Автор системы Tempestus пишет
тутЭта торговая стратегия основана на методике, описанной Яковом Бернштейном в его последней книге 'The Ultimate Day Trader'. Я взял одну из его идей и синтезировал таким образом, чтобы она лучше подошла под мой торговый стиль. Поэтому меня нельзя считать единственным автором система МАС.
Бернштейн создает свое стратегии на основе того, что она называет STF-методом: Set-up, Trigger и Follow-through. Это позволяет трейдеру торговать по алгоритму из трех шагов.
Система МАС (Moving Average Channel)Рынки: Любой.
Временной диапазон: Любой.
Индикаторы: Rate of Change (28) с простой средней скользящей (28).
Простая средняя скользящая (10, по ценам максимумов), простая средняя скользящая (8, по ценам минимумов) – они образуют канал.
Bollinger Bands (20, 2.0 STD)
Пивоты (биржевые)
Сетап - Два бара закрываются за границами (верхней или нижней) МАС, однако остаются в границах Диапазона Боллинджера.
- Любое закрытие бара внутри МАС отменяет сетап, в таком случае вам необходимо ждать нового. Все ордера, которые не были заполнены до этого момента, отменяются.
Триггер. - Длинные позиции: ROC должен быть выше своей SMA – размещаем ордер на максимуме второго бара сетапа.
- Короткие позиции: ROC должен быть ниже своей SMA – размещаем ордер на минимуме второго бара сетапа.
- Если ROC не подтверждает сетап, то ждем пересечения индикатора со средней и размещаем ордер на максимуме/минимуме последнего бара.
- Если, пока вы ждали пересечения ROC и средней скользящей, сетап стал невалиднвым в связи с тем, что бар закрылся внутри МАС, то мы ждем нового сетапа и нового триггера.
Завершение - Стоп-лосс размещаем на дне линии канала (при открытии длинной позиции) или на вершине линии канала (при открытии короткой позиции).
- Мы сдвигаем наш стоп-лосс после каждого закрытия бара вместе с движением канала.
- Мы закрываем позицию (с прибылью или убытком), когда бар закрывается внутри МАС.
Дополнительные правила. - Никогда не открывайте длинную позицию, если цена выше R2 или R3
- Никогда не открывайте короткую позицию, если цена ниже S2 или S3
- Бар, который закрывается за границами МАС, но также и за границами Боллинджера не считается баром, валидным для сетапа. Это правило позволяет нам разделать реальный моментум или от шипов, вызванных волатильностью цены.
