Первая статья из цикла проанонсированного tradersonline-mag.com в апрельском выпуске.
Стратегия для торговли на боковом рынке Новичку рынок форекс кажется никогда не иссякающим источником капитала. К несчастью, не существует универсального способа для получения прибыли на рынке. Каждому трейдеру предстоит найти свою методику, которая подходит ему и является прибыльной. Также следует помнить, что рынок форекс постоянно меняется – также как и любой другой рынок. Каждая фаза имеет свои собственные циклы, которые нам необходимо знать. Очень важно понимать это для овладения методиками торговли на форекс. Необходимо разработать простую, но эффективную стратегию для заработка постоянной прибыли с хорошим соотношением риска к вознаграждению. В этой серии статей мы представим несколько базовых техник для успешной дневной торговли на рынке форекс. Мы начнем с методики торговли во время боковых трендов.
В большинстве случаев цены не двигаются в одном направлении, но остаются в определенных границах. Эта зона называется диапазоном и отражает неопределенность на рынке форекс. Валютная пара не двигается направленно, а откатывается от предыдущего уровня поддержки или сопротивления. Каждый раз, когда тренд походит к концу, например, когда Большие шишки фиксируют свою прибыль и уходят с рынка, наступает фаза, в которой необходимо использовать стратегии для боковой торговли.
Торговля в диапазонах в большинстве случаев является сложной техникой для продвинутых трейдеров. Например, если вы хотите заниматься дневной торговлей на форексе, вам необходимо представлять себе, что пара может провести в диапазоне весь день, всю неделю, а иногда несколько недель или месяцев.
Преимущества торговли в боковом диапазоне 1. Поскольку валютные пары чаще торгуются в диапазонах, чем двигаются направленно, вы можете ожидать разворота на уровне поддержки или сопротивления.
2. Вам нет необходимости понимать экономические факторы, влияющие на валютную пару, так как вы торгуете исключительно технически.
В этой статье мы рассмотрим стратегию для торговли в боковом диапазоне, которую автор успешно применяет к следующим валютным парам и кроссам:
EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY и EUR/CHF, которые демонстрируют тенденцию к формированию диапазонов. Мы будем использовать на графике всего два индикатора: Полосы Боллинджера со стандартными параметрами и Индекс относительной силы Relative Strength Index (RSI) со стандартными параметрами и экстремумами 30 и 70.
Система торговли в диапазоне
Комбинация этих двух индикаторов дает сигналы для входов и выходов. Вам необходимо обратить внимание на то, что этот метод работает только на боковых рынках. Вы открываете короткую позицию, если цена касается верхней границы Диапазона Боллинджера, при этом RSI касается или находится выше уровня 70. Вы открываете длинную позицию, если цена касается нижней границы диапазона Боллинджера, при этом RSI касается или находится ниже уровня 30. Все вышесказанное отражает следующая формула для Amibroker:
Buy = Cross(Close,
LowerBollBand(Close, 15, 2))
And RSI(15) <=30
Short =
Cross(UpperBollBand(Close,
15, 2), Close) And RSI(15) >=70
LowerBollBand – означает нижняя граница Диапазона Боллинджера. UpperBollBand это верхняя граница Диапазона Боллинджера.
Вы закрываете длинную позицию и фиксируете прибыль, если при закрытии цена пересекает или пробивает вверх верхнюю границу Боллинджера. Вы закрываете короткую позицию и фиксируете прибыль при соответствующем закрытии ниже нижней границы Боллинджера.
Sell = Cross(Close,
UpperBollBand(Close, 15, 2))
Cover =
Cross(LowerBollBand(Close,
15, 2), Close)
Размер позиции рассчитывается при помощи следующей формулы:
TrailStopAmount =
ApplyStop(stopTypeTrailing,
stopModePoint, 3*ATR(14),
True, True)
Выход осуществляется в соответствии со стратегией Чандлера, которая изложена при помощи символического языка AmiBroker. Если вы используете трейлинг стоп, то имеете возможность защитить свою прибыль. Шаг трейлинг стопа зависит от волатиьности и цены. ATR – это индикатор Среднего истинного диапазона Average True Range, который измеряет волатильность рынка.
Risk = 0,01 * size of portfolio
Мы рискуем 1% размера портфеля. Больший риск не приветствуется.
PipValuePerStdLot = 9.85 Euro
Стоимость одного стандартного лота примерно 9.85 евро.
ToTradePositionSize =
fl oor((Risk/TrailStopAmount) /
PipValuePerStdLot)
Рассчитываем размер позиции, разделив риск на уровень стопа, плюс эквивалент стоимости одного пипса. Рассчитанное число округляется вниз.
Рисунок 1. На рисунке показан пример входа в длинную позицию. RSI ниже 30 и закрытие произошло ниже нижней границы Боллинджера. 
Рисунок 2. На рисунке показан пример короткой позиции. RSI выше 70, закрытие произошло выше верхней границы Боллинджера. Мы закрываем позицию, когда цена закрывается ниже нижней границы Боллинджера.
Тестирование. Необходимо соблюдать осторожность с бэк-тестами, так как эта система работает только, если на рынке нет тренда. Таким образом, нам необходимо добавить фильтр, чтобы исключить торговлю на трендовом рынке. Например, мы можем использовать Индекс среднего направленного движения Directional Index (ADX). Если ADX меньше 25, то тренд на рынке отсутствует. Бэк-тексты были проведены по следующим валютным парам EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY и EUR/CHF. Использовались 15-минутные графики. Тестовый период с 25 октября 2011 года по 25 ноября 2011 года. По итогам тестирования мы получили 5 прибыльных (56%) и четыре убыточных сделки (примерно 44%). Начальный депозит в размере 100.000 евро удалось увеличить на 4200 евро (4.2%).
Заключение В первой части серии статей про стратегии форекс для начинающих мы рассмотрели методики работы на боковом рынке. Эту стратегию необходимо использовать только на рынке, на котором нет тренда. Вам необходимо использовать простой и эффективный метод торговли, который связан с рынком, на котором вы торгуете. Ни в коме случае не стоит всегда руководствоваться одной методикой - трендовой или боковой. Только при комбинированном подходе вы сможете достичь успеха. Сначала попробуйте поторговать на демо – счете, пока не почувствуете себя свободно. Затем можете переходить к торговле реальными деньгами.
Обзор стратегии Название стратегии: S-Range-System
Тип стратегии: основанная на индикаторах
Временной диапазон: 15, 30 –минутные и часовые графики.
Сетап: Buy = Cross(Close, LowerBollBand(Close, 15, 2)) And RSI(15) <= 30
Short = Cross(UpperBollBand(Close, 15, 2), Close) And RSI(15) >= 70
• LowerBollBand – нижняя граница диапазона Боллинджера
• UpperBollBand – верхняя граница диапазона Боллинджера
• RSI – индекс относительной силы.
Вход: Рыночный ордер.
Стоп-лосс: ApplyStop(stopTypeTrailing, stopModePoint, 3*ATR(14), True, True)
Это означает применение стратегии Чандлера для Amibroker
Take profi t: Sell = Cross(Close, UpperbollBand(Close, 15, 2))
Cover = Cross(LowerBollBand(Close, 15, 2), Close)
Продажа (sell) означает фиксацию прибыли по длинной позиции, если закрытие превышает верхнюю границу Боллинджера. Покрытие (cover) используется для закрытия короткой позиции.
Риск и управление капиталом: 1% торгового капитала, не более.
Среднее количество сигналов: В течение месяца вы будете получать примерно 9 торговых сигналов по основным парам форекс.
Валютные пары: EUR/USD, GBP/USD, USD/CHF, USD/JPY and EUR/CHF
Average return per month: About four per cen
Об авторе: Мартин Хэндер (Martin Hander) изучал компьютерные дисциплины и работал в сфере программного обеспечения. Основная сфера его интереса – валютный рынок и программирование торговых систем. В этом направлении он работает в течение нескольких последних лет. ©
www.tradersonline-mag.com©
www.kroufr.ru 
