Тема: алгоритм котирования Альпари раскрыт

[Gaara.Domo]

фу-у-х...
Т.е. Сэр, я хотел сказать что ваши действия являются образцом мужества и преданности. Мне жаль что я Вас вовремя не понял.

Есть желающие потерять 100 баксов и повторить мой опыт? пишите в личку, дам вводную-)))

всего 100 
нужно думать прежде чем делать 

[const]

установить в деталях и разъянить довольно сложно. Окончательно установить едва ли возможно. Но может быть такой случай, при котором тиковый график скачет через 3 деления, а цена двигается через одно в сторону клиента или через 3+3-1 = 5 в сторону стоплоса. Таким образом волатильность направлена как бы против клиентского стопа с коэфф. близким к 2. Профит срабатывает когда тиковый график уверено перешагнул значение больше чем на последний крупный скачок. Т.е. если последний скачок был 3 и график перешел профит на 2 деления профит не сработает. Сумма по ордерам не связана с графиком, логов такой суммы нет. Это плохо само по себе.

Я могу сделать реализовать аналогичный алгоритм-))) Алгоритма альпари в оригинале у меня на руках нету -(((

[Dmitryuper]

установить в деталях и разъянить довольно сложно. Окончательно установить едва ли возможно. Но может быть такой случай, при котором тиковый график скачет через 3 деления, а цена двигается через одно в сторону клиента или через 3+3-1 = 5 в сторону стоплоса. Таким образом волатильность направлена как бы против клиентского стопа с коэфф. близким к 2. Профит срабатывает когда тиковый график уверено перешагнул значение больше чем на последний крупный скачок. Т.е. если последний скачок был 3 и график перешел профит на 2 деления профит не сработает. Сумма по ордерам не связана с графиком, логов такой суммы нет. Это плохо само по себе.

Я могу сделать реализовать аналогичный алгоритм-))) Алгоритма альпари в оригинале у меня на руках нету -(((

 мне показалось? или я вижу строки ярого дилетанта, который называет вещи придуманными названиями?

[const]

если вам не понятно то, что я хотел сказать - спростите конкретнее.

ps если вы решили чью-то персону покоментить, то мы с директором просим вас не флудить, посмотрите выше. Слышал, что очень полезно заниматься своей персоной, сразу все складывается другим на зависть -)))

[garafoli]

кстати, строго говоря, график это не котировки.
Это индикатив для справки, где примерно находится рынок.

[const]

совершенно верно, поэтому эти штуки надо доказывать убедительно и явно не фирме. С другой стороны, алгоритм явно сквозной - тики, график и сумма связаны и их совместные фигуры полностью повторяются. Этого не видно на валютной паре в силу скорости, а вот на тормозном инструменте с рефрешем в 1 сек - это просто нечто. Сумма по ордеру всегда в сносе от тикого графика, всегда против меня, никогда не менее чем на спред, а то и на полтора. Стоплосс сносит путем добавления к актуальному значению графика самого большого тика за последние ~10-20 сек. Занимательнейшая математика. Все орут про стопы и невзятые профиты, а никто не может сказать как они это делают -)))

[akadex]

Глядя на фьючерсные тики также можно увидеть закономерности (или нечто, что кажется таковым некий промежуток времени), которым можно приписать всё что угодно. Рисунок рынка многообразен и изменчив. Было бы гораздо легче понять Вас если бы вы снабдили пояснения графиками, а еще лучше в сравнении с другим графиком, где указанное явление отсутствует.

Действительно, как понять фразу: "тиковый график скачет через 3 деления, а цена двигается через одно"?
Вы имеете в виду тиковый график и какой-то еще? Минутный может быть?

[const]

Приписывается только то, что они явно не в пользу клиента. Кроме того, я уверен что котировка одна для графика суммы по ордеру и тикового графика. Отсюда следует что существует специально написанный алгоритм формирующий неувязку цифр. Незаинтересованым людям это очевидно.
Учитывая небольшие внутридневные ходы это проблема и это дорого.

[akadex]

Приписывается только то, что они явно не в пользу клиента.

За счет чего не в пользу-то? Вы говорите, что это так, но на основании чего, или по сравнению с чем?

Незаинтересованым людям это очевидно.

Я в Альпари не торгую и не работаю, но как-то объяснить... доходчиво нужно, иначе и незаинтересованным и заинтересованным будет ничего не ясно, а заинтересованные сочтут это умышленным негативом. Поэтому разумно ожидать, что объяснений и расспросов не избежать.
Серьезно....скриншоты очень упростили бы задачу.

[const]

Видимо, надо хитро запротоколировать, так чтобы было очевидно. То, что не понятно - не проблема, я сам с большим трудом въезжаю в чужие тексты.

[akadex]

Давайте начнем, так сказать, с начала...

1) Вы явно смотрите на два графика. Так?
2) Один график тиковый, а второй какой?
3) Оба этих графика отображают котировки ДЦ Альпари?
4) Сервер Classic, Micro, NDD или ECN?
5) Терминал Альпари, или же в терминал стороннего ДЦ вписан IP сервера Альпари?

[const]

2 графика (тиковый и минутки) + сумма по ордеру - сколько денег.
Все альпари.
да, оба
classic
терминал их, MT

Т.е. в рамках одной проги имеем изменение прибыли по ордеру не сходящееся с тиковым графиком. То, как они не сходятся имеет регулярный характер, т.е. можно выделить указанные выше закономерности, при условии что цена обновляется неспешно. Актуальная прибыль недотягивает до тикового значения на самый большой тик из тиков появившихся за последние ~10-20 секунд. Часто очень много недотягивает, они себя страхуют на этот наибольший тик за перид в ~10 секунд. Как работает стоп и профит я написал выше. Это регулярная автоматическая работа, спецом так построенная с целью ... -))) Чтобы это засечь надо тиковый график смотреть, на минутках неудобно, надо цифры запоминать.

[akadex]

Спасибо, теперь более, или менее понятно, что Вы имеете в виду.
Это на всех парах проявляется, или только на некоторых?

Кстати.... вполне возможно Вам будет интересно прочесть вот эту ветку: http://forum.mql4.com/ru/28916/page3
Думаю, что начать можно с поста getch (в самом низу третьей страницы) и далее...

Мне кажется, что это вполне может быть особенностью в приоритетах отображения данных в клиенском терминале. Вы уверены, что описанный Вами эффект имеет принадлежность исключительно к котировкам Альпари?

Плавающий спред учли в наблюдениях?
Я сейчас вот сижу и наблюдаю два графика. Один - equity, другой - котировки. Все расхождения возможны за счет спреда, и перевода прибыли/убытка в валюту депозита в остальном картинка идентична.

Вот пример:

[Rann]

Тиковый график - это мулька терминала, причем, на мой взгляд, бесполезная, хотя может кто-то по ним и торгует. Альпари работает по тикам, публикует тиковую истроию за последние 7 дней в ЛК, ордера исполняет по тиковому архиву. В любой момент Вы можете проверить тики и расчет любых сумм. Я бы Вас попросил (как Вы обещали) выложить видео и показать, что конкретно и где не сходится.
Немного о котировках. Существует дата фид (источник котировок), который шлет тики на сервер и в терминал. Есть тиковый поток. Этот поток можно видеть в виде изменяющихся котировок в терминале или в тиковой истории в ЛК. Как строится тиковый график, по какому алгоритму, знают только разработчики терминала. Мы туда доступа не имеем, поэтому мы можем влиять только на тиковую историю. Объясните как мы на нее влияем на примере.

[const]

Плавающий спред учли в наблюдениях?

да, но почему он на выходе и в сумме по ордеру? Для спокойствия -) насколько я понимаю, спред я плачу при заходе в позу. В своих наблюдениях я писывал ситуацию уже в позе. Кстати, к входу в позу я претензий не имел никогда.

Ваш картинка не имеет суммы по ордеру в реальных деньгах и довольно далека от входа. Мои наблюдения относились к ситуации когда цена ходила вверх-вниз вокруг входа. При этом вылазили феерические суммы, не связанные с ходом графика иначе как описанным в топике способом -) Вот я и подумал, а неплохо бы если б такое было в мою пользу. Потом я подумал, что неплохо бы, если бы просто нормально -) Потом я посчитал, что если у меня "неожиданно пропадет" 10-12 пипсов, то я не могу играть интрадей. Т.е. ваще никак - просто достаточно взять центрированную среднюю по часу и повычитать ей цены с графика. Получится математический факт -)

Кстати, Альпари реагирует единственным известным мне способом:
- ... !
- а у нас все было хорошо (с)