Введение. Автор поста на сайте ForexFacatory с ником
Kambooj пишет, что экспериментировал с кривыми линиями тренда и кругами, анализируя возможность их использования в качестве уровней поддержки и сопротивления, а также поведение цены около этих уровней, в течение двух лет.
(ПыСы Хотя на аватаре автора флаг Канады, к сожалению, он пишет на английском ничуть не лучше, чем неграмотные таджикские дворники на русском. По ходу подготовки поста, я где-то пытался исправлять и доносить мысль своими словами, ближе к концу сильно запарился и решил передать русскоязычным читателям все «очарование» оригинала).
Концепция
Существует множество методик технического анализа, которые, имеют свои плюсы и минусы, но главный фактор на рынке это сама цена. Цена ведет себя так, как хочет, вне зависимости от ее математических интерпретаций. Жадность и возбуждение трейдеров двигают цену. Эти эмоции создают разные ценовые уровни, через которые мы можем провести линии и кривые для анализа будущих движений.
Наш метод основан на этой концепции.
Любое рыночное движение всегда приземляется на определенную точку, эта точка, на которой происходит приземление, находится на траектории, где в прошлом выстраивались другие точки. Таким образом, если мы найдем траекторию, то мы можем найти точку, если мы можем найти точку, то мы можем проследить траекторию. Если мы обнаружили траекторию/точку, то теперь нам, чтобы получить возможность правильной оценки направления и возможностей для торговли, необходимо вычислить ускорение цены через это пространство и время, которое проводит цена в рамках определенной траектории.
Наш метод основан на комбинировании траектории, точек и скорости движения.
Некоторые базовые принципы. Понимание теории поддержки и сопротивления – важный элемент в наших попытках определить, куда направляется рынок.
Существует три основных типа поддержки и сопротивления:
1) Поддержка или сопротивление могут представлять собой горизонтальную прямую линию.
2) Поддержка или сопротивление могут располагаться на наклонной прямой линии, которую можно назвать более грамотно – линия тренда.
3) Поддержка или сопротивление могут располагаться на изогнутой линии. Она также представляет собой линию тренда, но изогнутую в пространстве. Рассмотрению именно этих линей посвящен наш пост.
Существуют несколько общих правила анализа поведения цены около линий тренда, вне зависимости от того, являются ли они изогнутыми или прямыми.
1) Цена движется от линии тренда к линии тренда.
2) Если цена демонстрирует жесткость/негибкость около линии тренда, в вероятность пробоя составляет около 90%.
3) После пробоя линии тренда, цена движется к следующей значительной линии тренда.
4) Цена никогда не остается между двумя линиями тренда.
Основные инструменты.
Во всех графических пакетах есть инструмент Фибоначчи, который позволяет строить Дуги Фибоначчи, в некоторых из них есть возможность построения кругов. Однако вам необходимо строить только периметр круга, жирный круг может создать путаницу. Я покажу вам, как я модифицировал Дуги Фибоначчи для построения кругов.
Я использую графики, которые вы можете найти здесь:
http://www.netdania.com/Products/live-streaming-currency-exchange-rates/real-time-forex-charts/ChartStation.aspx1. Открываем Netdania.com
2. Кликаем Products
3. Выбираем Chart Station
4. Кликаем Settings>>Chart
Вкладка General
- Выбираем Period=1000
- Expand=30
- Отмечаем "Set Period and Expand For All Time Scales"
- Убираем галочку "Show Imprted Trendlines"
- Убираем галочку "Show Tooltip Info When Crosshair Active"
Вкладка "Colors"
- Last Price Line – черная
- Chart Background белый
Вкладка "Grid"
- Убираем галочку в окне "Show Grid"
Слева этого окна есть древообразное меню. В этом меню кликаем по "Lines And Object". Далее кликаем Fibonacci Arcs
Справа снова открывается серия вкладок.
Вкладка "Percent tab"
- Выбираем 100
- Избавляемся от остальных, кликнув по X
Вкладка "Style Tab"
- Ставим галочку "Expand"
- Цвет долен быть черным
Вкладка "Trendline Tab"
- Галочка около "Show Trendline"
- Убираем галочку около "Expand Right"
- Убираем галочку около "Expand Left"
- Убираем галочку около "Expand Left and Right When Moving Line"
- Цвет должен быть белым, чтобы линия тренда не была видна.
Кликаем ОК и переходим к любому графику на любом временном диапазоне.
Правый клик >> Properties
- Period=1000
- Expand=30
- Галочка около "Set Period and Expand For all time frames"
- Убираем галочку около "Antialias"
- Убираем галочку около "Logarithmic Price Scale"
- Убираем галочку около "Show Tooltip Info when crosshair active"
Кликаем по "Save To General Setting"
Теперь кли\каем по Lines >> Add Fibonacci Arcs >> Free Hand
После этого нажимаем "Save To General Settings"
Пример настроек:
Пример настроек в Метатрейдере
Зоны кругов.
Сильные точки. Существует 2 сильных точки в круге, в которые цене трудно как прорваться, так и вырваться из них, это два полюса, северный и южный, как показано на рисунке. Когда цена пробивает зону южного или северного полюса она стремится к противоположному полюсу.
Точки активности. Цена проявляет активность в одном из четырех четвертей, на которые можно разбить круг. Эти четверти северо-восток, северо-запад, юго-восток и юго-запад. Цена может демонстрировать активность внутри круга или быть активной за периметрами круга.
Сила. Существует два вида силы
1. Внешняя сила. Сила этого типа измеряется при помощи числа точек, которые находятся на круге. Если эти точки лежат внутри круга, то внутренняя сила является более сильной, если они находятся на внешней границе, то внешняя сила больше. Если такой жесткий круг пробивается, то тогда цене не так уж и просто вернуться обратно в предыдущее состояние. Например, если цена нащупала несколько точек на внешней границе круга, затем пробила ее и прошла внутрь, то вернуться на внешнюю границу ей будет сложно. Цена должна пробыть определенное время внутри того же круга, чтобы пойти вверх или вниз (в зависимости от направления тренда) с тем, чтобы она могла найти другую точку на том же самом круге для переключения направления.
2. Внутренняя сила. Сначала это не кажется очевидным, однако центр круга, а также целы круг сам по себе, может быть очень сильной зоной на графике, где движения встречают сильные реакции. Цена может встретиться с большим противодействием, когда она приближается к центру круга. Если вы знакомы с теорией волн Элиота, эти противодействия обычно вызывают развороты около центра круга и называются «коррекционными движениями» в теории Элиота. Затем, есть случаи, когда цена резко ускоряется при приближении к центру круга, в результате чего имеют место «импульсные движения» в терминологии Элиота.
Теперь мы подошли ко всему кругу как к целому в определенной зоне графика. Энергия этого целого может быть столь сильной, что оно будет отбрасывать движения в сторону со значительной силой. По поему личному опыту эти круги бывают не очень большими, однако в них кроется мощная отталкивающая сила. Иногда кажется, что они извергают особый тип энергии или – за неимением лучшего слова – ауру – которая влияет на форму движения, которое проходит по ним. После небольшой практики рисования кругов вы увидите такие законы, и со временем будете находить их чаще и чаще.
Направление. Цена всегда старается вырваться из пределов круга наружу или наоборот, ворваться вкруг из-за его границ. Если она не может сделать это на сильном круге, она ищет путь меньшего сопротивления, пытаясь проделать ту же самую вещь с другим кругом, и так до тех пор, пока она не находит круг, где уже не может продолжать ту же самую игру и реагирует в противоположном направлении. Более сильные круги отталкивают цену от себя, и она идет к менее сильным кругам, пока не достигнет круга с эквивалентной или большей силой, где происходит реакция. Знание силы круга очень важный элемент поиска будущего направления движения цены. Какой круг сильнее, какой слабее, и где следующий сильный круг.
Зоны. Когда несколько кругов пересекаются в одной зоне, то эта зона становится очень важной.
Пустое пространство. Когда образуется пустое пространство между 2 кругами и между ними нем других кругов, тогда цена быстро проходит через такие зоны.
Центр круга. Если цена начала двигаться от периметра круга и двигается по направлению к центру, может произойти две вещи:
1) Цена либо обнаружит, что сопротивление слишком сильное, чтобы проникнуть через центр круга, это происходит в случае коррекционных движений.
2) Она ускорится при приближении к центру и приземлится на другой стороне периметра.
Методика анализа. 1) Рисуем круг.
2) Двигаем круг по графику, стараясь, чтобы на нем выстроилось как можно больше точек. Меняем диаметр круга, чтобы достичь хорошей кривой.
3) Рисуем несколько кругов в разных частях графиках.
4) Ищем, какие из них сильнее, какие слабее. Обращаем внимание на то, как цена откатывается от них, как цена двигается к центру круга.
5) Обращаем внимание на пустое пространство между кругами.
6) При движении цены рисуем большее число кругов вокруг этого движения, используя 2, 3 или более точек, обращаем внимание на то, как восходящий/нисходящий угол движется вместе с пузырями. Когда происходит ускорение пузырей на пути, имеем тенденцию изменения угла, который приближается к 90 градусам, начальные пузыри, которые вы нарисовали обеспечивают поддержку следующим, и, когда движение хочет переключить направление, пузыри вероятно сдвинуться к углу 20-30 градусов.
7) Если вы можете найти 2 точки, рисуйте круг и посмотрите, как поведет себя цена около периметра круга, создавая третью точку. Если точка будет создана, то может произойти восстановление, что делает периметр круга прекрасным местом для покупки/продажи.
Обратите внимание на то, как несколько кругов сжимают цену и другие создают зону расширения. Сжатие цены представляет собой моментум, который ей необходим для ускорения, когда она обнаруживает зону расширения.
9) Проделайте все это на всех временных диапазонах.
10) Круги на больших временных диапазонах более важны, чем на меньших временных диапазонах.
11) Используйте круги на нижних временных диапазонах для идентификации хорошего входа, если у вас есть история для рассказа с использованием кругов.
12) Когда происходит реакция, посмотрите, смогла ли эта реакция обнаружить поддержку/сопротивление на предыдущих пузырях или нет? Как она пробивала их?
Тейк-профит Откат от прежнего круга может приземлится на разных других кругах. Обычно первый из них используется для фиксации прибыли. В зависимости от временного диапазона, в котором вы торгуете, первый круг будет где-то на расстоянии 10 пипсов для 1-минутных графиков или 100 пипсов для 15-минутных.
Стоп-лосс
Обычно, чтобы идентифицировать уровень стоп-лосса необходимо больше одного круга. Если цена двигается в паттерне внутреннего круга, вам необходим внешний круг, а также серии точек внутри круга для идентификации стоп-лосса. Стоп-лосс будет находится на периметре внешнего круга. Вы можете поэкспериментировать с ними, чтобы найти хороший стоп-лосс. Вы не должны хотеть быть пойманным в ловушку пробоя периметра одного круга, затем приземления на другом круге и затем движения в том же самом направлении, что и оригинальное движение.
Во вложенном архиве рисунке в нормальном качестве.
Kambooj
