Одна из наиболее популярных торговых стратегий на форуме ForexFactory.
Оригинал стратегии:
http://www.forexfactory.com/showthread.php?t=315572Автор стратегии: Evaluator
С сентября прошлого года обсуждение стратегии заняло более 600 страниц и 2000 постов.
Evaluator пишет:
В течение многих лет я тестировал самые разные индикаторы и программы, пытаясь опередить те из них, которые наиболее эффективно работают на валютном рынке, особенно, когда на рынке происходят «движения пилы», как мы это наблюдаем сегодня.
После длительных исследований, решил вынести на всеобщее обсуждение следующую тактику, которую я назвал:
Symphonie Trader SystemСистема получила свое название от названий индикаторов, которые используются для идентификации вершин и доньев, размещения ордеров и выходов, максимизирующих прибыль. На рынке работают четыре взаимодополняющие и усиливающие друг друга силы: Тренд, Эмоции, Настроение и Крайности. Наша стратегия объединяет все эти компоненты в одну симфонию. В отдельности каждый инструмент дает нам относительно слабый звук, но, когда они соединяются вместе, симфония дает нам прекрасную музыку с богатым звуком и текстурой.
Вот эти четыре индикатора:
Symphonie Extreme Indicator **
Symphonie Emotion Indicator
Symphonie Sentiment Indicator *
Symphonie Trendline Indicator
(* - этот индикатор может перерисовываться, но не часто ** - этот индикатор перерисовывается)
Работать по системе просто: вы следите за изменением цветов индикаторов и только размещаете ордера (продаете и покупаете), когда все индикаторы указывают на одно направление.
Помните, что на рынке часто возникают противоречия, что заставляет вас покупать, когда вы должны продавать и наоборот. В этой системе сделана попытка успокоить эти противоречия, путем генерирования сигналов, которые указывают на правильное направление рынка. На скриншоте, который находится в архиве, приведено три примера сделок, которые помогут вам достичь лучшего понимания того, о чем я говорю.
Вы видите, что у на 4 индикатора, загруженных в три окна:
Symphonie Trendline Indicator - A
Symphonie Emotion Indicator - B
Symphonie Sentiment Indicator - C
Symphonie Trendline Indicator - D
Управление капиталом. Правление управление капиталом – очень важный фактор в становлении успешных трейдеров. Управление капиталом – это наибольшее важный навык, в котором вам предстоит совершенствоваться, чтобы достичь успеха на рынке форекс. Управление капиталом – это система, которую вы инкорпорируете в свою стратегию, и которая позволяет эффективно сохранять капитал от ненужных убытков и увеличивать профит. Другими словами – хорошая система позволяет вам нести минимальные убытки и получать максимальную прибыль.
Система Коэффициента депозита (account ratio system (ARS) и определение размера ордера.
Очень важно выбрать правильную систему определения коэффициента депозита, основанную на размере вашего счета. Это делается для того, чтобы ваш счет не нес слишком большой нагрузки (или тем более маржин-колла) от возможных убыточных сделок. Лучше всего сделать это, используя «правило тысячи».
Стратегия ARS основана на том, что каждые 1000 долларов на вашем счете равны одному торговому лоту, который будет представлять собой 0.10 стандартного лота. Основываясь на этой системе, вы выполняете следующие правила:
ARS Ratio System
1000 равны 0.10 лота
2000 равны 0.20 лота
3000 равны 0.30 лота
4000 равны 0.40 лота
5000 равны 0.50 лота
6000 равны 0.60 лота
7000 равны 0.70 лота
8000 равны 0.80 лота
9000 равны 0.90 лота
10000 равны 1.00 лота
etc….
Однако это не означает, что вам разрешено торговать только по одному ордеру одновременно. В нашей системе максимальное количество открытых ордеров не должно превышать количество квот ARS. Таким образом, если у вас на счете 5К, то ваше максимальное количество минилотов не должно превышать 0.50 ARS..
Стратеги входов. Стратегия входов очень проста. Для размещения ордера необходимо дождаться шипа индикатора extreme, и когда три другие индикатора продемонстрируют тот же цвет, что и extreme-шип, открываем позицию.
Защита счета. Для работы по этой системе, я рекомендую очень консервативную стратегию стоп-лоссов. После того как ордер исполнен, немедленно разместите стоп-лосс 50 пипосв. Если рынок повернется против вас, вы потеряете небольшую сумму, несравнимую с той, которую можете потерять, если рынок с большой силой пойдет против вас.
Главное – защитить ваши ордера, минимизировать прибыль и максимизировать профит. Для этого, после того как рынок прошел в вашу сторону 30 пипсов, передвиньте свой стоп-лосс на уровень 3 пипса от цены входа, чтобы защитить свою позицию от возможного разворота. В таком случае ваша минимальная прибыль составит 3 пипса.
Конечно, при «движениях пилы» ваши стопы могут срабатывать чаще, однако в этих случаях обычно рынок не готов двигаться в направлении вашего ордера. Вы можете войти второй раз по лучшей цене, поскольку при первом входе рынок был просто не готов к движению.
Примечание: На больших тайм-фреймах рекомендуется увеличивать размер стоп-лосса. Для 15-минутных диапазонов использовать стоп-лосс 75 пипсов, для часовых – 100 пипсов. Однако это только рекомендации. Вы можете использовать те уровни стоп-лоссов, которые вас больше устраивают.
Выходы.
Стратегия выходов достаточно проста, однако существует три разных разновидности выходов в зависимости от степени консервативности и агрессивности.
Стратегия выхода 1 (наиболее консервативная) Когда Cycle indicator формирует экстремальный шип (шип с цветом), закройте позицию при закрытии свечи. Индикатор свидетельствует о том, что достигнут экстремальный уровень, и вы фиксируете прибыль на этом уровне. Недостаток этой стратегии заключается в том, что вы закрываете позицию на показании индикатора, который может перерисоваться. Если моментум цены достаточно силен, то экстремальный шип может означать начало нового сильного движения, тогда вы потеряете это движение
Совет: если вы увидели экстремальный шип, то подождите 3-4 минуты, чтобы убедиться в том, что он сохраниться. Если перерисовки не произошло, то закрывайте позицию на закрытии 4-го минутного бара или открытии 5-го бара.
Стратегия выхода 2 (умеренно агрессивная) Когда Cycle indicator формирует экстремальный шип (шип с цветом), закрываем половину позиции при закрытии свечи.
Таким образом, вы получаете половину прибыли от сделки при возможном достижении ценового экстремума. Вторую половину позиции мы продолжаем удерживать, пока линия trendline не поменяет цвет. Если это произошло, то мы закрываем позицию на закрытии свечи. Если моментум оказался сильным, и цена пробила экстремальный уровень, вы имеете возможность заработать дополнительный профит на этом движении. Однако, при использовании этой стратегии будут случае когда цена будет достигать вашего стоп-лосса.
Стратегия выхода 3 (наиболее агрессивная) – «Игрок». Когда Cycle indicator формирует экстремальный шип (шип с цветом), мы не закрываем позицию, а ждем, когда второй индикатор (trendline) даст сигнал на выход. Когда trendline меняет цвет, мы немедленно закрываем позицию на закрытии свечи. Если ценовое движение пробьет экстремальную точку, то вы можете заработать хороший профит полным ордером. Недостатком является возможность того, что цена пойдет против вас, и сработает ваш стоп-лосс, что лишит вас потенциальной прибыли.
Исключение. Это исключение работает для всех стратегий выхода. Если формируется экстремальный шип до того, как цена прошла 30 пипсов в вашу сторону, ЗАКРОЙТЕ ПОЗИЦИЮ НЕМЕДЛЕННО!
Настройки для индикаторов: Extreme indikator
1,3,2, false, 1,12,21
Emotion indikator
7
50.6
3000
Trendline indikator
30, 5
Sentiment indikator
12
Индикаторы, шаблон и скриншот с русским описанием – все находится во вложенном архиве.
