Тема: Эксперимент, делаем с 3.000$ - 150.000$

[Alexey-NA]

30 000 заказанные вчера к выводу под вечер пришли, состояние счета после вывода средств 131 436.92 $

Оформил вторую операцию на вывод, сумма та же, 30 тыс.

[Alexey-NA]

Поздравляю не сомневался в исходе. Где будет проходить следующий эксперимент?

Все после вывода средств

[Лунтик-Стерлинг]

Приятно греет сама мысль о том, что такое, возможно!

[Uch]

Конечно, греет.
Но я склоняюсь к мнению, что это скорее случайность. Макс. просадка за все время эксперимента составляла (дай Бог памяти) где-то порядка 70 000. Припоминаю, было так, что депозит опустился с примерно 110 000 до примерно 40 000. Разве ж это дело?

Алексей, а у Вас были ещё подобные опыты, или это единственный случай? Просто интересна статистика подобных экспериментов. Сколько среди них выигрышных, а сколько убыточных.

[DMXX]

Uch

Да вы можете склоняться к чему угодно, почитайте топик внимательно, автор писал изначальную концепцию эксперимента. На момент просадки, он уже вывел 20 000 (с вложенных 3 000 реальных). Может расскажете, в общих чертах, как без просадок делать деньги на рынке? 

[Uch]

Вы не поняли мою мысль. Имея депозит в 3 000, просадить 70 000 - это более чем 20 раз убить депозит. Что и подтверждает мое утверждение о том, что выигрыш скорее случаен. Я уже где-то говорил, что если бы ценвой график был случайным блужданием (а он очень близок к этому), то при входах и выходах "от балды" вероятность выиграть порядка 1/50.

[Alexey-NA]

30 000 второго перевода вчера получены, состояние счета после вывода средств 101 436.92 $
Оформил третью операцию на вывод, сумма та же, 30 тыс.

По поводу текущей ситуации на рынке – с одной стороны, конечно, не очень приятно осознавать то, что пошли дальше, но с другой стороны закрылся согласно целям и считаю это верным решением, остальное считаю непрогнозируемым движением, еще раз советую дожимщикам быть как можно аккуратнее.

[akadex]

Вы не поняли мою мысль. Имея депозит в 3 000, просадить 70 000 - это более чем 20 раз убить депозит. Что и подтверждает мое утверждение о том, что выигрыш скорее случаен. Я уже где-то говорил, что если бы ценвой график был случайным блужданием (а он очень близок к этому), то при входах и выходах "от балды" вероятность выиграть порядка 1/50.

Почему-то уверен, что Вас никто не в чем не будет убеждать...
...но тем не менее очень интересно откуда такое соотношение 1/50... почему не 1/3, или 1/100?

[Uch]

...но тем не менее очень интересно откуда такое соотношение 1/50... почему не 1/3, или 1/100?

Это очень приблизительная оценка. Посчитать точно очень сложно. Я исхожу из того, что график цены - геометрическое случайное блуждание. Чтобы просадить 3 000$ n лотами потребуется m пунктов. А чтобы достичь цели в 150 000 - 50*m пунктов. Тогда вероятность достичь цели будет где-то 1/50.
Еще раз повторю, расчеты очень приблизительные. Сложность и в том, что цена - это не совсем случ. блуждание, и в том, что тактика автора не так проста.

[dbezgin]

...но тем не менее очень интересно откуда такое соотношение 1/50... почему не 1/3, или 1/100?

Это очень приблизительная оценка. Посчитать точно очень сложно. Я исхожу из того, что график цены - геометрическое случайное блуждание. Чтобы просадить 3 000$ n лотами потребуется m пунктов. А чтобы достичь цели в 150 000 - 50*m пунктов. Тогда вероятность достичь цели будет где-то 1/50.
Еще раз повторю, расчеты очень приблизительные. Сложность и в том, что цена - это не совсем случ. блуждание, и в том, что тактика автора не так проста.

Думаю вы не совсем правы, т.к. лоты открывались не все сразу, а по мере достижения ценой определенных значений. Следовательно депозит наращивался постепенно и просадки были не столь критичны.

[Uch]

Думаю вы не совсем правы, т.к. лоты открывались не все сразу, а по мере достижения ценой определенных значений. Следовательно депозит наращивался постепенно и просадки были не столь критичны.

Да. Я же говорю, тактика автора не так проста. Так что мои расчеты очень и очень приблизительные. Но тем не менее...
Либо Алексею крупно повезло, либо он оч. хорошо умеет прогнозировать рынок на основе "фундамента". Склоняюсь, однако, к первому. Судя по постам, модели рынка у него нет. Или она какая-то очень смутная. Интуитивная то есть.

[DMXX]

Uch

При любой оценке движения цены (случайное блуждание, ТА, ФА итд) прибыльные трейдеры имеют место быть Как они это делают? Случайно попадают пальцем? Да ради бога, если вам так нравится. Тут расчет прост - 3000 вложил, 20000 вывел - УЖЕ в прибыли. Не зря же топик назван "Эксперимент". Если не ошибаюсь, автор изначально был готов (как любой нормальный трейдер) потерять свои 3000. Это рынок, а как иначе? Расскажите

Сорос писал в своей книге, что в бытность управляющим Квантум фондом, допускал использование активов при маржевой торговле до 70%. Вот так вот

Насчет модели рынка, непростоты итд.. Есть такое правило, как бы прописное - не закрывать прибыльные позиции. Автор просто не закрывал позиции, до достижения поставленной цели.
Все честно, любой мог повторить. Только мало у кого хватило бы терпения. Сам я за это время около 100 сделок открыл/закрыл (тоже шорты). Терпение. Вот и весь секрет.

Алексею - совершенно правильно закрыли позиции, потому что you never know. График цены хорошо смотреть, когда он уже отрисован, а когда еще нет - вариантов туча. Закабанивать тоже не стоит

[aladin]

30 000 заказанные вчера к выводу под вечер пришли, состояние счета после вывода средств 131 436.92 $

Оформил вторую операцию на вывод, сумма та же, 30 тыс.

Я теперь понял почему эксперимент был публичным   Пусть только не выведут счет... Все об етом узнают-клеймо на репе фирмы.

[Alexey-NA]

30 000 третьего перевода вчера получены, состояние счета после вывода средств 71 436.92 $

Оформил четвертую операцию на вывод, сумма та же, 30 тыс.

[rusya]

Рад за Вас что все получилось, с удовольствием прочитал эту тему. У самого желание возникло провести приблизительно такой же эксперимент. Буду ждать от Вас новых тем!!! Желаю удачи.