Тема: TREND RUNNER

[Пиарщик]

TREND RUNNER – стратегия, разработанная пользователем ilzalama с форума babypips.com. Признана на этом форуме лучшей стратегией апреля 2013 года.


Тип стратегии: Колебательная торговля.
Цель: Поймать среднесрочные колебания тренда в направлении общего тренда
Пары: Все валютные пары, металлы, нефть, акции CFD. Автор торгует парами:
AUD/USD, EUR/JPY, EUR/USD, GBP/JPY, GBP/USD, USD/CAD, USD/CHF & XAU/USD (GOLD).
Временные диапазоны: 4-часовой и выше.

Индикаторы 200 SMA (уровни 50 и -50), Support & Resistance (Barry) и Super Trend. Также в систему включен дополнительный элемент под названием Signal bars Daily. Это не индикатор, и он не используется при заключении сделок. Это инструмент, который позволяет оценить силу каждого временного диапазона для выбранной пары. Он также указывает дневное открытие, минимум, максимум и текущий спред.


200 Simple Moving Average (Levels 50 & -50)

200 SMA – один из наиболее распространенных индикаторов на рынках. Он особенно полезен в долгосрочной торговле. В данной торговой стратегии он используется для того, чтобы продемонстрировать общий тренд на текущем временном диапазоне. Когда цена под линией, я открываю только короткие позиции. Неплохо было бы. Чтобы при этом линия индикатора была направлена вниз, но это необязательно. 



Super Trend -

Индикатор был разработан Оливером Себаном и позже кодирован Джейсоном Робинсоном. Этот индикатор имеет то преимущество, что он работает на всех временных диапазонах и на всех рынках. Он основан на среднем истинном диапазоне - average true range (ATR). Голубой цвет означает бычий тренд и красный цвет означает медвежий тренд.



Support & Resistance (Barry) -

Это индикатор поддержки и сопротивления, основанный на фракталах. Этот индикатор перерисовывается, пока не произойдет подтверждение через несколько свечей. Индикатор используется для стоп-лосс.




График с индикаторами выглядит следующим образом:



Правила.

Перед открытием позиции задаем себе следующие вопросы.
Закрылась ли цена над/под 200 SMA?
Если «Да», то продолжаем. «Нет» - стоп.

Закрылась ли цена над или под SUPERTREND? Линия голубая для длинной позиции, красная для короткой?
Если «Да», то продолжаем. «Нет» - стоп

Если рядом с предполагаемым уровнем открытия позиции проходит линия Поддержки или сопротивления, цена должна закрыться как минимум на расстоянии 30 пипсов от линии.

Если от предполагаемого уровня открытия позиции до установившейся линии поддержки или сопротивления меньше 30 пипсов, то цена должна совершить пробой и закрыться над/под уровнем сопротивления/поддержки.


Входы.

Открытие длинной позиции

1. Цена закрылась над 200 SMA (цена должна именно закрыться над средней, а не просто сформировать шип). Она должна быть выше уровня 50 200 SMA
2. Линия Super Trend – голубая.

Открытие короткой позиции.

1. Я открываю короткую позицию, когда цена закрылась под 200 SMA (цена должна именно закрыться ниже средне, а не просто сформировать шип).
2. Линия Super Trend – красная.

Стоп-лосс.

Для всех сделок начальный стоп-лосс составляет 100 пипсов. Если есть уровень поддержки или сопротивления более близкий, чем 100 пипсов к уровню входу, то можно использовать его. В целом можно использовать любой разумный начальный стоп-лосс.

Управление сделками.

Если цена прошла 30 пипсов в моем направлении, я переношу стоп-лосс на уровень +3. Для каждых 10 пипсов в мою сторону я добавляю 1 пип к уровню безубыточности. Когда я получаю подтверждение новой линии поддержки/сопротивления (обычно это происходит в пределах трех свечей), я передвигаю стоп-лосс к этой линии +3.




Закрытие сделок:
Если цена пересекла SUPERTREND, неважно менялся ли цвет.
Если цена пресекла 200SMA.


Более подробно о торговле по этому методу:

Сценарий 1.

Как видно на графике цена пересекла 200 SMA снизу вверх и закрылась над 200 SMA. Линия Supertrend голубая. Цена пробила и закрылась над установленной ранее точкой сопротивления. Это то, что нам надо. Прекрасная возможность для открытия длинной позиции




 Сценарий 2

Цена пересекла 200 SMA, я открыл позицию, но она была закрыта, как вернуться на рынок?


Если цена между S/R, я жду пробоя и закрытия над или под текущей поддержкой или сопротивлением.


Сценарий 3.

Что делать, если цена выше SMA, но ниже Supertrend, при этом Supertrend голубого цвета и наоборот? В этой ситации я жду, пока цена не закроется выше голубой линии supertrend, и только после этого открываю позицию. На графике внизу мы также видим точку сопротивления. Перед открытием сделки, необходимо, чтобы цена закрылась выше линии supertrend и точки сопротивления.




Сценарий 4.

На этой картинке мы видим, почему я предпочитаю дождаться пробоя и закрытия над или под линией поддержки или сопротивления. Если рынок находится в боковом тренде, то это не есть хорошо. Боковой тренд длился 3 недели.



Продолжение следует…..

[ЮНГ]

TREND RUNNER – стратегия, разработанная пользователем ilzalama с форума babypips.com. Признана на этом форуме лучшей стратегией апреля 2013 года.


Продолжение следует…..

Ждём-с.

[Пиарщик]

Итоги тестирования системы на блоге Art of Automation

Для тестирования некоторые параметры системы были упрощены.

Используемые индикаторы: 200 SMA, Super Trend и  Barry Support and Resistance
Временной диапазон: 4-часовой график EUR/USD
Тестовый период: январь 2010 - апрель 2013  (примерно 3 года).

Стоит обратить внимание на то, что для тестирования использовалась механизированная и упрощенная версия системы, поэтому тест может дать только приблизительные результаты ее реальной работы.

Правила входа:

1. Открываем длинную позицию, когда цена закрылась над 200 SMA, при этом также должно произойти пересечение уровня 50. Покупаем при открытии следующей свечи.
2. Открываем короткую позицию, когда цена закрылась над 200 SMA, при этом также должно произойти пересечение уровня -50. Продаем при открытии следующей свечи.

Правила выхода.
Размещаем начальный стоп 100 пипсов.
Когда цена проходит в нашу сторону 30 пипсов, сдвигаем стоп на уровень входа.
Когда происходит подтверждение новой линии поддержки или сопротивления индикатора Barry (цена пересекла ее), передвигаем стоп на новый уровень.

Управление капиталом.
2% депозита на сделку.

Итоги тестирования системы.
Количество сделок 68.
Длинных сделок 25
Коротких сделок 43.
Прибыльных сделок 29.
Убыточных сделок 14.
Безубыточных сделок 25.
Коэффициент успеха 42.65%.
Пипсов прибыли 2468.
Самая большая прибыльная сделка в пипсах 408.
Самая большая прибыльная сделка в % 8.16%
Самая большая убыточная сделка в пипсах -100.
Самая большая убыточная сделка в % -2%.
Средняя прибыльная сделка в пипсах 125.
Средняя прибыльная сделка в % 2.50%. 
Средняя убыточная сделка в пипсах -26.63.
Средняя убыточная сделка в % -0.53%.
Самая длинная последовательность убыточных сделок 1.
Самая длинная последовательность прибыльных сделок 3.
Самая большая просадка -2%.


Прибыльность системы 19/20

Я редко даю такой высокий рейтинг для параметра прибыльности, но, если я делаю это, то система действительно дала хорошую прибыль. За последние 40 месяцев система принесла 2.486 пипсов прибыли или 49.72%. Из 68 сделок, только 29 были прибыльными, однако значительная часть оставшихся позиций была закрыта без убытков. Думаю, что система может стать еще более прибыльной, если изменить параметры этих безубыточных сделок так, чтобы они приносили небольшую прибыль.

Толерантность к риску 15/20

Мне кажется, передвижение стоп-лосса после достижения 30 пипсов прибыли на уровень безубыточности слишком ограничивает позицию. Действительно, такая тактика помогает избежать большого числа убыточных сделок, однако учитывая большую прибыль по некоторым сделкам, вполне возможно увеличить этот параметр до 50-75 пипсов. Мне также кажется, что 2% риска на сделку для новичков может оказаться слишком большим.

Но при этом следует учесть, что просадка составила всего 2%.


Дружественность к новичкам 7/10

Хотя при тестировании система не показалась сложной, но мне кажется, что новичкам понадобится некоторое время, чтобы ознакомиться с ее хитростями. Во-первых, в ней используется пара индикаторов, которые для большинства окажутся достаточно новыми. Их сложно понять интуитивно. Во-вторых, правила фиксации прибыли для некоторых трейдеров могут показаться сложным, так как они будут чувствовать себя хорошо, видя как исчезают пипсы открытой прибыли. Для нервных и эмоциональных трейдеров такая система может оказаться неприемлемой. Наконец, передвижение стопов в системе достаточно мудреное, и может смутить некоторых трейдеров. Если передвигать их слишком рано до закрытия свечи, то у вас может не оказаться места для маневра. Кроме того, вполне можно забыть передвинуть стоп, что может повлечь негативные последствия для прибыли. По этим причинам, не думаю, что данная система дружественна по отношению к новичкам.

Общий результат 41/50

Общий результат впечатляет, особенно параметр прибыльности. А также просадка 2%. Это означает, что у нас ни разу не было подряд двух убыточных сделок!

[ЮНГ]

Итоги тестирования системы на блоге Art of Automation

Прибыльность системы 19/20

Я редко даю такой высокий рейтинг для параметра прибыльности, но, если я делаю это, то система действительно дала хорошую прибыль. За последние 40 месяцев система принесла 2.486 пипсов прибыли или 49.72%.




Т.е. в месяц прибыль составила 62 пункта, или 3 пункта в день. Не впечатлил результат.

[Privedenie]

учитывая, что автор работает больше чем по одной паре - это нормально, он в обсуждении сам и говорил что примерно 10% в месяц, накидывал простого бота для прогона, по парам резалты от 35% до 47% прибыли примерно за тот же период,так что в портфеле эта система довольна стабильна и позволяет заработать, вопрос лишь в депозите, это не скальпинг, сам автор работает с 11-12к баксов насколько я понял

[Andrew]

Итоги тестирования системы на блоге Art of Automation

Прибыльность системы 19/20

Я редко даю такой высокий рейтинг для параметра прибыльности, но, если я делаю это, то система действительно дала хорошую прибыль. За последние 40 месяцев система принесла 2.486 пипсов прибыли или 49.72%.




Т.е. в месяц прибыль составила 62 пункта, или 3 пункта в день. Не впечатлил результат.

А что Вы хотите прибыльность полностью механизированной торговой системы, которая работает по принципу "Мы сидим, а денюжки идут" всегда будет оставлять желать лучшего. В АО МММ оно конечно больше   Не, если головой думать. Сама система неплохая, но упрощенный вариант весьма сомнителен.

[ЮНГ]

Итоги тестирования системы на блоге Art of Automation

Прибыльность системы 19/20

Я редко даю такой высокий рейтинг для параметра прибыльности, но, если я делаю это, то система действительно дала хорошую прибыль. За последние 40 месяцев система принесла 2.486 пипсов прибыли или 49.72%.




Т.е. в месяц прибыль составила 62 пункта, или 3 пункта в день. Не впечатлил результат.

А что Вы хотите прибыльность полностью механизированной торговой системы, которая работает по принципу "Мы сидим, а денюжки идут" всегда будет оставлять желать лучшего. В АО МММ оно конечно больше   Не, если головой думать. Сама система неплохая, но упрощенный вариант весьма сомнителен.

Я уж как нибудь вот так понемногу - http://www.kroufr.ru/forum/index.php/topic,6578.msg193217.html#new