Торговля каналов - мощный, но часто недооцененный вид трейдинга, который использует в своих интересах склонность рынков к трендам. Здесь сочетаются несколько форм технического анализа, позволяя предоставить трейдерам точные уровни покупки и продажи, размещения стоп-лосса и уровни взятия-прибыли, и многое другое! Эта статья покажет Вам, как создавать и эффективно торговать этими удивительными инструментами.
Характеристики канала В рамках технического анализа канал определяется как область между двумя параллельными линиями тренда и часто рассматривается как мера торгового диапазона. Верхняя линия тренда соединяет ценовые пики (максимумы) или закрытия, а нижняя линия тренда соединяет минимумы или закрытия. Пример канала показан ниже. Точки прорыва каналов подают бычьи (на восходящих трендах) или медвежьи (на нисходящих трендах) сигналы.
Каналы полезны для кратко- их среднесрочной торговли, но не для долгосрочного трейдинга или инвестирования. Техника часто лучше всего работает на инструментах со средней волатильностью. Помните, изменчивость определяет Вашу прибыль за сделку. Кроме того, каналы лучше всего работают, когда их техника комбинируется с другими формами технического анализа, о чем мы подробнее поговорим ниже.
Обнаружение нужного актива Не на всех акциях можно использовать эту технику, поскольку здесь требуется, чтобы у акции на графике присутствовал канал. Вообще говоря, чтобы канал считался торгуемым, он должен состоять из четырех точек контакта. Есть три способа локализовать акции, к которым может быть применена эта стратегия:
Вручную просмотреть графики, чтобы определить местонахождение паттернов канала.
Использовать программу или сервис, который автоматически распознает паттерны канала.
Подписаться на бюллетень компании, которая предоставляет Вам список акций, к которым может быть применена эта техника.
Создание канала Каналы относительно легко создать, используя четыре простых шага:
Определите местонахождение относительного максимума и относительного минимума в прошлом, чтобы начать канал.
Определите местонахождение последующих максимума и минимума, которые выполняют условия одного из трех следующих паттернов (см. таблицу ниже):
a. Восходящий канал - более высокие максимумы и более высокие минимумы.
b. Нисходящий канал - более низкие максимумы и более низкие минимумы.
c. Горизонтальный канал - максимумы и минимумы располагаются горизонтально.
Проведите две линии тренда - одна соединяет два максимума, а вторая соединяет два минимума. Отметьте, что эти две линии должны быть примерно параллельными.
Эти две линии формируют Ваш основной канал после того, как есть по крайней мере две точки контакта с верхней линией канала и две - с нижней линией. Чем больше точек контакта - тем выше надежность канала.
Торговля каналаКаналы обеспечивают ясный, систематический способ торговли. Фактически, эти простые инструменты могут показать Вам, когда купить и продать, где разместить Ваш стоп-лосс и дать точки взятия прибыли, как определить надежность сделки и как долго Вы должны ожидать срабатывания сделки! Давайте посмотрим, как это делается...
Локализация точек покупки и продажи Каналы сами помогают определить местонахождение оптимальных точек покупки и продажи. Вот стандартные правила торговли канала:
• Когда цена касается вершины канала, закройте свою существующую длинную позицию и/или откройте короткую позицию.
• Когда цена находится в середине канала, держите позицию.
• Когда цена достигает нижней границы канала, закройте короткую позицию и/или откройте длинную.
Два исключения из этих правил: Если цена прорывается через вершину или основание канала, то торговля канала заканчивается до формирования нового канала.
Если в течение длительного периода времени цена дрейфует между границами канала, может быть установлен новый, более узкий канал.
Бывают случаи, когда, чтобы увеличить точность торговли в канале и проверить полную силу канала, необходимы другие формы технического анализа. Использование других методов в комбинации с каналами может также помочь Вам избежать побочных эффектов этих двух вышеупомянутых исключений. Несколько полезных инструментов, о которых стоит помнить:
• Дивергенция-конвергенция скользящих средних (MACD) - Может использоваться, чтобы подтвердить движения цены в канале, особенно после того, как случился контакт с границей.
• Стохастики - Полезны, чтобы подтвердить движения канала.
• Объем - Анализ отношений объема также может помочь Вам определить силу различных движений в канале, что определяет общую силу канала.
• Краткосрочные скользящие средние - Могут предоставить Вам краткосрочную перспективу на игру в канале. Они наиболее полезны после того, как установлен контакт, чтобы подтвердить изменение направления.
• Свечные паттерны - Полезны для определения прорывов канала.
Определение уровней стоп-лосса и взятия прибыли Каналы обладают встроенными характеристиками управления капиталом в виде точек взятия прибыли и стоп-лосса. Вот стандартные правила для того, чтобы определить эти точки:
• Если Вы купили на дне канала, установите (движущуюся) точку взятия прибыли наверху канала. Кроме того, установите (движущуюся) точку стоп-лосса немного ниже основания канала, оставив зазор для регулярной волатильности (принимая во внимание бету).
• Если Вы открыли короткую позицию наверху канала, установите (движущуюся) точку взятия прибыли на дне канала. Кроме того, установите (движущийся) стоп-лосс немного выше верхней границы канала, оставив место для регулярной изменчивости (принимая во внимание бету).
Определение надежности сделки Каналы дают возможность определить, с какой вероятностью Ваша сделка будет успешной. Это делается с помощью подтверждений. Подтверждения представляют собой количество, сколько раз цена отскочила от вершины или основания канала - в основном, это подтверждение точности канала. Вот важные уровни подтверждения, которые следует помнить:
•
1-2 - Слабый канал (не торгуемый).
•
3-4 - Адекватный канал (торгуемый).
•
5-6 - Сильный канал (надежный).
•
6 + - Очень сильный канал (очень надежный).
Оценка продолжительности сделки Количество времени, которое займет сделка, чтобы достигнуть точки продажи от точки покупки, также может быть вычислено, используя каналы. Это производится по количеству времени, которое потребовалось для сделок в прошлом. Эта стратегия полагается на теорию, что ценовые движения в канале имеют тенденцию быть почти равными по времени и цене.
ЗаключениеКаналы предоставляют один из самых точных методов торговли на любом рынке. Заключая ценовое движение между двумя параллельными линиями тренда, этот простой график может обеспечить точные уровни покупки и продажи, поставить стоп-лосс и точки взятия прибыли, проверить силу канала и даже оценить, как много времени займет сделка. Эта техника будет полезной в арсенале любого трейдера.
Justin Kuepper©
Investopedia ULC© Перевод:
www.kroufr.ru
