На многих зарубежных форумах давно и оживленно обсуждается методика торговли, получившая общее название "Сетка" (
Grid или
Grid Trading). Я попробую вкратце ее описать.
Для торговли необходимо открывать одновременные позиции в две стороны (не все брокеры дают такую возможность). От любой цены (лучше на спокойном рынке) выставляются ордера типа стоп с некоторым шагом. Шаг может быть разным, как и тейк-профит, эти переменные обсуждаются. К примеру, если принят шаг 25, а цена сейчас 1.2800, то мы ставим ордера бай-стоп, на покупку от уровней 1.2825, 1.2850, 1.2875, 1.2900, 1.2925 и так далее. Сразу же выставляются ордера селл-стоп, на продажу от уровней 1.2775, 1.2750, 1.2725, 1.2700, 1.2675 и т. д. График (в Метатрейдере у нас приобретает вид сетки, отсюда и название). На все эти ордера ставятся тейк-профиты. Как правило, их величина или равна шагу сетки (в нашем случае 25) или вдвое больше (у нас это будет 50). Стоп-лоссов нет (!!!). Да, по большому счету, они и не очень нужны. Так как при движении в ту или иную сторону у нас убыток по одной стороне будет компенсироваться прибылью по другой. Исключение составляет резкий однонаправленный ход, который наращивает убыток очень быстро. Однако, после любого хода наступает откат... Главное - не суетиться. Если цена идет, скажем, вниз, принося нам прибыль на селл-ордерах, мы добавляем сверху бай-ордера (с тем же шагом) на случай роста цены.
Из-за большого числа разных веток с обсуждением этой методики я привожу здесь некий экстракт, но все сводится к размеру шага и тейк-профита. Существенной модификацией этой стратегии можно считать случай, когда ордера на покупку открываются не только сверху от цены (бай-стопы), но и снизу (бай-лимиты) с тем же шагом. А ордера на продажу, соответственно, ставятся не только снизу от цены (селл-стопы), но и сверху от нее (селл-лимиты). Все это с тем же шагом и теми же тейк-профитами. При этом прибыль растет быстрее, но гораздо быстрее нарастает и убыток.
Основную прибыль, довольно быстую причем, стратегия приносит при колебательных движениях цены вверх-вниз, чем больше колебаний, тем лучше Это станет понятнее, если мы представим себе механизм. Допустим, цена колеблется в рендже 1.2700-1.2800 (для простоты возьмем шаг 25 и тейк-профит 25). При первом проходе снизу вверх мы берем прибыль три раза по 25 и на уровне 1.2800 у нас будет прибыль 75 пипсов и открытая от 1.2800 вверх поза. При падении от 1.2800 до 1.2700 у нас прибавится еще 75 пипсов от трех ордеров на продажу (от уровней 1.2775, 1.2750, 1.2725), убыток в 100 пипсов по открытой длинной позиции от 1.2800 и открытая вниз позиция от 1.2700. Итог: 75+75-100 = +50. Можете подсчитать сами, как нарастет прибыль, если цена еще разок сходит вверх-вниз.
Что же касается параметров, то величина шага сетки у разных трейдеров разнится от 10 до 100 пипсов, причем каждый аргументированно защищает именно свой выбор.
Ну вот, это все была преамбула
Недавно на форуме
StrategyBuilderfx трейдер VicGreen обнародовал свое видение этой методы. Мне кажется, в его подходе есть резон. Дадим ему слово:
Привет, друзья. Я хотел бы предложить продвинутую идею Системы Сетки. Большинство систем сетки, очень простых, эффективных, легко могут быть закодированы для автоматической торговли, но, как правило, все они имеют неограниченную просадку. Чтобы так торговать, мы должны иметь очень большой депо, даже всего для одной пары, не говоря уже о нескольких.
Вот моя идея:
1. Строим сетку ордеров селл-стоп и бай-стоп (по 10 ордеров с каждой стороны от цены с шагом 10 пипсов)
2. Ставим на каждый ордер тейк-профит 20 пипсов.
3. Ждем.
a. если мы имеем ход цены только в одну сторону (когда сработали только ордера на покупку или только на продажу), это - наилучшая ситуация. Я думаю, мы можем подождать срабатывания 3-4 профитов и закрыть все оставшиеся несработавшие ордера, получив в итоге хорошую прибыль.
b. если случился ход в виде зигзага: открылись 1 ордер на покупку и 1 на продажу (позиция локировалась) - то мы должны отменить тейк-профиты для этих ордеров и ждать. Когда цена пройдет в одну сторону на 40-50 пипсов, мы сможем закрыть все с прибылью.
c. если зигзаг оказался большим: открылись 2 ордера на покупку и 2 на продажу - мы должны отменить тейк-профиты для этих ордеров и ждать. В этом случае, мне кажется, не стоит пытаться сделать приличные деньги, а нужно закрывать все ордера, как только мы увидим хоть какую-то прибыль.
d. если зигзаг оказался очень большим: 3-4 ордера на покупку и 3-4 на продажу. Мы можем зафиксировать некоторую прибыль с любой стороны, а затем начать строить новую сетку и ждать прибыли.
Я тестировал эту идею на форексе и получил достаточно стабильные положительные результаты.
Вот такой неожиданный подход к форексу. Это, конечно, не Грааль, но я тоже тестировал эту методу с приведенными мною параметрами и могу сказать, что, приложив голову, можно получать прибыль довольно спокойно. Например, в отличие от многих тестеров, не стоит, как мне кажется, гонять это дело месяцами, когда открыты чуть ли не сотни позиций, в ожидании, что цена вернется к старым уровням. Да, кстати, по приведенной методе нужно торговать только маленькими лотами, так как количество позиций возрастает довольно быстро.
