Будучи трейдерами, все мы знаем, что они нам необходимы, но это очень похоже на совет "обязательно каждый год обследуйтесь у врача", когда большинство из нас просто не хочет делать этого.
Однако, в области трейдинга риск-менеджмент - это не только вопрос предпочтений; это - необходимость.
Причина этого проста: Вы не можете предсказывать будущее. А это означает, что, независимо от того, насколько мощным трейдером Вы стали, Вам не удастся избежать проигрышей. Естественным следствием этого факта будет то, что при слабом риск-менеджменте один-два проигрыша смогут уничтожить прибыль от многих выигрышей.
Я знаю, что это может показаться слишком упрощенным; но это можно назвать Ошибкой Номер Один, которую совершают форекс-трейдеры: зачастую они выигрывают чаще, чем проигрывают - но уж если ошибаются, то проигрывают так, что это сносит всю прибыль от выигрышей, если не больше.
Средние убытки (красные) далеко опережают средние выигрыши (синие)
Первый шаг к уходу от Ошибки Номер Один форекс-трейдеров - установить стоп. Он позволяет Вам ограничить риск любой сделки так, чтобы, если она не пойдет в нужном направлении, Вы сможете остановить утечку средств до того, как она станет необратимой.
Ниже мы рассмотрим два популярных, но отличающихся способа постановки стопов. Один - легкий, который часто используется профессиональными трейдерами ради простоты; и другой - более продвинутый метод, который может более адекватно удовлетворить трейдеров с определенным стилем торговли.
Легкий способПрежде всего, только то что это - более легкий способ установить стоп, не делает его менее действенным. Он классифицируется, как "легкий" просто потому, что большинство трейдеров может освоить его прямо сейчас, и сразу начать использовать его с минимумом инструкций.
Средний Истинный Диапазон (Average True Range - ATR) - любимый индикатор многих профессиональных трейдеров, и одно из его преимуществ - он довольно прост в своем дизайне. В то время как многие индикаторы пытаются делать несколько разных вещей одновременно, ATR - всего лишь мера динамики цен за определенный промежуток времени.
Если эти движения увеличивают размах, ATR повышается. Если размах уменьшается, ATR понижается (см. ниже).
ATR измеряет волатильность, что позволяет трейдерам устанавливать стопы, основываясь на фактическом поведении рынка
У ATR есть некоторые нюансы, которые трейдеры должны знать перед применением. Во-первых, это формат, в котором индикатор показывает величины. Хотя он похож на осциллятор типа RSI, а движется подобно индикатору ADX; реальная ценность ATR определяется его величиной. Он измеряет "Средний Истинный Диапазон" за последние x периодов, где x - это параметр, который Вы выбираете сами. Наиболее распространенный параметр ATR - 14 периодов. Величина ATR считается в формате цены анализируемой валютной пары. Например; если на EURUSD показывается величина 0.00760, что означает 76 пипсов (4-ой знак справа от точки - один пипс).
Значения ATR показываются в формате цены валютной пары
Есть немного более легкий выбор, который для трейдеров, использующих краткосрочные методы, может оказаться чрезвычайно полезным. Существует пользовательский индикатор, доступный для платформы Trading Station, который автоматически рассчитывает и показывает ATR на графике в очень легком для восприятия формате. Он распространяется бесплатно и может быть загружен с App Store FXCM по ссылке
http://www.fxcmapps.com/trading-station/atr-pips/ . Как Вы можете видеть ниже, он не только показывает ATR, но еще и округляет 0.6 пипса должным образом.
Индикатор ‘ATR_Pips’ показывает Средний Истинный Диапазон в легком для восприятия формате
Продвинутый способPrice Action может оказать огромное влияние на результаты трейдера. Price Action может помочь трейдерам прочитать тренды, найти поддержку и сопротивление и, возможно, самое важное - управлять рисками.
Поскольку, в конце концов - если цены идут в восходящем тренде и мы видим все более высокие максимумы и более высокие минимумы, не было бы разумно подумать о закрытии сделки, если тренд развернулся?
Помните, это трейдерская ошибка номер один и причина того, почему стопы столь важны. Если тренд развернется, лучшим советом трейдеру будет закрыть сделку и поискать более зеленое пастбище в другом месте, потому как, если разворот продолжится против трейдера, один убыток может свести на нет многие прибыли.
Если трейдеры торгуют тренд, они могут для размещения стопа обратиться к предыдущему свингу с обратной стороны. Так, если торгуется восходящий тренд, мы должны видеть более высокие максимумы и более высокие минимумы. Если мы покупаем, чтобы принять участие в восходящем тренде, мы можем поместить стоп ниже предшествующего свинг-минимума (см. рисунок).
Во время восходящего тренда стопы размещаются ниже предыдущего свинг-минимума
И наоборот, если мы продаем в нисходящем тренде, то поместим стоп выше предшествующего свинг-максимума.
Во время нисходящего тренда стопы размещаются выше предыдущего свинг-максимума
В статье "
Как анализировать и торговать диапазоны по Price Action", мы рассматривали размещение стопа на боковых рынках. Если торгуется диапазон, следует идентифицировать "пиковый максимум" и "пиковый минимум" (см. ниже).
Трейдеры ищут возможности для размещения стопа за пределами пика с обратной от их позиции стороны. Так, покупая, трейдеры помещают стоп ниже пикового минимума; а продавая - сразу над пиковым максимумом. Таким образом, если диапазон превращается в прорыв против трейдера, утечка средств может быть остановлена до того, как единственный проигрыш уничтожит прибыль от большого количества выигрышей.
James Stanley©
DailyFX© Перевод:
www.kroufr.ru
