Авторы: Tim Trush & Julie Lavrin
Взято с блога proforexstrategy
http://www.proforexstrategy.com/2011/10/magic-breakout-forex-strategy.htmlГлава 1. Вступление. 1.1. Почему мы советуем использовать стратегию «Магический пробой». * Вы можете осуществить вход на рынок перед толпой.
При помощи этой стратегии вы сможете прогнозировать пробой, перед тем как на рынок выйдут моментум-трейдеры.
* «Магический пробой» - консервативная стратегия.
Она безопасна. Вы рискуете минимальными деньгами на каждой сделке.
* Стратегия механическая.
Сделка заключается в результате выполнения простого набора правил.
* Легкая в использовании.
Убедитесь, что торговля – проста.
* Прибыльная.
Если вы будете придерживаться правил, несмотря на возникающие серии убыточных сделок, то в результате ваша торговля будет прибыльной.
1.2. Что такое «пробой»? Пробой имеет место, когда цена пробивает значительный максимум и формирует новый максимум. Таково сухое определение. Давайте приведем пример.
Рисунок 1. Другой пробой происходит, когда цена пробивает значительный минимум и формирует новый минимум.
Рисунок 2.
Все это очень просто. Большинство трейдеров пытается поймать эти пробои и заработать деньги на ценовом движении.
Так называемые моментум-трейдеры выставляют бай-стоп ордер несколько выше значительного максимума. Они ждут пробоя этого ценового уровня. Если пробой не происходит, то такие трейдеры отменяют свой бай-стоп ордер и готовятся к новой сделке. Если пробой происходит, то ордер заполняется и торговая платформа открывает длинную позицию. Точно также подобного рода тактика работает в случае пробоев вниз (трейдеры выставляют селл-стоп ордера). Почему трейдеры поступают таким образом? Потому что ценовое движение имеет обыкновение усиливаться после пробоя, в результате чего они получают хорошую прибыль. Но достичь прибыли удается не всегда. Есть риск значительных убытков. Ночной кошмар моментум-трейдеров – «ложные пробои», и они встречаются очень часто. Давайте, объясним почему.
Рисунок 3. Хороший пробой (слева) Ложный пробой (справа).1.3. Секрет ложных пробоев. Давайте обсудим ложные пробои. Бывают ситуации, когда цена пробивает значительный максимум, заполняется бай ордер, открывается длинная позиция, но цена быстро разворачивается вниз и достигает стоп-лосса. Трейдеру приходится закрывать позицию с убытком. Маленькие убытки – обычное дело на форексе. Каждый профессиональный трейдер испытывает серии таких убытков, с этим надо смириться.
Однако успешный трейдер зарабатывает больше, чем проигрывает. Мы протестировали некоторые пробойные системы по всем основным валютным парам. Большинство пробоев являются ложными или дают очень небольшую прибыль. Любая пробойная система работает с перебоями. Авторы этой статьи Тим и Джули уже более 10 лет на рынке. За это время мы собрали информацию, которую банки и корпорации не хотят сообщать обычным трейдерам. У большого банка достаточно денег, чтобы сдвинуть рынок. Когда цена достигает значительного максимума во второй раз в обычной ситуации она должна оттолкнуться от него, сформировав таким образом двойную вершину. Однако моментум-трейдеры открывают длинные позиции при пробое – это хорошо известная практика, описанная в предыдущем параграфе. Когда цена походит к вершине, банковские трейдеры быстро покупают большой объем по этой валютной паре (позиция на миллионы долларов). Они сдвигают рынок на несколько пипсов и происходит принудительный пробой. Над этим максимумом обычно концентрируются ордера обычных трейдеров, которые немедленно заполняются. Затем рынок проходит еще несколько пипсов вверх, так как были открыты новые длинные позиции. После чего банк неожиданно закрывает свою большую позицию (продает миллионы долларов) и цена быстро откатывается назад. Банк при помощи этих манипуляций зарабатывает хорошие деньги. Это происходит несколько раз за день.
1.4. Джули предложила гениальное решение: Входить на рынок перед толпой! Джули экспериментировала в течение нескольких лет с индикатором CCI – (Commodity Channel Index – Индекс товарного канала). В индикаторе есть две линии +100 и -100. Когда индикатор пересекает (или пробивает) уровень 100 вверх, он дает хороший сигнал на открытие длинной позиции. Когда CCI пересекает вниз (пробивает) уровень -100, это хороший сигнал на открытие короткой позиции. Хороший сигнал означает, что вероятность прибыльной сделки значительно увеличивается. Другими словами индикатор CCI работает как фильтр для идентификации прибыльных сделок. Не только фильтр. Он дает возможность входить на рынок до пробоя! Мы провели определенную работу для разработки торговой стратегии, основываясь на этих наблюдениях. Наша стратегия проста в использовании и дает впечатляющие результаты. Наши студенты заработали себе состояние, начав с суммы менее 1.000 долларов. Мы опишем вам эту стратегию в следующих главах.
Глава 2. Вход. 2.1. Графический сетап. Для осуществления вход нам необходимо два базовых индикатора:
CCI 20 (Индекс товарного канала, период 20)
Wave (EMA34 по максимумам, EMA34 по ценам закрытия, EMA34 по минимумам).
Второй индикатор состоит из трех экспоненциальных средних скользящих, однако мы рассматриваем их как один индикатор, который называем Wave. Мы будем называть эти ЕМА Wave-top, Wave-middle и Wave-bottom. Сетап для МТ4.
Рисунок 4.
Теперь наш график готов к работе
Рисунок 5. 2.2. Правило входа. Сначала мы обсудим, как открывать длинные позиции. Теперь прочтите правила, и вы поймете, как работает сетап на практике.
*Убедитесь, что рынок направлен вверх.
Стоит держаться подальше от боковых рынков. Для этой задачи хорошо подходит индикатор Wave.
Определение тренда.
Восходящий тренд: Цена уже пересекла вверх Wave и цена выше Wavebottom в настоящий момент
Нисходящий тренд: Мы считаем, что на рынке нисходящий тренд, если цена пересекла вниз Wave-top.
Рисунок 6. Восходящий тренд и нисходящий тренд. *Цена находится над Wave уже в течение некоторого времени (выше Wave-top).
*Цена вошла в Wave.
Цена была некоторое время над Wave, но затем пересекла Wave-top вниз.
*CCI пересек линию +100 вверх.
Это возможный сигнал на открытие длинной позиции на открытии следующей свечи.
Сигнал хороший, но стоит быть осторожным. Вам надо сделать еще несколько шагов.
*Правило «Проверка пяти свечей».
CCI до пересечения должен быть под +100 как минимум в течение пяти свечей до пересечения.
*Правило проверки тренда.
Рынок должен находится в восходящем тренде, т.е. цена должна быть выше Wave-bottom как и в первом правиле.
*Покупаем.
Все правила выполнены. Открываем длинную позицию на открытии новой свечи. Смотрим на рисунок 6.
Рисунок 7. Проще говоря, цена вошла в Wave, затем вернулась обратно. Однако это предложение звучит слишком субъективно. Мы должны свести его к механическому правилу, которое легко соблюдать. Не входите на рынок, если вы «чувствуете», что цена пойдет снова вверх. Некоторые трейдеры делают так, и терпят неудачу, так как цена может пойти вниз! Не полагайтесь на стандартные правила пробойных систем, пробой может быть ложным! Входите на рынок, только, если CCI пересек сигнальную линию! Смотрите на график. Вы видите, что мы вошли на рынок до пробоя, до толпы?! Теперь вы понимаете, какое преимущество дает нам стратегия «Магического пробоя»?
2.3. Практическое воплощение. С практической точки зрения вы должны следовать описанным правилам.
* CCI пересек +100 вверх.
Был ли индикатор ниже уровня +100 в течение пяти баров до этого пересечения? Находится ли он выше уровня +100 сейчас? Если да, то переходим к следующему шагу.
Помните, что сигнал валиден только тогда, как свеча уже закрылась.
*Цена находится в восходящем тренде?
Цена выше Wave-bottom? (Придерживайтесь правил идентификации тренда, не пытайтесь определить тренд при помощи интуиции). Если да, то переходим к следующему шагу.
*Имеет ли место валидный колебательный паттерн?
Потренируйтесь некоторое время, и вы сможете видеть паттерны, не перечитывая правила. Помните: цена должна быть выше Wave затем войти в Wave (другими словами, цена должна пересечь Wave-top вниз). Ясно?
*Покупайте!
И приготовьте цели для выхода.
На основе этих правил открытия длинной позиции, легко разработать правила и для открытия короткой позиции.
* CCI пересек вниз линию -100.
Мы смотрим на индикатор, когда свеча закрыта. Был ли индикатор выше уровня -100 в течение как минимум 5 свечей? Находится ли он ниже -100 сейчас. Если да, то переходим к следующему шагу.
*Цена находится в нисходящем тренде?
Цена ниже Wave-top? (Придерживайтесь правил идентификации тренда, не пытайтесь определить тренд при помощи интуиции. В нашей системе определение тренда – вещь механическая, хотя и противоречащая подчас интуиции). Если да, то переходим к следующему шагу.
*Имеет ли место валидный колебательный паттерн?
Потренируйтесь некоторое время и вы сможете видеть паттерны, не перечитывая правила. Помните: цена была под Wave, затем вошла в Wave (другими словами цена пересекла Wave-bottom вверх). Ясно?
*Продавайте.
И приготовьте цели для выхода
Глава 3. Выход. 3.1. Графический сетап. Для выхода мы будем использовать цели Фибоначчи. Это очень мощный графический инструмент, который инкорпорирован в МТ4. Кликните на инструмент Fibonacci Retracement. Разместите уровни Фибоначчи на графике Fibonacci Retracement. Соедините колебательные максимум и минимум наведением мыши.
Рисунок 8. Вам необходимо несколько модифицировать сетап по умолчанию. Мы будем использовать цели 0.0, 1,0, 1,618, 2.0. Кликните правой клавишей, выберете Objects List.
Рисунок 9. Выберете Fibo, кликните Edit. Отредактируйте эти цели при помощи двойного клика по Level и Description. Мы будем использовать следующие значения уровней Level: 0, 1, 1.618 и 2. Вы можете выбрать описание для значения каждого уровня. Мы рекомендуем сделать примерно такое описание: 0.0 @ %$. Это полезный трюк. Таинственный символ %$ будет меняться на ценовой уровень. Например: 0.0 @ 2.0480.
3.2. Правила выхода. Планируйте сделку и торгуйте по плану. Давайте представим, что мы открыли длинную позицию. Мы должны позаботиться о цели прибыли и стоп-лоссе сразу же после открытия.
*Размещаем первую цель прибыли (селл-лимит ордер) на уровне Фибоначчи 1.618.
*Размещаем вторую цель прибыли (селл-лимит ордер) на уровне Фибоначчи 2.0.
*Размещаем стоп-лосс (селл-стоп ордер) на уровне Фибоначчи 0.0.
Рисунок 10. Когда цена достигает первой цели, мы закрываем половину позиции (поэтому мы рекомендуем вам торговать минимум двумя лотами/минилотами.). Если цена достигла второй цели, закрываем вторую половину позиции. Стоп-лосс размещаем на два пипса ниже уровня 0.0. Минимум действует в качестве поддержи, если она пробита, то тренд возможно завершился.
Правила выхода для коротких позиций легко получить, развернув правила выхода для длинных позиций.
* Размещаем первую цель прибыли (бай лимит ордер) на уровне Фибоначчи 1.618.
* Размещаем вторую цель прибыли (бай лимит ордер) на уровне Фибоначчи 2.0.
* Размещаем стоп лосс (бай стоп ордер) на уровне Фибоначчи 0.0.
