Ни делайте из меня лгуна если я сказал что мои сделки минимум 2 минуты так оно и есть. А то что был повод открыть сделку и советник ее открыл так это его заслуга и ни он не я не должны анализировать было ли это из-за каких либо сбоев.
В следующем текстовом файле приведено время открытия и закрытия всех ордеров на вашем счете, которые были открыты и закрыты в интервале 21:00-22:00 16 марта, а также разность времени закрытия и открытия (в третьей колонке):
http://www.forextrade.ru/downloads/59752_time.txtКаждая строка соответствует одному ордеру. Среднее время нахождения ордеров в рынке составляло 1 минуту. При этом все ордера, разность времени закрытия и открытия которых указана как 00:00, находились в рынке меньше минуты (таких ордеров 64).
Смотрим тиковые котировки Альпари за это время:
(Колонки Bid, Ask, Время)
0.73865; 0.73922; 22:00:01
0.73866; 0.73923; 22:00:02
0.73864; 0.73920; 22:00:05
0.73863; 0.73920; 22:00:07
0.73681; 0.73738; 22:00:08
0.73598; 0.73657; 22:00:09
0.73563; 0.73621; 22:00:10
0.73578; 0.73636; 22:00:11
0.73355; 0.73411; 22:00:15
Вы видите здесь такой геп? Я - нет.
Тут также присутствуют гэпы: 18 пунктов между 22:00:07 и 22:00:08, а также 22 пункта между 22:00:11 и 22:00:15. Наличие подобных ценовых разрывов весьма точно характеризует рыночную ситуацию в момент публикации важных макроэкономических новостей - процентной ставки Резервного банка Новой Зеландии.
Наличие гэпов у другого источника еще раз подтверждает, что гэпы в тот момент времени могли присутствовать у всех брокеров. Почему гэпы у разных брокеров не могут на 100% совпадать (особенно в периоды новостной волатильности), уже было подробно рассмотрено выше.
Отменили ли вы более 2500 клиентских сделок прошедших в сбойный час?
Более 2500 сделок мы не отменяли и не обязаны были этого делать. Каких-либо обязательств по удалению или не удалению всех или части сделок, совершенных в период форс-мажорной ситуации, мы никому и нигде не давали.
Почему вы до сих пор не компенсировали убытки пострадавшим от ваших "сбоев"?
....
Вот еще цитата из переписки (мы рассматривали одну из моих списанных сделок по EURJPY):
"Рассматриваемая сделка имеет тикет 8982776. Т.к. вы не отрицаете, что выдаете всем клиентам одни и те же цены (а вы ведь не отрицаете?), то почему другие сделки по EURJPY с тикетами скажем 8982775 или 8982777 являются легитимными, а моя нет? Не потому ли что после удаления моих сделок суммарный финансовый результат "сбоя" в пользу компании? Других очевидных причин отстаивать отмену одних и неотмену других ордеров я не вижу."
Что скажете? В письме вы не ответили на этот вопрос.
Ответы на этот вопрос и смежные ему вопросы были неоднократно представлены выше.
Мы очень осторожно подошли к использованию пунктов регламента по возможности аннулирования сделок и применили их только к исключительно вопиющим случаям - когда единственным периодом активной торговли за всю историю затронутых счетов являлся форс-мажорный период 16 марта 21:00-22:00, т.е. были затронуты только те счета, где до этого дня торговля практически не велась.
К примеру, ваш счет был пополнен 2011.02.03, и до форс-мажора 2011.03.16 на нем проведены только 2 мелкие сделки продолжительностью менее 1 минуты (т.к. никаких неполадок за этот период не наблюдалось и вашему советнику было не на чем торговать). Далее, за один час с 2011.03.16 21:01 до 2011.03.16 21:57 проведено сразу 89 сделок. Ситуация очевидна.
Другие клиенты торговали честно и не использовали кратковременные задержки в котировании для получения технического преимущества перед другими участниками торговли в условиях форс-мажорной ситуации. Поэтому их прибыльные сделки (как и убыточные) были сохранены.
Любые сделки могли быть обжалованы согласно регламенту и те, кто хотел воспользоваться этим правом - это уже сделали в установленные регламентом сроки. Каких-либо претензий о ненадлежащем информировании со стороны других клиентов к нам не поступало.
Когда вы перестанете давать нерыночные цены на новостях?
Цены на новостях рыночные. Разные брокеры пользуются услугами разных провайдеров ликвидности и применяют котирование валютных пар с разным кол-вом знаков после запятой, а также практикуют различные правила изменения торговых условий в моменты выхода новостей. Спрэды, непосредственно влияющие на значения котировок, также могут существенно отличаться у разных брокеров, особенно в том случае, где допустимо их расширение. Поэтому вполне натурально, что в некоторых случаях глубина тиковой истории в низколиквидные периоды новостных гэпов может отличаться.
Почему вы отказываетесь нести ответственность за свои котировки?
Каких-либо особенных "своих" котировок у нас нет. Мы получаем котировки от сторонних контрагентов, как и все прочие брокеры.
Почему вы укрывали информацию о сбое утром в чате и на форуме - ведь на моем месте мог быть любой сливший клиент?
На форуме никто ничего не укрывал. На следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была открыто опубликована на официальном форуме компании и до сих пор доступна для всех клиентов. Форум компании является официальным средством информирования, не лучше и не хуже, чем другие ресурсы.
Что касается скриншота с чатом, к которому вы пытаетесь апеллировать, можно добавить лишь следующее: вы там спрашиваете про сбои в работе *терминала* и вам правильно отвечают, что сбоев в работе именно *терминала* не было, поскольку терминалы запущены на ПК клиентов и компания к возможным сбоям в работе данных терминалов отношения не имеет (как и к любому другому ПО, запущенному на компьютере клиента). Сбои были не в работе терминалов, а в серверной части (со стороны провайдеров ликвидности), и вам об этом прямо сообщается в самом начале чата:
"В работе терминала сбоев не было, были некоторые нюансы с волатильностью и ликвидностью по парам JPY из-за ситуации в Японии".
Так как вы отказались сообщить менеджеру ваши личные данные, он не смог обратиться за подробной консультацией к техническим специалистам - без данных клиента невозможно было сформировать полноценный запрос. Поскольку аннулирование сделок коснулось не более 10 счетов и не носило массовый характер, менеджер не мог заранее об этом знать.
Вся необходимая информация была бы вам предоставлена, если бы вы не пытались вводить менеджера в заблуждение и провоцировать нужную вам реакцию обманным путем:
"Evgeniy | 10:06
были ли вчера какие-либо сбои в работе терминалов
Vladimir Iskeev | 10:13
В работе терминала сбоев не было, но были некоторые нюансы с волатильностью и ликвидностью по парам JPY из-за ситуации в Японии.
Evgeniy | 10:14
если можно - чуть подробнее. что за нюансы?
Vladimir Iskeev | 10:16
Евгений, у Вас возникли какие-то трудности в работе терминала или исполнению ордеров? Назовите пожалуйста Ваш номер счета, логин Кабинета трейдера.
Evgeniy | 10:17
у меня не возникло никаких трудностей, просто мне сказали что в терминале были сбои и отменяли сделки"
Собственно, вы сами открыто признаете, что никаких трудностей у вас не возникло, следовательно, о каких дальнейших претензиях может идти речь? Если первым вашим заявлением было "у меня не возникло никаких трудностей", то все ваши дальнейшие действия теряют смысл. Ведь, согласитесь, в таком случае и жаловаться не на что.
Дальнейшие разъяснения ситуации вы получили не в приватном чате, а публично на форуме компании, где с ними могли ознакомиться все клиенты. А также в переписке по эл. почте.
Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что персональное уведомление об аннулированных сделках с указанием причин и пункта регламента вам в терминал было отправлено заранее - 2011.03.16 в 22:21:40 по лондонскому времени. В логах сервера есть запись о том, что сообщение было успешно вами получено. Очевидно, что затем всеми правдами и неправдами вы пытались выбить из всех каналов поддержки какую-либо иную точку зрения для оправдания ваших недобросовестных действий.
Итак, все ваши выступления как на форумах, так и по каналам поддержки обязательно обрамлялись изрядной порцией провокационной лжи. Если вы приходите в брокерскую компанию и, затем, на форум КРОУФР с единственной целью кого-либо надуть, то и к вам отношение особое - не следует теперь этому удивляться.
Почему вы не проведете рассылку вашим трейдерам с объяснениями? Вам лучше чтобы они узнали о ситуации отсюда?
Как уже неоднократно упоминалось, на следующий же день, утром, информация о сбое и форс-мажоре была открыто опубликована на официальном форуме компании и до сих пор доступна для всех клиентов. Форум компании является официальным средством информирования, не лучше и не хуже, чем другие ресурсы.
Поскольку рыночная ситуация в период 21:00-22:00, которая могла бы быть объектом каких-либо дополнительных оповещений, являлась форс-мажорной, к ней применяется соответствующий пункт регламента:
13. Жалобы и спорные ситуации
13.3. Отклонение заявок на обжалование
...
(III) АМ сохраняет за собой право безоговорочно отклонять:
...
4) заявки на обжалование, относящиеся к последствиям форс-мажорных обстоятельств и сбоев компьютерного оборудования или программного обеспечения.
Следовательно, вне зависимости от того, достигла бы информация о форс-мажоре всех 100% клиентов или нет, любые претензии, которые могли бы за этим последовать, правомерно подлежат безоговорочному отклонению, и это ровным счетом ничего бы ни для кого не изменило. Поэтому вполне логично, что мы ограничились объявлением на официальном форуме компании, а также оповещением затронутых счетов по внутренней почте МТ. Поскольку аннулирование сделок коснулось не более 10 счетов и не носило массовый характер, выбранные способы информирования в данной конкретной ситуации были оптимальными и достаточными.
