Тема: DML&EWA Technique, точка зрения на волновой анализ

[Рutnik]

В сообщении от 27 марта Сход лавины продолжается отмечались возможности коррекционного отскока от достигнутой к тому времени зоны поддержки на ISL 38.2 вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette (см. график справа) в области её пересечения с RL 78.6 и продолжения движения к расположенному ниже более значимому уровню поддержки как области пересечения медианы данных вил и конечной линии Шиффа.
 

 
Если первое выполнено в полной мере, то уровень падения так пока и не достигнут.
 Не достигнута и зона поддержки на начальной сигнальной линии вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute (см. графики выше).
Причиной "торможения падения" стала зона поддержки на начальной сигнальной линии вил Эндрюса волнового уровня Minuette (см. графики ниже).
Так как цена еще находится в разворотной зоне вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette, то актуальность цели пока сохраняется, хотя шансы её достижения падают.
 Первым сигналом отмены сценария станет выход цены за ISL 38.2 вил Эндрюса волнового уровня SubMinuette.
 

[Рutnik]

Все цели, заявленные на неделю, отработаны!
Цена достигла и области пересечения медианы с конечной линий Шиффа вил Эндрюса младшего волнового уровня SubMinuette (см. график справа), и начальной сигнальной линии вил Эндрюса старшего волнового уровня Minute (см. график слева).

Отскок от достигнутого уровня поддержки станет сигналом подтверждения данного волнового сценария.
Обновление минимума в выделенной зоне, напротив, станет сигналом перехода к альтернативному волновому сценарию, рассмотренному ранее.

[Рutnik]

Сообщение от Timurgam   Да, вот только отскока пока не наблюдается Но очень интересная у Вас волновая разметка.

 Немного порассуждаем, акцентируя внимание на особенности DML&EWA Technique!
 
 
 

• Волновая разметка в DML&EWA Technique не является основным инструментом прогнозирования.
   В подавляющем большинстве случаев волновая разметка выполняет лишь тактические задачи по выявлению трёх последовательных вершин одного волнового уровня от которых и строятся объединённые каналы вил Эндрюса и линий Шиффа - основного инструмента прогнозирования.
   Если волновые вершины принадлежат к одному волновому уровню, то каналы будут построены правильно и в 90-95% случаев дадут точный прогноз на развитие ценового движения. Остальные 5-10%, как ошибки прогнозирования, придутся на выход экономических или политических новостей существенно изменивших настроения на рынке.
   Так, если Вы внимательно смотрели предыдущие примеры, то заметили, насколько точно цена отрабатывала каждый графический инструмент вил Эндрюса и линий Шиффа.
   Если объединённые каналы построить от волновых вершин разных волновых уровней, то они напомнят прожектора в небо - может поймают цель, а может и нет.
   То есть, тактическая задача волновой разметки выполнена, цели недели четко отработаны.
   Как дополнение:  естественно, что как и было показано в примерах, вилы Эндрюса нужно  строить не только на рабочем волновом уровне - на котором Вы торгуете,  но и как минимум на один уровень выше и на один уровень ниже, чтобы  выявлять возможные преграды как зоны сопротивления / поддержки, либо  определять ранние точки разворота.
• Стратегической целью при выполнении волновой разметке  на сформированных участках ценового движения является прогнозирование на  долгосрочный период.
   То есть, желание понять в целом - какое направление ценового движения является приоритетным на старших волновых уровнях.
   Однако, при развитии на старших волновых уровнях протяженной коррекции, что мы сейчас и наблюдаем в паре EUR USD, стратегические цели до выхода  цены из диапазона - не актуальны.
   Экономическая или политическая ситуация при развитии протяженной коррекции может измениться, и прогноз превратится в гадание.
• Важный момент: при выполнении сквозной разметки - выявлению стратегических целей мы всегда имеем два варианта разметки.
   Обусловлено это соблюдением правил подобия длин и длительностей волн одного волнового уровня, как правила необходимости.
   И правила взаимного положения волновых вершин одного волнового уровня, как правила достаточности.
   Причём, если выполнения первого правила мы можем дождаться практически в режиме on-line, то второе правило отработает лишь после полного формирования волновой и начала формирования последующей. - Упустим точки входа!
   Следовательно - второй вариант разметки всегда присутствует в анализе (пример был приведен выше), но до выявления критических нарушений первого - метаться между ними не стоит. Тем более, что при разной разметке построения вил Эндрюса от вершин одного волнового уровня практически всегда будет одинаково в двух вариантах (пример также приведен выше) и тактические цели будут выявлены - спокойно торгуем.

 Вывод:
 
 
 

• Разметка не самоцель, тактической целью является выявление зон  сопротивления и поддержки торговля между которыми и обеспечивает  получения прибыли.
• Вкладываться в споры какая разметка "правильная" на формируемом участке ценового движения бессмысленно, пока модель не сформирована, это гадание.
   Не цена ходит по правилам формирования волновых моделей, это мы пытаемся описать её движение по определённым правилам для выявления ближайших целей.

[Рutnik]

С открытием недели можно от рассуждений перейти к прогнозам.
 
Вот и отскок!
 Разворот или коррекция? Пока обсуждаться не буду, ближайшие зоны сопротивления нанесены на графики.
Зоны поддержки отмечены начальными сигнальными линиями вил Эндрюса.
 

[Рutnik]

Вернемся к рассмотрению альтернативного варианта разметки
Так как отскок от отмеченного ранее уровня поддержки сформировался лишь в незначительную коррекцию и цена пытается обновить локальный минимум, то настоало время рассматривать альтернативные варианты.
Вариант первый:
 
 
Нисходящее движение не завершено и развитие его продолжается.
 Есть проблемы, с разметкой формируемой волны-(3) Minuette.
Завершено формирование волн-(1) и -(2) Minuette, причём волна-(1) Minuette сформирована как начальный диагональный треугольник.
 Формируемая следующая волна не может быть волной-(3) Minuette так как она тоже сформирована как диагональный треугольник.
 Следовательно её можно рассматривать только как волну младшего волнового уровня:
 

 
Два начальных диагональных треугольника - возможно?
 Но по соразмерности они близки, то есть, должны относится к одному волновому уровню - вот и не сходится.
 
Попробуем поискать еще варианты, но построение на данном волновом уровне всё таки отметим:
 

[Рutnik]

Еще одна попытка разворота к восходящему движению!
 
Отскок формируется от области пересечения конечной линии Шиффа с линией реакции 127.7 (см. график справа - основой вариант).
 Путь к следующим зонам сопротивления при данном построении вил Эндрюса отданного  волнового уровня - свободен.
 
Однако на графике с альтернативной разметкой - зона сопротивления достигнута (см. график слева).
 

 
 
Если рассматривать построение восходящих вил Эндрюса основного варианта (см. график справа), путь для локального восходящего движения также открыт.
Я сознательно подчеркиваю - локального восходящего движения, так как пока цена не выйдет из диапазона протяженной коррекции (см. выделенный диапазон на графике слева), то рассуждать о каких либо долгосрочных направлениях ценового движения я не берусь.
 

[Рutnik]

Оптимизм и пессимизм рубля:
 

 

 

[Рutnik]

Торговлю не вел, узкий диапазон требует постоянного отслеживания:
 

[Рutnik]

Попробуем этот альтернативный вариант и разобрать:
 
Сначала просто вспомним общую ситуацию: откат от вершины волны-(3) Intermediate составил 50%, что полностью соответствует правилам формирования волны-А Minor как первой волны коррекции.
 

 
Отскок от вершины волны-А Minor также составляет 50% её длины.
 Возможно, что это и сформирована волна-В Minor, все предпосылки для этого есть.
 Но структура восходящего движения наиболее всего соответствует начальному диагональному треугольнику младшего волнового уровня.
 

 
Этот вариант и рассмотрим.
 Как видно из графиков, на волновом младшем волновом уровне Minuette - сформирован блок зон сопротивления вполне способный остановить развитие восходящего движения.
 А вот завершено ли формирование пятой волны? - это вопрос открытый!
 Завершение волновой модели отмечено лишь как вариант сценария.
 

 

[Рutnik]

Цена то падает вниз, то взлетает!
 
Доморощенные аналитики вслед за изменением направленности ценового движения мгновенно меняют свои предсказания и сценарий волновой разметки, подгоняя его под текущую ситуацию.
Как не уподобляться такому поведению, а четко анализировать и прогнозировать изменения ценового движения?
 
Ранее мы уже рассматривали: у нас всегда есть два варианта волнового сценария и определяются они выполнением правил подобия длин и длительностей волн одного волнового уровня и взаимного положения волновых вершин.
Пока второе правило не выполнено - два вариант существуют, как только выполнены оба правило - один из вариантов сценария умирает.
 
Бывают ситуации, как сейчас в паре EUR USD, когда вроде бы оба сценария подходят.
Что делать?
Метаться между вариантами? НЕТ!
Нужно спокойно оценивать ситуацию!
 
Разберем лишь один вариант - основное движение вниз не завершено - развивается восходящая коррекция
 

 
В простейшем варианте оцениваем уровни возможного восходящего движения по значениям чисел Фибоначчи для волны-[2] Micro (см. график выше).
Если добавить к ним графические инструменты нисходящих вил старшего волнового уровня SubMinuette, то видно, что ближайшие зоны сопротивления в целом совпадают.
 
Перейдём к рассмотрению восходящих вил младшего волнового уровня SubMicro, в данном случае коррекционных.
На графике слева видно, что тестируется ISL 38.2 как нижняя граница канала равновесия в области пересечения с линией реакции 100.
Выше - медиана и конечная линия Шиффа отмечают более значимую зону сопротивления.
 
То есть, пока цена не пробьет данные уровни - однозначно цена в фазе коррекции.
На графике справа от вершины- SubMicro программа- советник Elliott Wave Maker построило уровни Фибоначчи для указания целей развития волны-[С] SubMicro.
И как видно из значений волна-[С] даже еще не достигла паритета по длине с волной-[А].
Следовательно пока нет причин для беспокойства и метания между сценариями, просто дожидаемся отработки целей нанесенных на график.
Тем более, что волна-[С] может быть и удлинённой, так как развитие ценового движения идёт не вдоль начальной сигнальной лини, а внутри вил, стремясь к медиане.
 

 
По достижении этих целей будем вторично производить анализ с целью поиска фактором подтверждающих или опровергающих данный сценарий.
И никакой суеты.
 

[Рutnik]

"Спор" двух вариантов волнового сценария.
Зона сопротивления перед завершением восходящей коррекции, либо зона сопротивления перед броском вверх
 

[Рutnik]

Четкая отработка зон сопротивления / поддержки обозначенных графическими инструментами вил Эндрюса от волнового уровня трёх волновых уровней:

[Рutnik]

Как всегда рассматриваю два варианта:
 

• с завершенным формированием волновой модели на старшем волновом уровне,
• с продолжением формирования.

Нужно отметить, что в текущей ситуации в обоих вариантах нет нарушений, но есть вопросы по продолжению формирования моделей.
 
Начну с первого варианта:
 

 
После формирования абсолютного максимума как волны-[3] Primary, сформированы три волны уровня Intermediate!
Но завершена ли коррекция как волна-[4] Primary или формируется протяженная коррекция как горизонтальный треугольник со сходящимися образующими - вопрос?
Тем более, что только сейчас время формирования коррекции сравнялось с временем формирования волны-[3] Primary.
То есть, времени на продолжение развития протяженной коррекции как волн-(D) и -(E) Intermediate  еще более чем достаточно.
 
Второй вариант:
 

 
И снова вопрос: восходящая коррекция как неправильный зигзаг со слабой волной-С Minor может быть и завершена. То есть волна-(В) Intermediate может быть и сформирована.
 Тогда следует ожидать развитие нисходящей волны-(С) Intermediate.
Но потенциал для восстановления развития восходящего движения есть и в этом случае, если принять сценарий не завершенной волны-(В) Intermediate и понизить разметку на один волновой уровень.
 
В общем у меня сейчас больше вопросов, нежели ответов по сценарию ценового движения индекса.

[Рutnik]

Открытие недели, проведем разбор полетов на оптимальном, с моей точки зрения, волновом сценарии!
 
Сначала вспомним общую ситуацию, развитие протяжённой коррекции как волновой плоскости:
 

 
Как известно, в DML&EWA Technique прогнозирование ведётся не по сформированной волновой модели, а фрагментарно, по её формируемым волнам.
 Формируется волна-[c] Minute от волны-B Minor.
 
Программа-советник Elliott Wave Maker указывает, что правила формирования волн модели либо не нарушены (выделены зеленом цветом), либо как еще не сформированные не подлежат проверке (выделены серым цветом).
 
Так как модель не сформирована, то программа-советник Elliott Wave Maker указывает на возможность формирования трёх вариантов заключительной волны-[c] Minute.
Отличия заключаются в разной силе (длины) волны-[c] Minute.
 
Так в варианте формирования волны-B Minor как волновой плоскости со слабой волной-[c] Minute, завершение её формирования можно ожидать либо в области пересечения медианы вил Эндрюса данного волнового уровня с конечной линией Шиффа.
 Либо в области пересечения начальной сигнальной линии данный вил с их каналом неопределенности.
То есть начать прогнозирование нудно с отслеживания динамики развития волны-[c] Minute.
 

 
 
В варианте формирования волны-B Minor как волновой плоскости с нормальной по длине волной-[c] Minute, завершение её формирования можно ожидать выше уровня вершины-[а] Minute за ISL 61.8, но ниже или на уровне конечной сигнальной линии вил.
 Возможные цели как уровни Фибоначчи нанесены на  график.
 При этом динамика развития волны-[c] Minute в этом случае должна быть выше чем в первом варианте.
 

 
 
В варианте формирования волны-B Minor как волновой плоскости с удлиненной (сильной) волной-[c] Minute, завершение её формирования нужно ожидать выше на уровне конечной сигнальной линии вил или выше.
 Динамика развития волны-[c] Minute в этом случае должна быть наибольшей из трёх вариантов.
 

 
 
Но пока это все рассуждение на тему прогноза, а что же твориться сейчас на рынке:
 

 
Тестирование медианы вил Эндрюса младшего волнового уровня Minuette.
Результат тестирования и позволит принимать торговые решения.

[Рutnik]

Что делать если ВСЁ пошло НЕ ТАК
 
Этот вопрос наверное задавал себе каждый трейдер!
 
Попробую ответить на собственном примере.
Тестировал советник с в котором в качестве фильтра применяются вилы Эндрюса.
 

• Во-первых, всегда не доверял и не доверяю советникам!!!
   Причина проста: если разработан прибыльный советник - зачем его продавать? Пусть он на разработчика и работает.
   Но нет - продают...
• Во-вторых, все советники показывают прекрасные результаты в тестере.
   Поэтому если и берусь посмотреть, то только на счете реальном (но под полным моим контролем).

Итак тестирование началось..., сразу с облома:
 

 
Как построены в советники вилы - ??
Как можно покупать в данной точке -
 
Но так как это тестирование, нужно выжидать: как поведет себя советник дальше?
 
Выжидал, пока всё не пошло не так!!!
 
Вот и вопрос: Что делать если ВСЁ пошло НЕ ТАК
 

 

• Если не стоял ордер Stop-Loss, не суетится,а произвести построения вил.
• Выявить ближайшие зоны поддержки / сопротивления.
• Рассмотреть варианты:
   - отскока цены от расчетного уровня и закрытия сделки с меньшими потерями;
   - отскока цены от расчетного уровня и восстановления исходных позиций.
• Только оценив эти риски - приминать решение, ведь "всё не так" может быть и краткосрочным явлением.
• Но и не надеяться, что пронесет, если "всё не так" пошло и дальше и потери возрастают - не накапливайте убытки.