Тема: Можно ли заработать на демо-конкурсах форекс ?

[Linstep]

Вот и я о том Трудишься, разрабатываешь, ищещь новые решения...а в итоге "В общем-то то же самое следование тренду"

Однажды я была на семинаре (не о форексе речь шла), где человек 2 часа нагружал всех терминами, заумностями, методиками, а потом в конце сказал: "У меня не получилось, возможно, у вас получится"

Не совсем то же. Нужно видеть рынок в целом и частностях, а это не просто. Иначе это будет все тот же метод "научного тыка". Хотя бывают исключения - ралли, свободные падения, когда все сравнительно очевидно.
А по поводу семинаров не удивительно. Неизвестно все ли биржевые классики преуспевали на рынке -  Эллиот умер в нищете, Ганн никогда не торговал,
а только обучал своей теории, Мартингейла вообще никогда не существовало. Я тут дочитал до конца книгу Росса - в конце такая чушь написана, к примеру рисунки с фильтрацией крюков полосами Болинджера , что у меня возникли сомнения в его успешной торговле.
Что уж тут говорить о наших "Мастерах трейдинга".

[Йа твоя детка]

Я играю 1:10 максимум

Рискну предположить, что задаю наиглупейший вопрос , однако: если у меня заявленное плечо 1:100, а работаю я лотом 0,1, значит ли это, что технически у мну плечо 1:10 ?))

[Lsw104k]

Я играю 1:10 максимум

Рискну предположить, что задаю наиглупейший вопрос , однако: если у меня заявленное плечо 1:100, а работаю я лотом 0,1, значит ли это, что технически у мну плечо 1:10 ?))

Если на депо 1000 то да.

[Йа твоя детка]

Если на депо 1000 то да.

Вот за ТЫЩУ не поняла, но что ответ утвердителен - уяснила)

[neophyte]

Лень повторять, просто процитирую

Сообщение от A_Dyachenko 
а у меня плечо 1/1000 и торгую минимальным лотом в 0.01, так как депо еще слишком мало, если депо увеличиваю в 3 раза, а за неделю где то так получаеться, то лот увеличиваю лишь в 2 раза, тем самым снижаю риск

Кто-нибудь что-нибудь понял?
Я лично нет.
Понял лишь одно, что из форума в форум переходит каша и путаница понятий о том, что такое плечо и как оно работает. И из форума в форум... Впрочем лучше по существу.

Цифра максимального кредитного плеча, которое дает брокер, и плечо реальной торговли трейдера - это две совершенно разные вещи.

Пример 1. У вас депозит 1000$.
а) Плечо брокера 1:500.
Вы купили 0.1 лота USDJPY, т.е. объем сделки 10000$.
Какое у вас плечо? 1:10, т.е. объем проведенной сделки в 10 раз больше имеющихся у вас средств.
б) Плечо брокера 1:100.
Вы купили 0.1 лота USDJPY, т.е. объем сделки 10000$.
Какое у вас плечо? Тоже 1:10, т.е. объем проведенной сделки в 10 раз больше имеющихся у вас средств.

Чем отличается ситуация? Правильно, ничем.

Пример 2. У вас депозит 1000$.
а) Плечо брокера 1:500.
Вы купили 1 лот USDJPY, т.е. объем сделки 100000$.
Какое у вас плечо? 1:100, т.е. объем проведенной сделки в 100 раз больше имеющихся у вас средств.
б) Плечо брокера 1:100.
Вы купили 1 лот USDJPY, т.е. объем сделки 100000$.
Какое у вас плечо? Тоже 1:100, т.е. объем проведенной сделки в 100 раз больше имеющихся у вас средств.

Чем отличается ситуация? Опять ничем.

Пример 3. У вас депозит 1000$.
а) Плечо брокера 1:500.
Вы купили 2 лота USDJPY, т.е. объем сделки 200000$.
Какое у вас плечо? 1:200, т.е. объем проведенной сделки в 200 раз больше имеющихся у вас средств.
б) Плечо брокера 1:100.
Вы хотели купить 2 лота USDJPY, но брокер показал вам кукиш, поскольку максимальное плечо, которое он разрешает 1:100, а вы хотите задрать объемы сверх дозволенных и совершить сделку с плечом 1:200.

Вот здесь и пошли отличия.
*******************************
Теперь немного лирики.
Часто звучит, мой брокер такая сволочь. Дал плечо 1:1000, чтобы я быстрее слился.
А ведь из приведенного выше примера видно, что не брокер виноват, а тот кретин, который кнопки на терминале нажимает.
Правда некоторый резон в замечании про вину брокера есть. Плечо 1:1000 быстрее выявит тех, кто не может сам управлять своими действиями, не соображает, что он делает и кому нужны внешние рамки, чтобы держать риски торговли в пределах разумного.
Но это уже из области медицины... Потому что для того, чтобы слить любое депо в мгновение ока и плеча 1:100 вполне достаточно.

Теперь еще раз вернемся к цитате, с которой начался пост

Сообщение от A_Dyachenko 
а у меня плечо 1/1000 и торгую минимальным лотом в 0.01, так как депо еще слишком мало, если депо увеличиваю в 3 раза, а за неделю где то так получаеться, то лот увеличиваю лишь в 2 раза, тем самым снижаю риск

и спросим. А какое у вас все-таки реальное плечо? 1:1000 или все-таки меньше? Подозреваю последнее, иначе вы или еще не торгуете или уже не торгуете. Варианты исключены.  :cray: 


P.S. Впрочем можно использовать и 1:1000 на полную катушку. Но это ставка пан или пропал, торговать нужно минимальным депозитом и быть готовым к тому, что вкидывать его придется раз за разом, так как любой откат в 10пп против открытой позиции моментально убьет весь депозит. А 10пп на форексе это вообще не движение, это даже не шум, так, дрожание рынка. Но к торговле такой подход имеет отношение весьма отдаленное, так, ставка на удачу. Чистый гэмблинг.

(c) E-W, neophyte. Форекс-форумы рунета, 2010

[Йа твоя детка]

neophyte вот теперь всё поняла. Дважды перечитав)

[garafoli]

Мартингейла вообще никогда не существовало

Спасибо, хорошо так улыбнуло!

[Lsw104k]

И куда столько писанины?
Объем/Депозит=Плечо

[Linstep]

Мартингейла вообще никогда не существовало

Спасибо, хорошо так улыбнуло!

Я имел в виду, что не существовало человека по фамилии Мартингейл. Читал историю о том как произошел этот термин.
Если не ошибаюсь из сочетания слов во французском языке. Но к реальному человеку это не имеет никакого отношения.
А система мартингейла конечно живет  в казино; играх, в том числе биржевых.

[Linstep]

Я играю 1:10 максимум

Рискну предположить, что задаю наиглупейший вопрос , однако: если у меня заявленное плечо 1:100, а работаю я лотом 0,1, значит ли это, что технически у мну плечо 1:10 ?))

При стандартном плече 1:100 корректнее говорить  о величине риска в сделке. Если используется 10% депозита - риск 10% и т.д..
Рекомендуемое значение 1-2%. А использовать большее плечо  совсем не нужно, оно может понадобиться только при отношении
к торговле как к игре, или при выдерживании больших просадок. Что не допустимо.
Торговать с кредитным плечом 1:500-1:1000  большими лотами,  это примерно тоже самое, как пересекать Атлантический океан
на байдарке. Если океан спокойный возможно это удастся, но первая большая волна отправит ее ко дну.
С появлением опыта шансы увеличиваются, но продолжают оставаться  ничтожно малыми.

[V for Vendetta]

Мартингейла вообще никогда не существовало

Спасибо, хорошо так улыбнуло!

Я имел в виду, что не существовало человека по фамилии Мартингейл. Читал историю о том как произошел этот термин.
Если не ошибаюсь из сочетания слов во французском языке. Но к реальному человеку это не имеет никакого отношения.
А система мартингейла конечно живет  в казино; играх, в том числе биржевых.

Вы все правильно сказали!
Считается, что система названа в честь удачливого картёжника XIX века, который был завсегдатаем казино Французской Ривьеры, но можно с уверенностью сказать, что этот термин ввёл в начале XX века математик П. Леви (Levy), изучавший парадоксы азартных игр.

[Linstep]

Я имел в виду, что не существовало человека по фамилии Мартингейл. Читал историю о том как произошел этот термин.
Если не ошибаюсь из сочетания слов во французском языке. Но к реальному человеку это не имеет никакого отношения.
А система мартингейла конечно живет  в казино; играх, в том числе биржевых.

Вы все правильно сказали!
Считается, что система названа в честь удачливого картёжника XIX века, который был завсегдатаем казино Французской Ривьеры, но можно с уверенностью сказать, что этот термин ввёл в начале XX века математик П. Леви (Levy), изучавший парадоксы азартных игр.

Все больше удивляюсь Вашим знаниям в вопросах связанных с биржевой тематикой.

[V for Vendetta]

Все больше удивляюсь Вашим знаниям в вопросах связанных с биржевой тематикой.

 Это я уже, чтобы подтвердить свои и ваши знания, убедилась в их точности зайдя в википедию Чтобы уж наверняка!

 А о математике по имени Поль Леви я узнала на парах по теории вероятностей, у него достаточно интересные труды на эту тему. Там присутствовал и рассказ о системе мартингейла. Хотя она меня не очень впечатлила: частые, но мелкие выигрыши и редкие, но крупные проигрыши. Простое удвоение вероятностей.
 Да и за столом где ставка начинается от 500 или 1000$ этой системой пользоваться нельзя

[Linstep]

Все больше удивляюсь Вашим знаниям в вопросах связанных с биржевой тематикой.

 Это я уже, чтобы подтвердить свои и ваши знания, убедилась в их точности зайдя в википедию Чтобы уж наверняка!

 А о математике по имени Поль Леви я узнала на парах по теории вероятностей, у него достаточно интересные труды на эту тему. Там присутствовал и рассказ о системе мартингейла. Хотя она меня не очень впечатлила: частые, но мелкие выигрыши и редкие, но крупные проигрыши. Простое удвоение вероятностей.
 Да и за столом где ставка начинается от 500 или 1000$ этой системой пользоваться нельзя

Я тоже проходил теорию вероятностей, но мало что помню. А мартингейл он разный бывает: есть еще "умный мартингейл",
когда ставка не удваивается, а вычисляется по каким-то формулам; есть антимартингейл, когда удваивается ставка после
выигрыша. Но все это ближе к области азартных игр, чем к применению в торговле.

[V for Vendetta]

Я тоже проходил теорию вероятностей, но мало что помню. А мартингейл он разный бывает: есть еще "умный мартингейл",
когда ставка не удваивается, а вычисляется по каким-то формулам; есть антимартингейл, когда удваивается ставка после
выигрыша. Но все это ближе к области азартных игр, чем к применению в торговле.

 Да, я и говорила о играх в казино. "есть еще "умный мартингейл",
когда ставка не удваивается, а вычисляется по каким-то формулам; есть антимартингейл, когда удваивается ставка после
выигрыша" - это уже видимо чьи-то доработки системы мартингейла А труды Леви достаточно познавательно почитать.