг иностранными инвесторами ноябрь 6,97 млрд. кан. долл. 2,03 млрд.
14:00/18:00 Канада Решение по процентной ставке Банка Канады январь 1,00% 1,00%
18:30/22:30 Великобритания Выступление члена комитета по монетарной политике Банка Англии Адама Поузена

Данные по инфляции в Великобритании – первое, на что стоит обратить внимание сегодня. Ожидается, что ценовое давление снизится с 4.8% до 4.2% в декабре. Это будет означать, что пик инфляции, вероятно, пройден, как и ожидал Банк Англии. Выход данных на уровне или ниже прогноза может оказать давление на фунт, так как такие данные поддержат идею количественного смягчения БА. Выход данных выше прогноза может поддержать рост фунта против доллара и товарных валют.

Также для британского фунта будет представлять интерес отчет главы Банка Англии перед комитетом казначейства в Лондоне.

В 9:30 по местному времени состоится аукцион по 12 и 18-месячным долговым векселям Испании. Некоторое влияние на евро может оказать публикация релиза ZEW  для экономики Германии.

Банк Канады примет сегодня решение по процентным ставкам. Ожидается, что базовая ставка останется на уровне 1%. Намек на возможное ослабление монетарной политики может вызвать давление на канадский доллар. Однако, как полагают, как минимум год-полтора Банк Канады будет воздержится от активных действий.

Из американских новостей влияние на рынок может оказать индекс ФРБ Нью-Йорка.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2731

Краткосрочный базис пары бычий, возможно тестирования зоны сопротивления 1.2800/57. Однако пока рано говорить о долгосрочном развороте, скорее всего мы наблюдаем коррекцию. Поддержка на 1.2650. Пробой этого уровня может остановить бычью коррекцию и перенести цель на 1.2500.

USD/JPY 76.68

Краткосрочный базис нейтральный, цена в стадии консолидации и продолжает уже несколько месяцев двигаться в боковом диапазоне. Ключевой уровень на 75.56 – отскок от него может вызвать бычий разворот. Пробой его вниз стать причиной нового медвежьего движения.
.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Решение по ставкам Банка Канады: 1.00% против прогноза 1.00%

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в ноябре +C$14.99 млрд

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в ноябре 13.48 против прогноза 11.00

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в январе -32.5

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в январе -51.8

Еврозона. Базовый HICP в декабре +1.6% г/г против прогноза +1.6% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в декабре +0.3% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.4% м/м до +2.8% г/г

Германия. Индекс экономических настроений ZEW в январе -21.6 против прогноза -49.4

Германия. Индекс текущих условий ZEW в январе 28.4 против прогноза 24.0

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в ноябре -0.3% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в декабре +3.0% г/г против прогноза +3.0% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в декабре +5.0% г/г против прогноза +4.9% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в декабре +0.4% м/м до +4.8% г/г против прогноза +0.3% м/м до +4.7% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей в декабре +0.4% м/м до +4.2% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.2% г/г


Обзор рынка

Вчерашний день начался с распродажи долларовых активов вслед за публикацией новостей по Китаю. Однако развить успех конкурентам доллара не удалось, и вторая половина дня характеризовалась коррекцией утренних движений.

Вчера утром стало известно, что в 4-м квартале ВВП Китая замедлился до +8.9%. Это самый низкий показатель за последние 2.5 года. Однако он лучше прогноза о росте на 8.7%. Тяжелая посадка китайской экономики таким образом маловероятна. Это вызвало настоящую эйфории на рыке. Гонконгский индекс HK HSI вырос аж на 300 пунктов, росли и другие фондовые индексы региона. Пара евро/доллар укрепилась с 1.2650 до 1.2800, фунт/доллар с 1.5310 до 1.5400. Пара доллар/иена упала с 76.85 до 76.60.

Львиная доля этих движений пришлась на азиатскую сессию, хотя после открытия торгов  в Европе восходящий антидолларовый тренд некоторое время сохранялся. Поддержку евро оказала публикация индекса экономических настроений ZEW для Германии, в январе его значение составило -21.6 против прогноза -49.4.

Однако к середине дня ралли конкурентов доллара затормозилось у «круглых» психологических отметок. В течение дня прозвучало несколько весьма пессимистичных комментариев. Так, Мировой банк предупредил, что мировая экономика «вошла в очень сложную фазу, которая характеризуется рисками». Прогноз на глобальный экономический рост в 2012 году понижен до 2.5% против 3.4%, прогноз на 2013 год также снижен до 3.1% против 3.6%.

Многие инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по рисковым активом, рассматривая длинные позиции по ним как краткосрочные спекулятивные сделки. К концу дня евро упал ниже 1.2750, фунт ниже 1.5350. Пара доллер/иена восстановилась к 76.80.

На сегодня, 18 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Число заявок на пособие по безработице декабрь 8,200 3,000
09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы ноябрь 8,3% 8,3%
09:30/13:30 Великобритания Индекс средней заработной платы ноябрь 2,0% 3м/г 2,0% 3м/г
10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь -72,0
13:30/17:30 США Индекс цен производителей декабрь 0,1% м/м 0,3% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей декабрь 0,1% м/м 0,1% м/м
14:00/18:00 США Покупки долгосрочных ценных бумаг ноябрь 27,3 млрд. долл. США 4,8 млрд.
14:15/18:15 США Уровень загрузки производственных мощностей декабрь 78,2% 77,8%
14:15/18:15 США Промышленное производство декабрь 0,5% м/м -0,2% м/м
14:30/18:30 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло
15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB январь 22 21
15:30/19:30 Канада Отчет Банка Канады по монетарной политике
15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 8-14 января n/a n/a 5,0 млн. барр.
16:15/20:15 Канада Пресс-конференция Банка Канады n/a n/a n/a n/a

Утром нас ждет релиз данных по рынку труда Великобритании. По прогнозу он не сулит ничего необычного. Однако расхождения с прогнозами могут оказать влияние на британский фунт.

Из данных по США наибольший интерес могут представлять данные по промышленному производству. Отчет Казначейства по покупкам ценных бумаг, индекс NAHB и цены производителей играют в последнее время, как правило, только вспомогательное значение, усиливая те или иные тенденции рынка.

Утром состоится аукцион по облигациям Германии. После снижения кредитного рейтинга ряда европейских стран, только она осталась обладательницей рейтинга ААА. Поэтому итоги аукциона могут оказать влияние на курс евро.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2764

Пара может вырасти до 1.2773, или даже 1.2814. Такой прогноз сохраняется, пока она выше 1.2732. Пробой вниз этой поддержки может привести нас к 1.2693. Однако для смены краткосрочного базиса на медвежий необходим пробой 1.2654.

USD/JPY 76.66

Пара может протестировать 77.06, после чего ждем снижения до 76.63 или до 76.31.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Уровень безработицы в декабре: 5.2% против прогноза 5.3%

Австралия. Занятость в декабре: -29 300 рабочих мест против прогноза 10 000 новых рабочих мест

США. Индекс рынка жилья NAHB в январе 25 против прогноза 22

США. Загрузка производственных мощностей в декабре 78.1% против прогноза 78.1%

США. Промышленное производство в декабре +0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в ноябре +$59.8 млрд против прогноза +$40.0 млрд

США. Чистый поток капитала в ноябре +$48.6 млрд против прогноза +$50.0 млрд

США. Базовый индекс цен производителей в декабре +0.3% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.8% г/г

США. Индекс цен производителей в декабре -0.1% м/м до +4.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до +5.1% г/г

США. Прибыль Goldman Sachs Group в 4 квартале 2011 года составила $1.84 на акцию против ожиданий $1.23 на акцию

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 13 января +26.4%

Италия. Сальдо текущего счета в ноябре –Е3.448 млрд

Еврозона. Производство в строительном секторе в ноябре +0.8% м/м до +0.2% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в ноябре +1.9% г/г против прогноза +1.9% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в ноябре +2.1% г/г против прогноза +2.0% г/г

Великобритания. Уровень безработицы ILO в ноябре 8.4% против прогноза 8.3%

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в декабре 5.0% против прогноза 5.0%

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в декабре +1 200 против прогноза +7 000

Италия. Сальдо торгового баланса в ноябре -Е1.6 млрд

Обзор рынка

На финансовых рынках мода на «устойчивый оптимизм». В связи с этим американский доллар падал против большинства конкурентов на фоне роста фондовых индексов. Исключение составила японская иена против которой доллар торгуется в узком диапазоне.

СМИ проинформировали вчера инвесторов, что МВФ намерен увеличить свои кредитные ресурсы на 1 триллион долларов. Фонд рассчитывает, что Китай, Бразилия, Россия, Индия, Япония и страны – крупные экспортеры нефти – внесут основной вклад в расширение. Руководство фонда ожидает, что соглашение будет достигнуто на заседании министров финансов и глав ЦБ стран «группы двадцати» 25–26 февраля в Мехико.

Это заявление дало стимул для «устойчивого оптимизма», однако далеко не все инвесторы прониклись им. То что происходило на европейских фондовых площадках можно было назвать консолидацией, европейские индексы закрылись смешанными. Американцы проявили больше пресловутого оптимизма, хотя экономические данные по США были смешанными. Так, рост индекса цен производителей был ниже прогноза, но стержневое значение этого же индекса выше, чем ожидалось. Объем инвестиций в американские ценные бумаги превзошел прогнозы и составил 59.8 млрд., но темпы роста промышленного производства были ниже, чем ожидалось. Несмотря на это, американские фондовые индексы завершили день с повышением на 0.5-1.7%.

Португалия  вчера разместила векселя трех выпусков на общую сумму 2,5 млрд евро, стоимость заимствования для страны снизилась. Долговое агентство страны IGCP продало шестимесячные векселя на 754 млн евро под 4,74% годовых. В ходе предыдущего аукциона по размещению бумаг с аналогичным сроком обращения, состоявшегося 16 ноября, средневзвешенная доходность составила 5,25% годовых. Также Португалия продала трехмесячные векселя на 496 млн евро под 4,346% годовых, спрос превысил предложение в 4,1 раза. Доходность аналогичных бумаг на предыдущем аукционе, прошедшем 4 января, также составила 4,346%, переподписка - 2,4 раза. IGCP также продало 11-месячные векселя на 1,25 млрд евро под средневзвешенную доходность 4,986%, при этом спрос на бумаги превысил предложение в 2,1 раза. Эти векселя являются самыми "длинными" бумагами, размещаемыми португальским правительством с момента обращения за помощью в прошлом году. На последнем аукционе доходность по 11-месячным векселям составила 5.902%.

Ставка купона по 2-летним немецким государственным облигациям составила 0.25%, спрос превысил предложение в 2.2%, вырученная сумма составила 3.4 млрд.

В целом оба аукциона можно назвать успешными. Европейские валюты укрепились как против доллара, так и против товарных валют. Кстати, рост евровалют против товарных задержал укрепление последних против американского доллара. При этом инвесторы только краткосрочными движениями отреагировали на европейский негатив. Так, уровень безработицы в Великобритании по нормам МОТ вырос до 8.4% против 8.3%. Следствием было лишь краткосрочное – менее часа – давление на фунт. Рынки также прогнозировали заявление Fitch о возможном снижении рейтинга Италии с А+ сразу на два пункта. При этом представитель агентства заявил, что дефолта Италии не ожидается, так как кредитного бума подобного ирландскому и испанскому здесь не было. Так что новость оказалась даже благоприятной для евро.

Евро вырос к концу дня до 1.2850, фунт выше 1.5400, пара доллар/иена торговалась весь день в диапазоне 76.65-85.

На сегодня, 19 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса ноябрь 0,5 млрд. евро -7,5 млрд.
09:00/13:00 Еврозона Публикация ежемесячного бюллетеня ЕЦБ
13:30/17:30 Канада Объем продаж производителей ноябрь 0,9% м/м -0,8% м/м
13:30/17:30 США Разрешения на строительство декабрь 0,68 млн. 0,68 млн.
13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен декабрь 0,1% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 США Число заявок на пособия по безработице за неделю 8-14 января 389,000 399,000
13:30/17:30 США Индекс потребительских цен декабрь 0,2% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 США Начало строительства декабрь 0,69 млн. 0,69 млн.
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Филадельфия январь 11,3 10,3
15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 8-14 января n/a -95 млрд. куб. футов

Новости экономической статистики сегодня сосредоточены в основном в США. Из запланированных релизов стоит обратить внимание на 1) индекс потребительских цен в США – рост индекса выше прогноза может вызвать укрепление доллара, 2) разрешения на строительство и начало новых строительств, 3) Индекс ФРБ Филадельфии, 4) еженедельный релиз по рынку труда.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2853

Пара находится в восходящем тренде. Возможно продолжение ралли до 1.2910 или 1.2955. Такой прогноз действенен, пока пара выше 1.2822. Затем ждем отката в зону 1.2822 - 1.2799.


USD/JPY 76.75

Предсказать следующее движение сложно. Возможно снижение до 76.74 или 76.70. Отсюда рост к 76.85-92. с последующим снижение к 76.70.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 13 января 83.7%

США. Запасы дистиллятов на 13 января +0.4 млн баррелей

США. Запасы бензина на 13 января +3.7 млн баррелей

США. Запасы нефти на 13 января -3.4 млн баррелей

США. Запасы природного газа на 13 января -87 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в январе 7.3 против прогноза 10.7

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в ноябре +2.0% м/м против прогноза +1.2% м/м

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 7 января 3.432 млн против прогноза 3.590 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 14 января 352 000 против прогноза 385 000

США. Разрешения на строительство в декабре 679 000 против прогноза 675 000

США. Число новых строительств в декабре 657 000 против прогноза 680 000

США. Базовый индекс цен потребителей в декабре +0.1% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.2% г/г

США. Индекс цен потребителей в декабре +0.0% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.0% г/г

Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в ноябре -1.8 млрд

Еврозона. Сальдо текущего счета в ноябре +Е1.0 млрд

Австралия. Уровень безработицы в декабре: 5.2% против прогноза 5.3%

Австралия. Занятость в декабре: -29 300 рабочих мест против прогноза 10 000 новых рабочих мест

Обзор рынка

Восстановление евро продолжается на всех фронтах. Единая валюта упорно идет к отметкам 1.3 долларов за евро и 100 иен за евро. Рост евро подталкивает вверх и другие рисковые валюты.

В четверг евро по-прежнему испытывал положительное влияние итогов аукционов, которые прошли ранее в среду и поддержали доверие инвесторов  к европейским активам.

Вчера стало известно, что фискальная консолидация в Ирландии превзошла все ожидания. Властям этой страны удалось сократить дефицит до уровня меньше 10% ВВП. В результате она может рассчитывать на новые кредиты от Тройки ЕС/МВФ/ЕЦБ. Правда, есть опасения, что Ирландии будет тяжело добиться запланированного роста ВВП и тем самым к середине года снизить дефицит до 8.6% ВВП. Однако рынок не обратил внимания на это предупреждение. Кроме того, министр финансов Греции Евангелос Венизелос заявил, что переговоры относительно программы списания долгов частного сектора PSI (Private Sector Involvement) вступили в завершающую фазу.

На сегодня, 20 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей декабрь 0,1% м/м 0,1% м/м
09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи декабрь 0,6% м/м -0,4% м/м
12:00/16:00 Канада Базовый индекс потребительских цен декабрь -0,2% м/м 0,1% м/м
12:00/16:00 Канада Индекс потребительских цен декабрь -0,1% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 Канада Оптовые продажи ноябрь 1,2% м/м 0,9% м/м
15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья декабрь 4,65 млн. 4,42 млн.

Новостей, которые могли бы ощутимо сдвинуть рынок, сегодня не ожидается. На фунт некоторое влияние может оказать релиз данных по розничным продажам. На доллар США данные по продажам на вторичном рынке жилья.

Новости по европейским экономикам, которые испытывают кризис, будут остаться в центре внимания инвесторов.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2975

Восходящий тренд может завершиться около 1.3014. Отсюда ждем коррекции к 1.2882. Пробой вверх 1.3058 отменит коррекционный сценарий.

USD/JPY 77.13
 

Сопротивление на 77.30-39. Отсюда возможен откат к 77.04-76.91.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 января  2012  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс цен производителей в 4 квартале: +0.3% к/к, +2.9% г/г, против прогноза +0.4% к/к, +3.0

США. Продажи существующих домов в декабре 4.61 млн против прогноза 4.65 млн

Канада. Оптовые продажи в ноябре -0.4% м/м против прогноза +0.5% м/м

Греция: Соглашение по PSI скоро будет достигнуто. Сокращение номинальной стоимости греческих облигаций составит 50%.

Канада. Базовый индекс цен потребителей в декабре -0.5% м/м до +1.9% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.2% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в декабре -0.6% м/м до +2.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +2.7% г/г

Великобритания. Розничные продажи в декабре +0.6% м/м до +2.6% г/г против прогноза +0.6% м/м до +2.4% г/г

Германия. Индекс цен производителей в декабре -0.4% м/м до +4.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +4.6% г/г


Обзор рынка


В пятницу инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по рисковым валютам в преддверии выходных на фоне продолжающихся переговоров о PSI с Грецией.

Итак, прогресс на переговорах греческих кредиторов с правительством с конца с прошлой недели оказался на радарах рынков, как один из наиболее важных драйверов цены евро и целого ряда других валют. 20 марта Греция должна погасить свои обязательства на сумму 14.5 миллиардов евро, но вряд ли сможет сделать это в полном объеме. Греческие власти предлагают частным кредиторам «простить» 100 миллиардов евро. Предполагается, что если это соглашение будет достигнута, то европейский долговой рынок стабилизируется, что будет способствовать укреплению европейских валют.

Некоторые ожидали, что соглашение с частными инвесторами будет достигнуто уже к концу прошлой недели. Когда стало понятно, что этого не будет, инвесторы предпочли зафиксировать прибыль по евро, а также по другим рисковым валютам. К концу дня в пятницу пара евро/доллар упала с дневного максимума на 1.2983 до 1.2935 при закрытии. Решение зафиксировать прибыль было достаточно мудрым.

В субботу стало известно, что представители частных кредиторов, с которыми правительство Греции ведет переговоры о реструктуризации долга, внезапно покинули Афины. Глава Института международных финансов (IFF) Чарльз Даллар сослался на неотложные дела в Париже, и оставил в Афинах своих помощников. По словам представителя Даллара Франка Вогля (Frank Vogl), глава IFF вернется в греческую столицу, "как только будет необходимость".

Это неожиданное известие привело к том, что сегодня утром евро открылся гэпом вниз на 1.2883 и упал в первый час торгов до 1.2850. Гэп до сих пор не закрыт, хотя попытки закрыть его делаются.

От того, договорится ли Греция с кредиторами о списании долгов, зависит получение кредита от «Тройки» ЕС/МВФ/ЕЦБ в размере 130 миллиардов евро. Поэтому в ближайшие дни внимание будет приковано к Греции. Также отметим, что на выходных появилась информация о том, что Италия будет просить у европейских властей увеличить план спасения ее экономики вдвое. Развитие новостей вокруг этого сюжета также могут оказать влияние на рынок на предстоящей неделе.

Основные события предстоящей недели.

Статистических релизов будет меньше, чем в последние две недели. Внимание инвесторов будет привлечено к протоколам Банка Англии и ФРС, а также заседанию правлений Банка Японии и Новой Зеландии, от которых, однако инвесторы не ждут ничего неожиданного. Также интерес будут представлять прогнозные данные по ВВП США и Великобритании.

Интересные события ожидаются на рынке облигаций. 24 января в 09:30 по местному времени состоится аукцион по 3 и 6-месячным векселям Испании, а 26-27 января в 10:10 по местному времени состоятся аукционы по итальянским долгам. Подробности по этим двум аукционам станут известны в течение недели.

По Еврозоне.

Индексы PMI для сектора обрабатывающей промышленности европейских экономик и Еврозоны в целом, с 12 до 13:00 МСК, вторник. Ожидается небольшой рост индекса в Еврозоне, но при этом он, по прогнозам, останется ниже 50 пунктов.
Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate, Германия – среда 13:00 МСК, прогноз 107.5 против 107.2

По Великобритании

Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 13:30 МСК.

Прогноз на ВВП в 4-м квартале, среда 13:30 МСК, прогноз -0.1% против 0.6%.

По США

Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC), среда 21:30 МСК.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, четверг 17:30 МСК.
Объём продаж жилья на первичном рынке, четверг 19:00 МСК.
Изменение объёма ВВП (кв/кв) (в годовом исчислении) / GDP (QoQ), пятница, 17:30 МСК, прогноз 3% против 1.8%.

Новая Зеландия

Решение ЦБ по процентной ставке, четверг 00:00 МСК, прогноз 2.5% без изменений.


На сегодня, 23 января, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

13:30/17:30 Канада Индекс опережающих индикаторов декабрь 0,6% м/м 0,8% м/м
15:00/19:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей декабрь -20 -21
19:00/22:00 Великобритания Выступление члена комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2895

Возможен рост до 1.2910, в случае пробоя этого уровня до 1.2983 - 1.3034. Для отмены этот сценария необходимо, чтобы пара удержалась над 1.2884.

USD/JPY 77.04
.   
Есть признаки восстановления до 77.14 или даже 77.22. Поддержка на 76.95 и далее на 76.83.


© www.kroufr.ru