В этой статье я хочу поделиться простой стратегией, которую с большим успехом используют многие профессиональные трейдеры. Существует множество разновидностей этой стратегии, что, в комбинации с надлежащим управлением рисками, может дать прибыльную систему торговли.
Простая торговая стратегияЯ управляю довольно большой брокерской компанией. Наблюдая за успехами и неудачами моих клиентов и общаясь с ними, я могу узнавать, что именно используют успешные трейдеры, чтобы делать деньги и какие ошибки делают неудачивые трейдеры, получая убытки. Все это подтверждается цифрами, так как я в состоянии оценивать результативность своих клиентов.
Поговорив с большим количеством своих форекс-клиентов, мне стало ясно, что они очень слабо используют в торговле опорные точки. Две специфические области, на которых любят сосредотачиваться трейдеры - максимум и минимум предыдущего дня.
Психология толпы такова, что, если пройден уровень максимума предыдущего дня, то движение цены считается направленным вверх и они, скорее, будут покупать, чем продавать. Обратное верно для случая, когда пробит вниз уровень минимума предыдущего дня.
Кроме того, многие трейдеры используют максимумы и минимумы предыдущего дня в качестве уровня стопов. Поэтому, если цена упала ниже минимума, у трейдеров сработают стоп-лоссы и цена пойдет еще ниже. Обратное справедливо для пробоя максимума предыдущего дня.
Принимая эту информацию к сведению, я знаю, что буду иметь преимущество на рынке, если открою длинную позицию при пересечении максимума предыдущего дня и короткую при пересечении минимума. Я чувствую, что цена, по крайней мере, еще какое-то время продолжит движение в направлении пробоя.
Многие трейдеры, однако, совершают здесь сделки с точностью до наоборот. Они рассматривают эти уровни, как поддержку и сопротивление. Другими словами, если цена пересекает вниз минимум предыдущего дня, они откроют длинную позицию или добавят к существующей, понижая среднюю цену входа. Именно по этой причине, стремясь оставить своим сделкам некоторый простор, я размещаю стопы приблизительно на расстоянии 30 пипсов.
На основании этого преимущества, проведя бек-тестинг, я разработал несколько простых правил.
Основные правила торговли EUR/USD:
Стратегия ценового действия
Торговый день длится от 00 GMT до 00 GMT.
1. Войти в длинную позицию по стоп-ордеру, если превышен максимум предыдущего дня.
2. Выход по тейк-профиту приблизительно 10 пипсов. Выход по стоп-лоссу около 30 пипсов.
3. Войти в короткую позицию по стоп-ордеру, если цена упала ниже минимума предыдущего дня.
4. Закрыть короткую позицию, когда сделка принесла приблизительно 10 пипсов прибыли, лимитным ордером. Выход по стопу, если цена прошла примерно 30 пипсов против вас.
5. Принимаются во внимание только первые пересечения максимума/минимума в течение дня.
Ниже - пример на часовом графике.
Контроль рискаПри работе по этой стратегии, как и по любой другой, важно иметь в виду правило 2%. Правило 2% должно иметь преимущество перед любым другим правилом системы. Правило 2% гласит, что Вы никогда не можете рисковать суммой, большей определенного процента от вашего счета в любой отдельно взятой сделке. В моем случае это 2 %, но некоторые трейдеры любят поднимать эту цифру до 5 %. Рисковать более, чем 5 %, по моему мнению - чрезвычайно плохая идея.
СовершенствованиеСтратегия, которую я описал - только база для Ваших размышлений. Здесь есть много фирменных секретов, которые я должен оставить при себе. Подключение и проверка некоторых дополнительных правил могут существенно увеличить производительность системы. Приведу несколько примеров.
Открывайте позиции только в направлении основного тренда. Мы провели бек-тестинг очень похожей на описываемую здесь стратегии и значительное число проигрышных сделок оказались короткими, в то время как большинство выигрышных сделок были длинными. Неудивительно, так как тренд в течение всего периода тестирования был восходящим. Я предлагаю использовать индикатор тренда типа скользящей средней, линии тренда или Параболик SAR, либо нечто подобное.
Размер позицииТак как эта система отличается высокой точностью, можно воспользоваться техникой, подобной мартингейлу, которую я описал в статье "
Как повысить прибыльность системы". Удваивать размер позиции после каждого проигрыша может оказаться прекрасной идеей. Однако обязательно нужно никогда не рисковать больше чем 2 % от вашего счета в одной сделке, так что размер позиции должен быть установлен соответствующим образом. Построение пирамиды на сделках, которые идут в вашу сторону, также может несколько увеличить результативность.
Размещайте входные стоп-ордера на пипс или два выше или ниже опорного уровня. Таким образом, Вы будете уверены, что цена действительно пересекла уровень.
ВариацииЕсть множество способов, которыми Вы можете привести эту систему к соответствию своему стилю. Многим трейдерам нравится построить коридор вокруг цены открытия и идти вверх, если цена превысила верхнюю границу коридора на несколько пипсов и вниз, если она пробивает нижнюю границу. Некоторые используют эту систему только во время оживленного рынка, чтобы гарантировать себе необходимую волатильность. Вы можете использовать другие опорные точки типа срединной цены и другие уровни поддержки и сопротивления. Я описал здесь простую, проверенную временем торговую идею торговли вокруг цены, теперь Вы сами должны развить ее в систему.
Выход новостейВо время выхода новостей или при быстро движущемся рынке может быть затруднительно торговать по этой системе. Спреды могут расшириться, особенно, если Вы пытаетесь войти по стоп-ордеру. Вы не сможете получить лучшую цену в этой краткосрочной системе. Возможно, стоило бы подождать, пока свеча, которая пересекла ключевую область, закроется, и войти на открытии следующей свечи. Вы можете потерять несколько пипсов, но, по крайней мере, уменьшите стресс.
ВыводЯ описал здесь простую стратегию, которую трейдеры, желающие добиться успеха, вполне могут использовать. Разновидность этой стратегии на самом деле была показана мне другом, который раньше был трейдером на полу товарной биржи. Используя различные параметры и инструменты управления риском, Вы можете превратить ее в доходную систему. Я рекомендую торговать ею только на паре EUR/USD, поскольку другие пары, похоже, рисуют слишком много шипов и имеют более широкий спред, что уменьшает прибыль. Ниже приведен отчет программы Wealth-Lab по этой стратегии.
Отчет базируется на внутридневных (часовых) данных за 7 месяцев. Бек-тестинг проводился, исходя из начального размера депозита $100,000 и позиции размером 1 стандартный лот.
Alexander Nekritin©
TradingMarkets.com© Перевод:
www.kroufr.ru
