Теоретически, отсутствие автоторговли снижает нагрузку на сервер. Может кто сравнивал в ФК, вел одновременно работу на Румусе и МТ4 - есть разница?
Интересное мнение. А почему, собственно, автоторговля должна нагружать сервер больше, чем ручная? Я не вижу связи нагрузки на сервер с автоматизацией торговли.
Дк это серьезная проблема современности. Читал статью, где Чикагская (могу ошибаться, может другая) биржа вообще подумывала сделать спред в районе 15 - 30 пунктов, чтобы отсечь роботов-пипсовщиков. Большой поток запросов, там цифры приводились, ну суть в том, что за 15 лет нагрузка выросла более чем в 1000 раз. Из-за этого и графики становятся менее предсказуемыми. В общем, если еще на глаза попадется, кину ссылку.
Вот и подумал, может действия ФК как-то с этим связаны.
Выскажу свои соображения.
По-моему, нагрузку порождает не сама автоматизация торговли, а возможность применения новых торговых стратегий, опирающихся на быструю реакцию. Если среднесрочнику удалось формализовать и запрограммировать свою систему, она, как и ранее при ручной реализации, будет порождать 1-10 торговых сигналов в неделю. А на бирже тот, кто сумеет среагировать на появление выгодной заявки в стакане раньше других, сразу получает преимущество. И создаются системы, основанные именно на нем.
Биржи в целом, по-моему, не против, ведь их доходы от числа сделок растут. Читал, что одна из компаний высокочастотного трейдинга вложила 300 млн. USD в прокладку нового кабеля Лондон - Нью Йорк по дну атлантики с целью уменьшить задержку прохождения сигнала с 65 до 6 мс (5570 км, теоретический предел 2 мс). Среди прочих технологических решений используется то, что скорость света в воздухе (0.999875 от его скорости в вакууме) выше, чем в стекле (соответственно 0.67). Будет уложено полое стекловолокно. Топчут дорогу к NYSE. Не зря же. Значит, высокочастотный трейдинг - перспектива. Кстати, он резко поднимает ликвидность и стабилизирует курсы.
Но, сдается мне, именно для бирж, где надо успеть схватить заявку ограниченного объема, появившуюся в стакане. Для ДЦ, где заявляется неограниченная ликвидность и вообще не видны чужие отложенные ордера, успевать вроде бы и не за чем. Другое дело, что люди при автоматической торговле иногда применяют явно недопустимые методы типа забить сервер запросами, чтобы он ошибся и исполнил запрос по нереальной цене. Либо постоянно передвигают сетку из 200-600 отложенных ордеров. Тоже своего рода новые возможности, недоступные в ручной торговле. Тут уж надо ограничивать.
Естественное ограничение уже имеется в терминале MT4. Запросы SendOrder в MQL4 исполняются с ожиданием результата (синхронный режим, на биржах можно работать и в асинхронном), и в это время новый запрос получает сразу ответ "Торговый поток занят". И занят он бывает обычно не меньше 500 мс. Это естественное ограничение ДЦ может легко усилить, например, с помощью автодилера, искусственно создающего задержку исполнения. Мы все наблюдали долгое-долгое исполнение ордеров. Так что проблемам с перегрузкой сервера ДЦ, на первый взгляд, и появляться неоткуда. Разве уж совсем безответственно ДЦ ставит очень слабый сервер либо сам грузит его другими задачами.
