Лень - двигатель прогресса
Человек (а трейдер в особенности) всегда хочет поменьше работать и побольше получать.
На всех нерусских (да и наших тоже) форумах по трейдингу периодически возникают и активно обсуждаются простейшие стратегии типа "выставь ордера и забудь". Взявшись переводить очередной такой опус с форума
StrategyBuilderfx, я подумал, что, собравшись вместе, мы могли бы внести неоценимый вклад в сокровищницу трейдерской мысли
Вот, так сказать, исходный текст вышеприведенной ссылки в вольной интерпретации:
Я смотрю на цену Euro, GBP и CHF в 12 часов дня, во время ланча (товарищ из Новой Зеландии, это 23.00 GMT)
. Выставляю ордера на расстоянии 30 пипсов от цены закрытия часа.
Например, если в 12.00 NZT Euro закрылась по 1.3045, я ставлю ордер на покупку по 1.3075 и на продажу по 1.3015.
Экспериментально я выявил уровни стоп-лосса на расстоянии 60 пипсов и тейк-профита на расстоянии 100 пипсов.
Все ордера снимаются в полночь (по новозеландски - это 11.00 GMT)
, тогда же я закрываю все открытые позиции, невзирая на их прибыльность и иду спать.Такая вот незамысловатая схема. Тем не менее, результаты достойны внимания (если товарищ не врет
) :
За 4 недели тестирования вручную:
Декабрь 6-10 Euro 232 пипса, CHF 237 пипсов, GBP 348 пипсов
Декабрь 13-17 Euro 58 пипсов, CHF 207 пипсов, GBP 106 пипсов
Январь 3-7 Euro 208 пипсов, CHF 233 пипса, GBP 192 пипса
Январь 10-14 Euro 227 пипсов, CHF 274 пипса, GBP 258 пипсов
Всего за 4 недели получилось 2580 пипсов. Одна-а-ако....
Ну вот. Дабы не плодить переводы подобных систем, предлагаю следующее:
Вводная у нас такова -
Смотрим на цену закрытия часа в АА:00 - первое неизвестное
Откладываем от этой цены вверх и вниз ВВ пипсов - второе неизвестное
Выставляем ордера со стоп-лоссом CC - третье неизвестное
и с тейк-профитом DD - четвертое неизвестное
В ЕЕ:00 закрываем работающие позиции и снимаем неоткрывшиеся ордера - пятое неизвестное.Существует множество программ, которым вполне по силам подобрать для нас оптимальные параметры в такой системе. Навскидку (из того, что есть у меня), это Amibroker, Wealth-Lab, наверное, Метатрейдер. Лично я готов протестировать такую идею на любом массиве данных и по любым парам валют (да-да, можно немножко потрудиться, чтобы потом только собирать прибыль
, поэтому, наверное, не я один готов). Только вот с кодированием систем у меня туго...
Отсюда просьба к знатокам - напишите код для любой существующей программы, которая могла бы прогнать задачку на истории и сравнить результаты. Мы ее протестируем и вынесем раз и навсегда заключение - стоит ли обращать на подобное внимание. Вот мы и прославимся
