Честно говоря не понимаю как может система быть не прибыльной или прибыльной "сейчас" или "раньше" или "потом".
Попробую объяснить вкратце постановку задачи "игра на бирже".
1.Состояние вашего счета,
когда позиции открыты, полностью определятся направлением движения рынка.
Этот тезис не вызывает вопросов?
2.Рынок движется случайным образом.
Тут надо пояснить. Статистические исследования показали, что тип случайности на рынке
сильно отличается (в худшую сторону) от типа случайности, возникающей из классического
опыта подбрасывания монетки, и характерен негауссовым распределением вероятности.
Математический аппарат для обсчета таких вероятностей еще не разработан.
Кому интересны подробности, отсылаю к литературе:
Б.Мандельброт "(Не) послушные рынки. Фрактальная революция в финансах"
3.На координатной плоскости " Х - время, Y - деньги" существует всего одно стационарное состояние -
линия мертвого стопа.
4.Кривая вашего эквити в своём случайном турбулентном блуждании неизбежно
остановится на линии мертвого стопа - ей просто больше негде остановиться!
Отсюда общий прогноз и простые рецепты выживания:
1.В долгосрочной перспективе слив неизбежен.
2.Единственный способ получить деньги от биржевой игры - прекратить её
НАВСЕГДА в момент, когда ваше эквити больше первоначально внесенных средств.
3.Полезно сократить размах колебаний кривой эквити - это достигается торговлей малым
(относительно величины торгового счета) лотом.
4.Точка старта вашей кривой эквити должна быть как можно более удалена от линии мертвого стопа.
Это достигается большим размером торгового счета.