Уважаемый akadex обратил мое внимание на форум Forex Factory, где некто SwingMan делится методикой и индикатором анализа тренда. И вот получился перевод:Недавно я прочитал интересную старую книгу Джеффри Кадди "Окончательный прорыв в обнаружении поворотного момента рынка" (Jeffrey Cuddy - "The Ultimate Breakthrough in Market Turning Point Detection"):
-----------------------------------
Описание окончательного прорыва в обнаружении поворотного момента рынка
'В начале своей уникальной книги по трейдингу автор представлят специализированный метод обнаружения поворотного момента, называемый Пивотная Область Анализа Рынка (
PAMA - Pivotal Area of Market Analysis). Используя небольшой, но мощный арсенал новых технических методов, PAMA ежедневно контролирует рынок, а затем, когда обнаружена потенциальная зона разворота, фокусируется на анализе. Как только Пивотная Область подтверждена (это происходит в режиме реального времени), метод обращается к восьми заключительным ценовым паттернам и двум первоначальным графическим техникам, чтобы идентифицировать идеальный бар входа или выхода для Вашей сделки. Точность торговых сигналов PAMA - недавно описанная как "приближающаяся к максимально возможному для человека выявлению каждой главной опорной точки" - является беспрецедентной.
Представление Джеффри Кадди Метода PAMA проводится в точно такой же последовательности, как и первоначальное создание (и последующее применение) этой блестящей торговой идеи.
- В Разделе I разъясняется внутренняя работа системы - каждое правило, каждый ценовой паттерн и основанная на графике техника.
- Раздел II освещает применение PAMA на фондовом рынке. В качестве примера показаны методика и проведение сделок по Dow с 1987 до 1995 года (за этот период PAMA почти удвоил прибыль по сравнению с методикой 'купи и держи').
- Раздел III завершает книгу подробным анализом работы PAMA в интересующей Джеффри Кадди области - на фьючерсных рынках.
-----------------------------------
Я попробовал запрограммировать сетки, используя установки по умолчанию GridGann в Метатрейдере. Если после нанесения сеток появляются визуальные проблемы, перезапустите индикатор.
Основная сетка по умолчанию установлена на 36 квадратов между максимумом и минимумом анализируемого интервала, а пространство между GannGrids - по умолчанию 8. Вы можете провести все 36 или только основные сетки (каждую четвертую).
С этой формулой мы имеем для каждой пары или на каждый период времени один и тот же визуальный масштаб для анализа тренда!
Я думаю, что индикатор очень подходит для долгосрочной торговли: Вы можете распечатать графики, проанализировать вверх и вниз каналов, провести торговые уровни и отслеживать ордера.
Чтобы разработать систему торговли по этому индикатору, сначала стоит поискать в сети информацию по GannGrids (или Gann Grids - сетки Ганна).
Основная идея состоит в том, чтобы определить, развернутся ли цены, например, от восходящего канала на нисходящий (канал 45°). Стоп-лоссы могут размещаться на четыре квадрата выше цены сделки.
Далее пояснения дает другой участник форума, eTrader:Концепция сетки Ганна
Сетки Ганна используются трейдерами для:
- анализа силы трендов;
- прогнозирования изменения тренда.
Сетка Ганна учитывает как время, так и цену.
Она основана на линии Ганна под углом 45 градусов или линии Ганна 1:1, которая показывает сильный долгосрочный тренд.
Легко следовать за индикатором для:
- инвесторов,
- долгосрочных трейдеров,
- свинг-трейдеров.
Сетка Ганна - это ряд линий под углом 45 градусов, проведенных на графике цен.
Цена идет выше одной из возрастающих линий (лучше, если она касается линии в одной или более точках): сильное бычье движение.
Цена идет ниже одной из нисходящих линий: медвежье движение.
Пересечение линии: основной тренд сломан
Цена пересекает больше, чем одну линию: начало нового тренда.
Трейдеры могут открывать длинные позиции, когда цена прорывается выше возрастающей линии.
Трейдеры могут выходить из сделок, когда цена пробивается ниже нисходящей линии.
Чтобы подтвердить силу тренда и его изменения, трейдеры также могут использовать:
- инструменты Фибоначчи
- индикаторы объема.
Далее еще один участник, Forexcube, демонстрирует пример торговли:
Предпочтительные сделки:
EURJPY, дневки, 22 января 2010:
P1 (Вход вниз), P2 (Вход вверх), P3 (Вход вниз), P4 (Вход вверх), P5 (Вход вниз), P6 (Вход вверх), P7 (Вход вниз), [P8 Вход вверх на уровне предыдущей вершины] или P9 (Вход вверх), [P10 (Выход)], P11 (Вход вниз), P12 (Вход вверх), P13 (Вход вниз), [или позднее в P23 Вход вверх на уровне предыдущей вершины], P14 (Вход вверх), P15 (Вход вниз), P16 (Вход вверх), P17 (Вход вниз), P18 (Вход вверх), P19 (Вход вниз), P20 (Вход вверх), P21 (Вход вниз), [P22 – Выход]
Но [P8 - Вход вверх], [P10 - Выход], [P22 – Выход] не подчиняются правилам. Я торговал бы по этой методике только для практики.
Бары перед P8/P9 и свечи между P16 - P18 показывают период нерешительности, может быть, стоит приостановить торговлю на форексе в этой рыночной ситуации или переключиться на более низкий период.
Личная оценка:
Дневной график EURJPY: PAMA-метод, похоже, превосходно подходит для регулярного наращивания прибыли.
Тот же график разбирает топикстартер, SwingMan
В книге Вы найдете массу сложных правил, но я пытаюсь создать для себя простой свод правил.
Следует знать, что в нисходящем канале, таком, как после [P7], Вы можете провести вспомогательную линию ниже новых минимумов и, чтобы идентифицировать прорыв нисходящего канала, параллельную линию по ширине канала.
После [P6] Вы видите аналогичную процедуру для восходящего канала.
Убедившись, что разворотные точки идентифицируют возможные длинные/короткие сделки, нам требуются некоторые правила, чтобы подтвердить входы, установить стоп-лоссы или трейлить выигрышные сделки.
Я нашел, что, если мы идентифицируем разворотные точки на более высоких масштабах времени, торговля на меньшем периоде времени по тем же самым правилами оказывается довольно уверенной.
Вступает ForexcubeСетки Ганна имеют два типа линий.
Нахождение Зоны
- Положительная Линия (от минимума к максимуму). Отложите положительную линию от последнего дна и наблюдайте, когда рыночная цена пробьет эту линию. В той точке, где положительная линия была пробита, начинается зона продаж - Селл-зона.
- Отрицательная Линия (от максимума к минимуму) проводится от последнего пика, а зона покупок (Бай-зона) начинается, когда рыночная цена пробьется через отрицательную линию.
Зона лишь показывает нам, находится ли рынок в зоне покупок или в зоне продаж. Это не значит, что на этой "линии" нужно выставлять рыночные ордера или открывать сделку.
Определение
Снизу-вверх (L-H): Текущий пик цены ниже последнего пика. (Часто наблюдается в Селл-зоне)
Сверху-вниз (H-L): Уровень нынешнего дна выше, чем цена последнего дна. (Преимущественно в Зоне Покупок)
Подробнее
здесь И вновь eTrader приводит теорию:Углы Ганна проводятся между значимым основанием и вершиной (или наоборот) под различными углами.
Самая важная линия тренда по Ганну, 1 x 1 указывает на бычий рынок, если цены выше линии тренда или на медвежий рынок, если ниже.
Цены, как тогда следует ожидать, упадут к следующей линии тренда (угол 2 x 1).
Как только один угол пробит, ожидается, что цены сдвинутся и консолидируются у следующего угла.
Углы Ганна, первоначально известные как Геометрические углы, являются одним из главных инструментов, используемых В.Д. Ганном для получения прибыли от рынка.
Углы могут использоваться для:
- обнаружения уровней поддержки и сопротивления;
- анализа силы и направления трендов;
- прогнозирования ценовых разворотов.
Углы Ганна проводятся от верхних или нижних точек тренда и представляют собой отношения цены и времени.
Существует 9 основных углов Ганна различных градусов, которые представляют фиксированную скорость трендов.
Эти углы рассчитываются, как единицы Времени x Цену (T x P), обозначают Цену за Время.
9 углов - это:
1) 1 x 8 = 82.5 градусов
2) 1 x 4 = 75 градусов
3) 1 x 3 = 71.25 градусов
4) 1 x 2 = 63.75 градусов
5) 1 x 1 = 45 градусов
6) 2 x 1 = 26.25 градусов
7) 3 x 1 = 18.75 градусов
8) 4 x 1 = 15 градусов
9) 8 x 1 = 7.5 градусов
Углы Ганна показывают наилучшие результаты при использовании на недельных графиках.
Они могут использоваться на любом масштабе времени, но для точных результатов трейдеры всегда должны держать правильные пропорции времени и цены.
Углы Ганна дают существенную способность проникновения в суть рынка.
- Высокие степени углов представляют быстрые тренды, а низкие степени представляют маленькие тренды. Обычно эти тренды менее надежны и менее длительны.
- Во время сильных восходящих трендов цена остается выше значимого угла (1x2, 1x1 или 2x1). Так же, во время нисходящего тренда цена остается ниже значимого угла.
- Если один угол пробит (ценовой разворот), цена имеет тенденцию падать к следующему менее крутому углу (например, от 1x1 до 2x1).
- 1x1 - единственный самый важный угол, который дает угол 45 градусов, показывая отлично сбалансированный тренд (вверх или вниз). Всякий раз, когда цена пробивает этот угол, это означает существенное изменение тренда.
- Когда угол Ганна пересекает значимую опорную точку или другой прошлый угол, появляются шансы на изменение тренда.
Ну, собственно, на этом с теориями покончено и далее идет обсуждение текущей ситуации с графиками. Думаю, здесь можно развернуть не менее интересную дискуссию.
К посту приаттачен архив с двумя индикаторами и шаблоном для Метатрейдера 4.
