Тема: Торговые системы и измененчивость рынка

[maksmi12]

Здравствуйте коллеги!
1,5 года работаю на рынке Форекс и наблюдаю за вашими полемиками.
Есть много соображений, но сначало о главном.
Многие ТС работают, только на определенных участках рынка, причем это не ограничивается понятием "тренд" "флэт".
Думаю здесь все глубже.
Вот это глубже и предлагаю исследовать.

[Андрей27]

Здравствуйте.
например?

[maksmi12]

Например влияние фундаментальных событий на отработку паттернов технического анализа.
Не в краткосрочном периоде, хотя бы на ближайший финансовый год.

[saw]

Например влияние фундаментальных событий на отработку паттернов технического анализа.
Не в краткосрочном периоде, хотя бы на ближайший финансовый год.

Или как паттерны отрабатывают фундаментал???

[mastercel]

Результат работы всех прибыльных стратегий также представляют собой тренды. Те участки где идет прибыль - новая импульсная волна. Там где как Вы выражаетесь стратегия не работает - идет откат. В убыточных стратегиях то же самое только тренд нисходящий и прибыльные участки уже представляют собой откаты.

[maksmi12]

Дело в том, что в моей ТС прибыльность меняется от значительных минусов до значительных плюсов (время измерения 1 месяц в среднем 25 сделок в месяц на М15), но пока 30% в месяц (в среднем за 1 год стабильно), хотелось бы понять, универсальная система все же возможна, или это просто моя ТС под настроение рынка?

[maksmi12]

Заметил прибыльность значительно меняется от волатильности, чем выше волатильность тем выше стопы и соответственно больше убытки, а профит стационарен.
Как бы его привязать к волатильности?

[saw]

Заметил прибыльность значительно меняется от волатильности, чем выше волатильность тем выше стопы и соответственно больше убытки, а профит стационарен.
Как бы его привязать к волатильности?

Раз в вашей тс, как вы выразились, стоп зависит от волатильности, то по логике вещей профит также должен увеличиваться и не быть стационарным, если конечно, вы просто не берете n-ое число пипок для пары.....

[Андрей27]

а привязать профит к волатильности просто ,конечно если вы внутри уже этой волатильности,об этом и говорите. Например вы вошли в рынок правильно по какимто причинам так и пусть она висит ваша сделка хоть год главно б/ у поставили и все, вот и будут вам ваши 30% в год а остальные 130% можно заработать на окончаниях коррекций в текущем тренде, в этом ничего сложного нет, потомучто необязательно ждать пока тренд развернется а можно брать свои 20-50п и в кусты. 

[Ugar]

Заметил прибыльность значительно меняется от волатильности, чем выше волатильность тем выше стопы и соответственно больше убытки, а профит стационарен.
Как бы его привязать к волатильности?

Есть такой индюк волотильности ATR. По простому это мувинг от длинны свечи, только ещё и гэпы учитываются.
Так во стоп от количества ATR, довольно распространённый, приём.
Так же есть индюк валотильности StandartDeviation, это среднеквадротическое отклонение цены. То же можно применять для стопов. Кстати в конверте Боллинжера стандартная девиация привязана к мувингу. То же интересный интрумент.

[Ugar]

Подгонка стопов и тейков под валотильность это попытка оседлать изменения рынка оп амлитуде. Но он ещё меняется по скорости. А многие индикаторы хорошо работают только на определённой скорости рынка.
Например можно взять мувинг и подогнать его период так, что на определённых трендовых участках индюк будет идеальной поддержкой или сопротивлением. Но если взять другой трендовый участок, где скорость развития тренда больше, то станет видно что мувинг с теми же параметрами слишком опаздывает...
Резюме: можно подогнать параметры индикатора идеально под какой то участок, но не факт что эти параметры подойдут в будущем. Ведь какая скорость рынка будет не известно.

[maksmi12]

Заметил прибыльность значительно меняется от волатильности, чем выше волатильность тем выше стопы и соответственно больше убытки, а профит стационарен.
Как бы его привязать к волатильности?

Раз в вашей тс, как вы выразились, стоп зависит от волатильности, то по логике вещей профит также должен увеличиваться и не быть стационарным, если конечно, вы просто не берете n-ое число пипок для пары.....

Дело в том, что закрытие позиции у меня часто на круглых уровнях которые стационарны, но и другие уровни (пивоты, открытие дня) часто не соответствуют волатильности, а стопы я обычно ставлю за ближайшим экстремумом, отсюда и несоответствие тейк-стоп.

[maksmi12]

а привязать профит к волатильности просто ,конечно если вы внутри уже этой волатильности,об этом и говорите. Например вы вошли в рынок правильно по какимто причинам так и пусть она висит ваша сделка хоть год главно б/ у поставили и все, вот и будут вам ваши 30% в год а остальные 130% можно заработать на окончаниях коррекций в текущем тренде, в этом ничего сложного нет, потомучто необязательно ждать пока тренд развернется а можно брать свои 20-50п и в кусты. 

Предпочитаю работать только в направлении старшего ТФ, поэтому любые откаты игнорирую (как бы вкусно они не выглядели), потому что только в этом случае имеется логичный выход из позиции на запланированном уровне, а если работать в обе стороны, то по логике при поступлении обратного сигнала (что происходит по моей ТС очень часто) я должен перевернуться, а не дожимать позицию до нужного уровня, т.е. вход я рассматриваю только как заскок в поезд на небольшой остановке.
А если и работаю против старшего ТФ, то только в ожидании смены направления на нем, которая происходит раньше на младшем ТФ, например дивера на младших ТФ у значимых (для старших ТФ) уровнях.

[maksmi12]

Результат работы всех прибыльных стратегий также представляют собой тренды. Те участки где идет прибыль - новая импульсная волна. Там где как Вы выражаетесь стратегия не работает - идет откат. В убыточных стратегиях то же самое только тренд нисходящий и прибыльные участки уже представляют собой откаты.

Дело в том, что по непонятным для меня причинам на идентичных для моей ТС участках (разные месяца) паттерны отрабатываются с разной степенью эффективности, подозреваю как раз влияние фундаментала, который и искажает картину тех.анализа, ну например в 4 квартале 2009 средняя прибыль колебалась около нуля (несмотря на высокую волатильность), а сразу после нового года волатильность снизилась, но прибыльность увеличилась.
Хотелось бы условно разграничить эти участки рынка, для внесения корректив в ММ.

[maksmi12]

Заметил прибыльность значительно меняется от волатильности, чем выше волатильность тем выше стопы и соответственно больше убытки, а профит стационарен.
Как бы его привязать к волатильности?

Есть такой индюк волотильности ATR. По простому это мувинг от длинны свечи, только ещё и гэпы учитываются.
Так во стоп от количества ATR, довольно распространённый, приём.
Так же есть индюк валотильности StandartDeviation, это среднеквадротическое отклонение цены. То же можно применять для стопов. Кстати в конверте Боллинжера стандартная девиация привязана к мувингу. То же интересный интрумент.

Да я пытался привязать стоп к индикаторам волатильности, но поскольку моя ТС внутридневная, а внутри дня волатильнось значительно зависит от сессии, то я пришел к выводу, что эти индикаторы запаздывают и остановился на том, что самый естественный стоп это за ближайшим экстремумом (уж если его вышибло, то сигнал в большинстве случаев ложный).