Автор Тема: Входы на коррекциях против входов на ценовых экстремумах  (Прочитано 2138 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн АрхивариусАвтор темы

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 7579
  • +1267/-9
  • Вопрос лучше сперва задать на форуме, а не в личку
    • Просмотр профиля
Эта система дает читателю две торговых возможности: покупки на дне и продажи на максимумах против покупок на новом максимуме и продажи не более высоком или продажи на новом минимуме и покупке на более низком. А также два варианта выхода: выход по благоприятной цене или выход на основе времени. Какие варианты лучше это зависит от рынка, на котором будет использоваться система. Как и для всех наших систем, читателю предоставляется самостоятельная возможность для модификации системы.

Входы, выходы и определение размеров позиций.

Если вы читали книги, написанные многочисленными «гуру» от форекса, то наверняка вы встречались со следующими советами, которые считаются «золотыми правилами» успешной торговли на рынке. Обычно эти советы звучат примерно подобным образом:

1) Торгуйте с трендом, не боритесь против него. Покупайте во время восходящего тренда, продавайте во время нисходящего.
2) Позвольте прибыли расти, быстро закрывайте позицию, если она убыточна.
3) Увеличивайте объем прибыльной позиции, никогда не увеличивайте объем убыточной позиции.

Это все лежит на поверхности и кажется вполне здравым советом. Однако мне кажется, что в этих советах недостаточно детализации, чтобы они были по настоящему полезными. Например, во время восходящего тренда, когда точно мы должны покупать? Лучшим вариантом является покупка после нового максимума? Или мы должны дождаться краткосрочного разворота, даже, если есть риск пропустить большое движение? Должны ли мы покупать на максимуме и продавать на более высоком максимуме, или нам надо дождаться отката? Точно также при нисходящем тренде, лучше продавать на новом минимуме, с тем, чтобы мы могли (в надежде, что так получится) купить, когда цена будет еще ниже? Или лучше дождаться лучшей цены для входа, а продать на мини-ралли?

Как лучше позволить прибыли расти и быстро фиксировать убытки? Должны ли мы использовать «трейлинг стоп» или пересечение средних скользящих и отдать часть нашей прибыли, подчиняясь этим отстающим индикаторам, которые дают сигнал только после разворота тренда? Или мы должны выходить после определенного количества периодов (выход, основанный на времени)? Или может быть нам лучше найти компромисс между двумя этими подходами, и выходить на отсутствии «продолжения», т.е., если рынок в течение определенного количества дней не сформировал новый максимум или минимум, как мы делали в системе «Странные валюты». http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,14493.0.html

Или может быть совет позволить прибыли расти и быстро фиксировать убытки не так уж и важен, может быть нам лучше максимизировать наши шансы избежать убыточной сделки, разработав идеальную концепцию выхода, например, закрывать длинную позицию после нового 3-дневного максимума и короткую после нового 3-дневного минимума.

А как следовать совету, увеличивать объем прибыльной позиции и никогда не увеличивать объем убыточной? Имеет смысл воздержаться от удваивания убыточной позиции, если рынок идет против вас, так как такое удваивание приведет к сливу депозита, однако как увеличивать объем прибыльной позиции? В какой момент должны мы увеличивать ее объем? Должны ли мы увеличивать объем позиции, когда она принесла Х пипсов прибыли? Или мы должны увеличивать объем, после того как рынок сформировал новый максимум или минимум, в результате чего наша открытая позиция оказалась прибыльной? Однако такое увеличение рано или поздно приведет к тому, что последняя открытая позиция окажется убыточной. Когда это произойдет? 


Рыночные коррекции против рыночных экстремумов – Тест.

Я собираюсь попытаться ответить на некоторые из этих вопросов, протестировав три разные системы на трех разных рынках: 1) на основных валютах: EURUSD, GBPUSD, USDJPY и USDCHF; 2) на сырьевых валютах: USDCAD, AUDUSD и USDNOK; 3) на рынке SP 500. Все три системы будут механическими, решение принимается по итогам дня.

Система 1. Вход на экстремумах и выход по времени.

Каждый раз, когда рынок формирует новый 3-месячный (60 торговых дней) максимум или минимум по цене закрытия, я открываю позицию в направлении пробоя и удерживаю ее в течение трех недель (15 торговых дней). Т.е.

ЕСЛИ сегодняшнее закрытие > закрытия в период 60 дней, ТОГДА, открываем длинную позицию с входом, основанным на времени, выходим через 15 дней.

ЕСЛИ сегодняшнее закрытие < закрытия в период 60 дней, ТОГДА, открываем короткую позицию с входом, основанным на времени, выходим через 15 дней.

Пример того, как система может работать на рынке с сильным трендом, рисунок 1:




Система 2. Вход на коррекции и выход по благоприятной цене.

Чтобы сделать наше сравнение, как можно более статистически значимым, во второй системе я использовал тот же самый временной диапазон, что и в Системе 1 для пробоя в качестве фильтра тренда. Когда рынок закрывается выше, чем закрывался в течение 3 месяцев (60 дней), тренд считается восходящим, когда рынок закрывается ниже, чем закрывался в течение 3 месяцев (60 дней), тренд считается нисходящим. Однако, при использовании этой системы, мы будем открывать длинную позицию при восходящем тренде, когда рынок закроется ниже, чем закрытие трех предыдущих дней. Удерживать позицию мы будем, пока рынок не закроется выше, чем закрытие трех предыдущих дней. Короткая позиция открывается, когда рынок закрывается выше, чем уровни закрытия трех предыдущих дней, мы удерживаем позицию, пока рынок не закроется ниже, чем уровни закрытия трех предыдущих дней.

ЕСЛИ сегодняшнее закрытие > закрытия 60 дней назад И  Сегодняшнее закрытие < закрытия 1 день назад  И сегодняшнее закрытие < закрытия 2 дня назад И  Сегодняшнее закрытие < закрытия 3 дня назад, ТОГДА открываем длинную позицию и удерживаем до момента, когда сегодняшнее закрытие > закрытия 1 день назад И сегодняшнее закрытие > закрытия 3 дня назад И Сегодняшнее закрытие  > закрытия 3 дня назад

ЕСЛИ сегодняшнее закрытие < закрытия 60 дней назад И  Сегодняшнее закрытие  > закрытия 1 день назад  И сегодняшнее закрытие > закрытия 2 дня назад И  Сегодняшнее закрытие > закрытия 3 дня назад, ТОГДА открываем короткую позицию и удерживаем до момента, когда сегодняшнее закрытие < закрытия 1 день назад И сегодняшнее закрытие < закрытия 2 дня назад И Сегодняшнее закрытие  < закрытия 3 дня назад

Пример сделок по системе на рынке с хорошим трендом, рисунок 2:




Система 3. Вход на коррекции и выход на основе фактора времени.

Как и в предыдущей системе, текущая цена закрытия сравнивается с ценой закрытия 3 месяца назад (60 торговых дней) в качестве фильтра тренда. При более высоком закрытии тренд считается восходящим, при более низком, тренд считается нисходящим. Мы будем использовать тот же самый критерий входа, что и в Системе 2. Длинная позиция открывается во время восходящего тренда, когда рынок закрывается ниже, чем он закрывался в течение трех предшествующих дней, короткая позиция открывается во время нисходящего тренда, когда рынок закрывается выше, чем в течение трех предшествующих дней. Наш выход будет тем же самым, что и выход в Системе 1. Все позиции закрываются точно через 15 торговых дней (через 3 недели) после открытия.

ЕСЛИ сегодняшнее закрытие  > закрытия 60 дней назад И сегодняшнее закрытие < закрытия 1 день назад И сегодняшнее закрытие  < закрытия 2 дня назад И сегодняшнее закрытие  < закрытия 3 дня назад ТОГДА открываем длинную позицию с выходом через 15 дней.

ЕСЛИ сегодняшнее закрытие <  закрытия 60 дней назад И сегодняшнее закрытие > закрытия 1 день назад И сегодняшнее закрытие  > закрытия 2 дня назад И сегодняшнее закрытие > закрытия 3 дня назад ТОГДА открываем длинную позицию с выходом через 15 дней.

Примеры сделок по системе на рисунке 3:




Результаты

Система 1: Вход на экстремумах и выход по времени.




Система 2. Вход на коррекции и выход по благоприятной цене.




Система 3. Вход на коррекции и выход на основе фактора времени.




Данные для а) основных валют, в) товарных валют, с) фондовых индексов

Колонки таблиц:
Валютная пара, Количество прибыльных сделок, количество убыточных сделок, количество пипсов прибыли, количество пипсов убытки, соотношение прибыли к убытку.


Выводы: Система 1 против Системы 2 и Системы 3.

Вход в направлении долгосрочного тренда на коррекции показал очень хорошие результаты для фондового индекса SP500, однако с товарными и основными валютами она работал намного хуже. В отличие от фондового рынка механические торговые системы, разработанные для рынка форекс (для которого характерны сильные тренды и более частые пробои) работают лучше, когда мы осуществляем вход на ценовом экстремуме, вместо того, чтобы ждать коррекции, так как в этом случае мы рискуем пропустить больше движение. Однако ни одна из этих систем не показала хорошего результата на рынке форекс, возможно потому, что период в 60 дней является неподходящим для нашего рынка. В системах «Странные валюты» и «Странные валюты» - 2 лучшие результаты дали периоды 80-120 дней.

В целом: Для работы на рынке форекс при разработке систем лучше осуществлять входы на пробоях, чем ждать коррекции, тогда как для работы с фондовыми индексами вход на коррекции выглядит предпочтительнее.

Выход на благоприятной цене обеспечивает системе преимущество.


© Источник
© Перевод: www.kroufr.ru

Оффлайн Харви

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 1
  • +0/-0
    • Просмотр профиля
Одно из правил - не торговать против тренда!
Лучше не входить в рынок и следовать тренду!
А вот если вы уже в рынке во время рыночной коррекции, то лучший вариант провести анализ с холодной головой. Советую прочитаь эту статью

Оффлайн argentariy

  • Дружу с инвесторами уже 7 лет.
  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 834
  • +2/-42
  • Parabolic SAR
    • Просмотр профиля
Одно из правил - не торговать против тренда!
Лучше не входить в рынок и следовать тренду!
А вот если вы уже в рынке во время рыночной коррекции, то лучший вариант провести анализ с холодной головой. Советую прочитаь эту статью

Осталось только определить, где коррекция, а где трэнд продолжается?! Ха.
Не тот прав, кто прав, а у кого больше прав!

Оффлайн alan1221

  • Thank You
  • -Given:
  • -Receive:
  • Сообщений: 28
  • +0/-2
    • Просмотр профиля