Тема: Памм счета - краткий обзор

[Голландец]

При чем здесь ликвидность?
Торговля по эквити — это то же самое, что инвестирование в данного трейдера.

Ликвидность - возможность купить/продать необходимое кол-во товара в определенный момент времени.
Базовый экономический параметр.
Кто поставщик ликвидности эквити трейдера ? Ответив на этот вопрос, Вы косвенно сможете определить ликвидность данного товара...

Я понимаю так: товар ликвидный, если его можно быстро обменять на деньги. При инвестировании в форекс можно моментально вывести  инвестиции от трейдера на свой счет. Квартиру продать было бы дольше, если резко деньги понадобятся.
 Вы правы, ликвидности в трейдерах нет, поэтому и продавать их нельзя. Можно лишь покупать, затем закрывать сделку возвращая товар (его эквити) трейдеру. В МТ4 просто это делать удобней.

[Голландец]

Список трейдеров, успешных год назад и живых сей день огласите плиз. Я посмотрю, как там успехи были.

Не хотелось здесь спамить ссылками, но раз уж Вы сами попросили...  
Marlboro
Invincible_trader
pp
nsk2008
iNNovaTrade
mahonin
Igonter
Bonnytrust
ETC70
MaximM

Marlboro – не был доходным до мая 2010, не было никаких оснований инвестировать в него. Вы экстрасенс?
Invincible_trader  - смущает пике в начале мая 2011. Но в целом, если инвестор не испугался, не выскакивал на просадках и сработал идеально, получил прибыль.

Pp – несколько месяцев в 2009 разгонял счет, тогда видимо рисковал. Весь 2010 топтался на месте, но счет все равно из-за начального разгона показывал и еще долго будет показывать бешенную доходность. Такое вот пускание пыли в глаза.
nsk2008 – 20.05.2010 цена пая =1.298;  82. 19.05.2011 цена пая=1403,18. Ну и что это за инвестирование? В банке больше дадут и без лишнего гимора.

iNNovaTrade – 20.05.2010 цена пая=69.42.
18.05.2011 цена пая= 64,80. Торговля убыточна.

Mahonin – стоял на месте весь 2010 год. Ну ладно, допустим Вы по высказываниям на форуме инвестировали. 19.05.2010 цена пая= 252,62, 19.05 2011 цена пая= 297,63. Доходность 18% годовых. Ну хоть что-то. Правда еще немного подержать и их не будет.

Igonter  - НУ И ЧТО ЭТО ТАКОЕ!!!? Это не торговля, а наглое выкачивание денег залетных инвесторов! Постеснялись бы показывать! Вознаграждение управляющему 40-50%! Нет от 20.000 евро конечно уже 30%, но я лучше квартиру куплю и буду ее сдавать, чем такому тредеру дам поиграться. Защищенный период 1 час! Каждый час происходит расчет с трейдером! При малейшем подъеме управляющий получал 40-50%% дохода счета на тот момент, А В ИТОГЕ ЗА ГОД ПРИНЕС УБЫТКИ!!! Цена пая 20.05.2010=119,67. На сегодня цена пая=101,47.

Bonnytrust – тоже видно, счет разогнан, затем топтание возле одного уровня. При подъеме естественно инвестор отстегивает комиссионные за «работу». А при спаде наверно инвестор уходит с убытками. В целом нормальный счет. Но с начала 2010 года доходности на нем нет. Имеющий глаза да увидит. 66% которую показывает рейтинг считаются по отношению к начальному, неразогнанному депо. Отсюда и сливы счетов с маленькой историей. Рискуют. Зато когда прорвутся звездят в рейтинге, заманивают инвесторов. Надо чтоб в начале повезло. Потом можно делать пилу.

ETC70 – в мае 2010 счету не было года. Вы опять отклонились от собственных принципов инвестирования. 20.05.2010 цена пая = 201,84
20.05.2011 цена пая =226,78. Ну и натерпелись же инвесторы за свои 12% годовых! По графику вижу, натерпелись. И речь идет об идеальных инвесторах, в реале любой, даже такой умный как Вы струсит, дрогнет, войдет на пике, выйдет в просадке.

MaximM – счет был открыт 02.04.2010. В мае 2010 ему не было года. Не надо свистеть.

Вывод: если бы Вы включили в портфель только Invincible_trader  , MaximM (которому не было года!), и  Marlboro Ваше инвестиционная деятельность была бы эффективней.
Так зачем набирать 10 трейдеров?

[scalper]

Вы правы, ликвидности в трейдерах нет, поэтому и продавать их нельзя. Можно лишь покупать, затем закрывать сделку возвращая товар (его эквити) трейдеру. В МТ4 просто это делать удобней.

Торговля по графику эквити предполагает покупку/продажу кусочка эквити (некий дериватив). Поставщиком ликвидности является дилинг, внешнего клиринга нет. Как и с каким спредом котируется эквити трейдера (по данному неликвидному товару)?
Либо спред будет запредельный, либо котировки будут в час по чайной ложке... А может и то, и другое одновременно...

[Голландец]

Вы правы, ликвидности в трейдерах нет, поэтому и продавать их нельзя. Можно лишь покупать, затем закрывать сделку возвращая товар (его эквити) трейдеру. В МТ4 просто это делать удобней.

Торговля по графику эквити предполагает покупку/продажу кусочка эквити. Поставщиком ликвидности является дилинг, внешнего клиринга нет. Как и с каким спредом котируется эквити трейдера (по данному неликвидному товару)?
Либо спред будет запредельный, либо котировки будут в час по чайной ложке... А может и то, и другое...

Спред приемлемый. Котировки поступают нормально. Там комиссии трейдеров гуманные. Это может неинтересно трейдерам, а может со временем будет интересно за счет объемов. Из личного кабинета мне теперь не хочется инвестировать, не то. То есть все таки у инвесторов будет предпочтение к тем, кого торгуют в МТ.
 Но мы съезжаем с темы. Мне гораздо интересней как инвестор может привлекать соинвесторов. В Вашем варианте отсутствует диверсификация. Счет открывается лишь на одно лицо. А хотелось бы сгладить кривую баланса группой управляющих.

[igonter]

Вывод: если бы Вы включили в портфель только Invincible_trader  , MaximM (которому не было года!), и  Marlboro Ваше инвестиционная деятельность была бы эффективней.
Так зачем набирать 10 трейдеров?

Спасибо за длинный, хотя и абсолютно бесполезный, анализ.
Очевидно, что-то с памятью у Вас стало... Напомню, что Вы просили.

Список трейдеров, успешных год назад и живых сей день огласите плиз. Я посмотрю, как там успехи были.

Именно это я и привел, все указанные трейдеры были успешны год назад и успешны по сей день (т.е. счета открыты более 2 лет назад, были в прибыли по состоянию на май 2010 года, и в прибыли по сей день)
Если Вам где-то показалось, что сроки не выдержаны, ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите еще раз.
Зачем Вы попросили этот список - для меня загадка, но я не мог отказать в просьбе.
Что же касается включения или невключения конкретного счета в портфель, это отдельный разговор. Нужно анализировать еще и корреляцию эквити счетов между собой, а также возможное применение опасных методик торговли (мартингейл и пересиживание).
В любом случае, статистику не обманешь: чем больше срок жизни счета, тем меньше вероятность слива.
А по поводу того, зачем диверсифицироваться... Тут  все просто. Очень легко быть "оналитегом", смотреть на график прошлого и глубокомысленно комментировать, "вот тут я бы вошел, вот тут я бы закрылся"... К сожалению, график эквити трейдера, так же как и график любого торгового инструмента, является суммой двух составляющих: чисто случайной и детерминированной. Это означает, что любой, даже самый лучший трейдер не застрахован от слива (хотя чем лучше трейдер, тем меньше вероятность этого события). Одновременное вложение в нескольких трейдеров позволяет сильно уменьшить шансы такого исхода.
Жаль, что такие элементарные вещи приходится разъяснять инвесторам...

[argentariy]

Marlboro – не был доходным до мая 2010, не было никаких оснований инвестировать в него. Вы экстрасенс?
Invincible_trader  - смущает пике в начале мая 2011. Но в целом, если инвестор не испугался, не выскакивал на просадках и сработал идеально, получил прибыль.

Pp – несколько месяцев в 2009 разгонял счет, тогда видимо рисковал. Весь 2010 топтался на месте, но счет все равно из-за начального разгона показывал и еще долго будет показывать бешенную доходность. Такое вот пускание пыли в глаза.
nsk2008 – 20.05.2010 цена пая =1.298;  82. 19.05.2011 цена пая=1403,18. Ну и что это за инвестирование? В банке больше дадут и без лишнего гимора.

iNNovaTrade – 20.05.2010 цена пая=69.42.
18.05.2011 цена пая= 64,80. Торговля убыточна.

Mahonin – стоял на месте весь 2010 год. Ну ладно, допустим Вы по высказываниям на форуме инвестировали. 19.05.2010 цена пая= 252,62, 19.05 2011 цена пая= 297,63. Доходность 18% годовых. Ну хоть что-то. Правда еще немного подержать и их не будет.

Igonter  - НУ И ЧТО ЭТО ТАКОЕ!!!? Это не торговля, а наглое выкачивание денег залетных инвесторов! Постеснялись бы показывать! Вознаграждение управляющему 40-50%! Нет от 20.000 евро конечно уже 30%, но я лучше квартиру куплю и буду ее сдавать, чем такому тредеру дам поиграться. Защищенный период 1 час! Каждый час происходит расчет с трейдером! При малейшем подъеме управляющий получал 40-50%% дохода счета на тот момент, А В ИТОГЕ ЗА ГОД ПРИНЕС УБЫТКИ!!! Цена пая 20.05.2010=119,67. На сегодня цена пая=101,47.

Bonnytrust – тоже видно, счет разогнан, затем топтание возле одного уровня. При подъеме естественно инвестор отстегивает комиссионные за «работу». А при спаде наверно инвестор уходит с убытками. В целом нормальный счет. Но с начала 2010 года доходности на нем нет. Имеющий глаза да увидит. 66% которую показывает рейтинг считаются по отношению к начальному, неразогнанному депо. Отсюда и сливы счетов с маленькой историей. Рискуют. Зато когда прорвутся звездят в рейтинге, заманивают инвесторов. Надо чтоб в начале повезло. Потом можно делать пилу.

ETC70 – в мае 2010 счету не было года. Вы опять отклонились от собственных принципов инвестирования. 20.05.2010 цена пая = 201,84
20.05.2011 цена пая =226,78. Ну и натерпелись же инвесторы за свои 12% годовых! По графику вижу, натерпелись. И речь идет об идеальных инвесторах, в реале любой, даже такой умный как Вы струсит, дрогнет, войдет на пике, выйдет в просадке.

MaximM – счет был открыт 02.04.2010. В мае 2010 ему не было года. Не надо свистеть.

Вывод: если бы Вы включили в портфель только Invincible_trader  , MaximM (которому не было года!), и  Marlboro Ваше инвестиционная деятельность была бы эффективней.
Так зачем набирать 10 трейдеров?

Вот хоть один человек разумный(homo sapiens) разложил всё по полкам и рассказал игонтырю о его слабых "портфелях и чемоданах"!
И нужно отметить, что это взгляд со стороны, так как голландец не был замечен на форуме Альпари.
Игонтыр привык везде выдавать своё субъективное мнение за основополагающую и непререкаемую субстанцию.Одним словом директор форума, что с него взять?
Он всегда слушает только себя, а мнение других для него является ошибочным!

[noff]

В любом случае, статистику не обманешь: чем больше срок жизни счета, тем меньше вероятность слива.

Пардон, эт шо за статистика такая? Можно формулу вероятности изобразить?

[argentariy]

В любом случае, статистику не обманешь: чем больше срок жизни счета, тем меньше вероятность слива.

Пардон, эт шо за статистика такая? Можно формулу вероятности изобразить?

 Это тайна покрытая мраком!
Игонтыр её не раскроет.

[igonter]

В любом случае, статистику не обманешь: чем больше срок жизни счета, тем меньше вероятность слива.

Пардон, эт шо за статистика такая? Можно формулу вероятности изобразить?

Формулу изобразить нельзя. А статистика имеется в Альпари, есть полный список закрытых ПАММов и такой же список еще живых. Их уже несколько тысяч, так что выборка вполне репрезентативна. Можно сравнить % "скончавшихся" ПАММов с разным сроком жизни. Так вот, из свежеоткрытых ПАММов выживает лишь 5%. Из тех, что существуют полгода, в дальнейшем выживают 50%. Из тех, кому больше года, две трети выжило. Тенденция налицо...  
Смотрел это я в феврале, но не думаю, что с тех пор что-то изменилось

[argentariy]

А статистика имеется в Альпари, есть полный список закрытых ПАММов и такой же список еще живых. Их уже несколько тысяч, так что выборка вполне репрезентативна. Можно сравнить % "скончавшихся" ПАММов с разным сроком жизни. 1.Так вот, из свежеоткрытых ПАММов выживает лишь 5%.2. Из тех, что существуют полгода, в дальнейшем выживают 50%.Из тех, кому больше года, две трети выжило. Тенденция налицо...

 Тенденция такая же как и 10 лет тому назад.95% сливают, а 5% остаются!
1.Если из "свежеоткрытых выживает лишь 5 процентов, то НЕИЗВЕСТНО время их выживания.Сколько они живут?
 Месяц, три или пять?
2.Если более полугода, то опять неизвестно по времени сколько они ещё проживут?Семь или 9 месяцев?Или перейдут в те, кому больше года?
Так что твоя статистика не вполне "репрезентативна", а является простой схоластикой!

[igonter]

1.Если из "свежеоткрытых выживает лишь 5 процентов, то НЕИЗВЕСТНО время их выживания.Сколько они живут?
 Месяц, три или пять?

Неважно сколько, но менее полугода - иначе счет попал бы уже во вторую группу.

2.Если более полугода, то опять неизвестно по времени сколько они ещё проживут?Семь или 9 месяцев?Или перейдут в те, кому больше года?

Аналогично первому случаю.
Т.е. фактически я считаю отношение существующих ныне счетов со сроком жизни больше X, но меньше Y, к количеству закрытых счетов со сроком жизни больше X, но меньше Y.

[argentariy]

1.Если из "свежеоткрытых выживает лишь 5 процентов, то НЕИЗВЕСТНО время их выживания.Сколько они живут?
 Месяц, три или пять?

Неважно сколько, но менее полугода - иначе счет попал бы уже во вторую группу.

2.Если более полугода, то опять неизвестно по времени сколько они ещё проживут?Семь или 9 месяцев?Или перейдут в те, кому больше года?

Аналогично первому случаю.
Т.е. фактически я считаю отношение существующих ныне счетов со сроком жизни больше X, но меньше Y, к количеству закрытых счетов со сроком жизни больше X, но меньше Y.

 Все эти иксы, игреки относятся к математике, а я тебе уже сто раз объяснял, что приходящих ИНВЕСТОРОВ это мало напрягает!
Они вкладываются не в твой паммсчёт, а в тот, который "ПО ИХ МНЕНИЮ" будет быстро приносить  им пиастры каждый месяц!
Поэтому все твои рассуждения носят чисто теоретический характер и пригодны для дискуссий с парамоном или франкусом на худой конец!

[noff]

В любом случае, статистику не обманешь: чем больше срок жизни счета, тем меньше вероятность слива.

Пардон, эт шо за статистика такая? Можно формулу вероятности изобразить?

Формулу изобразить нельзя. А статистика имеется в Альпари, есть полный список закрытых ПАММов и такой же список еще живых. Их уже несколько тысяч, так что выборка вполне репрезентативна. Можно сравнить % "скончавшихся" ПАММов с разным сроком жизни. Так вот, из свежеоткрытых ПАММов выживает лишь 5%. Из тех, что существуют полгода, в дальнейшем выживают 50%. Из тех, кому больше года, две трети выжило. Тенденция налицо...  
Смотрел это я в феврале, но не думаю, что с тех пор что-то изменилось

Ежели я счас открою ПАММ и буду делать по одной сделке в день от балды с плечом 1:1, то протяну лет десять спокойно 

[Голландец]

В любом случае, статистику не обманешь: чем больше срок жизни счета, тем меньше вероятность слива.

Пардон, эт шо за статистика такая? Можно формулу вероятности изобразить?

Формулу изобразить нельзя. А статистика имеется в Альпари, есть полный список закрытых ПАММов и такой же список еще живых. Их уже несколько тысяч, так что выборка вполне репрезентативна. Можно сравнить % "скончавшихся" ПАММов с разным сроком жизни. Так вот, из свежеоткрытых ПАММов выживает лишь 5%. Из тех, что существуют полгода, в дальнейшем выживают 50%. Из тех, кому больше года, две трети выжило. Тенденция налицо...  
Смотрел это я в феврале, но не думаю, что с тех пор что-то изменилось

Само собой. Новый счет не жалко, на нем надо рисковать. Но только в начале на таких счетах инвестор может получить прибыль. Потом доходности не будет, потому что трейдер набрал инвесторов и доит их. Счетом рисковать боится и торгует либо подкидывая монетку, либо написав советников не сливающих, но и не доходных. Лот также резко уменьшен в процентном отношении к счету. Что и показал Ваш "портфель".

 А какая мне разница, что у трейдера в далеком 2009 несколько месяцев была сумашедшая доходность? Вы можете инвестировать в недвижимость, на том основании, что она когда то росла. В Геленджике сравнивая на момент 1990 года сейчас неслабая доходность будет. Так вперед.

[Голландец]

Именно это я и привел, все указанные трейдеры были успешны год назад и успешны по сей день (т.е. счета открыты более 2 лет назад, были в прибыли по состоянию на май 2010 года, и в прибыли по сей день)

брехня

Если Вам где-то показалось, что сроки не выдержаны, ВНИМАТЕЛЬНО посмотрите еще раз.

Я уже потратил свое время на Ваш порожняк.

Зачем Вы попросили этот список - для меня загадка, но я не мог отказать в просьбе.
Что же касается включения или невключения конкретного счета в портфель, это отдельный разговор. Нужно анализировать еще и корреляцию эквити счетов между собой, а также возможное применение опасных методик торговли (мартингейл и пересиживание).

Можно подумать Вы сидели и анализировали. Огласите в таком случае портфель. Он ведь у Вас уже есть.

В любом случае, статистику не обманешь: чем больше срок жизни счета, тем меньше вероятность слива.

Точно, не обманешь. Чем старше счет, тем меньше на нем риски. Соответственно вероятность слива меньше, а прибыли скорей всего не будет.

А по поводу того, зачем диверсифицироваться... Тут  все просто. Очень легко быть "оналитегом", смотреть на график прошлого и глубокомысленно комментировать, "вот тут я бы вошел, вот тут я бы закрылся"... К сожалению, график эквити трейдера, так же как и график любого торгового инструмента, является суммой двух составляющих: чисто случайной и детерминированной. Это означает, что любой, даже самый лучший трейдер не застрахован от слива (хотя чем лучше трейдер, тем меньше вероятность этого события). Одновременное вложение в нескольких трейдеров позволяет сильно уменьшить шансы такого исхода.
Жаль, что такие элементарные вещи приходится разъяснять инвесторам...

Вы указали на десять тейдеров после нескольких лет их деятельности. Не ДО, ПОСЛЕ. Могли выбирать. Из чего я делаю вывод, что десяти успешных трейдеров на Альпари нет. А мошенников сколько угодно.