Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс цен производителей в ноябре: 2.7% г/г против прогноза 3.4% г/г

Китай. Индекс потребительских цен в ноябре: 4.2% г/г против прогноза 4.5% г/г

США. Оптовые запасы в октябре +1.6% м/м против прогноза +0.3% м/м

Еврозона. ЕЦБ, Драги: Прогноз по ВВП на 2011 год составляет 1.5%-1.7%, на 2012 год – от -0.4% до 1.0%, на 2013 год – от 0.3% до 2.3%. Прогноз по инфляции на 2011 год от 2.6% до 2.8%, на 2012 год – от 1.5% до 2.5%, на 2013 год – от 0.8% до 2.2%
Канада. Индекс цен на новое жилье в октябре +0.2% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.5% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 26 ноября 3.583 млн против прогноза 3.700 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 3 декабря 381 000 против прогноза 395 000

Канада. Число новых строительств в ноябре 181 000 против прогноза 200 000

Еврозона. ЕЦБ сократил процентную ставку на 0.25% до 1.00%

Великобритания. Масштабы количественного ослабления сохранены на уровне stg275 млрд против прогноза stg275 млрд

Великобритания. Банк Англии принял решении сохранить процентную ставку на уровне 0.50% против прогноза 0.50%

Франция. Индекс деловых настроений в ноябре 95

Франция. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в третьем квартале +0.0% кв/кв против прогноза +0.0% кв/кв

Австралия. Количество новых рабочих мест в ноябре: -6 300 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест

Австралия. Уровень безработицы в ноябре: 5.3% против прогноза 5.2%

Обзор рынка


Разногласия среди членов управляющего совета ЕЦБ на фоне разногласий руководителей стран Еврозоны не способствуют популярности евро и рисковых активов. На вчерашних торгах они находились под давлением, а доллар США, наоборот, вырос.

Европейский Центробанк понизил базовые процентные ставки на 25 пунктов до 1%. Напомним, что ЕЦБ уже понизили процентную ставку в прошлом месяце. Для поддержки финансовой системы планируется ряд нестандартных мер. В частности, ЕЦБ проведет две операции по рефинансированию банков на срок 36 месяцев, а также ослабит требования к бумагам, служащим обеспечением при привлечении ими кредитов в Центробанке. Рынок воспринял эту позицию ЕЦБ с оптимизмом. Несмотря на снижение ставки, евро тоже вырос на аппетитах к риску, достигнув отметке 1.3450.

Однако почти сразу же в ходе пресс-конференции он выступил категорическим противником эмиссионного финансирования проблемных европейских экономик и увеличения покупок облигаций. Рынки отреагировали на это заявление массовым закрытием длинных позиций по рисковым активам и бегством в «безопасный» доллар. Пара евро/доллар упала до 1.3300, прежде, чем восстановилась сегодня утром до 1.3350.

Банк Англии оставил ставку репо на уровне 0.5% без изменений. Программа выкупа активов также осталась на уровне 275 миллиардов фунтов. Необходимо еще два месяца для завершения программы, эксперты не исключают, что она будет расширена. Подробности о настроениях членов монетарного комитета Банка Англии могут содержаться в «минутках» вчерашнего заседания, которые будут опубликованы 21 декабря. Фунт как и евро упал против доллара, но удержался над важной отметкой 1.5600.

Количество первичных обращений за пособием по безработице в США снизилось до 381К, достигнув самого низкого показателя за 9 месяцев. Повторные требования уменьшились на 174К до 2.58 миллионов – показатель был самым низким с сентября 2008 года. Эта новость позволила доллару вырасти против другой «безрисковой» валюты – японск4ой иены с 77.20 до 77.0.

На сегодня, 9 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен ноябрь 0,0% м/м 0,0% м/м
07:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса октябрь 14,7 млрд. евро 15,3 млрд.
09:30/13:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей ноябрь 0,3% м/м -0,8% м/м
09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса октябрь -8,5 млрд. фунтов -9,8 млрд. фунтов
09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей ноябрь 0,2% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса октябрь -43,5 млрд. долл. США -43,1 млрд. долл. США
13:30/17:30 Канада Сальдо торгового баланса октябрь 0,8 млрд. кан. долл. 1,2 млрд. кан. долл.
13:30/17:30 Канада Производительность труда 3 кв. 2011 0,4% кв/кв -0,9% кв/кв
14:55/18:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета декабрь 65,6 64,1
14:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета декабрь n/a 3,2%

Саммит стран Еврозоны по-прежнему будет в центре внимания инвесторов. Однако многие инвесторы говорят, что ожидать структурных решений от европейских лидеров пока не приходится, а сможет ли переливание из пустого в порожнее с демонстрацией «устойчивого оптимизма» поддержать курс евро, неизвестно. Хотя победные реляции по итогам саммита могут привести к краткосрочному росту евро.

Макроэкономические прогнозы по европейским странам также не сулят особенного позитива.

В США, как ожидают, может вырасти дефицит торгового баланса, что тоже в общем-то негативно, на этот раз для доллара.

По индексу потребительских настроений Университета Мичигана ожидается инертный рост, что также вряд ли сможет поддержать курс доллара.

Таким образом, сегодняшние торги могут быть неровными и разнонаправленными, стоит быть осторожными.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3333

Базис пары понижательный, ориентиры на 1.3211 и далее на 1.3145. Ближайшее сопротивление в зоне 1.3400/20. Его пробой может привести нас в нейтральную зону и создать предпосылки для роста к 1.3520/30.

USD/JPY 77.59

Если удержится поддержка на 77.20, то возможен рост до 77.91 или даже 78.18.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 12 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Баланс внешней торговли в октябре: +A1595 против прогноза +A2000

Австралия. Ипотечное кредитование в октябре: +0.7% м/м против прогноза 0.0% м/м

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 67.7 против прогноза 65.8

Канада. Производительность труда в третьем квартале -0.5% кв/кв против прогноза -0.2% кв/кв

США. Сальдо торгового баланса в октябре -$43.5 млрд против прогноза -$44.0 млрд

Канада. Сальдо торгового баланса в октябре -C$0.89 млрд против прогноза +C$0.7 млрд

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в октябре –stg4.55 млрд против прогноза -stg5.40 млрд

Великобритания. Сальдо торговли товарами в октябре –stg7.577 млрд против прогноза -stg9.40 млрд

Великобритания. Сальдо торгового баланса в октябре –stg1.55 млрд против прогноза -stg3.45 млрд

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в ноябре +0.0% м/м до +3.2% г/г против прогноза +0.0% м/м до +3.3% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в ноябре +0.2% м/м до +5.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до +5.3% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в ноябре +0.1% м/м до +13.4% г/г против прогноза -0.1% м/м до +12.9% г/г

Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре 0.0% м/м до +2.6% г/г против прогноза -0.2% м/м до +3.5% г/г
Франция. Промышленное производство в октябре 0.0% м/м до +1.8% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.8% г/г

Германия. Сальдо торгового баланса в октябре +Е11.6 млрд против прогноза +Е15.0 млрд

Германия. Сальдо текущего счета в октябре +Е10.3 млрд против прогноза +Е14.0 млрд

Китай. Индекс цен производителей в ноябре: 2.7% г/г против прогноза 3.4% г/г

Китай. Индекс потребительских цен в ноябре: 4.2% г/г против прогноза 4.5% г/г

Обзор рынка

В пятницу торги на валютном рынке были разнонаправленными и лишенными четкого тренда.

Евро вырос до 1.3430, после того, как появилась информация о намерении китайских властей создать фонд в 300 миллиардов американских долларов для управления инвестициями в европейские и американские активы.

Однако против евро сыграла информация о том, что только 23 из 27 европейских стран согласились подписать новый фискальный пакт. Напомним, что пока все члены ЕС не соглашаются подписать тот или иной документ, он не может иметь юридической формы договора в рамках ЕС. Таким образом, пока новые финансовые правила можно рассматривать только лишь как межправительственную договоренность. Представители 4 стран, включая Великобританию, заявили о намерении проконсультироваться со своими парламентами. Правда, Великобритания заявила, что у нее нет «фундаментальных разногласий» с положениями пакта. Теперь парламенты всех 27 стран должно ратифицировать этот документ. Согласно условиям пакта страны – члены ЕС или 6 стран соглашаются не превышать минимальный бюджетный дефицит, а также разрешают Европейскому суду юстиции право отменить национальные законы, которые нарушают принципы бюджетной дисциплины.

Кроме того, в ходе саммита членов ЕС обсуждались вопросы единых еврооблигаций и функционирования фонда стабильности. По этим вопросам не было принято никакого решения. Проекты документов по ним предложено разработать к марту. Один из важных вопросов – возможное увеличение фонда стабильности. Однако канцлер Германии Ангела Меркель поспешила заявить, что он не будет превышать 500 миллиардов евро.

Основные новости предстоящей недели.

Во вторник, в 23:15 МСК, Федеральный резерв огласит свое решение по монетарной политике. Маловероятно, что американские банкиры изменили или хотя бы намекнули на возможность изменения ставки. Однако публикация релиза является значимым фактором риска для рынка, так как ФРС в рамках соглашений с другими Центробанками может проинформировать о новых мерах по повышению ликвидности.

По Великобритании.

Пакет данных по потребительской инфляции, вторник 13:30 МСК.
Пакет данных по рынку труда, среда 13:30 МСК.

По Еврозоне

Индексы ZEW для немецкой экономки, вторник, 14:00 МСК, ожидается некоторое улучшение показателей, впрочем, весьма незначительное.
Промышленное производство, среда 14:00 МСК.
Розничные продажи, четверг 14:00 МСК.
Индексы заказов БКП, четверг, 15:00 МСК.

По США

Розничные продажи, вторник, 17:30 МСК, по прогнозам сохранится тенденция к умеренному роста в пределах 0.5-0.6%.

По Китаю

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности, четверг 06:30 МСК, прогноз 47 пунктов. Реализация прогноза или выход данных ниже его может оказать давление на рисковые активы.

На сегодня, 12 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Япония Предварительные данные по заказам на оборудование ноябрь n/a 26,0% г/г
09:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен ноябрь 0,2% м/м -1,0% м/м
08:15/12:15 Швейцария Количество людей, нанятых на работу 3 кв. 2011 2,79 млн. 2,77 млн.
В течение дня Великобритания Выступление управляющего Банка Англии Мервина Кинга
18:10/22:10 Канада Выступление управляющего Банка Канады Марка Карни n/a n/a n/a n/a
19:00\23:00 США Баланс федерального бюджета ноябрь -138,0 млрд. долларов -98,5 млрд.


Из сегодняшних новостей стоит обратить внимание на выступление главы Банка Англии Мервина Кинга. Новости по долговому кризису в Еврозоне также будут в центре внимания инвесторов.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3335

Пара может оказаться под давлением и пойти к 1.3290 или 1.3210. Сопротивление на 1.3394. Пробой этого уровня создаст предпосылки для роста к 1.3514.

USD/JPY 77.64

Пара может получить поддержку около  77.42 - 77.32, что даст стимул для ралли к 77.71. Пробой вниз 77.32 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 13 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс делового доверия NAB в ноябре: 2

Австралия. Индекс деловых условий NAB в ноябре: 1

Австралия. Число новых строительств в 3 квартале: -6.8% против прогноза -1.0%

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в ноябре: -17% против прогноза -25%

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в октябре: +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м

Франция. Сальдо текущего счета в октябре -4.5 млрд. евро

Австралия. Баланс внешней торговли в октябре: +A1595 против прогноза +A2000

Австралия. Ипотечное кредитование в октябре: +0.7% м/м против прогноза 0.0% м/м

Обзор рынка

Агентство Moody's вслед за S&P объявило о возможном снижении кредитного рейтинга ряда европейских стран. Результатом вчерашних торгов, которые прошли под знаком этой новости, стало резкое падение курса евро.

В заявлении агентства, которое вышло в первый рабочий день после завершения саммита ЕС, отмечается, что кризис суверенных долгов находится в «критической фазе». Также в заявлении отмечалось «отсутствие мер по стабилизации кредитных рынков в краткосрочной перспективе означает, что Еврозона и ЕС в целом, остаются подвержены дальнейшим шокам и существования Еврозоны под угрозой».

В первом квартале Moody's намерено провести проверку рейтингов всех стран ЕС. Ранее на прошлой неделе агентство S&P поместило на пересмотр рейтинги 15 европейских стран.

Евро упал с 1.3375 после открытия до 1.3200.

В отличие от других европейских валют фунт выглядел более уверенно. Неподверженность фунта давлению на евровалюты связана с тем, что британские власти традиционно дистанцировались от своих континентальных партнеров, заявив, что их хата с краю. После падения до 1.5540, фунт быстро вернулся в район дневного максимума около 1.5650, но не удержался там и ушел к 1.5600.

Банк Международных расчетов в своем квартальном отчете, который был опубликован в воскресенье,  подчеркнул, что программы количественного смягчения, которые реализовывались Банком Англии и Федеральным резервом оказали «немедленное ощутимое влияние на рынки», поддержав цена на облигации и другие связанные с ними активы. Программа количественного смягчения QE1 ФРС была эквивалентна снижению процентной ставки на 2%. Программа количественного смягчения QE2 снизила доходность в среднем на 21 пункт при максимальном снижении на 107 пунктов.

Однако эксперты отмечают, что последние раунды покупок облигаций оказывают все меньшее воздействие, поскольку доходность облигаций уже "очень низкая" и эффект от "интервенций" снижается. Авторы также указывают, что ограничением дальнейшего воздействия программ количественного ослабления являются отсутствие эффекта неожиданности и риск роста инфляционных ожиданий.


На сегодня, 13 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45 Швейцария Экономический прогноз от SECO
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен ноябрь 4,8% г/г 5,0% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен ноябрь 5,1% г/г 5,4% г/г
09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен ноябрь 3,3% г/г 3,4% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG октябрь -0,9% г/г -1,4% г/г
10:00/14:00 Германия Индекс экономических настроений от ZEW декабрь -55,7 -55,2
10:00/14:00 Еврозона Индекс экономических настроений от ZEW декабрь -60,3 -59,1
13:30/17:30 США Розничные продажи без учета продаж автомобилей ноябрь 0,5% м/м 0,6% м/м
13:30/17:30 США Розничные продажи ноябрь 0,6% м/м 0,5% м/м
14:00/19:00 США Деловые запасы октябрь 0,5% м/м 0,0% м/м
в течении дня США Индекс экономического оптимизма потребителей от IBD/TIPP декабрь 42,5 40,6
19:15/23:15 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке n/a
19:15/23:15 США Решение ФРС по процентной ставке менее 0,25% менее 0,25%

В течение дня возможно некоторое снижение волатильности и боковые движения, так как многие инвесторы могут занять выжидательную позицию в преддверии публикации решения сегодняшнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС. Правда, судьбоносных заявлений и действий от американских банкиров почти никто не ждет. Предполагается, что учетная ставка останется на текущем уровне, а возможность введения новой программы количественного смягчения вряд ли будет обсуждаться. Максимум, произойдет изменение тональности итогового комментария и заявлений отдельных представителей ФРС.

Другая важная составляющая новостного фона дня – возможные новости, связанные с долговым кризисом в Еврозоне.

Также стоит обратить внимание на такие релизы как
- Пакет данных по потребительским ценам в Великобритании
- Индекс ZEW в Германии
- Розничные продажи в США


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3195

Маловероятно, что рынок сможет пробить зону 1.3175 - 1.3108. Более вероятным сценарием сейчас кажется восстановление вверх к 1.3282 - 1.3322.

USD/JPY 77.84

Сопротивление на 78.08-11. Его давление создает предпосылки для движения к 77.67. Только пробой вверх 78.25 может изменить фазу на бычью.
 

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Индекс доверия потребителей Westpac в декабре: -8.3%

США. FOMC оставил ключевую ставку без изменений на уровне 0.00% - 0.25%

США. Товарно-материальные запасы в октябре +0.8% м/м против прогноза +0.8% м/м

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в декабре 42.8 против прогноза 41.8

США. Розничные продажи без учета автомобилей в ноябре +0.2% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Розничные продажи в ноябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Индекс делового оптимизма малого бизнеса NFIB в ноябре 92.0 против прогноза 91.4

Рынок облигаций. EFSF разместил новые 91-дневные облигации на сумму Е1.9719 млрд при средней доходности 0.2222% и коэффициенте покрытия 3.2

Еврозона. Индекс экономических настроений ZEW в декабре -54.1

Еврозона. Индекс текущих условий ZEW в декабре -44.1

Германия. Индекс текущих условий ZEW в декабре 26.8 против прогноза 31.0

Германия. Индекс экономических настроений ZEW -53.8 против прогноза -55.8

Великобритания. Индекс цен на жилье DCLG в октябре -0.4%

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +3.2% г/г против прогноза +3.3% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен без учета платежей по ипотечным кредитам в ноябре +5.3% г/г против прогноза +5.3% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен в ноябре +0.2% м/м до +5.2% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.1% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей в ноябре +0.2% м/м до +4.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +4.8% г/г

Франция. Индекс потребительских цен в ноябре: 0.3% м/м 2.5% г/г против ожиданий 0.1% м/м 2.4% г/г

Франция. Гармонизированный индекс потребительских цен в ноябре: 0.3% м/м 2.7% г/г против ожиданий 0.1% м/м 2.5% г/г

Австралия. Индекс делового доверия NAB в ноябре: 2

Австралия. Индекс деловых условий NAB в ноябре: 1

Австралия. Число новых строительств в 3 квартале: -6.8% против прогноза -1.0%

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в ноябре: -17% против прогноза -25%

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в октябре: +0.6% м/м против прогноза +0.4% м/м


Обзор рынка

Индекс доллара пробил ключевую отметку 80, достигнув 80.39, на фоне бегства инвесторов из рисковых активов в связи с кризисом в Еврозоне. Отказ Федерального резерва поставить в повестку дня вопрос о новом раунде количественного смягчения также поддержал курс доллара.

Утром евро сделал попытку укрепиться, протестировав отметку 1.32 после выхода лучшего, чем ожидалось индекса ZEW для немецкой экономики. Однако восстановление было небольшим, и сброс евро возобновился после комментариев канцлера Германии Ангелы Меркель. Меркель подтвердила свое несогласие с идеей повышений «огневой мощи» европейского фонда спасения. Европейские лидеры обсуждают вопрос временного объединения Европейского механизма стабильности, объемом 500 миллиардов евро и  Европейского  фонда финансовой стабильности, объемом 440 миллиардов евро, в случае возникновения проблем в таких странах как Италия и Испания. Как сообщил «информированный источник», близкий к партии ХДС Меркель выступает против увеличения Европейского механизма стабильности выше 500 миллиардов евро.

Ожидания снижения рейтингов европейских стран также оказали понижательное давление на евро, который упал до 1.3040 долларов за евро. Евро увлек за собой британский фунт (минимум дня 1.5450), а также другие рисковые валюты.

Другим фактором поддержки доллара стало решение ФОМК. Комитет оставил процентную ставку без изменений на уровне 0-0.25%, как отмечено в заявление ставки будут находиться на текущем уровне как минимум до середины 2013 года. «Несмотря на некоторое замедление мирового роста, американская экономика развивается умеренными темпами», - отмечается в заявлении. В частности, фиксируется некоторое улучшение условий на рынке труда, хотя уровень безработицы остается повышенным. Однако «напряженность на мировых финансовых рынках продолжает представлять значительные риски для экономических прогнозов». Глава ФРБ Чикаго Эванс второе заседание подряд настаивает на усилении аккомодационной политики, однако другие коллеги не поддерживают его предложений. В заявлении инвесторы не нашли никакой информации о третьем раунде количественного смягчения. В результате решение ФОМК оказало давление не только на фондовые рынки, рисковые валюты, но и на такого «безрискового» конкурента доллара как иена. Сегодня утром пара доллар/иена протестировала отметку 78.00.

На сегодня, 14 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей ноябрь  -0,2% м/м -0,2% м/м
09:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице ноябрь 17.300 5.300
09:30/13:30 Великобритания Средняя заработная плата включая премии октябрь 2,0% 3м/г 2,3% 3м/г
09:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы октябрь 8,3% 8,3%
10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW декабрь n/a -64,3
10:00/14:00 Еврозона Промышленное производство октябрь 0,1% м/м -1,9% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс опережающих индикаторов ноябрь 0,3% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 Канада Изменение объема продаж производителей октябрь 2,8% м/м 2,6% м/м
13:30/17:30 Канада Продажи автомобилей и грузовиков октябрь 1,8% м/м 1,5% м/м
13:30/17:30 США Цены на импорт ноябрь 1,0% м/м -0,6% м/м
14:30/19:30 США Изменение запасов нефти 05.12-11.12 n/a 1,3 млн. баррелей

Из европейских новостных релизов некоторый интерес могут представлять данные по рынку труда Великобритании и промышленное производство в Еврозоне, однако на первом месте для инвесторов продолжает оставаться общая ситуация в Европе, связанная с кризисом суверенных долгов.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3031

Возможно снижение до  1.3023 - 1.2951. Сопротивление на  1.3137 - 1.3179. Пробой вверх этой зоны создаст предпосылки для роста к  1.3322. Но только пробой этого уровня отменит понижательный базис.



USD/JPY 77.96

Пара может продолжить ралли до 78.05 или 78.14, если удержится поддержка на 77.89. После этого ждем отката к 77.89-82.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг в 4 квартале: +1.4% против прогноза +2.5%

Япония. Индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг в 4 квартале: 4 против прогноза 1

Япония. Индекс деловых ожиданий крупных производителей в 4 квартале: 0 против прогноза 1

Япония. Индекс деловых условий крупных производителей в 4 квартале: -5 против прогноза -3

Япония. Отчет Танкан за 4 квартал: -4 против прогноза -2

Франция. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Credit Agricole на 1 ступень до уровня А+, прогноз стабильный

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 9 декабря +1%

США. Запасы дистиллятов на 9 декабря +0.5 млн баррелей

США. Запасы бензина на 9 декабря +3.8 млн баррелей

США. Запасы нефти на 9 декабря -1.9 млн баррелей

Канада. Продажи в обрабатывающей промышленности в октябре -0.8% м/м против прогноза -0.6% м/м

США. Индекс импортных цен в ноябре +0.7% м/м до +9.9% г/г против прогноза +1.0% м/м до +10.1% г/г

Канада. Индекс опережающих индикаторов в ноябре +0.8% м/м против прогноза +0.4% м/м

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 9 декабря +4.1%
.
Еврозона. Промышленное производство в октябре -0.1% м/м до +1.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.1% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов в октябре +1.8% г/г против прогноза +1.7% г/г

Великобритания. Изменение числа заявок безработных в ноябре +3 000 против прогноза +13 700

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов в октябре +2.0% г/г против прогноза +2.0% г/г

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками в ноябре 5.0% против прогноза 5.1%

Великобритания. Уровень безработицы ILO в октябре 8.3% против прогноза 8.3%

Австралия. Индекс доверия потребителей Westpac в декабре: -8.3%

Обзор рынка

Доллар продолжил восходящее движение против основных конкурентов, хотя темпы его роста несколько замедлились. Причины укрепления «зеленого» те же, что и во вторник: кризис в Еврозоне, подрывающий доверие к европейским и рисковым валютам, а также отказ ФРС от рассмотрения QE3, что поддержало доллар против низкодоходных конкурентов.

Несмотря на относительно хорошие итоги аукционов по европейским долгам, евро пробил вниз психологически важный уровень 1.3000. Правительство Италии достигло цели получить от продажи 5-летних облигаций 3 миллиарда евро. Доходность немного выросла до 6.47% против 6.29% в ноябре, но не превысила важного уровня 7%. Соотношение спроса к предложению составило 1.42, что немного ниже, чем в прошлом месяце. Германия выручила в результате аукциона по 2-летним векселям 4.18 миллиардов евро при доходности 0.29% против 0.39% на прошлом аукционе. Соотношение спроса к предложению выросло до 1.4 против 1.1 в прошлый раз.

Существенной поддержки евро, однако, итоги этих аукционов не оказали. Один из факторов риска для евро – возможное снижение рейтингов стран Еврозоны, прежде всего Франции. Вчера пресс-секретарь правительства этой страны Валери Пекрессе заявила, что «с фундаментальной точки зрения экономика находится в хорошей форме, и инвесторам не следует волноваться относительно способности Франции выплатить долги». Эксперты полагают, что снижение рейтинга на одну позицию уже оценено рынком и его влияние будет минимальным. Однако снижение на два пункта может нанести серьезный удар по государственным финансам Франции. 

Пара евро/доллар достигла 1.2950, но к концу дня восстановилась до 1.2990, пара фунт/доллар упала до 1.5409, но завершила день чуть выше 1.5450. Пара доллар/иена торговалась весь день в узком диапазоне, пытаясь закрепиться над уровнем 78.00.

На сегодня, 15 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/12:15 Швейцария Промышленное производство 3 кв. 2011 -0,7% кв/кв 3,6% кв/кв
08:30/12:30 Швейцария Ставка Libor по трехмесячным депозитам в швейцарских франках n/a n/a меньше 0,25% меньше 0,25%
08:30/12:30 Швейцария Заявление Швейцарского национального банка по денежной политике
08:30/12:30 Швейцария Пресс-конференция Швейцарского национального банка
08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в промышленности декабрь 47,6 47,9
08:30/12:30 Германия Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь 50,1 50,3
09:00/13:00 Еврозона Ежемесячный бюллетень ЕЦБ
09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в промышленности декабрь 46,1 46,4
09:00/13:00 Еврозона Индекс деловой активности в сфере услуг декабрь 47,1 47,5
09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи ноябрь -0,2% м/м 0,6% м/м
09:30/13:30 Великобритания Инфляционные ожидания потребителей 3 кв. 2011 4,2%
10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен ноябрь 3,0% г/г 3,0% г/г
10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен ноябрь 1,7% г/г 1,6% г/г
10:00/14:00 Еврозона Изменение количества занятых 3 кв. 2011 0,2% кв/кв 0,3% кв/кв
11:00/15:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы декабрь -20 -19
11:25/15:25 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
13:30/17:30 Канада Использование производственных мощностей 3 кв. 2011 78,9% 78,4%
13:30/17:30 США Индекс цен производителей ноябрь 0,3% м/м -0,3% м/м
13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 05.12-11.12 389.000 381.000
13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей ноябрь 0,2% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 США Баланс текущего счёта 3 кв. 2011 -108 млрд. долларов -118 млрд.
13:30/17:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка декабрь 3,1 0,6
14:00/18:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг октябрь 53,4 млрд. долларов 68,6 млрд.
14:15/18:15 США Использование производственных мощностей ноябрь 77,9% 77,8%
14:15/18:15 США Промышленное производство ноябрь 0.3% м/м 0,7% м/м
15:00/19:00 США Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии декабрь 5,1 3,6
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 05.12-11.12 -20 млрд. куб. Футов

В центре внимания будут оставаться новости, связанные с долговым кризисом. В частности сегодня в обед будет проходит аукцион по государственным облигациям Испании сроком погашения до 2020 года.

Большой пакет новостей по Еврозоне: бюллетень ЕЦБ, индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг, данные по потребительским ценам будет иметь, скорее всего, ограниченное влияние на рынок.

Выступление главы ЕЦБ Марио Драги будет носить скорее академический интерес. Он прочтет свой доклад на 9-й конференции памяти Эрхарда. Тема доклада: Последнее прибежище ЕЦБ? Свободная монетарная политика в условиях социальной рыночной экономики.

Нас также ожидают важные локальные события в Европе. Во-первых, это решение Швейцарского национального банка по монетарной политике с сопутствующим заявлением (может оказать влияние на швейцарский франк). Во-вторых, релиз данных по розничным продажам в Великобритании (может оказать влияние на британский фунт).

В США нас ждем не менее насыщенный новостями день. Тут стоит обратить внимание на релизы по промышленному производству, индексам деловой активности в обрабатывающей промышленностью Нью-Йорка и Филадельфии, отчет Казначейства по продажам ценных бумаг, цены производителей и еженедельный релиз министерства труда по количеству безработных.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2985.

Сопротивление в зоне  1.2983 - 1.2998, отсюда возможно движение к 1.2931. Пробой вверх 1.3000 создаст предпосылки для роста как минимум к 1.3050.

USD/JPY 78.08

Текущий рост может завершиться около  78.11 или 78.18. После этого вероятно снижение к  77.95 или 77.82. Пробой 78.28 даст бычий сигнал.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа на 9 декабря -102 млрд. куб. футов

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии в декабре 10.3 против прогноза 5.0

США. Загрузка производственных мощностей в ноябре 77.8% против прогноза 77.9%

США. Промышленное производство в ноябре -0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Чистые покупки американских долгосрочных ценных бумаг в октябре +$4.8 млрд

США. Чистый поток капитала в октябре -$48.8 млрд

Канада. Загрузка производственных мощностей в третьем квартале 81.3% против прогноза 79.0%

США. Базовый индекс цен производителей в ноябре +0.1% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.8% г/г

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Empire State в декабре 9.53 против прогноза 3.00

США. Индекс цен производителей в ноябре +0.3% м/м до +5.7% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.9% г/г
США. Сальдо текущего счета в третьем квартале -$110.3 млрд против прогноза -$108.7 млрд

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 3 декабря 3.603 млн против прогноза 3.630 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 10 декабря 366 000 против прогноза 390 000

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в декабре -23 против прогноза -20

Рынок облигаций. Спрэд доходности десятилетних испанских и немецких облигаций уменьшился на 0.13% до 3.94%

Еврозона. Базовый HICP в ноябре +1.6% г/г против прогноза +1.6% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +3.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.0% г/г

Еврозона. Занятость в третьем квартале -0.1% кв/кв до +0.2% г/г

Рынок облигаций. Испания разместила облигации на сумму E6.03 млрд против запланированных Е2.5-Е3.5 млрд

Великобритания. Розничные продажи в ноябре -0.4% м/м до +0.7% г/г против прогноза -0.3% м/м до +0.4% г/г

Италия. Базовый HICP -0.1% м/м до +3.7% г/г против прогноза -0.1% м/м до +3.7% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м до +3.3% г/г против прогноза -0.1% м/м до +3.3% г/г

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в декабре 47.9 против прогноза 46.5

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 48.3 против прогноза 47.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 46.9 против прогноза 46.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 46.9 против прогноза 46.0

Швейцария, SNB: сохраняет нижнюю границу евро/франка на уровне 1.20

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 52.7 против прогноза 50.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 48.1 против прогноза 47.5

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в декабре 50.2 против прогноза 49.0

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в декабре 48.7 против прогноза 47.0

Япония. Индекс деловых ожиданий крупных компаний сектора услуг в 4 квартале: +1.4% против прогноза +2.5%

Япония. Индекс деловых условий крупных компаний сектора услуг в 4 квартале: 4 против прогноза 1

Япония. Индекс деловых ожиданий крупных производителей в 4 квартале: 0 против прогноза 1

Япония. Индекс деловых условий крупных производителей в 4 квартале: -5 против прогноза -3

Япония. Отчет Танкан за 4 квартал: -4 против прогноза -2

Франция. Агентство Fitch понизило кредитный рейтинг Credit Agricole на 1 ступень до уровня А+, прогноз стабильный

Обзор рынка

Доллар отступил с завое6венных ранее на этой неделе позиций на фоне смешанных экономических данных по США и благоприятного исхода аукциона по испанским государственным облигациям.

Испании удалось продать облигации на сумму 6.03 миллиарда евро, что в два раза больше минимального целевого ориентира. Доходность по облигациям сроком покрытия 2016 год упала с 5.27% 1 декабря до 4.02%, доходность облигаций сроком покрытия 2020 год несколько выросла по сравнению с октябрем до 5.433%. Кроме того, в поддержку евро сыграли макроэкономические данные. Индексы PMI для промышленного сектора и сектора услуг выросли в декабре больше, чем ожидалось до 46.9 и 48.3 пунктов соответственно. Евро к середине дня достиг отметки 1.3050, а затем торговался в диапазоне 1.3000-1.3050.

Банк Швейцарии оставил процентную ставку Libot без изменений на уровне 0.-0.25%, сохранив целевой ориентир курса швейцарского франка против евро на 1.20. Хотя такое решение было полностью ожидаемым, рынок отреагировал сбросом пары доллар/швейцарский франк на полторы фигуры с 0.9550 до 0.9400.

Из большого пакета данных по США стоит отметить неожиданное уменьшение числа обращений за пособием по безработице. Количество новых безработных ищущих пособие сократилось на прошлой неделе до 3-летнего минимума 366К. Данные по промышленности: индексы, отражающие активность в промышленных секторах Филадельфии и Нью-Йорка были лучше прогнозов.

Однако против доллара сыграл отчет Казначейства США. Приток капиталом в октябре неожиданно снизился до 4.8 миллиардов долларов, что значительно хуже прогноза.

В результате доллар упал против иены, пробив вниз важный уровень 78, а также против британского фунта, преодолев отметку 1.5500. 

На сегодня, 16 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

Великобритания Индекс уверенности потребителей по данным Nationwide ноябрь 34 36
08:30/12:30 Еврозона Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
10:00/14:00 Еврозона Торговый баланс октябрь 1,3 млрд. евро 2,1 млрд. евро
13:30/17:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг октябрь 8,23 млрд. канадских долларов 7,35 млрд. канадских долларов
13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен ноябрь 0,2% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 США Индекс потребительских цен ноябрь 0,1% м/м -0,1% м/м
16:15/20:15 США Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса
17:00/21:00 США Выступление президента ФРБ Далласа Ричарда Фишера

Из запланированных на сегодня статистических релизов, влияние на рынок может оказать отчет по потребительским ценам в США, однако, только, если данные будут существенно отличаться в от прогнозов.

Марио Драги выступит в Банке Италии с докладом на тему «Монетарная политики и платежные системы», маловероятно, что в этом выступлении он коснется значимых для инвесторов вещей, однако обратить внимание на время выступления все же стоит.

Кроме того, традиционно, продолжаем отслеживать новости по долговому кризису в Европе, которые часто бывают незапланированными, и оказывают сильное влияние на рынок.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3027

Поддержка на 1.2986 и далее на 1.2965. Пробой последнего из этих уровней может вызвать движение к 1.2915. Однако пока пара выше указанной зоны поддержки, более вероятен рост до 1.3058.

USD/JPY 77.88

Поддержка в зоне 77.79-68. Ее пробой создаст предпосылки для отмены бычьего сценарий. Отскок от поддержки может вызвать движение к 78.00—08.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 19 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в октябре +C$2.03 млрд против прогноза +C$7.25 млрд

США. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.2% м/м до +2.2% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.1% г/г

США. Индекс цен потребителей в ноябре +0.0% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.5% г/г

Италия: правительство Монти получило вотум доверия в нижней палате парламента

Италия. Сальдо текущего счета в октябре -Е2.489 млрд

Еврозона. Затраты на рабочую силу в третьем квартале +2.7% г/г

Еврозона. Сальдо торгового баланса с учетом сезонных колебаний в октябре +Е0.3 млрд против прогноза +Е0.5 млрд

Еврозона. Сальдо торгового баланса в октябре +Е1.1 млрд против прогноза +Е1.0 млрд

Еврозона, ЕЦБ: осуществит две операции по предоставлению однодневных кредитов

Франция. Индекс делового доверия в декабре 94 против прогноза 93


Обзор рынка

Последний день торгов на прошлой неделе охарактеризовался умеренным восстановлением конкурентов доллара. В целом, однако, попытки восстановления были вялыми, и большинство основных валютных пар торговалось в узких диапазонах.

В четверг аукцион по государственным облигациям Испании закончился весьма благоприятно. В пятницу доходность 10-летних испанских облигаций снизилась до вполне приемлемых 5.24%. Доходность 10-летних итальянских облигаций также снизилась до 6.85%. ЕЦБ в начале этой неделе должен осуществить запуск 3-летних LTRO. По сути, это вариант количественного смягчения. Инвесторы получать возможность использовать эти деньги для покупок облигаций периферийных стран. В случае с Испанией, например, возможно занимать деньги под 1% и вкладывать их в облигации стоимостью 5-6%. 

В пользу евро также сыграла новость о том, что глава правительства Италии Монти получил вотум доверия в Палате депутатов страны. В поддержку его программы непопулярных мер, которая поможет сократить расходы на 33 миллиарда евро, проголосовало 495 депутатов, против всего 88. Теперь программу должна утвердить верхняя палата – сенат. Голосование состоится 23 декабря.

Евро протестировал к середине дня уровень 1.3083, но затем ушел ниже 1.3050. Британский фунт вырос до 1.5550, но закрылся ближе к 1.5500.

Индекс потребительских цен в США вырос меньше, чем ожидалось – на 3.4% по сравнению с ноябрем прошлого года. Однако стержневой индекс неожиданно вырос до 2.2%. Существенного влияния эта новость на рынок не оказала.

Основные события предстоящей недели.

Кризис в Еврозоне по-прежнему будет оставаться в фокусе инвесторов. Среда запланированных событий, связанных с кризисом, стоит отметить голосование в поддержку пакета непопулярных мер в верхней палате итальянского парламента, которое должно состоятся 23 декабря. Скорее всего, пакет будет принят, и это может поддержать курс евро.

21 декабря состоится аукцион по португальским векселям, сроком покрытия март 2012 года.

Из экономических и монетарных релизов можно отметить следующие:

По Еврозоне

Индикатор условий деловой среды от IFO, вторник 13:00 МСК, ожидается небольшое снижение основных составляющих индекса.

По Великобритании.

Публикация протокола последнего заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, среда 13:30 МСК.
Окончательные данные по ВВП в 3-м квартале, четверг 13:30 МСК, ожидается, что показатель роста 0.5% на квартальном базисе останется без изменений.

По США

Закладки фундаментов новых домов и разрешения на строительство, вторник, 17:30 МСК.
Изменение объёма продаж жилья на вторичном рынке, среда 19:00 МСК, ожидается небольшой рост объема продаж.
Окончательные данные по ВВП в 3-м квартале, четверг 17:30 МСК, прогноз 2% без изменений.
Индекс потребительской уверенности университета Мичигина, четверг (перенесет с пятницы, так как пятница предпраздничный день) 18:55 МСК.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, пятница 17:30 МСК.
Изменение объёма продаж жилья на первичном рынке, пятница 19:00 МСК.

На сегодня, 19 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса октябрь -2,1 млрд. евро 0,5 млрд. евро
13:30/17:30 Канада Оптовые продажи октябрь 0,3% м/м 0,3% м/м
14:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB декабрь 21 20
14:30/19:30 Еврозона Выступление главы ЕЦБ Марио Драги

Сальдо платежного баланса Еврозоны и индекс NAHB в США – новости второго или даже третьего плана. В последнее время их влияние на рынок незнечительно.

А вот выступление Драги перед парламентским комитетом по экономике и монетарной политике в Брюсселе может стать главным событием дня. Драги может коснуться как темы европейского кризиса, так и мер ЕЦБ, которые банк предпринимает для выхода из него. Реакция рынка будет зависеть от того, поверят ли инвесторы в эффективность этих мер.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3005

Пока пара ниже 1.3030, вероятно движение к 1.2993. Пробой этого уровня может привести нас в район 1.2900, и евро закончит год около годового минимума. Пробой вверх 1.3030 создаст предпосылки для роста к 1.3060 или 1.3082.


USD/JPY 77.91

Природа сегодняшнего утреннего шипа вверх до 78.15 не совсем понятно, но пара быстро вернулась на исходные позиции ниже важного уровня 78. Сопротивление на 78.15 – необходим его пробой для продолжения движения вверх. Поддержка на 77.57.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 20 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

США. Президент ФРБ Ричмонда Джэффри Лэкер: возможности ФРС по стимулированию роста ВВП при поддержании ценовой стабильности довольно ограничены

США. Индекс рынка жилья NAHB в декабре 21 против прогноза 20

Рынок облигаций. Франция разместила облигации на сумму Е7.013 млрд против запланированного объема Е7.0 млрд

Канада. Оптовые продажи в октябре +0.9% м/м против прогноза +0.1% м/м

Еврозона. Сальдо текущего счета платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) в октябре –Е7.5 млрд

Еврозона. Сальдо текущего счета платежного баланса (без учета сезонных колебаний) в октябре +Е1.7 млрд

Обзор рынка

На торгах в понедельник основные валютные пары торговались в узких диапазонах. Несмотря на веру рынка в чудеса и оптимизм в предрождественские дни, проблемы Еврозоны, мешают укреплению рисковых активов.

Главным событием вчерашних торгов стала телеконференция министров финансов стран Еврозоны. Бегство из рисков не наблюдалось, а некоторые инвесторы осторожно покупали рисковые активы. В результате евро смог отбиться от утреннего минимума, европейские фондовые индексы провели большую часть дня на положительной территории, а американские индексы открылись в «зеленой» зоне. Однако ожидание не благоприятствовало штурму технических уровней, поэтому дневной максимум для евро составил 1.3043.

Однако новости из Европы оказали давление на рисковые активы. Сначала глава ЕЦБ Други заявил, что ЕЦБ давно сопротивляется давлению увеличить покупки облигаций, заявляя, что правительствам необходимо найти долгосрочное решение долгового кризиса. Драги заявил, что рынки облигаций в первом квартале 2012 года могут оказаться под серьезным давлением из-за значительных объемов погашений бумаг, и совместные еврооблигации государств Еврозоны целесообразны лишь при наличии схожих бюджетных правил в регионе. По словам главы ЕЦБ, в первом квартале 2012 года должно быть погашено около 230 миллиардов евро облигаций банков, примерно 250-300 миллиардов евро государственных бондов.

Негативные тенденции на рынках усилились, после того как стали известны итоги телеконференции министров финансов ЕС. Европейские страны согласились выделить Международному валютному фонду 150 млрд евро для укрепления Еврозоны. Министры финансов ЕС надеялись достичь суммы в 200 млрд евро, однако этого не удалось после того, как от участия в этой схеме отказалась Британия.

В результате евро оказался прижат к 1.3000. Однако все, что мы услышали вчера было либо известно, либо прогнозируемо, поэтому импульса для пробоя этого важного психологического барьера не хватило.

Кроме того, Драги попытался продемонстрировать «устойчивый оптимизм», заявив, что евро переживет этот кризис. Не знаю, поверили ли ему инвесторы, но продавать евро ниже 1.3000 не стали.

Отметим также шипы на графиках долларовых пар около 8 утра МСК. Формирование этих моделей было связано с неожиданной смертью северокорейского лидера Ким Чен Ира. Смерть диктатора и приход к власти его сына – фактор геополитической напряженности в регионе, поэтому рынки отреагировали бегством в «безопасный» доллар. Однако движение было краткосрочным, и в течение следующих одного-трех часов все вернулось к исходному состоянию.

На сегодня, 20  декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Швейцария Сальдо торгового баланса ноябрь 2,47 млрд. франков 2,15 млрд. франков
07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей ноябрь 0,1% м/м 0,2% м/м
07:00/11:00 Германия Индекс потребительского доверия от Gfk декабрь 5,5 5,6
09:00/13:00 Германия Индекс настроения в деловых кругах от Ifo декабрь 106,2 106,6
11:00/15:00 Великобритания объем реализованных продаж декабрь -15 -19
12:00/16:00 Канада Базовый индекс потребительских цен ноябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
12:00/16:00 Канада Индекс потребительских цен ноябрь 0,3% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 США Разрешения на строительство ноябрь 0,63 млн. 0,64 млн.
13:30/17:30 США Начало строительства ноябрь 0,64 млн. 0,63 млн.


Из запланированных на сегодня европейских новостей стоит обратить внимание на публикацию индекса IFO для Германии. При значении индекса ниже прогноза возможно давление на курс.

Новости из Еврозоны, связанные с долговым кризисом, продолжают оставаться в центре внимания инвесторов и являются одним из главных факторов для рынка.

Из американских новостей, обратите внимание на выход данных по разрешением на начало новых строительств и закладкам фундаментов новых домов, хотя их влияние на рынок, вероятно, будет ограниченным.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3005

Пробой вниз 1.2973 может вызвать движение к 1.2947. Если пара окажется ниже этого уровня, то это усилит медвежий импульс. С другой стороны, от 1.2973 весьма вероятен откат вверх к 1.3033.


USD/JPY 77.98

Текущий рост может завершится около 78.11 или 78.22. Отсюда ждем откат в зону 77.99 - 77.91.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

США. Разрешения на строительство в ноябре 681 000 против прогноза 635 000

США. Число новых строительств в ноябре 685 000 против прогноза 635 000

Канада. Базовый индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.2% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в ноябре +0.1% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.9% г/г

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в декабре +9 против прогноза -12

Рынок облигаций. Греция разместила 13-недельные облигации на сумму Е1.3 млрд при средней доходности 4.68% и коэффициенте покрытия 2.91

Италия. Промышленные заказы в октябре -1.6% м/м до -4.8% г/г против прогноза -1.3% м/м до -1.2% г/г

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в декабре 98.4 против прогноза 97.0

Германия. Индекс деловых условий Ifo в декабре 116.7 против прогноза 116.0

Германия. Индекс делового климата Ifo в декабре 107.2 против прогноза 106.0

Швеция. Riksbank понизил ставку репо на 0.25% до 1.75%

Швейцария. Сальдо торгового баланса в ноябре: +Chf3.00 млрд против прогноза +Chf2.00 млрд

Германия. Индекс цен производителей в ноябре: +0.1% м/м, +5.2% г/г против прогноза +0.1% м/м, +5.2% г/г

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в январе: 5.6 против прогноза 5.5

США. Индекс рынка жилья NAHB в декабре 21 против прогноза 20

Канада. Оптовые продажи в октябре +0.9% м/м против прогноза +0.1% м/м

Еврозона. Сальдо текущего счета платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) в октябре –Е7.5 млрд

Еврозона. Сальдо текущего счета платежного баланса (без учета сезонных колебаний) в октябре +Е1.7 млрд

Обзор рынка

Хорошие данные по США и Еврозоне вызвали всплеск оптимистической эйфории на рынке. Доллар по итогам торгов закрылся с понижением против большинства конкурентов.

Переломным моментом стала публикация данных по индекcу IFO для немецкой экономики, за которыми последовал релиз по розничным продажам в Германии. Индекс делового климата IFO неожиданно вырос со 106.6 до 107.2 пунктов. Рынки ожидали снижения до 106 пунктов. Индекс оценки текущей ситуации остался без изменений на отметке 116.7, тогда как индекс ожиданий вырос до 98.4. Совершенно неожиданно большинство респондентов выразило оптимизм в отношении как текущей ситуации, так и экономических перспектив. Президент IFO Зинн отметил, что «немецкая экономика успешно сопротивляется спаду в западной Европе».

Еще одним поводом для оптимизма стал релиз данных Британских производителей по розничным продажам. Неожиданно баланс продаж вырос до 9 пунктов против прогноза -12.

Испания продала вчера долговые счета на 5.64 миллиардов евро при ожидаемой цели 4.5 миллиардов. Доходность по 3-месячным долгам снизилась с 5.1% в ноябре до 1.7%. 6-месячные долги дали доходность 2.4% против 5.2% в ноябре.

В результате евро протестировал уровень 1.3130, откатился от него, но сейчас вновь находится около вчерашнего максимума. Фунт вырос до 1.57, скорректировавшись потом к 1.5650.

В США макроэкономические данные также превзошли прогнозы. Объем закладок новых домов в ноябре вырос до 685К против прогноза 630К. Количество разрешений на строительство выросло до 681К против 635К. Эти данные поддержка американские фондовые рынки, где основные индексы завершили день на мажорной ноте с повышением на 2.8-3.1%, однако традиционно не способствовали привлекательности «безрискового» доллара, так как инвесторы предпочитали более рискованные активы.
После релиза сильных данных по США доллар немного отыгралась против других конкурентов-убежищ таких как швейцарский франк и японская иена, но движение было достаточно инертным на фоне всеобщей слабости американской валюты.
.

На сегодня, 21  декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Индекс импортных цен ноябрь 0,6% м/м -0,3% м/м
09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии декабрь
09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований госсектора Великобритании ноябрь n/a 13,5 млрд. фунтов 3,4 млрд. фунтов
13:30/17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж октябрь 0,4% м/м 1,0% м/м
13:30/17:30 Канада Розничные продажи октябрь 0,4% м/м 1,0% м/м
14:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия ноябрь -21 -20
14:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья ноябрь 5,04 млн. 4,97 млн.
14:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 11-17 декабря n/a -1,9 млн. Барр.

Сегодня ЕЦБ начнет раздачу банкам 3-летних займов, так называемые LTRO — Long Term Refinancing Operations. Многие эксперты считают их аналогом «количественного смягчения» в США. Тогда как другие говорят, что ЕЦБ не будет печатать деньги, а достанет их при помощи «нестандартных мер». Более всего интересно, каким окажется спрос на «длинные деньги». Аналитики ожидают что где-то около 200-250 миллиардов евро. Однако сегодня и завтра стоит быть предельно осторожными, так как новости, связанные с LTRO, могут вызвать резкие и негативные колебания на рынке. Другим важным фактором, связанным с новогодней раздачей денег, будет влияние этой инициативы ЕЦБ на доходность европейских облигаций. Мало кто думает, что инвесторы, получив дешевые деньги, ринутся скупать облигации Испании и Италии, но, если их доходность упадет, то это может поддержать курс евро.

Также стоит обратить внимание на публикацию протоколов Банка Англии и на данные по продажам на вторичном рынке жилья США.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3112

Текущее движение может завершиться около 1.3107-44. Движение вниз, вероятно, будет ограничено 1.3038 - 1.3007.

USD/JPY 77.79

Пара может оказаться под давлением, и упасть до 77.72 или 77.55. Сопротивление на  77.90. Пробой этого уровня создаст предпосылки для тестирования 78.23.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 16 декабря 84.9%

США. Запасы дистиллятов на 16 декабря -2.4 млн баррелей

США. Запасы бензина на 16 декабря -0.4 млн баррелей

США. Запасы нефти на 16 декабря -10.6 млн баррелей

Еврозона. Индекс потребительского доверия в декабре -21.2 против прогноза -21.0

США. Продажи существующих домов в ноябре 4.42 млн против прогноза 5.09 млн

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в октябре +0.7% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. Розничные продажи в октябре +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 16 декабря -2.6%

ЕЦБ: ЕЦБ осуществил 3-летние LTRO на сумму Е489.191 млрд и 3-месячные LTRO на сумму Е29.741 млрд

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в ноябре +stg10.5 млрд против прогноза +stg10.3 млрд

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в ноябре +stg18.1 млрд против прогноза +stg16.6 млрд

Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 9 из 9 членов комитета отдали голоса за сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне и 9 из 9 проголосовали за сохранение масштабов количественного ослабления

Италия. ВВП в третьем квартале -0.2% кв/кв до +0.2% г/г против прогноза -0.2% кв/кв до +0.4% г/г

Обзор рынка

ЕЦБ раздал вчера рекордный объем денежных средств под рекордно низкие проценты, однако евро не смог продолжит свое ралли против доллара, и уступил часть завоеванных ранее позиции.

На состоявшемся вчера аукционе Европейский центральный банк (ЕЦБ) предоставил банкам региона трехлетние кредиты на общую сумму 489 млрд евро. По прогнозам аналитиков, ожидалось, что объем кредитов составит  293 млрд евро. В аукционе приняли участие 523 кредитных учреждения. Кредиты предоставляются по ставке, равной текущей базовой ставке ЕЦБ - 1% годовых. Кроме того, ЕЦБ предоставил банкам двухнедельные долларовые займы на сумму $33 млрд. Неделей ранее на аналогичном аукционе банки подали заявки на получение всего $5,1 млрд.

Коммерческие банки получили рекордный объем денег, превысивший объем тендера 2009 года, когда ЕЦБ выдал европейским банкирам 450 млрд. евро.

Пара евро/доллар выросла на этой новости до 1.3197. Однако взять «круглое» сопротивление на 1.3200 не смогла. Вскоре стало известно, что ВВП Италии в 4-м квартале снизился на -0.2% на квартальном базисе сравнения против предварительного снижения -0.1%. Аналитики полагают, что в Италии начнется рецессия, так как итоги 4-го квартала могут быть еще хуже. Инвесторы начали сбрасывать евро, и единая валюта упала к 1.3050.

Фунт в целом следовал паттерну евро. На утренних торгах вместе с ним он вырос до 1.5773, но затем упал в район уровней открытия к 1.5650. Вчера стало известно, что на декабрьском заседании члены монетарного комитета Банка Англии единогласно проголосовали за то, чтобы оставить процентную ставку без изменений на уровне 0.5%, а программу количественного смягчения сохранить в объеме 275 миллиардов фунтов. Оценки перспектив политики разделились. Некоторые члены полагают, что в связи с плохой экономической ситуацией, увеличение программы покупок активов неизбежно, тогда как другие видят в ней слишком большие инфляционные риски.


На сегодня, 22  декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Сальдо платежного баланса 3 кв. 2011 -5,2 млрд. фунтов -2,0 млрд. фунтов
09:30/13:30 Великобритания Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2011 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по деловым инвестициям 3 кв. 2011 -1,3% кв/кв -1,4% кв/кв
13:30/17:30 США Число обращений за пособием по безработице за неделю 11-17 декабря 376,000 366,000
13:30/17:30 США Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2011 2,0% кв/кв 2,0% кв/кв
13:30/17:30 США Окончательные данные по ценовому индексу ВВП 3 кв. 2011 n/a 2,5% кв/кв 2,5% кв/кв
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по потребительским настроениям от Мичиганского университета декабрь 68,1 67,7
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета декабрь n/a 67,7
15:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов от СВ ноябрь 0,4% м/м 0,9% м/м
15:00/19:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO октябрь 0,3% м/м 0,9% м/м
15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 11-17 декабря -102 млрд. куб. фут.

Хотя на сегодня запланированы такие данные как индекс потребительских настроений университета Мичигина и данные по опережающим индикаторам в США, рынок может проигнорировать их, если не будет никаких сюрпризов.

То же самое касается данные по ВВП Великобритании и США. Данные выйдут в третьем чтении, поэтому сюрпризы маловероятны, хотя возможны.

Отметим также, что сегодня верхняя палата итальянского парламента рассмотрит вопрос о пакете непопулярных мер, который поможет сэкономить 30 миллиардов евро. При благоприятном исходе голосования возможна краткосрочная поддержка евро.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3044

Поддержка на 1.3036. Если пара удержится над этим уровнем, то возможен рост до 1.3155 или даже до 1.3262. Пробой вниз 1.2983 отменит этот сценарий.


USD/JPY 78.04

Поддержка на 77.88 и 77.80. Пробой вниз поддержки может привести пару к 77.54. Однако более вероятным кажется рост до 78.22 или 78.37.




© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа на 16 декабря -100 млрд. куб. футов

США. Индекс цен на жилье FHFA в октябре -0.2% м/м против прогноза +0.2% м/м

США. Индекс опережающих индикаторов Conference Board в ноябре +0.5% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в декабре 69.9 против прогноза 68.0

США. Индекс национальной активности Чикаго в ноябре -0.37 против прогноза -0.10

США. ВВП в третьем квартале +1.8% кв/кв против прогноза +2.0% кв/кв

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 10 декабря 3.546 млн против прогноза 3.600 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 17 декабря 364 000 против прогноза 378 000

Денежный рынок. Трехмесячный euribor зафиксирован на уровне 1.410% против 1.416% в среду

Великобритания. Валовые деловые инвестиции в третьем квартале +0.3% кв/кв до +4.3% г/г против прогноза -1.4% кв/кв до +0.3% г/г

Великобритания. Сальдо текущего счета в третьем квартале –stg15.226 млрд против прогноза -stg6.1 млрд

Великобритания. ВВП в третьем квартале +0.6% кв/кв до +0.5% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +0.5% г/г

Италия. Розничные продажи в октябре +0.1% м/м до -1.5% г/г против прогноза -0.2% м/м до -1.5% г/г

ЕЦБ: ЕЦБ выдал банкам кредитов на сумму Е264.969 млрд

Обзор рынка

Предпоследний до Рождества день торгов характеризовался боковыми движениями по одним валютным парам и бессмысслено-хаотичными по другим.

Вчера внимание инвесторов привлек швейцарский франк. После снижения на утренних торгах доллара против франка до 0.9310, пара резко вошла вверх, достигнув 0.9395. Причиной снижения франка против основных конкурентов стало заявление министра экономики Швейцарии Шнайдера-Аммана о том, что курс швейцарской валюты переоценен по сравнению с ее РРР. Швейцарские власти предупреждают о возможности принятия новых мер, среди которых, как полагают эксперты, может быть новый целевой порог для пары евро/франк. Однако это движение, как и все вчера, было нестабильным. Вскоре пара доллар/франк развернулась вниз и к сегодняшнему утру достигла 0.9340.

Столь же нестабильные движения наблюдались по паре евро/доллар. Частично эта нестабильность была связана с противоречивыми данными по США. С одной стороны, количество первичных обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе до 364К, достигнув самого низкого показателя с апреля 2008. Четырехнедельная средняя подтвердила, что это не выброс. На прошлой неделе этот показатель составил 308К, достигнув самого низкого уровня с июня 2008. С другой стороны, показатель роста ВВП в 3-м квартале был снижен до 1.8% против ожидаемого значения 2.0%. В результате пара евро/доллар упала до 1.3016, но не смогла продвинутся дальше и восстановилась к 1.3050 (а сегодня утром и выше этого уровня).

Пары фунт/доллар и доллар/иена торговалась в узких диапазонах 1.5650-70 и 78.05-20 соответственно.

На сегодня, 23  декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты по данным BBA ноябрь 36,300 35,300
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 0,3% 3м/3м 0.6% 3м/3м
10:00/14:00 Швейцария Ежеквартальный отчет Швейцарского национального банка
13:30/17:30 Канада Прирост ВВП октябрь 0,1% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования ноябрь 0,5% м/м 1,1% м/м
13:30/17:30 США Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление ноябрь 0,1% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования ноябрь 2,2% м/м -0,5% м/м
13:30/17:30 США Личные расходы ноябрь 0,3% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 США Личные доходы ноябрь 0,3% м/м 0,4% м/м
14:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья ноябрь 314,000 307,000

Сегодня, скорее всего мы увидим продолжение вчерашней тенденции – отсутствия всякой тенденции. Пятница – последний торговый день перед католическим Рождеством. Поэтому ликвидность на рынке снижается. Традиционно это может иметь два следствия: 1) торговлю в очень узких диапазонах 2) волатильное бессистемное дергание туда-сюда.

Влияние запланированных на сегодня новостей будет ограниченным. Из новостей по США стоит отметить заказы на товары длительного пользования, продажи на первичном рынке жилья и данные по доходам и расходам граждан.

Из локальных новостей: отчет банка Швейцарии и ВВП Канады.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3070

Поддержка на 1.3030. Если пара удержится над этим уровнем, то возможен рост до 1.3155 или даже до 1.3262. Пробой вниз 1.2983 отменит этот сценарий.


USD/JPY 78.10

Сопротивление на 78.18 и 78.25. Отсюда возможно снижение до 78.04 или 77.92. Для бычьего сигнала нам необходим пробой 78.32.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 26 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

США. Продажи новых домов в ноябре 315 000 против прогноза 315 000

Канада. ВВП в октябре +0.0% м/м до +2.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.7% г/г

США. Заказы на товары длительного пользования в ноябре +3.8% м/м против прогноза +2.0% м/м

США. Базовый PCE в ноябре +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г

США. Личные расходы в ноябре +0.1% м/м

США. Личные доходы в ноябре +0.1% м/м

Италия. Индекс потребительского доверия в декабре 91.6 против прогноза 95.5

Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в ноябре 34738 против прогноза 35400

Италия. Часовые заработные платы в ноябре +0.0% м/м до +1.5% г/г

Франция. Индекс цен производителей в ноябре +0.4% м/м до +5.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до +5.2% г/г

Франция. ВВП в третьем квартале +0.3% кв/кв до +1.5% г/г против прогноза +0.4% кв/кв до +1.6% г/г


Обзор рынка

Признаки трендов на рынке теряются, а движения, как это часто бывает перед новогодними праздниками, становятся хаотическими.

Инвесторы в праздничном настроении, поэтому вместе с ликвидностью с рынка уходит логика движений. Данные по США были смешанными. Индекс заказов на товары длительного пользования вырос на 3.8%, что значительно выше прогноза 2.2%, однако особого всплеска энтузиазма эта новость не взывала. В свою очередь индекс личных доходов граждан вырос всего на 0.1%, что значительно ниже ожидаемого прогноза 0.3%.

Рейтинговое агентство Moody подтвердило экономический рейтинг Австрии ААА при «очень хороших экономический показателя. Агентство указывает на то, что квалифицированные работники в Австрии получают высокий средней доход, а экономика хорошо диверсифицирована»,

Член управляющего совета ЕЦБ Бини Смаги заявил, что количественное смягчение оправдано в тех странах, где это позволяют экономические условия, например, если страна поймана в ловушку ликвидности, которая может привести к дефляции. Смаги в очередной раз подчеркнул, что главная цель ЕЦБ – ценовая стабильность. Пара евро/доллар торговалась без определенного тренда. После открытия в районе 1.3050, она выросла к 1.3093, после чего упала к 1.3039.

В квартальном бюллетене Швейцарского национального банка отмечается, что «неопределенность перспектив будущего значительно выросла». Мировая экономика оставляет желать лучшего, а экспорт находится по давлением в связи с ростом швейцарского франка. Банк поклялся защищать установленный барьер для EUR/CHF и выразил готовность покупать «неограниченное количество» иностранной валюты. В связи с этим грозным заявлением пара USD/CHF продемонстрировала ощутимое движение вверх с 0.9330 до 0.9390, однако затем отдала большую часть завоеванных позиций.

Основные события предстоящей недели.

Основное событие – снижение ликвидности в период между праздниками. Обычно результатом снижения ликвидности в новогодние дни являются три неприятных явления для трейдера: 1) боковое движение в очень узких диапазонах; 2) безтрендовые хаотические движения; 3) резкие непредсказуемые движения, вызванные спекуляциями крупных игроков. Торговать или не торговать в таких условиях – решать вам.

Несмотря на Новый год, тема европейского кризиса по-прежнему может оказывать влияние на рынок. Что касается, экономических релизов, то их на эту неделю запланировано не так уж много. Наиболее интересные ждут нас по США: 

Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, вторник 19:00 МСК, прогноз 58 6. против 56.
Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, четверг 18:45 МСК, прогноз 61.0 против 62.6.

Помните, что первая неделя Нового годна может начаться с резкого роста волатильности, так что лучше закрыть все позиции пере начало новогодних выходных.

На сегодня, 26  декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

17:00/21:00/ Франция/ Общее число безработных / Total Jobseekers/ 2845.0k/ 2814.9k


Сегодня во многих странах празднуется Рождество, поэтому на рынке ожидается затишье. Важных экономических релизов на сегодня не запланировано.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3062

Пробой вверх 1.3069 может сформировать бычий паттерн, снижение ниже 1.3042 - 1.3055 может стать причиной для движения к 1.2986.


USD/JPY 78.00

Пара может упасть до 77.98 или ниже 77.88. Сопротивление на 78.07-10. Пробой этой зоны может вызвать движение до 78.19, тестирование последней отметки отложит, но не отменит запланированное снижение.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 27 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Япония: ноябрь, Индекс цен на корпоративные услуги -0,2% г/г с 0.1% г/г

Обзор рынка

Вчера основные валютные пары двигались в узких диапазонах, так как большинство трейдеров отмечали день Рождества Христова по новому стилю.

Рынки Нью-Йорка, Лондона и Франкфурта оставались закрытыми, поэтому ликвидность была чрезвычайно низкой. Самые интересные события происходили в ходе Азиатской сессии. Вскоре после открытия доллар оказался под давлением. Так пара евро/доллар, открывшись около 1.3036 поднялась над 1.3050 и закрепилась над этим уровнем. Пара доллар/иена упала из района 78.05 в районе 78.89.

Так рынки отреагировали на соглашение между Японией и Китаем о прямой внешней торговле иеной и юанем без участия американского доллара. Две азиатских страны пытаются таким образом сделать торговлю более удобной для своих компаний. Предполагается, что прямая торговля в иенах и юанях уменьшит валютные риски, которым особенно подвержены японские производители в связи с ростом курса иены.
Япония будет также покупать китайские облигации в следующем году, что позволит инвестировать в активы, номинированные в юанях.

Оставшаяся часть дня прошла в узких диапазона на фоне отсутствия каких-либо новостей.


На сегодня, 27  декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребления по версии UBS ноябрь n/a 0.91
14:00/18:00 США Индекс цен на жильё в 20 крупных городах октябрь -3.1% -3.6%
15:00/19:00 США Индекс потребительской уверенности декабрь 58.5 56.0
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в обрабатывающем. секторе промышленности по версии ФРБ Ричмонда декабрь n/a 6 0

На рынке появились слухи о рецессии в Испании. Возможно, сегодня этот вопрос прояснится. Подтверждение этих слухов может оказать давление на евро.

Из запланированных на сегодня релизов некоторое влияние на рынок могут оказать индекс потребительских настроений по версии СВ и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Ричмонда.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3075
.

Пара может получить бычий стимул при пробое 1.3069. Возвращение пары ниже 1.3042 - 1.3055 переместит цель на 1.2986.


USD/JPY 77.92

Пара может упасть до 77.88. Сопротивление на 78.07-10. Пробой этой зоны может вызвать движение до 78.19, тестирование последней отметки отложит, но не отменит запланированное снижение.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Япония. Розничные продажи в ноябре: -2.3% г/г против прогноза 0.0% г/г

Япония. Объем промышленного производства в ноябре: -2.6% м/м против прогноза -0.8% м/м

Япония. Общенациональный индекс потребительских цен в ноябре: -0.2% г/г против прогноза -0.2% г/г

Япония. Индекс потребительских цен в Токио в декабре: -0.3% г/г против прогноза -0.4% г/г

Япония. Расходы домохозяйств в ноябре: -3.2% г/г против прогноза -1.2% г/г

Япония. Уровень безработицы в ноябре: 4.5% против прогноза 4.5%

США: Декабрь, индекс производственной активности ФРБ Далласа -3,0

США: Декабрь, индекс производственной активности ФРБ Ричмонда, 3

США: Декабрь, индекс потребительского доверия CB 64,5

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в октябре -1.2% м/м до -3.4% г/г против прогноза -0.2% м/м до -3.2% г/г

ЕЦБ: ЕЦБ выдал банкам семидневные кредиты на сумму Е144.755 млрд

Обзор рынка

Основные валютные пары торговались в узких диапазонах, при этом американский доллар уступал позиции своим конкурентам, несмотря на хорошие данные по потребительским настроениям в США.

Ликвидность на рынке была маленькой, так как рынки Великобритании и Канады все еще были закрыты в связи с рождественскими праздниками. Индекс потребительских настроений в США резко вырос с 55.2 пунктов до 64.5. Аналитики ожидали роста показателя до 58.5 пунктов. Эта и еще ряд других второстепенных новостей (в частности количество закладок новых домов в Японии) способствовали формирование оптимистического климата на рынке, поэтому доллар находился под небольшим давлением против фунта и других рисковых валют.

Пара евро/доллар весь день торговалась в относительно узком диапазоне 1.3060-80. В распространенном вчера пресс-релизе ЕЦБ сообщалось, что объем средств, размещенных банками Европы на депозитах overnight в Европейском центральном банке (ЕЦБ), подскочил в понедельник до рекордных 411,813 млрд евро. Сумма превысила предыдущий исторический максимум, зафиксированный в июне 2010 года и составлявший 384,3 млрд евро. Вместе с тем в понедельник объем экстренных заимствований у ЕЦБ снизился до 6,131 млрд евро против 6,341 млрд евро в прошлый четверг.
 
 Пара доллар/иена продолжает оставаться под давлением, с того момента как Китай и Япония договорились не использовать доллары в расчетах между собой. Сегодня утром пара пробила вниз 77.80 против 78.00 вчера утром.

На сегодня, 28  декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

10:30/14:30 Швейцария Экономический барометр KOF ноябрь 0.25 0.25

Инертные торги при малой ликвидности сегодня продолжатся, так как важных экономических релизов не запланировано.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3065
.
Пара может вырасти до 1.3077 или 1.3089. после чего возможен разворот к 1.3049 или даже 1.3026. Пробой вверх 1.3089 может привести нас к 1.3106. Пробой этого уровня отменит разворотный сценарий.
.

USD/JPY 77.77

Ждем отката вверх к 78.00, если устоит поддержка на 77.77.  Пробой вниз 77.77 даст медвежий сигнал.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.


Австралия, ноябрь: Ипотечное кредитование частных лиц: 0,3% м/м против 0,2% м/м

Япония, декабрь: Индекс деловой активности в обрабатывающем секторе промышленности: 50,2 против 49,1

США, Денежный агрегат М1: -1,4 млрд. долларов; Денежный агрегат M2: -6,4 млрд. долларов

США. Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго в декабре 62.5 против прогноза 60.4

США. Число первичных обращений за пособием по безработице на 23 декабря 381 000 против прогноза 370 000

Рынок облигаций. Италия разместила облигации на сумму Е7.017 млрд против запланированного объема Е5.0-Е8.5 млрд

Еврозона. Денежный агрегат М3 в ноябре -2.0% г/г против прогноза 2.5% г/г

ЕЦБ: ЕЦБ предоставил кредиты на сумму Е436.583 млрд


Обзор рынка

Евро упал на результатах аукциона итальянских государственных облигаций, однако сумел отыграть утраченные позиции после выхода хороших экономических данных по США.

Торги в четверг начались со снижения курса евро. Давление на единую валюту усилилось, когда стало известно об итогах аукциона по итальянским государственным облигациям. Италии удалось продать облигации со сроком погашения 3 и 10 лет на общую сумму 7.02 миллиарда евро. Объем продаж 10-летних облигаций составил 2.5 миллиарда евро, что соответствовало самым оптимистичным прогнозам.  Доходность оказалась лишь немного ниже важного психологического уровня 7%, составив 6.98%. Напомним, в ноябре доходность 10-летних итальянских облигаций выросла до 7.56%. Доходность 3-летних облигаций упала с 7.89% в ноябре до 5.62% вчера. Хотя итоги аукциона можно назвать удовлетворительными, инвесторы откликнулись на них дальнейшим сбросом евро, который упал до 1.2857. Фунт сформировал дневной минимум на 1.5360.

Ситуация изменилась после публикации макроэкономических данных по США. Индекс менеджеров по закупкам в Чикаго в декабре вырос 62.5 против прогноза 60.4. Количество обращений за пособием по безработице выросло на прошлой неделе до 381К, это немного хуже прогноза, но все равно ниже психологического уровня 400К. Кроме того, 4-недельная средняя первичных обращений составила 375К – самый низкий показатель с докризисного июня 2008.

Эти новости пробудили чувство оптимизма у инвесторов. Американский фондовый рынок продемонстрировал рост, а ведущие биржевые индексы закрылись с повышением примерно на 1%. В свою очередь это ударило по доллару, так как некоторые инвесторы решили купить евро около 15-месячного минимума. Таким образом, единая валюта восстановилась к 1.2950, а фунт к 1.54.

Одновременно доллар продолжил падение против японской иены и сегодня утром упал до 77.50.


На сегодня, 30 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жильё от Nationwide декабрь 0.3% 0.4%
09:30/13:30 Великобритания Объёмы жилищного кредитования, потраченные не по назначению декабрь -7.3 млрд. -9.1 млрд.

В последний рабочий день в году значимых экономических новостей не запланировано. Объем будет тонкий, поэтому, скорее всего, день пройдет спокойно. Однако нельзя исключать резких спекулятивных движений на рынке.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.2937

Пара может попытаться продолжить движение вверх до 1.2963 - 1.2998. После этого ждем коррекции вниз.


USD/JPY 77.58

Пара может сходить до 77.50. Коррекционная активность вверх будет ограничена 77.88. Только пробой 78.12 отменит медвежий сценарий.

© www.kroufr.ru