Тема: Тики, ДЦ и Metaquotes

[Rann]

на барах этого никогда не увидишь, аск не сохраняется, а вот если контролировать тики, то все видно прекрасно

Тиковая история (бид и аск) доступна в Личном кабинете.

Получил письмо от Альпари об изменениях в регламенте, вступающих в силу 19.10.2010. Пункт 2.20 - котировки на вебсайте компании являются индикативными...
Имеются в виду именно тики, доступные в личном кабинете? Если так, то очень жаль. Я гордился Альпари, который в отличие от десятков и даже сотен других ДЦ давал публичное котирование. Еще и потому, что он родом из моего города, Казани.

А Вы знаете методологию котирования крупных Банков или ECN?
Знаете, что у них тысячи тиков в секунду, и что они дают котировки снапшотами несколько раз в секунду?
И что нельзя точно знать, как исполнится ордер, когда его шлешь?
И что все реальные тики невозможно собрать?
К сожалению (а может к счастью), ритейловый форекс вырастает из коротких штанишек и идет к реальному рынку. Это неизбежно.

[garafoli]

недетские объемы торгов требуют недетских условий
А тут все ищут одну цену на всех.
И даже всерьёз заявляют, что цена должна быть одна на всех в каждый данный момент времени.
Наивняк...
Оне и не догадываются, что банки, например, могут запросто держать несколько цен одновременно -
 в один и тот же момент один и тот же банк.

[akadex]

Особо вопиющие случаи чита рассматриваются в Кроуфр. И принимаются решения о том, что низя нагибать ДЦ 

Решения принимаются относительно регламента. Никто не заставляет трейдера идти на бескомпромиссные оферты, коими усыпан Internet.
А Альпари имеет достаточно лояльный регламент.
Но не только регламент принимается во внимание. Вопиющее отклонение от среднерыночных норм в данной отрасли является серьезным мотивом, который комиссия внимательно рассматривает в каждом отдельном случае, и принимает решения с учетом сложившихся обстоятельств.

[akadex]

на барах этого никогда не увидишь, аск не сохраняется, а вот если контролировать тики, то все видно прекрасно

Тиковая история (бид и аск) доступна в Личном кабинете.

Получил письмо от Альпари об изменениях в регламенте, вступающих в силу 19.10.2010. Пункт 2.20 - котировки на вебсайте компании являются индикативными...
Имеются в виду именно тики, доступные в личном кабинете? Если так, то очень жаль. Я гордился Альпари, который в отличие от десятков и даже сотен других ДЦ давал публичное котирование. Еще и потому, что он родом из моего города, Казани.

А Вы знаете методологию котирования крупных ssБанков или ECN?
Знаете, что у них тысячи тиков в секунду, и что они дают котировки снапшотами несколько раз в секунду?
И что нельзя точно знать, как исполнится ордер, когда его шлешь?
И что все реальные тики невозможно собрать?
К сожалению (а может к счастью), ритейловый форекс вырастает из коротких штанишек и идет к реальному рынку. Это неизбежно.

Вопрос в тиках от ДЦ, от того с кем торгует трейдер и от возможностей трейдера по аппаратной части, а не от обсуждений возможного и вероятного.
Тут вопрос не к дилеру, а к Метаquotes. Это они в добровольном согласии с дилерами отсекли в следующей версии МТ использование тиков, которое выпрашивали трейдеры.
Тут всё просто, Ninja Trader стал стандартом для многих трейдеров, а производители МТ всё склоняют к своему продукту.

Rann, люди на рынке с тиков строят свои таймфреймы им удобные, а многими и ограничиваются тиками. Ограничения неприемлемы, а Метаquotes просто забили на трейдеров и при этом делают мину при плохой игре. Я естественно тут говорю про тики от ДЦ. Люди от фьючей анализируют, им необходим данный инструмент. Ваш источник именно потому окончательный, что ДЦ  несет риски. Вы несете риски и Вы предоставляете тики. Именно тики являются основанием для проведения ордера на Вашем сервере. Разве я не прав?

 

[garafoli]

Получил письмо от Альпари об изменениях в регламенте, вступающих в силу 19.10.2010. Пункт 2.20 - котировки на вебсайте компании являются индикативными...
Имеются в виду именно тики, доступные в личном кабинете? Если так, то очень жаль. Я гордился Альпари, который в отличие от десятков и даже сотен других ДЦ давал публичное котирование. Еще и потому, что он родом из моего города, Казани.

не вижу ни чего особенно страшного в этом факте.
Люди просто привели тексты в соответствие с реальностью.
Котировочный поток ДЦ всегда индикативен по своей природе.
Заявлять иное - рекламный ход.

[Rann]

Разве я не прав? 

Неправ. Речь идет не о тиках ДЦ, а о тысячах тиков банка. Такой поток любую систему завалит. Я не говорю о том, что такая концентрация тиков не нужна ни трейдеру, ни программе, чтобы из тысяч сделать одну минуту.

[Rann]

Оне и не догадываются, что банки, например, могут запросто держать несколько цен одновременно -
 в один и тот же момент один и тот же банк.

Я даже уточню. Не могут, а делают это, причем большинство банков имеет до трех стандартных потоков, расчитанных на разные слои клиентов, не говоря об индивидуальных и не говоря о количестве бандов в каждом потоке.

[garafoli]

Как они еще в претензиях не утонули!?

[Rann]

Как они еще в претензиях не утонули!?

Я знаю как, на многих примерах претензий, которые мы лично посылали. По большинству из них ответ такой: "Такая цена была в рынке" или "Все было согласно текущей ситуации на рынке". Бывает вообще нет ответа. А по одному случаю мы даже судимся, но уверены, что ничего не выиграем.

[garafoli]

Да, это типичный ответ. И, надо сказать, он соответствует действительности.
Такое положение дел не вчера возникло и не завтра исчезнет.
А скорее всего, не исчезнет ни когда.

[akadex]

Ладно Forex..., но ведь ни по каким инструментам нельзя с тиками работать полноценно. Ведь тики на фьючерсах - это вполне выполнимая задача, но MT5 заявленный биржевым терминалом, не предоставляет такой возможности.
Высокочастотная торговля на биржевых инструментах - это норма на текущей день...
Но у Metaquotes такой подход. Разработчики игнорируют очевидные требования к терминалу.

[garafoli]

Они ищут компромисс. Технические решения, особенно удачные, всегда компромиссные.

[Андрей Ведихин]

Оне и не догадываются, что банки, например, могут запросто держать несколько цен одновременно -
 в один и тот же момент один и тот же банк.

Я даже уточню. Не могут, а делают это, причем большинство банков имеет до трех стандартных потоков, расчитанных на разные слои клиентов, не говоря об индивидуальных и не говоря о количестве бандов в каждом потоке.

Если сказать более точно, то для каждого своего клиента банк обычно дает свой поток (в зависимости от типа trade flow, оборота клиента, взаимоотношений между банком и клиентом).

Например, мы, Альпари, получаем обычно два-три потока от каждого банка: ритейловский фид (банды по 1-2 миллиона, расчитан на случайный, нетоксичный trade flow от ритейловских клиентов, объемы сделок маленькие, гивапится через NetLink), институциональный (для крупных клиентов, но не токсичных, не high frequency traders), токсичный (для high frequency traders и latency traders).

[garafoli]

своего клиента банк обычно дает свой поток

да, и отношения в этом деле играют непоследнюю роль.
Если клиент попробует "пипсовать" (там для этого другой термин),
то ему расширят спред, и могут выразить недовольство.

[vmigunov]

Оне и не догадываются, что банки, например, могут запросто держать несколько цен одновременно -
 в один и тот же момент один и тот же банк.

Я даже уточню. Не могут, а делают это, причем большинство банков имеет до трех стандартных потоков, расчитанных на разные слои клиентов, не говоря об индивидуальных и не говоря о количестве бандов в каждом потоке.

Если сказать более точно, то для каждого своего клиента банк обычно дает свой поток (в зависимости от типа trade flow, оборота клиента, взаимоотношений между банком и клиентом).

Например, мы, Альпари, получаем обычно два-три потока от каждого банка: ритейловский фид (банды по 1-2 миллиона, расчитан на случайный, нетоксичный trade flow от ритейловских клиентов, объемы сделок маленькие, гивапится через NetLink), институциональный (для крупных клиентов, но не токсичных, не high frequency traders), токсичный (для high frequency traders и latency traders).

Обалдеть, какая терминология. Нельзя ли для публики ее как-то разъяснить?