Тема: Ежедневный обзор: Сегодня на рынке форекс.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 28 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония. Уровень безработицы в сентябре: 4.1% против прогноза 4.5%

США. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Канзаса в октябре 8.00 против прогноза 8.00

США. Запасы природного газа на 21 октября +92 млрд. куб. футов

США. Индекс подписанных, но неоплаченных договоров по продаже существующих домов в сентябре -4.6% м/м до +6.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +11.8% г/г

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 15 октября 3.645 млн против прогноза 3.700 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 22 октября 402 000 против прогноза 400 000

США. ВВП в третьем квартале +2.5% кв/кв против прогноза +2.5% кв/кв

Германия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.0% м/м до +2.8% г/г против прогноза +0.0% м/м до +2.8% г/г

Германия. Индекс цен потребителей в октябре +0.0% м/м до +2.5% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.6% г/г

Великобритания. Отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам в октябре: -11%

Еврозона. Индекс экономического доверия в октябре 94.8 против прогноза 93.8

Еврозона. Индекс доверия в промышленности в октябре -6.6 против прогноза -7.0

Еврозона. Индекс потребительского доверия в октябре -19.9 против прогноза -19.9

Еврозона. Индекс доверия в секторе услуг в октябре +0.2 против прогноза -1.0

Еврозона. Индекс делового климата в октябре -0.18 против прогноза -0.20

Еврозона. Агрегат М3 (3ma) в сентябре +2.6% г/г против прогноза +2.6% г/г

Еврозона. Агрегат М3 в сентябре +3.1% г/г против прогноза +2.8% г/г

Швеция. Риксбанк сохранил ставку репо на уровне 2.0%

Обзор рынка

Завершение саммита ЕС вызвало мощное ралли рисковых активов. Континентальные европейские фондовые индексы выросли на 5%, индекс FTSE укрепился на 3%, американские фондовые индексы закрылись с повышением на 2.8-3.4%. Доллар упал против почти всех своих конкурентов.

Серия мер, принятых руководством ЕС, укрепила инвесторов в мнении, что кризис в Еврозоне будет успешно разрешен. Напомним, что позавчера вечером лидеры государств Еврозоны принял решение списать 50% долгов Греции. Также было принято решение о рекапитализации банков, для его предполагается выделить дополнительные средства в том числе суверенных фондов. Европейский фонд стабильности будет увеличен в 4-5 раз.

Кроме того, ЕС намерен предложить Китаю внести свой вклад в план спасения. Такое предложение прозвучало от президента Франции Николя Саркози. Пресс-служба китайского МИДа выразила заинтересованность в этом предложении, однако добавила, что Китай предпочитает оказывать помощь через МВФ и вместе со странами БРИК. Взаимоотношения Еврозоны со странами БРИК будет предметом разговора на встрече Большой Двадцатки в Каннах на следующей неделе.

Евро на новостях по саммиту пошел вверх, протестировав на прочность вечером уровень 1.4200. Фунт, следуя его примеру, вырос выше 1.6100.

Банк Японии увеличил вчера программу выкупа активов еще на 5 триллионов иен до 55 триллионов иен. 8 членов монетарного комитета проголосовало за это решение,  1 против. Ставка кредитования оставлена на уровне 0-0.1%, прогноз на экономический рост в 2011 году понижен с 0.4% до 0.3%. Несмотря на это, доллару не удалось укрепиться против иены. Пара доллар/иена в третий раз протестировала рекордный минимум, немного продвинулась ниже его до 75.65, но продолжить движение дальше не смогла.

Хорошие данные по ВВП США – как и ожидалось, в 3-м квартале темпы экономического роста выросли до 2.5% - подкрепили оптимистический настрой инвесторов, в результате сыграв против доллара.

Индекс доллара упал до 75.40. Пробой вниз на этой неделе уровня 76.06, говорят о том, что восстановление с 72.69 завершилось и нисходящий тренд продолжится после коррекции. Сопротивление на 76.66, целевой ориентир движения на 72.69 и далее на 70.70.


На сегодня, 28 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


09:30/13:30 Швейцария Экономический барометр KOF октябрь 1,01 1,21
12:30/16:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление сентябрь 0,1% м/м 0,1% м/м
12:30/16:30 США Индекс стоимости рабочей силы 3 квартал 0,6% кв/кв 0,7% кв/кв
12:30/16:30 США Личные расходы сентябрь 0,6% м/м 0,2% м/м
12:30/16:30 США Личные доходы сентябрь 0,4% м/м -0,1% м/м
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета октябрь 58,2 57,5
13:55/17:55 США Пересмотренные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета октябрь n/a 3,2%

Событий, которые могли бы оказать глобальное влияние на рынок сегодня не ожидается. Из запланированных новостей наибольший интерес представляют данные по индексу потребительских настроений университета Мичигана. Некоторый интерес для рынка могут также представлять данные по расходам и доходам американских потребителей.

 
Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.4175


Необходим пробой 1.4250, что продолжения движения к 1.4335. Пока пара ниже 1.4218 вероятна коррекция к 1.4100 - 1.4027.


USD/JPY 75.87.

Коррекционное ралли затормозилось около 76.00. Необходим пробой этого уровня для движения к 76.12-27 и далее к 76.59. В результате отката от сопротивления возможно снижение 75.80-64.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 31 октября 2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Министр финансов Японии подтвердил, что японские власти провели интервенцию по ослаблению иены

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре 60.9 против прогноза 58.0

США. Базовый PCE в сентябре +0.0% м/м до +1.6% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.7% г/г

США. Личные расходы в сентябре +0.6% м/м против прогноза +0.6% м/м

США. Личные доходы в сентябре +0.1% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале +0.3% против прогноза +0.6%

Швейцария. Опережающий индекс KOF в сентябре 0.80 против прогноза 1.04

Италия. Часовые заработные платы в сентябре +0.3% м/м до +0.7% г/г

Франция. Потребительские расходы -0.5% м/м до -1.3% г/г против прогноза +0.0% м/м до -0.7% г/г

Япония. Уровень безработицы в сентябре: 4.1% против прогноза 4.5%

Обзор рынка

После относительно спокойных пятничных торгов, в ходе которых мы наблюдали консолидацию рисковых валют после имевшего место ранее на неделе ралли, сегодня утром на рынках произошел новый взрыв волатильности.

В пятницу инвесторы, скупавшие рисковые активы взяли небольшую, как казалось, передышку, чтобы проанализировать ситуацию вокруг кризиса в Еврозоне. Первоначальной реакцией на саммит ЕС, который обсуждал проблемы Греции и Европейского фонда стабильности, была эйфория, вылившая в безудержную скупку рисковых активов. К пятнице некоторые инвесторы протрезвели, особенно после того как Fitch Ratings назвало списание 50% греческих долгов «дефолным событием». Кроме того, агентство отметило, что даже при благоприятном сценарии соотношение греческого долга к ВВП сохранится на уровне 100%.

После этого заявления Италия получила в ходе аукциона по продаже облигаций меньше денежных знаков, чем планировала 8.5 миллиардов евро против 7.93. Доходность 3-летних облигаций выросла до 4.9% - самого высокого значения с 2000 года. Доходность 10-летних облигаций превысила психологический барьер, составив 6.06%.

Слухи о том, что Китай внесет в EFSF 100 миллиардов долларов пока тоже не подтвердились. По этому вопросу планируются встречи европейских и китайских чиновников. Зам.главы китайского Минфина Жу Гуанжуао заявил, что такой вопрос рассматривается, но решение по нему еще не принято.

Евро завершил неделю на уровне 1.4150, на фигуру ниже недельного максимума. Фунт закрылся около 1.6125 против недельного максимума 1.6150, пара доллар/иена продолжила торговаться в узком диапазоне.

Драматические события развернулись сегодня утром на рынке. Пара доллар/иена вырос с 75.56 до 79.40. Через несколько часов японские власти подтвердили факт интервенции на рынок. Движение иены вызвало цепную реакцию на рынке. Доллар вырос и против других конкурентов, загнав их на уровни, на которых они были до начала эйфории, вызванной саммитом ЕС. Сейчас евро торгуется против доллара по курсу 1.4011, фунт по курсу 1.5973. 

На сегодня, 31 октября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Розничные продажи сентябрь 1,1% м/м -2,7% м/м
09:30/13:30 Великобритания Изменение общего объема частного кредитования сентябрь 0,9 млрд. фунтов 1,0 млрд. фунтов
09:30/13:30 Великобритания Денежный агрегат М4 сентябрь 0,3% м/м -0,2% м/м
09:30/13:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотечный кредит сентябрь 51.000 52.000
10:00/14:00 Еврозона Предварительная оценка индекса потребительских цен октябрь 2,9% г/г 3,0% г/г
10:00/14:00 Еврозона Уровень безработицы сентябрь 10,0% 10,0%
12:30/16:30 Канада ВВП август 0,2% м/м 0,3% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен на природные ресурсы для производителей сентябрь n/a -2,3% м/м -3,2% м/м
12:30/16:30 Канада Индекс цен на промышленные товары сентябрь 0,1% м/м 0,5% м/м
13:55/17:45 США Индекс деловой активности в Чикаго октябрь 59,2 60,4

Сегодняшние новости вполне могут затеряться на фоне обсуждения интервенции ЦБ Японии и обсуждения кризиса в Европе. Отметим, наиболее значимые из них.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности региона Чикаго традиционно считается опережающим показателем дл федерального индекса ISM, который выйдет позже.

Уровень безработице в Европе – может оказать небольшое влияние на курс евро. Оба прогноза (PMI Чикаго и безработица в Европе) нейтральные.

Основные события предстоящей недели.

Решения ЕЦБ, ФОМК и Банка Австралии по процентным ставкам, а также публикация отчета по американскому рынку труда обещают, что эта неделя будет очень оживленной.

Банк Австралии опубликует свое решение по ставки в 07:30 МСК во вторник. Ожидается, что ставка будет понижена с 4.75% до 4.50%. Такое решение может вызвать давление не только на осси, но и на все рисковые активы.

Публикация решения по процентным ставкам Федерального комитета по операциям на открытом рынке ожидается в среду в 20:30 МСК. Со ставкой сюрпризов не ожидается, скорее всего она останется на уровне 0.25%. Инвесторов будут интересовать перспективы третьего цикла количественного смягчения. Если в сопроводиловке будут найдены намеки на QE3, то доллар может оказаться под сильным давлением. Выступление Бена Бернанке по итогам заседания ФОМК начнется в 22:15МСК.

Европейский Центробанк примет решение по процентным ставкам в четверг в 16:45 МСК. Здесь тоже изменений ставки не ожидается, поэтому больший интерес будет представлять пресс-конференция Жана Клода Трише, которая начнется через 45 минут после публикации решения.

Наконец, в пятницу в 16:30 МСК будет опубликован отчет по рынку труда в США. Аналитики ожидают, что рынок труда продолжит расти относительно умеренными темпами (около +100К) в месяце. Опережающий показатель для отчета по занятости в США: изменение числа занятых от ADP выйдет в среду в 16:15 МСК. Прогноз относительно благоприятный +100К против +91К в прошлом месяце.

Новости по Великобритании
Индекс PMI для произв. сектора / PMI Manufacturing, вторник 13:30 МСК, прогноз 50. Падение ниже 50 может оказать сильное давление на курс фунта.
Изменение объёма ВВП (кв/кв) 3-й квартал прогноз, ожидается 0.3% против 0.1% в прошлом в квартале.

Новости по США
Производственный индекс ISM / ISM Manufacturing, вторник 18:00 МСК, прогноз 52 против 51.6.
Композитный индекс ISM для непроизв. Сферы, четверг 18:00 МСК.

Новости по Еврозоне
Индексы PMI в обрабатывающей промышленности для европейских стран, утро, среда.

Также в 05:00 МСК во вторник будет опубликован индекс PMI для обрабатывающей промышленности Чикаго. Новости из Китая с каждым месяцем оказывают все большее влияние на рынок, иногда даже определяя тренд первой половины дня.

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 1 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Резервный Банк Австралии понизил ставку на 0.25% до 4.5%

Китай. Индекс менеджеров по закупкам в октябре: 50.4 пункта против прогноза 51.8 пункта

Австралия. Индекс цен на жилье в 3 квартале: -1.2% к/к -2.2% г/г против прогноза -1.5% к/к -1.8% г/г

США. Индекс деловой активности ФРБ Далласа в обрабатывающей промышленности в октябре 2.3 против прогноза -5.0

США. Индекс деловой активности Чикаго PMI в октябре 58.4 против прогноза 59.0

Канада. ВВП в августе +0.3% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.2% г/г

Канада. Индекс цен на промышленную продукцию в сентябре +1.4% м/м против прогноза +0.2% м/м

Канада. Индекс цен на сырье в сентябре +0.4% м/м против прогноза -1.9% м/м

Италия. Индекс цен производителей в сентябре +0.2% м/м до +4.7% г/г против прогноза +0.4% м/м до +4.7% г/г

Италия. Индекс цен потребителей в октябре +0.6% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.9% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +3.0% г/г против прогноза +2.9% г/г

Еврозона. Уровень безработицы в сентябре 10.1% против прогноза 10.0%

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре +0.9% м/м до +3.8% г/г против прогноза +0.6 м/м до +3.5% г/г

Великобритания. Кредитование под залог недвижимости в сентябре stg346 млн

Великобритания. Потребительский кредит в сентябре stg629 млн

Великобритания. Число одобренных заявок на ипотечный кредит в сентябре 50.9 против прогноза 50.6

Великобритания. Агрегат М4 в сентябре -0.4% м/м до -1.7% г/г

Франция. Индекс цен производителей в сентябре +0.2% м/м до +6.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +6.1% г/г


Обзор рынка

Интервенция банка Японии внесла сумятицу на рынке, что наряду с рядом тревожным новостей, вызвавших снижение аппетита к риску, стало причиной тотального укрепления «безрискового» доллара на всех фронтах.

После того как пара доллар/иена подпрыгнула с 75.56 до 79.52 в результате интервенции Банка Японии, произошедшей вчера утром, большую часть дня она корректировалась вниз, отдав почти треть утреннего ралли. Также иене удалось восстановиться и против других конкурентов. На рынке ходят слухи, что министерство финансов Японии потратило на покупку долларов примерно 5.75 триллионов японских иен, что намного больше рекордного объема продажи иены в 4.5 триллионов в августе этого года. Теперь ждем реакции Большой семерки, которая любит подвергать остракизму «манипуляторов валютными курсами» на действия Японии.

Глава японского Минфина Азуми заявил вчера, что интервенции будут продолжаться, пока пара не достигнет определенного уровня, который он не назвал. Некоторые аналитики полагают, что Минфин будет охранять уровень 77.50, не допуская дальнейшего роста иены. Так что на рынке возможно продолжение интервенций. Напомним, что в марте в течение трех недель после скоординированной интервенции стран «Большой семерки» пара доллар/иена выросла с 75.98 до 85.51. Можно предположить, что японские монетарные власти постараются пробить уровень 80.

В Европе внимание экспертов было привлечено к долговому кризису. Доходности облигаций Италии и Испании продолжают расти. При этом доходность 5-летних итальянских бондов достигла рекордного максимума, а доходность 10-летних облигаций продолжает оставаться выше уровня 6%. Евро устойчиво падал в течение всего дня, завершив его около 1.3850.

Из утренних событий стоит отметить слабый показатель индекса PMI в Китае и снижение процентной ставки Резервного Банка Австралии, что также не способствовало популярности европейских и сырьевых валют.

На сегодня, 1 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide октябрь 0,1% м/м 0,1% м/м
08:15/12:15 Швейцария Розничные продажи сентябрь 2,3% г/г -1,9% г/г
08:30/12:30 Швейцария Индекс деловой активности от SVME октябрь 47,8 48,2
08:30/12:30 Великобритания Индекс деловой активности в промышленности октябрь 50,0 51,1
09:30/13:30 Великобритания Предварительные данные по ВВП 3 кв. 2011 0,4% кв/кв 0,1% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Индекс сферы услуг август 1,4% 3м/3м 1,3% 3м/3м
14:00/18:00 США Индекс деловой активности от ISM октябрь 52,3 51,6
14:00/18:00 США Расходы на строительство сентябрь 0,4% м/м 1,4% м/м
14:00/18:00 США Индекс промышленных цен от ISM октябрь 55,1 56,0 в течении дня США
Продажи автомобилей и грузовиков октябрь 13,1 млн. 13,1 млн

Среди наиболее значимых новостей, запланированных на сегодня: индексы деловой активности в секторе услуг Великобритании и США. Падение первого из них ниже 50 пунктов может вызвать сильное давление на фунт. Влияние индекса ISM на рынок трудно предугадать. Если внимание инвесторов привлечет составляющая занятости, и если она покажет рост, то возможно укрепление доллара. При сосредоточенности на аппетите к риску, доллар может упасть при более высоком значении ISM.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3812

Важный уровень находится на 1.3721. Отскок от него может вызвать восстановление к 1.4015-78.

USD/JPY 78.10.

Пара может вырасти до 78.86 или даже 79.95, для этого надо, чтобы удержалась поддержка на 76.88. Пробой вниз 76.00 может вызвать движение к 75.50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 2 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Расходы на строительство в сентябре +0.2% м/м против прогноза +0.3% м/м

США. Индекс ISM в обрабатывающей промышленности в октябре 50.8 против прогноза 52.0

Великобритания. ВВП в третьем квартале +0.5% кв/кв до +0.5% г/г против прогноза +0.3% кв/кв до +0.4% г/г

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в обрабатывающей промышленности в октябре 47.4 против прогноза 50.0

Швейцария. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 46.9 против прогноза 47.7

Резервный Банк Австралии понизил ставку на 0.25% до 4.5%

Китай. Индекс менеджеров по закупкам в октябре: 50.4 пункта против прогноза 51.8 пункта

Австралия. Индекс цен на жилье в 3 квартале: -1.2% к/к -2.2% г/г против прогноза -1.5% к/к -1.8% г/г

Обзор рынка

В ходче вчерашних торгов рисковые валюты попробовали отыграться против доллара, однако пока эту попытку нельзя назвать успешной. Пара доллар/иена торгуется в узком диапазоны после интервенции ЦБ Японии.

Поток негативных новостей вызвал на торгах во вторник сброс рисковых активов. Так, американские фондовые индексы упали на 2.5-2.9%, а евро сформировал трехнедельный минимум против доллара.

Что больше всего беспокоило рынок?

Греция. Глава правительства этой страны Папандреу заявил вчера, что для принятия нового соглашения с ЕС необходим всенародный референдум. Кроме того, на этой неделе ожидается голосование в парламенте по вотуму доверия правительству. Если правительство не устоит, то это вызовет кризис и новые парламентские выборы к концу года. Неизвестно, кто победит на них, так как 59% греков выступают против новых соглашений с ЕС, хотя и намерены остаться в Еврозоне. Саркози и Меркель, не скрывая своего раздражения тем, что Папандреу склоняется к референдуму,  срочно вызвали греческого премьера на инструктаж в Канны. Их встреча состоится сегодня.

Попытки Центробанков вмешаться в валютные курсы. Резервный Банк Австралии снизил процентную ставку на 25 пунктов. Она составила 4.5% - самый низкий уровень с апреля 2009 года. В сопроводительном заявлении отмечается, что перспективы экономического роста не являются столь оптимистичными как раньше, при этом обменный курс австралийского доллара является «высоким». В результате «Осси» упал с 1.0550 до 1.0270.

Слабые индексы промышленного производства. Опубликованные вчера индексы деловой активности в обрабатывающей промышленности Китая, Швейцарии, США и Великобритании все вышли хуже прогнозов.

Лучом света в темном царстве стали данные по ВВП Великобритании. Экономический рост в 3-м квартале составил 0.5% против ожидаемого показателя 0.4%. Фунт немного подрос на этой новости, но кардинально она смогла развернуть британскую валюту в свете общего настроя на рынке и слабых данных по PMI Великобритании.

Вчера к обеду евро сформировал 3-недельный минимум на 1.3617, а фунт упал до 1.59. Позже обе валюты пытались отыграть часть утерянных позиций. Евро ходил к 1.3750, но заверши день в районе 1.3650, а фунт не смог достичь психологического уровня 1.6000. Пара доллар/иена торгуется около уровня 78, дальше покупать иену инвесторы боятся, так как ходят слухи, что Банк Японии будет удерживать этот рубеж.

На сегодня, 2 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:55/12:55 Германия Изменение числа безработных сентябрь -10.000 -26.000
09:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в производственном секторе октябрь 47,3 47,3
09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в строительном секторе октябрь 50,2 50,1
11:30/15:30 США Количество увольнений (от Challenger) октябрь n/a 211,5% г/г
12:15/16:15 США Изменение количества занятых по данным ADP октябрь 103.000 91.000
14:30/18:30 США Изменение запасов нефти 24.10-30.10 n/a 4,7 млн. баррелей
16:30/20:30 США Заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке
16:30/20:30 США Решение ФРС по процентной ставке <0,25% <0,25%
18:15/22:15 США Пресс-конференция Федерального комитета по операциям на открытом рынке

Сегодня внимание инвесторов вновь будет приковано к греческим новостям. Саркози и Меркель вызвали греческого премьера Папандреу в Канны, чтобы отчитать его за заявления о том, что ему нужна народная поддержка при проведении непопулярных реформ. Если Папандеру признает свою вину и твердо заявит, что выполнит все требования ЕС и МВФ, то евро и рисковые валюты могут немного подрасти.

Также стоит обратить внимание на пакет данных по безработице в Германии и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны.

Но самые интересные новости, из находящихся в календаре, будут во второй половине дня.

Во-первых, ждем показателя числа рабочих мест в американской экономике ADP. Ожидается, что рост числа рабочих мест будет значительным, но умеренным. Реакцию рынка на ожидаемый/неожиданный результат сейчас предугадать трудно.

Вечером ФРС примет решение по процентной ставке, решение будет сопровождаться пресс-конференцией Бена Бернанке. о ставкой сюрпризов не ожидается, скорее всего она останется на уровне 0.25%. Инвесторов будут интересовать перспективы третьего цикла количественного смягчения. Если в сопроводиловке будут найдены даже завуалированные намеки на QE3, то доллар может оказаться под сильным давлением.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3711

Сопротивление на 1.2725-50. Если пара не пробьет эту зону, то возможное движение к 1.3580. Пробой вверх 1.3750 создаст предпосылки для восстановления к 1.3842.

USD/JPY 78.12.

Пока пара ниже 78.37, возможна попытка тестирования 77.93. Если этот уровень удержится, т возможет рост до 78.90. Если же нет, то тогда ждем снижения к 77.49.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 3 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Розничные продажи в сентябре с учетом сезонных колебаний: 0.4% м/м в соответствии с прогнозом

США. FOMC сохранил целевую ставку по федеральным фондам на уровне 0.00% - 0.25%

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 28 октября 85.3%

США. Запасы дистиллятов на 28 октября -3.6 млн баррелей

США. Запасы бензина на 28 октября +1.4 млн баррелей

США. Запасы нефти на 28 октября +1.826 млн баррелей

США. Данные ADP по занятости в октябре +110 000 против прогноза +100 000

США. Увольнения Challenger в октябре +12.6% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 28 октября +0.2%

ЕС. EFSF: В период между 2012 и 2014 годом Португалии потребуется Е20 млрд

Великобритания. Индекс деловой активности PMI в строительном секторе в октябре 53.9 против прогноза 50.0

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 47.1 против прогноза 47.3

Германия. Число безработных в октябре +10 000 против прогноза -10 000

Германия. Уровень безработицы в октябре 7.0% против прогноза 6.9%

Германия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 49.1 против прогноза 48.9

Франция. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 48.5 против прогноза 49.0

Италия. Индекс деловой активности PMI в обрабатывающей промышленности в октябре 43.3 против прогноза 47.2

Обзор рынка

Федеральный резерв не стал делать заявления о возможном количественном смягчении. Это позволило американскому доллару восстановить часть утраченных ранее – на ожиданиях ФОМК – в течение дня позиций.

Утро началось с того, что рисковые валюты попробовали переломить нисходящий тренд против доллара США. На американскую валюту оказало давление ожидание решения Федерального резерва по монетарной политике. Многие предсказывали, что ФРС может если не объявить, то заявить о возможности QE3.

Общий настрой был относительно оптимистичным, что отразили торги по европейским фондовым индексам.

На этом фоне евро вырос вскоре после открытия европейской сессии до 1.47, а фунт до 1.6050.

Ложкой дегтя стали данные по индексу деловой активности в обрабатывающей промышленности Еврозоны PMI. Индекс упал до 47.1 вместо ожидаемого снижения до 47.3.

Новости по США, наоборот, были благоприятными. Количество рабочих мест в частном секторе американской экономики, как показал отчет ADP, выросло на 110К против ожидаемого роста на 100К. Однако сентябрьские данные были пересмотрены до 91 000 с 116 000 месяц назад. Крупные предприятия с численностью сотрудников 500 и более уволили около 1000 рабочих, в то время как средний бизнес создал 53000 рабочих в октябре и малый бизнес, где занято менее 50 работников, пригласили на работу 58 000 новых работников. Занятость в сфере услуг увеличилась на 114 000 в прошлом месяце, и рабочие места на промышленных предприятиях уменьшились на 8000. К этому моменту на рынках уже созрел поворот в пользу американского доллара.

Поддержку этому настрою оказал ФОМК. Федеральный комитет оставил учетную ставку по федеральным фондам без изменений на уровне 0.25% и сохранил статус кво. Рисковые активы оказались под некоторым давлением, так как ожидавшие QE3 инвесторы зафиксировали прибыль. Однако фондовые индексы восстановились, когда стало известно, что глава ФРБ Чикаго Эванс голосовал за дополнительную аккомодационную политику. ФОМК также понизил прогноз на экономический рост. На пресс-конференции Бернанке сказал, что ФРС готова принимать любые меры по выкупу проблемных активов, когда это будет необходимым.

Митинг ФОМК не привлек того внимания, какое от него ожидала, так как внимание трейдеров приковано к Европе. Основными темами сериала под названием «Кризис суверенных долгов Еврозоны» вчера были: обсуждение европейскими чиновниками инициативы греческого премьера о проведении референдума в поддержку европейской помощи. Заявление Берлускони, что под покровом ночи итальянский кабмин обсудит меры борьбы с кризисом. Обсасывание слухов, связанных с саммитом Большой Двадцатки, который начинается сегодня.


На сегодня, 3 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг октябрь 51,9 52,9
12:30/16:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 24.10-30.10 402.000 402.000
12:30/16:30 США Предварительные данные по производительности труда вне сельского хозяйства 3 кв. 2011 n/a 2,6% кв/кв -0,7% кв/кв
12:30/16:30 США Предварительные данные по затратам на рабочую силу 3 кв. 2011 -0,4% кв/кв 3,3% кв/кв
12:45/16:45 Еврозона Решение ЕЦБ по процентной ставке 1,50% 1,50%
13:30/17:30 Еврозона Пресс-конференция ЕЦБ
14:00/18:00 США Индекс деловой активности для непроизводственной сферы октябрь 53,9 53,0
14:00/18:00 США Заказы в промышленности сентябрь 0,0% м/м -0,2% м/м
14:30/18:30 США Изменение запасов природного газа 24.10-30.10 92 млрд. куб. футов
17:30/21:30 Швейцария Выступление члена совета управляющих Национального банка Швейцарии Ж.-П.Дантин


Сегодня заседание управляющего совета ЕЦБ пройдет под председательством Марио Драги, который в начале недели стал главой банка. Маловероятно, что на этом первом при новом  председателе заседании будут предприниматься какие-то радикальные меры, вроде снижения учетной ставки. Однако пресс-конференция нового главы ЕЦБ привлечет всеобщее внимание.

Европа сейчас в фокусе всего мира, особенно, после того как греческий премьер Папандреу заявил о том, что 4 декабря пройдет референдум. Отказ Греции принять навязываемую ей помощь может привести к дефолту, и даже к выходу Греции из Еврзоны. Напомним, согласно данным опросов, большинство греков выступают за то, чтобы оставаться в Еврозоне, но против слишком обременительной помощи ЕС и МВФ.

Некоторые эксперты полагают, что учетная ставка в Еврозоне может быть понижена уже сегодня на 25-50 пунктов. Если этого не произойдет, возможно некоторое восстановление евро Второй важный момент – позиций нового главы ЕЦБ по вопросу выкупа облигаций проблемных стран Еврозоны. Этот вопрос ему наверняка будут задавать на пресс-конференции, и он может вызвать непредсказуемую реакцию на рынке.

Так что, сегодня стоит быть особенно осторожными.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3702

Поддержка на 1.3647. Пробой этого уровня усилит нисходящее давление на пару. Попытки восстановления могут быть ограничены сопротивлением в зоне 1.3788 - 1.3838.

USD/JPY 78.00.

Поддержка на 77.88-68. Пробой вниз этой зоны может вызвать движение к 77.42. Пока пара выше поддержки, возможно движение к 78.35-50.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 4 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

США. Запасы природного газа на 28 октября +78 млрд. куб. футов

США. Производственные заказы в сентябре +0.3% м/м против прогноза -0.1% м/м

США. Индекс ISM в секторе услуг в октябре 52.9 против прогноза 53.6

США. Затраты на рабочую силу в третьем квартале -2.4% против прогноза -0.5%

США. Производительность труда без учета с/х сектора в третьем квартале +3.1% против прогноза +2.8%

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 22 октября 3.683 млн против прогноза 3.700 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 29 октября 397 000 против прогноза 400 000

Великобритания. Индекс деловой активности PMI CIPS в секторе услуг в октябре 51.3 против прогноза 52.0

Австралия. Розничные продажи в сентябре с учетом сезонных колебаний: 0.4% м/м в соответствии с прогнозом

Обзор рынка

Несмотря на снижение процентной ставки ЕЦБ, которое почти никто не ожидал, евро удалось избежать обвала. В пользу европейской валюты, также как и других рисковых валют, сыграло заявление греческого премьера Папандреу о том, что спрашивать греческий народ о согласии его на «план спасения» вовсе необязательно.

На первом же заседании, которое провел новый глава ЕЦБ Марио Драги, управляющий совет банк принял неожиданное решение понизить ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов до 1.25%. На пресс-конференции по итогам заседания Драги заявил, что «продолжающееся напряжение на финансовых рынках может замедлить экономический рост в зоне хождения евро во второй половине этого года и далее».По словам Дргаи, к концу года можно ожидать «умеренную рецессию». Он также заявил, что решение по ставке не было единогласным. Вместе с ключевой ставкой рефинансирования были понижены на 25 пунктов ставки по депозитам и маржинальная ставка кредитования.

Неожиданное решение ЕЦБ вызвало рост волатильности на рынке. Так, евро упал почти на две фигуры с 1.3834 до 1.3654. Падению евро также способствовала неопределенность вокруг Греции. Вчера доходность двухлетних греческих облигаций выросла до 100%.

Однако противоположный фактор поддерживал евро. Ранее на этой неделе греческий премьер Папандреу заявлял о том, что возможен референдум по поддержке плана «спасения» Греции, разработанного Тройкой. Почти ни у кого нет сомнений, что греки не поддержат этот план. Возможность референдума привела к сильному давлению на евро. В среду вечером в греческом парламенте начались дискуссии о судьбе кабинета Папандреу. Ряд его однопартийцев заявили о намерении поддержать отставку премьера. Слухи о возможной отставке привели инвесторов к мнению, что все проблемы в Папандреу и что в случае его отставки никаких референдумов не будет. В результате аппетит к риску вырос.

А вечером и сам Папандреу поддержал рисковый настрой инвесторов. Выступая в парламенте, он заявил, что референдум не обязателен. Как сообщают СМИ, заявление греческого премьера о том, что нет необходимости советоваться с народом Греции при принятии плана его (народа) «спасения» вызвали шквал аплодисментов на заседании лидеров стран «Большой Двадцатки» в Каннах. Итак, отказ от ненужных и устаревших процедур народного волеизъявления без сомнения поддерживает склонность инвесторов к риску. Евро быстро восстановил утраченные позиции и евро с 1.3654 до 1.3850.

Фунт в течение дня чувствовал себя более стабильно, чем евро. Он вырос с 1.5900 до 1.6050. Это произошло несмотря на то, что National Institute for Economic and Social Research заявил о 50%-м риске рецессии и Великобритании.

Пара доллар/иена торговалась вчера в чрезвычайно узком диапазоне. У инвесторов не хватает смелости протолкнуть иену ниже 78.00 уровня, который по слухам охраняет ЦБ Японии.

На сегодня, 4 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/13:00 Еврозона Окончательные данные по индексу деловой активности в сфере услуг октябрь 47,2 47,2
10:00/14:00 Еврозона Индекс цен производителей сентябрь 0,3% м/м -0,1% м/м
11:00/15:00 Канада Изменение количества занятых октябрь 20.300 60.900
11:00/15:00 Канада Уровень безработицы октябрь 7,2% 7,1%
11:00/15:00 Германия Заказы в промышленности сентябрь 0,3% м/м -1,4% м/м
12:30/16:30 Канада Разрешения на строительство сентябрь 2,7% м/м -10,4% м/м
12:30/16:30 США Изменение количества занятых в несельскохозяйственном секторе октябрь 98.000 103.000
12:30/16:30 США Уровень безработицы октябрь 9,1% 9,1%
12:30/16:30 США Средняя почасовая заработная плата октябрь 0,2% м/м 0,2% м/м
14:00/18:00 Канада Индекс деловой активности в производственном секторе октябрь 56,2 55,7
17:00/21:00 США Выступление члена Федерального комитета по операциям на открытом рынке Д.Тарулло

Главные новости, ожидаемые сегодня:

Голосование в парламенте Греции по доверию Папандреу. Поскольку вчера греческий премьер отказался от планов референдума он вновь стал «хорошим» для мировых рынков. Теперь его отставка – не стимул для вложения в рисковые активы, а признак дестабилизации. Если отставка провалится, то возможен рост рисковых активов. Впрочем это не исключено и в случае отставки, так как оппоненты Папандреу еще более яростные противники референдума, чем он сам.

В Каннах продолжатся переговоры в рамках встречи Большой Двадцатки. Положительной для евро новостью могла бы стать готовность стран БРИК участвовать в Фонде стабильности.

Из новостей по США стоит обратить внимание на ежемесячный релиз рынка труда. Прогноз – относительно нейтральный, ожидается, что экономика США продолжит наращивать рабочие места, но не очень быстрыми темпами.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3815

Текущий восходящий тренд должен завершиться около 1.3834-94. Затем ждем коррекции к 1.3736-1.3696. Пробой вверх 1.3894 создаст предпосылки для роста к 1.3873.

USD/JPY 78.08

Очень узкий диапазон установился около зоны 78.00. Нам необходим либо пробой 78.31 вверх, либо 77.77 вниз, чтобы делать дальнейшие прогнозы.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 7 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Канада. Индекс деловой активности Ivey PMI в октябре 55.6 против прогноза 55.4

Канада. Разрешения на строительство в сентябре -4.9% м/м против прогноза +2.0% м/м

США. Средняя продолжительность рабочей недели в октябре 34.3 против прогноза 34.3

США. Средняя часовая оплата труда в октябре +0.2% м/м до +1.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +1.9% г/г

США. Уровень безработицы в октябре 9.0% против прогноза 9.1%

США. Занятость без учета сельскохозяйственного сектора в октябре +80 000 против прогноза +95 000

Германия. Производственные заказы в сентябре -4.3% м/м до +2.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +7.5% г/г

Канада. Число занятых в октябре -54 000 против прогноза +15 000

Канада. Уровень безработицы в октябре 7.3% против прогноза 7.1%

Еврозона. Индекс цен производителей в сентябре +0.3% м/м до +5.8% г/г против прогноза +0.2% м/м до +5.8% г/г

Еврозона. Композитный индекс деловой активности PMI в октябре 46.5 против прогноза 47.2

Еврозона. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 46.4 против прогноза 47.2

Германия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 50.6 против прогноза 52.1

Франция. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 44.6 против прогноза 46.0

Италия. Индекс деловой активности PMI в секторе услуг в октябре 43.9 против прогноза 45.5


Обзор рынка

В пятницу на рынке форекс доминировали смешанные разнонаправленные торги. Публикация данных по рынку труда США немного поддержала курс доллара, но не изменила ситуацию на рынке кардинальным образом. Правительство Греции получило вотум доверия, но это способствовало росту аппетита к риску, так как большая 20 не продемонстрировала новых мир, призванных спасти Европу от кризиса.

Количество рабочих мест в американской экономике выросло на 80К, что ниже прогноза рынка о росте в 95К. Однако данные нельзя назвать однозначно негативными, так как сентябрьский показатель пересмотрен со 103К до 158К, а уровень безработицы снизился в 9.1 до 9.0%. Таким образом, общий отчет можно назвать даже более благоприятным, чем ожидалось, но количество создаваемых в США рабочих мест продолжает оставаться ниже +150К – уровня, который экономисты считают уровнем стабильного экономического роста.

Публикация этой новости поддержала курс доллара, но вскоре евро отыграл утерянные позиции, когда стало известно о благоприятном для правительства Греции рассмотрении в парламенте этой страны вотума доверия кабинету Папандреу.

Правительство премьер-министра Йоргоса Папандреу получило вотум доверия в парламенте Греции. За доверие правительству проголосовали 153 депутата из 298 голосовавших, в том числе все депутаты правящей левоцентристской партии ПАСОК.

Но это голосование не смогло вызвать устойчивого оптимизма на рынке. Инвесторы расстроены, что Большая Двадцатка не придумала никаких новых мер для спасения от кризиса Греции и других европейских стран.

О настрое инвесторов лучше всего говорят итоги торгов на фондовых рынках. В Европе DAX INDEX завершал день на уровне 5,954.43 (-178.75); FTSE 100 INDEX закрылся на 5,515.32 (-30.32); CAC 40 INDEX  на 3,128.79 (-66.68). В США по итогам торгов индекс Dow Jones упал ниже важной отметки 12000 пунктов на 0,51%, составив к концу дня11983,24 пункта.

Основные события предстоящей недели

На макроэкономических фронтах ожидается некоторое затишье. По-прежнему, новости связанные с ситуацией в Греции будут в центре внимания инвесторов, но,  поскольку ряд драматических событий – саммит ЕС, фарс с референдумом и голосование по доверию кабинета Папандреу – позади, их влияние на рынок тоже может снизиться.

Банк Англии рассмотрит на этой неделе вопрос о ставке репо. Согласно данным опроса Bloomberg News большинство экономистов считают, что Банк Англии оставит свою программу покупки активов на уровне 275 миллиардов фунтов, которая была увеличена на 75 миллиардов в октябре. Также экономисты не ожидают, что банк изменит свою процентную ставку. Решение станет известно в четверг в 16:00 МСК.

В среду в 18:30 МСК состоится выступление Бена Бернанке на конференции ФРС, посвященной развитию малого бизнеса.

Среди других новостей:

Великобритания.

Пакет данных по промышленному производству, вторник, 13:30 МСК.
Сальдо торгового баланса, среда 13:30 МСК.

США

Сальдо торгового баланса, четверг 16:30 МСК.
Индикатор уверенности от ун-та Мичигана, пятница 18:55 МСК.

Китай.

Данные по потребительским ценам, среда 06:00 МСК.
Данные по промышленному производству, в ночь со среды на четверг.


На сегодня, 7 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

05:45/09:45 Швейцария Уровень безработицы октябрь 3,0% 3,0%
07:00/11:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Halifax октябрь 0,1% м/м -0,5% м/м
07:15/11:15 Швейцария Индекс потребительских цен октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
08:30/12:30 Еврозона Индекс доверия инвесторов от Sentix ноябрь -19,7 -18,5
09:00/13:00 Еврозона Розничные продажи сентябрь 0,0% м/м -0,3% м/м
09:00/13:00 Германия Промышленное производство сентябрь -0,7% м/м -1,0% м/м
16:45/20:45 Швейцария Выступление члена правления национального банка Швейцарии Томаса Джордана

Из сегодняшних новостей стоит отметить данные по ценам на жилье в Великобритании, розничные продажи в Еврозоне и промышленное производство в Германии.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3762

Необходим либо пробой вверх 1.3829, либо вниз 1.3751, чтобы можно было делать прогнозы о дальнейших движениях пары.



USD/JPY 78.12

Сопротивление находится около 78.25 - 78.34. Отсюда возможно снижение до 78.06. Пробой вверх 78.44 отменит этот сценарий.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 8 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Индекс деловых условий NAB в октябре -1

Австралия. Индекс делового доверия NAB в октябре 2

Австралия. Сальдо торгового баланса в сентябре +A$2.564 млрд. против прогноза +A$3.00 млрд.

Великобритания. Розничные продажи BRC в октябре -0.6% г/г против прогноза -0.2% г/г

Великобритания. Баланс цен на жилье RICS в октябре -24% против прогноза -23%

Германия. Промышленное производство в сентябре -2.7% м/м до +5.4% г/г против прогноза -0.9% м/м до +7.2% г/г

Еврозона. Розничные продажи в сентябре -0.7% м/м до -1.5% г/г против прогноза -0.1% м/м до -0.5% г/г

Швейцария. Гармонизированный индекс цен потребителей в октябре -0.1% м/м до -0.5% г/г

Швейцария. Индекс цен потребителей в октябре -0.1% м/м до -0.1% г/г против прогноза +0.2% м/м до +0.2% г/г

Великобритания. Индекс цен на жилье Halifax в октябре +1.2% м/м до -1.8% г/г против прогноза +0.1% м/м до -2.3% г/г

Обзор рынка

Пара евро/доллар демонстрировала на торгах в понедельник броуновское движение без определенного тренда, так как рынки носятся от одной новости, связанной с европейским кризисом к другой, и никак не могут определиться в своей оценке перспектив европейской валюты.

Утром евро открылся гэпом вверх на новости об отставке главы правительства Греции Георга Папандреу. Рост аппетита к риску подогревался надеждами на то, что созданное коалиционное правительство будет иметь большую поддержку в парламенте. Среди кандидатов в премьеры называют бывшего вице-президента Европейского Центробанка Пападемоса.

Но вскоре евро развернулся и пошел вниз, после открытия европейских торговых площадок единая валюта оказалась под давлением, после того как доходность итальянских облигаций достигла рекордного максимума 6.67%. Напомним, что при достижении отметки в 7% правительства Греции, Португалии и Испании просили помощи у ЕС. ЕЦБ выкупал облигации Италии, но существенной поддержки эти покупки не оказали. Также появились слухи об отставке Сильвио Берлускони, которые позже были опровергнуты. На этой неделе ожидается голосование по доверию Берлускони в парламенте. На этих тревожных новостях евро упал до 1.3680, следующей его тенденции британский фунт, протестировал 1.5960.

Позже евро вновь развернулся вверх на обещаниях ЕЦБ поспешить на помощь банковскому и финансовому сектору Европы. Евро протестировал в итоге 1.38, откатившись к закрытию до 1.3780. Фунт завершил день около 1.6050.

Пара доллар/иена продолжила торговаться в очень узком диапазоне между 78.25 и 78.00. Уровня 78.00 рынки боятся как огня, так как ходят слухи, что этот бастион будет защищать Нацбанк Японии.

Также отмети релиз данных по потребительским ценам в Швейцарии. Индекс CPI неожиданно упал на годовом базисе на 0.1%, на месячном также на 0.1%. Швейцарский франк, который уже при открытии был под давлением (из-за воскресного заявления главы ШНБ Хильдебранда о том, что швейцарский франк не должен далее расти), под влиянием новости по инфляции он пошел еще ниже. Пара доллар/франк пробила 0.9000, кросс евро/франк вырос на две фигуры с 1.22 (уровень закрытия в пятницу) до 1.24.

На сегодня, 8 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

06:45/10:45 Швейцария Индекс потребительского климата от SECO август-октябрь -20 -17
07:00/11:00 Германия Сальдо торгового баланса сентябрь 14,,4 млрд. евро 13,8 млрд.
В течение дня Еврозона Встреча ECOFIN
09:30/13:30 Великобритания Производство в обрабатывающем секторе сентябрь 0,2% м/м -0,3% м/м
09:30/13:30 Великобритания Промышленное производство сентябрь 0,1% м/м 0,2% м/м
10:05/14:05 Канада Выступление главы Банка Канады Марка Карни
10:15/14:15 Канада Начало строительства октябрь 201.000 208.000
10:30/14:30 Швейцария Выступление главы Национального банка Швейцарии Ф. Хильдебранда
14:00/19:00 Великобритания Прогнозы по приросту ВВП от NIESR октябрь n/a 0,5%
14:00/19:00 США Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP ноябрь 43,4 40,3
18:00/22:00 США Выступление члена FOMC Н. Кочерлакоты
18:00/22:00 США Выступление члена FOMC Ч. Плоссера

Из сегодняшних макроэкономических новостей стоит отметить релиз данных по промышленному сектору Великобритании, который может оказать влияние на фунт.

Важное место в календаре уделено выступлениям чиновников ведущих мировых Центробанков. Особое внимание стоит уделить выступлению главы Нацбанка Швейцарии Хильдебранда на Европейском экономическом форуме в Берлине.

Ну и события вокруг европейского кризиса, которые могут получить развитие в рамках встречи ЭКОФИн должны оставаться на мониторе.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3743

Пробой 1.3750 создает предпосылки для снижения до 1.3695. Восстановление над этим уровнем может привести пару к 1.3804 - 1.3845



USD/JPY 78.12

Возможно снижение до 77.96 с последующей коррекцией к 78.16. Пробой вниз 77.96 создаст предпосылки для движения к 77.88.


© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 9 ноября  2011 года  

На макроэкономических фронтах    

Китай. Индекс цен производителей в октябре +5.0% г/г против прогноза +5.8% г/г

Китай. Индекс цен потребителей в октябре +5.5% г/г против прогноза +5.5% г/г

Австралия. Инвестиционные кредиты в сентябре +1.9% м/м

Австралия. Ипотечные кредиты в сентябре +2.2% м/м против прогноза +1.5% м/м

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в октябре +2.1% г/г

Япония. Сальдо торгового баланса BOP в сентябре +Y373.2 млрд. против прогноза +Y351.7 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний +Y1.187 трлн. против прогноза + Y963.2 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y1.585 трлн. против прогноза +Y1.452 трлн.

США. Индекс экономического оптимизма IBD/TIPP в ноябре 40.6 против прогноза 41.1

Канада. Число новых строительств в октябре 207 600 против прогноза 195 000

США. Индекс оптимизма малого бизнеса NFIB в октябре 90.2 против прогноза 90.0

Великобритания. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре +0.2% м/м до +2.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +1.9% г/г

Великобритания. Промышленное производство в сентябре +0.0% м/м до -0.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до -0.8% г/г

Франция. Отрицательное сальдо торгового баланса в сентябре: -6.303 млрд. евро против прогноза -5.8 млрд. евро

Франция. Сальдо торгового баланса в сентябре –Е6.3 млрд против прогноза -Е5.8 млрд

Германия. Сальдо торгового баланса в сентябре +Е17.4 млрд против прогноза +Е12.5 млрд

Германия. Сальдо текущего счета в сентябре +Е15.7 млрд против прогноза +Е12.3 млрд

Австралия. Индекс деловых условий NAB в октябре -1

Обзор рынка

Доллар находился под давлением против большинства валют. Несмотря на противоречивые данные из Еврозоны, рынок на торгах во вторник стремился к рискам.

Это наглядно демонстрируют фондовые индексы. В Европе DAX INDEX  закрылся на 5,995.07 (+66.39); FTSE 100 INDEX на 5,582.00 (+71.18); CAC 40 INDEX на 3,153.17 (+49.57). Более внушительным был рост фондовых площадок в США, так как основанная его часть пришлась на время после закрытия торгов в Европе, когда оттуда пришла хорошая новость – парламент Италии одобрил меры по сокращению дефицита. Индекс SP 500 вырос на 1.174% до 1275,92, индекс DJIA закрылся с повышением на 0.85% до 12170,18.

Вчера вечером итальянских парламент 308 голосами из 630 принял бюджет на следующий год, в котором заложены «непопулярные» меры по сокращению дефицита. А уже ночью официальные итальянские источники подтвердили намерение Сильвио Берлускони уйти в отставку после реализации непопулярных реформ.

Комбинация этих двух новостей усилила оптимизм на рынке. Правда не совсем понятно, почему, так как доходность итальянских облигаций вчера в ходе торгов сформировала новый максимум 6.71%.

В Греции переговоры с оппозицией о создании нового коалиционного правительства пока не дали никакого результата.

Несмотря на это, евро протестировал уровень 1.3850.

Данные по изменению объёма производства обрабатывающей промышленности в Великобритании вышли лучше прогноза, чем обеспечили дополнительную поддержку фунту, который в ходе суточного ралли достиг уровня 1,6130.

Швейцарский франк вырос против доллара, протестировав уровень 0.8950. Причиной роста стало заявление вице-президента Национального банка Швейцарии Томаса Иордана о том, что ШНБ в настоящее время не предпринимает в настоящее время мер по ослаблению курса швейцарского франка. Это заявление вызвало рост франка на всех фронтах, так что уже через несколько часов проштрафившийся чиновники вынужден был объяснить, что франк «должен и далее ослабевать», но настрой рынка это заявление не изменило.

Японской иене, как и большинству конкурентов, удалось вырасти против доллара. Пара доллар/иена преодолела рубеж 78.00, который клялись защищать японские чиновники, и быстро упала к 77.60.

На сегодня, 9 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


09:30/13:30 Великобритания Сальдо торгового баланса сентябрь -7,9 млрд. фунтов -7,8 млрд. фунтов
13:30/17:30 Канада Индекс цен на жилье на первичном рынке сентябрь 0,2% м/м 0,1% м/м
14:30/18:30 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
15:00/19:00 США Оптовые запасы сентябрь 0,5% м/м 0,4% м/м
15:30/19:30 США Запасы нефти и нефтепродуктов за неделю 30.10-05.11 n/a 1,8 млн. барр.
17:15/21:15 США Выступление члена FOMC Даниэля Тарулло

На сегодня плановых значимых новостей не запланировано. Бен Бернанке будет выступать на пресс-конференции по проблемам малого бизнеса. Релиз данных по торговому балансу Великобритании будет, вероятно, иметь только местное значение.

Так что рынок может вновь сосредоточиться на событиях в Европе – в Греции и Италии, а также на интригах вокруг европейского фонда стабильности.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3850

Пара может вырасти до 1.3879, если удержится над поддержкой 1.3802. Пробой вниз 1.3802 может создать предпосылки для снижения к 1.3779 и далее к 1.3756.


USD/JPY 77.56

Поддержка на 77.52, отсюда возможно восстановление к 77.91-78.02, после чего следует ждать восстановления нисходящего тренда.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 10 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Число занятых в октябре +10 100 против прогноза +10 000

Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.2% против прогноза 5.3%

США. Загрузка производственных мощностей НПЗ на 4 ноября 82.6%

США. Запасы дистиллятов на 4 ноября -6.0 млн баррелей

США. Запасы бензина на 4 ноября -2.1 млн баррелей

США. Запасы нефти на 4 ноября -1.4 млн баррелей

Еврозона. Источник на рынке сообщает, что ЕЦБ приобрел облигации на сумму Е1.25 млрд. Из них 75% итальянских бумаг, 25% - испанских и 5% - португальских.

США. Оптовые запасы в сентябре -0.1% м/м против прогноза +0.5% м/м

Канада. Индекс цен на новые дома в сентябре +0.2% м/м до +2.3% г/г против прогноза +0.2% м/м до +2.3% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA на 4 ноября +10.3%

Великобритания. Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС в сентябре –stg5.715 млрд против прогноза -stg4.95 млрд

Великобритания. Сальдо торговли товарами в сентябре –stg9.814 млрд против прогноза -stg8.00 млрд

Великобритания. Сальдо торгового баланса в сентябре -stg2.876 млрд против прогноза -stg2.10 млрд

Франция. Индекс деловых настроений в октябре: 96 пунктов – в соответствии с прогнозом

Китай. Индекс цен производителей в октябре +5.0% г/г против прогноза +5.8% г/г

Китай. Индекс цен потребителей в октябре +5.5% г/г против прогноза +5.5% г/г

Австралия. Инвестиционные кредиты в сентябре +1.9% м/м

Австралия. Ипотечные кредиты в сентябре +2.2% м/м против прогноза +1.5% м/м

Великобритания. Индекс цен магазинов BRC в октябре +2.1% г/г

Япония. Сальдо торгового баланса BOP в сентябре +Y373.2 млрд. против прогноза +Y351.7 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета с учетом сезонных колебаний +Y1.187 трлн. против прогноза + Y963.2 млрд.

Япония. Сальдо текущего счета в сентябре +Y1.585 трлн. против прогноза +Y1.452 трлн.

Обзор рынка

Неслучайно вторичное ралли рисковых активов казалось таким подозрительным. В среду медведи отплатили быкам сторицей. На фондовых рынках произошел мощный сброс, что негативно отразилось на рисковых валютах. Главной причиной роста доллара и иены стало рост доходности итальянских облигаций.

Вскоре  после открытия торгов в Европе, доходность итальянских государственных облигаций достигла 7.4%. 7% считается ключевым рубежом, преодоление которого может указать на неспособность правительства обслуживать свой долг. Ранее Греция, Ирландия и Португалия при достижении доходности 10-летний облигаций уровня в 7% обращались к международным структурам за помощью. Сброс итальянских облигаций спровоцировало заявление LCH Clearnet SA о повышении требований к депозиту для торговли итальянскими облигациями. Теперь для фондирования позиций по итальянским облигаций становится более дорогим, с более высокой клиринговой маржой. Это является следствием снижения качества итальянских долгов на рынках. В результате Clearnet сделал плохую ситуацию еще более плохой.

Дополнительным фактором давления на евро являются правительственные кризисы в Греции и Италии. Если греческий премьер Папандреу уже ушел с занимаемой должности, то итальянский Берлускони готовится сделать это в ближайшее время.

МВФ бьет тревогу. Новая глава фонда Кристин Лагард заявила, что «в развитых экономиках, таких как США и ЕС собираются облака». В них существуют риски «финансовой нестабильности и потенциального коллапса спроса». Мир входит в «потерянное десятилетие».

Евро упал вчера на 3 фигуры с 1.3850 утром до 1.3550 к моменту закрытия. Британский фунт подешевел до 1.59. Доллару удалось также отыграть часть утерянных во вторник позиций  против иены до 77.75.

На сегодня, 10 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.


07:00/11:00 Германия Окончательные данные по индексу потребительских цен октябрь 0,0% м/м 0,0% м/м
07:00/11:00 Германия Индекс оптовых цен октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
09:00/13:00 Еврозона Публикация бюллетеня ЕЦБ
12:00/16:00 Великобритания Программа покупок активов ноябрь 275 млрд. фунтов 275 млрд.
12:00/16:00 Великобритания Решение Банка Англии по процентной ставке ноябрь 0,50% 0,50%
13:30/17:30 Канада Сальдо торгового баланса сентябрь -0,5 млрд. канад. долл. -0,6 млрд.
13:30/17:30 США Сальдо торгового баланса сентябрь -46,1 млрд. долл. США -45,6 млрд. долл. США
13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице за неделю 30.09-05.11 402.000 397.000
13:30/17:30 США Индекс цен на импорт октябрь 0,3% м/м 0,3% м/м
15:30/19:30 США Запасы природного газа за неделю 30.09-05.11 n/a 78 млрд. куб. фут.
15:40/19:40 США Выступление члена FOMC Чарльза Эванса
16:45/20:45 США Выступление главы ФРС Бена Бернанке
18:15/22:15 США Выступление члена FOMC Джанет Йеллен
19:00/23:00 США Баланса федерального бюджета октябрь n/a -110,3 млрд. долл. США -64,6 млрд.

События в Европе продолжают оставаться в центре внимания инвесторов. Европейский долговой кризис является главной движущей силой рынка, так что новости по нему следует внимательно отслеживать, как показали вчерашние события.

Из запланированных новостей, наибольший интерес может привлечь заседание монетарного комитета Банка Англии. Аналитики ожидают, что учетная ставка и программа количественного смягчения останутся без изменений, хотя нельзя исключать, что британские банкиры решат напечатать еще 25 миллиардов бумажек.

Также стоит обратить внимание на публикацию бюллетеня ЕЦБ.

В США запланированы выступления нескольких функционеров ФОМК. В том числе встреча Бена Бернанке с солдатами и офицерскими женами. Маловероятно, что это событие окажет влияние на рынок.

Релиз по торговому балансу и еженедельный показатель числа безработных относятся к категории новостей средней значимости. Обратить внимание на них стоит, но окажут ли они влияние на рынок неизвестно.



Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3541

Поддержка находится в зоне 1.3533 - 1.3424. Отсюда возможно восстановление к 1.3701 - 1.3760.

USD/JPY 77.72

Пара может протестировать уровень 78.01, после чего ждем отката к 77.61 или даже к 77.41.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 11 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в октябре -0.7% м/м до +1.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.2% г/г

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре -0.7% м/м против прогноза -0.5% м/м

США. Запасы природного газа на 4 ноября +37 млрд. куб. футов

США. Общее число лиц, получающих пособия по безработице на 29 октября 3.615 млн против прогноза 3.680 млн

США. Число первичных заявок на получение пособий по безработице на 5 ноября 390 000 против прогноза 400 000

США. Сальдо торгового баланса в октябре -$43.1 млрд против прогноза -$46.2 млрд

США. Индекс импортных цен в октябре -0.6% м/м до +11.0% г/г против прогноза +0.1% м/м до +12.3% г/г

Канада. Сальдо торгового баланса в сентябре C$1.24 млрд против прогноза -C$0.57 млрд

Великобритания, Банк Англии: Ожидается завершение программы количественного ослабления в течение трех месяцев. Масштабы количественного ослабления могут быть пересмотрены.

Великобритания. Масштабы количественного ослабления оставлены на прежнем уровне stg275 млрд

Великобритания. Банк Англии принял решение сохранить процентную ставку на прежнем уровне 0.50%

Еврозона. ЕЦБ: прогноз по инфляции на 2012 пересмотрен с +2.0% до +1.8%, на 2013 года с +1.9% до +1.8%. Прогноз на 2011 год сохранен на уровне +2.6%. Долгосрочный прогноз остается на уровне +2.01%.

Италия. Промышленное производство в сентябре -4.8% м/м до -2.7% г/г против прогноза -3.0% м/м до +1.1% г/г
Франция. Производство в обрабатывающей промышленности в сентябре -1.6% м/м до +3.4% г/г против прогноза -0.6% м/м до +5.0% г/г

Франция. Промышленное производство в сентябре -1.7% м/м до +2.3% г/г против прогноза -0.7% м/м до +3.9% г/г

Франция. Гармонизированный индекс потребительских цен в октябре: 0.3% м/м 2.5% г/г против прогноза 0.1% м/м 2.5% г/г

Франция. Индекс потребительских цен в октябре: 0.2% м/м 2.3% г/г – в соответствии с прогнозом

Австралия. Число занятых в октябре +10 100 против прогноза +10 000

Австралия. Уровень безработицы в октябре 5.2% против прогноза 5.3%

.
Обзор рынка

Политический прогресс в Греции и Италии немного унял страсти на рынке. Однако рынке не демонстрировали особого аппетита к риску, и восстановление рисковых активов после сброса в среду было достаточно неуверенным.

Бывший вице-президент ЕЦБ Лукас Пападемос, как было заявлено вчера, станет главой коалиционного правительства Греции. Правительство временное и будет действовать до выборов, которые пройдут в феврале. Назначение Пападемоса рассматривается как важный шаг на пути получения нового спасительного транша до того как у правительства закончатся деньги в декабре.

Италия продала 5 миллиардов 1-летних биллей с доходностью 6.087% - самой высокой за последние 14 лет. Хотя доходность резко выросла по сравнению с октябрьским аукционом, когда она составила 3.57%,она была все же ниже важного психологического барьера в 7%. Кроме того, соотношение спроса к покрытию было в 2 раза больше, против 1.88 в октябре, что указывает на хороший спрос. Доходность 10-летних облигаций была стабильной около 7%.

Новость о прохождении аукциона в целом можно рассматривать как благоприятную для евро. Европейская валюта на утренних торгах протестировала уровень 1.3500, после чего пошла вверх к  1.3650, завершив день около 1.3600.

Банк Англии принял решение оставить учетную ставку репо без изменений на уровне 0.5%. Объем программы количественного смягчения сохранен в прежних пределах – 275 миллиардов. Банк Англии заявил, что программу будет длиться еще около трех месяцев. Было также заявлено, что масштабы количественного смягчения могут быть пересмотрены.

Публикация отчета БА вызвала типичные движения пилы, сносящие ордера вверху и внизу от дневного диапазона 1.5900-1.5950, из которого паре фунт/доллар так и не удалось вырваться.

Что касается пары доллар/иена, то ее базис вновь был понижательным, и ей удалось протестировать второй раз пост-интервенционный минимум 77.50.

На сегодня, 11 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Индекс закупочных цен производителей октябрь 0,0% м/м 1,7% м/м
09:30/13:30 Великобритания Индекс отпускных цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,3% м/м
13:55/18:55 США Предварительные данные по индексу потребительских настроений от Мичиганского университета ноябрь 61,1 60,9
13:55/18:55 США Предварительные данные по инфляционным ожиданиям от Мичиганского университета ноябрь n/a 3,2%

Из сегодняшних новостей наибольший интерес представляет показатель потребительских настроений университета Мичигана. Также на фунт может оказать влияние релиз данных по ценам производителей.

Парламент Италии обсудит сегодня план «зятягивания поясов». Голосование в поддержку правительственного плана (что достаточно вероятно) должно бы поддержать евро. Однако здесь есть свои факторы риска для евро, такие как вероятность отставки правительства Берлускони и возможные досрочные выборы.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3628

Возможно тестирование 1.3681 с последующим сбросом до 1.3509 или даже до 1.3412.


USD/JPY 77.53.

Поддержка около 77.50. Отсюда возможно движение к 77.76 или 77.85.  Пробой вверх последнего уровня может вызвать движение к 78.05.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 14 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Япония. ВВП в 3 квартале: +1.5% кв/кв против прогноза +1.5% кв/кв

Япония. ВВП в 3 квартале: +6.0% в годовом исчислении против прогноза +5.9% в годовом исчислении

США. Индекс потребительских настроений Мичиганского университета в ноябре 64.2 против прогноза 61.5

Греция: Лукас Пападимос принял присягу в качестве премьер-министра Греции.

Великобритания. Базовый индекс цен производителей на выходе в октябре -0.1% м/м до +3.4% г/г против прогноза +0.1% м/м до +3.6% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на выходе в октябре 0.0% м/м до +5.7% г/г против прогноза +0.1% м/м до +5.9% г/г

Великобритания. Индекс цен производителей на входе в октябре -0.6% м/м до +14.1% г/г против прогноза -0.3% м/м до +14.5% г/г

Япония. Индекс цен на корпоративные товары в октябре -0.7% м/м до +1.7% г/г против прогноза -0.2% м/м до +2.2% г/г

Япония. Индекс деловой активности в секторе услуг в сентябре -0.7% м/м против прогноза -0.5% м/м

.
Обзор рынка

Новое правительство в Греции и одобрение парламентом Италии пакета непопулярных мер стали причиной очередной волны эйфории оптимизма на рынке. На торгах в пятницу мы наблюдали внушительное ралли рисковых активов на фоне тонкого объема торгов, что было связано с празднованием в США Дня ветеранов.

В Греции сформированное новое правительство. Кабинет называют техническим. Его руководитель Лукас Пападемов – высокопоставленный еврочиновник, и его присутствие во главе кабмина, как полагают, поможет контактам Греции с ЕС.

Драматические события в пятницу развивались в Италии. Нижняя палата парламента одобрила пакет непопулярных мер, включая пенсионную реформу. Сильвио Берлускони пообещал уйти в отставку сразу же, после того как за пакет проголосует сенат. Добавим, что это произошло в субботу, после чего последний диктатор Европы подал в отставку, после 3.5 лет нахождения у власти. Его преемник был представлен в тот же день. Им стал Марио Монти еще один технократ – профессор, еврочиновник и глава антимонопольного комитета ЕС Новость так обрадовала инвесторов, что сегодня евро открылась гэпом вверх.

Кроме того, на рынке ходят слухи о том, что Европейский Центробанк активно скупал итальянские облигации, пока их доходность не упала ниже 7%.

Фунт завершил день выше 1.6050, евро в районе 1.3750. Пара доллар/иена около 77.10.


На сегодня, 14 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:15/12:15 Швейцария Индекс цен производителей октябрь  -0,3% м/м -0,1% м/м
10:00/14:00 Еврозона Промышленное производство сентябрь -2,1% м/м 1,6% м/м
18:00/22:00 Канада Выступление управляющего Банка Канады М.Карни

Из макроэкономических новостей, данные по промышленному производству Еврозоны могут оказать некоторое влияние на рынок. Прогноз неблагоприятный для евро.

Однако в центре внимания инвесторов будет развитие событий вокруг кризиса суверенных долгов в Европе. В частности, сегодня ожидается аукцион по размещению 5-летних облигаций Италии, итоги которого могут определить дневной тренд евро.

Основные события предстоящей недели.

По Еврозоне

ВВП Германии, в 3-м квартале, предварительные данные, прогноз 0.5% против 0.1%, время выхода: вторник 11:00 МСК.
ВВП Еврозоны, в 3-м квартале, предварительные данные, прогноз 0.2% против 0.2%, время выхода: вторник 14:00 МСК.
Индекс настроений в деловой среде от института ZEW / ZEW Германии, прогноз неблагоприятный -52.5 против -48.3, время выхода: вторник 14:00 МСК.

По Великобритании.

Пакет данных по ценам потребителей, 13:30 МСК, вторник .
Пакет данных по безработице, среда 13:30 МСК.
Отчет Банка Англии по инфляции, среда 14:30 МСК
Розничные продажи, четверг 13:30 МСК.

По США

Розничные продажи, вторник 17:30 МСК.
Производственный индекс Empire Manufacturing, вторник 17:30 МСК.
Индексы потребительских цен, среда 17:30 МСК.
Чистый объём покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, среда 18:00 МСК.
Изменение объёма промышленного производства, среда 18:15 МСК.
Индекс производственной активности от ФРС-Филадельфии, четверг 19:00 МСК.
Закладки новых домов и выдача разрешений на строительство новых домов, четверг, 17:30 МСК.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3745

Сопротивление в зоне 1.3775-1.3841. Откат от него может вызвать движение к 1.3710 - 1.3667.


USD/JPY 77.13.

Поддержка на 76.80. Отсюда возможно движение верх к 77.52.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 15 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Еврозона. Объем промышленного производства за сентябрь -2.0% м/м, 2.2% г/г

Япония. ВВП в 3 квартале: +1.5% кв/кв против прогноза +1.5% кв/кв

Япония. ВВП в 3 квартале: +6.0% в годовом исчислении против прогноза +5.9% в годовом исчислении


.Обзор рынка

В понедельник мы наблюдали рыночные качели. Укрепившиеся на торгах в пятницу евро и фунт, отдали обратно завоеванные в последний день прошлой недели позиции на фоне всеобщей  нестабильности.

Настроение рынков меняется, чуть ли не ежедневно. Главная тема – европейский долговой кризис. После пятничной эйфории, связанной с формированием технократического кабинета министров в Греции, в понедельник рисковые активы открылись с повышением. Причиной безудержного оптимизма стало формирование технического кабинета с еврочиновником во главе на этот раз в Италии.

Однако скупавшие рисковые активы трейдеры были жестко разочарованы. Главным событием дня стало размещение 5-летних облигаций Банка Италии. По итогам аукциона доходность облигаций выросла до 6.29% против 5.32% в октябре. Это самый высокий показатель с 1997 года. Между тем, итоги аукциона нельзя назвать слишком плохими. Так, коэффициент предложения к покрытию вырос до 1.47% против 1.34% на прошлом аукционе. Т.е. спрос на итальянские облигации есть.

Но рынок, почему-то воспринял итоги аукциона как трагедию. Начался сброс евро, фунта и акций. Дополнительное давление на евро оказали события в Германии.  А. Меркель на выступлении перед членами ее партии ХДС отвергла идею внедрения совместных евробондов, призвала к налогу на финансовые транзакции и запрету на продажи акций в шорт. Кроме того, ХДС предложил разрешить странам самостоятельно выходить из Еврозоны. Напомним, что сегодня механизм выхода из Е-12 для вошедших туда стран отсутствует.

Евро упал с дневного максимума на 1.3800 до 1.3600. Британский фунт подешевел до 1.5900 против утреннего максимума 1.6084.

Пара доллар/иена в первой половине дня упала до 76.90. Рынок отреагировал покупками иены на хорошие данные по ВВП Японии в 3-м квартале (6% годовых против 5.9% прогноза). Однако трейдеры опасаются действий ЦБ Японии, поэтому пара быстро восстановилась над уровнем 77.00. Сегодняшний резкий рост пары доллар/иена до 77.30, который был быстро отыгран назад, некоторые наблюдатели приписывают компьютерной ошибке.


На сегодня, 15 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

07:00/11:00 Германия Предварительные данные по ВВП 3 кв. 2011 0,5% кв/кв 0,1% кв/кв
09:30/13:30 Великобритания Индекс потребительских цен октябрь 5,1% г/г 5,2% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс розничных цен октябрь 5,5% г/г 5,6% г/г
09:30/13:30 Великобритания Базовый индекс потребительских цен октябрь
3,3% г/г 3,3% г/г
09:30/13:30 Великобритания Индекс цен на жилье DCLG сентябрь 1,7% г/г -1,3% г/г
10:00/14:00 Германия Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь -51,7 -48,3
10:00/14:00 Еврозона Предварительные данные по ВВП 3 кв. 2011 0,2% кв/кв 0,2% кв/кв
10:00/14:00 Еврозона Индекс экономической уверенности ZEW ноябрь -52,7 -51,2
10:00/14:00 Еврозона Торговый баланс сентябрь -0,8 млрд. евро -1,0 млрд.
В течении дня Великобритания Письмо Банка Англии об инфляции
13:00/17:00 США Выступление президента ФРБ Чикаго Ч.Эванса
13:30/17:30 Канада Изменение объема продаж у производителей сентябрь 1,1% м/м 1,4% м/м
13:30/17:30 Канада Продажи новых автомобилей и грузовиков сентябрь 1,9% м/м -0,4% м/м
13:30/17:30 США Базовые розничные продажи октябрь 0,2% м/м 0,6% м/м
13:30/17:30 США Индекс цен производителей октябрь -0,1% м/м 0,8% м/м
13:30/17:30 США Розничные продажи октябрь 0,3% м/м 1,1% м/м
13:30/17:30 США Базовый индекс цен производителей октябрь 0,2% м/м 0,2% м/м
13:30/17:30 США Производственный индекс по данным Федерального резервного банка Нью-Йорка ноябрь -2,0 -8,5
15:00/19:00 США Деловые запасы сентябрь 0,2% м/м 0,5% м/м
17:30/21:30 США Выступление президента ФРБ Далласа Р.Фишера

Сегодня статистические релизы буквально завалят рынок. Из европейских данных следует особое внимание обратить на данные по ВВП Германии и Еврозоны. Рост ВВП выше прогноза может поддержать курс евро.

Негативные ожидания в основном связаны с предстоящей публикацией индекса ZEW для европейской экономики. Негативная тенденция, как ожидается, приведет к дальнейшему снижению показателя. Выход данных на уровне или ниже прогноза может оказать давление на курс евро.

В Великобритании выйдет пакет данных по инфляции, а также оценка инфляционных процессов Банком Англии.

Из американских новостей стоит обратить внимание на публикацию релиза по розничным продажам, а также на индекс ФРБ Нью-Йорка, отражающий процессы в обрабатывающей промышленности региона. Прогнозы относительно нейтральные.

Ну и, разумеется, не стоит забывать про долговой кризис в Еврозоне, новости из которой в состоянии перевернуть весь рынок вопреки всем экономическим релизам.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3609

Поддержка около 1.3610. Ее уверенный пробой может привести пару к 1.3553. С текущих уровней и пока пара не пробила вниз 1.3553, есть возможность роста до 1.3753 - 1.3873.


USD/JPY 77.07.

Пара может вырасти вверх до 77.16-27. Поддержка на 76.94 и 77.04.

© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 16 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Индекс заработных плат в 3 квартале: +0.7% кв/кв, +3.6% г/г против прогноза +0.9% кв/кв, +3.8% г/г

Япония. Ипотечные кредиты в 3 квартале: +2.1 г/г

США. Товарно-материальные запасы в сентябре +0.0% м/м против прогноза +0.1% м/м

США. Розничные продажи за октябрь +0.5% м/м против пред. значения +1.1% м/м

США Базовый индекс цен производителей за октябрь не изм м/м, +2.8% г/г против пред. значения +0.2% м/м, +2.5% г/г

США. Индекс цен производителей за октябрь -0.3% м/м, +5.9% г/г против пред. значения +0.8% м/м, +6.9% г/г

Рынок облигаций. Доходность десятилетних итальянских облигаций поднялась выше 7.00%

Великобритания. Банк Англии, Мервин Кинг: MPC ожидает резкого падения CPI в ближайшие шесть месяцев, к концу году инфляция будет на уровне, близком к целевым 2%

Еврозона. Торговый баланс за сентябрь +2.1 млрд. евро

Германия. Индекс текущих условий ZEW за ноябрь 34.2 против прогноза 38.4

Германия. Индекс экономических настроений ZEW за ноябрь -55.2 против прогноза -48.3

Еврозона. ВВП за 3 кв. +0.2% кв/кв, +1.4% г/г против прогноза +0.2% кв/кв, +1.6% г/г

Великобритания. Базовый индекс цен потребителей за октябрь +3.4% г/г против прогноза +3.3% г/г

Великобритания. Индекс цен без учета платежей по ипотечным кредитам за октябрь +5.6% г/г против прогноза +5.7% г/г

Великобритания. Индекс розничных цен за октябрь не изм. м/м, +5.4% г/г против прогноза +0.8% м/м, +5.6% г/г

Великобритания. Индекс цен потребителей за октябрь +0.1% м/м, +5.0% г/г против прогноза +0.6% м/м, +5.2% г/г

Германия. ВВП в 3 квартале 2011 года: 0.5% к/к 2.5% г/г против прогноза 0.5% к/к 2.4% г/г

Франция. ВВП в 3 квартале 2011 года: 0.4 к/к 1.6% г/г против прогноза 0.4% к/к 1.6% г/г


Обзор рынка

Европейские валюты продолжают снижаться против доллара. Основным негативным фактором для них остаются итальянские долги.

Оптимизм на рынке иссяк. Вчера, несмотря на покупки ЕЦБ, доходность 10-летних итальянских облигаций выросла выше 7%. Испания и Бельгия провели аукционы по размещению облигаций, их итоги оказались хуже прогнозов. Испания выручила 3.1 млрд. евро от продажи 12-18 –месячных облигаций против прогноза 3.2 млрд. Меньше повезло Бельгии. Она продала облигации на 2.73 млрд. евро при ожидаемом объеме продаж 3.2 млрд. Доходность австралийских и даже французских облигаций выросла до рекордного максимума.

Дополнительное давление на евро оказала публикация индекса ZEW для немецкой экономики. Его показатель упал до самого низкого уровня за три года -55.2 пкт против прогноза -52.5 пкт. Данные по ВВП Европейских стран в принципе совпали с прогнозами.

Экономические данные по США были лучше европейских. Объемы розничных продаж превзошли ожидания. Общий объем вырос на 0.5%, а базовый индекс на 0.6% против ожидаемого роста на 0.3% и 0.2% соответственно. Индекс Empire state manufacturing вырос до 0.6 против прогноза -2.

Таким образом, несмотря на доминирование на рынке пессимистичных настроений, американские фондовые индексы открылись во флэте и в течение дня немного, устойчиво выросли. Следуя их примеру, на положительную территорию перешел британский фондовый индекс FTSE 100. В Германии и Франции основные биржевые индексы завершили день на отрицательной территории.

Негативные тенденции для рисковых валют сохранились и на сегодняшних торгах в Азии. Таким образом, пара евро/доллар торгуется сейчас по цене 1.3453 против 1.3609 сутки назад. Британский фунт упал против доллара за минувшие сутки с 1.5897 до 1.5769. Пара доллар/иена была преимущественно стабильной и торговалась в диапазоне 76.90-77.10.

На сегодня, 16 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

08:30/13:30 Великобритания Изменение числа заявок на пособие по безработице октябрь 20.800 17.500
08:30/13:30 Великобритания Средняя заработная плата сентябрь 2,5% 3м/г 2,8% 3м/г
08:30/13:30 Великобритания Уровень безработицы сентябрь 8,2% 8,1%
10:00/14:00 Еврозона Индекс потребительских цен октябрь 3,0% г/г 3,0% г/г
10:00/14:00 Еврозона Базовый индекс потребительских цен октябрь 1,6% г/г 1,6% г/г
10:30/14:30 Великобритания Выступление управляющего Банка Англии М.Кинга
10:30/14:30 Великобритания Отчет Банка Англии об инфляции
13:30/17:30 США Базовый индекс потребительских цен октябрь 0,1% м/м 0,1% м/м
13:30/17:30 США Индекс потребительских цен октябрь 0,0% м/м 0,3% м/м
14:00/18:00 США Чистый объём покупок долгосрочных ценных бумаг сентябрь 63,4 млрд. долларов 57,9 млрд. долларов
14:15/18:15 США Использование производственных мощностей октябрь 77,7% 77,4%
14:15/18:15 США Промышленное производство октябрь 0,5% м/м 0,2% м/м
15:00/19:00 США Индекс рынка жилья от NAHB ноябрь 17 18
15:30/19:30 США Изменение запасов нефти 7.11-13.11 -1,4 млн. баррелей

Доходность европейских облигаций будет оставаться определяющим фактором для евро, а также в немного меньшей степени для других рисковых активов (фунт, осси, европейские биржевые индексы).

Сегодня нас ждет большой пакет данных по Великобритании. Прогноз по британскому рынку труда неблагоприятный. Эксперты ждут роста уровня безработицы до 8.1% и снижения темпов роста заработной платы. Также сегодня мы ждем квартального отчета Банка Англии. В нем должны содержаться проекции будущей инфляции и экономического роста, а также могут содержаться намеки на судьбу программы количественного смягчения. Напомним, что Великобритания испытывает негативное влияние европейского кризиса, и это может повлечь пересмотр вниз целей ВВП.

Из американских новостей стоит отметить данные по потребительской инфляции. Скорее всего, ценовое давление останется низким, а это значит, что у ФРС нет аргументов для ужесточения политики. Только показатель значительно выше прогноза способен оказать сильное влияние на рынок в пользу доллара.

Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3453

Поддержка на 1,3436. Отскок от нее может вызвать движение к 1.3540 - 1.3559. Пробой вверх 1.3559 создаст предпосылки для роста к 1.3621. Пробой вниз 1.3436 создаст предпосылки для падения к 1.3350.


USD/JPY 76.99

Пара находится во флэте, возможен пробой диапазона в любую из сторон. В среднесрочной перспективе цель на 76.30, и только четкий пробой вверх 77.80 может отменить этот сценарий.



© www.kroufr.ru

[Архивариус]

Сегодня на рынке форекс 17 ноября  2011 года 

На макроэкономических фронтах    

Австралия. Средняя недельная зарплата в августе: +1.2% кв/кв, +5.3% г/г протии прогноза +1.1% кв/кв, +4.8% г/г

Великобритания. Индекс потребительского доверия в октябре: 36 против прогноза 43

Еврозона. Тройка: транш в Е8 млрд. будет, вероятно, предоставлен Португалии в декабре-январе

Еврозона. Тройка: ВВП Португалии сократится на 3% в 2012 году, риски остаются смещены в сторону более слабого роста

США. Базовый индекс цен потребителей в октябре +0.1% м/м до +2.1% г/г против прогноза +0.1% м/м до +2.1% г/г

США. Индекс цен потребителей в октябре -0.1% м/м до +3.5% г/г против прогноза +0.0% м/м до +3.7% г/г

США. Индекс ипотечных заявок MBA за неделю на 11 ноября -12.2%

Еврозона. Базовый HICP за октябрь +1.6% г/г против прогноза 1.6% г/г

Еврозона. Гармонизированный индекс цен потребителей за октябрь +3.0% г/г против прогноза 3.0% г/г

Великобритания. Средняя заработная плата без учета бонусов за сентябрь 1.7% против прогноза 1.6%

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за сентябрь 2.3% против прогноза 2.5%

Великобритания. Средняя заработная плата с учетом бонусов за сентябрь 2.3% против прогноза 2.5%

Великобритания. Уровень безработицы ILO за сентябрь 8.3% против прогноза 8.2%

Великобритания. Уровень безработицы, покрытый заявками за октябрь 5.0% против прогноза 5.1%
Великобритания. Изменение числа заявок безработных за октябрь +5.3 тыс. против прогноза +21 тыс.

Италия. Гармонизированный индекс цен потребителей за октябрь +0.9% м/м, +3.8% г/г в соответствии с прогнозом

Австралия. Индекс заработных плат в 3 квартале: +0.7% кв/кв, +3.6% г/г против прогноза +0.9% кв/кв, +3.8% г/г

Япония. Ипотечные кредиты в 3 квартале: +2.1 г/г

Обзор рынка

Вчера основные валютные пары консолидировались после сильных движений предшествовавших трех дней. Кризис в Еврозоне по-прежнему остается одним из основных двигателей рынка.

На утренних торгах пара евро/доллар достигла 5-недельного максимума на уровне 1.3427, так как инвесторы по-прежнему обеспокоены ситуацией в Еврозоне. Однако позже евро попытался отыграть утерянные позиции и дважды тестировал уровень 1.3550. Причиной восстановления евро стали покупки Европейским Центробанком итальянских государственных облигаций. Их доходность упала до 6.83%, что сразу же отразилось на курсе евро. Но достаточно быстро доходность вновь достигла 7%. Также поддержку евро получил тот факт, что глава итальянского кабмина и бывший еврочиновник Монти заявил, что одновременно будет исполнять должность министра финансов. Правительство Италии приняло присягу.

Банк Англии обнародовал неблагоприятные прогнозы в своем квартальном отчете. Перспективы экономического роста оставляют желать лучшего, несмотря на дополнительные покупки активов в октябре. БА снизил свои прогнозы об инфляции и экономическом росте. Согласно прогнозам, БА вряд ли будет повышать процентную ставку репо до 2014 года. Кроме того, предполагается, что БА продолжит увеличивать программу количественного смягчения. Уровень безработицы в Великобритании вырос до 8.3%. Это самый высокий показатель с 1986 года.

Правда первоначально фунт успешно сдержал эти удары. Почти весь день он проторговался в узком диапазоне 1.5750-1.5800. Но около полуночи пара фунт/доллар упала к 1.5700.

В США все тоже обстоит не очень благоприятно. В октябре индекс потребительских цен упал на -0.1%, тогда как стержневой индекс вырос на 0.1%. На годовом базисе рост потребительских цен составил 3.5% - выше прогноза, стержневые цены выросли на 2.1% в соответствии с прогнозом.  Чистый приток капитала, согласно данным Казначейства, вырос в сентябре на 68.6 млрд., что больше прогноза. Также отметим, что агентство Fitch заявило, что европейский кризис может негативно повлиять на работу американских банков и привести к снижению их рейтингов.

Пара доллар/иена торговалась весь день в узком диапазоне. Однако инвесторы все чаще пробуют на прочность уровень 77.00, который считается границей интервенции для ЦБ Японии.
.

На сегодня, 17 ноября, запланирован выход следующих макроэкономических новостей (GMT/МСК), первое число после новости прогноз, второе – предыдущее значение.

09:30/13:30 Великобритания Розничные продажи октябрь -0,3% м/м 0,6% м/м
10:00/14:00 Швейцария Индекс экономических ожиданий ZEW ноябрь n/a
-54,4
13:30/17:30 Канада Иностранные покупки ценных бумаг сентябрь 9,24 млрд. канадских долларов 7,92 млрд.
13:30/17:30 США Разрешения на строительство октябрь 600.00 590.000
13:30/17:30 США Первичные заявки на пособие по безработице 7.11-13.11 397.000 390.000
13:30/17:30 США Начало строительства домов октябрь 610.000 660.000
15:00/19:00 США Производственный индекс от ФРБ Филадельфии ноябрь 9,3 8,7
в течении дня США Ипотечные кредиты с просрочками платежей 3 кв. 2011 n/a 8,44%
15:30/19:30 Канада Журнал Банка Канады
15:30/19:30 США Изменение запасов природного газа 7.11-13.11 n/a 37 млрд. куб. футов
17:50/21:50 США Выступление президента ФРБ Нью-Йорка У.Дадли

Хотя сегодня достаточно много экономических новостей особенно по США, как показали последние дни, наиболее чутко рынок относится к новостям из Европы. Мы также видим, что евро (а частично имеющий с ним высокую степень корреляции фунт) копирует поведение доходности итальянских облигаций.

Из запланированных данных экономической статистики отметим индекс ФРБ Филадельфии и данные по строительству и закладкам новых домов в США. Это данные второго плана, но обратить внимание на время их выхода стоит.

В Великобритании ждем релиз по розничным продажам, прогноз неблагоприятный для британского фунта.


Обзор по основным валютным парам

EUR/USD 1.3484

Поддержка на 1.3410. Еепробой создаст предпосылки для движения к 1.3356. Однако более вероятно восстановление к 1.3587.

USD/JPY 77.02

Сопротивление на 77.16, его пробой может привести нас к 77.30. Но ключевой уровень 77.80. Снизу пара может протестировать 76.95, и далее 76.89. Пробой этого уровня может создать предпосылки для движения к 76.30.



© www.kroufr.ru