Я назвал эту систему «Странные валюты», потому что поскольку это достаточно обычная механическая система торговли по тренду с достаточно необычными правилами выхода (которые, тем не менее, как кажется, работают). Обычно системы следования тренду генерируют больше убыточных сделок, чем прибыльных. Однако прибыльные сделки как правило более весомы, чем убыточные в плане размера. Можно ожидать, что хорошая система следования тренду будет иметь коэффициент прибыльной сделки по отношению к убыточной 60/40, при этом в среднем 40% прибыльных сделок будет в 2-3 раза больше по размеру, чем убыточные сделки.
Цель торговой системы заработать профит на сильных движениях, когда мы покупаем на максимуме и продаем еще выше или продаем на минимуме, а затем покупаем еще ниже (при открытии коротких позиций). Хорошо известный пример подобного рода системы может быть система пробоя канала Дончиана с параметрами 55/20. Согласно правилам это системы, мы открываем длинную позицию, когда цена пробивает 55-дневный максимум, и закрываем длинную позицию, когда цена пробивает вниз 20-дневный минимум. Мы также открываем короткую позицию, когда цена пробивает вниз 55-дневный минимум и закрываем короткую позицию, когда цена пробивает вверх 20-днеыный максимум. Покупкам на максимуме и продажа на минимуме кажутся противоречащими здравому смыслу (большинство трейдеров настроены на то, чтобы покупать на минимуме и продавать на максимуме), Однако эти системы работают за счет того, что мы используем преимущество от небольшого числа очень сильных непредвиденных движений вверх и вниз, в которые мы входим относительно рано и достаточно долго «висим» на них (иногда в течение месяцев), пока тренд не завершился. Однако в большинстве случаев, я бы сказал, что примерно в 60% случаев, хотя я не делал специальных вычислений, движения вверх после формирования 55-дневного максимума не являются столь сильными, чтобы покрыть убытки, которые мы понесем, ожидая 20-дневного минимума, которого нам необходимо дождаться для закрытия позиции. Поэтому придерживаться правил такой системы весьма сложно, особенно когда происходит последовательность убыточных сделок, приносящая большую просадку. В это время большое движение, которое поможет покрыть нам все убытки, кажется иллюзией.
Я внес изменения в эту систему. Мы открываем длинную позицию, когда цена закрылась выше, чем она закрывалась в течение Х дней, мы закрываем длинную позицию, если цена не сформировала новый максимум в течение У дней. Мы открываем короткую позицию, когда цена закрылась ниже, чем она закрывалась в течение Х дней, мы закрываем короткую позицию, если цена не сформировала новый минимум в течение У дней. Закрытие позиции, если она не сформировала новый экстремальный максимум или минимум в течение У дней, кажется, должно сработать хорошо, так как мы закрываем позицию еще до того, как мы отдали слишком много пипсов рынку, что должно дать нам более высокий процент прибыльных сделок. Если же в течение У дней рынок просто консолидировался перед тем как продолжить движение в нашем направлении, то мы просто закрываем, а затем снова открываем позицию, после того как период консолидации завершился, обычно в таких случаях мы не будем нести больших убытков, и почти наверняка размер этого убытка будет меньше, чем если бы мы ждали 20-дневного минимума. Кроме того, эти правила позволяют нам находиться вне рынка, когда он не находится в состоянии тренда, что, само по себе, представляет большой плюс для системы следования тренду.
Стоп-лосс: Добавление стоп-лосса к любой системе, если он недостаточно велик, ухудшает ожидание от системы. В этой системе я использовал стоп-лосс в размере 10% от рыночной цены.
Правила технической торговой системы «Странные валюты».
Открываем длинную позицию, если цена закрылась выше, чем цены закрытия Х дней.
Закрываем длинную позицию, если в течение У дней цена не смогла закрыться выше.
Используем стоп-лосс в размере 10% от цены закрытия дня, когда вы открыли длинную позицию.
Или
Открываем короткую позицию, если цена закрылась ниже, чем цены закрытия Х дней.
Закрываем длинную позицию, если в течение У дней цена не смогла закрыться ниже.
Используем стоп-лосс в размере 10% от цены закрытия дня, когда вы открыли короткую позицию.
Я собираюсь протестировать эту систему на нескольких основных валютных парах с использованием следующих параметров:
X = 120, Y = 12 (длинный).
X = 60, Y = 10 (средний).
X = 30, Y = 8 (короткий).
Результаты.
Наиболее очевидная вещь – важность временного диапазона для итогов теста. Чем больше временной диапазон, который мы используем, тем более значительным будет максимум или минимум. При тестировании на 120-дневном временном диапазоне каждая валютная пара давала результат 50% прибыльных сделок или больше, при этом прибыль по прибыльным сделкам была значительно больше убытка по убыточным. Подробные результаты представлены
здесь.Обратите внимание на то, что «количество дней» - это количество торговых, а не календарных дней.
EUR/USDДанные с 1 сентября 1999 года по 29 июля 2009 года
(X = 120, Y = 12) –
Общее количество сделок: 32
Количество прибыльных сделок: 20
Количество убыточных сделок: 12
Средний размер прибыльной сделки: 420.6
Средний размер убыточной сделки: -244.6
Количество заработанных пипсов: 8412
Количество проигранных пипсов: 2935
Соотношение прибыли к убытку: 2.87 к 1
(X = 60, Y = 10) –
Общее количество сделок: 53
Количество прибыльных сделок: 26
Количество убыточных сделок: 27
Средний размер прибыльной сделки: 393.1
Средний размер убыточной сделки: -224.8
Количество заработанных пипсов: 10220.5
Количество проигранных пипсов: 6070
Соотношение прибыли к убытку: 1.68 к 1
(X = 30, Y = 8) –
Общее количество сделок: 96
Количество прибыльных сделок: 39
Количество убыточных сделок: 57
Средний размер прибыльной сделки: 352.6
Средний размер убыточной сделки: -175.4
Количество заработанных пипсов: 13750.2
Количество проигранных пипсов: 9995
Соотношение прибыли к убытку: 1.38 к 1
USD/JPYДанные для периода с 2 августа 1999 года до 29 июля 2009 года
(X = 120, Y = 12) –
Общее количество сделок: 25
Количество прибыльных сделок: 15
Количество убыточных сделок: 10
Средний размер прибыльной сделки: 325.9
Средний размер убыточной сделки: -167.1
Количество заработанных пипсов: 4888
Количество проигранных пипсов: -1671
Соотношение прибыли к убытку: 2.92 к 1
(X = 60, Y = 10) –
Общее количество сделок: 50
Количество прибыльных сделок: 26
Количество убыточных сделок: 24
Средний размер прибыльной сделки: 267.5
Средний размер убыточной сделки: -167.6
Количество заработанных пипсов: 6954
Количество проигранных пипсов: -4022.2
Соотношение прибыли к убытку: 1.73 к 1
(X = 30, Y = 8) –
Общее количество сделок: 91
Количество прибыльных сделок: 45
Количество убыточных сделок: 46
Средний размер прибыльной сделки: 201.3
Средний размер убыточной сделки: -135.2
Количество заработанных пипсов: 9060.4
Количество проигранных пипсов: -6218.2
Соотношение прибыли к убытку: 1.46 к 1
GBP/USDДанные с 1 сентября 1999 года по 29 июля 2009 года
(X = 120, Y = 12) –
Общее количество сделок: 32
Количество прибыльных сделок: 18
Количество убыточных сделок: 14
Средний размер прибыльной сделки: 505.6
Средний размер убыточной сделки: -245.3
Количество заработанных пипсов: 9100.2
Количество проигранных пипсов: -3434.3
Соотношение прибыли к убытку: 2.65 к 1
(X = 60, Y = 10) –
Общее количество сделок: 53
Количество прибыльных сделок: 28
Количество убыточных сделок: 25
Средний размер прибыльной сделки: -268.5
Средний размер убыточной сделки: 427.1
Количество заработанных пипсов: 11958.9
Количество проигранных пипсов: -6713
Соотношение прибыли к убытку: 1.78 к 1
(X = 30, Y = 8) –
Общее количество сделок: 93
Количество прибыльных сделок: 42
Количество убыточных сделок: 51
Средний размер прибыльной сделки: 375.3
Средний размер убыточной сделки: -206.4
Количество заработанных пипсов: 15763.7
Количество проигранных пипсов: -10526.3
Соотношение прибыли к убытку: 1.50 к 1
USDCHFДанные с 1 сентября 1999 года по 29 июля 2009 года
(X = 120, Y = 12) –
Общее количество сделок: 30
Количество прибыльных сделок: 15
Количество убыточных сделок: 15
Средний размер прибыльной сделки: 405
Средний размер убыточной сделки: -252.4
Количество заработанных пипсов: 6075
Количество проигранных пипсов: -3786
Соотношение прибыли к убытку: 1.60 к 1
(X = 60, Y = 10) –
Общее количество сделок: 60
Количество прибыльных сделок: 22
Количество убыточных сделок: 38
Средний размер прибыльной сделки: 444.9
Средний размер убыточной сделки: -222
Количество заработанных пипсов: 9788.4
Количество проигранных пипсов: -8436.5
Соотношение прибыли к убытку: 1.16 к 1
(X = 30, Y = 8) –
Общее количество сделок: 93
Количество прибыльных сделок: 41
Количество убыточных сделок: 52
Средний размер прибыльной сделки: 13577.1
Средний размер убыточной сделки: -12367
Количество заработанных пипсов: 331.1
Количество проигранных пипсов: -237.8
Соотношение прибыли к убытку: 1.10 к 1
USD/CADДанные с 1 сентября 1999 года по 29 июля 2009 года
(X = 120, Y = 12) –
Общее количество сделок: 36
Количество прибыльных сделок: 19
Количество убыточных сделок: 17
Средний размер прибыльной сделки: 371.1
Средний размер убыточной сделки: -163.8
Количество заработанных пипсов: 7051.8
Количество проигранных пипсов: -2785.5
Соотношение прибыли к убытку: 2.53 к 1
(X = 60, Y = 10) –
Общее количество сделок: 60
Количество прибыльных сделок: 24
Количество убыточных сделок: 36
Средний размер прибыльной сделки: 324.7
Средний размер убыточной сделки: -173.4
Количество заработанных пипсов: 7793.9
Количество проигранных пипсов: -6241
Соотношение прибыли к убытку: 1.25 к 1
(X = 30, Y = 8) –
Общее количество сделок: 95
Количество прибыльных сделок: 63
Количество убыточных сделок: 32
Средний размер прибыльной сделки: 152.1
Средний размер убыточной сделки: 311.5
Количество заработанных пипсов: 9583.2
Количество проигранных пипсов: -9968.1
Соотношение прибыли к убытку: 0.96 к 1
Возможные улучшения. Опытные трейдеры говорят, что хорошая сделка редко идет против вас, то есть прибыльная сделка обычно не должна оказываться в «красном». Хотя добавление жесткого стоп-лосса обычно ухудшает параметры системы, в данном случае улучшение параметров стоп-лосса может оказаться полезным. В полных результатах
теста , вы найдете следующие данные: Колл (длинная или короткая позиция), дату, когда была открыта сделка, цену открытия, дату закрытия сделки, цену закрытия, максимальную просадку в пипсах, просадку в процентах от цены открытия и окончательный результат (прибыль или убыток в пипсах). Я бы предложил сделать более жестким стоп-лосс, и посмотреть, какие результаты будут получены. Для долгосрочного диапазона можно ввести стоп-лосс около 5%. Оставляю эти усовершенствования за читателем. Надеюсь, кому эта статья окажется полезной.
© Оригинал статьи опубликован
здесь © Перевод:
www.kroufr.ru