Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 18 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Reuters: EFSF не планирует оказания финансовой помощи Италии

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Филадельфии за ноябрь 3.6 против прогноза 9

Канада. Сальдо операций с ценными бумагами в сентябре +С$7.35 млрд. против прогноза +C$4.00 млрд.

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице, в неделю до 5 ноября 3.608 млн. против прогноза 3.635 млн.

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице в неделю до 12 ноября 388 000 против прогноза 395 000

США. Разрешения на строительство в октябре 653 000 против прогноза 603 000

США. Число новых строительств в октябре 628 000 против прогноза 610 000

Еврозона. Производство в строительном секторе за сентябрь -1.3% м/м, +0.4% г/г

Великобритания. Розничные продажи за октябрь +0.6% м/м, +0.9% г/г против прогноза -0.2% м/м, -0.1% г/г

Австралия. Средняя недельная зарплата в августе: +1.2% кв/кв, +5.3% г/г протии прогноза +1.1% кв/кв, +4.8% г/г

Великобритания. Индекс потребительского доверия в октябре: 36 против прогноза 43

США. Fitch: Европейский кризис создает угрозу снижения рейтингового прогноза по американским банкам

Обзор рынка

На торгах в четверг основные валютные пары торговались в относительно нешироких ценовых диапазонах. Рынок, судя по всему, пока не выбрал направления движения.

Евро был стабилен, несмотря на относительно слабые аукционы по государственным облигациям Испании и Франции. Испания продала 10-летние облигации на сумму 3.56 миллиардов евро при средней доходности 6.975%. Это рекордный показатель доходности испанских облигаций с момента введения евро. В прошлом месяце по итогам аукциона доходность 10-летних облигаций Испании составляла 5.33%. Полученная сумма оказалась ниже целевого ориентира 4 миллиарда евро. Франция продала среднесрочные векселя BTAN на сумму 6.98 миллиардов евро, что соответствовало наиболее оптимистичным прогнозам. Однако доходность также выросла. Впервые с момента существования Еврозоны српед доходности 10-летих французских и немецких облигаций превысил 2%.

Евро торговался в диапазоне 1.3450-1.3540. Рост евро в середине дня до дневного максимума был связан с информацией о покупках Европейским Центробанком итальянских государственных облигаций.

Британский фунт также торговался в нешироком диапазоне, однако его базис был более наклонен вверх, чем базис евро. Сформировав утром минимум на 1.5700, он достиг 1.5800, прежде чем упасть к 1.5750 при закрытии. Поддержку фунту оказал релиз данных по розничным продажам в Великобритании, которые оказались значительно лучше прогнозов.

В СШа количество обращений за первичным пособием по безработице достигало 388К – самого низкого показателя за 7 месяцев. 4-недельная средняя упала ниже 400К до 397К. Данные по началу строительств новых домов и разрешениям на строительство новых домов также были лучше прогнозов. Показатели составили 0.63 и 0.65 миллионов против прогнозов 0.61 и 0.60. В целом, однако, рынок проигнорировал эти данные. Пара доллар/иене торговалась весь день в узком диапазоне 76.92-77.05. Рынок осторожно пробовал оценить на прочность уровень 77.00. Банк Японии так и не предпринял никаких мер, и поэтому сегодня утром азиатские инвесторы решили пойти дальше и активно покупают иены против доллара.

На сегодня, 18 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
12:00/16:00 Канада Базовый индекс потребительских цен октябрь 0,2% м/м 0,5% м/м
12:00/16:00 Канада Индекс потребительских цен октябрь 0,1% м/м 0,2% м/м
13:15/17:15 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли
13:50/17:30 Канада Индекс опережающих индикаторов октябрь 0,2% м/м -0,1% м/м
14:00/19:00 США Индекс опережающих индикаторов от The Conference Board октябрь 0,5% м/м 0,2% м/м

Ситуация в Еврозоне будет оставаться в центре внимания рынков.

Для тех, кто торгует канадским долларом, стоит обратить внимание на большой пакет данных по Канаде.

В США выйдет показатель индекса опережающих индикаторов. Прогноз благоприятный, однако рынок вчера продемонстрировал игнорирование благоприятных данных по США.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3476.

Сопротивление находится в зоне 1.3520/50. Пробой верхней его границы может привести пару в нейтральную зону. В свою очередь, пробой вверх 1.3590 будет свидетельствовать об изменении базиса пары и перенесет цель на 1.3870. Снизу поддержка на 1.3350. Ее пробой создаст предпосылки для движения к 1.3145.
.

USD/JPY 76.86.

Понятно, что инвесторы не успокоятся и будут продолжать толкать пару вниз. Целевой ориентир 76.30. Кажется, что только новая интервенция может изменить текущую медвежью картину. С технической точки зрения сменой базиса может являться дневное закрытие выше 77.80.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 21 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Великобритания: ноябрь, Индекс цен на жилье от Rightmove -3,1% м/м с 2,8% м/м

Япония: октябрь, Сальдо торгового баланса -0,46 трлн. йен с -0,02 трлн. Йен

США: октябрь, Индекс совпадающих индикаторов +0,6%

США: октябрь, Индекс запаздывающих индикаторов +0,6%

США: октябрь, Индекс опережающих индикаторов +0,9%

Канада. Индекс опережающих индикаторов за октябрь +0.2% м/м против прогноза +0.1% м/м

Канада. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.3% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г

Канада. Индекс цен потребителей в октябре +0.2% м/м до +2.9% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.8% г/г

Италия. Промышленные заказы за сентябрь -8.3% м/м против прогноза -6.0% м/м

Обзор рынка

Информация о возможном привлечении МВФ к преодолению европейского долгового кризиса способствовала возвращению на рынок аппетита к риску. После двух дней консолидации евро попробовал отыграть утерянные ранее позиции против доллара. Однако инвесторы были достаточно осторожны, и ралли рисковых активов не получилось.

В пятницу на рынке появилась информация, что ЕЦБ будет действовать через МВФ в своем крестовом походе по спасению Европы. Эксперты полагают, что у МВФ хватит пороха, чтобы спасти даже самую большую из стран Еврозоны. Кроме того, ЕЦБ вчера выступил на рынке с покупками испанских и итальянских облигаций, что привело к снижению их доходности.

Обе новости были восприняты как благоприятные для европейских и рисковых активов. Евро к середине дня протестировал отметку 1.36,а британский фунт вырос до 1.5842.

Хорошие новости пришли также из Греции. Правительство внесло проект бюджета на 2012 год. При этом было отмечено, что для сокращения дефицита нет необходимости принимать новые непопулярные меры. Министр финансов Венизелос прогнозирует, что в следующем году дефицит бюджета снизится с 9% ВВП до 5.4% в связи со списанием долгов в рамках второго плана спасения. Венизилос отметил, что он оптимистичен относительно перспектив второго плана спасения, так как в результате его реализации национальный долг Греции снизится до «полностью приемлемого уровня».

Однако ряд негативных новостей из Еврозоны не позволил европейской валюте полностью реализовать свой успех. С одной стороны, глава ЕЦБ Марио Драги отклонил требования более активного участия ЕЦБ в спасении проблемных европейских экономик в том числе за счет денежной эмиссии.  Драги указал, что если ЕЦБ откликнется на эти призывы, то он очень быстро утеряет репутацию института, сдерживающего инфляцию и тем самым содействующего экономическому росту, созданию рабочих мест и финансовой стабильности.

С аналогичным заявлением выступил глава немецкого Минфина Шойбле. Он высказал мнение, что если бы Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал финансировать госдолг стран-членов (Еврозоны), это дало бы ей "несколько месяцев передышки", однако в конечно счете "рынки больше бы не рассматривали евро как стабильную валюту". А германский Минфин заявил о необходимости подготовки правил дефолта европейских стран, подразумевая в первую очередь Грецию.

Британский фунт завершил неделю чуть ниже 1.5800. Евро немногим выше 1.3500.

На сегодня, 21 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Сальдо платежного баланса сентябрь -3,2 млрд. евро -5,0 млрд. евро
13:30/17:30 Канада Оптовые продажи сентябрь 0,6% м/м 0,2% м/м
15:00/19:00 США Продажи на вторичном рынке жилья октябрь 4,82 млн. 4,91 млн.

Из сегодняшних новостей интерес может представлять показатель продаж на вторичном рынке жилой недвижимости США. Однако, скорее всего, внимание инвесторов вновь будет сосредоточено вокруг новостей, связанных с европейским кризисом.

Основные события предстоящей недели.

По США

ВВП США в 3-м квартале во 2-м чтении, вторник, 17:30 МСК, прогноз 2.5% без изменений.
Публикация протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 1-2 ноября, вторник 23:00 МСК. Повышение ставки в США откладывается все дальше, на то, что он ФРС изменит монетарную политику в ближайшие полгода, никто не рассчитывает. Поэтому, скорее всего, рынок больше будут интересовать оценки экономических процессов в  США.
Изменение объёма заказов на товары долгосрочного пользования, среда 17:30 МСК. Прогноз -1.2% против -0.8%.
Индикатор потребительских настроений Университета Мичигана, среда 19:55 МСК.

По Еврозоне

Индексы PMI для обрабатывающей промышленности европейских стран, среда утро, наиболее важные с 12 до 13 МСК. Аналитики ожидают снижения индексов по Еврозоне и ведущим европейским экономикам. Это может оказать давление на курс евро.
Индикатор условий деловой среды от IFO / IFO - Business Climate в Германии, четверг 13:00 МСК. Ожидается снижение индекса и его составляющих, реализация прогнозов может оказать давление на курс евро.

По Великобритании

Публикация протокола последнего заседания Банка Англии, среда 13:30 МСК.
ВВП Великобритании в 3-м квартале, четверг 13:30 МСК, окончательные данные, как ожидают, не будут отличаться от предварительных.

Также новости, связанные с европейским кризисом по-прежнему будут оставаться в фокусе рынка. В четверг-пятницу ожидается снижение объемов торгов, так как в США будут праздновать День Благодарения и торговые площадки будут закрыты. 



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3521.

Есть некоторые признаки хорошего коррекционного восстановления к 1.3564, в случае пробоя этого уровня до 1.3603. Для этого пара должна удержаться над 1.3481. Пробой вниз 1.3436 отменит этот сценарий.
.

USD/JPY 76.81.

Поддержка на 76.56. Отскок от нее может вызвать движение к 77.10 или даже к 77.30.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 22 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Продажи существующих домов в октябре 4.97 млн против прогноза 4.80 млн

Еврозона, ЕЦБ: На прошлой неделе ЕЦБ приобрел облигации на сумму Е7.986 млрд

Канада. Оптовые продажи в сентябре +0.3% м/м против прогноза +0.7% м/м

США. Индекс национальной активности ФРБ Чикаго в октябре -0.13 против прогноза 0.19

Еврозона. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний в сентябре Е0.5 млрд

Еврозона. Сальдо текущего счета в сентябре – Е2.5 млрд

Обзор рынка

На рынках наблюдаются хаотические движения без определенного тренда. Кризис в Еврозоне остается нерешенным, однако на фоне потери доверия к евро, инвесторов отнюдь не привлекают и его конкуренты.

Евро в первой половине суток протестировал уровень 1.3450, но так и не дошел до минимумов прошлой недели. Причин вчерашней слабости евро было несколько.

Во-первых, рынок не очень хорошо отреагировал на итоги выборов в Испании, где консерваторы не только опередили социалистов, но и получили самый большой результат поддержки за 30 лет.

Во-вторых, немецкий Бундебанк снизил прогноз на экономический рост в 2012 году. Ранее прогноз составлял 1.8%, однако сейчас пересмотрен вниз до 0.5-1.0% в связи с «ослаблением экономического развития».

В-третьих, газета Фигаро сообщила о том, что рейтинговое агентство Moody's может понизить рейтинг Франции.

Между тем, после открытия торговых площадок в США, внимание инвесторов было привлечено к кризисным процессам в первой мировой экономике. В США вновь бушуют страсти вокруг бюджетного дефицита. До 23 ноября согласительная комиссия из демократов и республиканцев должна рассмотреть предложения по сокращению дефицита и повышению налогов. Если этого не будет сделано, то автоматически будут сокращены расходы на военные расходы и внутренние программы. В результате на торгах в США пара евро/доллар выросла до 1.3529, но слабость евро не позволила ему продолжить рост, и к концу дня он упал к 1.3500, завершив день с понижением.

Британский фунт находился под давлением, в связи со значительным снижением индекса цен на недвижимость Rightmove и слабыми индексами Британского розничного консорциума. Падение составило почти две фигуры, прежде чем, фунт стабилизировался около 1.3650.

Интересные события произошли сегодня на торгах в Азии. Пара доллар/иена выросла с 76.90 до 77.26. Подтверждений интервенции нет. Напомним, что такой же шип сформировался на графиках 15 ноября. Тогда эксперты приписали его возможному сбою компьютерного оборудования.

На сегодня, 22 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Швейцария Сальдо торгового баланса октябрь 2,06 млрд. франков 1,85 млрд.
09:30/13:30 Великобритания Чистый объем заимствований гос.сектора октябрь 4,3 млрд. фунтов 11,4 млрд.
13:30/17:30 Канада Базовый индекс розничных продаж сентябрь 0,4% м/м 0,4% м/м
13:30/17:30 Канада Розничные продажи сентябрь 0,5% м/м 0,5% м/м
13:30/17:30 США Предварительные данные по приросту ВВП 3 квартал 2,5% кв/кв 2,5% кв/кв
13:30/17:30 США Предварительные данные по ценовому индексу ВВП 3 квартал 2,5% кв/кв 2,5% кв/кв
15:00/19:00 Еврозона Индекс потребительского доверия от Eurostat октябрь -20 -20
15:00/19:00 США Индекс деловой активности в производственном секторе от ФРБ-Ричмонд ноябрь -2 -6
18:00/22:00 США Выступление члена FOMC Нараяна Кочерлакоты
19:00/23:00 США Публикация протоколов заседания FOMC

Доллар может оказаться под давлением. 23 ноября – контрольная дата приближается, и все больше вероятность того, что «суперкомитет» не достигнет компромисса относительно сокращения бюджета на 1.2 триллиона долларов. Однако влияние новости вряд ли будет долгосрочным. Ожидания положительного решения итак низкие. Кроме того, автоматическое сокращение расходов должно будет вступить в силу только в 2013 году, так как еще есть время для новых решений.

Во втором чтении ожидается показатель ВВП США в 3-м квартале. Возможен пересмотр показателя вверх до 2.7% с текущих 2.5%. Однако реакцию рынка на это события предугадать трудно.

По Великобритании сегодня выйдет пакет данных, характеризующих финансовый сектор страны. Прогнозы относительно благоприятные, в случае их реализации возможно некоторое восстановление фунта после вчерашнего падения.

Ну и, конечно, новости из Европы. Они по-прежнему остаются в фокусе рынков, и могут своей непредсказуемостью спутать все карты.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3489

Пробой вниз уровня 1.3481, может вызвать движение к 1.3436. Сопротивление на 1.3564. Необходим пробой этого уровня для движения к 1.3603.


USD/JPY 77.04.

В краткосрочной перспективе пара продолжит колебаться около 77.00. В среднесрочной перспективе прогноз остается неизменным. Пока пара находится ниже 77.80, базис пары понижательный. Целевой ориентир находится в зоне 76.30 – 75.56.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 23 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -20.4 против прогноза -21.0

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда в ноябре 0 против прогноза -1

Канада. Розничные продажи без учета автомобилей в сентябре +0.5% м/м против прогноза +0.4% м/м

Канада. Розничные продажи в сентябре +1.0% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. ВВП в третьем квартале +2.0% кв/кв против прогноза +2.5% кв/кв

Великобритания. Банк Англии, Майлз: Рост Великобритании снова приближается к нулю.
ВВП Великобритании теперь на 4% ниже докризисного пика в 2007 году.

Великобритания. Потребность государственного сектора в притоке наличности в октябре –stg0.6 млрд против прогноза -stg1.0 млрд

Великобритания. Чистые заимствования государственного сектора в октябре +stg6.5 млрд против прогноза +stg6.5 млрд

Обзор рынка

Движения на рынке лишены определенного тренда. Инвесторы не знают, что делать и куда инвестировать в сложившейся ситуации, ни доллар, ни евро, ни иены не пользуются привлекательностью в качестве инвестиционных активов.

На евро продолжают оказывать давление новости из Еврозоны.  Через два дня после победы на парламентских выборах правоцентристской Народной партии, испанское казначейство разместило на аукционе трех и шестимесячные векселя. Спрос был достаточно хорошим, соотношение предложения к покрытию составило 2.85 для 3-месячных долгов и 4.92 для 6-месячных. Общие продажи достигли цели 3 миллиарда евро. Однако доходность 3-месячных векселей выросла до 5,11%, что вдвое больше августовского аукциона, когда она составила 2.292%. Доходность по 6-месячным долгам выросла с 3.3% до 5.227%.

Германия продолжает сопротивляться введению более действенных механизмов спасения Еврозоны. Канцлер Ангела Меркель заявила вчера, что таковых пока не предложено.
В свою очередь поддержку евро во второй половине дня оказала информация о том, что МВФ готов принять участие в спасении европейских экономик. На этой новости евро вырос выше 1.35.

В США новости также особо не порадовали. «Суперкомитет» так и не достиг согласия относительно плана сокращения дефицита на 1.2 триллиона долларов. ВВП США в 3-м квартале был пересмотрен вниз до 2.0% против 2.5% согласно предварительным данным.

По паре доллар/иена происходили относительно сильные для последних дней колебания, однако объяснений им нет. Были ли вызван утренний рост доллара вмешательством на рынок японских властей?: Так или иначе доллар вскоре упал против иены до более низкого уровня, чем тот, где он находился до утреннего «шипа».

На утренних торгах в Азии сегодня евро оказался под давлением, равно как и другие рисковые активы. Причина падения:  бельгийская De Standaard, а также 2 других европейских газеты сообщили о том, что дело по спасения ведущего бельгийского банка Dexia находится на грани провала.


На сегодня, 23 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе ноябрь 48,4 49,1
08:30/12:30 Германия Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь 50,2 50,6
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в производственном секторе ноябрь 46,6 47,1
09:00/13:00 Еврозона Предварительные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь 46,1 46,4
09:30/13:30 Великобритания Публикация протоколов заседания Банка Англии
09:30/13:30 Великобритания Одобренные ипотечные кредиты октябрь 32,300 33,100
10:00/14:00 Еврозона Новые промышленные заказы сентябрь -2,4% м/м 1,9% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс заказов на товары длительного пользования октябрь 0,1% м/м 1,8% м/м
13:30/17:30 США Заказы на товары длительного пользования октябрь -1,1% м/м -0,6% м/м
13:30/17:30 США Число заявок на пособие по безработице за неделю 12.11-18.11 387.000 388.000
13:30/17:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление октябрь 0,2% м/м 0,0% м/м
13:30/17:30 США Личные расходы октябрь 0,4% м/м 0,6% м/м
13:30/17:30 США Личные доходы октябрь 0,3% м/м 0,1% м/м
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь 64,6 64,2
14:55/18:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a 3,2%
15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 13.11-19.11 -1,1 млн. барр.
17:00/21:00 США Запасы природного газа за неделю 12.11-18.11 19 млрд. куб. фут.
17:40/21:40 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни

На рынок воздействует очень большое количество новостей, так что предугадать их влияние достаточно сложно. Кроме новостей макроэкономической статистики, сильное влияние на валютные пары может оказать чуть не любая более-менее значимая новость из Европы. В свою очередь, влияние плановых показателей на рынке ограничено. Поэтому в этом обзоре мы только перечислим те, запланированные на сегодня релизы, которые могут оказать на рынок влияние.

Данные по индексам PMI для промышленности в Еврозоне и европейских странах. Прогнозы неблагоприятные, их реализация может оказать давление на евро. Выше прогноза – поддержка евро, ниже прогноза – вероятное давление.

Промышленные заказы в Еврозоны – прогнозы аналогично PMI – неблагоприятные.

Публикация протокола Банка Англии: голосовали ли члены монетарного комитета за количественное смягчение. Если в комитете есть сторонники нового этапа смягчения, то фунт может испытать давление.

Из американских новостей стоит указать на данные по доходам и расходам граждан, заказам на товары длительного пользования. Публикация индекса потребительских настроений университета Мичигана перенесена с пятницы на сегодня, та как в США начинается двухдневное празднование дня Благодарения.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3456

Пробой 1.3460 создал предпосылки для снижения к 1.3414. После этого ждем коррекционной активности вверх к 1.3504-14 ила выше к 1.3537.
.

USD/JPY 77.03.

Сопротивление находится около 77.15 и 77.26. Давление этих уровне может вызвать движение к 76.76. Пробой вниз этого уровня даст медвежий сигнал.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 24 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в ноябре 4 против прогноза 9

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 18 ноября 85.5%

США. Запасы дистиллятов на 18 ноября +4.5 млн баррелей

США. Запасы бензина на 18 ноября -0.8 млн баррелей

США. Запасы нефти на 18 ноября -6.2 млн баррелей

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре 64.1 против прогноза 64.5

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 12 ноября 3.691 млн против прогноза 3.610 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 19 ноября 393 000 против прогноза 390 000

США. Базовый PCE в октябре +0.1% м/м до +1.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г

США. Личные расходы в октябре +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Личные доходы в октябре +0.4% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Заказы на товары длительного пользования в октябре -0.7% м/м против прогноза 1.2% м/м

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 18 ноябре -1.2%

Еврозона: Источник на рынке сообщает о масштабной продаже ирландских облигаций 4.60% с погашением в 2016 году

Рынок облигаций. Германия разместила десятилетние облигации 2.00% с погашением в январе 2022 года на сумму Е3.644 при средней доходности 1.98% и при коэффициенте покрытия 1.1

Еврозона. Новые промышленные заказы в сентябре -6.4% м/м до +1.6% г/г против прогноза -2.7% м/м до +6.1% г/г

Великобритания. Протокол заседания Банка Англии: 9 из 9 членов комитета отдали голоса за сохранение ключевой процентной ставки на прежнем уровне и 9 из 9 проголосовали за сохранение масштабов количественного ослабления

Великобритания. Ипотечные кредиты BBA в октябре 35 295 против прогноза 33 000

.Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в ноябре 47.2 против прогноза 46.1

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 47.8 против прогноза 46.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 46.4 против прогноза 46.5

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 49.3 против прогноза 50.0

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.9 против прогноза 48.5

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 49.3 против прогноза 45.0

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.6 против прогноза 48.0

Франция. Индекс делового доверия в ноябре 95 против прогноза 95

Обзор рынка

С самого утра среды евро, а с ним и другие валюты, именуемые рисковыми, находились под давлением. Эта тенденция сохранялась в течение почти всего дня. Только последние несколько часов принесли коррекцию нисходящего тренда.

Еще утром ряд европейских газет, заголовки которых стали известны до открытия торгов в Европе, разнесли весть о кризисной ситуации в бельгийском банке  Dexia. Бельгия не в состоянии самостоятельно спасти этот банк. При этом бельгийско-французские переговоры находятся на грани срыва, так как Франция не хочет давать столько денег на спасения банка, сколько хотят бельгийцы.

У французов свои проблемы. Агентство Fitch предупредило, что Франция может потерять свой рейтинг ААА на фоне «интенсификации кризиса в Еврозоне», который приводит к ухудшению суверенных балансов долгов.

Внесла свое лепту в снижение евро и Ангела Меркель, которая заявила, что евробонды не решат проблему суверенных долгов в Старом свете. Тем временем, ситуация с долгами в самой Германии тоже ухудшается. В ходе вчерашнего аукциона немецкое правительство продало 10-летние облигации на сумму 3.6 миллиарда евро при целевой задаче 6 миллиардов. Министерство финансов Германии от неожиданности обратилось к инвесторам с призывом покупать облигации, утверждая, что немецкие долги безопасны. Однако инвесторы, судя по всему, не поверили этому рекламному лозунгу. Итоги аукциона по немецким облигациям – плохой знак для евро, так как свидетельствуют о негативном отношении долгосрочных инвесторов к европейской валюте. Правда, некоторые утверждают, что низкий спрос обусловлен тем, что инвесторы сейчас нацелены в большей степени на облигации с большой доходностью, такие как долги Италии, Испании и других кризисных стран.

Макроэкономический фон в среду не способствовал оптимизму. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая PMI упал на 3 пункта с 51 до 48, достигнув 32-месячного минимума. В последний раз показатель индекса падал ниже 50 в сентябре, но тогда падение было небольшим до 49.9. Сейчас же показатель 48 указывает на то, что активность в промышленности главного двигателя мировой экономики замедляется.

В Европе индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности также вышел ниже прогноза.

Банк Англии не дискутировал на последнем заседании возможное изменение монетарной политики. Все 9 членов монетарного комитета проголосовали за то, чтобы оставить учетную ставку и программу покупки активов без изменений. Однако инвесторы считают дальнейшее смягчение очень вероятным, поэтому фунт также находился под давлением.

Наконец, в США количество обращений за пособием по безработице выросло, а индекс Университета Мичигана оказался ниже прогноза.

В результате евро завершал день ниже 1.3350, фунт в районе 1.5520, пара доллар/иена, волатильность по которой выросла в последние дни, около 77.30.


На сегодня, 24 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Окончательные данные по приросту ВВП 3 кв. 2011 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв
09:00/13:00 Германия Индекс делового доверия Ifo ноябрь 105,5 106,4
09:30/13:30 Великобритания Пересмотренные данные по приросту ВВП 3 кв. 2011 0,5% кв/кв 0,5% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по деловым инвестициям 3 кв. 2011 11,6% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг сентябрь 0,3% 3м/3м 0,4% 3м/3м
14:00/16:00 Великобритания Ожидаемые промышленные заказы от CBI ноябрь -19 -18
13:30/17:30 Канада Корпоративные прибыли 3 кв. 2011 -4,9% кв/кв

В США сегодня День благодарения, так что во второй половине дня объем торгов будет более тонким чем обычно, а значит создаются риски девиантного поведения валютных пар.
Из европейских новостей стоит отметить пересмотренные данные по ВВП Великобритании и Германии. Здесь сюрпризы маловероятны, но, если они будут иметь место, то тогда рынок отреагировать на эти показатели.

Индекс IFO, отражающий бизнес-климат в Германии. Ожидается снижение индекса, прогноз неблагоприятный для евро.

Также стоит обратить внимание на отчет CBI Британской конфедерации промышленников по промышленным заказам.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3362

Пока пара ниже 1.3400, возможно снижение до 1.3331 - 1.3264, после этого ждем восстановления к 1.3437 - 1.3475.
.

USD/JPY 77.08.

Поддержка находится в районе 76.96-77.12. Если пара закрепится над этой зоной, то возможен рост до 77.45 и 77.62. Пробой вниз 76.96 может создать предпосылки для снижения к 76.62.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 25 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в ноябре: объем производства -8

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в ноябре: средний уровень цен +2

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по промышленным трендам в ноябре: общие заказы -19

Португалия: Fitch понизило кредитный рейтинг Португалии с BBB- до BB+, прогноз негативный

Великобритания. Валовые деловые инвестиции в третьем квартале -1.4% кв/кв до +0.3% г/г

Великобритания. ВВП в третьем квартале +0.5% кв/кв до +0.5% г/г против прогноза +0.5% кв/кв до +0.5% г/г

Италия. Индекс потребительского доверия в ноябре 96.5 против прогноза 92.4

Германия. Индекс деловых ожиданий Ifo в ноябре 97.3 против прогноза 96.0

Германия. Индекс деловых условий Ifo в ноябре 116.7 против прогноза 115.0

Германия. Индекс делового климата Ifo в ноябре 106.6 против прогноза 105.

Обзор рынка

В четверг на рынке было относительно спокойно. Американские инвесторы праздновали День Благодарения, поэтому объем торгов был тонким. На фоне всеобщей усталости уменьшение объема не вызвало роста волатильности. В целом на рынке сохранилась тенденция предыдущего дня – не в пользу рисковых активов.

Утром на рынке ожидалось некоторое оживление и интерес к рискам. Это было вызвано тем, что появились слухи о том, что Китай может зарезервировать требования для всех банков в 1-м квартале 2012 года.

Кризису в Еврозоне не видно конца. Это негативно воздействует на евро. Правда европейская валюта попробовала укрепиться на данных по бизнесу климату  IFO в Германии. Сам индекс и его компоненты вышли лучше прогнозов, поэтому в районе обеда пара евро/доллар тестировала уровень 1.34.

Однако позже снижение кредитного рейтинга Португалии агентством Fitch, развернуло евро вниз. И сейчас пара евро/доллар торгуется около 1.3300. Сходные тенденции наблюдались в течение дня по паре евро/фунт.

По паре доллар/иена третий день подряд утром происходят достаточно активные движения. Сегодня доллар вырос против иены с 77.10 до 77.50. Этот рост был вызван данными по инфляции, а вернее дефляции в Японии. На годовом базисе цены снизились на 0.2%, тогда как стержневой индекс (за исключением цен на продукты питания и энергоносители) снизился на годовом базисе на 1%. Однако, как полагают эксперты, сопротивление на 77.50 слишком сильное, чтобы его можно было пробить на этой новости.


На сегодня, 25 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:00/10:00 Япония Выступление главы Банка Японии Масааки Ширакава
07:00/11:00 Германия индекс цен на импорт октябрь -0,1% м/м 0,6% м/м
12:00/16:00 Великобритания Выступление члена МРС Мартина Уила

Сегодня продолжается празднование Дня Благодарения. Важных новостей не запланировано, хотя в Европе рабочий день, и неожиданные новости, связанные с кризисом в Еврозоне могут оказать влияние на рынок.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3304

От 1.3304 возможен отскок вверх к 1.3400. Пробой 1.3304 может быть медвежьим, но не стоит забывать о тонкости торгов, т.е. он может быть отыгран в понедельник.
.

USD/JPY 77.42

Отскок от сопротивления на 77.47, может вызвать снижение до 76.85, однако только четкий пробой 77.66 отменит ожидаемое ралли.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 ноября  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Еврозона: Источник на рынке сообщает, что ЕЦБ выкупает краткосрочные итальянские облигации посредством SMP

Италия. Розничные продажи в сентябре -0.4% м/м до -1.6% г/г против прогноза -0.2% м/м до +0.5% г/г

Россия. Банк России сохранил ставку рефинансирования на уровне 8.25%, ставку репо на уровне 5.25%, ставку по депозитам овернайт на уровне 3.25%

Франция. Индекс потребительского доверия в ноябре 79 против прогноза 81

Обзор рынка

Евро продолжал оставаться под давлением на тонких торгах в пятницу. Главной причиной слабости европейской валюты стал аукцион по государственным облигациям Италии. Американские инвесторы продолжили праздновать День благодарения, так что ликвидность на рынке была пониженной.

Хотя правительству Италии удалось выручить от продажи 6-месячных векселей планируемую сумму в 8 миллиардов долларов, доходность резко выросла, достигнув рекордного показателя 6.504% против 3.535% в прошлом октябре. Соотношение спроса к предложению составило 1.47 по сравнению с 1.57 на аукционе в прошлом месяце. Доходность двухлетних и пятилетних облигаций Италии достигла рекордных показателей за время пребывания страны в Еврозоне 7.7% и 7.8%. Доходность 10-летней облигации выросла до 7.28%. 

Дополнительное давление на курс евро оказало заявление члена управляющего совета ЕЦБ Люка Конена, о том, что, если текущие экономические тенденции сохранятся, то возможно «последует еще одно снижение учетных ставок». В настоящий момент рынок оценивает в 50% вероятность снижения учетной ставки ЕЦБ до конца этого года.

В результате пара евро/доллар завершила день около 1.3231, пара фунт/доллар около 1.5450, пара доллар/иена выросла до 77.69.

Сегодняшние торги начались с падения курса доллара. Евро неожиданно вырос в первые полчаса торгов до 1.3320. Причиной роста евро стала распространившаяся в выходные информация о том, что МВф готовится предоставить Италии кредит в 600 миллиардов евро. Однако пара быстро развернулась в обратном направлении, чувствительно среагировав на заявление главы Центробанка Франции Нойера о том, что Европа находится в состоянии кризиса, и что ситуация продолжает ухудшаться.

Основные события предстоящей недели.

Сегодняшнее открытие в очередной раз продемонстрировало, что рынок очень чувствителен к новостям из Европы, при этом основной новостной фон остается негативным. К сожалению, появление этих новостей остается трудно предсказуемым по времени, поэтому ожидать резких движений и изменений краткосрочных трендов можно практически в любой момент. На этом фоне существенного понизилась в последние недели значимость традиционных новостных релизов.

Наиболее значимым из них будет релиз министерства труда США по количеству новых рабочих мест. Аналитики ожидают, что американской экономике сохранится умеренный темп числа рабочих 120К, что выше, чем 80К зафиксированные в предыдущем отчетном периоде.

Также в четверг на 12:00 МСК запланировано выступление главы ЕЦБ Марио Драги на сессии Европарламента.

Некоторое влияние на рынок могут оказать публикации следующих данных макроэкономической статистики:

По Еврозоне
Розничные продажи в Германии, среда 11:00 МСК.
Данные по производственной активности в обрабатывающей промышленности Европейских стран в том числе Великобритании, утро четверга с 12:15 МСК до 13:30 МСК.

По США
Индикатор потребительской уверенности / Consumer Confidence, вторник 19:00 МСК.
Изменение числа занятых от ADP / ADP Employment Change, среда, 17:15 МСК, прогноз 130К против 110К.
Индекс деловой активности Chicago PMI / Chicago Purchasing Manager, среда 18:45 МСК.
Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» / Fed Releases Beige Book Economic Survey, среда 23:00 МСК.
Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing, четверг 19:00 МСК, прогноз 51.5 против 50.8

По Китаю
Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing, четверг 5:00 МСК, прогноз 49.8 против 50.4.

На сегодня, 28 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Денежный агрегат М3 октябрь 3,4% г/г 3,1% г/г
09:00/13:00 Еврозона Кредитование частного сектора октябрь 2,6% г/г 2,5% г/г
11:00/15:00 Великобритания Реализованный объем продаж от CBI ноябрь -12 -11
12:00/16:00 Германия Индекс уверенности потребителей от Gfk ноябрь 5,2 5,3
13:00/19:00 Великобритания Слушания по инфляции в Парламенте
13:00/19:00 США Продажи на первичном рынке жилья октябрь 313.000 313.000

На сегодня запланированы в основном новости второго плана. Некоторый интерес для рынка могут представлять релизы по агрегату М3 в Еврозоне, розничные продажи CBI и особенно данные по продажам на вторичном рынке жилья США.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3299


Поддержка в зоне 1.3222 - 1.3179, отскок от нее может вызвать движение к 1.3292 - 1.3319.

USD/JPY 77.64

Если устоит поддержка на 77.55/45, то вероятно ралли до 77.87 или даже 77.99. Отсюда возможна коррекция к 77.55 - 77.43.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 29 ноября  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Австралии в иностранной валюте с АА+ до ААА, прогноз стабильный.

Япония. Уровень безработицы в октябре 4.5% против прогноза 4.2%

Япония. Розничные продажи в октябре +1.4% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.6% м/м до +0.7% г/г

США. Fitch подтвердило кредитный рейтинг США на уровне ААА, прогноз понижен до негативного

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Далласа в ноябре -5.1 против прогноза 5.0

США. Продажи новых домов в октябре +307 000 против прогноза +313 000

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре 0.0% м/м до +2.8% г/г против прогноза -0.1% м/м до +2.7% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в ноябре +0.0% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.4% г/г

Германия. Индекс потребительского доверия Gfk в декабре 5.6 против прогноза 5.1

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в ноябре -19 против прогноза -12

Италия. Индекс делового доверия в ноябре 94.4 против прогноза 93.0

Обзор рынка

Евро начал неделю с высокого старта на слухах, что МВФ готов предоставить проблемным европейским экономикам помощь в размере 600 миллиардов евро. Позже эти слухи были опровергнуты, но бодрое настроение инвесторов сохранилось, и рисковые активы продолжили расти.

Американские фондовые индексы продемонстрировали впечатляющий рост, завершив день с повышением на 2.5-3.5%, в Европе на фондовых площадках также доминировали быки.

Одним из факторов поддержки евро стала информация о возможном создании «элитных облигаций» Еврозоны, так предполагается назвать совместные облигации Франции, Финляндии, Нидерландов и Австрии. Предполагается, что выпуск этих облигаций стабилизирует ситуацию в странах с рейтингом ААА, что позволит получить дополнительные фонды для поддержки проблемных стран, таких как Италия и Испания. Предполагается, что доходность элитных облигаций будет 2-2.5%. Позже правительство Германии опровергло спекуляции о своем участии в переговорах по созданию элитных облигаций, но это не поубавило устойчивого оптимизма инвесторов.

Не снизили накал эйфории оптимизма и мрачные экономические прогнозы. Так, агентство Moody's предупредило, что кризис суверенных долгов угрожает кредитным рейтингам всех европейских экономик. Аналитики агентства опасаются серии суверенных дефолтов в Еврозоне, которые могут привести к тому, что часть стран покинет Е12.

Организация экономического сотрудничества и развития ожидает замедление темпов роста в Европе и усиления их в США. Ожидается, что в 2012 году темпы роста ВВП Еврозоны снизятся до 0.2% против 1.6% в этом году, в том числе в Германии до 0.65% против 3.0%. В Великобритании ожидается замедление темпов роста с текущих 0.9% до 0.5% в 2012 году.  Вместе с тем, в США ожидается умеренное усиление темпов роста ВВП с 1.7% в 2011 году до 2.0% в 2012 году.

Евро завершил день коррекцией 1.3300, после того как в течение дня он доходил до 1.3400. Британский фунт завершил день около 1.5500, после того как в течение дня он так и не смог протестировать 1.5600.

Глава Банка Японии Широкава заявил, что восстановлению японкой экономики угрожает кризис суверенных долгов в Европе. Кроме того, рост иены также бьет по японской экономике за счет сокращения экспорта и корпоративных прибылей. Широкава обещает, что БЯ будет проводить агрессивную политику смягчения включая процентные ставки и ликвидность. При этом он признал, что даже включение на полную мощность печатного станка в Японии не решило проблему дефляции.

Пара доллар/иена сохраняла в течение дня восходящий базис, завершив сессию около 78.00.


На сегодня, 29 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Швейцария Индикатор потребительских расходов от UBS октябрь n/a 0,84
07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide ноябрь -0,1% м/м 0,4% м/м
09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования октябрь 1,0 млрд. фунтов 1,0 млрд. фунтов
09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 октябрь -0,2% м/м -0,4% м/м
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит октябрь 52.000 51.000
12:00/16:00 Великобритания Осенний прогноз состояния экономики
13:30/17:30 Канада Сальдо платежного баланса 3 кв. 2011 -11,3 млрд. канадских долларов -15,3 млрд.
14:00/18:00 США Индекс цен на дома в 20 городских агломерациях от S&P/Case-Shiller сентябрь -3,0% г/г -3,8% г/г
15:00/19:00 США Индекс доверия потребителей от The Conference Board ноябрь 43,8 39,8
15:00/19:00 США Индекс цен на жилье от OFHEO сентябрь 0,1% м/м -0,1% м/м
16:30/20:30 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Дж.Иеллен
17:15/21:15 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке С.Б.Раскин

На фунт влияние могут оказать релизы цен на жилье от Nationwide и данные по агрегату М4.

Из американских новостей стоит обратить внимание на индекс доверия потребителей по версии СВ.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3365

Сопротивление около 1.3359 и далее около 1.3388. Отскок от этих уровней моет привести к 1.3262.  Пробой 1.3388 может дать стимул для роста к 1.3420.


USD/JPY 78.04

Возможен рост до 78.11-33. Поддержка на 77.72 и 77.55. Пробой последнего уровня может вызвать снижение до 77.11.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 30 ноября  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Кредитование частного сектора в октябре +0.2% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.4% м/м до +3.6% г/г

Великобритания. Индекс потребительского доверия Gfk в ноябре -31 против прогноза -33

Австралия. Продажи новых домов HIA в октябре +5.5% м/м против -3.5% м/м в сентябре

Япония. Промышленное производство в октябре +2.4% м/м до +0.4% г/г против прогноза +1.1% м/м до -1.0% г/г

США. Индекс цен на жилье FHFA в сентябре +0.9% м/м против прогноза -0.1% м/м

США. Индекс потребительского доверия Conference Board в ноябре 56.0 против прогноза 44.0

США. Индекс цен на жилье Case-Shiller в сентябре -0.6% м/м до -3.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до -3.00% г/г

Канада. Сальдо текущего счета в третьем квартале -C$12.1 млрд против прогноза -C$11.1 млрд

Еврозона. Индекс экономического доверия в ноябре 93.7 против прогноза 93.9

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в ноябре -7.3 против прогноза -7.6

Еврозона. Индекс потребительского доверия в ноябре -20.4 против прогноза -20.4

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в ноябре -1.7 против прогноза 0.0

Еврозона. Индекс делового климата в ноябре -0.44 против прогноза -0.30

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в октябре +stg1.3 млрд против прогноза +stg0.5 млрд

Великобритания. Потребительский кредит в октябре +stg0.0 млрд против прогноза +stg0.5 млрд

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в октябре 52 743 против прогноза 51 800

Великобритания. Индекс цен на жилье Nationwide в ноябре +0.4% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.0% м/м до +1.3% г/г

Австралия. Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Австралии в иностранной валюте с АА+ до ААА, прогноз стабильный.

Япония. Уровень безработицы в октябре 4.5% против прогноза 4.2%

Япония. Розничные продажи в октябре +1.4% м/м до +1.9% г/г против прогноза +0.6% м/м до +0.7% г/г

Обзор рынка

Снижение прогноза на кредитный рейтинг США и благоприятный исход аукциона по итальянским государственным облигациям стали причиной падения популярности доллара как основного инструмента инвестиций. Второй день подряд американская валюта находится под давлением.

Агентство Fitch в понедельник вечером оставило кредитный рейтинг США на уровне Ааа, однако изменило прогноз с нейтрального на негативный. Главная причина изменения прогноза «уменьшающаяся уверенность в том, что фискальные меры, необходимые для того, чтобы государственные финансы США стали приемлемыми, будут предприняты». Негативный прогноз означает более, чем 50%-ую вероятность снижения кредитного рейтинга в течение двух лет. Если текущие тенденции сохраняться, то рейтинг США может быть понижен в 2013 году.

Италия продала вчера облигации на сумму 8 миллиардов евро. Доходность по 3-летним облигациям составила 7.89%, по облигациям 2020 – 7.28% против 5.47% на прошлом аукционе. Несмотря на то, что доходность превысила важную отметку в 7%, хороший спрос на облигации поддержал курс евро.

Еще одни фактором стали противоречивые слухи об увеличении Европейского фонда стабильности. Утром, когда «бабушкино радио» передавало сообщения о том, что фонд будет увеличен, как это ранее планировалось, до 1 триллиона, евро рос и достиг 1.3440. Когда же эта информация была опровергнута, евро отдал значительную часть завоеванных позиций, откатившись до 1.3340.

Фунт ощутимо вырос против доллара, дневной максимум составил 1.5650 с последующей коррекцией 1.5600. Глава британского Минфина Осборн заявил о пересмотре вниз прогнозов на рост ВВП Великобритании. В этом году он может составить 0.9% против раннего прогноза 1.7%, в следующем 0.7% вместо 2.5%. Однако это не рецессия как во многих европейских странах, заметил британский чиновник. В результате снижение прогноза, благодаря столь мудрому замечанию, не взывало ощутимого снижения фунта.

Доллар также снизился против иены, киви и осси.


На сегодня, 30 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Розничные продажи октябрь 0,1% м/м 0,3% м/м
08:00/12:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги
08:55/12:55 Германия Изменение численности безработных октябрь -6.000 10.000
allday Еврозона Встреча министров финансов стран ЕС
10:00/14:00 Еврозона Гармонизированный индекс потребительских цен ноябрь 3,0% г/г 3,0% г/г
10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы 10,2% 10,2%
10:30/14:30 Швейцария Индекс опережающих индикаторов от KOF ноябрь 0,66 0,80
12:30/16:30 США Количество увольнений (по данным Challenger) ноябрь 12,6% г/г
13:15/17:15 США Изменение количества занятых (за исключением сельского хозяйства) по данным ADP ноябрь 131.000 110.000
13:30/17:30 Канада ВВП сентябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей октябрь 1,5% м/м 1,4% м/м
13:30/17:30 Канада Индекс цен на промышленные товары октябрь 0,3% м/м 0,4% м/м
13:30/17:30 США Пересмотренные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2011 2,6% кв/кв 3,1% кв/кв
13:30/17:30 США Пересмотренные данные по затратам на рабочую силу 3 кв. 2011 -2,0% кв/кв -2,4% кв/кв
14:45/18:45 США Индекс деловой активности в Чикаго ноябрь 58,6 58,4
15:00/19:00 США Незавершенные продажи на рынке жилья октябрь 1,3% м/м -4,6% м/м
15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 21.11-27.11 n/a -6,2 млн. баррелей
19:00/23:00 США Бежевая книга

Сегодня пройдет встреча министров финансов стран Е12. Традиционно слухи, сплетни, информация СМИ из «достоверных источников» и официальные комментарии будут в центре внимания инвесторов. Главная тема обсуждения стара как мир: Фонд стабильности и планы спасения европейских экономик от кризиса суверенных долгов.

Утром ожидается выступление нового главы ЕЦБ Драги в Банке Италии, на которое стоит обратить внимание, хотя заявлений, которые могли бы оказать влияния на курс евро, не планируется.

Из европейских данных стоит обратить внимание на релизы по потребительским ценам и безработицы – однако прогнозы нейтральные и результаты вряд ли окажут сильное влияние на рынок.

Больший интерес будет представлять релиз данных по рынку труда США по версии ADP. Ожидается рост числа рабочих мест до 131К против 110К в прошлом месяце. Теоретических выход данных на уровне или выше прогноза должен поддержать курс доллара, однако реакция рынка на новости по США уже давно стала притчей во языцех.

Из данных второго плана, может также указать на индекс PMI Чикаго и Бежевую книгу ФРС – они также могут оказать влияние на образование курсов валют. 



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3332


Есть начальные признаки коррекционного восстановления к 1.3379 или даже 1.3410. Поддержка на 1.3301 и 1.3254.


USD/JPY 77.87 

Пока пара выше 77.78-61 возможен рост до 78.11 или даже 78.27. Пробой вниз 77.61 отменит так долго ожидаемый бычий разворот, по крайней мере на некоторое время.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в ноябре 49.0 против прогноза 49.8

Австралия. Разрешения на строительство в октябре -10.7% м/м до -29.8% г/г против прогноза +3.3% м/м до -14.4% г/г

Австралия. Розничные продажи в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м

Бразилия. ЦБ снизил ставку на 0.50% до 11.0%

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 25 ноября 84.6%

США. Запасы дистиллятов на 25 ноября +5.5 млн баррелей

США. Запасы бензина на 25 ноября +0.2 млн баррелей

США. Запасы нефти на 25 ноября +3.9 млн баррелей

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в октябре +10.4% м/м против прогноза +1.5% м/м

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в ноябре 62.6 против прогноза 58.5

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в октябре -0.1% м/м против прогноза +1.0% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в октябре -1.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

Канада. ВВП в третьем квартале +3.5% против прогноза +3.0%

Канада. ВВП в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале -2.5% против прогноза -2.1%

США. Производительность труда без учета с/х сектора в третьем квартале +2.3% против прогноза +2.6%

США. Данные ADP по занятости в ноябре +206 000 против прогноза +130 000

США.ФРС снижает стоимость существующих долларовых свопов в рамках соглашений с Банком Англии, Банком Японии, ЕЦБ и SNB на 50 базисных пунктов

FED, BoE, BoC, BoJ, ECB и SNB объявили о принятии «скоординированных мер, направленных на преодоление проблем на мировом денежном рынке».

США. Увольнения Challenger в ноябре -12.8% г/г

Рынок облигаций. Доходность однолетних немецких облигаций упала ниже 0%

Китай. PBOC: снижает норму обязательного резервирования на 0.50% с 5 декабря.

Италия. Индекс цен производителей в октябре -0.1% м/м до +4.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.0% г/г

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м до +3.7% г/г против прогноза +0.0% м/м до +3.8% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в ноябре -0.1% м/м +3.3% г/г против прогноза +0.1% м/м +3.4% г/г

Еврозона: источник на рынке сообщает, что помимо итальянских и испанских облигаций, ЕЦБ приобрел небольшое количество ирландских облигаций 5.90% с погашением в 2019 году.

Италия. Уровень безработицы в октябре 8.5% против прогноза 8.3%

Германия. Число безработных в ноябре -20 000 против прогноза -5 000

Германия. Уровень безработицы в ноябре 6.9% против прогноза 7.0%

Франция: октябрь, Индекс цен производителей +0,5% м/м +6,5% г/г

Франция: октябрь, Расходы потребителей -0,9% г/г

Франция: октябрь, Расходы потребителей 0,0%м/м с -0,5% м/м

Германия: октябрь, Розничные продажи +0,7% м/м в реальном выражении

Германия: октябрь, Розничные продажи -0,4% г/г в реальном выражении

Япония: октябрь, Закладки новых домов -5.8%, с -10,8% ранее, прогноз -6.1%

Япония, октябрь: Заработная плата: 0,1% г/г против -0,4% г/г

Австралия, 3 кв. 2011: Капиталовложения частного бизнеса: 12,3% кв/кв против 4,9% кв/кв

Австралия, ноябрь: Кредитование частного сектора: 0,2% м/м против 0,5% м/м

Великобритания, ноябрь: Индекс доверия потребителей от Gfk: -31 против -32

Япония, октябрь: Предварительные данные по промышленному производству: 2,4% м/м против -3,3% м/м

Япония, ноябрь: Индекс деловой активности в промышленности: 49,1 против 50,6


Обзор рынка

Американский доллар резко упал вчера против основных конкурентов. Причин тому было две: рост оптимизма на рынке и бегство из долларовых активов.

Устойчивый оптимизм проявился на рынке с раннего утра. Банк Китая заявил о снижении резервных требований до 21.5%. Это первое снижение резервных требований с декабря 2008 года, которое направлено на то, чтобы обеспечить доступ к капиталу мелким фирмам, нуждающимся в наличности. Кроме того, это, как полагают наблюдатели, первый шаг Банка Китая к смягчению монетарной политики.

В последнее время экономические показатели локомотива мировой экономики замедлились, и своевременные меры Банка Китая по разогреву экономики воспринимаются рынком позитивно.

Старт Европы был, однако, не очень удачным. Данные по розничным продажам в Германии продемонстрировали снижение на годовом базисе на 0.4 против ожидаемого роста на 2.0. В результате евро упал до дневного минимума на 1,3250.

Вскоре однако ситуация резко переменилась. Федеральный резерв, ЕЦБ, Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии и Швейцарский национальный банк заявили о снижении стоимости займа средств в долларах США на 50 базовых пунктов. Также было заявлено о снижении стоимости долларовых свопов. Программа будет действовать до 1 февраля 2013 года, и направлена на «преодоление проблем на мировых финансовых рынках».

С конспирологической точки зрения известные противники валютных манипуляций из ФРС делают все возможное для снижения стоимости доллара. Это подтверждает и заявление ФРС, опубликованное по итогам совместного релиза. Согласно этому заявлению, цель программы «ослабить напряжение на финансовых рыках» и предоставит возможность долларовых кредитов бизнесу и домохозяйствам.

Рынок отреагировал на эту новость сбросом долларов против фунта, евро, иены и других валют. Евро вырос до 1.3532. фунт до 1.5750, иена до 77.30.

Данные по рынку труда США оказались лучше прогноза. Количество рабочих мест в частном секторе американской экономики по версии ADP выросло на 206К против ожидаемого прогноза 128К. Но доллару существенной помощи эта новость не оказала. Он продолжал падать на фоне неожиданного заявления ведущих Центробанков мира о повышении долларовой ликвидности.

На фоне всеобщей эйфории практически незамеченной прошла информация о том, что в ходе встречи министры финансов Еврозоны заявили о том, что в очередной раз откладывают принятие плана решения всех проблем еще на 10 дней до 9 декабря.


На сегодня, 1 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/10:45 Швейцария ВВП 3 кв. 2011 n/a 0,2% кв/кв 0,4% кв/кв
08:00/12:00 Еврозона Выступление президента ЕЦБ М.Драги n/a n/a n/a n/a
08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME ноябрь  46,7 46,9
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе ноябрь 46,4 46,4
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в производственном секторе ноябрь n/a 47,2 47,4
13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 21.11-27.11 390.000 393.000
14:00/19:00 США Индекс деловой активности от ISM ноябрь 51,6 50,8
14:00/19:00 США Расходы на строительство октябрь 0,4% м/м 0,2% м/м
14:00/19:00 США Индекс промышленных цен от ISM ноябрь 45,2 41,0
14:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 21.11-27.11 9 млрд. куб. футов
В течении дня США Продажи автомобилей и грузовиков в годовом исчислении ноябрь 13,4 млн. 13,3 млн

Сегодня нас ждем еще одно очень важное событие: выступление главы ЦБ Марио Драги на сессии Европарламента. Кроме европейского кризиса он может прокомментировать вчерашнее резонансное решение о повышении долларовой ликвидности. Так что ждем.

В США стоит обратить внимание на выход данных по индексу деловой активности ISM и особенно на его составляющую по занятости.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

США. Запасы природного газа на 25 ноября -1 млрд. куб. футов

США. Расходы на строительство в октябре +0.8% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в ноябре 52.7 против прогноза 51.5

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 19 ноября 3.740 млн против прогноза 3.650 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 26 ноября 402 000 против прогноза 390 000

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.6 против прогноза 47.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 46.4 против прогноза 46.4

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.9 против прогноза 47.9

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.3 против прогноза 47.6

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 44.0 против прогноза 42.8

Франция. Уровень безработицы в третьем квартале 9.7% против прогноза 9.7%

Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в ноябре 49.0 против прогноза 49.8

Австралия. Разрешения на строительство в октябре -10.7% м/м до -29.8% г/г против прогноза +3.3% м/м до -14.4% г/г

Австралия. Розничные продажи в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м

Бразилия. ЦБ снизил ставку на 0.50% до 11.0%

Обзор рынка


После сильных движений среды на торгах в четверг рынок был стабилен. Хотя в течение дня поступали позитивные новости, по итогам торгов фондовые индексы завершили день в небольшом минусе. В целом вчерашние движения можно рассматривать как коррекционные после неожиданного ралли.

На утренних торгах евро получил стимул после обнародования итогов аукциона по государственным облигациям Испании и Франции. Испания продала облигаций на сумму 3.75 миллиардов, что соответствовало цели. Однако доходность выросла по всем номиналам долгов, которые участвовали в аукционе. Франция продала долгосрочные облигации на сумму 3.346 миллиардов евро при максимальной цели 4.5 миллиардов. Доходность по 10-летним облигациям снизилась с 3.22% до 3.18%, по 15-летним с 3.77 до 3.65%.

Рынок воспринял результаты позитивно. На итогах аукциона фунт вырос до 1.5750, евро до 1.35.

Президент ЕЦБ Драги призвал страны ЕС заключить новый фискальный пакт.

— Нашей экономике и валютному союзу нужен новый фискальный пакт — фундаментальное подтверждение фискальных правил и взаимных бюджетных обязательств, сделанных правительствами стран еврозоны, — заявил Драги, выступая перед Европарламентом.

По мнению главы ЕЦБ, пришло время «адаптировать модель еврозоны к требованиям валютного союза». Драги добавил, что временные антикризисные меры ЕЦБ, в том числе по покупке государственных долговых обязательств, должны быть ограничены.
Глава ЕЦБ добавил, что риски снижения экономических перспектив еврозоны выросли.

Подтвердили его слова последние данные по PMI в обрабатывающей промышленности Еврозоны. Ноябрьский показатель индекса был пересмотрен вниз до 46.4 пунктов. Аналогичный индекс в Великобритании упал ниже прогноза до 47.6 пунктов. Кроме того, индекс PMI в Китае упал до 49 пунктов. Этот слабый макроэкономический фон и стал основной причиной, не давшей рисковым активам развить свой успех. .

Данные по СШа были противоречивыми. Число первичных заявок на получение пособия по безработице выросло до 402 тысяч прогноза прогноза 390. На этой новости конкуренты доллара отыграли потери, вызванные слабыми данными по PMI. Евро не только обновил максимум, но и достиг 1.3515. Однако позже хорошие данные по ISM США (52.7 против 51. позволили доллару отыграть часть потерь.

На сегодня, 2 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


08:15/12:15 Швейцария Розничные продажи сентябрь 1,2% г/г -0,9% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе ноябрь 52,2 53,9
10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
12:00/16:00 Канада Изменение числа занятых ноябрь 17.200 -54.000
12:00/16:00 Канада Уровень безработицы ноябрь 7,3% 7,3%
13:30/17:30 США Изменение количества занятых (за исключение сельского хозяйства) ноябрь 119.000 80.000
13:30/17:30 США Уровень безработицы ноябрь 9,0% 9,0%
13:30/17:30 США Средняя почасовая заработная плата ноябрь 0,2% м/м 0,2% м/м

Продолжаем мониторить новости из Еврозоны, но не забываем, что сегодня нас ждет одна из самых волатильных новостей – обзор рынка труда США. Прогнозы благоприятные для доллара. Консолидация, которая началась вчера может стать прелюдий роста волатильности после выхода релиза.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3457

Сопротивление на 1.3461, от него пара может оттолкнуться к 1.3412. Если поддержка на этом уровне удержится, то возможет рост к 1.3500-16. Здесь находится кластер сопротивления. Пробой вниз 1.3412 создаст предпосылки для снижения 1.3363.

USD/JPY 77.81 

Пара может откатиться от сопротивления 77.84 до 77.52 или даже 77.34.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 5 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

США. Средняя продолжительность рабочей недели в ноябре 34.3 против прогноза 34.3

США. Средняя часовая оплата труда в ноябре -0.1% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.0% г/г

США. Уровень безработицы в ноябре 8.6% против прогноза 9.0%

США. Занятость вне сельскохозяйственного сектора в ноябре +120 000 против прогноза +120 000

Канада. Число занятых в ноябре -18 600 против прогноза +17 500

Канада. Уровень безработицы в ноябре 7.4% против прогноза 7.3%

Еврозона. Индекс цен производителей в октябре +0.1% м/м до +5.5% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.6% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в ноябре 52.3 против прогноза 52.0

США. Запасы природного газа на 25 ноября -1 млрд. куб. футов

США. Расходы на строительство в октябре +0.8% м/м против прогноза +0.5% м/м

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в ноябре 52.7 против прогноза 51.5

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 19 ноября 3.740 млн против прогноза 3.650 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 26 ноября 402 000 против прогноза 390 000

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.6 против прогноза 47.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 46.4 против прогноза 46.4

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.9 против прогноза 47.9

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 47.3 против прогноза 47.6

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 44.0 против прогноза 42.8

Франция. Уровень безработицы в третьем квартале 9.7% против прогноза 9.7%

Китай. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающем секторе в ноябре 49.0 против прогноза 49.8

Австралия. Разрешения на строительство в октябре -10.7% м/м до -29.8% г/г против прогноза +3.3% м/м до -14.4% г/г

Австралия. Розничные продажи в октябре +0.2% м/м против прогноза +0.4% м/м
Бразилия. ЦБ снизил ставку на 0.50% до 11.0%

Обзор рынка

В пятницу евро достиг недельного максимума после публикации данных по рынку труда США, однако завершил неделю небольшой коррекцией, вызванной ростом беспокойства относительно перспектив Еврозоны.

Количество рабочих мест в американской экономике в ноябре выросло на 120К, что немного выше прогноза. Октябрьский показатель пересмотрен с 80К до 100К. Уровень безработицы неожиданно снизился с 9.0% до 8.6% - это лучший показатель с марта 2009 года. Таким образом, можно сказать, что данные носили позитивный характер, демонстрируя улучшение условий на американском рынке труда. Релиз данных способствовал росту оптимизма. После его публикации евро вырос до недельного максимума 1.3550, фунт, который выглядел слабее евро, протестировал 1.5700. Доллару удалось укрепиться против иены.

Однако после ралли, которое длилось несколько дней, евровалюты подверглись коррекции. Следует отметить, что, несмотря на оптимистичный настрой рынка, кризис в Еврозоне так и не преодолен. Основания для беспокойства были.

Сначала Ангела Меркель заявила о том, что на выход Еврозоны из кризиса уйдут годы. Кроме того, глава правительства Германии усмотрела противоречие плана выпуска еврооблигаций текущим договорам в рамках Е-12. По ее мнению, еврооблигации, которые многие рассматривают как панацею, не принесут спасения от кризиса.

Некоторые Центробанки и биржи в течение недели проводили тестовые торги по европейским валютам, на случай частичного или полного распада Еврозоны. Эти сообщения также аккумулировались в давление на евро под занавес недели.

Сегодня утром евро открылся небольшим ростом, так как правительство Италии заявило о намерении получить транш от международных финансовых структур в размере 30 миллиардов долларов, который планируется использовать на сокращение бюджетного дефицита. Для получения плана правительство идет на ряд непопулярных мер, включая повышение пенсионного возраста, повышение налогов и запрет на наличные сделки на сумму более 1К евро.

Основные события предстоящей недели.

Главным событием этой недели станет саммит стран ЕС. Ранее планировалось, что он состоится 8-9 декабря, однако недавно появилась информация, что европейские лидеры приняли героическое решение пожертвовать выходными, если им не удастся достичь договоренностей по спасению Еврозоны, и продлить саммит еще на два дня. На предыдущем саммите 26-27 октября лидеры стран Евросоюза уже выработали пакет мер по выводу еврозоны из кризиса. Однако, по мнению экспертов, тогда главы государств задали лишь желаемую конечную точку выхода из кризиса, а его маршрут все еще находится в разработке.

ЦБ Канады, Австралии, Великобритании, Новой Зеландии и еврозоны рассмотрят на этой неделе вопросы кредитно-денежной политики. Наибольший ажиотаж вокруг ожидания заседания ЕЦБ. Некоторые аналитики полагают, что банк может пойти на снижение процентной ставке. О самом решении мы узнаем в четверг в 18:45 МСК. Ставка может быть понижена до 1% с текущего показателя 1.25%.

ЦБ Австралии примет решение во вторник в 07:30 МСК, прогноз: ожидается снижение учетной ставки с 4.50% до 4.25%.
Банк Канады примет решение во вторник в 18:00 МСК, аналитики ожидают, что ставка останется без изменений на уровне 1%.
Решение ЦБ Новой Зеландии по процентной ставке, четверг 01:00 МСК, прогноз: 2.5% без изменений.
Решение Банка Англии по процентной ставке, четверг 18:00 МСК, прогноз 0.5% без изменений, программа QE 275 млрд. без изменений.


Другие события:

Предварительная публикация протокола последнего заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии, вторник 13:30 МСК.
Пакет данных по промышленности Великобритании, среда 13:30 МСК.
Сальдо торгового баланса Великобритании, пятница 13:30 МСК.
Сальдо торгового баланса США, пятница, 17:30 МСК.
Индекс потребительских настроений Университета Мичигина, пятница, 18:55МСК.


На сегодня, 5 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в секторе услуг ноябрь 47,8 47,8
09:30/13:30 Еврозона Индекс доверия среди инвесторов от Sentix декабрь -21,4 -21,2
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг ноябрь 50,6 51,3
10:00/14:00 Еврозона Розничные продажи октябрь 0,2% м/м -0,6% м/м
15:00/19:00 США Индекс деловой активности ISM в непроизводственной сфере ноябрь 53,6 52,9
15:00/19:00 США Фабричные заказы октябрь -0,2% м/м 0,3% м/м
17:10/21:10 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса

Сегодня в фокусе встреча Ангелы Меркель и Николя Саркози, посвященная подготовке к саммиту 8-9 декабря. Сообщения со встречи могут оказать влияние на курс евро.

Из остальных данных можно отметить индексы деловой активности для сектора услуг европейских стран и США, а также релиз по розничным продажам в Еврозоне.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3400

Пока пара выше 1.3384, вероятен рост к 1.3515 - 1.3624. Пробой вниз 1.3384, создаст предпосылки для тестирования 1.3329.

USD/JPY 77.97

Сопротивление около 78.10-15. Отскок от него может вызвать движение к 77.76 или 77.53. Пробой 78.15 создаст предпосылки для тестирования вверх 78.31.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 6 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Резервный Банк Австралии понизил ставку на 25 б.п. до 4.25%

США. Производственные заказы в октябре -0.4% м/м против прогноза -0.3% м/м

США. Индекс ISM в секторе услуг в ноябре 52.0 против прогноза 53.8

Еврозона. Розничные продажи в октябре +0.4% м/м до -0.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.8% г/г

Еврозона. Индекс доверия инвесторов Sentix в ноябре -24 против прогноза -21

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в ноябре 52.1 против прогноза 50.5

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в ноябре 47.0 против прогноза 47.2

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 47.5 против прогноза 47.8

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 50.3 против прогноза 51.4

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 49.6 против прогноза 49.3

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в ноябре 45.8 против прогноза 44.1


Обзор рынка

Решение агентства Standard & Poor’s поместить на пересмотр кредитные статусы ряда европейских стран оказало давление на рисковые валюты, не дав евро возможности развить наступление, которое началось по итогам встречи Меркель и Саркози. Дополнительное давление на австралийский доллар было оказано Центробанком Австралии, который понизил процентную ставку.

Канцлер Германии Ангела Мерекель и Президент Франции Николя Саркози выпустили вчера совместное заявление, в котором призвали европейски лидеров придерживаться более строкой фискальной дисциплины. Встреча Меркель и Саркози прошла в преддверии саммита ЕС и была посвящена выработке совместной позиции. Как заявила Меркель, по итогам встречи был принят совместный план, который должен лечь в основу будущей Еврозоны, если другие страны поддержат его. В частности, предложено переписать основные документы Еврозоны и ЕС к марту  следующего года. В частности в новом договоре могут быть заложены автоматические санкции по дефициту, превышающему 3.0% от ВВП.

Подробности франко-германского плана будут изложены в среду в письме к президенту ЕС Ван Ромпаю.

Реакция рынков на эту новость была достаточно позитивной. Евро вырос до 1.3485, что значительно ниже, однако, пятничного максимума. Британский фунт протестировал отметку 1.57. Однако ситуация резко изменилось после  сенсационного заявления агентства SP. Оно проинформировал рынки, что поместило в список на пересмотр рейтинга  6 стран Еврозоны, имеющие высший кредитный рейтинг ААА (Германия, Франция, Нидерланды, Австрия, Финляндия и Люксембург) и несколько стран рейтингом пониже.

В результате евро упал ниже 1.34, британский фунт ушел в район 1.3650. Дополнительное давление испытал на себе австралийский доллар, который сегодня утром пробил вниз уровень 1.0200. Это произошло, после того как Резервный Банк Австралии понизил процентную ставку на 25 пунктов. Это второе снижение за два месяца. Основными причинами смягчения монетарной политики в Австралии являются нестабильность в Еврозоне и замедление темпов роста в Китае. 


На сегодня, 6 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:00/12:00 Швейцария Международные валютные резервы ноябрь n/a 242,7 млрд. долл. США
08:15/12:15 Швейцария Индекс потребительских цен ноябрь 0,1% м/м -0,1% м/м
10:00/14:00 Еврозона Пересмотренные данные по приросту ВВП 3 кв. 2011 0,2% кв/кв 0,2% кв/кв
09:00/15:00 Германия Промышленные  заказы октябрь 1,0% м/м -4,3% м/м
11:30/17:30 Канада Разрешения на строительство октябрь 3,2% м/м -4,9% м/м
14:00/18:00 Канада Решение Банка Канады по процентной ставке ноябрь 1,00% 1,00%
15:00/19:00 Канада Индекс деловой активности Ivey ноябрь 55,1 54,4
15:00/19:00 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло
В течении дня США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP декабрь 42,5 40,6

Из запланированных на сегодня новостей наиболее значимое – решение Банка Канады по процентной ставке. Считается, что она останется без изменений, поэтому наибольший интерес будет представлять сопровождающее заявление. Однако влияние на рынок со стороны этой новости будет носить скорее всего локальный характер, т.е. распространяться только на пары и кроссы с участием луни.

Однако не стоит забывать, что какие-нибудь неожиданные новости, связанные с Еврозоной могут быстро поставить все с ног на голову, как показал вчерашний день.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3343

Появилась реальная возможность пробоя нижней границы краткосрочного бычьего канала в районе 1.3300 – 1.3270. Если это произойдет, то сценарий бычьей коррекции завершиться и можно будет говорить о движении к 1.3145. Текущее сопротивление на 1.3420, а дальше в районе двойной вершины 1.3520/30, пробой этого уровня может привести пару к 1.3613.

USD/JPY 77.70

Необходим уверенный пробой уровня 77.80, тогда возможен рост до 78.06 - 78.29.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. ВВП в 3 квартале 2011 года: 1% к/к 2.5% г/г против прогноза 0.8% к/к 1.9% г/г

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в обрабатывающей промышленности в ноябре 59.9 против прогноза 55.0

Канада. Банк Канады сохранил ставку овернайт на уровне 1.00% против прогноза 1.00%

Канада. Разрешения на строительство в октябре +11.9% м/м против прогноза +1.6% м/м

Германия. Производственные заказы в октябре +5.2% м/м до +5.4% г/г против прогноза +1.0% м/м до +1.9% г/г

Еврозона. ВВП в третьем квартале +0.2% кв/кв до +1.4% г/г против прогноза +0.2% кв/кв до +1.4% г/г

Китай: Агентство S&P подтвержает кредитный рейтинг Китая на уровне AA-/A-1+

Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в ноябре -0.4% м/м до -0.8% г/г

Швейцария. Индекс цен потребителей в ноябре -0.2% м/м до -0.5% г/г против прогноза +0.0% м/м до -0.3% г/г

Резервный Банк Австралии понизил ставку на 25 б.п. до 4.25%

Рейтинговое агентство S&P: все 17 стран членов еврозоны попадают под рассмотрение вопроса о снижении рейтинга


Обзор рынка

Европейской валюте удалось удержаться над отметкой 1.3350, несмотря на решение SP поместить на пересмотр кредитные рейтинги стран Еврозоны. Инвесторы ожидают решения ЕЦБ по монетарной политике в четверг.

Агентство SP в понедельник поместило на пересмотр рейтинги стран Еврозоны. В этот раз даже Германия и Франция могут потерять рейтинг ААА. Исключение сделано лишь для Грации, чей рейтинг давно находится на «мусорном» уровне и Кипра, чей рейтинг подтвержден на уровне ВВВ с негативным прогнозом.

Помещение в список на возможное понижение означает, что рейтинг с 50-процентной вероятностью может быть снижен в течение 90 дней."Мы понизим рейтинги эмитента и рейтинги выпусков (облигаций - ред.) ЕФФС до самого низкого уровня, до которого будет снижен суверенный долговой рейтинг (хотя бы - ред.) одного из поручителей фонда", - предупреждают в S&P.

Решение агентства вызвало бурную реакцию в Европе. Так, министр финансов Германии Шойбе приветствовал это предупреждение. По его словам, оно поможет европейским лидерам приступить к решению вопроса о восстановлении доверия иностранных инвесторов к Еврозоне. С другой стороны, глава Еврогруппы Жан Клод Юнкер назвал действия SP "преувеличением и несправедливостью".

"Мы находимся на пути преодоления долгового кризиса, мы консолидируемся и проводим реформы, причем реформируем в том числе и методы управления", - с олимпийским спокойствием и оптимизмом заявил Юнкер, добавив, что рейтинговым агентствам доверять не следует.

Такая реакция европейских чиновников поддержала евро, падение которого затормозилось около 1.3350. После этого, евро удалось восстановиться над отметкой 1.3400.

Банк Канады оставил процентную ставку без изменений на уровне 1%. В заявлении Банка отмечается, что «условия на мировых финансовых рынках ухудшились, так как кризис суверенных долгов в Европе углубляется». При этом Банк Канады пересмотрел вверх свой прогноз на ВВП Канады во втором полугодии текущего года, оговорившись, что канадской экономике мешает в первую очередь снижение иностранного спроса. Решение и действия Банка Канады вызвали укрепление на рынке «устойчивого оптимизма». Пара американский доллар/канадский доллар упала на фигуру с 1.0200 до 1.0100.

Банк Австралии в свою очередь снизил процентную ставку на 25 базисных пунктов до 4.5% на фоне финансовой нестабильности в Еврозоне и замедлении темпов роста в Китая, что приводит к снижению спроса на австралийский экспорт. Пара австралийский доллар/американский доллар упала на полторы фигуры до 1.0150. Однако позже на фоне «устойчивого оптимизма» ей удалось вернуться к 1.0250, отыграв значительную часть снижения.

На сегодня, 7 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45 Швейцария Уровень безработицы ноябрь 3,1% 3,0%
09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе октябрь -0,1% м/м 0,2% м/м
09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство октябрь -0,3% м/м 0,0% м/м
11:00/15:00 Германия Промышленное производство октябрь 0,3% м/м -2,7% м/м
15:00/19:00 Великобритания Оценка прироста ВВП от NIESR ноябрь n/a 0,5%
15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 27.11-03.12 -0.8 млн. барр. 3,9 млн. барр.
.
Из запланированных экономических новостей можно обратить внимание на показатели промышленного производства в Германии и Великобритании.

Однако большее влияние на рынок могут оказать выступления и заявления европейских лидеров в преддверии саммита ЕС, который начнется завтра.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3415

Пока пара ниже 1.3421-44 возможно снижение до 1.3355. После этого ждем восстановления к 1.3444. Пробой вверх 1.3444 может вызвать движение до 1.3467.

USD/JPY 77.72

Пара может вырасти до 78.06-78.29, если она удержится над 77..64. После этого ждем движения к 77.76 или 77.64.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 декабря  2011  года

На макроэкономических фронтах.

Австралия. Количество новых рабочих мест в ноябре: -6 300 рабочих мест против прогноза 10 000 рабочих мест

Австралия. Уровень безработицы в ноябре: 5.3% против прогноза 5.2%

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 2 декабря 87.8%

США. Запасы дистиллятов на 2 декабря +2.5 млн баррелей

США. Запасы бензина на 2 декабря +5.1 млн баррелей

США. Запасы нефти на 2 декабря +1.3 млн баррелей

Великобритания. ВВП NIESR в ноябре +0.3%

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 2 декабря +12.3%

Германия: Источник сообщает, что большинство стран ЕС выступает против внесения изменений в договор

Германия. Промышленное производство в октябре +0.8% м/м до +4.1% г/г против прогноза +0.3% м/м до +3.5% г/г

Германия: Источник сообщает, что в преддверии саммита страны Еврозоны не достигли соглашения.

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в октябре -0.7% м/м до +0.3% г/г против прогноза -0.3% м/м до +1.4% г/г

Великобритания. Промышленное производство в октябре -0.7% м/м до -1.7% г/г против прогноза -0.3% м/м до -0.7% г/г

Италия. Промышленное производство в октябре -0.9% м/м до -4.2% г/г против прогноза -0.3% м/м до -2.7% г/г

Франция. Сальдо торгового баланса в октябре -Е6.248 млрд против прогноза -Е6.0 млрд

Австралия. ВВП в 3 квартале 2011 года: 1% к/к 2.5% г/г против прогноза 0.8% к/к 1.9% г/г


Обзор рынка

На торгах в среду рынок был нестабилен. Основные валютные пары торговались разнонаправлено. Инвесторы с нетерпением ожидают саммита стран ЕС, и в его преддверии боятся принимать радикальные решения.

Евро, пожалуй, находился под самым большим давлением. После относительно удачного старта, когда европейская валюта выросла в первой половине дня с 1.3400 до 1.3450, она резко развернулась и пошла вниз вскоре после начала торгов в Европе, достигнув в итоге 1.3300. Правда, потом евро удалось отбиться от этой отметки и вернуться к уровням открытия.

Евро достаточно хорошо держался в начале сессии, после того как аукцион по 5-летним облигациям Германии принес лучшие, чем ожидалось результаты, однако вскоре ситуация поменялась в худшую сторону. Давление на евро оказало заявление немецкого анонимуса, который сказал, что Германия будет возражать против предложенного плана объединения ЕФСФ с постоянным Европейским механизмом стабильности, который должен начать работать с 2013 года.  Ранее ходили слухи о том, что ЕФСФ продолжит свои операции и в 2013 года и даже будет увеличен еще на 500 миллиардов евро, но пока они не подтверждаются. В целом, отметим, что настроение инвесторов в последние дни выровнялось, панического закрытия рисковых активов не наблюдается, это значит, что рынок с умеренным оптимизмом ожидает саммита ЕС.

Стерлинг вырос против доллара, после того как аукцион по британским гилтам принес лучшие результаты, чем аукцион по немецким облигациям. Доходность двухлетних британских долгов упала до рекордного минимума 0.351%. Кроме того, вчера Банк Англии запустил новую программу предоставления ликвидности, которая будет использоваться при необходимости вливания средств в банковскую систему. Она получила название Extended Collateral Term Repo Facility (ECTR) — это экстренное предоставление ликвидности, которое может быть использовано, чтобы обеспечить банковской системе дополнительные средства, когда это потребуется, под залог, предварительно одобренный для кредитов через дисконтное окно Банка Англии.

"Операции ECTR будут объявляться на усмотрение банка, с тем чтобы отреагировать на актуальную или потенциальную нехватку надежной краткосрочной ликвидности в масштабах всего рынка", — говорится в заявлении Центробанка. Пара фунт/доллар выросла с 1.56 до 1.57. Против евро фунт вырос также примерно на фигуру.

Банк Швейцарии разместил 75 млн. долларов в 84-дневный долларовый своп на недельном аукционе. Эти действия Банка Швейцарии в отличие от шагов Банка Англии, оказали давление на национальную валюту. Пара доллар/швейцарский франк выросла с дневного минимума 0.9247 до 0.9287, но затем опять вернулась в район дневных минимумов.

На сегодня, 8 декабря, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


07:20/11:20 Австралия Выступление главы РБА Гленна Стивенса n/a n/a n/a n/a
12:00/16:00 Великобритания Программа покупки активов декабрь 275 млрд. фунтов 275 млрд. фунтов
12:00/16:00 Великобритания Решение банка Англии по процентной ставке декабрь 0,50% 0,50%
12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке декабрь 1 % 1,25%
13:15/17:15 Канада Начало строительства ноябрь 203,000 208,000
13:30/17:30 Канада Индекс цен на первичном рынке жилья октябрь 0,5% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
17:30 США Число требований по выплате пособий по безработице за неделю 27.11-03.12 397,000 402,000
14:00/19:00 США Оптовые запасы октябрь 0,4% м/м -0,1% м/м
14:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 27.11-03.12 n/a -1 млрд. куб. фут.

Заседание ЕЦБ, Банка Англии и саммит ЕС – главные темы сегодняшнего дня.

ЕЦБ, как ожидают, может понизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, таков прогноз большинства аналитиков. Прогнозировать реакцию рынка на такое решение сложно. Можно ожидать, что она будет достаточно умеренной. Однако намек на возможность дальнейшего снижения ставки может оказать давление на доллар. Не стоит также полностью исключать возможность снижения ставки на 50 пунктов до 0.75. Это будет означать, что ЕЦБ очень сильно обеспокоен экономической ситуацией в Еврозоне и даже готов отказаться от доктринерской «ценовой стабильности». Если такое снижение произойдет, то ставки в Еврозоне окажутся на рекордно низком уровне. Все это может оказать давление на курс евро, так как доходность деноминированных в нем активов снизится. ЕЦБ может также оставить процентную ставку без изменений 1.25%. С точки зрения процентных ставок такое решение должно поддержать курс евро (однако, повторим, что реакцию рынка предсказать сложно).

Банк Англии, по прогнозам аналитиков, оставит процентную ставку без изменений. БА на фоне кризиса в Еврозоне старается действовать на опережение, чтобы не допустить распространения кризиса на Британские острова. Меры по предоставлению ликвидности в рамках ECTR были озвучены вчера, поэтому сегодня сюрпризы маловероятны. БА скорее всего оставит программу покупки активов на текущим уровне и будет корректировать ее, скорее всего, ближе к февралю – сроку ее окончания.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD   1.3401

Если пара удержится над 1.3400 или 1.3381, то возможно движение вверх к 1.3460. Пробой вниз 1.3381 создаст предпосылки для попытки пробоя вниз 1.3357, что даст медвежий сигнал.

USD/JPY 77.64

Пара может вырасти до 78.06-78.29, если она удержится над 77.64. После этого ждем движения к 77.76 или 77.64.

© www.kroufr.ru