Тема: Отработка стратегии на истории... как?

[VladMih]

Секрет прост - кто не умеет трейдить, тот и тестирует точно так, как трейдит, только еще хуже, ибо на истории он видит будущий результат и чисто психологически (все люди так устроены) заранее настроен на подгонку, т.к. глаз не берет всё, что есть, а выхватывает "что нужно".

Я стремаюсь бэктестить. Фигня полюбасу получается. Надо ведь иметь тиковую историю, чтобы было реалистично, а если ее нет, и нафиг все...
Гонял раз робота на истории. Тест показал убыток. А когда тот же робот работал на том же участке в реальности, он получил прибыль.
Ржачно.

Тиковая история нужна там, где она нужна, где не нужна, там и нах. Если в этом слабо разбираешься, то в это и лезть не стоит, чтобы не получалось как у вас получилось. А еще хуже - когда наоборот, тест показывает ОК, а реал - слив. Тестировать роботов - целая наука. Я, например, ею не владею. Я ручками, пеше по-машинному. 

а правильно тогда как тестить по вашему?

Если роботов, то читайте чуть выше, если ручками, то сначала надо научиться трейдить, тогда сами поймете как тестить правильно. Пока не научились - надо не тестить системы, а изучать.

Не понимаю. Я тестировал на истории. Проблем не замечал...

Так может заявлять только тот, кто от этого далек. Другое дело, если бы вы сказали: "Проблемы были и немало, но я научился с ними справляться", а так... Желаю не заметить их и в реале.

[VladMih]

ИМХО.

При тестировании МТС нужно
1. четко представлять как устроена эта МТС
2. хорошо знать как устроен тестер.

При ручном тестировании нужно
1. отлично знать тестируемую ТС
2. "набить глаз", чтобы он видел что есть, а не что хочет

В каждом варианте по 2 требования (минимум), но обычно у новичков отсутствуют ОБА.
Поэтому еще раз новичкам посоветовал бы начать С ИЗУЧЕНИЯ, а не тестирования.
Ну а НЕновички в советах не нуждаются. 

[Сержант Пронин]

Не понимаю. Я тестировал на истории. Проблем не замечал...

Так может заявлять только тот, кто от этого далек. Другое дело, если бы вы сказали: "Проблемы были и немало, но я научился с ними справляться", а так... Желаю не заметить их и в реале.
[/quote]
Жаль что те тс что вы тестировали столь плохи, что были проблемы...

[VladMih]

Жаль что те тс что вы тестировали столь плохи, что были проблемы...

Просто я пахарь по жизни и у меня вечно эти проблемы, приходится учиться с ними справляться,
а вы ТАЛАНТ неописуемый, потому у вас всё с первого тыка само делается.
Вот и вся разница.

У вас вот даже с цитированием... Х*як, х*як абы як (C) Воткнули - и нет проблем.
А я бы полез поправить... Такая вот разница.... БОЛЬШАЯ разница, дружок.

[Сержант Пронин]

Да теперь делается так. Но чтобы прийти к этому я прошел довольно долгий путь и возможно больший в пропорциональном отношении ко всей жизни, чем ваш (я молодой и перспективный). А время свое я ценю и даже цветографические изыски считаю для себя лишними. Зато на жизнь и на соседей не смотрю свысока и искоса

[VladMih]

Зато на жизнь и на соседей не смотрю свысока и искоса

Вам это только кажется и вы даже почему-то не заметили,
что я всего лишь ответил той же монетой на ваш пренебрежительный пост "свысока".

А сейчас вы опять кое-что не заметили:
вы повторили мои слова о том, что "сначала проблемы"... Ну а девушки, а девушки потом. (C)
Но когда Я это сказал, вы стали распространяться о моих плохих ТС,
а когда ВЫ повторили то же самое, то это о чем?

В общем, вы фильтруйте базар, думайте что пишете и тогда все будет ОК.
Перспективный вы наш и ... некосоглазый.

[Сержант Пронин]

Я не люблю препираться и спорить, даже если я прав. Тем более старость нужно уважать...
По теме могу сказать. У меня есть 2 рабочие тс, которые я тестировал предварительно на истории. В момент теста подправлял правила. Тестировал без автоматики, т.к. не умею, но хотел бы научиться, если честно. 1 систему тестил на истории порядка 8 лет, другую на где-то четырех. После торгую на них нормально, просадка процентно также как и на истории.

[Slavaego]

системы прибыльные сейчас?

[Сержант Пронин]

И не только сейчас. Честно говоря не понимаю как может система быть не прибыльной или прибыльной "сейчас" или "раньше" или "потом". Как я сталкивался системы или работают вообще или нет. А какой рынок - это отговорки. Да и какой он может быть. Ну трэнд, ну боковой, ну волотильный и т.д. Если только с этой точки зрения... Например, работаете с осцилятором, а рынок трендовый, тогда эта система и не работает. И наоборот, в коридоре зря смотреть на трендовые... Так у меня в системе и осцилятор и трендовый задействованы. Плюс в другой на пробитие - а это любой даже минитренд... Так что не пойму что значит сейчас...

[garafoli]

Честно говоря не понимаю как может система быть не прибыльной или прибыльной "сейчас" или "раньше" или "потом".

Попробую объяснить вкратце постановку задачи "игра на бирже".
 
1.Состояние вашего счета, когда позиции открыты, полностью определятся направлением движения рынка.
Этот тезис не вызывает вопросов?

2.Рынок движется случайным образом.
Тут надо пояснить. Статистические исследования показали, что тип случайности на рынке
сильно отличается (в худшую сторону) от типа случайности, возникающей из классического
опыта подбрасывания монетки, и характерен негауссовым распределением вероятности.
Математический аппарат для обсчета таких вероятностей еще не разработан.
Кому интересны подробности, отсылаю к литературе:
Б.Мандельброт "(Не) послушные рынки. Фрактальная революция в финансах"

3.На координатной плоскости " Х - время, Y - деньги" существует всего одно стационарное состояние -
линия мертвого стопа.

4.Кривая вашего эквити в своём случайном турбулентном блуждании неизбежно
остановится на линии мертвого стопа - ей просто больше негде остановиться!

Отсюда общий прогноз и простые рецепты выживания:
1.В долгосрочной перспективе слив неизбежен.
2.Единственный способ получить деньги от биржевой игры - прекратить её
НАВСЕГДА в момент, когда ваше эквити больше первоначально внесенных средств.
3.Полезно сократить размах колебаний кривой эквити - это достигается торговлей малым
(относительно величины торгового счета) лотом.
4.Точка старта вашей кривой эквити должна быть как можно более удалена от линии мертвого стопа.
Это достигается большим размером торгового счета.

[infovirus]

Честно говоря не понимаю как может система быть не прибыльной или прибыльной "сейчас" или "раньше" или "потом".

Попробую объяснить вкратце постановку задачи "игра на бирже".
 
1.Состояние вашего счета, когда позиции открыты, полностью определятся направлением движения рынка.
Этот тезис не вызывает вопросов?

2.Рынок движется случайным образом.
Тут надо пояснить. Статистические исследования показали, что тип случайности на рынке
сильно отличается (в худшую сторону) от типа случайности, возникающей из классического
опыта подбрасывания монетки, и характерен негауссовым распределением вероятности.
Математический аппарат для обсчета таких вероятностей еще не разработан.
Кому интересны подробности, отсылаю к литературе:
Б.Мандельброт "(Не) послушные рынки. Фрактальная революция в финансах"

3.На координатной плоскости " Х - время, Y - деньги" существует всего одно стационарное состояние -
линия мертвого стопа.

4.Кривая вашего эквити в своём случайном турбулентном блуждании неизбежно
остановится на линии мертвого стопа - ей просто больше негде остановиться!

Отсюда общий прогноз и простые рецепты выживания:
1.В долгосрочной перспективе слив неизбежен.
2.Единственный способ получить деньги от биржевой игры - прекратить её
НАВСЕГДА в момент, когда ваше эквити больше первоначально внесенных средств.
3.Полезно сократить размах колебаний кривой эквити - это достигается торговлей малым
(относительно величины торгового счета) лотом.
4.Точка старта вашей кривой эквити должна быть как можно более удалена от линии мертвого стопа.
Это достигается большим размером торгового счета.

С первым ну совсем не согласен. Слив неизбежен, если работа ведется относительно высокими объемами, да и еще увеличиваемыми согласно роста депозита. Тут к бабки не ходи, слив гарантирован.
Если же речь идет о работе с дробленным объемом, то это позволяет выдерживать абсолютно любые рыночные колебания, НО прибыль соответствующая в лучшем случае 150% годовых - но стабильно

[garafoli]

С первым ну совсем не согласен. Слив неизбежен, если работа ведется относительно высокими объемами

Обратите внимание, что в обосновании моего тезиса о неизбежности слива, не используются объем лота и размер депозита.
Это означает, что существование точки пересечения кривой эквити с линией мертвого стопа не зависит от размера депозита и размера лота.
Поэтому ваши доводы не годятся.

Но вот положение этой точки от депозита и лота зависит.
В предельном случае нулевого размера лота, точка пересечения удаляется на бесконечность - линия эквити становится параллельной линии мертвого стопа. Торговля просто не ведется.

[infovirus]

С первым ну совсем не согласен. Слив неизбежен, если работа ведется относительно высокими объемами

Обратите внимание, что в обосновании моего тезиса о неизбежности слива, не используются объем лота и размер депозита.
Это означает, что существование точки пересечения кривой эквити с линией мертвого стопа не зависит от размера депозита и размера лота.
Поэтому ваши доводы не годятся.

Но вот положение этой точки от депозита и лота зависит.
В предельном случае нулевого размера лота, точка пересечения удаляется на бесконечность - линия эквити становится параллельной линии мертвого стопа. Торговля просто не ведется.

Вопрос
А какой прок от той информации, которой Вы владеете, если она доказывает что прибыльно работать на форекс не возможно? (в долгосрочной перспективе)
Я же убежден на личном опыте в обратном.
Кто же прав получается?

[VladMih]

1.В долгосрочной перспективе слив неизбежен.
2.Единственный способ получить деньги от биржевой игры - прекратить её
НАВСЕГДА в момент, когда ваше эквити больше первоначально внесенных средств.
3.Полезно сократить размах колебаний кривой эквити - это достигается торговлей малым
(относительно величины торгового счета) лотом.
4.Точка старта вашей кривой эквити должна быть как можно более удалена от линии мертвого стопа.
Это достигается большим размером торгового счета.

Пункты 3 и 4 всего лишь дают отсрочку ВАШЕГО приговора. Поэтому 3 вопроса:
1. Вы сейчас торгуете?
2. Если да - как увязать ваш трейдинг с тем бредом, что вы пишете? (по приколу пишете?)
3. Если нет - как увязать ваши убеждения с членством в Арбитражной Комиссии?

Заметьте, я не спрашиваю как ЭТО можно увязать
с совсем неединичными случаями 30-40-50 летнего УСПЕШНОГО трейдинга.

[Evlagor]

Где-то был советник-визуализатор. Его нужно запустить, набросить рабочий шаблон с индикаторами на нужном таймфрейме, уйти в глубь котировок по истории, и, вызывая клавишей F12 очередной бар, оценивать изменение текущей ситуации. График  будет постепенно смещаться, имитирую приход новой свечи. Своего рода "он-лайн".