Средние скользящие (МА) работают на ценовых графиках в качестве уровней поддержки и сопротивления, а также показывают правильное направление или тренд актива. Средние скользящие с разными параметрами можно использовать на внутридневных, дневных, недельных или месячных графиках, меняя параметры. Совершенные средние скользящие с совершенными параметрами дают совершенные и прибыльные сделки на любых графиках.
Цена и средние скользящие. Средняя скользящая показывает нам среднюю цену актива для определенного интервала времени. При расчете средней скользящей осуществляется математический анализ средней стоимости ценной бумаги в течение заранее выбранного интервала времени. Таким образом, когда цена идет вверх, средняя скользящая также идет вверх, когда цена идет вниз, средняя скользящая тоже идет вниз. Есть пять основных типов средних скользящих: Простая (что означает арифметическая средняя), экспоненциальная, триангулярная, переменная и взвешенная. Средние скользящие рассчитываются на основании ценовых данных таких, таких как открытие, закрытие, максимум, минимум и объем. Некоторые трейдеры используют средние скользящие средних скользящих.
Здесь мы рассмотрим наиболее часто используемые на дневном базисе средние скользящие, чтобы показать, как их можно применять с наибольшей выгодой для анализа ценовых движений. Первая это Экспоненциальная средняя скользящая (ЕМА), втора Триангулярная средняя скользящая (ТМА). При расчете ЕМА самое большое внимание уделяется ценам в середине временного периода, тогда как при расчете ТМА цены сглаживаются дважды.
Метод анализа множественных средних скользящих. Есть общее в анализе разных средних скользящих. Если цена пересекает среднюю скользящую вниз, то это сигнал для открытия короткой позиции. С другой стороны, если цена пересекает среднюю скользящую вверх, то это сигнал для открытия длинной позиции. Если внимательно посмотреть на параметры средних скользящих, то каждая из них имеет параметр дней или свечей для которых рассчитывается средняя. Параметр играет важную роль для идентификации правильных поддержки и сопротивления, а также ценового тренда. После длительных наблюдений ценовых движений разных ценных бумаг был найден оптимальный параметр средних для дневных (EOD) и недельных графиках, для которого уровень успеха составляет около 80%. Мы будем анализировать ценовое движение при помощи ЕМА 5 и 20 и при помощи ТМА 20. Термин «ЕМА 5 и 20» означает две экспоненциальные средние скользящие с двумя разными периодами 5 дней/свечей и 20 дней/свечей. В свою очередь ТМА 20 означает Триангулярную среднюю скользящую, рассчитываемую по данным 20 последних дней/свечей.
После того, как вы нарисовали индикаторы на ценовом графике, вы увидите сильные движения ЕМА 5, тогда как движения ЕМА 20 и ТМА 20 будут медленными и сглаженными. Теперь самый важны шаг – проверить пересекаются ли эти три средние скользящие на дневном и недельном базисе. На рисунке 1 мы видим, как произошло пересечение ЕМА 20, ТМА 20 с ЕМА 5, направленной вверх. После пересечения на графике произошло заметное движение вверх. Наша задача открыть длинную позицию, и ждать, когда можно будет продавать.
Рисунок 1. Открытие длинных позиций на примере Nifty Spot. На рисунке мы видим пересечение трех МА друг с другом снизу вверх. После завершения пересечения возникать возможность для покупок. Для открытия короткой позиции, необходимо чтобы произошло пересечение в обратном направлении. Т.е. ЕМА5 должна пересечь вниз точку пересечения ЕМА 20 и ТМА 20 вниз. Это событие мы видим на рисунке 2.
Рисунок 2. Открытие коротких позиций на примере Nifty Spot. На рисунке 2 мы видим дневной график Nifty Spot, где ЕМА 2 и 20 и ТМА 20 пересекаются вниз, сигнализируя от открытии короткой позиции.
Вход. Перед открытием короткой или длинной позиции необходимо определить цену входа, руководствуясь соотношением потенциальной прибыли к риску. При открытии длинной позиции вход осуществляется на следующей свече после пересечения трех средних, как это показано на рисунке 3. Это хороший пример быстрого разворота тренда. С другой стороны, при открытии короткой позиции, мы входим на следующей свече после пересечения трех средних. Пример такого входа мы видим на рисунке 4.
Рисунок 3. Вход и выход при открытии длинной позиции. Движения являются краткосрочными, поэтому всегда надо помнить, что мы должны вовремя закрыть длинную позицию. 
Рисунок 4. Вход и выход при открытии короткой позиции. Стратегия работы являются краткосрочной. Пересечения наших средних действуют в течение относительно небольшого промежутка времени от 9 до 10 свечей. Если проще, мы должны закрыть открытую позицию примерно на 9 или 10 свече от свечи пересечения. Если сильный индикатор (например ЕМА 100 или 200) показывает нам сопротивление ценовой линии, то цена может пробить это сопротивление и пойти вверх, и наоборот, вниз в случае пробоя поддержки. Если другой индикатор подтверждает этот тренд, то возможны очень сильные движения вверх или вниз.
Размер позиции. На практике краткосрочный трейдер обычно открывает позиции с большой экспозицией и позволяет себе достаточно большой риск. При работе по предложенной стратегии мы можем мы можем принять большой риск и даже больше на короткий период времени. Однако при определении размера позиции всегда следует помнить одно из базовых правил торговли: никогда нельзя рисковать более, чем 2% капитала на сделку. Таким образом, наш размер позиции в количестве акций должен быть равен 0.02*торговый капитал/(уровень входа – уровень выхода). Если работа по стратегии идет успешно, то опытный трейдер может рисковать 2 и более процентов капитала.
Выход Наиболее значимым является определение уровня выхода. Без правильного плана выхода трейдер риски и убытки трейдера при неопределенности получения прибыли значительно возрастают. При открытии длинных и коротких позиций мы будем планировать определенную точку выхода. Трейдеры могут фиксировать прибыль около девятой или десятой свечи с момента пересечения средних, как это показано на рисунках 3 и 4. В таком случае наша прибыль будет составлять разницу между закрытием свечи входа (второй свечи паттерна) и закрытием девятой (десятой) свечи. Высокая волатильность дает возможность заработать больше.
Для защиты портфеля и счета от высоких рисков используется стоп-лосс. Для обоих видов позиций – коротких и длинных – мы будем использовать в качестве стоп-лосса ТМА 20. Формула для расчета риска следующая: риск = (ТМА 20 – закрытие второй свечи) для длинных позиций и риск = (закрытие второй свечи паттерна – ТМА 20) для коротких позиций. Стопы будут срабатывать в том числе, если объем торгов по акции маленький.
При появлении важных фундаментальных новостей или слухов стратегия может не работать. Необходимо подтверждение нормального объема. Почему? Высокий риск = высокая прибыль.
Заключение. Цель этой статьи – показать, как можно находить успешные сделки используя такой простой инструмент как средние скользящие в качестве уровней поддержки и сопротивления, а также для идентификации трендов. Комбинирование средних скользящих с разными параметрами дает хорошую и быструю прибыль с низким риском.
Обзор стратегии. Название стратегии: Прибыльное комбинирование средних скользящих.
Тип стратегии: Краткосрочный паттерн разворота тренда.
Временной диапазон: Дневной или недельный.
Сетап: Обычный или растущий объем, отсутствие фундаментальных новостей или слухов.
Вход: Входим на второй свече после пересечения трех средних скользящих.
Стоп-лосс: Стоп-лосс на уровне ТМА 20 как для медвежьего, как для бычьего сетапа.
Тейк-профит: Разница между закрытием девятой свечи и закрытием второй свечи после пересечения.
Трейлинг стоп: Используем трейлинг стопы при формировании каждой новой свечи.
Выход: Либо ТР, либо по стоп-лоссу.
Управление капиталом: риск 2% на сделку.
Среднее количество Сигалов: Среднее количество сигналов один на 50-60 свечей при нормальном объеме.
Коэффициент успешных сигналов: примерно 80% при выполнении всех условий. [/i]
Об авторе: Keyur Panchal имеет дипломы бакалавра и магистра в сфере финансов. Работает аналитиком финансовых рынков в Ахмедабаде, Индия. Управляет портфелями на основе принципов технического анализа и получает прибыль в самых разных ситуациях. Контакт: keyurpanchal5@yahoo.com
(c)
www.tradesignalonline.com(c) Перевод:
www.kroufr.ru
