Индикатор относительной силы, созданный Уэллсом Уайлдером, давно используется в анализе многими участниками рынка. По большей части он применяется на графиках дневных или более длинных периодов, прежде всего как средство идентификации тренда. Но есть много методов, которыми можно использовать RSI;
• Мера состояния перекупленности/перепроданности.
• Индикатор основного тренда и прорывов тренда.
• Сигнал покупки/продажи при пересечении 50%-ой линии.
• Индикатор возможной дивергенции
Для инвестора или трейдера эти методы, без сомнения, окажутся полезными инструментами, если будут взяты в комплексе с другими техническими индикаторами. Но работают ли они, и насколько успешно, на более коротких внутридневных периодах времени?
В этой статье я буду использовать часовой график GBPUSD и 8-периодный RSI и применять четыре приведенные выше метода, чтобы проиллюстрировать, как их использовать и оценить их возможную выгоду. Наконец, я добавлю менее известный, но мощный подход, который считаю незаменимым при оценке вероятного внутридневного поведения цены.
ПЕРЕКУПЛЕННОСТЬ/ПЕРЕПРОДАННОСТЬ RSIЭта техника довольно проста - значения перепроданности, то есть ниже 25%, используются в качестве предупреждения, что рынок готов сменить направление на положительное. То же самое относится к признакам перекупленности - другими словами, когда RSI располагается выше 75 %, то возникает потенциал для движения вниз.
Очевидно, при таких обстоятельствах необходимо подтверждение в форме свечных формаций, которые обеспечивают ясные бычьи/медвежьи сигналы.
График 1. Перекупленность/перепроданность RSI
Как Вы можете видеть на вышеприведенном графика, где перекупленность отмечена красными линиями, а перепроданность - синими, это не очень помогает. Существенные максимумы/понижения, естественно, отмечены соответствующей штриховкой, но многие другие ситуации так и остались только предупреждениями.
RSI - ИНДИКАТОР ТРЕНДА И ПРОРЫВОВЭто интересный способ использовать ценовое действие RSI в противоположность фактическому значению RSI. Движение линии индикатора используется таким же образом, как и движение цены - то есть, на нем рисуются линии тренда по значимым вершинам или впадинам, как признакам тренда. Когда линия тренда пробивается, направление движения меняется.
График 2. RSI - индикатор тренда и прорывов
Есть, возможно, и много других, менее явных трендов, которые я мог использовать в этом примере, но я выделил 3 явных случая. В каждом из случаев, показанных выше, в то время как тренды цены и RSI почти зеркально отображают друг друга, прорыв линии RSI происходит перед пробоем тренда цены. Интересно, что пробой тренда цены после такого запаздывает редко.
ЛИНИЯ 50% RSIСуть здесь в том, что 50%-ая линия значений RSI является опорной. Другими словами, пересечение этого уровня вверх показательно для бычьего тренда, в то время как "отрицательное" пересечение подтверждает медвежьи настроения.
График 3. Линия 50% RSI
Опираясь на красные пометки, показывающие каждое пересечение, Вы можете видеть, что основной тренд рынка отражен RSI, располагающимся выше/ниже 50%-ой линии. Однако, в качестве инструмента для покупки/продажи при движениях через линию, при волатильных движениях, создающих ложные прорывы, он оказывается явно хуже любого из других методов. В фактическом трейдинге его можно примениь разве что для оценки ключевого второстепенного элемента - психологии рынка.
ДИВЕРГЕНЦИЯ RSIПоиск признаков дивергенции является более интерпретирующим, чем механическим, методом. Мы ищем ситуации, когда цена идет ниже, а значения RSI располагаются выше, или более высокий максимум цены по сравнению с более низким значением RSI, когда RSI противоречит движению цены валюты вместо того, чтобы соответствовать ему.
График 4. Дивергенция RSI
На том же самом графике, покрывающем лишь ограниченный промежуток времени, присутствует 5 примеров дивергенции. Все три бычьи дивергенции и обе медвежьи оказались правильными, предсказывающими изменение направления GBPUSD. Главная проблема этих сигналов RSI заключается в том, что обнаружение дивергенци очень часто бывает субъективным, а подтверждение может быть дано слишком поздно для существенной прибыли.
Из вышеприведенных примеров ясно видно, что опытное использование индикатора RSI может быть полезным инструментом даже для краткосрочного трейдинга. Но давайте перейдем дальше, к пятому применению, о котором я упоминал в начале этой статьи;
СКОЛЬЗЯЩАЯ СРЕДНЯЯ RSIЗдесь RSI адаптируется наложением на него скользящей средней. Пересечение RSI выше или ниже скользящей средней дает сигнал покупки или продажи. Скользящая средняя, используемая здесь, это простая 21-периодная, но сдвинутая на 13 периодов вперед. Смещенная скользящая средняя имеет способность фильтровать большое количество шума и значительно увеличивает эффективность инструмента.
График 5. Скользящая средняя RSI
Вы можете видеть выше восемь сигналов, и все, кроме двух, дают существенную прибыль, и только один может расцениваться, как неправильный - верный сигнал продажи поступил несколько часов спустя. Видно, что эта техника применения RSI к внутридневной торговле может принести существенные дивиденды. Теперь попробуем использовать другую валютную пару и опустимся на более короткий период времени;
Следующий график - это 15-минутный EURUSD, который, по моему мнению, является самым низким периодом времени, на котором еще возможно торговать тренд внутри дня.
График 6. 15-мин EURUSD
В этом примере есть 6 сигналов, и только 2-ой и 6-ой не обеспечили возможности для прибыльной сделки (6-ой фактически привел к боковому движению, которое можно было, в конечном счете, закрыть с небольшой прибылью). Такой способ использования скользящей средней по RSI обеспечивает сигналы покупки и продажи с хорошим процентом движений, которые дают существенный потенциал для прибыльности.
Надеюсь, эта статья дала Вам почву для размышлений и пробудила интерес попытаться самостоятельно рассмотреть сигналы внутридневного RSI.
Alan Collins©
FX TRADER MAGAZINE • Январь - Март 2013
© Перевод:
www.kroufr.ru
