Перевел тут для себя не новую, но интересную, как по мне, системку и подумал, а не поделиться ли ею с уважаемым Форумом. Может, кому пригодится...Перевод основной части приложенного файла braintrading manual.pdf -
BrainTrading® System 7.0
Manual
Version 7.0
MetaTrader Edition
Начинаем сразу с седьмой главы, поскольку в предыдущих объясняется, какая замечательная система попала к нам в руки и как пользоваться Метатрейдером. Желающие могут вникнуть в это самостоятельно. Итак:
VII. Как пользоваться Системой BrainTrading Пакет индикаторов системы BrainTrading включает в себя четыре основных, независимо друг от друга рассчитывемых индикатора: BrainTrend1, BrainTrend1Stop, BrainTrend2, BrainTrend2Stop и четыре вспомогательных индикатора, используемых для визуального отображения основных индикаторов: BrainTrend1Sig, BrainTrend1StopLine, BrainTrend2Sig, BrainTrend2StopLine.
ВАЖНО! (BrainTrend1, BrainTrend1Sig, BrainTrend1Stop, BrainTrend1StopLine),
(BrainTrend2, BrainTrend2Sig, BrainTrend2Stop, BrainTrend2StopLine),
(BrainTrend1, BrainTrend1Sig, BrainTrend1Stop, BrainTrend1StopLine, BrainTrend2Sig, BrainTrend2Stop, BrainTrend2StopLine) приоритетные группы индикаторов Системы BrainTrading
BrainTrend1 и BrainTrend2 - индикаторы “НАПРАВЛЕНИЯ” рынка. Они цветом показывают направление тренда, когда рынок меняется на восходящий тренд или остается в нем, бары становятся или остаются СИНИМИ. Когда рынок меняется на нисходящий тренд или остается в нем, бары становятся или остаются КРАСНЫМИ. Когда рынок идет вбок или не проявляет силу ни в одну сторону, бары становятся или остаются ЗЕЛЕНЫМИ. Индикаторы BrainTrend1 и BrainTrend2 могут работать на графиках любых масштабов времени.
ВАЖНО! Не используйте индикаторы BrainTrend1 и BrainTrend2 на одном графике в одно и то же время. Вы должны пользоваться индикатором BrainTrend1 как основным на всех графиках, а BrainTrend2 использовать в качестве подтверждающего индикатора в отдельном окне графика. 
Рисунок 1. Индикатор “НАПРАВЛЕНИЯ” рынка BrainTrend1
Рисунок 2. Индикатор “НАПРАВЛЕНИЯ” рынка BrainTrend2
BrainTrend1Sig и BrainTrend2Sig - индикаторы подсистемы, которые суммируют проверенные временем правила торговли BrainTrading и генерируют сигналы ПОКУПКИ или ПРОДАЖИ.
BrainTrend1Sig показывает сигнал покупки большой голубой точкой, когда будут выполнены условия покупки. Уровень большой голубой точки - это начальный стоп для позиции. BrainTrend1Sig покажет сигнал продажи большой малиновой точкой, когда появятся условия для продажи. Уровень этой большой точки - начальный стоп для позиции.
BrainTrend2Sig показывает сигнал покупки большой синей точкой, когда будут выполнены условия покупки. Уровень большой синей точки - это начальный стоп для позиции.. BrainTrend2Sig покажет сигнал продажи большой красной точкой, когда появятся условия для продажи. Уровень большой красной точки - начальный стоп для позиции.
Рисунок 3. Сигналы покупки/продажи BrainTrend1Sig
Рисунок 4. Сигналы покупки/продажи BrainTrend2Sig
BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop - индикаторы стопа тренда отображающиеся разноцветными точками. Для того, чтобы различить цели, BrainTrend1Stop использует голубые и малиновые точки, а BrainTrend2Stop использует синие и красные точки.
ВАЖНО!
BrainTrend1StopLine и BrainTrend2StopLine - то же самое, что BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop, но в виде линии, для визуального отображения индикаторов BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop. Вы можете пользоваться этими индикаторами или не пользоваться ими. И BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop вначале идентифицируют тренд, а уж затем начинают раскрашивать точки. Вот почему иногда точек Вы не видите.
Голубые или синие Точки ниже минимумов баров указывают на две вещи:
(1) рынок находится в восходящем тренде;
(2) уровни голубых или синих точек - это защитные стопы или стопы целей прибыли (если у позиции появилась прибыль) для длинной позиции. Значения голубых или синих точек можно увидеть в окне данных, если подвести указатель мыши на эту точку индикатора.
Малиновые или красные точки выше максимумов баров указывают на две вещи:
(1) рынок находится в нисходящем тренде;
(2) уровни малиновых или красных точек - это защитные стопы или стопы целей прибыли (если у позиции появилась прибыль) для короткой позиции. Значения малиновых или красных точек можно увидеть в окне данных, если подвести указатель мыши на эту точку индикатора.
Рисунок 5. Стопы BrainTrend1Stop (BrainTrend1StopLine)
Рисунок 6. Стопы BrainTrend2Stop (BrainTrend2StopLine)
Множество исследований показывают, что гораздо труднее знать, где выйти из рынка, чем войти в него. Входить в рынок можно в любое время, если Вы знаете, как из него выйти. BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop - индикаторы ТРЕНД-СТОП, которые точно и объективно определяются собственными ценами рынка. Они помогают трейдерам войти и оставаться в правильном направлении рынка с минимальным риском. Вы можете протестировать ТРЕНД-СТОПЫ на исторических данных. Используйте BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop, чтобы войти в рынок и как трейлинг-стопы.
BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop работают очень похожими способами, но определение тренда и расчеты стопа у них различаются. BrainTrend2Stop приблизительно на 30 % более чувствителен, чем BrainTrend1Stop. Мы рекомендуем Вам использовать индикатор BrainTrend2Stop на малых периодах времени (15 минут или меньше) в качестве трейлинг-стопа, а BrainTrend1Stop использовать на этом периоде времени для выхода на рынок.
Кроме того, мы рекомендуем Вам использовать индикатор BrainTrend2Stop на больших таймфреймах (30 минут или больше), только как идентификатор волатильного рынка, а индикатор BrainTrend1Stop использовать на этих периодах времени как инструмент входа и выхода. Не торгуйте, когда конфликтуют между собой сигналы стопа (BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop располагаются выше и ниже максимумов и минимумов баров в одно и то же время). Подождите, пока сигналы стопа BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop не расположатся оба выше или ниже максимумов или минимумов баров. А если Вы видите очень много сигналов на малом периоде времени, используйте большие периоды времени (например, смените свой 15-минутный таймфрейм USD/CHF или USD/JPY на 30-минутный или больше), и используйте на этом, большем таймфрейме, BrainTrend1Sig для получения сигналов, а BrainTrend1Stop как линию стоп-лосса. У нас есть правило для фактически безрискового использования наших индикаторов: когда Вы видите ГОЛУБУЮ точку покупки и появляется МАЛИНОВАЯ точка, продавайте УЖЕ В ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО БАРА!!! (но мы рекомендуем использовать это правило на периодах времени от 30 минут и выше, потому что, если Вы будете использовать меньшие периоды времени, у Вас будет очень много сигналов в пределах одного бара, и Вам может потребоваться больше времени, чтобы следовать этому простому правилу).
Рисунок 7. Конфликт сигналов BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop
Красота стопов Системы BrainTrading состоит в том, что стопы меняются вместе с рынком. Уровни стопа объективно определяются ценами рынка. Когда Вы выйдете на рынок, индикаторы непрерывно указывают оптимальные стопы, ведущие к захвату прибыли, шаг за шагом приближаясь к максимальной прибыли.
Все индикаторы BrainTrading System могут работать на любых масштабах времени.
Приоритетные группы индикаторов Системы BrainTrading(BrainTrend1, BrainTrend1Sig, BrainTrend1Stop, BrainTrend1StopLine),
(BrainTrend2, BrainTrend2Sig, BrainTrend2Stop, BrainTrend2StopLine),
(BrainTrend1, BrainTrend1Sig, BrainTrend1Stop, BrainTrend1StopLine, BrainTrend2Sig, BrainTrend2Stop, BrainTrend2StopLine) - приоритетные группы индикаторов Системы BrainTrading.
1. BrainTrend1, BrainTrend1Sig, BrainTrend1Stop, BrainTrend1StopLine
Рисунок 9. BrainTrend1, BrainTrend1Sig, BrainTrend1Stop, BrainTrend1StopLine
2. BrainTrend2, BrainTrend2Sig, BrainTrend2Stop, BrainTrend2StopLine
Рисунок 10. BrainTrend2, BrainTrend2Sig, BrainTrend2Stop, BrainTrend2StopLine
3. BrainTrend1, BrainTrend1Sig, BrainTrend1Stop, BrainTrend1StopLine, BrainTrend2Sig,
BrainTrend2Stop, BrainTrend2StopLine
Рисунок 11. BrainTrend1, BrainTrend1Sig, BrainTrend1Stop, BrainTrend1StopLine, BrainTrend2Sig, BrainTrend2Stop, BrainTrend2StopLine
Правила входа при использовании Системы BrainTrading
A. Вход по согласованию Тренд-Стопа (TS) Этот метод хорошо подходит для дейтрейдинга, краткосрочной и долгосрочной позиционной торговли.
• Для Входа TS вначале откройте рабочее пространство с двумя графиками (окнами) в одном рабочем пространстве. Настройте на графике BrainTrend1, BrainTrend1Sig, BrainTrend1Stop и прибавьте BrainTrend1StopLine. А затем настройте еще один график из BrainTrend2, BrainTrend2Sig, BrainTrend2Stop и прибавьте BrainTrend2StopLine (см. Рисунок 9 и Рисунок 10).
• Покупайте по рынку, когда первый график показывает синий бар и голубую точку, и второй график также показывает синий бар и синюю точку.
• Продавайте по рынку, когда первый график показывает красный бар и малиновую точку, и второй график показывает красный бар и красную точку.
• Шансы на выигрыш для этого входа очень хороши, особенно для позиционной торговли, потому что сделку подтверждают четыре независимо друг от друга рассчитанных индикатора: Вы должны видеть сигнал от каждого - BrainTrend1, BrainTrend2, BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop.
• Те, кто ищет раннюю стадию тренда и согласен рискнуть при маленьких стопах, покупают по рынку на синем баре и голубых точках BrainTrend1Stop, а продают по рынку на красном баре и малиновых точках BrainTrend1Stop.
B. Вход по краткосрочному и долгосрочному согласованию (SL) • Для дейтрейдинга, если часовой и 30-минутный бары остаются окрашенными одним цветом, 15-минутный бар становится тем же самым цветом, что 30-минутный, а точка BrainTrend1Stop на 5-минутках передвинулась на один шаг вверх (или вниз) в пользу цвета баров, открыть позицию в направлении цвета.
Вы можете провести бектестинг для этого правила на своих исторических данных.
• Для позиционной торговли по данными конца дня всего лишь торгуйте в направлении недельных баров. Если недельные бары окрашены синим, чтобы войти в длинную позицию, наблюдайте за дневными барами, пока они зеленые или красные, ожидая, пока дневной бар не станет синим. Иначе, если и недельные и дневные бары являются синими, для входа в длинную позицию подождите момента, когда стоп BrainTrend1Stop продвинется на один шаг вверх.
Обратное по цвету правило применяется на нисходящем тренде.
B. Вход Низкого Риска (LR) • Одна из особенностей Системы BrainTrading заключается в том, что она никогда не пропускает большое движение. Как только развивается большой ход, стопы Системы BrainTrading очень хорошо работают по оптимизации прибыли, удерживая Вас, тем не менее, в большом движении до конца.
Чтобы проверить этот факт, откройте страницу со стопами Системы BrainTrading и посмотрите, как они работали во время больших движений в прошлом. Если Ваши параметры установлены должным образом, Вы должны прийти к тому же самому заключению, то есть, что Система BrainTrading никогда не пропускает больших движений. Зная этот факт, Вы можете значительно увеличить свою способность к хеджированию позиций, если торгуете несколькими лотами.
• Наилучшее время для входа LR - когда установился тренд. Например, на восходящем тренде Вы видите и синие бары и синие точки, поскольку рынок двигается вверх. Внезапно Вы замечаете смещение рынка в противотренд, он очень близко подходит к голубым или синим точкам (стопы), но бар все еще остается синим. Как только Вы увидите, что рынок снова растет, открывайтесь по Входу LR или добавьте к длинной позиции. Так как более 75 % стопов Системы BrainTrading не могут быть задеты, Вашы шансы на выигрыш очень высоки.
Используйте стопы Системы BrainTrading как свои защитные стопы. При таком входе Ваш риск очень низок. Множество раз Вы можете даже увидеть стоп всего в 200$ для дейтрейдинга или в 500$ для позиционной торговли.
Обратное правило применяется в нисходящем тренде.
• Для дейтрейдинга предполагается использование 30-минутных или часовых графиков.
• Для позиционной торговли предполагается использовать недельные, дневные или 4-часовые графики, а стопы Системы BrainTrading устанавливать по умолчанию.
• Если Вы пропустили сделку на ранней стадии тренда, то можете выйти на рынок по Входу Низкого Риска и разместить стоп согласно точке BrainTrend1Stop или BrainTrend2Stop. Если у Вас уже есть одна позиция с некоторой прибылью, и Вы допускаете торговлю несколькими лотами, то в этой точке можете добавить к позиции с меньшим риском. Фактически, здесь обычно уже не будет никакого риска, потому что прибыль от Вашей первой сделки уже покрыла маленький стоп второго. Помните, что хорошие трейдеры используют в своих интересах направление и продолжительность. Тренд не будет трендом, пока он не двигается. Действуйте согласно тому, что делает рынок, а не тому, что Вы предполагаете.
Рисунок 12. Типичный пример Входа Низкого Риска (LR). На графике сформировался BrainTrend1Stop.
Входите в длинную позицию, когда голубая точка BrainTrend1Stop продвинулась вверх, а цена была очень близко к голубому стопу. И наоборот, войдите в короткую позицию, когда малиновая точка BrainTrend1Stop передвинулась вниз, а цена находится очень близко к малиновому стопу. Самое главное, что риск для этого входа очень невелик и Вы очень скоро узнаете, правильно или неправильно Вы вошди в позицию.
D. Сигналы Системы BrainTrading • Сигналы покупки и продажи, генерируемые BrainTrend1Sig или BrainTrend2Sig - это лишь часть правил торговли по Системе BrainTrading. Для лучших результатов торговли, чтобы подтвердить сделку, используйте BrainTrend1Sig или BrainTrend2Sig наряду с остальными четырьмя индикаторами - BrainTrading System.
• Когда Система BrainTrading показывает БОЛЬШУЮ ГОЛУБУЮ или СИНЮЮ точку на большом тайфрейме (например, на графике 30 минут или больше), это - лишь предварительное условие для покупки. Перейдите на график меньшего масштаба времени и, чтобы выйти на рынок, подождите отката. Если Вы используете данные по концу дня, входите в длинную позицию на следующий день после того, когда Система BrainTrading дает БОЛЬШУЮ ГОЛУБУЮ или СИНЮЮ точку, тогда Вы сможете подобрать лучшую цену, как только рынок откатится к уровню стопа.
• Когда Система BrainTrading дает БОЛЬШУЮ МАЛИНОВУЮ или КРАСНУЮ точку на большом тайфрейме (например, на графике 30 минут или больше), это - лишь предварительное условие для продажи. Перейдите на график меньшего масштаба времени и, чтобы выйти на рынок, подождите отката. Если Вы используете данные по концу дня, входите в короткую позицию на следующий день после того, когда Система BrainTrading дает БОЛЬШУЮ МАЛИНОВУЮ или КРАСНУЮ точку, тогда Вы сможете подобрать лучшую цену, как только рынок откатится к уровню стопа.
Это неплохой способ проигнорировать ложные сигналы Ваших индикаторов Системы BrainTrading.
• Точки входа, кроме всего прочего, зависят от параметров настроек тайм-фрейма. Чем длиннее временные бары, тем выше точность. Период времени, кроме того, управляет и частотой сделок. Если Вы используете данные по концу дня, Вы вполне можете использовать дневные бары для позиционной торговли. Если у Вас есть время для наблюдения за рынками в течение дня, используйте 60- или 120-минутные бары в поисках лучшей цены для входа. 15- или 30-минутные графики обычно используются в дейтрейдинге, чтобы определить направление.
В целом, чтобы определить направление, в котором хотите войти, используйте более длинные временные бары; а чтобы точнее определить вход, используйте более короткие временные бары.
В частности, открывайте длинную позицию (покупка) когда:
1. Текущий более длинный по времени бар должен быть синим;
2. Текущий более короткий по времени бар только что сменил цвет от зеленого или красного к синему;
3. Ретрейсмент несколько баров назад не пробил стопы Системы BrainTrading;
4. Минимум более короткого по времени бара выше, чем минимум предшествующего ему бара;
5. Используйте RSI (2) (то есть средний RSI по 2 барам) или любые другие Ваши любимые осцилляторы, чтобы подтвердить вход;
6. Защитный стоп разместите ниже минимума предыдущего бара.
Противоположный набор условий применяется для коротких позиций (продажа).
Например, для дейтрейдинга Вы можете использовать часовой график, чтобы определить направление, а 30-минутный график для входа или выхода. Чтобы открыться, подождите, пока рынок откатится, но не пробьет стопы Системы BrainTrading.
Вход по Ретрейсменту может использоваться при позиционной торговле при использовании отсроченных данных. У этого метода есть большое преимущество улучшить исполнение ордеров. Используйте более длительный период времени, например, 4-часовой бар, чтобы определить направление, а на более коротком тайм-фрейме, например, часовом или 30-минутном, определяйте точку входа. К примеру, если 4-часовой бар является синим, подготовьтесь к покупке, но подождите, пока покраснеет часовой или 30-минутный бар. Оцените нормальную продолжительность ретрейсмента для своего рынка. Если нормальная продолжительность ретрейсмента - 4 бара на 30-минутном графике, то ждите 4 красных баров и, если 4-й красный бар не пробил стоп Системы BrainTrading, входите в длинную позицию по рынку. Вы получаете лучшую цену исполнения, а так же благоприятную позицию на рынке, так как рынок не пробил стоп после ретрейсмента нормальной продолжительности.
Для позиционной торговли Вы можете использовать 4-часовой график, чтобы определить направление и часовой - для входа или выхода. Чтобы открыться, подождите, пока рынок откатится, но не пробьет стопы Системы BrainTrading.
Откат или разворот? Текущий откат - это ретрейсмент или разворот? Это - ключ в определении входа. BrainTrend1Stop на 30-минутном графике может помочь отличить ретрейсмент от разворота. После того, как на 15-минутном графике сформируется опорный минимум, возвратитесь к 30-минутному графику, чтобы посмотреть, существует ли еще там стоп BrainTrend1Stop или его уже нет. Если на 30-минутках стоп BrainTrend1Stop исчез, то скорее всего, рынок развернулся, если же он все еще существует, то более вероятен ретрейсмент. Чтобы проверить этот феномен, откройте 30-минутный график рынка USD/CHF с BrainTrend1Stop, просмотрите ранние стадии движений, и Вы найдете, что BrainTrend1Stop делает хорошую работу в отделении ретрейсментов от разворотов. На каких тайм-фреймах лучше отличать откаты от от разворотов для Вашего рынка? Здесь может помочь простой тест. Меняйте масштабы времени на исторических данных, смотрите на ранние стадии трендов, чтобы выявить, на каких периодах BrainTrend1Stop может лучше всего отличить откат от разворота.
Правила подтверждения системы BrainTrading Знать, сколько держать позицию, труднее, чем войти в сделку.
• Нужно ли держать эту позицию?
• Следует выйти теперь или когда?
• Надо взять тейк-профит теперь или когда?
• Развернуть ли нашу позицию теперь или когда?
Все время после того, как мы вошли в сделку, эти вопросы снова и снова звучат в нашем уме. Нам хотелось бы услышать ответы непосредственно от рынка! В основном, каждый из индикаторов Системы BrainTrading рассчитывается независимо от других. Иногда, около поворотных моментов или на изменчивом рынке, Вы можете видеть противоречивые показания индикаторов, например, малиновую точку выше синего бара или красный бар безо всяких точек или и синие, и красные цвета для одних и тех же баров, и т.д. В реальной торговле время - это все. Мы не можем ждать, пока все эти индикаторы подтвердят друг друга, а уж потом выходить на рынок. Поэтому “правила входа” отличаются от “правил подтверждения”. Вы берете на себя риск и выходите на рынок согласно “правилам входа”, приведенным выше. Как только Вы открываете позицию (длинную или короткую), далее следует пристально наблюдать за подтверждениями индикатора. Если Ваши торговые позиции не подтверждены одним из следующих подтверждающих правил за определенное время, Вы должны подумать о выходе из позиций. Каково это "определенное время"? Это зависит от определенного рынка, от того, занимаетесь ли Вы дейтрейдингом или позиционной торговлей, от используемого масштаба времени, и т.д. Это Вы должны решить для себя сами, хотя, как правило, наилучшее время - приблизительно 4 - 8 баров. Избегайте выходить на рынок около текущего максимума или долгосрочной Линии Сопротивления, даже когда Вы получаете сигнал покупки на краткосрочном графике, подтвержденный долгосрочным графиком.
Есть четыре простых подтверждения для удерживаемых позиций: 1. Тренд и подтверждение Тренд-Стопа: Если Вы находитесь в длинной позиции (покупка), наблюдайте за Голубыми или Синими точками ниже синих баров или, если Вы находитесь в короткой позиции (продажа), наблюдайте за Малиновыми или Красными точками выше красных баров. Это важно для подтверждения.
2. Краткосрочный график и подтверждение по долгосрочному: Короткий тайм-фрейм - 30-минутные бары, а длинный - часовые. Когда начинается восходящий тренд, 30-минутный бар меняется на синий первым, пока часовой бар все еще остается красным или зеленым. Если часовой бар начинает светиться синим, это называется подтверждением восходящего тренда со стороны долгосрочных баров. Обратное справедливо для нисходящего тренда.
Вы можете подтвердить этот вход своими любимыми осцилляторами или MACD.
3. Подтверждение движением Тренд-Стопа: Держа длинную позицию, наблюдайте за растущим движением Голубых или Синих точек. Удерживая короткую позицию, наблюдайте "спускающиеся" Малиновые или Красные точки.
4. Подтверждение межрыночным согласованием: Благодаря быстрому развитию информационных технологий и современных коммуникаций все рынки связаны друг с другом сильнее, чем когда-либо прежде. Межрыночный анализ стал одним из главных аспектов изучения конъюнктуры рынка. Теперь Система BrainTrading предоставляет Вам мощный инструмент для проверки и оценки наиболее взаимосвязанных рынков для использования их в качестве фильтра, чтобы устранить некоторые ложные сделки.
Для швейцарского франко наиболее связанные рынки - Евро и Британский фунт. Чтобы войти в сделку, Вам не нужно ждать, пока все связанные рынки покажут одни и те же цвета. Однако, если сделка задумана в правильном направлении, Вы вскоре должны увидеть подтверждения и со стороны других рынков.
Что делать, если после открытия позиции рынок стал боковым? Когда перед Вами начинают появляться зеленые бары, обратите внимание на точки стопа. Зеленые бары указывают на боковой рынок. Мы не знаем, по какому пути пойдет рынок. Есть два варианта действий:
1. Имея некоторую прибыль или, по крайней мере, будучи безубыточным: рискните подержать позицию, используя стопы Системы BrainTrading. Затем посмотрите на более длинные масштабы времени, чтобы помочь определиться с направлением рынка.
2. Без прибыли: просто выйдите из рынка.
С точки зрения получения прибыли Вам не обязательно сразу становиться экспертом по всем этим правилам. Начните с одного правила, которое лучше всего Вам подходит и сконцентрируйтесь на торговле, используя только это правило. Научитесь ему доверять. Затем добавляйте, не больше одного шага за один раз. Как только Вы овладеете правилами, которые помогают Вам выигрывать, то сможете повторять их снова и снова.
Как избежать изменчивого рынка Ключом к успеху в дейтрейдинге является знание того, когда не следует торговать. У Системы BrainTrading и всех пакетов индикаторов есть свои уникальные способы указать Вам на изменчивый рынок.
Как определить изменчивый рынок? Если последние бары часто меняли цвета, цена сжалась в маленький диапазон, а тренд-стопы перемешаны выше и ниже этого маленького ценового диапазона, это, как считается, изменчивый рынок. Чтобы лучше всего идентифицировать важные изменения тренда на изменчивом рынке, попытайтесь использовать более длинные временные периоды. Например, если Вы обычно используете для дейтрейдинга 30-минутные графики, попробуйте на изменчивом рынке посмотреть на часовой (или выше).
В конце изменчивого рынка Вы внезапно видите, что рынок вырвался из своего статичного ценового диапазона и сбил стопы BrainTrend1Stop или BrainTrend2Stop. Это показывает, что рынок просыпается. Открывайтесь в направлении пробоя рынка. Как только будет исполнен Ваш ордер, поставьте защитные стопы согласно BrainTrend1Stop или тренд-стопам BrainTrend2Stop.
Поскольку голубые и малиновые точки хорошо определены именно ценой рынка, вероятность того, что рынок пойдет в направлении их пробоя, очень высока.
Вот несколько правил: 1. Не торгуйте, когда бары зеленого цвета. Бывает, что у Вас есть несколько согласованных сигналов. А бары - зеленые.
2. Не торгуйте, когда сигналы стопов конфликтуют между собой (сигналы стопа BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop располагаются выше и ниже максимумов и минимумов баров в одно и то же время).
3. Не торгуйте, когда бары большого размера расположены друг напротив друга.
4. Не торгуйте, пока продолжают меняться цвета баров.
5. Не торгуйте в неликвидное время (для валют это вечер и ночь по Гринвичу).
Рисунок 13. Не торгуйте, когда бары зеленого цвета. Бывает, что у Вас есть несколько согласованных сигналов. А бары - зеленые.
Рисунок 14. Не торгуйте, когда сигналы стопов конфликтуют между собой (сигналы стопа BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop располагаются выше и ниже максимумов и минимумов баров в одно и то же время).
Рисунок 15. Не торгуйте, когда бары большого размера расположены друг напротив друга.
Рисунок 16. Не торгуйте, пока продолжают меняться цвета баров.
Советы по торговлеСоветы по торговле, приведенные здесь, призваны увеличить Вашу вероятность выигрыша. У любых правил торговли, однако, существуют определенные ограничения, зависящие от того, на каком рынке Вы работаете, какие используете подтверждения, на каких масштабах времени, и так далее. Перед обращением к реальной торговле Вы должны проверить правила на своем конкретном рынке. Очень важно применять индикаторы BrainTrading System с учетом различных состояний рынка.
Система BrainTrading идеально подходит и для дейтрейдинга, и для позиционной торговли. Система BrainTrading помогает Вам сосредоточиться на самой существенной информации о рынках. Индикаторы System BrainTrading обеспечивают знание направления рынка, указывают тренд и стопы, генерируют сигналы покупки и продажи. С Системой BrainTrading Вы теперь имеете непосредственный доступ к реке информации о главных изменениях тренда, сигналам покупки и продажи, и стопам. Система BrainTrading реконструирует самую природу торговли. Люди так долго жили без информации на кончиках пальцев, что они не понимают того, что теряют. С Системой BrainTrading у Вас появилась такая сила, о которой прежде никогда даже не мечтали многие профессиональные трейдеры.
A. Правила Входа BrainTrend1/1Stop/1Sig 1. Согласование BrainTrend1/1Stop/1Sig.
1) Синие бары BrainTrend1 - для покупки; красные бары BrainTrend1 - для продажи.
2) Голубые точки BrainTrend1Stop ниже баров - для покупки; малиновые точки BrainTrend1Stop выше баров - для продажи.
3) Большие голубые точки BrainTrend1Sig ниже баров - для покупки; большие малиновые точки BrainTrend1Sig - для продажи.
2. И пробой узкого ренджа текущих 5 - 9 баров.
Рисунок 17. Пробой узкого ренджа текущих 5 - 9 баров
Рисунок 18. Идентификация “ЛОЖНЫЕ СИГНАЛЫ”
B. Правила Входа BrainTrend2/2Stop/2Sig1. Согласование BrainTrend2/2Stop/2Sig
1) Синие бары BrainTrend2 - для покупки; красные бары BrainTrend2 - для продажи.
2) Синие точки BrainTrend2Stop ниже баров - для покупки; красные точки BrainTrend2Stop выше баров - для продажи.
3) Большие синие точки BrainTrend2Sig ниже баров - для покупки; большие красные точки BrainTrend2Sig - для продажи.
2. И пробой узкого ренджа текущих 4 - 6 баров.
Рисунок 19. Идентификация “ЛОЖНЫЕ СИГНАЛЫ”
C. Правила Входа BrainTrend1/1Stop/1Sig/2/2Stop/2Sig1. Согласование BrainTrend1/1Stop/1Sig/2Stop/2Sig.
1) Синие бары BrainTrend1 - для покупки; красные бары BrainTrend1 - для продажи.
2) Голубые точки BrainTrend1Stop и синие точки BrainTrend2Stop ниже баров - для покупки; малиновые точки BrainTrend1Stop и красные точки BrainTrend2Stop выше баров - для продажи.
3) Большие голубые точки BrainTrend1Sig и большие синие точки BrainTrend2Sig ниже баров - для покупки; большие малиновые точки BrainTrend1Sig и большие красные точки BrainTrend2Sig - для продажи.
4) Не торгуйте, когда конфликтуют между собой сигналы стопа (сигналы стопа BrainTrend1Stop и BrainTrend2Stop выше и ниже максимумов и минимумов баров в одно и то же время).
2. И пробой узкого ренджа текущих 4 - 6 баров.
Рисунок 20. Согласование BrainTrend1/1Stop/1Sig/2/2Stop/2Sig
Обратите внимание: Если Вы - начинающий пользователь и пока еще не твердо знаете, какая точка видна на графике - BrainTrend1/1Stop/1Sig, BrainTrend2/2Stop/2Sig или BrainTrend1/1Stop/1Sig/2Stop/2Sig, пожалуйста, откройте несколько графиков и настройте по одному индикатору на каждый график так, чтобы Вы знали, как какой выглядит, когда будете применять BrainTrend1/1Stop/1Sig, BrainTrend2/2Stop/2Sig или BrainTrend1/1Stop/1Sig/2Stop/2Sig в реальной торговле.
1. Так как BrainTrend1/1Stop/1Sig отображает относительно краткосрочное направление движения цены (синий - вверх, а красный - нвиз) то прежде, чем Вы достигнете ключевого уровня поддержки/сопротивления, попробуйте подержать свою позицию, если бары все еще являются синими, когда Вы в длинной позиции, или бары все еще красные, когда Вы держите короткую позицию. Приготовьтесь подтянуть стопы после того, как увидите зеленые бары.
2. Придавайте большее значение новому появлению бара того же самого цвета, например, после относительно большого красного бара появились несколько зеленых баров и, если потом Вы снова увидите красный бар, это - новое появление бара того же цвета. Существенно, если новый красный бар сможет пробить предыдущий минимум или поддержку. То же самое верно для синих баров.
3. Придавайте большее значение появлению BrainTrend1/1Stop/1Sig сразу после мощного паттерна на быстро движущемся рынке, например, продажа по BrainTrend1/1Stop/1Sig после двойных вершин.
4. Придавайте большее значение новому появлению BrainTrend1Stop (первые несколько точек или передвижение на более высокие значения в восходящем тренде или на более низкие величины в нисходящем тренде), а меньше внимания стоит уделять последней части длинной линии BrainTrend1Stop.
5. Благодаря точности BrainTrend1Stop, постарайтесь не открывать сделки против направления BrainTrend1Stop, если нет очень уж значимого ценового действия (откат до ключевой поддержки/сопротивления на сильном объеме и паттерн и т.д.).
6. Постарайтесь быть агрессивными при открытии сделок в конце длительного периода консолидации в узком диапазоне (лучше всего - это согласование BrainTrend1/1Stop/1Sig в конце плоской линии). Постарайтесь быть очень консервативными при открытии сделок после существенного движения рыночной цены.
7. Постарайтесь быть очень агрессивными в утренние и дневные сессии, когда объем растет. Постарайтесь быть менее агрессивными в обеденное время, особенно после существенного ценового движения.
8. Обычно растущий тренд состоит в том, что Вы видите более высокие максимумы и более высокие минимумы, а нисходящим трендом считается, если Вы видите более низкие максимумы и более низкие минимумы.
9. Объем может использоваться, чтобы квалифицировать некоторое потенциальное развитие тренда. Например, когда Вы видите наращивание объема для растущих баров и меньший объем для падающих баров при потенциальном формировании восходящего тренда, у такого тренда есть высокая вероятность стать реальным. Объем должен рассматриваться для группы баров. Относительно большой объем, связанный с единственным баром, может ввести в заблуждение, так как результат может быть сомнительным. В идеале хорошо видеть прорывы с поддержкой объема и правильным поведением цены.
10. Не бойтесь что-то пропустить, так как перед Вами всегда будет еще больше возможностей. Вы должны найти наилучшее время для открытия. Следует управлять своими эмоциями и планировать сделку, а затем дисциплинированно провести ее.
11. Не торгуйте, если Вы чувствуете, что вынуждены торговать по движениям рыночной цены вместо своих намерений (своего плана). Прекратите торговать (остыньте), если делаете несколько сделок за очень короткий промежуток времени. Не торгуйте, если Вы не видите ясную связь объема с развитием тренда. Не торгуйте, если не можете ясно определить тренд (более высокие максимумы и более высокие минимумы для восходящего и более низкие минимумы с более низкими максимумами для нисходящего тренда). Не торгуйте, если не видите согласования BrainTrend1/1Stop/1Sig на прорывах диапазона.
IX. Управление капиталомУправление капиталом чрезвычайно важно для того, чтобы стать успешным трейдером. Без этого Вы редко будете преуспевать в конечном итоге.
Как правило, никогда не стоит торговать позиции размером больше чем 10% от Вашего капитала на счете.
В отдельной сделке Вы никогда не должны рисковать потерять больше, чем 5-8% (абсолютный максимум) от капитала счета. Скажем, если Ваш счет составляет 25 000,00$, а Ваша маржа составляет 500,00$ за лот, Вам не стоит торговать больше чем 2500,00$ (10% капитала счета), или 5 лотов.
Это означает, что Вы можете иметь 5 лотов $/JPY и устанавливать свой стоп-лосс на 35 пунктов. Если бы сделка пошла против Вас и сработал стоп, то Вы потеряли бы приблизительно 1662,00$ (6.6 % капитала), а если цена за пипс составляла 9,50$, то это соответствовало бы критериям вышеприведенных принципов.
Торговля по этой формуле помешает Вам рисковать слишком многим в одной сделке и, таким образом, защитит Ваш капитал и удержит Вас в активной торговле. Обязательно иметь хорошую систему, но, если у Вас нет средств для торговли, она не будет иметь смысла.
В мире нет такой системы или трейдера, которые не имели бы убытков. Некоторые "профессиональные" и прибыльные трейдеры правы лишь приблизительно в 50% случаев и, тем не менее, остаются в большой прибыли. Это становится возможным благодаря строгому управлению капиталом и уходу от чрезмерного риска.
Надлежащее управление капиталом адресуется к трем факторам: Риск, прибыль и общая эффективность системы (не путать с эффективностью сделки, то есть, стоп-лосс - защитой).
Управление капиталом относится к Вашему маржевому счету в целом и не измеряется на основании отдельной сделки.
Вопреки широко распространенному мнению трейдинг - это не азартная игра. Например, в казино риск генерируется искусственно и спроектирован в пользу дома. На фьючерсных рынках мы имеем дело с естественным риском, связанным с производством и потреблением материалов, которые делают жизнь возможной и чего-то стоящей - пища, металлы, финансы и энергия.
Трейдер сам решает, на чем он собирается работать, на основании бектестинга системы на ценных бумагах или товарах, которыми он хочет торговать. На основании этого исторического тестирования у него появляется положительное ожидание.
Мы не можем менять эти риски по своему желанию, но у нас действительно есть инструменты, чтобы управлять ими. В отличие от азартной игры, я полагаю, что мы можем сместить шансы в нашу пользу. Чтобы сделать это, мы должны быть дисциплинированными и иметь заранее определенный план.
Есть и другие методы управления капиталом, они подразделяются на несколько категорий.
Формула управления капиталом Ларри ВильямсаФормула управления капиталом Ларри Вильямса: (остаток на счете * процент риска) / наибольший убыток = лоты или акции на сделку.
Ларри говорил: “Вероятно, существуют лучшие и более сложные подходы, но для таких трейдеров, как мы, не обремененных глубоким пониманием математики, это лучшее, что я знаю. Красота этого метода состоит в том, что Вы можете подстроить его к своему индивидуальному отношению риска/прибыли. Если Вы Осторожный Томми, используйте 5 процентов своего счета; если Вы думаете, что Вы - Нормальная Норма, используйте 10 или 12 процентов; если Вы - Маржевой Ларри, используйте от 15 до 18 процентов; ну, а если Вы - Удалой Сэм или Рисковая Даниэла, используйте больше 20 процентов Вашего счета... и не забывайте регулярно посещать церковь.
Я сделал с этим подходом миллионы долларов. Что еще мне Вам сказать - только то, что Вам только что вручили ключи от царства спекулятивного богатства”.
Мартингейл и антимартингейлМартингейл просто означает, что, когда величина счета уменьшается, размер следующих сделок увеличивается.
Это - азартная игра, имеющая высокую степень риска разорения. Это метод игроков, пытающихся использовать в своих интересах полосы. Этот метод кажется невероятным в плане долгосрочного успеха. И в этом отношении не имеет никакой базы из математически подтвержденных фактов.
В короткой азартной игре нет математического ожидания выигрыша и никакое управление капиталом не поможет выжить при таких обстоятельствах.
Например, мы подбрасываем монету 100 раз. У Вас есть выбор, поставить на каждом броске на орел или решку. Однако, когда Вы выигрываете, Вы берете только 4$. А когда Вы проигрываете, то теряете 5$. Это - отрицательное математическое ожидание. Если бы Вы ставили по 5$ на каждом броске монеты, то после 100 бросков потеряли бы 50$.
Антимартингейл означает, что, когда счет растет, количество риска в сделке также увеличивается.
Основные характеристики метода анти-мартингейл - он вызывает геометрический рост во время череды положительных сделок и асимметрично падает во время просадок.
То есть, если случилась 20%-я просадка, для восстановления в ноль потребуется 25%-я прибыль.
Если просадка составила 10%, для возврата требуется выиграть 11.11%.
Некоторые общие названия методов анти-мартингейл:Фиксированных долей - имеет подкатегории Оптимальное F и Безопасное F
Фиксированного отношения- мой выбор
Метод фиксированных долей (здесь следует сказать, что учитывается маржевой счет в целом, а не риск или прибыль отдельной сделки).
Доводы "за" Возможен геометрический рост с более высокими процентами (выше % риска на сделку)
Риск контролируется более низкими процентами (ниже % риска на сделку)
Доводы "против" При использовании более высоких процентов маржевой счет в целом подвергается большему риску
При использовании более низких процентов счет растет слишком долго (знаю по своему опыту) и неэффективно
Можно подумать, что можно подобрать золотую середину между тем, что считается слишком высоким и слишком низким процентом, но в действительности между двумя точками трудно найти компромисс. По крайней мере, по моему мнению.
Я не буду вдаваться в детали всех методов управления капиталом, но считаю, что управление капиталом может определить судьбу трейдера. Достаточно сказать, что я разработал систему, с которой мне комфортно. И причина этого комфорта заключается в том, потому что она доказана математически. Это
Система фиксированного отношения зависит от взаимоотношений между ростом и риском.
При прямом сравнении методов Фиксированных долей (Fixed Fractional - FF) и Фиксированного отношения (Fixed Ratio - FR) первый дает геометрический рост и почти удваивает прибыль по сравнению со вторым. Однако, при таком сравнении не принимается во внимание риск, а доказано, что системе Фиксированного отношения присущ меньший риск.
Метод FR требует соответствующего увеличения числа торгуемых контрактов строго пропорционально росту прибили. В результате риск снижается гораздо сильнее, чем при методе FF.
При работе по методу фиксированных долей, чтобы иметь возможность торговать на один контракт больше, нужно нарастить счет до, к примеру, 10000. А пока маржевой счет составляет 9999 и меньше - размер позиции составляет только один контракт.
Поскольку метод Фиксированного отношения характеризуется меньшим риском, можно использовать меньшее фиксированное отношение. Например, дельта для каждого товарного контракта сделки составит 5000 (маржа контракта должна быть ниже 1500). Не слишком вдаваясь в детали, это уменьшит риск в долгосрочном плане по сравнению с методом фиксированных долей. А существенный геометрический рост сохранится.
К примеру, FF использует один контракт на каждые 10000 счета, а FR использует дельту 5000. Формула для расчета уровней прибыли, на которых увеличивается количество торгуемых контрактов, следующая:
Предыдущая необходимая сумма + (число контрактов x дельта) = Следующий Уровень
10 000 + ( 1 x 5 000) = 15 000 необходимо иметь, чтобы торговать двумя контрактами
если остаток на счете превышает 15000, то 15000 становится предыдущим уровнем в уравнении
15 000 + (2 x 5 000) = 25 000
25 000 + (3 x 5 000) = 40 000
40 000 + (4 x 5 000) = 60 000
Норма уменьшения для метода фиксированного отношения независима от нормы увеличения. (в противоположность методу фиксированных долей), цель этого имеет отношение к защите прибыли и ее геометрическим ростом.
Слишком быстрое уменьшение числа торгуемых контрактов, влияет на способность счета отыграть уменьшение прибыли! Поэтому рекомендуется замедленное уменьшение числа контрактов при уменьшении суммы на счете.
Эмпирическое правило, которое осуществлено в Системе Momentum Profile, состоит в том, чтобы при падении сократить число контрактов наполовину, по сравнению с ростом.
СценарийСчет 20 000 вырастает до уровня торговли двумя контрактами - до 25 000.
На 23 000 выигрышная сделка привела счет до 25 000 и теперь можно торговать двумя контрактами. Следующая сделка принесла убыток 1 000, но для двух контрактов. Счет снова равен 23 000 (а мы снова торгуем одним контрактом). Следующая сделка принесла 2 000 - на счете опять 25 000 (опять торгуем двумя). Следующая сделка снова проиграла 1 000, но для двух... опять 23 000 и 1 контракт. Цикл замкнулся.
Тот же самый сценарий, но без сокращения числа торгуемых контрактов. Счет 20 000 вырастает до уровня торговли двумя контрактами - до 25 000.
На 23 000 выигрышная сделка привела счет до 25 000 и теперь можно торговать двумя контрактами. Следующая сделка принесла убыток 1 000, но для двух контрактов. Счет снова равен 23 000 (но мы не уменьшаем число контрактов). Следующая сделка выиграла 2 000, но для двух контрактов. Счет вырос до 27 000. Затем - убыток 1 000 на два лота. Счет равен 25 000. Фокус в том, что успех приходит медленнее, но и падение более медленное.
Мне комфортно с управлением капиталом по методу FR. Он дает наибольший рост относительно требуемого количества риска. Я использую дельту 5000, а просадку уменьшил до 2500.
Принятие рискаКогда люди начинают торговать, они часто начинают с малого. Научившись, они торгуют больше. Они могли бы начать торговать 1 контрактом, а затем перейти к 10 контрактам. С течением времени они достигают определенного уровня комфорта и, возможно, никогда не перейдут к торговле 100 или 1 000 контрактов.
Помните, что Вам нужно попытаться держать ситуацию под постоянным контролем. По мере роста активов Вы всегда хотите торговать так же. Когда Вы используете подход к управлению капиталом по методу фиксированного отношения, Вы никогда не будете бояться получить слишком много. Вы подготовлены. Вы заранее знаете, что будете делать, когда Ваш счет еще вырастет. Это - ключ к успешному управлению капиталом.
X. Общие Правила Выхода A. Взятие прибыли на главной линии поддержки/сопротивления Выходите на главной линии поддержки/сопротивления. Для внутридневной торговли, по утрам, сегодняшней главной линией поддержки или сопротивления могут быть вчерашние максимум, минимум, середина и закрытие. Днем линией поддержки или сопротивления могут быть утренние максимум, минимум и середина. Для позиционной торговли хорошим местом для выхода будет недельная или месячная главная линия поддержки/сопротивления.
B. Закрывайте половину позиции, дайте поработать оставшейся половинеВы можете взять прибыль на линии поддержки/сопротивления только для половины позиции, и дать шанс оставшейся половине. Этот метод сначала заботится об убытках и позволяет прибыли расти без проблем. Как правило, Вы сможете держать хорошую позицию намного дольше и более объективно.
C. Выходите, когда рынок поворачивает вбок без прибыли После входа на рынок, если цена идет боком в течение 3-4 баров, а Вы держите позицию без прибыли или даже с небольшим убытком, выйдите.
D. Выход по трейлинг-стопуВот чрезвычайно используемая эффективная стратегия выхода, выбор многих профессиональных трейдеров. Она позволяет Вам использовать в своих интересах движение рынка, непрерывно смещая Ваш стоп позади рынка, постоянно локируя прибыль, если рынок продолжает свой тренд.
Индикаторы и шаблон - в приложенном архиве. Также прилагается оригинал инструкции.
