Тема: Кто победит: Румус или Метатрейдер?

[TermiT]

Согласно статистике, трейдеры больше всего проигрывают во время устойчивых трендов
Какого-то файла не имею предоставить, но эта информация доносилась до меня из разных уст, а потому склонен доверять её.

Полностью согласен, это равносильно статистике % успешных трейдеров - улавливаете корреляцию? 

[akadex]

Всем интересуюсь, что к торговле имеет отношение.

[bernankin77]

Согласно статистике, трейдеры больше всего проигрывают во время устойчивых трендов
Какого-то файла не имею предоставить, но эта информация доносилась до меня из разных уст, а потому склонен доверять её.

На самом деле это не совсем так. Действительно, трейдеры часто сливаются на трендах именно потому что открывают позиции слишком рано, хотят действовать «на опережение». Многие любят ловить отскоки, особенно на фунте. Только откроют позицию против основного движения, думая, что сейчас начнется коррекция и он получит неплохой куш. Но фунт «опаньки!» и снова по тренду!!!! Так что дело не в трендах, а в психологии и жадности. Ну и вторая, а может и первая причина сливов – это работа без торговой системы и разумеется, без стопов!!!

[emelya]

Так что дело не в трендах, а в психологии и жадности. Ну и вторая, а может и первая причина сливов – это работа без торговой системы и разумеется, без стопов!!!

Конечно, именно из-за патологической жадности люди и ищут как перезайти по валюте, а после этих перезаходов упускается нужное движение, и получается вход в самый неподходящий момент - в итоге лось. А все почему? потому что нарушили систему! Сам грешу

[Vykluchatel]

Это не из-за жадности, а из-за обиды на, упущенное 

[bernankin77]

По этому, спорить о том, что круче - мед или малина, морковка или капуста, МТ или Румус бес толку!
Какая разница, где ты будешь сливаться, если тупо элементарно не используешь законы манименеджмента, работаешь без торговой системы и не выставляешь стопов!!!
Если после одной неудачной сделки ты без проведения какого либо анализа, слету открываешься еще раз, чтобы отыграться, потом быстро еще раз...ну а потом очередное обнуление.
Если ты используешь проверенную торговую систему, не паникуешь, не бросаешься в рынок, потому что тебе "так показалось", то и на Румусе и на МТ будешь получать нормальную прибыль не взирая на то, что где то спред чуть больше или теханализ работает чуть хуже!!!

[KorovЪev]

По этому, спорить о том, что круче - мед или малина, морковка или капуста, МТ или Румус бес толку!
Какая разница, где ты будешь сливаться, если тупо элементарно не используешь законы манименеджмента, работаешь без торговой системы и не выставляешь стопов!!!
Если после одной неудачной сделки ты без проведения какого либо анализа, слету открываешься еще раз, чтобы отыграться, потом быстро еще раз...ну а потом очередное обнуление.
Если ты используешь проверенную торговую систему, не паникуешь, не бросаешься в рынок, потому что тебе "так показалось", то и на Румусе и на МТ будешь получать нормальную прибыль не взирая на то, что где то спред чуть больше или теханализ работает чуть хуже!!!

Бернанкин......да вы просто гуру......
Ёшкин-матрёшкин....

[bernankin77]

Бернанкин......да вы просто гуру......
Ёшкин-матрёшкин....

Дааааа, я такой....!
А еще я и на машинке могу и вообще......
Но на самом деле, всегда нужно вести нормальный диалог, а не брызгать слюной на право и налево. Если с чем то не согласен, то не переходить на оскорбления, а нужно cпокойно все обсудить и т.д.
Ну а если ты настоящий гуру, то нужно этим правом пользоваться и держать высоко свою марку! )))))))))))))))))))))

[vmigunov]

Какая разница, где ты будешь сливаться, если тупо элементарно не используешь законы манименеджмента

bernankin77, простите меня за невежество, мне просто неизвестен ни один из законов манименеджмента. Поэтому я их "тупо элементарно" не использую. Виноват. Техническое образование, знаете, подвело.

Понятия управления рисками, теории надежности, резервирования вполне могу оценить количественно.
Включая риск от погрешности изготовления приемочных калибров для шариков в подшипнике, устанавливаемом в ступицу переднего колеса автомобиля. Для примера вспоминаю сложившиеся в опыте СССР нормы по состоянию на конец 70-х:
- запас прочности при проектировании лебедки, используемой в гражданском строительстве - 18;
- запас прочности при проектировании самолета гражданской авиации - 2.5;
- запас прочности при проектировании боевого самолета - 1.8 (у истребителей меньше). И не дай бог перетяжелить, лишний вес надо отдать боезапасу, иначе экипаж вместе с самолетом погибнет не из-за прочности;
Эти нормы риска - результат богатейшего, в том числе трагического, опыта.

Извините, читающие, говоря о том, откуда выходят стандарты, я обязан сообщить вам вот что.
Реквием.
Пятеро моих знакомых погибли, создавая дельтапланеризм во второй половине 70-х. Тогда пытались делать несущее крыло в виде пленки без предварительного натяжения, просто как соединение трех длинных стеклопластиковых жердей. Когда срывался поток после кабрирования, пленка трепетала, формы не имела, и выйти из пикирования уже никак не было возможности. С тех пор не бывает дельтапланов без натяга пленки. Фактически теперь дельтаплан это крыло жесткой формы с предварительным натяжением. Одинокая пленка форму не держит.
Еще раз простите, нельзя забывать о них. И это лишь те, ко мне был знаком...

Теперь к делу. Я пониманию его как управление рисками. Если это не так, и манименеджмент - что-то другое, то, уважаемый bernankin77, скажите , какие нормы Вы видите в этом слове, отличные от управления рисками. Чтобы дальше я не действовал тупо, элементарно. Как, например, в расчетах среднего времени наработки на отказ. Откройте истину старому технарю, никогда не обучавшемуся финансовой грамоте.

[bernankin77]

Ну вы конечно накрутили делов то. Я сам по образованию проектировал подводные лодки, и конечно то же могу привести множество примеров, какие должны быть запасы прочности на сжатие на продольное и поперечное деформирование и т.п. Но это мало имеет отношения к торговле на рынке.
Манименеджмент (ММ) это и есть управление капиталом. По сути это целая наука и в большинстве своем там оперируют очень многими терминами с различными формулами. Я думаю нет смысла все это приводить здесь + еще тестирование торговых систем их эффективность и т.д. Я обычно свожу весь ММ к 3 основным правилам. Уверяю Вас, если Вы будете выполнять хотя бы эти 3 правила, у вас уже НИКОГДА не будет стрессов, бессонных ночей и ранних седых волос ))
Кстати, не стал перечитывать ветку, но мне кажется, что эти правила уже неоднократно писались. Ладно значит напомню еще раз.
1. по одной валютной паре не стоит входить в рынок суммой, превышающей 5% от вашего депозита
2. Общая сумма зарезервированная под открытые позиции не должна превышать 25%
3. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить стопы, величина которого не должна быть более 2% от депозита по каждой сделке.
Вот и все. Нет, можно конечно еще добавить, но даже этих 3 пунктов достаточно.

[vmigunov]

Я обычно свожу весь ММ к 3 основным правилам. Уверяю Вас, если Вы будете выполнять хотя бы эти 3 правила, у вас уже НИКОГДА не будет стрессов, бессонных ночей и ранних седых волос ))
Кстати, не стал перечитывать ветку, но мне кажется, что эти правила уже неоднократно писались. Ладно значит напомню еще раз.
1. по одной валютной паре не стоит входить в рынок суммой, превышающей 5% от вашего депозита
2. Общая сумма зарезервированная под открытые позиции не должна превышать 25%
3. Нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить стопы, величина которого не должна быть более 2% от депозита по каждой сделке.
Вот и все. Нет, можно конечно еще добавить, но даже этих 3 пунктов достаточно.

По 1. речь идет о залоге при плече 1:100 или о чем-то другом?
В 2. даже не могу предположить, что это: "сумма зарезервированная под открытые позиции". Чтобы дотянуть все их до стоплоссов или что-то иное?
По 3. согласен, предпочитаю ставить, чем не ставить, но только вне области закрытия сделки по разумным основаниям. Обычно веду торговлю на многих счетах, пусть даже один сольется на 100%, стресса нет. В общем, ставлю на 15-20%. Это как раз вне моих областей разумного закрытия, такие же ставлю и тейкпрофиты. И то, и другое на случай очень быстрого рынка. А у вас 2%, почему?

У меня стрессы бывают от разочарования в людях, когда не платят прибыль. Остальное - технические вопросы.

[bernankin77]

По 1. речь идет о залоге при плече 1:100 или о чем-то другом?
В 2. даже не могу предположить, что это: "сумма зарезервированная под открытые позиции". Чтобы дотянуть все их до стоплоссов или что-то иное?
По 3. согласен, предпочитаю ставить, чем не ставить, но только вне области закрытия сделки по разумным основаниям. Обычно веду торговлю на многих счетах, пусть даже один сольется на 100%, стресса нет. В общем, ставлю на 15-20%. Это как раз вне моих областей разумного закрытия, такие же ставлю и тейкпрофиты. И то, и другое на случай очень быстрого рынка. А у вас 2%, почему?
[/quote]
1. Да, брокер по умолчанию дает плечо 1:100. Если у вас депозит 10000$, то открывать позицию нужно не превышая 5%, т.е. 500$ (без плеча) с учетом плеча это будет лот 50 000. причем я не говорю, что нужно открываться лотом в 50 000, НЕ БОЛЕЕ, т.е. лучше открываться лотом в 20 000 например.
2. Наверное правильно  было сказать "общая сумма открытых позиций" не должна превышать 25%. Т.е. при депозите 10 000, не стоит открывать позиций в общей сложности на 2 500 (без плеча0, учитывая плечо 1:100 вы можете одновременно открыть несколько позиций на сумму 250 000. (ну так утрированно скажем 5 позиций по 50 000  по 5 валютным парам).
3. 15-20% это очень много. Если мы по одной валюте открываемся лотом в 5% от депозита, то как может быть стоп на 15-20%? Я же говорю - не более 2% ОТ ДЕПОЗИТА, а не от размера вашей позиции. Это нужно четко различать!
Эти правила я давно получил учась в ФК и знаете, они меня еще ни разу не подвели!!!...ну разумеетя когда я их выполнял. Потому что депозиты сливаются именно потому что плюешь на эти правила!

[vmigunov]

По 1. речь идет о залоге при плече 1:100 или о чем-то другом?
В 2. даже не могу предположить, что это: "сумма зарезервированная под открытые позиции". Чтобы дотянуть все их до стоплоссов или что-то иное?
По 3. согласен, предпочитаю ставить, чем не ставить, но только вне области закрытия сделки по разумным основаниям. Обычно веду торговлю на многих счетах, пусть даже один сольется на 100%, стресса нет. В общем, ставлю на 15-20%. Это как раз вне моих областей разумного закрытия, такие же ставлю и тейкпрофиты. И то, и другое на случай очень быстрого рынка. А у вас 2%, почему?

1. Да, брокер по умолчанию дает плечо 1:100. Если у вас депозит 10000$, то открывать позицию нужно не превышая 5%, т.е. 500$ (без плеча) с учетом плеча это будет лот 50 000. причем я не говорю, что нужно открываться лотом в 50 000, НЕ БОЛЕЕ, т.е. лучше открываться лотом в 20 000 например.
2. Наверное правильно  было сказать "общая сумма открытых позиций" не должна превышать 25%. Т.е. при депозите 10 000, не стоит открывать позиций в общей сложности на 2 500 (без плеча0, учитывая плечо 1:100 вы можете одновременно открыть несколько позиций на сумму 250 000. (ну так утрированно скажем 5 позиций по 50 000  по 5 валютным парам).
3. 15-20% это очень много. Если мы по одной валюте открываемся лотом в 5% от депозита, то как может быть стоп на 15-20%? Я же говорю - не более 2% ОТ ДЕПОЗИТА, а не от размера вашей позиции. Это нужно четко различать!
Эти правила я давно получил учась в ФК и знаете, они меня еще ни разу не подвели!!!...ну разумеетя когда я их выполнял. Потому что депозиты сливаются именно потому что плюешь на эти правила!

Уважаемый bernankin77!
Мне было бы интересно, и даже очень, обсудить вопросы управления рисками в торговле на Форекс детально. Извините, те, кто пришел в ДЦ за адреналином, речь пойдет исключительно о случаях прибыльной торговли.

В Ваших правилах я вижу императив, относящийся исключительно к торговым операциям. Почему так? Мне кажется, начинать надо с другого.

Наша цель - балансовые операции. Не торговые, они лишь одно из средств, никак не цель. Целью они являются для тех, кто пришел за адреналином.

1. Самое главное - финансовое состояние компании. В состоянии ли и хочет ли ДЦ платить по долгам. Если ему плохо, надо готовиться к неожиданностям. Смерть ДЦ, как правило, означает и смерть надежд на выплаты клиентам принадлежащих им средств.
Это надо учитывать и включать в расчет рисков.

2. Не вижу совершенно ничего страшного в сливе депозита на одном, двух, трех из счетов. Пусть даже это был не слив, а прямой отъем ДЦ всех средств в нарушение регламента. К этому надо привыкать. На этом форуме Вам удалось, надеюсь, увидеть много таких случаев. Их надо тоже учитывать и включать в расчет рисков.

Поведение многих ДЦ с позиций 1 и 2 я стараюсь отслеживать. И вижу в этом основную часть управления рисками.

[bernankin77]

Наша цель - балансовые операции. Не торговые, они лишь одно из средств, никак не цель. Целью они являются для тех, кто пришел за адреналином.
1. Самое главное - финансовое состояние компании. В состоянии ли и хочет ли ДЦ платить по долгам. Если ему плохо, надо готовиться к неожиданностям. Смерть ДЦ, как правило, означает и смерть надежд на выплаты клиентам принадлежащих им средств. Это надо учитывать и включать в расчет рисков.
2. Не вижу совершенно ничего страшного в сливе депозита на одном, двух, трех из счетов. Пусть даже это был не слив, а прямой отъем ДЦ всех средств в нарушение регламента. К этому надо привыкать. На этом форуме Вам удалось, надеюсь, увидеть много таких случаев. Их надо тоже учитывать и включать в расчет рисков.
Поведение многих ДЦ с позиций 1 и 2 я стараюсь отслеживать. И вижу в этом основную часть управления рисками.

Вы меня просто совсем ввергли в состояние "нестояния" потому что я реально запутался...особенно всего того, что касается размышлений про ДЦ. Я действительно не понимаю, про какие ДЦ Вы говорите и что значит "платить по долгам" и т.п. Я всегда работал и работаю только с крупными ДЦ (из соображений рекламы не говорю про них) и никаких сомнений в их состоятельности не было. Понятно, что гарантировать никто и ничего не может, лопнуть может все что угодно, например банк Lemon Brothers, но если компания работает на рынке уже 15-20 лет, у нее десятки тысяч клиентов, то мне этого достаточно, чтобы открыть у нее счет. Если вы ведетесь например на то, что какая то контора типа "ВафляФорекс" дает вам спреды 0.01пункта, ввод и вывод денег за 15 секунд, и другие примочки, при этом, у нее нет никакой истории, то конечно же нужно быть готовым к тому, что в одно прекрасное утро этой конторки просто не будет вместе с вашими денюжками. Кстати, что еще заметил, чем меньше денег клиент хочет положить на счет, тем больше он собирает сведений о компании, обязательно требует договора, гарантии и т.д. Я на форумах много таких читал.
По этому, я такие риски просто не включаю в расчет, потому что рыночные риски и по сути форс-мажоры это разные вещи. С таким же успехом можно говорить о землетрясении, налете террористов и т.п. Я так понимаю, что Вы не очень то много торговали на рынке на реале (если вообще торговали), так вот поверьте, если Вы будете постоянно о том, что ДЦ (брокер) лопнет, кинет Вас, полтасует результаты и т.п., то лучше вообще не торговать никогда, потому что ни к чему хорошему это не приведет.
Нужно отрешиться от этих проблем, как от навязчивой идее, что сейчас прилетит очередной метеорит и грохнется прямо на вас!

[vmigunov]

По этому, я такие риски просто не включаю в расчет, потому что рыночные риски и по сути форс-мажоры это разные вещи. С таким же успехом можно говорить о землетрясении, налете террористов и т.п. Я так понимаю, что Вы не очень то много торговали на рынке на реале (если вообще торговали), так вот поверьте, если Вы будете постоянно о том, что ДЦ (брокер) лопнет, кинет Вас, полтасует результаты и т.п., то лучше вообще не торговать никогда, потому что ни к чему хорошему это не приведет.
Нужно отрешиться от этих проблем, как от навязчивой идее, что сейчас прилетит очередной метеорит и грохнется прямо на вас!

Хорошо, согласен считать, что я торговал на сюрреалистических счетах, а Вы на реальных. Мне так будет проще, остается лишь задавать вопросы. Более того, обопрусь на чужие мнения. В частности, вот это,
http://forum.raufr.ru/showthread.php?52927, почти пятилетней давности, сообщение mayzus, UWCFX CEO & President, от 02.09.2008 04:58, тема "Иллюзии и реалии пипсовки":

   Пипсуете вы на центовом счете - разумеется, стратегия ваша гарантированная - НО ТОЛЬКО В ВАШИХ ГЛАЗАХ, ибо - потеря 50 центов с кажой торговой операции - есть приемлемый убыток для брокера - ибо ВЫ, пипсуя - подтянете десятки и сотни таких-же пипсовщиков, которых брокер будет успешно раздаивать на десятки и сотни тысяч долларов! Пипс = 1 цент, без внимания; пипс = 10 центов - без внимания; писп = 1 доллар - под вопросм; пипс = 10 долларов - внимание; пипс = 100 долларов - ахтунг; пипс = 1000 долларов - руками; пипс = 10000 долларов - слить!!!!
   Брокер, предлагая вам спред в 0 - 1 пипс, в состоянии "раздоить" вас на 8 пипсов со сделки. Грамотный дилер - раздоит и на 10.
Конец цитаты

Это правила работы ДЦ. Он, по-Вашему, лжет, наговаривает на ручное исполнение и на грамотных дилеров? Или уникум, практикующий в своих ДЦ такие подходы, а в других ДЦ все иначе, по-белому, по-пушистому?
Следует ли отрешаться от таких подходов ДЦ, считая их столь же нереальными, как попадание метеорита в человека?

Если верить его словам, то
1. риски кардинально уменьшатся, если распределить торговые средства на много-много ДЦ и перейти из разрядов "слить!!!" и "руками"  в такие приятные, как "без внимания" или хотя бы лавировать в окрестности разряда "под вопросом";
2. шансы "раздаивания" клиента "на десятки и сотни тысяч" ниже в недавно открывшихся ДЦ, где не все дилеры достаточно грамотны, чтобы "слить!!!" "руками". В старых, устоявшихся ДЦ дилеры должны уметь это лучше.

Еще одна цитата, но по памяти. Rann здесь, на этом форуме, сообщал, что банки (контрагенты) предлагают ДЦ три типа потока котировок:
- обычный;
- для "токсичных" клиентов (тех, что торгуют прибыльно);
- для клиентов, работающих на запаздывании котировок.

Поверим? Если это так, то мелкие, начинающие ДЦ, у которых не хватает средств на покупку всех трех потоков, имеют меньше возможностей сделать прибыльного клиента убыточным. Почему бы не учесть это снижение рисков?

Банкротство ДЦ, подтасовка, и прочие аналогичные неприятности, конечно же, не приведут ни к чему хорошему. Приведут к плохому. Однако если о них думать, а не забывать, и распределить средства на много-много ДЦ, то будем иметь вот что.
В целом, за несколько лет, плохого не будет меньше. Все вероятности сохранятся. При N счетах вместо одного плохое будет наступать в N раз чаще, но по масштабам каждый случай будет в N раз слабее. Плохое размазывается по времени наступления. Соответственно, не станет катастрофой. При 20 счетах слив одного депозита даст 5% просадку общего капитала, это дело вполне привычное и не вызывает никаких трудностей в восстановлении в случае прибыльной торговли.
И тогда, действительно, можно будет спокойно и взвешенно "отрешиться от этих проблем". Не зарывая голову в песок.

Это возможно, конечно же, лишь при автоматической торговле. Если торговая стратегия ручная, включает необходимым элементом человеческое участие, на 20 счетах параллельно не поторгуешь. В этом случае, вероятно, вполне пригодна Ваша позиция, bernankin77. Придется выбрать крупный ДЦ с долгой историей, сложить все на один счет, смириться с грамотностью "раздаивающих" дилеров и уповать на невозможность крупных неторговых неприятностей.